Faits : A. Par jugement du 3 février 2014, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a condamné X._ pour menaces à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, à 15 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. B. Statuant sur l'appel formé par X._, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 2 juin 2015. En bref, il en ressort les faits suivants. Les 20 et 22 novembre 2011, à l'occasion de vifs échanges verbaux, X._, agriculteur de profession, a menacé de tuer les chiens de A._ (ci-après: la partie plaignante), alors qu'elle les promenait. Par la suite, celle-ci a craint de le rencontrer, à nouveau, lors de promenades, de peur qu'il mette ses menaces à exécution. C. X._ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 juin 2015, concluant notamment à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté.