Fatti: A. A.a. La B._SA ha deposto presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (qui di seguito: Ufficio esecuzioni) in data 21 aprile 2017 una domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno nei confronti di A._ per l'importo di fr. 2'838'105.65, oltre spese e interessi. Nella domanda di esecuzione era indicato, quale luogo di domicilio del debitore, un indirizzo a X._ (Canton Zurigo). Il precetto esecutivo, datato 25 aprile 2017, non ha potuto essere notificato al debitore all'indirizzo di X._. Non potendo stabilire, nonostante svariate ricerche, il luogo di residenza del debitore, l'Ufficio esecuzioni ha fatto pubblicare il precetto esecutivo nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 1° giugno 2017. A.b. La creditrice procedente ha formulato in data 15 gennaio 2018 la domanda di realizzazione. Nel frattempo, trovato un recapito del debitore a Roma (Italia), l'Ufficio esecuzioni gli ha intimato per via epistolare in quella città l'avviso dell'incanto del 6 settembre 2018 e la stima dei fondi del 4 settembre 2018; il debitore ha preso in consegna questi documenti in data 2 ottobre 2018. B. In data 24 ottobre 2018, A._ ha interposto ricorso avanti alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, in qualità di autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, chiedendo da un lato il rinvio dell'asta fissata per il 1° novembre successivo, d'altro lato che la procedura esecutiva fosse dichiarata nulla. Il giorno successivo (25 ottobre 2018), il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta del debitore volta a ottenere in via superprovvisionale l'annullamento dell'asta, e con il giudizio 3 dicembre 2018 qui impugnato ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo. C. Contro quest'ultimo giudizio, A._ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale federale in data 12 gennaio 2019, chiedendo di dichiarare nulla la procedura esecutiva, in subordine di dichiarare nulli gli atti del 4 e 6 settembre 2018, e ancora più in subordine di ottenere una riparazione per risarcimento danni e torto morale. La domanda di rinuncia al prelievo di spese giudiziarie presentata dal ricorrente è stata respinta il 15 gennaio 2019. Con ordinanza 29 gennaio 2019, la Giudice presidente ha respinto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente. Non sono state chieste osservazioni nel merito, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali.