Faits : A. Le dimanche 6 juillet 2014, sur une route d'alpage valaisanne relativement étroite, X._, au volant de son véhicule, a été agacé par la lenteur du véhicule le précédant, conduit par A._. Malgré l'usage par X._ de son indicateur, d'un appel de phare et d'un coup de klaxon, A._ ne s'est pas rapidement mise de côté pour le laisser passer. Ayant finalement pu la dépasser et se sentant offusqué par un doigt d'honneur qu'elle lui aurait fait, X._ a stoppé son véhicule au milieu de la route. Il s'en est suivi une altercation musclée, les intéressés s'injuriant puis en venant aux mains. Un promeneur B._, ayant assisté à la scène, a vu X._ lever d'abord la main sur A._, puis la maintenir au sol, assis à cheval sur ses jambes, tout en lui assénant des coups de poing sur le haut du corps. B._ a finalement empoigné X._ par derrière, l'a relevé pour le retirer de sa posture et finalement le coucher sur le dos et le maîtriser. A._ a déposé plainte le 7 juillet 2014 contre X._ pour voies de fait et injure. X._ a déposé une contre-plainte le 8 octobre 2014 contre A._ pour voies de fait, injure et diffamation. B. Par ordonnance du 4 mars 2015, le Ministère public de l'Office régional du Valais central a classé la procédure pénale ouverte sur plainte de A._ et la procédure pénale ouverte sur plainte de X._. Il a constaté le retrait des plaintes de A._ et de X._, respectivement la tardivité de la plainte de ce dernier. Le ministère public a mis les frais de procédure, par 400 fr., à charge de X._ et dit qu'aucune indemnité à titre de dépenses occasionnées par la procédure ni à titre de réparation pour tort moral n'était allouée. C. Par ordonnance du 24 août 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par X._, qui conteste la mise des frais à sa charge, contre l'ordonnance du 4 mars 2015. Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 800 fr., à charge de X._. D. X._ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de l'ordonnance du 24 août 2015, la mise des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.