Faits : A. E._, époux de B._ et père de C._ et D._, a travaillé dans le domaine bancaire pour le compte de divers employeurs successifs. Dès le 1er juillet 2007, il a assumé la fonction de responsable d'un point de vente de la Banque A._. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de la Banque A._ et avait rempli une déclaration de santé, dans laquelle il indiquait avoir été hospitalisé entre les 5 et 17 octobre 2006 pour le traitement d'un trouble dépressif puis du 20 au 21 décembre suivant pour la cure d'une hernie inguinale (questionnaire du 12 juin 2007). L'affiliation à la caisse de pensions a été assortie d'une réserve de trois ans "pour les affections traitées en 2006 et suites" (lettre du 18 juillet 2007). E._ s'est suicidé en juillet 2007. Son épouse et ses deux filles ont sollicité l'octroi de prestations de survivants de la Caisse de pensions de la Banque A._ d'une part et de l'institution de prévoyance de l'employeur antérieur d'autre part, dans la mesure où celles-ci se renvoyaient la responsabilité du versement des prestations requises. La Caisse de pensions de la Banque A._ a néanmoins accepté de verser des avances correspondant aux montants obligatoires fixés par la loi (lettre du 14 novembre 2007). B. B._, C._ et D._ ont saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande le 20 juillet 2010. Elles concluaient, principalement, à la condamnation de l'une des institutions de prévoyance des deux derniers employeurs à allouer une rente de veuve de 4'751 fr. 25 et deux rentes d'orphelines de 1'587 fr. 75 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec intérêt à 5 % depuis le dépôt de la demande ou l'échéance des rentes postérieures à la demande. A titre subsidiaire, elles exigeaient également la constatation de la nullité de la réserve de santé émise à l'époque de l'affiliation par la Caisse de pensions de la Banque A._ ainsi que la condamnation de celle-ci à octroyer une rente de veuve de 3'675 fr. 30 et deux rentes d'orphelines de 1'531 fr. 35 par mois, dès le 27 juillet 2007 avec intérêt à 5 % l'an à partir du dépôt de la demande ou de l'échéance des rentes postérieures à la demande. Les deux institutions de prévoyance défenderesses ont conclu au rejet de la demande. La Caisse de pensions de la Banque A._ a aussi formulé d'autres conclusions - reconventionnelle poursuivant la condamnation des survivantes au remboursement des avances et subsidiaire tendant à la constatation de la validité de la réserve de santé et de la réduction des prestations au minimum légal. Ni les échanges d'écritures ni les actes d'instruction ultérieurs n'ont conduit les parties à modifier leurs positions respectives. La juridiction cantonale a d'abord tranché le point de savoir quelle était l'institution de prévoyance tenue de servir les prestations de survivants requises. Par jugement du 11 janvier 2013, elle a décidé que l'obligation de prester incombait à la Caisse de pensions de la Banque A._. Ledit jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_176/2013 du 20 septembre 2013). Invitées à s'exprimer une dernière fois, B._, C._ et D._ ont maintenu leurs conclusions contre la Caisse de pensions de la Banque A._ (acte du 21 mai 2015). Cette dernière a admis devoir verser des prestations de survivants à hauteur seulement d'un montant annuel global de 19'884 francs. Le tribunal cantonal a par jugement du 18 septembre 2015 accédé aux conclusions de B._, C._ et D._ en ce sens qu'il a condamné la Caisse de pensions de la Banque A._ à leur allouer dès le 27 juillet 2007 une rente de veuve de 44'103 fr. 40 et des rentes d'orphelines de 18'376 fr. 40 par an, sous déduction des pensions déjà versées au titre de la prévoyance obligatoire, avec intérêt à 5 % depuis le 20 juillet 2010 ou l'échéance des pensions postérieures à cette date. C. La Caisse de pensions de la Banque A._ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que l'épouse et les deux filles de l'assuré soient déboutées des fins de leur demande. Elle réclame, à titre subsidiaire, la constatation de la validité de la réserve de santé et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent au sens des considérants. La juridiction cantonale s'est brièvement prononcée sur les griefs de la caisse recourante. B._, C._ et D._ ont conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.