Fatti: A. Il 15 dicembre 2010 C.A._, A.A._ ed B.A._ hanno sporto denuncia penale nei confronti dell'avvocato D._ per l'ipotesi di reato di usura (art. 157 CP). Il legale, che li aveva patrocinati nell'ambito di un procedimento in materia edilizia, avrebbe sfruttato il loro stato di bisogno, di dipendenza e la loro inesperienza obbligandoli a inoltrare ricorsi che gli avrebbero arrecato vantaggi pecuniari sebbene nessuna causa sia stata vinta. B. Il Procuratore pubblico (PP), dopo aver chiesto ai denuncianti di produrre le note d'onorario relative ai criticati anticipi richiesti dal legale, con decisione dell'8 marzo 2011 ha decretato il non luogo a procedere, in difetto degli elementi costitutivi del prospettato reato, rilevando che la fattispecie riveste carattere meramente civile. Adita dai denuncianti, con giudizio del 9 maggio 2011 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo, in quanto ricevibile. C. Avverso questa decisione B.A._, A.A._ e C.A._ presentano un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.