A.- Au début des années 1980, Y._ (ci-après: le recourant), a versé à A._ S.A., devenue par la suite X._ S.A. (ci-après: l'intimée), la somme de 300 000 US$ avec le mandat de l'investir. Le 11 février 1981, le recourant a été informé de l'achat d'un terrain situé à Tulsa City, Oklahoma (USA), par le biais de l'acquisition de 60% du capital-actions d'une société, dont le 20% lui revenait. Le 31 décembre 1989, le recourant a passé avec l'intimée une convention (Fiduciary Agreement) par laquelle celle-ci fut chargée d'acquérir le 20% du capital-actions de la société B._ B.V., pour une valeur de 201 420 US$, et d'accorder à cette société un crédit de 401 880 US$. Ces valeurs devaient être gérées au nom de l'intimée, mais pour le compte du recourant. Ce dernier devait mettre à la disposition de l'intimée les moyens nécessaires à réaliser les investissements, étant précisé que les susdites valeurs devaient rester sa propriété. Il a autorisé l'intimée à représenter ses actions, à titre fiduciaire, aux assemblées générales. Après plusieurs demandes de renseignements de la part du recourant, l'intimée l'a informé, le 19 mai 1999, de ce qu'elle avait investi pour son compte à concurrence du 20% du terrain à Tulsa, Oklahoma, pour lequel il n'avait payé que 300 000 US$. En 1993, les crédits à la société propriétaire du terrain avaient été convertis en capital-actions, lequel était ainsi porté à 4 090 431 US$ à la fin de cette année-là. L'intimée a relevé que son représentant à Tulsa, C._, avait été invité à fournir un bilan faisant apparaître les frais de projet actuels et à produire le dernier rapport de révision. Le 23 juillet 1999, l'intimée a communiqué au recourant qu'elle aurait reçu de Tulsa ce rapport selon lequel les investissements, jusqu'en 1998, s'élèveraient à 5 258 328 US$. La participation de 20% représentait donc 1 051 556 US$. Sous déduction des sommes déjà versées, il lui restait à payer encore 996 062 US$, dans le délai d'un mois. A réception de ce paiement, les actions de la société propriétaire du bien-fonds seraient directement remises au recourant. Par lettre du 3 août 1999, confirmant un fax antérieur, ce dernier a résilié le Fiduciary Agreement avec effet au 21 juin 1999. Il convient de préciser que B._ B.V. était indirectement propriétaire des terrains de Tulsa par le biais des deux sociétés "D._ Corp. (ci-après: D._)" et "E._ Ltd. ". Le but était d'équiper ces terrains avant de les revendre avec un profit. En cours de contrat, B._ B.V. a été dissoute, les actions de D._ étant substituées à celles de la société dissoute; D._ est devenue par la suite F._ Corp. L'opération était menée pour le compte et aux risques du recourant, qui devait payer à l'intimée une commission annuelle de 1500 US$. En cas de résiliation du Fiduciary Agreement, l'intimée devait lui restituer, ou à la personne désignée par lui, les valeurs qu'elle détenait. B.- Le 13 juillet 2000, le recourant a requis des mesures provisionnelles à l'encontre de l'intimée, tendant à la présentation des clôtures de bilan de la société E._ Ltd. pour les années 1990 à 1999, des rapports de révision y afférents, des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et éventuellement extraordinaires et des justificatifs démontrant les investissements faits, l'achat prétendu de terrains à Tulsa ainsi que l'achat d'actions. Le recourant a également conclu à la consignation des actions de B._ B.V. au tribunal. Le 25 octobre 2000, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête. En temps utile, le requérant a recouru au Tribunal contre cette ordonnance. Par prononcé du 11 octobre 2001, le Tribunal a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. En substance, il a retenu que le recourant n'avait pas apporté la preuve - stricte et non pas limitée à la simple vraisemblance - du respect des conditions d'exercice de l'action possessoire, puisqu'il n'avait pas allégué avoir été possesseur des documents dont il réclamait la production, ni établi l'usurpation illicite dont il aurait été victime, pas davantage que la situation de fait à rétablir, ainsi que le trouble à supprimer. De plus, l'art. 367 al. 1 let. b du Code de procédure civile du canton de Fribourg, du 28 avril 1953 (CPC frib.), traitait de l'exécution anticipée provisoire de l'obligation de présentation des documents. Celle-là devait être soumise à la preuve stricte, au sens de l'art. 8 CC, en raison de son effet définitif, le requérant n'ayant plus aucun intérêt à valider la mesure en introduisant l'action au fond. En l'espèce, le recourant n'avait pas rapporté la preuve nécessaire. C.- Agissant par la voie du recours de droit public, le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris, en ce qui concerne la remise des documents voulus. Il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 367 al. 1 let. b CPC frib. et reproche au Tribunal d'avoir exigé une preuve stricte des faits allégués et de ses prétentions, contrairement à la jurisprudence fédérale et cantonale, et sur la base d'un avis de doctrine isolé. L'intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que le droit fribourgeois ne connaît que les mesures provisionnelles visant à assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure (Sicherungsmassnahmen) et celles préliminaires à un jugement constitutif, fixant provisoirement les relations juridiques entre les parties (Regelungsmassnahmen), à l'exclusion des mesures tendant à l'exécution provisoire d'une prétention alléguée pendant la durée de la procédure (Leistungsmassnahmen). Selon elle, la motivation du recours était insuffisante dans la mesure où le recourant se plaignait de ne pouvoir introduire une action contre l'intimée, ou se défendre contre une prétention de cette dernière, sans disposer des documents demandés. Enfin, ceux-ci concernaient la société F._ Corp. , dont l'intimée était actionnaire, et non pas la société E._ Ltd. avec laquelle elle n'entretenait aucune relation juridique. Le Tribunal a renoncé à se déterminer.