Faits : A. C._ SA en liquidation (ci-après: C._ SA ou la société), sise à D._, a pour but " l'exploitation de l'assurance vie ". Son actionnaire unique est B._ SA, société de droit luxembourgeoise dont les actionnaires sont la famille X._, parmi lesquels A.X._; B._ SA gère la fortune de ladite famille. Ayant eu connaissance de faits susceptibles d'affecter les intérêts des assurés, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA) a commandé, le 20 mai 2014, un audit de C._ SA; puis, le rapport établi, elle a ouvert une procédure d'"enforcement" le 3 juillet 2014 et a nommé un chargé d'enquête. Le rapport du 8 août 2014 de celui-ci a signalé des manquements d'ordre financier et organisationnel au sein de C._ SA. A.X._ a présenté sa démission du conseil d'administration de C._ SA le 16 juin 2014 (art. 105 al. 2 LTF). Après avoir examiné différentes alternatives pour le redressement de la société, la FINMA a, par décision du 5 décembre 2014, prononcé le transfert du portefeuille d'assurances de C._ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à E._ SA. La FINMA a détaillé les divers manquements découverts: les provisions techniques de la société devaient être réajustées, celle-ci ne satisfaisait plus aux prescriptions relatives à la fortune liée et sa situation financière demeurait précaire; la FINMA a en outre exposé les manquements organisationnels, jugeant qu'ils constituaient des violations graves du droit de la surveillance ayant mis et persistant à mettre en péril l'intérêt des assurés. Elle a encore précisé que les violations énoncées s'étaient produites sous la présidence de A.X._ et que celui-ci devait être tenu pour responsable en grande partie des manquements constatés; son comportement soulevait la question de la garantie de l'activité irréprochable mais aucune mesure ne devait être prise à son égard puisqu'il avait déjà démissionné de sa fonction d'administrateur par courrier du 16 juin 2014. Par décision du 12 décembre 2014, la FINMA a prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer de C._ SA, ainsi que l'ouverture de la faillite de la société. B. Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.X._ et de B._ SA à l'encontre de la décision du 5 décembre 2014 de la FINMA. Le premier ne se trouvait pas particulièrement atteint par cette décision, le nom du recourant et la question de la garantie d'une activité irréprochable n'étant pas mentionnés dans le dispositif mais seulement dans la motivation de l'arrêt. La seconde, qui estimait que la décision de transférer le portefeuille lésait gravement ses intérêts économiques et juridiques, ne pouvait pas non plus, en tant qu'actionnaire unique, se voir reconnaître la qualité pour recourir. C. Agissant par la voie du " recours de droit public ", A.X._ et B._ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 18 août 2015 du Tribunal administratif fédéral, de leur reconnaître la qualité pour recourir contre la décision du 5 décembre 2014 de la FINMA et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral, afin qu'il statue sur le fond; subsidiairement, de reconnaître à B._ SA la qualité pour recourir et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue sur le fond; plus subsidiairement, de reconnaître à A.X._ la qualité pour recourir et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue sur le fond. La FINMA conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. C._ SA, par le biais de son liquidateur, s'en remet à justice. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. A.X._ et B._ SA se sont encore prononcés en date du 1er décembre 2015.