Faits : A. A.a. La société anonyme X._ SA, sise à Sion, ainsi que son président et directeur B.X._ ont fait l'objet d'enquêtes pour soustraction fiscale menées par l'Administration fédérale des contributions à partir de l'été 2011; le rapport d'enquête, concluant à l'existence d'un délit fiscal, a été déposé en 2013 et transmis au Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal), qui a lui-même ouvert des procédures en rappel d'impôt et en soustraction fiscale à l'encontre des intéressés (art. 105 al. 2 LTF). A.b. Avant son élection à la tête du Département des finances et des institutions du Conseil d'Etat valaisan (ci-après: le Conseil d'Etat), C._ dirigeait la Fiduciaire D._, qui représentait notamment B.X._ vis-à-vis des autorités fiscales. C._ s'est formellement récusé et a été remplacé par le Conseiller d'Etat E._ en lien avec la dénommée "affaire X._" en janvier 2014 (art. 105 al. 2 LTF). A.c. Lors de sa séance du 21 janvier 2014, la Commission de gestion du Grand Conseil du canton du Valais (ci-après: la COGEST respectivement le Grand Conseil) s'est saisie de "l'affaire X._" pour, en particulier, vérifier le bon fonctionnement des services étatiques, y compris celui du Conseil d'Etat, dans ce dossier. Sur demande de la COGEST du 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat a, le 29 janvier 2014, délié des secrets fiscal et de fonction divers employés du Service cantonal et autorisé ce service à remettre à la COGEST, pour consultation, l'ensemble des pièces du dossier fiscal de l'affaire de même qu'un résumé chronologique. L'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014 a la teneur suivante: "Vu (...), le Conseil d'Etat décide: 1. de remettre à la COGEST un résumé chronologique du dossier; 2. de délier du secret de fonction et du secret fiscal les personnes suivantes afin d'être auditionnées par la COGEST dans le cadre de l'affaire X._ (...); 3. d'autoriser le Service cantonal de[s] contributions à remettre à la COGEST, pour consultation, l'ensemble des pièces du dossier fiscal de l'affaire X._ en sa possession; 4. sur demande de la COGEST et après décision du Conseil d'Etat, de délier du secret de fonction et du secret fiscal d'autres personnes concernées". Sur interpellation de B.X._ et de X._ SA le 18 avril 2014, qui indiquaient avoir entendu des "bruits" selon lesquels la COGEST avait eu accès à leur dossier fiscal et qui s'opposaient à toute levée du secret fiscal, le Conseil d'Etat a confirmé les faits susmentionnés par courrier du 30 avril 2014, en précisant qu'il s'était plié "aux exigences particulières liées à l'enquête décidée par la COGEST". B. B.a. Par lettre du 5 juin 2014, B.X._ et X._ SA se sont plaints de la violation de leur droit d'être entendus quant à la levée du secret fiscal accordée par le Conseil d'Etat et ont notamment sollicité une décision formelle à cet égard. Le Conseiller d'Etat en charge du dossier s'est référé, le 30 juin 2014, à l'obligation du gouvernement de renseigner le Grand Conseil et à l'absence de voie de droit contre les décisions de commissions de haute surveillance. B.b. Le 26 août 2014, A.X._ et B.X._ ainsi que X._ SA ont saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours pour déni de justice formel. Ils ont, en substance, conclu à ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat de notifier aux recourants dans un délai de dix jours une décision (principalement de refus, subsidiairement définissant les limites de l'acceptation) de lever le secret fiscal concernant leurs dossiers fiscaux et d'intimer à la COGEST d'exclure de son rapport tous éléments se fondant sur les données couvertes par le secret fiscal; plus subsidiairement, de refuser la levée du secret fiscal; encore plus subsidiairement, de restreindre la levée du secret fiscal et l'accès aux dossiers fiscaux. Le Tribunal cantonal a déclaré manifestement irrecevable le recours formé pour déni de justice par arrêt du 3 octobre 2014. En substance, les juges cantonaux ont considéré que la levée du secret de fonction ordonnée par le Conseil d'Etat s'inscrivait dans la haute surveillance que le Grand Conseil exerçait sur l'administration cantonale. Comme cet acte interne se contentait de formaliser le processus de collaboration entre les pouvoirs, le Conseil d'Etat n'était pas compétent pour rendre une décision formelle attaquable au sens de la procédure administrative valaisanne. Quant au grief des recourants tiré de la garantie de l'accès au juge, le Tribunal cantonal a retenu que la réponse du Conseil d'Etat à la requête de la COGEST revêtait un caractère politique prépondérant et était sans incidence sur les droits des particuliers, de sorte qu'il n'appartenait pas audit tribunal de garantir cet accès. C. C.a. A.X._ et B.X._, ainsi que X._ SA ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2014. Ils concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt précité et à ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat de rendre une décision concernant la levée du secret fiscal dans le sens des considérants; subsidiairement, ils demandent l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour compléments et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours; le Conseil d'Etat a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. La COGEST, au nom du Grand Conseil, s'en est rapportée à justice. C.b. Par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans l'acte de recours, qui tendait en substance à ce qu'il soit ordonné à la COGEST de surseoir à rendre son rapport d'enquête jusqu'à droit jugé sur le fond, de restituer au Service cantonal les dossiers fiscaux des recourants et les résumés chronologiques des dossiers, de s'abstenir de toute communication fondée sur les informations ou pièces obtenues du Service cantonal et du Conseil d'Etat et de s'abstenir de consulter les dossiers fiscaux et d'auditionner les employés de l'Etat du Valais concernant leurs dossiers fiscaux. C.c. Dans leurs observations du 3 mars 2015, les recourants ont, d'une part, indiqué "compléter leur mémoire du 5 novembre 2015", en concluant de surcroît, tant à titre principal que subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné à la COGEST de rendre un nouveau rapport, exempt de toute information acquise en violation du secret fiscal; d'autre part, ils ont requis de nouvelles mesures provisionnelles du Tribunal fédéral, consistant, en particulier, à enjoindre au Grand Conseil de surseoir à tout examen du rapport de la COGEST, de restituer au Service cantonal les dossiers fiscaux des recourants, et d'ordonner à la COGEST, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat de cesser toute communication publique sur le rapport de la COGEST jusqu'à droit jugé. A l'appui de leurs observations du 3 mars 2015, les recourants ont produit le Rapport de la Commission de gestion du Grand Conseil de décembre 2014 sur le fonctionnement de l'Etat dans le cadre du dossier X._ (ci-après: le Rapport de la COGEST), le communiqué de presse de janvier 2015 par lequel le Conseil d'Etat informait le public qu'il avait pris connaissance de ce rapport, en en résumant certains points, et annonçait que les mesures qui s'imposaient seraient prises, ainsi qu'un document inscrivant à l'ordre du jour de la séance du Grand Conseil du mois de mars 2015 le Rapport de la COGEST. Par ordonnance du 6 mars 2015, la Juge fédérale chargée de l'instruction de la cause a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2015.