Faits: A. Par décision du 17 mars 2011 notifiée le 11 avril 2011, l'Association des communes de D._ a adjugé les travaux de construction relatifs au centre E._ sis à F._ à Y._ au détriment notamment de l'offre de la société simple formée par X._, A.X._ SA, B.X._ SA et C.X._ Sàrl. Le 21 avril 2011, sur papier à lettre de A.X._ SA, G._ a déposé un recours contre la décision d'adjudication auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. L'effet suspensif au recours a été accordé à titre pré-provisoire. Dans sa réponse au recours, l'Association des communes a proposé de déclarer le recours irrecevable car il avait été formé uniquement par A.X._ SA et non pas par la société simple. Invité à se déterminer sur la recevabilité du recours, G._, sur papier à en-tête de A.X._ SA, a déclaré avoir agi au nom de tous les membres du consortium, ce que les autorités avaient toujours admis et a produit deux procurations signées par H._ et I._, chargeant A.X._ SA, par G._ de les représenter "pour le recours que nous désirons déposer". B. Par arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X._ SA contre la décision rendue le 17 mars 2011, parce que cette dernière n'avait pas qualité pour recourir seule et que la société simple n'avait pas déposé de recours dans le délai légal. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X._ SA, B.X._ SA et C.X._ Sàrl demandent au Tribunal fédéral sous suite de frais de déclarer le recours du 21 avril 2011 recevable. Invoquant l'art. 9 Cst., ils se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits et de formalisme excessif. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé à titre superprovisoire par ordonnance du 19 juillet 2011. D. L'association des communes et Y._ concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations.