A.- Ressortissant de la République démocratique du Congo (ex Zaïre), DM._ est arrivé en Suisse en 1981 pour y accomplir des études. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse le 24 janvier 1991, mariage dissous par jugement du 6 février 1996. Entre-temps, soit le 27 septembre 1995, il a eu une fille avec une amie angolaise, qu'il a épousée le 8 mai 1998. Titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 9 février 1998, DM._ a sollicité, le 10 juin 1998, une autorisation de séjour en faveur de sa fille R._, née au Zaïre le 4 octobre 1987, d'une liaison qu'il avait nouée avec l'une de ses compatriotes à l'occasion d'un bref séjour dans son pays d'origine. RM._ était entrée illégalement en Suisse le 25 mai 1998. B.- Par décision du 8 octobre 1998, le Département de la police du canton de Fribourg a rejeté la requête de regroupement familial. Statuant sur recours le 26 janvier 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé la décision du Département de la police. Il a retenu en substance que RM._ avait toujours vécu dans son pays d'origine, auprès de ses grands-parents paternels et de sa demi-soeur, avec lesquels elle entretenait une relation étroite, que ses attaches principales se trouvaient dans son pays d'origine, que son père aurait eu la possibilité de la faire venir en Suisse depuis plusieurs années et que la demande de regroupement familial visait avant tout à favoriser une bonne scolarité et des conditions de formation professionnelles favorables. C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, DM._ et sa fille demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et d'octroyer une autorisation de séjour à RM._. Ils se plaignent principalement d'une violation du droit fédéral et du droit d'être entendu. Le Tribunal administratif et le Département de la police ont renoncé à déposer une réponse. L'Office fédéral des étrangers propose le rejet du recours. D.- Par ordonnance présidentielle du 24 mars 2000, l'effet suspensif a été conféré au recours.