Faits: A. E.X._ est entré en Suisse en 1996 pour y occuper la fonction de Premier Secrétaire à la Mission permanente de la République du Sénégal. Il y a été rejoint, en 1997, par son épouse A.X._, née en 1959, et leurs trois filles: B.X._, née en 1985, C.X._, née en1 987 et D.X._, née en 1990. Toute la famille a été mise au bénéfice de cartes de légitimation délivrées par le Département fédéral des affaires étrangères et valables jusqu'en novembre 2001. Entre 1998 et 2001, A.X._ a obtenu des autorités genevoises de police des étrangers diverses autorisations accessoires de travail pour exercer des activités à temps partiel d'employée de maison, en application de l'art. 13 lettres n et o de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Le 22 novembre 2001, A.X._ a requis du Tribunal de première instance des mesures protectrices de l'union conjugale urgentes, puis engagé une action en séparation. Elle a conclu à l'attribution de la garde sur ses enfants et au versement d'une contribution d'entretien. Elle exposait que son époux était rentré au Sénégal au mois de février 2001 et s'y était installé avec une nouvelle épouse coutumière et se désintéressait du sort de son épouse légale et de ses enfants. Il y a été fait droit à cette requête, par décision du 2 avril 2002. B. A raison de ces faits, A.X._ a, le 21 décembre 2001, sollicité des autorités genevoises l'octroi d'une "autorisation de séjour à titre humanitaire" pour elle et ses enfants. Elle précisait être retournée au Sénégal au mois de mai 2001 et avoir constaté qu'elle avait été répudiée de fait par son mari, qui ne voulait plus l'entretenir. Elle exposait en outre que la nouvelle femme de son mari l'avait menacée de représailles si elle portait l'affaire en justice et qu'il lui était désormais impossible de retourner soit à Dakar, où elle n'avait ni famille, ni moyens de subsistance, soit auprès de sa mère, dans son village natal, où ses filles seraient privées de toute possibilité d'instruction. Par ailleurs, elle-même se retrouverait dans une situation financière et sociale précaire en raison de son statut de femme mariée abandonnée. Le 8 mars 2002, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU a pris note de la cessation des activités de E.X._ à la Mission permanente de la République du Sénégal auprès de l'ONU. Par décision du 30 septembre 2002, l'Office cantonal de la population (OCP) a refusé l'octroi, à quelque titre que ce soit, d'une autorisation de séjour à A.X._ et à ses enfants et leur a imparti un délai au 15 janvier 2003 pour quitter le territoire cantonal. A.X._ a recouru auprès de la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève. B.X._ et C.X._ ayant déposé une demande de naturalisation, l'OCP a fait savoir, le 18 juin 2003, qu'il était disposé à préaviser favorablement la poursuite de leur séjour à Genève auprès de l'Office fédéral de l'immigration et de l'émigration (IMES; actuellement Office fédéral des migrations: ODM). Le 16 juillet 2003, pour tenir compte des circonstances particulières du cas, il a également transmis à l'autorité fédérale les dossiers de A.X._ et de sa fille D.X._, avec un préavis favorable. Partant, le recours cantonal a été retiré. C. Après avoir donné aux intéressées la possibilité de se déterminer, possibilité dont elles ont fait usage, I'IMES a rendu, le 10 novembre 2003, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Les intéressées ont alors porté leur cause devant le Département fédéral de justice et police (DFJP) qui, par décision du 5 août 2005, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et prononcé que A.X._ et ses enfants B.X._, C.X._ et D.X._ demeuraient assujetties aux mesures de limitation. Le DFJP a considéré en substance que le personnel d'ambassades, de missions diplomatiques ou d'organisations internationales ne pouvait en principe, et sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, bénéficier d'exceptions aux mesures de limitation lorsque prenait fin l'emploi pour lequel avait été délivrée une autorisation de séjour. Or, de telles circonstances faisaient manifestement défaut dans le cas particulier. Même si A.X._ paraissait bien intégrée en Suisse, elle conservait d'importantes attaches avec son pays d'origine et n'avait pas démontré qu'il existait un risque de représailles en cas de retour au Sénégal. Certes, les trois filles s'étaient bien adaptées à leur environnement socio-éducatif, mais on ne saurait en conclure qu'un retour au Sénégal constituerait, pour elles, un déracinement tel qu'il se justifierait de les exempter des mesures de limitation, ce d'autant plus qu'elles devaient s'attendre, en suivant leurs parents à l'étranger dans le cadre de l'exercice des fonctions de leur père, à retourner dans leur pays d'origine une fois que ces fonctions auraient pris fin. S'agissant des demandes de naturalisation déposées par B.X._ et C.X._, les intéressées n'en remplissaient pas les conditions, dans la mesure où elles n'étaient pas au bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la durée de la procédure de naturalisation. D. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X._, B.X._, C.X._ et D.X._ demandent au Tribunal fédéral de constater que leur situation constitue un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE et qu'elles remplissent dès lors les conditions d'exemption aux mesures de limitation des étrangers, sous suite de dépens. Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.