Faits: A. Par mémoire de demande du 10 novembre 2004, la Banque F._ a ouvert devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel une action révocatoire et, par voie de conséquence, en remboursement de 3'046'995 fr. 85 ou ce que justice connaîtra, contre A._, B._, C._, D._ et E._. Par mémoire déposé le 25 mai 2010, F._ a déclaré se désister, au sens de l'art. 177 CPC/NE, de l'instance introduite le 10 novembre 2004. Les défendeurs se sont déterminés par mémoire du 27 mai 2010, concluant à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance et à ce qu'une ordonnance sur frais, dépens et honoraires soit rendue. B. Par ordonnance de classement du 8 juin 2010, le Juge instructeur des 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a enregistré le désistement de la demanderesse, au sens des considérants, ordonné le classement du dossier, mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, fixés à 24'727 fr., et condamné celle-ci à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 30'000 fr. C. Par acte du 9 juillet 2010, les défendeurs exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Ils concluent, principalement, à ce qu'elle soit annulée, à ce que la demanderesse soit condamnée à leur verser une indemnité de dépens de 90'000 fr. et, enfin, à ce qu'il soit statué sur la témérité de la demanderesse, partant, à ce que les honoraires dus au mandataire des défendeurs soient fixés. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, les recourants étant déboutés de toute autre ou contraire conclusion. L'autorité cantonale observe, en substance, que l'ordonnance entreprise ne se prononce pas sur la question de la témérité pour la raison qu'en présence d'un désistement, l'appréciation des mérites des thèses respectives des parties cède le pas à la réglementation légale et plus schématique de l'art. 157 CPC/NE. S'agissant du montant alloué à titre de dépens, l'autorité cantonale expose que le tarif arrêté par le Conseil d'Etat neuchâtelois mentionne des montants maximums en fonction de la valeur litigieuse, mais ne fixe pas de seuils. Ainsi, si le maximum est en principe de 55'000 fr. pour une valeur litigieuse atteignant deux millions de francs (art. 6 dudit arrêté), cela ne signifie pas encore que pour un litige de trois millions de francs, les dépens - qui pourraient aller jusqu'à 90'000 fr. selon le tarif - doivent nécessairement être supérieurs à 55'000 fr. En l'occurrence, c'est en considération du déroulement général de la procédure ainsi que de l'état dans lequel elle se trouvait au moment du désistement, du principe général qu'en procédure neuchâteloise, les dépens représentent non pas la note d'honoraires effective de la partie adverse, mais une participation à cette note (art. 143 al. 1 let. b CPC/NE) et, enfin, de l'activité déployée selon les déclarations mêmes du mandataire des défendeurs (86 heures consacrées à l'exécution du mandat) que la somme de 30'000 fr. a été arrêtée. Elle correspond à une rémunération horaire de l'ordre de 350 fr., qui paraît justifiée sur le vu des principes ci-dessus et au regard de la recommandation émanant de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui fixe un montant horaire de base de 265 fr. pour les honoraires que peuvent facturer ses membres.