Faits : A. A._, ressortissant étranger, travaillait comme aide-cuisinier au Snack Bar B._ à U._. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica). Selon un rapport de dénonciation de la police cantonale valaisanne du 26 août 2012, le 6 mai 2012 vers 22h30, l'assuré a été agressé par trois individus qui l'ont frappé à la tête au moyen d'une bouteille, d'une boucle de ceinture et d'une barre à mine. Le 7 mai 2012, quelques heures après l'agression, il a été emmené aux urgences de l'Hôpital C._ où les médecins ont posé les diagnostics suivants: traumatisme cranio-cérébral, plaie du front, hématome arcade et périorbitaire, atteinte à l'oeil droit avec atteinte du globe oculaire et du nerf optique non exclue, fracture des os propres du nez. Le jour-même, l'intéressé a quitté l'établissement et a été examiné par les médecins de l'Hôpital ophtalmique D._ à V._. Ceux-ci ont diagnostiqué une contusion oculaire droite avec hyphéma, hématovitré, oedème de Berlin (oedème rétinien), rupture choroïdienne para-papillaire (rapports médicaux des 20 mai, 21 et 22 juin 2012). Ils ont procédé à un lavage de chambre antérieure de l'oeil droit le 14 mai 2012. Swica a pris en charge le cas. Depuis le 24 août 2012, l'assuré est suivi par les médecins du Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie E._ en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (rapport médical du 13 novembre 2012). Par décision du 20 juin 2013, confirmée sur opposition le 1 er avril 2014, Swica a mis un terme, avec effet au 1 er avril 2013, au droit de l'assuré à des prestations en raison de ses troubles psychiques. Elle a considéré en résumé qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques persistants à cette date et l'accident du 6 mai 2012. B. Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 29 juin 2015. C. A._ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au maintien de son droit aux prestations au-delà du mois de mars 2013, sous suite de frais et dépens. Swica conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à déposer une détermination.