A.- Par jugement du 12 juin 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a notamment expulsé Z._ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a révoqué le sursis assortissant l'expulsion prononcée pour la même durée par le Tribunal de police du district de Lausanne le 8 mai 1995. Par arrêt du 9 septembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a assorti du sursis l'expulsion prononcée contre Z._ le 12 juin 1996 et a confirmé la révocation du précédent sursis à l'expulsion. Le 22 juillet 1997, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Z._. Le recourant est arrivé au terme de sa peine le 30 octobre 1999. B.- Le 27 octobre 1999, Z._ a demandé à la Commission de libération de reconsidérer sa décision du 22 juillet 1997. Il concluait à ce que la libération conditionnelle soit prononcée et à ce que l'exécution de la peine d'expulsion soit différée à titre d'essai. Il se prévalait du fait que l'affection psychique dont il souffrait nécessitait un encadrement familial qui n'existait pas en Turquie, pays où il devait être expulsé à la fin de sa peine. Le 4 novembre 1999, le Président de la Commission de libération a estimé que la demande de réexamen de Z._ était devenue sans objet dès lors qu'il était arrivé au terme de sa peine le 30 octobre 1999. Il a ajouté que la Commission n'était compétente pour différer une mesure d'expulsion judiciaire que si le condamné était libéré conditionnellement. Cette autorité ne pouvait donc pas entrer en matière en l'espèce, puisque Z._ avait été libéré définitivement. Par arrêt du 3 février 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision du 4 novembre 1999. C.- Z._ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 février 2000. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, ou, subsidiairement, au renvoi direct à la Commission de libération du canton de Vaud pour nouvelle décision.