A.- a) M._ est au bénéfice d'une formation de menuisier. Dès le 6 mars 1995, il a été engagé en qualité de charpentier pour une mission par l'Agence de travail temporaire X._. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. Le 24 juillet 1995, M._ était occupé sur un chantier, lorsqu'il a glissé et est tombé sur le "platelage" avec un rouleau de carton bitumé sur l'épaule (déclaration d'accident LAA, du 28 juillet 1995). Il a consulté le lendemain le docteur A._, spécialiste FMH en chirurgie, lequel a posé le diagnostic de contusion lombaire basse. Dans un rapport médical intermédiaire du 25 septembre 1995, ce praticien retenait la présence de lombalgies basses persistantes avec développement de sciatalgies S1 gauches. La CNA a pris en charge le cas et versé les prestations dues pour les suites de l'accident du 24 juillet 1995. Sur requête du docteur A._, les docteurs B._ et C._, radiologues du Centre d'Imagerie Y._, ont procédé le 25 septembre 1995 à une scanographie lombaire. Leurs conclusions figurent dans un rapport du 26 septembre 1995. Le docteur A._ a adressé le patient au docteur D._, médecin-chef du Service de médecine physique de l'Hôpital Y._. Dans un rapport du 12 octobre 1995, ce spécialiste relevait que l'examen clinique auquel il avait procédé le 11 octobre ainsi que les clichés radiologiques allaient dans le sens d'une insuffisance discale au niveau L5-S1 et que cette insuffisance était corroborée par l'imagerie puisqu'on constatait une protrusion discale médio-bilatérale à ce niveau. Il proposait que soit mis en oeuvre un traitement d'épreuve de physiothérapie et, en cas d'échec de celui-ci, qu'un examen neurologique soit effectué. Sur requête du docteur A._, le docteur E._, spécialiste FMH en neurologie, a examiné M._ le 29 janvier 1996. Dans son appréciation du cas, le neurologue relevait l'absence d'un syndrome lombaire voire même d'un syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire sur le plan sensitivo-moteur ou des réflexes aux membres inférieurs surtout à gauche. On se trouvait face à une chronification de la symptomatologie douloureuse post-traumatique, sans amélioration malgré les différents traitements conservateurs instaurés jusque-là. Du 4 mars au 15 mai 1996, l'assuré a séjourné à la Clinique Z._. Dans une appréciation médicale du 12 juin 1996, le médecin d'arrondissement de la CNA a conclu qu'une capacité de travail de 50 % était exigible, comme menuisier, pour un travail ne nécessitant pas de port de charges de plus de 15 kg, et qu'une capacité de travail de 100 % pourrait être atteinte au bout de six semaines. En raison de la persistance de lombo-sacréaligie gauche avec irradiation au membre inférieur gauche, les docteurs C._ et B._ ont effectué le 16 septembre 1996 une scanographie des articulations sacroiliaques. Selon leur rapport du 17 septembre 1996, celle-ci était sans anomalie. Notamment, il n'y avait pas de lésion traumatique ni d'explication à la symptomatologie. Le 31 décembre 1996, la CNA, se fondant sur une appréciation médicale du 17 décembre 1996 du docteur F._, spécialiste FMH en chirurgie et membre du Groupe des médecins de sa Division de médecine des accidents, a avisé M._ que les suites de l'accident du 24 juillet 1995 étaient entièrement dissipées le 24 janvier 1996. Vu qu'il n'existait plus de lien de causalité adéquate entre les troubles subsistant au-delà du 24 janvier 1996 et l'accident, elle mettait fin dès le 31 décembre 1996 au paiement de toutes prestations. Par décision du 7 mars 1997, elle a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre cette décision. b) Le 25 février 1998, M._ a invité la CNA à réexaminer son cas en procédant à une nouvelle expertise. Il produisait un certificat médical du docteur A._ du 28 janvier 1998, d'après lequel l'anamnèse du patient de même que les examens cliniques et paracliniques permettaient de conclure à une origine strictement traumatique des symptômes présentés, ainsi qu'une prise de position de ce médecin du 21 février 1998. Le 23 mars 1998, la CNA a avisé M._ qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 7 mars 1997, qui avait acquis force de chose jugée, et qu'elle rejetait la demande de révision de cette décision. Par décision sur opposition, du 8 septembre 1998, elle a maintenu sa position. c) Le 8 juillet 1999, M._ a demandé à la CNA de réexaminer son cas, en tenant compte du diagnostic retenu par le docteur G._, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui dans une communication du 5 juillet 1999 concluait à une discopathie post-traumatique. Ce médecin indiquait qu'une discographie L5-S1 du 10 décembre 1998 avait permis de mettre en évidence un prolapsus du nucleus à travers l'anneau fibreux, de type postéro-médian. Dans une appréciation médicale du 27 juillet 1999, le docteur H._, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que la prise de position du docteur G._ du 5 juillet 1999 ne contenait pas de fait médical nouveau permettant de modifier l'appréciation du docteur F._ du 17 décembre 1996. Selon lui, la relation de causalité entre le prolapsus à travers l'anneau fibreux de L5-S1 et l'accident du 24 juillet 1995 n'est que possible. Le 28 juillet 1999, la CNA a informé M._ qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision sur opposition du 8 septembre 1998, qui avait acquis force de chose jugée, et qu'elle rejetait la demande de révision de cette décision, la prise de position du docteur G._ du 5 juillet 1999 n'apportant aucun élément nouveau. M._ a formé opposition contre la décision du 28 juillet 1999. Par décision du 9 novembre 1999, la CNA a rejeté l'opposition. B.- Par jugement du 20 avril 2001, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par M._ contre cette dernière décision. C.- M._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, la CNA étant condamnée à ordonner une nouvelle expertise. Il produit copie du courrier que son mandataire a adressé au docteur G._ le 28 janvier 1999, dans lequel il l'invitait à établir un rapport médical, et des lettres des 23 février et 2 juin 1999 où il relançait ce praticien. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur le recours.