Faits : A. Statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale le 8 septembre 2010, la Juge suppléante du district de Monthey a homologué la convention passée entre Y._ et X._, aux termes de laquelle ce dernier s'engageait en particulier à verser mensuellement, dès le 1 er octobre 2010, 1'200 fr. pour l'entretien de son épouse et 1'400 fr. pour celui de son fils. B. X._ a ouvert action en divorce en France le 5 février 2014. Le 8 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a rendu une ordonnance de non-conciliation et autorisé les époux à introduire l'instance en divorce. Sur mesures provisoires, il a notamment arrêté la contribution due à l'épouse à 600 euros par mois et celle due à l'enfant à 400 euros par mois. L'ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit, nonobstant appel. C. Le 28 avril 2015, sur requête de Y._, l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny a notifié à X._ un commandement de payer (poursuite no xxxx) la somme de 59'800 fr., soit 13'000 fr. pour les contributions d'entretien de janvier à mai 2011 (5 X 2'600 fr.), 7'800 fr. pour celles de février, juillet et septembre 2012 (3 X 2'600 fr.), 31'200 fr. pour celles de janvier à décembre 2014 (12 X 2'600 fr.) et 7'800 fr. pour celles de janvier à mars 2015 (3 X 2'600 fr.), avec intérêts à 5% l'an. La poursuivante invoquait comme titre de la créance "la convention du 8 septembre 2010 du Tribunal du district de Monthey". Cet acte a été frappé d'opposition totale. Par décision du 7 septembre 2015, la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice a levé définitivement l'opposition, à concurrence de 10'694 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2011, 7'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2012, 31'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 et 7'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2015. Statuant le 25 novembre 2015, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a admis partiellement, dans le sens des considérants, le recours de X._. Il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 10'694 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2011, 7'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2012, 21'823 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 et 3'111 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2015. Il a en outre fixé à nouveau l'émolument de justice et les dépens de première instance, déclaré sans objet la requête d'effet suspensif et arrêté les frais judiciaires et les dépens pour la procédure de recours. D. Par écriture du 16 décembre 2015, X._ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi pour nouveau jugement dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. L'intimée propose le rejet du recours et s'en remet à justice " s'agissant des conséquences éventuelles des constatations inexactes des faits sur les créances 2011 et 2012 ". L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision. E. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.