Faits: A. Par décision du 19 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a refusé de donner suite à la demande de X._ de réexaminer les décisions des 4 novembre et 6 décembre 2011 ordonnant l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme du régime ordinaire. B. Par arrêt du 23 avril 2012, le Juge d'application des peines vaudois a rejeté le recours interjeté par X._ et confirmé les décisions de première instance. C. Statuant le 23 mai 2012 sur le recours formé par X._, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé de donner suite aux réquisitions tendant au complément de l'instruction et rejeté ledit recours. D. Contre ce dernier arrêt, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est autorisé à exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement de la semi-détention. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.