Faits : A. A.a. Le 16 septembre 2014, B._ SA a requis le séquestre des biens de A._ en mains de C._ SA à U._, notamment de son compte xxxxx, à concurrence de 2'500'000 fr. Se fondant sur un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 octobre 2009 condamnant A._ à lui verser la somme de 10'416'304, 34 euros en capital, B._ SA s'est prévalue de l'art. 271 al. 1 ch. 6 et 4 LP. Outre l'arrêt précité, elle a produit le certificat prévu par les art. 54 et 58 CL-2007 attestant que cette décision était exécutoire dans l'Etat d'origine. Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a fait droit à la requête de séquestre et, en l'état, a dispensé la requérante de fournir des sûretés. A.b. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 19 janvier 2015, A._ a formé opposition au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 17 septembre 2014 au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 octobre 2009 devait encore faire l'objet d'une procédure en révision. B._ SA a conclu au rejet de l'opposition, relevant qu'elle était à la fois tardive et infondée. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par A._ contre l'ordonnance de séquestre du 17 septembre 2014, dans la mesure de sa recevabilité. B. Par acte expédié le 22 septembre 2015 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A._ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit " sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive susceptible à ordonner révision du procès pénal ". Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Sur recours de A._, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 5D_193/2015 du 26 février 2016) et la cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision. Par arrêt du 2 août 2016, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 22 septembre 2015 par A._. C. Par acte déposé le 5 septembre 2016 à l'Ambassade de Suisse en Belgique, A._ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 août 2016, dont il demande l'annulation. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en tant que son opposition au séquestre a été rejetée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il invoque la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Des observations n'ont pas été requises.