Faits : A. Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._ pour séjour illégal à une peine de travail d'intérêt général de 180 heures, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans. B. Par jugement du 9 mai 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du Ministère public du canton de Vaud et réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné X._ à une peine privative de liberté ferme de soixante jours, sous déduction de la détention avant jugement. En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants: B.a. X._ est né le xx.xxx.xxxx à Y._, en Z._, pays dont il est ressortissant. Il lui est reproché d'avoir séjourné en Suisse, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation, à Lausanne notamment, entre le 18 mars 2011, jour suivant la fin de la dernière période pour laquelle il a été condamné pour séjour illégal, et le 1er mars 2012, date à laquelle il a été renvoyé en Z._. Entre le 1er novembre 2011 et le 1er mars 2012, il exécutait toutefois une peine privative de liberté. B.b. A son retour en Suisse le 24 mars 2012, il a déposé une demande d'asile. Titulaire d'un permis N, valable jusqu'au 5 juin 2014, il est actuellement à la recherche d'un emploi, en particulier d'aide-peintre. Marié, il vit avec son épouse et ses quatre enfants, âgés de 2, 8, 11 et 12 ans; lui et sa famille dépendent pour l'heure de l'aide sociale. B.c. Le casier judiciaire de X._ comporte les inscriptions suivantes : - 29.01.2007 : Juge d'instruction de Fribourg, vol, 5 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans ; 29.09.2009, Juge d'instruction de Lausanne, non révoqué; 06.06.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, non révoqué; - 20.03.2008 : Juge d'instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans; 09.05.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, non révoqué; - 17.03.2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, voies de fait, menaces, séjour illégal, peine privative de liberté de 4 mois; - 13 avril 2012 : Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgovie, entrée illégale, commise à de réitérées reprises, peine privative de liberté de 4 mois, détention provisoire 1 jour. C. Contre ce dernier jugement, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à 180 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de la détention avant jugement, et que cette peine est suspendue au bénéfice d'un sursis. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.