A.- a) L'Office AI du canton de Vaud a alloué à N._ à partir du 1er janvier 1995 une rente entière d'invalidité pour une incapacité de gain de 83 %. A la suite du départ de l'assurée pour l'Espagne, la Caisse suisse de compensation a repris le versement de la rente dès le 1er mars 1996. b) L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du droit de N._ à une rente entière d'invalidité. Dans un projet de décision du 9 juillet 1999, il l'a informée que, sur la base des nouveaux documents reçus, l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé ainsi que l'accomplissement des travaux habituels étaient à nouveau exigibles dans une mesure supérieure à la moitié. Il apparaissait ainsi qu'elle n'avait plus droit à une rente d'invalidité. Toutefois, avant que lui soit notifiée une décision dans ce sens, elle avait la possibilité de présenter par écrit, dans un délai de 30 jours, ses observations éventuelles en y joignant les moyens de preuve. Le 29 juillet 1999, N._ a répondu qu'elle ne disposait pas des documents nécessaires, son gynécologue étant en vacances. Elle demandait que la décision de suppression de son droit à la rente d'invalidité soit annulée. Le 30 août 1999, l'office AI a avisé l'assurée qu'il requérait de l'INSS à Madrid une documentation médicale complémentaire. Par décision du 8 février 2000, l'office AI a prononcé la suppression du droit d'N. _ à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2000. L'envoi de cette décision, sous pli recommandé avec avis de réception, a été retourné à l'office AI avec la mention "non réclamé" du 20 avril 2000. B.- Le 29 mai 2000, N._ a adressé à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger une lettre de même contenu que sa réponse du 29 juillet 1999; l'Office l'a transmise à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Considérant cette lettre comme un recours contre la décision du 8 février 2000, la juridiction, par jugement du 2 février 2001, a déclaré le recours irrecevable, parce que tardif. C.- N._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant, sous suite de frais et dépens, que son droit à une rente entière d'invalidité soit maintenu. En ce qui concerne la tardiveté de son recours devant la juridiction de première instance, elle fait valoir que lorsqu'il s'est agi de produire les documents attestant son état de santé, elle se trouvait dans la ville de X._ et qu'elle s'occupait de sa mère qui souffrait d'une maladie grave, au terme de laquelle celle-ci devait succomber. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.