Faits: A. A.a L'hoirie de feu A.X._, soit B.X._, C.X._ et D.X._, est propriétaire de la parcelle no ..., plan no ..., au lieu-dit Z._ sur le territoire de la commune de R._. L'alpage de Z._ se situe à environ 1600 m d'altitude, au fond de la vallée S._; il est dominé plein nord par la région de T._ que traverse la route dite du col U._. A l'altitude de 1960 m, à la sortie d'un tunnel, la route surplombe un couloir naturel raide, appelé chenal, constitué d'éboulis et descendant jusqu'à environ 1800 m d'altitude. A cet endroit, la route comporte une place d'environ 900 m2 et un creux destiné à recueillir les eaux pluviales; celui-ci était prolongé, en direction du chenal où les eaux se déversaient, d'une saignée de 3 m de large et 50 cm de profondeur. La saignée existait depuis 1965 au moins et a été régulièrement entretenue par l'Etat du Valais. Elle a été bouchée par le service de l'entretien des routes, en mai 2003. A.b Le 16 novembre 2002, à la suite de fortes précipitations, une partie des mayens de Z._, dont la parcelle propriété de l'hoirie, a été recouverte d'une grande quantité de matériaux, d'une hauteur moyenne de 40 cm, en provenance de T._ et ayant transité par le chenal. Le 18 novembre 2002, le consortage des mayens de Z._ en informait l'Etat du Valais. En 1991 et 1994, l'Etat du Valais avait déjà été interpellé par le consortage à la suite d'orages violents ayant éclaté dans la région de T._; à ces occasions, le consortage avait fait état d'arrivées de matériaux sur l'alpage de Z._ et signalé les dangers que représentait le canal creusé à la sortie du tunnel de T._ sur la route I._-U._. A.c O._, du bureau d'études géologiques P._ SA, s'est prononcé sur les causes de la coulée de matériaux meubles, dans un rapport daté du 25 juin 2003. B. B.a Le 6 octobre 2003, les hoirs de feu A.X._, soit F.X._, B.X._, C.X._ et D.X._, ont ouvert action contre l'Etat du Valais. A la suite du décès de F.X._ et après que les parties eurent arrêté « globalement et forfaitairement » à 32'000 fr. le montant du dommage, les hoirs ont conclu à ce que l'Etat du Valais soit condamné à payer à B.X._, C.X._ et D.X._, créancières solidaires, 32'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter de la fin novembre 2002, sous suite de frais et dépens. Les demanderesses ont fondé leurs prétentions sur l'art. 58 CO, subsidiairement sur l'art. 41 CO; elles estimaient en substance que l'Etat du Valais, en tant que propriétaire de la route dite du col U._ et de la saignée, devait répondre des dommages occasionnés par l'éboulement du 16 novembre 2002 sur la parcelle no ..., plan no .... Le défendeur a conclu au rejet de l'action. B.b Une expertise judiciaire a été ordonnée par le Juge du district de Sion, en charge de l'instruction du dossier. Les experts V._ et W._ ont déposé leur rapport le 11 août 2006 et des rapports complémentaires les 20 décembre 2006 et 14 mai 2007. Selon les experts judiciaires, la coulée du 16 novembre 2002 s'est formée à la suite du glissement d'une masse de moraine sise en bordure nord-ouest du chenal, d'un volume approximatif de 600 à 700 m3 de matériaux, qui, déjà fortement imbibés d'eau du fait des précipitations antérieures, ont rejoint le canal. Pour les experts, le déclenchement de la lave torrentielle n'a pas pu se produire sans l'introduction d'un débit d'eau important dans la moraine, dont le glissement n'était pas un événement prévisible. Les experts ont relevé que s'il n'y avait pas eu glissement de la moraine, les eaux de ruissellement claires et peu chargées en fine, se déversant dans le chenal, se seraient vraisemblablement infiltrées et dispersées dans les éboulis grossiers présents entre 1800 et 1650 m, sans provoquer de dégâts. B.c Le 14 juin 2007, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement. Statuant le 10 octobre 2008, la Cour civile I du Tribunal cantonal a rejeté la demande, estimant que la responsabilité du défendeur ne pouvait pas être engagée sur la base de l'art. 58 CO. En bref, les juges valaisans ont considéré que la saignée litigieuse, aménagée pour permettre l'évacuation rapide des eaux pluviales de surface de la route et de la place créée devant le tunnel, assurait la sécurité des usagers et des fonds riverains. Ni les épisodes de 1991 et 1994, ni celui catastrophique de 2002, ne permettaient de battre en brèche cette opinion. Les magistrats ont retenu que faute, pour le défendeur, d'avoir commis de violation objective de son devoir de diligence, l'ouvrage n'était pas défectueux. A supposer le contraire, ils ont, de surcroît, ajouté que la responsabilité du défendeur devait être niée, en raison de la rupture du lien de causalité adéquate entre l'amenée d'eau dans le chenal et la formation de la lave torrentielle. L'autorité cantonale a par ailleurs exclu l'application de l'art. 41 CO, à défaut de pouvoir imputer au défendeur une quelconque faute. C. Les demanderesses exercent un recours en matière civile. Elles concluent à l'admission du recours, à la modification du jugement entrepris dans le sens où le défendeur est condamné à payer aux demanderesses, créancières solidaires, la somme de 32'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008 et, enfin, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Subsidiairement, les demanderesses requièrent l'annulation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, et le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le défendeur conclut au rejet du recours.