Faits : A. A.a. Par requêtes du 26 novembre 2014, la Confédération suisse et le canton de Bâle-Ville, tous deux représentés par l'Administration des contributions publiques, Services des perceptions et encaissement cantonal, du canton de Bâle-Ville, ont demandé au juge civil du Tribunal de première instance du Jura le séquestre de biens appartenant à A._. La requête de la Confédération vise à garantir des créances fiscales (impôt fédéral direct) échues pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés. Celle du canton concerne des créances fiscales cantonales et des taxes militaires échues pour lesquelles des actes de défaut de biens ont également été délivrés. A.b. A.b.a. Par décisions séparées du 5 décembre 2014, le juge saisi a refusé d'entrer en matière sur les requêtes de séquestre, considérant celles-ci irrecevables. A.b.b. Les deux requérants ont formé deux recours séparés contre les décisions précitées, concluant à ce que le juge civil ordonne les séquestres. Par arrêt du 30 janvier 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, joignant au préalable les causes, a rejeté ces recours. B. Par acte posté le 25 février 2015, la Confédération suisse et le canton de Bâle-Ville interjettent un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que le Tribunal de première instance de Porrentruy, Juge civil, soit enjoint d'accorder le séquestre. Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'application des art. 44 et 271 ss LP. Des observations n'ont pas été requises.