Faits : A. Par jugement par défaut du 12 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._ pour menaces et infraction à la LEtr à huit mois de privation de liberté et au paiement des frais. B. Par prononcé du 3 août 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 par X._. C. Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X._ contre ce prononcé et réformé ce dernier d'office en ce sens que la demande de nouveau jugement est rejetée. D. X._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Avec suite de frais et dépens, il en demande la réforme en ce sens que le recours cantonal est admis et une nouvelle audience de jugement est appointée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt du 26 août 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Il sollicite le bénéfice de l'effet suspensif. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.