Faits : A. X._, ressortissant italien né en 1965, est entré en Suisse à l'âge de six mois, accompagné de sa mère. Il a quitté ce pays en 1997, avant d'y revenir en 1999. Le 27 juillet 2000, les autorités compétentes lui ont délivré une autorisation de séjour. Le 27 mai 2004, en raison de nombreuses condamnations pénales, dont en particulier une à quatre ans de réclusion pour faux témoignage, contravention, délit et crime contre la LStup (RS 812.121) prononcée le 19 avril 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a admis le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision. Sur recours de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal du canton de Vaud (arrêt 2A.501/2004 du 10 février 2005) qui, par arrêt du 30 mai 2006 a une nouvelle fois admis le recours de l'intéressé, en précisant néanmoins qu'il s'agissait-là d'une dernière chance. B. Le 7 janvier 2014, sur demande de l'intéressé, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population), nouvellement compétent suite au déménagement de X._ dans ce canton, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en particulier tenu compte des treize condamnations de l'intéressé, représentant un peu moins de treize ans de peines cumulées, et surtout des cinq condamnations intervenues postérieurement à l'arrêt du 30 mai 2006 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dont notamment celle du 16 janvier 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour crime et contravention à la LStup, blanchiment d'argent. Le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de l'intéressé dans une décision du 10 septembre 2014. X._ a contesté ce prononcé devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) le 15 octobre 2014. Par arrêt du 6 mars 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé. Après avoir laissé la question de l'application de l'ALCP (RS 0.142.112.681) ouverte, il a en substance jugé que l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour refuser de lui prolonger son autorisation de séjour. Il a en outre considéré cette mesure comme étant proportionnée. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 6 mars 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement de réformer l'arrêt précité en renouvelant son autorisation de séjour. Il se plaint de violation de son droit d'être entendu et de violation du droit international. Par ordonnance du 24 avril 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 21 mai 2015, X._ a déposé une demande d'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal et le Service de la population renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat et le Secrétariat d'Etat concluent au rejet du recours.