Faits: A. A.a A._, de nationalité britannique, et dame A._, de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin 1983 à X._ (Angleterre). Le couple a deux enfants majeurs. A. A.a A._, de nationalité britannique, et dame A._, de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin 1983 à X._ (Angleterre). Le couple a deux enfants majeurs. A.b A.b.a A._ vit actuellement à Y._ avec sa nouvelle compagne. Il perçoit un salaire de l'ordre de 300'000 roubles par mois, soit environ 10'000 fr. Ses fonctions, de même que ses éventuelles participations dans différentes sociétés sont contestées, ainsi que les revenus complémentaires qu'il en tirerait. A.b.b Dame A._ est domiciliée à B._. Elle n'exerce aucune activité lucrative et vit des revenus de sa fortune, estimée, selon sa déclaration fiscale, à 3'000'000 fr. au 31 décembre 2009. Avant son licenciement le 24 juillet 2009, dame A._ était employée fictive de la société C._ SA à Z._, actuellement en liquidation, dont son mari était l'unique ayant droit. Jusqu'à la fin de l'année 2009, ce dernier contribuait à l'entretien de son épouse par des versements réguliers, à concurrence de 20'000 fr. par mois. Entre mai 2008 et décembre 2009, dame A._ a ainsi perçu des versements d'un montant total de 295'000 fr. La recourante arrête ses charges actuelles à 17'000 fr. par mois environ. B. B.a Par demande du 5 mars 2010, A._ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après tribunal d'arrondissement), concluant à la dissolution du mariage par le divorce (ch. I) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à intervenir en cours d'instance (ch. II). Dans sa réponse du 31 mai 2010, dame A._ a conclu au rejet de ladite demande (I) et, reconventionnellement, à la dissolution du mariage par le divorce (II), au versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 20'000 fr. (III), ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d'instance (IV). B.b Le 11 octobre 2010, dame A._ a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du tribunal d'arrondissement, concluant à ce que son époux soit notamment astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 20'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2010. A._ a conclu à son rejet. Par ordonnance du 11 avril 2011, le Président du tribunal d'arrondissement a condamné A._ à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 20'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2010. Statuant sur appel du mari, le juge délégué à la Cour d'appel civile l'a partiellement admis et a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d'entretien a été réduite à 17'000 fr. L'arrêt, rendu le 22 juillet 2011, a été notifié aux parties le 2 août 2011. C. Par acte du 2 septembre 2011, A._ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de ses écritures et à la réforme de l'arrêt cantonal, réclamant que l'ordonnance du 11 avril 2011 soit elle-même réformée en ce sens qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement que la contribution d'entretien est "drastiquement réduite et fixée selon les revenus réels de A._ et les revenus de la fortune de dame A._", à compter du 1er novembre 2010, mois suivant le dépôt de la requête. Des observations n'ont pas été demandées.