Fatti: A. Il 10 marzo 2014 A._, B._ e C._ hanno denunciato D._ e E._ per vie di fatto, ingiuria e minaccia. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 17 giugno 2015. B. Il 18 aprile 2014 E._ ha sporto querela penale nei confronti di A._ e C._ per vie di fatto, ingiuria e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine. Anche questo procedimento si è concluso con un decreto di abbandono del 17 giugno 2015. Il primo decreto di non luogo a procedere è stato annullato dalla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP) il 26 ottobre 2015, per violazione del principio dell'unità procedurale. C. Il 29 aprile 2016 A._, B._ e C._ hanno chiesto al Procuratore pubblico (PP) di acquisire agli atti una videoregistrazione (CD-ROM) del litigio avvenuto nella lavanderia comune dello stabile dove abitano le parti. Il PP ha respinto la richiesta di assunzione del mezzo di prova ritenuto inutilizzabile, poiché acquisito illegalmente. Adita dagli istanti, con giudizio del 2 maggio 2017 la CRP ne ha respinto il reclamo. D. Contro questa decisione A._, B._ e C._ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono di annullarla, unitamente alla decisione del PP, e di acquisire agli atti del procedimento penale il CD-ROM. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.