Faits : A. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y._ pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant deux ans. Il l'a astreint à verser à X._ 40'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, et 29'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Les frais de première instance ont été mis à la charge de Y._. B. Par jugement du 12 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement l'appel de Y._ et modifié le jugement du 9 février 2015 en ce sens que l'indemnité pour tort moral accordée à X._ est réduite à 30'000 fr. et l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à 9'450 francs. Elle a mis les frais d'appel par 3⁄4 à charge de Y._ et par 1⁄4 à charge de X._ et condamné le premier à verser au second 3'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. C. X._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Invoquant une violation de l'art. 433 CPP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est accordée pour la procédure de première instance par 29'000 fr., avec intérêts, et pour la procédure d'appel par 6'500 fr., avec intérêts dès le 12 juin 2015. Il requiert également que les frais d'appel soient intégralement mis à la charge de Y._. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du jugement du 12 juin 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.