Faits: A. Le 27 mai 2005 vers 12 heures 15, Y._ circulait sur la route principale Lausanne-Estavayer-le-Lac, du Mont-sur-Lausanne en direction de Bottens, lorsqu'il a décidé de rebrousser chemin. Il a alors bifurqué sur une voie de traverse en obliquant à gauche, à une vitesse de l'ordre de 9 à 14 km/h. Lors de cette manoeuvre, sa voiture a été percutée par le motocycle conduit par D.X._, qui, suite au choc, est décédé sur les lieux de l'accident. B. Le 22 février 2006, le Juge d'instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de Y._. Sur recours de l'épouse et des enfants de D.X._, soit A.X._ ainsi que B.X._ et C.X._, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé par ordonnance du 17 mai 2006. A.X._, B.X._ et C.X._ ont attaqué cette décision par un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui l'a admis par arrêt 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Suite à cet arrêt, il a été procédé à un complément d'instruction, au terme duquel Y._ a été renvoyé en jugement le 15 juillet 2008. C. Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y._ de l'accusation d'homicide par négligence, considérant que l'accident était exclusivement imputable à une faute du motocycliste. Il a donné acte à A.X._, B.X._ et C.X._ de leurs réserves civiles contre Y._ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. D. Saisie d'un recours en nullité de A.X._, B.X._ et C.X._, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté, comme irrecevable, par arrêt du 8 avril 2009, au motif que les recourants, faute d'avoir pris des conclusions civiles, n'avaient pas qualité pour recourir. E. A.X._, B.X._ et C.X._ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour application arbitraire du droit cantonal de procédure. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Des déterminations n'ont pas été requises.