Faits : A. Par jugement du 30 avril 2013, la Juge du Tribunal de district de Monthey a condamné X._ pour incendie intentionnel (art. 221 CP) et tentative d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 22 et 151 CP) à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans. B. Par jugement du 13 octobre 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par X._ et confirmé le jugement de première instance. En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants: X._ a acquis une voiture Alfa Romeo Giulietta en octobre 2010, auprès du Garage C._, à D._, sous forme de leasing contracté auprès de la société B._ SA, pour la somme de 48'000 francs. Il a affirmé avoir eu un problème technique avec le véhicule au début du mois de décembre 2011. Le 22 décembre 2011, il a mis le feu à cette voiture pour s'en débarrasser, afin de ne plus avoir à payer les redevances de leasing, " provoquant du même coup un dommage de 35'486 fr. " à son assurance casco complète, A._ Assurances SA. C. Contre ce dernier jugement, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais d'intervention.