A.- P._ a été affiliée dès le 1er juin 1997 à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : la caisse), sous réserve de la présentation d'une déclaration de santé. A réception de ce document, la caisse a émis, le 25 novembre 1997, une réserve pour «troubles nerveux et leurs suites» d'une durée de 5 ans à partir du 1er juin 1997. Le 9 mars 1998, la caisse a maintenu son point de vue, après que l'assurée eut manifesté son désaccord. B.- Le 30 octobre 1998, P._ a saisi le Tribunal cantonal jurassien (Chambre des assurances sociales) d'une action de droit administratif contre la caisse, en concluant à la suppression de la réserve émise par cette dernière. Par jugement du 27 juin 2000, le tribunal cantonal a rejeté l'action et alloué à la caisse une indemnité de dépens de 250 fr., à charge de l'assurée. C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en tant qu'il condamne l'assurée à verser une indemnité de dépens à la caisse. P._ propose l'admission du recours, alors que la caisse intimée ne s'est pas déterminée.