Faits : A. A.a. X._, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né en 1962, est entré en Suisse le 21 mai 1996. Ses trois enfants sont restés dans leur pays. Le jour de son arrivée, il a requis l'asile, sans succès, et son renvoi a été ordonné le 6 septembre 1996. Le Conseil fédéral a prononcé, sous certaines conditions, l'admission collective provisoire des ressortissants yougoslaves, dont, le 14 juillet 1999, X._. Par ordonnance du 24 juin 1999, X._ a été reconnu coupable de recel et condamné à 22 jours d'emprisonnement par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois. Le 31 août 2000, alors que son vol de retour avait été organisé, X._ a disparu. Selon des déclarations ultérieures de l'intéressé recueillies par la police, il serait alors retourné au Kosovo. A.b. Le 15 avril 2004, X._ a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne (ci-après: le Contrôle des habitants), puis a épousé, en 2004, à Lausanne, Y._, ressortissante suisse. Par décision du 27 septembre 2004, X._ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 16 décembre 2012. Un formulaire du Contrôle des habitants, daté du 30 octobre 2006, relatif au livret pour étranger et intitulé "Z1 - Annonce de mutations pour ressortissants étrangers" signale que X._ s'est séparé à l'amiable de son épouse et que cette annonce a été effectuée à cette autorité à la même date. Le 13 novembre suivant, Y._ et X._ ont fait savoir qu'ils avaient repris la vie commune. Cette autorité a donc rectifié l'état civil de X._ en l'enregistrant comme marié avec effet au 13 novembre 2006. Puis, le 14 novembre 2006, les époux sont passés aux guichets du Contrôle des habitants pour indiquer qu'ils faisaient à nouveau ménage commun depuis le 1er novembre 2006. Le 23 juin 2008, Y._ a adressé une lettre à l'administration pour l'informer qu'elle n'était pas divorcée, mais qu'une procédure de séparation était en cours. Lors de son interrogatoire par la police, le 16 février 2009, elle a déclaré que son mariage était plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour et qu'elle s'était séparée de son mari en mars ou avril 2008. Auditionné le même jour, X._ a exposé pour sa part qu'il s'agissait d'un mariage d'amour et qu'il s'était séparé de son épouse huit mois auparavant à la suite de problèmes financiers. Il a également indiqué être revenu en Suisse en 2004 et n'avoir pas travaillé depuis. Finalement, il a relevé ne pas avoir d'attache en Suisse et que sa famille vivait au Kosovo et en Italie. A.c. Par décision du 7 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations (à partir du 1.1.2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X._ et a prononcé le renvoi de celui-ci. A la suite de cette décision, les époux sont passés aux guichets du Contrôle des habitants en date du 27 octobre 2009 pour indiquer qu'ils faisaient à nouveau ménage commun, ce qui a conduit à l'annulation de la décision du 7 septembre 2009. En date du 2 avril 2011, le couple s'est définitivement séparé. Auditionnée le 15 novembre 2012, Y._ a déclaré que les époux avaient à plusieurs reprises fait ménage séparé, en 2006, 2008, 2010 et 2011. Elle a indiqué être consciente qu'elle se remettait avec X._ à chaque fois qu'il avait besoin de renouveler son permis, mais que cette fois la séparation était définitive. Par décision du 30 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et imparti à X._ un délai de trois mois pour quitter la Suisse. B. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, par arrêt du 14 juillet 2014, le recours de X._. Les conjoints s'étant séparés à plusieurs reprises, soit en 2006, 2008, puis définitivement en 2011, le mariage de l'intéressé, contracté le 16 juillet 2004, n'avait pas duré trois ans; en outre, l'intégration de X._ en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie au sens des dispositions topiques du droit fédéral; s'il parlait le français, l'intéressé n'avait pas travaillé de 2004 à 2009; même s'il donnait alors satisfaction à son employeur, il avait, depuis 2009, changé à cinq reprises d'emploi et avait bénéficié plusieurs fois du revenu minimum d'insertion; le total des aides sociales perçues, directement ou indirectement par le biais de son épouse, s'élevait à 136'698 fr.; de plus, des poursuites et des actes de défaut de biens en mai 2012 se montaient à 1'542 fr. respectivement 40'385 fr. Aucune raison personnelle majeure n'imposait une poursuite du séjour dans notre pays. Compte tenu de ces éléments, X._ ne bénéficiait d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, ni à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 juillet 2014 du Tribunal cantonal et de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.