Fatti: A. Con scrittura del 18 gennaio/6 dicembre 1999 F.A._ (padre degli altri firmatari), C.A._, E.A._, D.A._ e A.A._ hanno concordato, quali controllori della società B._ S.r.l., che questa concede ai 4 fratelli in comodato gratuito gli immobili di Roma di cui è proprietaria. Nel caso in cui la società fosse stata messa in liquidazione, le parti si impegnavano a far sì che gli immobili potessero essere trasferiti in proprietà ai comodatari. La B._ S.r.l. si era impegnata a dar seguito all'accordo, qualora almeno tre firmatari lo richiedessero. Infine, al punto 7, la convenzione prevede che "in caso di controversia sulla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo le parti si obbligano ad affidarne in via esclusiva la risoluzione alla decisione di un Arbitro unico nella persona del sig. lic. rer. pol G._ de bono et aequo". B. C.A._ e D.A._ hanno adito l'arbitro unico, perché ritengono che il predetto accordo vada interpretato nel senso che invece di un comodato sia riconosciuta un'intestazione fiduciaria degli immobili da parte di B._ S.r.l. per conto dei singoli beneficiari e chiedono una reintestazione dei relativi beni. A.A._ e B._ S.r.l. hanno eccepito l'inesistenza della competenza dell'arbitro. Con lodo del 28 agosto 2015 l'arbitro ha respinto le eccezioni con cui era stata negata la sua competenza e legittimità. Dopo aver stabilito l'applicabilità delle norme della LDIP, ha ritenuto inconferente ai fini della determinazione della sua competenza, l'obiezione secondo cui la legge italiana dispone che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui si trovano. Ha poi indicato di essere stato adito con una domanda riguardante l'interpretazione del menzionato accordo, questione che la clausola compromissoria esplicitamente gli sottopone. Ha infine considerato che nemmeno la produzione in fotocopia della scrittura privata o la pretesa violazione del contraddittorio sono idonee a escludere la sua competenza. C. A.A._ e B._ S.r.l. hanno impugnato, con ricorso del 9 ottobre 2015, il lodo incidentale postulando che questo sia annullato e che sia dichiarata la mancanza di competenza e legittimità dell'arbitro a esaminare e decidere le richieste sottopostegli. Affermano che l'arbitro non può ritenersi legittimato a decidere la controversia, perché essa sarebbe, in base alle richieste degli attori, diversa dal tenore della scrittura contenente la clausola compromissoria e perché la giurisdizione italiana non sarebbe derogabile. Lamentano inoltre che non sono evocati in lite tutti gli eredi di F.A._ e che la richiesta formulata nei confronti della B._ S.r.l. non proviene da almeno tre sottoscrittori. Sostengono infine che la semplice fotocopia della scrittura prodotta dagli attori sarebbe irrilevante. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.