Faits: A. I._ travaillait depuis le 26 avril 2011 pour X._ SA (contrat du 22 avril 2011). L'employeur a résilié le contrat avec effet au 17 juin 2011 - soit durant le temps d'essai de trois mois - au motif que l'intéressé ne respectait pas les directives de l'entreprise malgré différents avertissements oraux (lettre du 10 juin 2011). Par décision du 22 juillet 2011, confirmée sur opposition le 10 novembre 2011, la Caisse de chômage chrétienne sociale (OCS; ci-après: la caisse de chômage) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 31 jours, au motif que celui-ci était responsable de son chômage. B. Saisi d'un recours de I._ contre cette décision, le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 14 mars 2012. I._ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation.