Fatti: A. Nell'ambito della procedura da loro avviata in Ticino e volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, A._, B._, C._, D._ e E._, cittadine rumene, hanno inviato il 13 ottobre 2009 alla Polizia cantonale una notifica d'iscrizione nell'albo delle prostitute, allegandovi ognuna due fotografie e una fotocopia del passaporto. Con lettera raccomandata del 29 ottobre 2009 detta autorità ha rinviato loro i citati documenti e le ha informate che dovevano presentarsi di persona per sottoscrivere la notifica per l'esercizio della prostituzione. B. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A._, B._, C._, D._ e E._ contro lo scritto del 29 ottobre 2009. Ha giudicato che nella misura in cui tale lettera poteva essere considerata alla stregua di una decisione impugnabile, essa aveva carattere meramente incidentale e non arrecava loro alcun danno non altrimenti riparabile. Il giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 24 marzo 2010. C. Il 29 aprile 2010 A._, B._, C._, D._ e E._ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale. Adducono in sostanza la violazione degli art. 8 CEDU, 5 della legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (LProst; RL/TI 1.4.1.3), 1 e 12 della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol; RL/TI 1.6.1.2) nonché 44 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm; RL/TI 3.3.1.1). Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti, limitandosi a chiedere alla Corte cantonale la trasmissione via fax della lettera del 29 ottobre 2009 e della decisione governativa del 3 febbraio 2010.