Faits: A. Par jugement du 28 août 2008, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a reconnu X._ coupable de plus de 50 infractions, notamment d'abus de confiance, de vol par métier et en bande, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, d'escroquerie par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de tentative de fabrication de fausse monnaie, de tentative de faux dans les titres, d'instigation à abus d'autorité et à violation du secret de fonction, de corruption d'agents publics suisses, de violation grave des règles de la circulation et d'usage abusif de permis et de plaques. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 602 jours de détention préventive. B. X._ s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Il soutenait que, dans une dizaine de cas, sa condamnation reposait sur des faits retenus ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reprochait notamment aux premiers juges de s'être fondés sur des aveux qu'il avait passés, lesquels ne seraient toutefois pas crédibles. A l'appui, il alléguait qu'il souffrait d'un syndrome de narcissisme le poussant à avouer des infractions qu'il n'avait pas commises, dans le but de se faire valoir. A raison de ce trouble, il avait d'ailleurs requis, en première instance, d'être soumis à une expertise, qui lui avait été refusée en violation de l'art. 20 CP. En toute hypothèse, la peine qui lui avait été infligée était exagérément sévère et devait donc être réduite. Parallèlement, le recourant a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision présidentielle du 17 mars 2009. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté le 8 mai 2009 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral. Par arrêt du 29 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a écarté le pourvoi de X._. En bref, elle a jugé infondé le grief pris du refus d'ordonner une expertise, écarté, autant qu'ils puissent être considérés comme suffisamment motivés, les griefs d'arbitraire et estimé que la peine avait été correctement fixée et n'était pas excessive. C. X._ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, respectivement d'une violation du principe in dubio pro reo, de la peine qui lui a été infligée, d'une violation de l'art. 75 al. 3 CP ainsi que d'une violation du principe de la célérité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire en ce sens qu'il soit exempté des frais. Des déterminations n'ont pas été requises.