A.- Les époux IS._ et HS._, ressortissants du Kosovo, résident à Lausanne et sont au bénéfice d'un permis d'établissement. Au mois de juillet 1998, ils ont fait venir en Suisse leurs trois enfants, A._, née en 1983, B._, né en 1985 et C._, né en 1987, pour lesquels ils ont formulé une demande de regroupement familial et d'autorisation de séjour auprès des autorités du canton de Vaud. Par décision du 20 janvier 1999, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, soit l'Office cantonal des étrangers, a rejeté la demande. Il a notamment retenu que la famille IS._ bénéficiait des prestations de l'aide sociale vaudoise en complément d'une rente de l'assurance invalidité pour incapacité de gain de 60% de IS._ et qu'en conséquence, des raisons d'assistance publique s'opposaient à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le 16 février 1999, le Bureau communal des étrangers de Lausanne a cependant retourné la décision à l'Office cantonal pour le motif que l'intéressé avait refusé de signer le procès-verbal de notification et de payer la taxe requise. Dans sa lettre du 25 février 1999, l'Office cantonal des étrangers a invité le Bureau communal à préciser si IS._ avait lu ladite décision ou si, au contraire, il n'avait même pas daigné lire le courrier qui lui était présenté. Le Bureau communal a répondu par la note manuscrite suivante: "Monsieur S._ nous a dit ne pas savoir lire. Une de mes collaboratrices lui a donc lu la notification du refus. Non seulement il a refusé de signaler (sic!) mais a fait preuve d'une certaine agressivité à l'endroit de mon employée qui a dû faire recours au soussigné pour arbitrage". Donnant suite à la requête de l'Office cantonal des étrangers du 9 mars 1999, le Bureau communal a alors attesté, sur un exemplaire de la décision, la date de la communication orale de celle-ci, soit le 16 février 1999 avec, sous la rubrique: "signature de l'étranger", la mention manuscrite: "Refusé de signer". B.- Le 5 novembre 1999, réagissant à une convocation-rappel l'invitant à procéder au départ de ses enfants, IS._ a prétendu n'avoir jamais reçu de décision ordonnant l'éloignement de ces derniers. Par l'entremise de son avocat, il a requis les formulaires à remplir aux fins de déposer une demande d'autorisation de séjour pour ses enfants. L'Office cantonal lui ayant répondu qu'une décision de refus avait déjà été notifiée, IS._ et ses enfants ont, le 6 décembre 1999, formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre la "prétendue notification de la décision rendue le 20 janvier 1999 par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers à l'encontre des recourants", concluant à ce que ladite décision soit notifiée à leur représentant légal ou à leur avocat. Par décision du 23 décembre 1999, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. C.- IS._ et ses enfants forment un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 23 décembre 1999 et concluent à son annulation, avec suite de frais et dépens. Ils demandent au Tribunal fédéral, principalement d'ordonner la notification de la décision de l'Office cantonal des étrangers du 20 janvier 1999, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour statuer sur le fond. Les recourants ont également présenté une demande d'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Ils ont cependant effectué l'avance de frais requise. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours et le Département des institutions et des relations extérieures s'en remet à ses déterminations. L'Office fédéral des étrangers propose aussi de rejeter le recours.