Faits: Faits: A. A._, née en 1961, a travaillé du 18 novembre 2002 au 8 février 2005 en qualité de conseillère scientifique au service de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Rattachée au bureau régional pour l'Europe à Copenhague, elle a annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune de Lausanne et s'est installée au Danemark, où elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Pendant son séjour dans ce pays, elle n'a pas cotisé aux assurances sociales suisses. Elle était en revanche affiliée à la Caisse de pensions du personnel des Nations Unies ainsi qu'à l'assurance-maladie et accidents du personnel de l'OMS. De retour en Suisse, A._ s'est annoncée à l'assurance-chômage le 6 avril 2005 et a demandé le versement de l'indemnité de chômage à compter du 7 mars 2005. Par décision du 12 mai 2005, confirmée sur opposition le 31 août suivant, la Caisse de chômage de la CVCI a nié le droit à l'indemnité de chômage, motif pris que l'intéressée ne justifiait d'aucune période d'activité soumise à cotisation en Suisse durant les deux années précédant le dépôt de sa demande de prestations (délai-cadre de cotisation). De retour en Suisse, A._ s'est annoncée à l'assurance-chômage le 6 avril 2005 et a demandé le versement de l'indemnité de chômage à compter du 7 mars 2005. Par décision du 12 mai 2005, confirmée sur opposition le 31 août suivant, la Caisse de chômage de la CVCI a nié le droit à l'indemnité de chômage, motif pris que l'intéressée ne justifiait d'aucune période d'activité soumise à cotisation en Suisse durant les deux années précédant le dépôt de sa demande de prestations (délai-cadre de cotisation). B. Par jugement du 15 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A._ contre cette décision. B. Par jugement du 15 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A._ contre cette décision. C. A._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à la reconnaissance de son droit à l'indemnité de chômage à compter du 7 mars 2005. La caisse de chômage s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) propose le rejet du recours, en se référant à sa prise de position devant le Tribunal administratif.