Faits : A. Le 2 décembre 2014, la société B._ a requis le séquestre des avoirs de A._ à concurrence de 3'106'453 fr.31 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2010 sur la somme de 2'990'453 fr.31 et dès le 24 octobre 2014 sur le solde. La créance invoquée découle, en bref, d'un arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a condamné le débiteur à une peine privative de liberté de quatre ans (escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié) ainsi qu'au paiement des sommes de 2'990'453 fr.31 à titre de dommages-intérêts (sous déduction de 107'222 fr.78) et de 116'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances. Par ordonnance du 3 décembre 2014, prise en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de Nyon a autorisé le séquestre en garantie des créances suivantes: 2'883'230 fr.53 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2010, 100'000 fr. et 16'000 fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2014. La requérante a été dispensée de fournir des sûretés. B. Par acte expédié le 26 décembre 2014, le débiteur séquestré a formé opposition à l'ordonnance de séquestre. Statuant le 6 mars 2015, le Juge de paix a débouté l'opposant, avec suite de frais et dépens. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 18 août 2015. C. Par mémoire mis à la poste le 23 novembre 2015, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut principalement à la levée du séquestre, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du dossier à la juridiction précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations n'ont pas été requises.