Faits: A. A.a K._, né en 1959, travaillait comme ouvrier tailleur de pierres. Engagé le 14 juin 1999, il a été placé en arrêt maladie dès le 12 novembre suivant en raison de douleurs dorsales; son contrat a été résilié pour le 31 mars 2000. N'ayant pas repris d'activité le 25 octobre suivant, il s'est annoncé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI). L'office AI a recueilli de nombreux avis médicaux dont il ressort que l'assuré souffrait essentiellement de rachialgies et de troubles psychiatriques. Les médecins consultés ont également fait état de divers status après traitements ou guérison (appendicite, cholécystite, ulcère, gastrite, infarctus du myocarde), d'une bronchopneumopathie chronique obstructive et d'hypoacousie. La capacité résiduelle de travail, surtout limitée par des critères psychiques (tristesse, passivité, ralentissement psychomoteur, incapacité de se remettre en question, démotivation), a été évaluée à 50% dans une activité adaptée (sans port de charges lourdes, ni positions statiques ou activités en porte-à-faux). Par décision du 14 juillet 2003, l'administration a octroyé à l'intéressé une demi-rente d'invalidité pour cas pénible avec effet au 1er novembre 2000. A.b Invoquant une péjoration de son état de santé, K._ a demandé la révision de son droit aux prestations le 30 janvier 2004. Il a déposé plusieurs rapports émanant de ses médecins traitants ou des praticiens consultés à la demande de ces derniers, ainsi qu'une décision de l'Office régional de placement de l'ouest lausannois le déclarant inapte au placement. Par décision du 10 novembre 2004 confirmée sur opposition le 22 avril 2005, l'administration n'est pas entrée en matière sur la demande de l'assuré considérant que celui-ci n'avait pas rendu plausible l'aggravation alléguée. B. L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il a produit de nouveaux rapports médicaux attestant, selon lui, les changements notables de son état de santé. Par jugement du 23 décembre 2005 notifié le 3 mai 2006, la juridiction cantonale a débouté K._ de ses conclusions. C. L'assuré a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, reprenant les mêmes conclusions qu'en instance cantonale. L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.