Fatti: A. Il 20 gennaio 1981 il Municipio di X._, previa autorizzazione cantonale, ha rilasciato a E.A._ la licenza edilizia per riattare, ampliare con un piccolo vano e trasformare in abitazione secondaria una stalla, sita fuori della zona edificabile, di proprietà dei figli A.A._, B.A._, C.A._ e D.A._. Il 30 marzo 1985 ha rilasciato una licenza edilizia a posteriori per alcune varianti, non realizzate secondo i piani approvati. Il 22 settembre e il 18 novembre 1998, il Municipio ha concesso due permessi per addossare all'abitazione un locale ripostiglio e aggiungervi una finestra. Il primo prevedeva inoltre la costruzione di un piccolo muro in pietra a fianco del ripostiglio. Al suo posto ne è stato realizzato uno con una conformazione diversa, più alto e più esteso, nel quale è stata ricavata tra l'altro anche una legnaia. Sul fronte opposto, a est, è stato eretto un muro alto fino a m 1.50, con nicchie ad uso grill e deposito, sopra cui è stata realizzata una staccionata di legno; mentre più a est, sul fondo vicino, è stata posata una canaletta. Verso valle è stato costruito un muro di sostegno. Il padre dei proprietari ha comunicato al Municipio, per la prima volta il 26 agosto 1999, l'esistenza di queste opere: la relativa domanda di costruzione a posteriori è stata respinta il 26 aprile 2000. B. Il 23 giugno 2009 il Municipio ha accertato la realizzazione di diversi interventi non autorizzati o in contrasto con i permessi rilasciati, in particolare i muretti esterni con diverse nicchie a uso grill e deposito. Il 7 febbraio 2011 esso ha negato un permesso a posteriori per questi muri, provvedimento confermato il 12 ottobre 2011 dal Consiglio di Stato. Il 15 marzo 2012 ha poi ordinato la demolizione del muro di sostegno nord-est con nicchie a uso grill/deposito, decisione condivisa dal Governo cantonale. Con giudizio dell'11 novembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dei proprietari. C. Avverso questa decisione A.A._, B.A._, C.A._ e D.A._ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullare la decisione della Corte cantonale, quella governativa, nonché quella municipale del 15 marzo 2012 limitatamente alla demolizione del muro di sostegno a nord-est con nicchie a uso grill/deposito. Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.