Faits : A. X._, ressortissant macédonien né en 1968, est entré une première fois en Suisse en 1988 et a été mis au bénéfice d'un permis de saisonnier. Ce permis a été régulièrement prolongé jusqu'au 31 janvier 1995. En février 1996, l'intéressé a regagné son pays, avant de revenir illégalement en Suisse à plusieurs reprises. Ayant obtenu un visa en vue de se marier, X._ est entré en Suisse le 28 mai 2000. Le 27 juillet 2000, il a obtenu une autorisation de séjour et le 28 juillet 2000, il a épousé une ressortissante helvétique. Le 3 septembre 2007, l'intéressé a rempli une demande de délivrance d'une autorisation d'établissement, à laquelle étaient notamment annexés un rapport du 24 août 2007 mentionnant qu'il n'avait pas d'enfants suivant l'école de façon permanente depuis leur arrivée en Suisse (art. 105 al. 2 LTF), ainsi qu'une déclaration de ménage commun signée par les époux. Le 7 septembre 2007, il a obtenu l'autorisation d'établissement demandée. Les époux se sont séparés au mois de novembre 2008. Ils ont divorcé le 16 août 2011. Le 2 novembre 2012, l'intéressé a épousé une compatriote dans son pays d'origine avec laquelle il avait déjà deux enfants, nésen janvier 2001 et en septembre 2010. Le 20 mars 2013, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de ses deux enfants. B. Par décision du 25 juillet 2013, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement accordée à X._, ordonné son renvoi de Suisse et "classé sans suite" les demandes de regroupement familial. Le 26 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Celui-ci a rejeté le recours par décision du 5 novembre 2014. X._ a contesté ce prononcé devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) le 5 janvier 2015. Par arrêt du 24 juin 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé. Il a jugé en substance qu'un faisceau d'indices démontrait que ce dernier avait volontairement tu être le père d'un enfant né d'une relation entretenue en Macédoine et que la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait pour cette raison. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2015 du Tribunal cantonal et le renvoi de la cause au Service cantonal, afin que celui-ci statue sur la demande de regroupement familial. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violation du droit fédéral. Par ordonnance du 28 août 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent tous deux au rejet du recours, sans présenter de déterminations. Le Service cantonal ne s'est pas déterminé. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a produit sa prise de position hors délai.