Fatti : A.- Mediante decisione del 30 luglio 1998, l'Ufficio AI del Cantone San Gallo ha riconosciuto S._ cittadina italiana nata nel 1946, invalida nella misura del 40% a dipendenza di un'inabilità addebitabile a vari disturbi organici (in particolare diabete mellito tipo II, ipertonia arteriosa con disturbi del ritmo cardiaco) e psichici (stato depressivo), e le ha assegnato un quarto di rendita, unitamente alle completive per il marito e il figlio, poi soppresse. In seguito al rimpatrio in Italia, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) sopprimeva, con provvedimento del 27 giugno 2000, il diritto alla rendita con effetto dal 1° maggio 2000, rilevando che, con il trasferimento del domicilio all'estero, l'interessata, che presentava un grado di invalidità inferiore al 50%, non adempiva più i requisiti di legge per ottenere una simile prestazione. B.- Adita da S._, che, con l'assistenza del Patronato INCA/CGIL, asseverava di essere invalida in misura superiore al 50%, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con pronunzia 12 giugno 2001, ha respinto il gravame e confermato la decisione querelata, ritornando nondimeno gli atti all'amministrazione perché considerasse il gravame alla stregua di una nuova domanda di rendita ed accertasse in particolare se, in epoca successiva alla data della decisione impugnata, fosse insorto un nuovo diritto a prestazioni. C.- S._ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Facendo valere un aggravamento del suo stato valetudinario dal gennaio 2000 e producendo documentazione medica aggiornata a sostegno della propria tesi, riformula la richiesta che le venga assegnata una rendita. L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.