Faits : A. A.a. B.X._, époux de A.X._, est actif dans le commerce de vins depuis 1992. Il a débuté son activité avec une entreprise nommée "Y._ et B.X._" puis "Y&BX._", société simple qui a été dissoute en 2005. Parallèlement, en 1995, il a créé B.X._ et C ie Sàrl (capital social: 20'000 fr.), dont il était sociétaire unique, transformée en septembre 1999 en société anonyme sous la raison sociale X._ B. SA, actuellement X._ SA. Le but de X._ SA consiste en l'exploitation d'un commerce de raisins, de moûts, de vins, de spiritueux, de distillés et de toutes autres boissons alcooliques et toutes opérations mobilières, immobilières et financières convergentes. La société peut aussi acheter et vendre tous produits agricoles. B.X._ exerçait également une activité agricole annexe qui consistait à exploiter son patrimoine viticole, en livrant du raisin notamment à sa société simple et en louant des vignes. Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002 (base de calcul: 1999-2000), le contribuable a déclaré un revenu viticole de 36'985 fr. (1999) et de 53'325 fr. (2000). A.b. Durant l'année 2003, B.X._ a constitué les sociétés suivantes, dont il a souscrit et libéré l'entier du capital-actions: - D._ AG, à Zoug, capital-actions de 100'000 fr. (ci-après: D._); - E._ AG, à Zoug, une société holding au capital-actions de 250'000 fr. (ci-après: E._); - F._ SA, à Sion, anciennement G._ SA, capital-actions de 200'000 fr. Les 29 et 30 août 2003, B. X._ a vendu à E._ l'entier du capital-actions de D._, de F._ SA et de X._ SA. A.c. En mai 2004, la société H._ Inc. (ci-après: H._) a été constituée aux Iles Vierges Britanniques par Z._. Sur instruction de B.X._, A.X._ a été inscrite, à son insu, comme ayant-droit économique sur le formulaire A lié au compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la banqueC._. Z._ disposait d'un droit de signature individuelle sur ce compte et recevait la correspondance bancaire. B.X._ n'apparaissait ni comme administrateur, ni comme détenteur d'un droit de signature de H._, qu'il ne reportait pas non plus dans ses déclarations d'impôts. Il a toutefois admis en être le réel et unique bénéficiaire économique. A.d. Jusqu'en 2007, Z._ a administré H._ depuis les locaux de la société suisse I._ SA qui l'employait et au travers d'une autre société offshore, L._ Inc., sise aux Iles Vierges Britanniques, dont il était l'un des co-administrateurs avec signature collective à deux. En 2007, il a créé sa propre société de gestion de fortune, J._ SA (ci-après: J._) et a depuis lors administré H._ à partir des bureaux de cette société, au travers de la société offshore K._ Corp., également sise aux Iles Vierges Britanniques et dont il était administrateur unique. Les locaux de J._ deviendront également la nouvelle adresse de correspondance bancaire de H._. Durant toute la période examinée, H._ n'a émis aucune facture, n'a tenu aucune comptabilité, n'a envoyé aucune correspondance et n'a engagé aucun employé. Aucun élément n'indique qu'elle aurait exercé une quelconque activité commerciale. Elle disposait seulement du compte bancaire auprès de la banque C._. A.e. En 2003 et 2004, B.X._ a été taxé d'office sur la base d'un revenu de 239'050 fr., respectivement de 232'750 fr. et d'une fortune de 913'183 fr., respectivement de 1'309'711 fr. De 2005 à 2010, il a été imposé sur la base des déclarations fiscales qu'il avait déposées, à savoir sur les revenus et fortunes suivants: Revenu Fortune 2005 8'143 fr. 1'501'566 fr. 2006 41'676 fr. 1'476'059 fr. 2007 44'956 fr. 1'717'934 fr. 2008 52'800 fr. -311'636 fr. 2009 96'200 fr. -443'157 fr. 2010 75'500 fr. -584'402 fr. Les décisions de taxation des périodes 2003 à 2010 sont entrées en force. A.f. Lors d'un contrôle effectué en 2009 auprès de X._ SA, la Division externe (recte: Division Contrôle externe) de l'Administration fédérale des contributions a relevé des irrégularités dans les comptes de ladite société en lien avec B.X._ et a communiqué, le 7 octobre 2010, les informations qu'elle avait obtenues au Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: Service cantonal ou SCC). Le 26 novembre 2010, celui-ci a transmis l'ensemble des dossiers concernant X._ SA et B.X._ à la Division des affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE), ce qui a abouti à l'ouverture, le 14 juillet 2011, d'une enquête à leur encontre (arrêt attaqué p. 8 et art. 105 al. 2 LTF). Le 30 octobre 2012, le Service cantonal a ouvert une procédure en rappel d'impôt relative aux périodes fiscales 2001/2002 à 2010 puis, le 15 novembre 2012, une procédure en soustraction fiscale. A.g. Le 27 août 2013, la DAPE a rendu un rapport concernant B.X._ et un autre relatif à X._ SA (art. 105 al. 2 LTF). Elle y relève, notamment, que des soustractions fiscales ont été réalisées au travers des sociétés précitées (cf. ci-dessus consid. A.b) et par l'établissement de fausses factures ayant permis la réalisation de revenus n'apparaissant dans aucune comptabilité. B.X._ faisait en particulier établir de fausses factures par le comptable de X._ SA, encaissait les montants et les reversait sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque C._ au nom de H._ après avoir fait annuler les factures émises. De la sorte, les revenus réalisés n'apparaissaient ni dans la comptabilité, ni sur les comptes bancaires de X._ SA. Le même schéma avait été utilisé par l'intermédiaire de D._, et les montants encaissés avaient aussi été versés sur le compte bancaire de H._. Les transferts de fonds étaient effectués principalement en espèces par B.X._ en personne. Les montants étaient ensuite partiellement redirigés, sous couvert de prêts octroyés par H._, sur les comptes de diverses sociétés, toutes contrôlées par B.X._, ou, ponctuellement, à B.X._ lui-même. B.X._ avait également procédé à l'achat et à la vente de vin "au noir", réutilisant une partie des fonds détournés pour effectuer des paiements de ces marchandises et reverser les bénéfices réalisés sur le compte bancaire de H._. Parmi d'autres reprises figurait aussi une reprise effectuée en 2003 en lien avec un revenu d'activité viticole. A.h. Après des échanges de correspondance et des entretiens avec les contribuables, certains éléments du rapport de la DAPE ont été rectifiés par le Service cantonal. Les éléments soustraits par les époux X._ finalement retenus par le Service cantonal ont été synthétisés comme suit: Éléments soustraits Selon DAPE Selon SCC 2003 Activités indépendantes 2'675'943 fr. 1'732'389 fr. 2004 Activités indépendantes 1'418'551 fr. 1'399'529 fr. 2005 Activités indépendantes et rendements titres 1'741'766 fr. 1'425'782 fr. 2006 Rendements titres 933'941 fr. 806'246 fr. 2007 Rendements titres 2'166'693 fr. 2'874'027 fr. 2008 Rendements titres 1'886'761 fr. 804'321 fr. 2009 Rendements titres 2'335'514 fr. 1'616'026 fr. 2010 Rendements titres 35'130 fr. 35'130 fr. Revenu soustrait 13'194'299 fr. 10'693'450 fr. Le Service cantonal a notamment confirmé que les montants soustraits du bénéfice de X._ SA constituaient des éléments de revenu pour les contribuables, contrairement au point de vue de ces derniers, qui soutenaient que ces bénéfices devaient être consolidés dansX._ SA. Par ailleurs, le Service cantonal envisageait des reprises pour 1'047'234 fr. en lien avec des ventes de vin "au noir". Pour l'année fiscale 2003, un montant de 70'000 fr. au titre de revenu viticole devait être ajouté au revenu imposable de B.X._ au lieu des 240'184 fr. retenus à ce titre par la DAPE (arrêt attaqué p. 8 s. et p. 30). Parallèlement, le Service cantonal a procédé, par le biais de décisions de rappels d'impôt, à des reprises dans X._ SA pour les périodes fiscales 2003 à 2010 en lien avec les produits soustraits de son bénéfice (art. 105 al. 2 LTF). On ignore l'état de ces procédures. B. Le 3 avril 2014, des bordereaux de rappel d'impôts pour les impôts cantonaux, communaux et fédéraux 2003 à 2010 ont été adressés aux contribuables. Les réclamations que ceux-ci ont élevées à leur encontre ont été rejetées par le Service cantonal par décisions du 12 juin 2014. Par jugement du 25 mars 2015, adressé aux contribuables le 16 avril 2015, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours formé par les contribuables à l'encontre des décisions sur réclamation du 12 juin 2014. C. B.X._ et A. X._ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 25 mars 2015 de la Commission de recours. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, principalement, de constater sa nullité, respectivement de prononcer son annulation, et de renvoyer la cause à la Commission de recours pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des allégués et griefs présentés dans leur recours; subsidiairement, d'annuler la décision entreprise et de rendre une décision dans le sens des allégués et griefs présentés dans leur recours; plus subsidiairement, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause aux autorités de taxation compétentes pour émission de nouveaux bordereaux 2003 à 2010 dans le sens de leurs allégués et griefs. Par courrier du 28 juillet 2015, les époux X._ ont précisé que leur recours concernait tant l'impôt fédéral direct que les impôts cantonaux et communaux. La Commission de recours a conclu au rejet du recours. Le Service cantonal et l'Administration fédérale des contributions se sont déterminés sur le recours et ont conclu à son rejet sous suite de frais. Les recourants ont déclaré persister dans leurs conclusions. Par ordonnance du 11 juin 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.