A.- Par décision du 24 avril 2001 prise sur dénonciation du Juge d'instruction pénale du Valais central, la Chambre pupillaire de Sion a prononcé l'interdiction et la mise sous tutelle de D._. L'intéressé a déféré cette décision devant le tribunal du district de Sion, concluant à son annulation. Statuant le 19 juillet 2001, le Juge III du district de Sion a confirmé le prononcé attaqué en vertu de l'art. 370 CC, retenant en bref ce qui suit: a) Né en 1938, D._ a été condamné à neuf reprises de 1961 à 1996, soit au total à neuf ans et neuf mois d'emprisonnement, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Son mode opératoire habituel consistait à tromper ses victimes sur sa réelle situation financière par un édifice de mensonges et une cohérente mise en scène, de manière à ce qu'elles concluent des contrats préjudiciables à leurs intérêts. Le 6 avril 2001, le Juge d'instruction pénale du Valais central a ouvert contre l'intéressé une instruction pour escroquerie. Par acte signé le 11 décembre 2000, D._ s'était en effet obligé à verser 950'000 fr. pour acquérir un immeuble de trois appartements, sans avoir la moindre idée du financement. Il avait ensuite commandé des travaux de rénovation en s'engageant pour 377'000 fr. supplémentaires, sans disposer de davantage de ressources. Le rapport de police rédigé dans le cadre de cette instruction précisait encore que le recourant avait déployé des largesses dépassant ses moyens vis-à-vis de ses victimes, afin d'accréditer l'image de riche rentier, qu'il véhiculait, et de gagner leur confiance. Enfin, ce rapport indiquait que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre. b) Dès sa jeunesse et jusqu'en 1994, D._ a effectué des séjours dans des établissements psychiatriques en raison de menaces et de tentatives de suicide. Au fil des ans, des diagnostics tels qu'"état dépressif réactionnel" et "personnalité psychopathique" ont été posés. Selon une expertise psychiatrique du 1er mars 1995, l'intéressé estimait n'assumer aucune faute ni responsabilité, son destin étant entièrement tracé par la malveillance de son entourage et de la société. Les escroqueries commises constituaient ainsi une réaction évidente et naturelle à une agression antérieure de la société. Son côté mythomane, et surtout sa force de conviction, étaient caractéristiques, lui permettant d'entraîner dans ses mystifications ses interlocuteurs qu'il pouvait duper, séduire et escroquer. Le diagnostic se rapprochant le mieux de son état était celui de "personnalité limite à manifestations paranoïaques et mythomaniaques", qui représentait un développement mental incomplet. c) D._ vit au bénéfice d'une rente mensuelle de l'assurance-invalidité de 2'376 fr., qui dépasse à peine son minimum vital. Il fait actuellement l'objet de poursuites pour plus de 13'100 fr. auprès de l'Office des poursuites de Sion. Par ailleurs, il avait été mis sous tutelle en 1960, mais cette mesure a été levée le 23 avril 1999 par les autorités neuchâteloises, au motif que leur pupille résidait en Valais depuis plusieurs années et qu'une intervention efficace leur était impossible. B.- Se plaignant d'une violation de l'art. 370 CC, D._ recourt en réforme au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de ce jugement. Il requiert également l'assistance judiciaire. C.- Par ordonnance du 28 septembre 2001, la Cour de céans a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur deux recours formés par l'intéressé devant le Tribunal cantonal du canton du Valais. D._ a été débouté les 17 septembre et 8 octobre 2001 respectivement.