A.- Le 7 septembre 2000, le Fürstliches Landgericht de Vaduz (Liechtenstein) a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction pénale dirigée contre E._, pour blanchiment d'argent et défaut de vigilance. La demande indique qu'après avoir pris le pouvoir au Nigeria, en 1993, et jusqu'à sa mort en 1998, le général Sani Abacha et ses proches auraient systématiquement pillé les biens du pays, et détourné plus de 2,2 milliards d'US$ de la banque centrale du Nigeria. Une partie de ces sommes aurait été gérée par E._. En particulier, un total de 59'065'500 US$ auraient été transférés, du 19 mai au 5 juin 1998, de l'Union Bancaire Privée de Genève (UBP) à destination d'un compte détenu à Vaduz par la société F._. E._ prétendait avoir été informé téléphoniquement par l'UBP qu'il s'agissait de commissions relatives à une transaction pétrolière, mais il n'en aurait jamais eu la confirmation. L'autorité requérante demande qu'un responsable de l'UBP soit interrogé afin de savoir quels renseignements ont été donnés; elle désire également obtenir l'"Anklageschrift" dressé contre Mohammed Abacha à Genève, dans le cadre d'une instruction ouverte sur plainte de la République du Nigeria. B.- Le 20 octobre 2000, l'OFJ est entré en matière, statuant lui-même en application de l'art. 79a EIMP, comme il l'avait déjà fait à propos d'une demande d'entraide judiciaire du Nigeria. Il a considéré que les faits décrits étaient également punissables en droit suisse, le Juge d'instruction genevois étant pour le surplus chargé d'exécuter la demande. Le 2 novembre 2000, la banque fit savoir que le compte débiteur des transferts était détenu par la société T._, et qu'aucun renseignement n'avait été donné par la banque au sujet de la provenance des fonds. Des états de compte et avis de débits étaient joints à l'envoi. Ceux-ci, ainsi que le procès-verbal d'audience du 24 mai 2000 relatif à l'inculpation de Mohammed Abacha, ont été transmis à l'OFJ par le juge d'instruction le 6 novembre suivant. Par ordonnance de clôture du 13 juin 2001, l'OFJ a décidé de remettre à l'Etat requérant les documents précités. C.- Mohammed Abacha et T._ forment un recours de droit administratif contre les décisions d'entrée en matière et de clôture. Ils en demandent l'annulation, ainsi que le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement le renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.