Faits: A. Le 28 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud a décidé de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de A.X._. B.X._, C.X._ et D.X._. Par mémoire du 2 mai 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un délai au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie a été imparti aux intéressés sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 10 juin 2011, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais. Les intéressés on déposé une demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais auprès du Tribunal cantonal, en invoquant un malentendu les ayant conduits à verser l'avance sur le compte de leur mandataire. B. Par arrêt du 7 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la requête, en jugeant que l'omission de verser l'avance de frais ne résultait pas, en l'espèce, d'un empêchement non fautif du recourant ou de son mandataire au vu de la jurisprudence, notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_911/2010 du 7 avril 2011. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2011. Ils se plaignent d'un défaut de motivation et de la violation des dispositions sur la restitution des délais. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.