Fatti : A.- Mediante decisione 4 ottobre 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, non ravvisando una modifica rilevante del grado di incapacità al guadagno dell'interessato, non è entrato nel merito di una domanda di revisione interposta da R._, cittadino italiano nato nel 1944, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 1996, volta all'ottenimento di una rendita intera. B.- Con giudizio del 16 agosto 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha parzialmente accolto il gravame di R._ avverso il provvedimento amministrativo. I giudici commissionali, rilevando in particolare un'intervenuta frequenza di ricoveri ospedalieri e una carente valutazione del tasso d'invalidità da parte dell'amministrazione, hanno annullato il provvedimento querelato e retrocesso gli atti per complemento d'istruttoria. C.- Con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni R._ ribadisce la richiesta di rendita intera a dipendenza di un tasso d'invalidità non inferiore al 70 %, attestata dal medico curante. L'Ufficio AI, allegando il parere del proprio consulente medico, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.