Faits : A. A._, née en 1964, a bénéficié d'une indemnité de chômage à compter du 2 septembre 2010. A partir du 13 novembre 2010, elle a réalisé des gains intermédiaires en travaillant en qualité de " masseuse extra " au service de la société B._ SA (ci-après: l'employeur). A l'expiration du délai-cadre d'indemnisation, elle a déposé une nouvelle demande d'indemnité à partir du 2 septembre 2012. Le 29 septembre 2012, à l'occasion d'un entretien, l'employeur a mis un terme aux rapports de travail avec effet au 31 octobre 2012. Invités par la Caisse de chômage chrétienne sociale (OCS; ci-après: la caisse de chômage) à fournir des renseignements sur les motifs de la résiliation, l'assurée a invoqué un manque de travail, tandis que l'employeur a expliqué avoir interrompu la collaboration en raison de réclamations de la part de la clientèle. Par décision du 25 mars 2013, la caisse de chômage a prononcé la suspension du droit de A._ à l'indemnité de chômage durant 31 jours à partir du 1 er novembre 2012, au motif que celle-ci était sans travail par sa propre faute et qu'elle avait accepté un licenciement qui ne respectait pas le délai de congé légal. Sur opposition de l'assurée, la caisse de chômage a confirmé la suspension ordonnée, en reconnaissant toutefois que le délai de congé avait été respecté (décision sur opposition du 8 juillet 2014). B. Par jugement du 27 mai 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité a été réduite à 20 jours. C. A._ interjette un recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle requalifie la gravité de la faute. La caisse de chômage conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.