Fatti: A. E._ è proprietaria di una casa di abitazione situata su un pendio a X._, frazione del Comune del Gambarogno (particella yyy attribuita alla zona residenziale estensiva R2). Verso monte, l'immobile forma una trincea con un muro di sostegno, alto circa 3 m, posto a circa 3 m dalla facciata sud della casa, eretto sul confine del terreno sovrastante, di proprietà di C._ e D._ (fondo zzz). I locali del primo piano della casa di E._ sono accessibili attraverso due passerelle larghe circa un metro, che, scavalcando la trincea, permettono di raggiungere una strada privata instante sul fondo dei vicini, situata sulla sommità del muro, gravato da un diritto di passo pedonale a favore del fondo yyy. B. L'11 dicembre 2013, B._ ha chiesto al Municipio il permesso di eliminare le passerelle e di coprire la trincea con una piattaforma in cemento armato, sorretta da pilastri e larga quanto la trincea, lunga circa 8 m sul confine e munita di parapetti laterali. I vicini si sono opposti. Il 17 marzo 2014 il Municipio, respinta l'opposizione, ha rilasciato la licenza edilizia, subordinandola al divieto di utilizzare la piattaforma per il parcheggio di veicoli. Il 5 novembre 2014 il Consiglio di Stato, adito dai vicini, ha annullato il provvedimento. Il 6 maggio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso degli istanti. C. Avverso questo giudizio B._ e A._ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullare la decisione impugnata e di confermare quella municipale.