Faits : A. Le 10 février 2012, D._ SA - société exerçant dans le domaine d'opérations immobilières - et X._ SA - active dans le domaine des technologies de l'information et de la communication - ont, par l'intermédiaire de leur administrateur unique B.Y._, déposé plainte pénale contre C._, précédent administrateur de X._ SA, pour gestion déloyale. Par courrier du 2 avril 2012, B.Y._ a précisé que seule X._ SA devait être considérée comme partie plaignante à l'exclusion de D._ SA; bien que la seconde ait détenu la majorité du capital-action de la première, elle n'était pas directement lésée par les actes reprochés à C._. A.a. Il ressort de la plainte pénale les éléments suivants. Les recherches déployées par B.Y._ dans le cadre d'un concept de construction d'un réseau de fibres optiques à travers la Suisse auraient conduit E._ à créer, en 1998, la société F._ SA. A la suite de difficultés dans le développement commercial du réseau et par l'entremise de B.Y._, C._ - alors son ami - avait racheté, le 2 mai 2005, pour lui-même ou pour le compte de tiers à titre fiduciaire 87.65 % de F._ SA (6'500'000 fr.), le solde restant en mains de E._. C._ entendait cependant revendre ces parts à brève échéance et aurait sollicité B.Y._, respectivement X._ SA, pour trouver un acquéreur. Dans ce cadre, un contrat de vente de l'ensemble des actions de F._ SA aurait été conclu le 19 juin 2006 avec G._, ayant droit économique de H._ SA, pour 30 millions de francs. Cette vente ne s'était toutefois pas concrétisée et un litige civil s'en était suivi. Le 18 septembre 2006, F._ SA et X._ SA - cette dernière alors représentée par I._ - auraient signé un contrat prévoyant la mise à disposition par la première à la seconde de l'usage de dix paires de fibres optiques entre Genève et Zurich pour vingt-cinq ans; en contre-partie, F._ SA accéderait à l'actionnariat de X._ SA (10 %) et obtiendrait la désignation de l'un de ses représentants au conseil d'administration. A partir de décembre 2006, C._ serait devenu l'administrateur unique de X._ SA avec un pouvoir de signature individuelle. Celui-ci, au nom de la société et par l'intermédiaire de B.Y._, aurait oeuvré à la valorisation des fibres optiques, celles-ci constituant la valeur essentielle du capital de la société. Dès janvier 2007, les relations entre B.Y._ et C._ se seraient détériorées, notamment en raison du litige avec G._. Le 8 janvier 2008, C._, en tant qu'administrateur unique de F._ SA, ainsi que de X._ SA, aurait annulé le contrat de mise à disposition du 18 septembre 2006, décision à laquelle se seraient opposées B.Y._, ainsi que son épouse A.Y._, actionnaire de D._ SA; la convention aurait été remise en vigueur et B.Y._ aurait continué les démarches de valorisation, notamment en obtenant un crédit de 500'000 fr. auprès de la banque J._ SA, ainsi qu'en concluant un contrat avec K._ SA. En octobre 2009, une transaction entérinant l'annulation de la vente des actions de F._ SA à G._ avait mis fin à ce litige. Le 14 décembre 2009, C._, agissant à nouveau en qualité d'administrateur de F._ SA et de X._ SA, aurait annulé une seconde fois le contrat du 18 septembre 2006, ce qui aurait été fait à l'insu des époux Y._. C._ aurait ensuite démissionné de sa position d'administrateur de X._ SA le 18 janvier 2010, fonction reprise dès le 1er février suivant par B.Y._. Ce dernier aurait alors constaté que la société ne disposait plus de liquidité, étant ainsi forcé de mettre un terme à la collaboration avec K._ SA. Début 2011, l'examen de la comptabilité aurait mis en évidence des détournements de fonds pratiqués par C._ depuis 2008, le préjudice atteignant les 500'000 francs. A.b. Dans le cadre de l'instruction, B.Y._ a été amené à préciser les malversations reprochées à C._ (cf. ses courriers des 2 avril, 7 août 2012, 20 mars 2013 et son audition du 5 octobre 2012); les versements litigieux (en raison notamment de "factures bidons", de différentes "notes d'honoraires", de la "favorisation indue de L._, « maîtresse » de C._" et de "salaire[s]") s'élèveraient à 323'000 fr. et auraient été prélevés du compte bancaire de X._ SA par C._ en tant qu'administrateur ou peu après sa démission. B. Les 24 juin et 17 septembre 2013, A.Y._ et B.Y._ ont déposé plainte pénale contre C._ pour faux dans les titres, voire faux dans les certificats, appropriation illégitime - chef de prévention ensuite abandonné - et escroquerie au procès, voire tentative d'escroquerie au procès; ils se sont constitués parties plaignantes le 18 juillet 2013. En substance, ils reprochaient à C._ d'avoir acquis, entre 2002 et 2005, plusieurs tableaux provenant de la collection personnelle des époux Y._, dont "M._" de N._. C._ aurait pris possession des tableaux, mais ne les aurait acquittés que partiellement, le solde du prix devant être payé lorsque les affaires en cours aboutiraient. Dans les années 2005 à 2008, C._ aurait rédigé consécutivement plusieurs attestations d'achat de ces oeuvres à l'attention des époux Y._, pièces ensuite transmises par ceux-ci aux autorités fiscales fribourgeoises. Les époux Y._ ont produit quatre de ces documents, établis entre le 26 juin 2006 et le 21 novembre 2009; il en ressort en substance que C._ aurait acquis 9 tableaux pour un montant total de 360'000 francs. Selon les époux Y._, durant cette période, C._ aurait débité quasi mensuellement 16'670 fr. du compte de F._ SA en faveur de A.Y._, celle-ci considérant ces versements comme des acomptes sur les toiles vendues. Or, à la lecture de procès-verbal d'audition de C._ du 18 décembre 2012, celui-ci aurait affirmé que ces montants correspondaient à des "honoraires de consulting" effectués par D._ SA en faveur de F._ SA. Cette société avait ouvert action en mars 2012 contre les époux Y._ pour réclamer le remboursement de prêts à hauteur de 231'285 fr. 35, intérêts 5% en sus dès le 8 septembre 2011, produisant en particulier les avis de débit de son compte de versements réguliers de 16'670 fr. - comportant la mention "prêt" - en faveur de A.Y._. En résumé, les époux Y._ ont allégué que C._ aurait pris les tableaux sans avoir l'intention de les payer, aurait établi des attestations d'achat mensongères, aurait mis en place un stratagème laissant à penser que les montants payés étaient des acomptes sur le prix de vente des tableaux alors qu'il s'agissait d'honoraires et aurait tenté de tromper la justice civile en alléguant que les montants en cause seraient des prêts. C. Par ordonnance du 20 avril 2015, le ministère public a confirmé le rejet des réquisitions de preuves formulées par les parties, considérant que les éléments réunis à ce stade de l'instruction étaient suffisants pour apprécier les faits de la cause. Le procureur a classé la procédure à l'encontre de C._, lui allouant une indemnité de 16'607 fr. 40. En substance, il a estimé que les faits dénoncés le 10 février 2012 ne constituaient pas une infraction pénale, rien ne permettant d'établir que le prévenu aurait opéré des prélèvements indus au détriment de X._ SA ou qu'il aurait voulu lui nuire. Quant à la dénonciation de faux dans les titres, voire faux dans les certificats, et escroquerie, le ministère public a retenu que C._ n'avait acheté qu'un tableau ("M._") et dès lors l'affirmation des époux Y._ selon laquelle il aurait emporté les autres tableaux sans avoir l'intention de les payer était fausse; les attestations dont se prévalaient les époux Y._ étaient des documents de complaisance et les manoeuvres douteuses à cet égard de C._ - qui s'expliquaient par la forte influence des époux Y._ - avaient fait l'objet d'une dénonciation aux autorités fiscales. Le procureur a enfin estimé que les contrats de prêt étaient réels; il n'était notamment pas possible de reprocher au prévenu d'avoir monté un stratagème visant à faire croire aux époux Y._ qu'il s'agissait d'acomptes pour la vente de tableaux, puisque C._ croyait qu'il s'agissait d'honoraires de consulting. Considérant que X._ SA et les époux Y._ avaient agi avec témérité, le procureur a mis à leur charge, à raison d'un tiers chacun, l'intégralité des frais de procédure, ainsi que, dans la même proportion, l'indemnité allouée au prévenu. D. Le 21 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par X._ SA, B.Y._ et A.Y._ dans la mesure de sa recevabilité. Elle a admis partiellement celui déposé par C._, lui allouant une indemnité de 24'914 fr., montant que devaient rembourser à l'Etat les trois précités à raison d'un tiers chacun (8'304 fr. 65). En substance, la cour cantonale a considéré que la convention du 18 septembre 2006 n'avait pas été exécutée, que le dommage y relatif n'était pas démontré et que les versements reprochés à C._ étaient justifiés au regard des activités déployées par B.Y._, O._ et P._. Elle a également retenu que les attestations de vente de tableaux étaient des actes de complaisance émis par C._ en faveur des époux Y._ et que, vu notamment le libellé des pièces bancaires, le premier n'avait pas cherché à tromper la justice civile en alléguant devant elle que les montants versés par F._ SA à A.Y._ seraient des prêts. E. Par acte du 18 décembre 2015, X._ SA, A.Y._ et B.Y._ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et en substance au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction suivants : (1) confrontation entre C._ (ci-après : l'intimé) et B.Y._; (2) audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de P._, O._ et E._, respectivement en tant que témoins, de G._, I._, Q._, R._, L._ et S._; et (3) édition par le Tribunal civil de la Gruyère du dossier de la cause xxx, par F._ SA des rapports d'activités hebdomadaires entre juin 2005 et octobre 2010, ainsi que de sa comptabilité pour les années 2005 à 2010 et par l'administration fiscale vaudoise du dossier de C._ pour les années 2002 à 2010. A titre subsidiaire, les recourants demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente.