Faits : A. A.X._, né en 1967, ressortissant turc, est titulaire d'une autorisation d'établissement valable depuis le 2 mars 2007. Le 1er septembre 2010, son fils, B.X._, né en Turquie en 1995, hors mariage, est arrivé en Suisse. Le même jour, A.X._ a requis une autorisation de séjour pour son fils dans le cadre d'un regroupement familial. Par décision du 17 janvier 2011, le Service des migrations a rejeté la demande, aux motifs que le délai pour demander le regroupement familial était échu et que B.X._ ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH ni obtenir une autorisation de séjour pour suivre une formation ou un perfectionnement. Par jugement du 9 janvier 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision du 17 janvier 2011 et renvoyé la cause au Service des migrations pour instruction complémentaire. Par décision du 12 décembre 2013, le Service des migrations a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B.X._. Le délai pour demander le regroupement familial était échu ; il n'existait pas de raisons familiales majeures ; sa famille en Turquie disposait de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ; sa mère ne l'avait pas obligé à renoncer à ses études. Après avoir, par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014, autorisé B.X._ à séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de sa décision, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a, le 2 juillet 2014, rejeté le recours formé devant lui. Il a en particulier retenu que la demande de regroupement familial était constitutive d'un abus de droit et a nié l'existence de raisons familiales majeures. A.X._ et B.X._ ont déposé un recours contre la décision du 2 juillet 2014 devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. B. Par arrêt du 11 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours. B.X._ avait vécu avec sa mère en Turquie jusqu'à son départ pour la Suisse, à l'âge de quinze ans. Il avait alors décidé, notamment en raison de mauvaises relations avec sa mère, avec l'accord de celle-ci, de venir rejoindre son père en Suisse. Les rapports conflictuels entre B.X._ et sa mère n'étaient pas tels qu'ils compromettaient le développement de celui-ci. La situation financière de la mère de B.X._ ne l'empêchait pas de prendre en charge l'éducation de ses enfants. La famille ne vivait pas dans le dénuement, la mère ayant déclaré qu'en 2010, elle s'en sortait financièrement. Actuellement, elle bénéficiait de l'aide du père de ses enfants ainsi que de son deuxième mari et pouvait compter sur l'aide de son propre père. L'allégation, contredite par la mère, selon laquelle B.X._ avait été contraint par sa mère à quitter l'école pour travailler, n'était pas prouvée. Il n'y avait aucun changement important de circonstances dans la prise en charge de celui-ci. En effet, selon ce dernier, les mauvaises relations avec sa mère avaient commencé dès ses douze ans. Il existait des solutions alternatives lui permettant de demeurer dans son pays d'origine puisqu'il pouvait compter sur une famille nombreuse en Turquie. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'intéressé était désormais majeur et ne se trouvait pas avec son père dans un état de dépendance particulier. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X._ et B.X._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le11 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et d'accorder à B.X._ une autorisation de séjour. Ils se plaignent de la violation de l'art. 47 al. 4 LEtr. Ils ont demandé l'effet suspensif. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture conclut au rejet du recours. Les intéressés n'ont pas déposé de contre-observations.