Faits : A. A._ s'est inscrite à l'Office régional de placement de B._ (ci-après: ORP) et a requis l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1 er janvier 2015, indiquant être domiciliée à l'avenue U._, à B._. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a versé des indemnités de chômage dès cette date. Par courrier du 1 er avril 2015, la caisse a informé A._ qu'elle était amenée à examiner son droit aux prestations de chômage et lui a notamment demandé de lui faire parvenir des explications et documents relatifs à son lieu de domicile. Après analyse des documents reçus et à réception d'une attestation du contrôle des habitants selon laquelle l'assurée séjournait à B._ en résidence secondaire, la caisse a, par décision du 19 juin 2015, nié le droit de A._ à l'indemnité de chômage dès le 1 er janvier 2015, motif pris qu'elle était principalement domiciliée en France. Dans une autre décision du même jour, la caisse lui a réclamé la restitution d'un montant de 18'103 fr. 20, correspondant aux prestations indûment perçues du mois de janvier au mois de mars 2015. Ces décisions ont été confirmées sur opposition le 28 septembre 2015. B. Par acte du 29 octobre 2015, l'assurée a recouru contre les deux décisions sur opposition précitées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en demandant leur annulation. A titre principal, elle a conclu à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu pour la période du 1 er janvier au 21 mai 2015 (un droit au chômage n'ayant été reconnu en France qu'à partir du 22 mai 2015). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'elle ne doive pas restituer le montant de 18'130 fr. 20. Par jugement du 2 mai 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. C. A._ forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Comme en première instance, elle conclut principalement à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu pour la période du 1 er janvier au 21 mai 2015; subsidiairement, à ce qu'elle ne doive pas restituer la somme de 18'103 fr. 20. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer.