Faits: A. A.X._, ressortissante camerounaise née Y._ en 1981, et B.X._, né en 1951, ressortissant suisse, se sont mariés en 2008 devant l'officier de l'état civil de Ngoulémakong, au Cameroun. Le 5 septembre 2008, A.X._ est entrée en Suisse pour y rejoindre son époux. Pour ce motif, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 1er octobre 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.X._ est décédé en 2010. B. A la demande du Service de la population du canton de Vaud, la Police municipale de Z._ a procédé, le 30 juin 2010, à l'audition de A.X._ dans le cadre de l'enquête administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, celle-ci a notamment déclaré avoir fait la connaissance de son époux à Yaoundé, au Cameroun. Elle a affirmé effectuer des missions pour le compte de l'entreprise W._ Sàrl tout en suivant une formation d'aide-soignante auprès de la Croix-Rouge. Elle a également précisé avoir laissé aux soins de ses parents son fils D._, né en 2004, ainsi que sa fille adoptive C._, née en 2004. Elle a encore indiqué que l'une de ses tantes vivait à Fribourg. C. Le 14 septembre 2010, le Service de la population a informé A.X._ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour au motif que, à la suite du décès de son époux, le fondement de sa présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé. Le 9 décembre 2010, C._ et D._ ont déposé auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé des demandes d'entrée et d'autorisation de séjour afin de pouvoir rejoindre leur mère, A.X._ en Suisse. D. Par décision du 24 décembre 2010, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de A.X._ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a également refusé de délivrer à C._ et D._ des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour. Le recours formé par A.X._ agissant en son nom et au nom de ses enfants, par l'intermédiaire de son conseil, a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêt du 28 octobre 2011. E. A.X._, agissant pour elle et ses deux enfants, forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle requiert l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et le renvoi de la cause à cette instance, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à se déterminer sur ce recours alors que l'Office fédéral des migrations a conclu à son rejet.