Faits : A. Par jugement du 3 avril 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment condamné X._ à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis durant trois ans, pour actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 188 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), escroquerie (art. 146 CP) et infractions aux art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI, 6 LACI et 76 al. 3 LPP. B. Par jugement d'appel du 8 octobre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par X._. Elle a libéré ce dernier de la prévention de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et de la prévention de violation des art. 87 al. 3 LAVS, 70 LAI et 6 LACI pour la période de mars à octobre 2008. En conséquence, elle a réduit la peine privative de liberté à dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. C. Contre ce dernier jugement, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement des préventions retenues à son encontre et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.