Faits: A. A.a. D._ SA, dont l'actionnaire est E._, d'une part, et F._ et G._ AG, d'autre part, étaient actionnaires à raison de 50% chacun des trois sociétés A._ SA, B._ SA et C._ SA, actives notamment dans le domaine immobilier. A.b. F._ et G._ AG ont ouvert action contre les trois sociétés devant le Tribunal civil de la Veveyse et demandé la dissolution de celles-ci pour justes motifs. A l'audience du 2 mai 2012, les parties et D._ SA ont passé une transaction, convenant notamment de demander au tribunal de prononcer la dissolution des trois sociétés et de nommer H._ en qualité de liquidateur, ce dont le Tribunal a pris acte par jugement du 11 mai 2012. A.c. Le 1er octobre 2012, dans le cadre de la liquidation de B._ SA, le liquidateur H._ a versé une somme de 1'052'394 fr. à G._ AG et F._, à titre de remboursement anticipé des fonds propres apportés par ceux-ci. C'est ce versement qui est reproché au liquidateur. A.d. Une procédure pénale oppose désormais F._ à E._. B. Le 4 janvier 2013, D._ SA a requis du Président du Tribunal civil de la Veveyse la révocation du liquidateur H._, sur la base de l'art. 741 al. 2 CO, et la désignation d'un nouveau liquidateur. En substance, elle reproche au liquidateur de favoriser systématiquement à son détriment les actionnaires F._ et G._ SA. Par jugement du 30 mai 2013, le Président du tribunal a rejeté la demande de révocation du liquidateur H._. Statuant par arrêt du 12 novembre 2013, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a admis l'appel de D._ SA en tant qu'il est dirigé contre les trois sociétés, a annulé le jugement attaqué, a révoqué le liquidateur H._ et a renvoyé la cause au Président du tribunal pour complément de l'état de fait et nouvelle décision en ce qui concerne la désignation du nouveau liquidateur des trois sociétés. C. Contre cet arrêt, A._ SA en liquidation, B._ SA en liquidation et C._ SA en liquidation, représentées par H._, ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 20 janvier 2014. Elles concluent à l'annulation de cet arrêt et, principalement, à la confirmation de H._ dans sa fonction de liquidateur, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent d'établissement inexact des faits et de violation de l'art. 741 al. 2 CO. Elles sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif. D._ SA a déposé une réponse le 25 février 2014, concluant au rejet du recours, et le Tribunal cantonal a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler le 28 janvier 2014. Les trois sociétés recourantes ont déposé des observations sur la réponse le 13 mars 2014 et la société intimée a formulé ses dernières observations le 31 mars 2014.