Faits: A. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2007, dans le cadre des élections fédérales, des membres de la section valaisanne de l'UDC ont placardé des affiches, montrant des musulmans en train de prier face contre terre devant le Palais fédéral, à Berne, accompagnées du slogan suivant: « Utilisez vos têtes! Votez UDC. Suisse, toujours libre! ». B. Aucun musulman n'a dénoncé une atteinte à la liberté de croyance ou une discrimination religieuse, ni ne s'est plaint d'une éventuelle infraction contre l'honneur. Toutefois, le 4 septembre 2007, le ministère public du Bas-Valais a dénoncé les concepteurs et poseurs d'affiches pour discrimination raciale. Par décision du 28 avril 2008, le juge d'instruction cantonal a refusé de donner suite à cette dénonciation. Par prononcé du 25 juillet 2005, le juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte déposée par le ministère public du Bas-Valais contre la décision précitée. C. Invoquant l'arbitraire et une violation de l'art. 261bis al. 4 CP, le ministère public du Bas-Valais et le Procureur général du canton du Valais déposent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent au renvoi de la cause au premier juge pour instruction.