Faits : A. Par ordonnance du 17 novembre 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X._ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 19 novembre 2014, avec un délai d'épreuve d'une année. B. Par arrêt du 4 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X._. En bref, il en ressort que X._ a été condamné à trois reprises en 2013 et 2014, pour diverses infractions, à des peines privatives de liberté respectivement de 30 jours, 40 jours et 16 mois. Il doit également exécuter 5 jours-amende convertis en peine privative de liberté. Il a été détenu provisoirement depuis le 29 novembre 2013, puis est passé en régime d'exécution de peine depuis le 2 mai 2014. Il a atteint les deux tiers du cumul des peines le 19 novembre 2014. L'Office fédéral des migrations a, le 15 août 2013, rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial de X._ et prononcé son renvoi. Cette décision est entrée en force le 2 septembre 2013. Le Service de la population et des étrangers a indiqué, dans un courrier du 10 août 2014, que X._ ne disposait d'aucun droit de séjour ou d'établissement en Suisse et n'était pas autorisé à y séjourner à sa sortie de détention. Des démarches étaient en cours avec la Tunisie pour obtenir un laissez-passer dès lors qu'il ne disposait que d'un passeport dont la validité était arrivée à échéance. C. X._ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 4 décembre 2014 et conclut à sa réforme en ce sens qu'il doit exécuter l'entier de sa peine.