Fatti: A. Nell'aprile 1998 D._ ha frazionato un suo terreno sito nel locarnese e venduto il mappale xxx a E._ e la particella yyy a A.A._, la quale ha nel medesimo atto notarile costituito un diritto di passo pedonale e con veicoli a favore della particella xxx. Edificando nella primavera 1999 il proprio fondo, A.A._ ha pure fatto costruire, adattando un accesso preesistente, una stradina gravata dalla predetta servitù e, nell'autunno di quell'anno, ha venduto ai suoi genitori C.A._ e B.A._ la quota di due quinti della particella. D._ è ridivenuto proprietario del mappale xxx in seguito ad un processo penale nei confronti di E._. Dopo essere stato nuovamente iscritto il 7 marzo 2001 a registro fondiario quale proprietario, ha alienato un'altra volta tale fondo con un diritto di compera che è stato esercitato il 18 marzo 2002. B. Con petizione 15 marzo 2002 A.A._, C.A._ e B.A._ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna D._ e hanno chiesto che quest'ultimo sia condannato a pagar loro fr. 60'000.-- per la costruzione della stradina. Nel corso della causa gli attori hanno ridotto la loro pretesa a fr. 30'143.--, importo integralmente riconosciuto dal Pretore con sentenza 22 luglio 2004. C. Il 12 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un'impugnativa presentata dal convenuto e ha respinto la petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che la stradina in discussione non sarebbe un'opera necessaria ai sensi dell'art. 741 cpv. 2 CC ed ha per questo motivo lasciato indecisa la questione a sapere se un'applicazione per analogia di tale norma permetta di suddividere fra i diversi proprietari "in proporzione dei rispettivi vantaggi" i costi di costruzione di opere necessarie all'esercizio di una servitù, che non servono unicamente gli interessi del fondo dominante, ma pure quelli del fondo serviente. Gli attori hanno infatti creato il nuovo accesso per raggiungere la loro casa d'abitazione in automobile e la sua costruzione non rende più agevole pervenire al fondo dominante, atteso che un muro di sostegno lo separa ora dal passaggio verso la pubblica via e, qualora si volesse ottenere una certa continuità con la nuova stradina, esso dovrebbe venir elevato. I giudici cantonali hanno altresì ritenuto che la vecchia rampa in terra battuta preesistente era sufficiente per i bisogni del prato a beneficio della servitù e che, per poter essere considerata "necessaria", la stradina avrebbe dovuto essere percorsa dall'avente diritto con una certa regolarità ed intensità. Hanno infine rilevato che anche qualora il fondo dominante dovesse venir edificato, nemmeno un successivo uso del diritto di passo permetterebbe agli attori di esigere un contributo per le spese di costruzione della stradina. D. Gli attori hanno impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per riforma. Con quest'ultimo rimedio chiedono la reiezione dell'appello del convenuto. Dopo aver narrato e completato i fatti, lamentano sia una violazione dell'art. 8 CC, perché la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto di prove che dimostravano l'importanza data dal convenuto alla stradina, sia un'errata applicazione dell'art. 741 CC.