Faits : A. A.a. Née en août 1969, A.X._ a obtenu une licence universitaire en mathématiques et en sciences de l'informatique auprès de l'Université de Pérouse en 1991. Elle s'est spécialisée dans le domaine de la technologie de l'information, dans lequel elle a exercé une activité professionnelle, d'abord comme analyste (" Systems Analyst ") à Rome, de juin 1994 à août 1996, puis comme cheffe de projet (" Project Manager ") à Varsovie, de septembre 1996 à avril 1998. Elle a ensuite occupé les fonctions de cheffe de section (" Section Manager") auprès de la société C._ jusqu'en 2003; de " Global Supply Chain Management IT Leader " auprès de la société D._ (E._ S.A.) à Genève, de 2003 à 2006; de " Senior SCM Consultant for the SAP Implementation " auprès de la société F._ à Genève en 2007 et d'" Expert SAP " auprès de la société G._, à Vevey, en 2006 et en 2008. A.b. En avril 2008, A.X._ a été engagée par la société H._ International (ci-après: H._), dont le siège est à Mumbai (Inde), en qualité de directrice (" IT Director Europe with SAP Expertise"). Le 8 février 2011, l'intéressée a été promue comme " Senior Director IT ", rétroactivement au 1er janvier 2011. La fonction de directeur, qui est soumis au directeur général, consiste à mettre en place et adapter les pratiques de H._ en Europe, dans le domaine de la technologie de l'information, notamment pour ce qui concerne le logiciel SAP. Elle requiert une spécialisation dans le domaine de la technologie de l'information, avec une formation universitaire. Selon un certificat de salaire daté du 3 février 2012, A.X._ a reçu de H._ un salaire net de 267'531 fr. en 2011. Depuis avril 2012, A.X._ a occupé auprès de H._ la nouvelle fonction de " Senior IT Director EMEA", avec rang de principal directeur régional pour l'Europe et le Moyen-Orient (" Regional Senior Director"). Selon une description du poste, rédigée en anglais et datée des 11 et 12 avril 2012, le " Senior IT Director EMEA"est responsable, au niveau global de la société, du secteur " Information Management/Information Technology". Ce poste requiert un titre universitaire avec une spécialisation dans le domaine de la technologie de l'information, un MBA constituant un avantage (" MBA is a plus"). A.c. Le 4 juillet 2012, A.X._ a payé un écolage de 63'000 fr. à l'" International Institute for Management Development", à Lausanne, afin de suivre un " Program for Executive Development" (PED) du 3 au 28 septembre 2012, puis du 2 au 28 juin 2013. Ce programme, réparti en deux modules, constitue un pré-requis pour obtenir un " Master of Business Administration" (MBA). Il s'adresse aux dirigeants expérimentés dans une fonction donnée qui ont récemment accédé à une position dirigeante, ou qui vont prochainement le faire. Les participants doivent généralement disposer d'au moins dix ans d'expérience. Le but de cette formation est d'acquérir des compétences et des concepts-clés qui vont permettre de gérer le difficile passage à des positions dirigeantes, de développer des visions directrices, afin d'accroître la capacité des différentes équipes, en augmentant les forces des membres de celles-ci. Après le PED, A.X._ a entamé un " Mastery Stage", pour un coût total de 65'000 fr., qui lui a permis d'obtenir un MBA, délivré par l'" International Institute for Management Development" le 15 novembre 2013. En novembre 2014, A.X._ a été licenciée par H._, avec effet au 31 août 2015, à la suite du transfert de la société de Genève vers Zurich. A.d. Le 1er octobre 2013, A.X._ et son époux, B.X._, ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont indiqué que A.X._ avait touché en 2012 un salaire net annuel de 480'253 fr. de la part de H._. Au titre de frais de perfectionnement professionnels de l'intéressée, ils ont revendiqué la déduction de l'écolage du PED pour un montant de 63'000 fr. B. Par décision de taxation du 20 mars 2014 pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2012, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a refusé la déduction revendiquée. Les époux X._ ont contesté ce refus le 30 mars 2014. Le 2 avril 2014, l'Office d'impôt a confirmé sa décision du 20 mars 2014. Le 22 avril 2014, les intéressés ont déclaré maintenir leur réclamation. Le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) comme objet de sa compétence. Par décision du 11 novembre 2014, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation des époux X._. Ces derniers ont recouru contre la décision du 11 novembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 10 juin 2015, a rejeté le recours. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X._ et B.X._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal cantonal en ce sens que les frais engagés au titre du PED/ EMBA de A.X._ doivent être admis comme des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée et, partant, déductibles du revenu pour l'année 2012. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son renvoi au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours.