Faits: Faits: A. S._ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 12 juin 2003. Par contrat du 9 avril 2003, il a été engagé par une galerie d'art pour un stage d'une durée de six mois à partir du mois de novembre 2003. Le salaire mensuel convenu s'élevait à 1'200 fr. Par décision du 6 avril 2004, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après : la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage durant ce stage, motif pris que celui-ci avait uniquement un but de formation. L'intéressé a fait opposition à cette décision en soutenant que le salaire obtenu durant le stage devait être considéré comme un gain intermédiaire. Il alléguait que le conseiller de l'Office régional de placement de X._ (ci-après : l'ORP) lui avait d'ailleurs donné son accord pour accomplir ce stage. La caisse a rejeté l'opposition par décision du 6 décembre 2004. Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a admis, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré, en résumé, que le stage avait été qualifié à juste titre de période de formation n'ouvrant pas droit à la compensation de la perte de gain résultant de la prise en considération d'un gain intermédiaire. Toutefois, la violation par le conseiller de l'ORP de l'obligation de renseigner équivalait à une violation des règles sur la protection de la bonne foi, de sorte que l'assuré devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été correctement renseigné ou, dans le cas particulier, comme s'il avait reçu l'assurance d'une indemnisation en gain intermédiaire (jugement du 21 avril 2005). Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a admis, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré, en résumé, que le stage avait été qualifié à juste titre de période de formation n'ouvrant pas droit à la compensation de la perte de gain résultant de la prise en considération d'un gain intermédiaire. Toutefois, la violation par le conseiller de l'ORP de l'obligation de renseigner équivalait à une violation des règles sur la protection de la bonne foi, de sorte que l'assuré devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été correctement renseigné ou, dans le cas particulier, comme s'il avait reçu l'assurance d'une indemnisation en gain intermédiaire (jugement du 21 avril 2005). B. Par décision du 31 mai 2005, la caisse a fixé à 3'580 fr. le montant mensuel du gain intermédiaire obtenu durant le stage, en se fondant pour cela sur les usages professionnels et locaux. Par décision du 1er juin suivant, elle a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2003, motif pris que le montant du gain intermédiaire était supérieur à celui de l'indemnité de chômage à laquelle il aurait droit. Saisie d'une opposition à ces décisions, la caisse l'a rejetée par décision du 24 novembre 2005. Saisie d'une opposition à ces décisions, la caisse l'a rejetée par décision du 24 novembre 2005. C. Statuant le 12 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. C. Statuant le 12 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. D. S._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant principalement à la condamnation de la caisse à lui payer un montant de 9'600 fr. à titre de réparation du dommage résultant de la violation de l'obligation de renseigner. Subsidiairement, il demande que la caisse soit condamnée à payer cette somme à titre d'indemnité compensatoire en application du principe de la bonne foi. La caisse s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations.