Fatti: A. Il 9 marzo 2012, a X._, ha avuto luogo una brutale aggressione legata all'ambiente della prostituzione. L'autore del tentato omicidio soggiornava in un appartamento unitamente a tre donne rumene, che esercitavano la prostituzione presso il bar B._ a Y._. Un intervento della polizia presso questo esercizio pubblico ha accertato la presenza di 13 ragazze straniere dedite alla prostituzione, senza la necessaria autorizzazione prevista dalla legislazione federale sugli stranieri e da quella cantonale sulla prostituzione. Il Ministero pubblico ha quindi ipotizzato segnatamente il reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) in particolare contro A._, titolare e responsabile della società che gestisce il bar e le camere. B. Il 16 marzo 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha presentato un'istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), che ha ordinato il medesimo giorno la relativa carcerazione dell'interessato, ritenendo data l'esistenza di seri indizi dei prospettati reati. Il GPC ha pure ammesso l'esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove con le persone coinvolte nel sospettato sfruttamento della prostituzione. Un reclamo interposto dall'arrestato è stato respinto il 12 aprile 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Nel frattempo, il 23 marzo 2012, il PP aveva chiesto una proroga di quindici giorni della carcerazione preventiva. Il 30 marzo successivo il GPC aveva accolto l'istanza. Adita dall'interessato, con decisione del 9 maggio 2012 la CRP per quanto qui riguarda ha dichiarato irricevibile il reclamo, poiché l'insorgente era stato scarcerato pochi giorni dopo l'inoltro del reclamo. C. Avverso questa decisione A._ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di ordinare alla CRP di esaminare nel merito il reclamo. Non sono state chieste osservazioni al gravame.