Fatti : A.- a) Con decisione 13 luglio 1988 la Cassa svizzera di compensazione respinse una domanda di rendita di invalidità del cittadino italiano G._, nato nel 1945, per inadempimento del requisito assicurativo richiesto in regime convenzionale italo-svizzero relativo alla sicurezza sociale. Tale decisione venne confermata dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e in ultima istanza dal Tribunale federale delle assicurazioni. In seguito poi, il 4 febbraio 1993, l'INPS comunicò alla Cassa svizzera di compensazione un provvedimento dal quale risultava che a G._ era stata riconosciuta una pensione di invalidità italiana con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1987. La Cassa quindi riesaminò il caso e rese il 29 marzo 1994 un'ulteriore decisione mediante la quale veniva nuovamente respinta la domanda di rendita dell'interessato, questa volta per carenza di invalidità di rilievo giusta il diritto svizzero. Il gravame interposto da G._ contro la citata decisione fu parzialmente accolto dalla competente Commissione di ricorso con giudizio 20 febbraio 1995. Annullato il provvedimento impugnato, gli atti vennero rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di una nuova decisione. I giudici commissionali avevano infatti ritenuto non essere state sufficientemente accertate le ripercussioni invalidanti delle affezioni psichiche lamentate dall'interessato, come pure l'adempimento del requisito assicurativo. Tale giudizio venne poi confermato dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 28 agosto 1995. b)Dando seguito a quanto disposto dai primi giudici, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ordinò il 23 ottobre 1995 l'allestimento di una perizia a cura della Clinica psichiatrica di M._, avvertendo G._ che avrebbe dovuto rimanere a disposizione degli specialisti per un periodo di quattro o cinque giorni. Il 6 novembre 1995 G._ rese nota la propria intenzione di non sottoporsi all'esame peritale. Il 19 dicembre successivo la predetta Clinica avvertì a sua volta l'amministrazione che il paziente non si era presentato. Per lettera raccomandata 11 gennaio 1996 l'Ufficio AI richiamò l'attenzione di G._ sugli articoli 73 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) e 13 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e gli concesse un termine di grazia di trenta giorni. Con scritto 27 gennaio 1996 l'interessato si confermò nella sua posizione di diniego. Date queste premesse, con decisione 14 marzo 1996 l'Ufficio AI respinse la domanda di rendita di invalidità svizzera per inottemperanza del termine impartito al richiedente per sottoporsi a perizia psichiatria. B.- Adita da G._, con giudizio 9 aprile 1997 la competente Commissione di ricorso respinse il gravame. C.- Avverso il giudizio commissionale G._ produce ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede che gli venga riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità svizzera. Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. Con memoria 17 gennaio 2000 il ricorrente ha confermato di mantenere il gravame.