Fatti: A. A.a Nel novembre 2009 G._, nato nel 1951, già attivo quale contadino (stagione estiva) e impiegato presso una seggiovia (stagione invernale), ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni per adulti dell'assicurazione invalidità (AI) indicando di essere affetto da turbe dorsali. Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (UAI) ha negato il diritto a una rendita AI per assenza di invalidità (decisione del 7 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato). A.b Presentando un rapporto del 12 febbraio 2011 con il quale il dott. H._ della Clinica Z._ attestava un'incapacità lavorativa totale in attività pesanti e del 60% in occupazioni leggere, G._ si è nuovamente rivolto il 4 marzo 2011 all'amministrazione, cui ha poi fatto pervenire pure un certificato del generalista curante dott. L._ del 7 aprile 2011. Dopo avere raccolto l'avviso del suo Servizio X._ e aver constatato l'assenza di una modifica di rilievo della situazione esaminata, l'UAI non è tuttavia entrato nel merito della nuova domanda di rendita (decisione del 23 giugno 2011, preavvisata il 25 maggio precedente). B. Producendo nuova documentazione medica, G._, patrocinato dall'avv. Karin Caviezel, si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 29 novembre 2011). C. G._, ora rappresentato dalla sorella D._, interpone ricorso al Tribunale federale con cui chiede essenzialmente che sia fatto obbligo all'UAI di entrare nel merito della nuova domanda di rendita. Non sono state chieste osservazioni al gravame.