Faits : A. Par jugement du 14 janvier 2013, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X._ coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de vol d'importance mineure, d'injure, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de violation des art. 19 ch. 1 aLStup et 19a ch. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (peine partiellement complémentaire à celle de trois mois de privation de liberté prononcée le 29 juin 2011 par le procureur du Nord vaudois), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2011 par le procureur du Valais central). Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP). B. B.a. Par décision du 8 juin 2015, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a ordonné le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. B.b. Par ordonnance du 24 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X._ contre la précédente décision. C. Contre cette dernière ordonnance, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la levée avec effet immédiat de la mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.