Faits: A. Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 577 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires en vue d'un brigandage, blanchiment d'argent, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. En bref, le jugement retient qu'arrivé en Suisse en 2006, X._, ressortissant géorgien, né en 1972, a perpétré sept cambriolages dans la région lausannoise et que, muni d'un revolver, il a participé à une tentative de brigandage de l'agence B._. En outre, il a tenté de cambrioler les locaux de l'agence C._ SA et pris des dispositions en vue d'y commettre un brigandage. Enfin, il a envoyé le produit des infractions à l'étranger. B. Statuant le 29 juin 2009 sur le recours formé par X._, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. C. Contre cet arrêt cantonal, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour un nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.