Fatti: A. Su mandato delle società italiane A._S.r.l. e C._S.r.l., dall'aprile 1998 la D._SA, Lugano, curava le pratiche di domiciliazione, segretariato, contabilità e fiscali della B._B.V., società olandese con sede a Amsterdam e succursale in Ticino. Per la consulenza fiscale la mandataria si era appoggiata sulla ditta olandese E._ B. A quel tempo vigeva la convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza del 12 novembre 1951 (ora sostituita dalla convenzione del 26 febbraio 2010 - RS 0.672.963.61). In forza dell'art. 4 cpv. 6 del protocollo finale di quella convenzione, se vi erano stabili d'esercizio in entrambi gli Stati, nella ripartizione del reddito era di regola concessa "un'anticipazione dal 10 al 20 per cento alla sede dell'azienda in cui è accentrata una parte essenziale della direzione". Il 22 marzo 2002 D._SA e E._ hanno chiesto all'autorità fiscale olandese che per le tassazioni 1998 e 1999 della B._B.V. la predetta "anticipazione" fosse ridotta al 5 %, invece del 10 % applicato in precedenza. La decisione negativa è stata impugnata con reclamo del 21 giugno 2002 da D._SA e E._ Poco dopo, il 26 luglio 2002, il fisco olandese ha avviato un'indagine sui redditi degli anni 1997-2001 intesa in particolare ad appurare l'esistenza effettiva di un'organizzazione stabile commerciale e d'impresa in Svizzera e a verificare la mancata esposizione degli interessi su un mutuo concesso dalla B._B.V. a una società del gruppo, la tailandese F._Ltd. Le autorità olandesi propendevano per non riconoscere lo stabilimento d'impresa ticinese, con la conseguente imposizione in Olanda dell'intero reddito, e per la ripresa degli interessi sul mutuo, ciò che avrebbe comportato il pagamento d'imposte per Euro 3'632'158.--. Di fronte a tale prospettiva la B._B.V. ha fatto ricorso a due nuovi consulenti, tramite i quali, il 14 marzo 2006, ha stipulato un accordo transattivo con l'autorità fiscale olandese che ha fissato una "anticipazione" del 14 % per gli anni 1998-2001 e la ripresa degli interessi della società tailandese al tasso del 2.5 % dal 2000 al 2004. C. Il 10 maggio 2007 A._S.r.l., C._S.r.l. e B._B.V. hanno avviato una causa civile davanti al Pretore di Lugano chiedendo che D._SA e E._ fossero condannate solidalmente a pagare loro Euro 533'348.65 e fr. 31'500.-- e che fosse rigettata definitivamente l'opposizione al precetto esecutivo n. 1194569 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. Le attrici pretendevano il risarcimento del maggior onere fiscale, dovuto all'aumento di quattro punti percentuali della "anticipazione" e alla ripresa degli interessi sul mutuo, degli interessi su queste due posizioni, nonché la rifusione degli onorari dei consulenti che si sono avvicendati e delle spese pre-processuali. Le convenute si sono opposte all'azione. D._SA ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di onorari non ancora in cassati per altre pratiche di Euro 33'851.40. D. Il Pretore ha statuito con sentenza del 23 gennaio 2012 (rettificata il 1° febbraio 2012 sulle spese giudiziarie). Ha condannato le convenute solidalmente al pagamento di Euro 347'710.81 e fr. 26'500.--, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo per fr. 580'160.--, il tutto con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006, e ha respinto l'azione riconvenzionale. Tutte le parti sono insorte davanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino. Con l'appello principale le due convenute hanno chiesto la reiezione totale della petizione nei loro confronti; D._SA anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Con appelli incidentali le attrici hanno chiesto l'accoglimento integrale dell'azione, fatta eccezione di una posizione di fr. 5'000.-- per spese pre-processuali. Con sentenza del 12 febbraio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello ha accolto parzialmente gli appelli delle convenute con dannandole a pagare in solido Euro 79'490.50 e fr. 26'500.-- con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006; ha accolto parzialmente anche la domanda riconvenzionale condannando B._B.V. a pagare a D._SA Euro 29'556.40 con interessi al 5 % dal 25 luglio 2007; e ha rigettato definitivamente l'opposizione al precetto esecutivo per fr. 153'072.70 con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006. Spese e ripetibili delle azioni principali e riconvenzionali sono state ripartite tra le parti in proporzione della rispettiva soccombenza. E. A._S.r.l., C._S.r.l. e B._B.V. insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 marzo 2015. Chiedono la condanna solidale delle convenute a pagare loro Euro 533'348.65, pari a fr. 880'025.-- al cambio dell'8 maggio 2007, e fr. 26'500.--, con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006, oltre al rigetto definitivo dell'opposizione per fr. 880'025.--. Esse postulano inoltre la riforma dei giudizi su spese e ripetibili. E._ e D._SA propongono di re spingere il gravame con risposte rispettivamente del 4 e 22 maggio 2015. L'autorità cantonale non si è pronunciata.