Faits : A. Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de dix jours de détention préventive, et a ordonné que X._ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Par jugement du 16 juillet 2008, il a condamné l'intéressé par défaut à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 27 novembre 2003, et a ordonné par défaut qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. X._ a atteint les deux tiers de sa peine le 21 décembre 2014; la date de sa libération définitive est fixée au 21 décembre 2016. B. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X._ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, lui a imparti un délai d'épreuve d'une durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d'un an au moins, et a levé le traitement psychothérapeutique auquel X._ avait été astreint. C. Par arrêt du 8 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par le Ministère public vaudois contre l'ordonnance du 22 décembre 2015. Elle a annulé l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, elle a refusé la libération conditionnelle à X._. D. Contre cet arrêt cantonal, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 22 décembre 2015 est confirmée et que X._ est libéré conditionnellement au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.