Faits: A. A.a Reconnu coupable de contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et pornographie, X._ a été condamné le 10 avril 2003 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny à 6 ans et demi de réclusion et à un traitement médical ambulatoire. A.b Le 23 mai 2006, la Commission de libération conditionnelle du canton du Valais lui a accordé la libération conditionnelle et imposé un traitement médical ambulatoire ainsi qu'un patronage durant un délai d'épreuve de 5 ans. B. Par décision du 8 août 2011, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (TAPEM) a mis fin au traitement ambulatoire précité et prolongé l'assistance de probation pour une durée de trois ans. Statuant par ordonnance rendue le 11 novembre 2011, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X._ contre la décision du TAPEM. C. X._ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la prolongation de l'assistance de probation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.