Faits : A. X._, ressortissant kosovar né en 1963, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 4 mai 1993. Son épouse et ses quatre enfants nés entre 1982 et 1985 l'ont rejoint en Suisse cette année-là. Le 9 août 2000, il a obtenu une autorisation d'établissement. Durant son séjour, il a occupé divers emplois, bénéficié ponctuellement du chômage et de l'aide sociale et contracté une dette de 200'000 fr. qui n'est pas intégralement remboursée. Il a fait l'objet de cinq condamnations pénales à des amendes respectivement à une peine d'emprisonnement de six mois entre le 26 avril 1999 et le mois de juin 2008 en particulier pour infraction à la loi sur le séjour des étrangers, falsification de plaques de contrôle, escroquerie et violation de la loi sur la circulation routière. Le 28 avril 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. En mars 2008 il a informé les autorités qu'il était séparé de son épouse depuis novembre 2006 et vivait avec A.Y._ ressortissante kosovare née en 1980, qu'il avait fait entrer en Suisse illégalement en octobre 2006 et qui avait donné naissance à leur fille B._ en 2007. Ces dernières ont obtenu un permis de séjour pour regroupement familial avec l'intéressé le 11 septembre 2009. A.Y._ vit au dépens de l'assistance sociale et fait l'objet de poursuites. Le divorce des époux X._ a été prononcé le 19 septembre 2011. Par décision du 12 novembre 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.Y._ et B.Y._. Le 29 avril 2013, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision rendue le 12 novembre 2012. B. Le recours formé contre cette décision a été rejet le 6 décembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Selon les juges de l'instance précédente, les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement des art. 62 let. b et 63 al. 2 LEtr étaient remplies. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse pour conserver des relations avec ses enfants majeurs. L'autorisation de A.Y._ et B.Y._ dépendait de celle de l'intéressé. Celles-ci pouvaient être renvoyées au Kosovo avec l'intéressé sans violation de l'art. 8 CEDH. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ ainsi que A.Y._ et B Y._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 et dire que les autorisations d'établissement et de séjour sont maintenues. Ils se plaignent du caractère arbitraire, disproportionné et contraire à l'art. 8 CEDH de la révocation de l'autorisation d'établissement ainsi que de l'illicéité du renvoi de A.Y._ et B.Y._ au Kosovo, qui, en raison des règles sociales en vigueur à l'endroit des femmes ayant enfanté hors mariage, se trouveraient en marge de la société kosovare et ne pourraient subvenir à leurs besoins. Ils demandent l'effet suspensif. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal a été invité à produire le dossier sans échange d'écritures.