Faits : A. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X._ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 ferme, dont à déduire 336 jours de détention avant jugement, et 18 mois avec sursis durant trois ans. En application de l'art. 59 al. 2 CP, il a ordonné un traitement institutionnel en milieu ouvert. B. Par jugement du 2 décembre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X._ et confirmé le jugement attaqué. C. Contre ce dernier jugement, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il confirme le prononcé d'un traitement institutionnel en application de l'art. 59 al. 2 CP; partant, il requiert, principalement, sa libération de toute mesure, subsidiairement, le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et, en tout état de cause, sa libération immédiate. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.