Faits: Faits: A. F._ est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 24 octobre 2003, son employeur a annoncé à la CNA un accident survenu le 14 octobre précédent à l'occasion d'une séance d'acupuncture. Consulté le 20 octobre 2003, le docteur T._, spécialiste en pneumologie, a fait état d'un pneumothorax gauche iatrogène sur acupuncture (rapport du 3 novembre 2003). Par lettre du 16 janvier 2004, la CNA a informé l'assuré de son refus d'allouer ses prestations pour l'affection annoncée, motif pris que les circonstances dans lesquelles l'atteinte s'était produite ne constituaient pas un accident au sens de la loi et qu'il ne s'agissait pas d'une faute professionnelle. Cette écriture contenait en outre la mention selon laquelle l'assureur, en cas de demande, rendrait une "décision formelle avec délai de recours". Par courrier du 19 janvier 2004, Me Seidler, avocat à Delémont, a informé la CNA que l'assuré l'avait chargé de la défense de ses intérêts et il a demandé à consulter le dossier. Celui-ci a été transmis à Me Seidler le 29 janvier 2004, lequel l'a renvoyé à la CNA le 2 février suivant. Par lettre du 11 février 2004, le docteur T._ a fait part à la CNA de sa surprise quant à sa position exprimée le 16 janvier 2004 et a exposé son point de vue selon lequel l'assureur-accidents devrait prendre en charge le cas. Au cours d'un entretien téléphonique, le 18 février 2004, un employé de la CNA a expliqué au docteur T._ les raisons pour lesquelles elle n'avait pas à allouer des prestations. Par écriture du 28 juin 2004, Me Seidler a contesté le point de vue de la CNA et lui a demandé de "reconsidérer (sa) prise de position (...) et, le cas échéant, (de) rendre une décision formelle avec possibilité (...) de former opposition". Par décision du 16 août 2004, qualifiée de non susceptible d'être attaquée en justice par les voies de droit ordinaires, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa position exprimée par sa lettre du 16 janvier 2004, qu'elle considérait comme une décision entrée en force de chose décidée. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 7 septembre 2004. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 7 septembre 2004. B. F._ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en concluant au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle alloue ses prestations. La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 17 juin 2005. La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 17 juin 2005. C. F._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant, sous suite de frais et dépens, ses conclusions formulées en instance cantonale. La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.