Faits: A. Engagé le 1er décembre 2003, en qualité de collaborateur spécialisé par X._ ainsi que par Y._, S._ a donné sa démission pour la fin du mois de juillet 2006, au motif qu'il cherchait une activité plus proche de la gestion financière. Le 11 septembre 2006, il a requis des indemnités de chômage. Après avoir invité S._ à s'expliquer, la Direction juridique du service de l'emploi du canton de Neuchâtel a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, par décision du 29 novembre 2006, confirmée sur opposition le 24 janvier 2007. Saisi d'un recours de l'assuré, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel l'a rejeté le 23 mars 2007. B. S._ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurance sociales. Statuant le 11 février 2009, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. S._ interjette recours contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation.