Faits: A. Le 21 avril 2009, le juge du district de l'Entremont a condamné X._ à six mois de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement, pour dommages à la propriété, menaces, contrainte et violation de domicile. Un traitement institutionnel en établissement pénitentiaire fermé a été ordonné. B. Le 25 septembre 2009, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel du condamné, sur la peine notamment. Le traitement institutionnel a cependant été maintenu. En résumé, le prononcé de la mesure repose sur les faits pertinents suivants. B.a Dans le contexte de difficultés conjugales apparues en 2003, Y._ a dénoncé à plusieurs reprises son époux X._ pour violences domestiques et menaces. Ce dernier a notamment été placé en détention préventive à deux reprises entre juin 2006 et mai 2007 parce qu'il n'avait pas respecté l'injonction du juge d'instruction de ne pas se rendre à B._ où résidait son épouse. X._ a aussi été condamné sur appel le 18 mai 2008 pour différentes infractions au préjudice de son épouse, une tentative de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel et exhibitionnisme. Après sa sortie de prison, en mai 2007, et jusqu'en juin 2008, il a opéré une surveillance régulière, puis quasi quotidienne à partir de mai 2008, sur Y._ lorsqu'elle se trouvait à la maison, le soir et durant une partie de la nuit. En mai et juin 2008, il a proféré à plusieurs reprises des menaces de mort (« vous allez tous payer et vous allez bientôt vous retrouver au cimetière », « je vous coupe la tête quand vous sortirez », « je vais te tuer, tu n'as plus le droit de vivre ») et de faire exploser la maison à l'adresse de sa femme et de son fils. Il a admis être en possession d'armes à feu au Portugal. Il a aussi été établi qu'il avait acheté un fusil de chasse au mois de novembre 2005 en Suisse, soit un mois après qu'un médecin avait attesté du caractère sérieux des menaces de mort déjà proférées à l'époque. B.b Dans un rapport du 1er octobre 2008, complété le 27 février 2009, le docteur C._, expert judiciaire, conclut que X._ souffre d'un trouble du développement de la personnalité avec une faiblesse d'esprit et des caractéristiques paranoïdes. Le trouble est sévère. Il s'est aggravé depuis une précédente expertise de 2005. Le comportement du recourant est en relation avec ce grave trouble mental et le risque de récidive élevé relativement aux infractions pour lesquelles X._ a déjà été poursuivi. Un traitement institutionnel en établissement fermé, consistant en la prescription de neuroleptiques par voie orale ou sous forme de dépôt s'impose. Ce traitement conserverait des chances de succès même s'il était ordonné contre la volonté de l'expertisé, qui n'est pas prêt à s'y soumettre. B.c Par courrier du 9 mars 2009, le médecin-chef du service de médecine pénitentiaire a refusé de mettre en oeuvre ce traitement de manière anticipée à la demande du juge d'instruction. Selon ce praticien, l'état de santé psychique du détenu ne nécessite pas de neuroleptiques. Seul un antidépresseur lui a été prescrit en détention en raison d'un état anxieux et dépressif. En revanche, un encadrement investi comprenant notamment un soutien psychiatrique pourrait être utile. C. X._ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il demande sa réforme, soit que la mesure ne soit pas prononcée. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.