Faits: A. C.X._, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers légaux sa veuve D._ et ses enfants A._ et B.X._. Le patrimoine de C.X._ était détenu et géré en partie par des sociétés « de domicile ». B. Plusieurs années après ce décès, les hoirs X._ ont commencé à soupçonner le détournement des fonds successoraux qui avaient transité après le décès de leur père par les comptes de différentes sociétés, dont V._, S._ et G._, ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y._ SA. Ils ont ainsi ouvert plusieurs procédures en reddition de comptes. C. En particulier, le 24 novembre 2006, A._ et B.X._ ont ouvert contre Y._ SA d'une part, et L._ d'autre part, une action en reddition de comptes concernant les avoirs provenant de la succession devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Leurs conclusions tendaient à obtenir les éléments suivants : "a) l'ensemble des documents et informations concernant les sociétés S._, G._, V._ (spécialement le compte n° xxx), ou toute autre entité, notamment les trusts, ainsi que les comptes dont tant feu C.X._ que A.X._ et/ou B.X._ étaient ou sont titulaires ou ayants droit ou bénéficiaires économiques, b) l'état de leurs biens au jour du décès de feu C.X._, c) les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris les documents d'ouverture et de clôture éventuels, d) la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes et sociétés précités durant dite période, e) tous documents relatifs à la vente des actions familiales avec Z._ et autres institutions bancaires au Luxembourg, de même que tous documents relatifs au paiement des taxes de succession à Rome pour le compte des trois héritiers et/ou encore tous documents relatifs au remboursement de l'héritier testamentaire." Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 28 février 2008, le Tribunal a débouté A._ et B.X._ de toutes leurs conclusions. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté, le 19 juin 2009, l'appel formé par A._ et B.X._. D. Contre ce jugement, A._ et B.X._ ont, le 24 août 2009, formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'admission de leur action en reddition de comptes, en reprenant les conclusions formulées en première instance.