Faits : A. A.a. X._, ressortissant kosovar né en 1990, est entré en Suisse le 23 juillet 2002 dans le cadre d'un regroupement familial. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement. A.b. Le 15 juillet 2010, X._ a épousé une compatriote. Celle-ci est établie au Kosovo. Sur le plan professionnel, X._ a occupé plusieurs emplois successifs entrecoupés d'une période de chômage. Sur le plan financier, il fait l'objet de poursuites pour un montant de 22'939 fr. 20 et a délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens pour un montant de 7'000 fr. Depuis 2011, il ne paie pas ses primes d'assurance-maladie ni ses impôts (arrêt attaqué, p. 9 in fine). A.c. Durant son séjour en Suisse, X._ a été condamné pénalement à quatre reprises: - le 19 novembre 2008, par le Tribunal des mineurs, à une amende de 200 fr. pour vol; - le 2 décembre 2009, par l'Office du juge d'instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 79 fr. assortie d'un sursis de deux ans et à une amende de 700 fr. pour lésions corporelles simples, conduite d'un véhicule sans plaques et sans assurance RC ainsi que conduite sans permis de conduire; - le 5 mars 2012, par l'Office régional du Valais central, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 40 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis de conduire; - le 24 janvier 2014, par le juge du district de Sierre, à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de la détention préventive subie, assortie d'un sursis de quatre ans, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec une arme, omission de prêter secours, vol, brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, menaces, violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et de l'ancien art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). B. Le 8 octobre 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a prononcé un avertissement à l'endroit de X._, en le rendant attentif au fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient entraîner la révocation de son autorisation d'établissement. Le 18 mars 2014, le Service cantonal a informé X._ que, suite aux deux dernières condamnations pénales prononcées à son encontre, il avait l'intention de révoquer son autorisation d'établissement. L'intéressé a formulé des objections le 29 avril 2014. Par décision du 5 juin 2014, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X._ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 7 juillet 2014, ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Le 3 juin 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. Par arrêt du 9 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X._ contre cette décision le 9 juillet 2015. C. A l'encontre de cet arrêt, X._ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prolongation de son autorisation d'établissement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat propose le rejet du recours, de même que le Secrétariat d'Etat aux migrations. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Le 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.