Faits : A. Le 5 mars 2014, X._ et Y._ SA ont déposé une plainte pénale contre B._, A._ et C._ notamment, journalistes auprès de la Radio Télévision Suisse. La plainte portait sur les faits suivants: Le 6 décembre 2013, lors du " 19:30 le journal ", la Télévision suisse romande a diffusé un reportage sur les démêlés fiscaux et pénaux de X._ et de la société Y._ SA. Le reportage se terminait par une conversation téléphonique entre X._ et le journaliste de la teneur suivante: - X._: " X._ " - A._: " oui, bonjour, M. X._ ?... Allo ? " - X._: "un instant ... oui? " - A._: " excusez-moi, M. A._ de la Télévision suisse romande à l'appareil, bonjour Monsieur, je me permets de vous rappeler et d'enregistrer en même temps notre conversation parce que je fais une enquête sur vos démêlés fiscaux... ". - X._: boucle (tonalité du téléphone). Préalablement à cet appel téléphonique, A._ avait déjà appelé X._ le 5 décembre 2013 pour demander à ce dernier de lui faire part de ses réactions. X._ avait déjà refusé de répondre au journaliste. A._ avait alors adressé une demande d'informations écrite à X._ qui, par courriel du 6 décembre 2013, avait confirmé qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées arguant du secret inhérent aux deux procédures litigieuses. A._ lui avait alors fait savoir, par courriel adressé dans l'après-midi du 6 décembre 2013, qu'un sujet figurerait au "19:30" du jour. X._ en avait pris acte, soulignant néanmoins les graves incertitudes des informations en possession des journalistes et appelant au respect de la déontologie. B. Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte. Le procureur était d'avis qu'aucune des infractions dénoncées n'était réalisée. S'agissant des art. 179bis et 179ter CP, il a considéré qu'aucune conversation n'était intervenue puisque X._ avait précisément refusé de l'engager en raccrochant le combiné du téléphone. Quant au fait que X._ avait coupé court à toute conversation avec le journaliste, le procureur a estimé ne pas voir en quoi sa révélation serait de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intéressé. C. Par arrêt du 19 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X._ et Y._ SA et confirmé l'ordonnance du 28 mars 2014. La cour cantonale a repris les motifs développés par le procureur et considéré que les infractions définies aux art. 179bis et 179ter CP et à l'art. 173 CP n'étaient pas réalisées. D. Contre ce dernier arrêt, X._ et Y._ SA déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent que l'arrêt attaqué est annulé et qu'il est ordonné au Ministère public d'instruire la plainte du 5 mars 2014.