Fatti: A. A.a. Nella notte del 4 agosto 2013 A._, nato nel 1967, mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata a una festa di quartiere a U._, ha subito un incidente della circolazione, cadendo dallo scooter che stava guidando. Ad A._ è stato riscontrato un tasso alcolemico di almeno 1.24 per mille. In seguito a ciò, egli ha riportato la perdita del braccio destro, la frattura del ginocchio sinistro e del femore destro, diverse abrasioni e la rottura di quattro denti. Il caso è stato assunto e riconosciuto da Helsana Infortuni SA (di seguito: l'Helsana). A.b. Il 3 dicembre 2013 l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha revocato ad A._ la licenza di condurre per quattro mesi a causa dell'alcolemia alla guida. A.c. Il 15 gennaio 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di abbandono (art. 54 CP) siccome A._ è stato colpito così duramente dalle conseguenze dell'incidente da rendere inappropriata l'applicazione di una pena. A.d. Svolti alcune visite mediche e un colloquio personale il 18 febbraio 2014, l'Helsana con lettera del 20 febbraio 2014 ha comunicato ad A._ che avrebbe rinunciato ad applicare una riduzione del 10% sulle prestazioni in contanti, versando l'importo integrale delle indennità giornaliere. A.e. Con decisione del 25 gennaio 2018 Helsana ha concesso ad A._ una rendita di invalidità del 33% e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 65%. L'assicuratore ha deciso altresì di ridurre ex nunc e pro futuro, senza richiesta di restituzione sulle indennità giornaliere già versate integralmente, le prestazioni in contanti del 30% a causa del tasso alcolemico nel sangue dell'assicurato al momento dell'incidente. Con decisione su opposizione del 4 luglio 2018 l'Helsana ha modificato il precedente provvedimento nel senso che l'IMI è stata alzata all'85% e sono state riconosciute la presa a carico di due cicli di fisioterapia all'anno. B. Con giudizio del 29 gennaio 2020 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso di A._ contro la decisione su opposizione. C. A._ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede sostanzialmente la riforma del giudizio cantonale, nel senso di annullare la riduzione delle prestazioni operata dall'assicuratore. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.