Faits : A. Dans la nuit du 26 au 27 avril 2008, trois individus, membres d'un groupe formé pour se livrer à des activités illégales, ont attaqué le restaurant E._ de Sion. En parallèle, un second groupe, incluant X._, né en 1988, s'est rendu à Sierre pour s'en prendre au restaurant F._. Au préalable, le groupe s'était procuré les plans de l'immeuble et X._ avait effectué deux repérages des lieux en attendant jusqu'à la fermeture. Le plan consistait à guetter la sortie du gérant, à le menacer avec un pistolet factice, à entrer avec lui, à se faire remettre l'argent s'y trouvant et à repartir avec le butin. Vers 0 h 30, X._ et ses comparses sont arrivés sur les lieux, munis de cagoules, de gants, de ligatures, de scotch et d'un pistolet factice. Ils ont chacun enfilé une cagoule et des gants et ont attendu un moment dans la voiture, avant de se dissimuler derrière les poubelles du restaurant. X._ s'était en outre muni d'un couteau à cran d'arrêt " au cas où cela tournerait mal ". Apercevant un véhicule suspect qu'ils ont pris pour une voiture de police banalisée et parce que les cinq membres du personnel sortaient en même temps de l'établissement, X._ et ses comparses ont renoncé à passer à l'acte. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2011, X._, après s'être disputé avec le père de sa compagne, a endommagé la voiture de ce dernier. Le 4 novembre 2011, vers 22 h 50, X._ est rentré dans l'appartement qu'il habitait avec sa compagne, née en novembre 1990. Après avoir pris cette dernière à partie pendant une vingtaine de minutes, il s'est rendu dans la pièce voisine, a saisi son arme militaire, un Fass 90, a engagé le magasin chargé d'une cartouche dans l'arme et a effectué un mouvement de charge. Il est ensuite revenu dans la chambre où se trouvait sa compagne et a tiré à bout portant, la tuant sur le coup d'une balle dans la tête. Il a par la suite quitté l'appartement pour chercher du secours. B. Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X._ coupable de meurtre, de tentative de brigandage aggravé (art. 22 CP en relation avec l'art. 140 ch. 3 CP), de dommages à la propriété, d'abus de dilapidation de matériel (art. 73 al. 1 CPM) et de violation à la loi sur les armes (art. 33 LArm). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP. Cette mesure prime la peine privative de liberté prononcée. C. Par jugement du 17 août 2015, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par X._ contre ce jugement et confirmé celui-ci, tel qu'exposé ci-dessus. D. X._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 17 août 2015. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.