Faits: Faits: A. F._ a travaillé en qualité d'analyste-programmeur au service de la société X._ SA (anciennement : Y._) depuis le 1er février 1990. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pension de Z._ (ci-après : la caisse). Par lettre du 25 avril 2001, il a résilié les rapports de travail, au motif qu'il désirait « découvrir de nouveaux horizons ». Le contrat a pris fin le 31 juillet suivant. Le 20 août 2001, l'intéressé a requis l'octroi d'indemnités de chômage qui lui ont été allouées pour le mois de septembre 2001, ainsi que pour les mois de février et mars 2002. En revanche, il n'a pas obtenu l'octroi de telles prestations pour le mois d'août 2001 en raison du délai d'attente de cinq jours et d'une suspension d'une durée de douze jours prononcée en raison de l'absence de recherches d'emploi durant le délai de résiliation des rapports de travail. F._ a été hospitalisé à la Maison de santé de W._ du 12 septembre au 8 octobre 2001. Ses médecins traitants ont fait état d'une incapacité de travail entière du 1er septembre 2001 au 31 janvier 2002, puis à partir du 1er avril suivant pour une durée indéterminée. Le 26 novembre 2002, l'intéressé a requis l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte à la santé psychique. Après avoir requis l'avis du docteur T._, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de l'intéressé (rapport du 23 décembre 2002), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rendu des décisions, le 24 juin 2003, par lesquelles il a alloué, à partir du 1er septembre 2002, une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse et son fils. F._ a requis l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Au terme d'un échange de correspondance, la caisse a rejeté cette demande, motif pris que l'incapacité de travail avait débuté postérieurement à la fin des rapports de travail. F._ a requis l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Au terme d'un échange de correspondance, la caisse a rejeté cette demande, motif pris que l'incapacité de travail avait débuté postérieurement à la fin des rapports de travail. B. F._ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel d'une action tendant à l'octroi, à partir du début du mois au cours duquel le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-maladie avait pris fin, d'une rente entière d'invalidité correspondant à la valeur actualisée des montants valables au mois de juillet 2001. Il demandait en outre au tribunal de donner acte à la défenderesse qu'il était disposé à lui restituer, à sa valeur actuelle, le montant de la prestation de libre passage versée au moment de sa sortie. La juridiction cantonale a rejeté la demande par jugement du 11 novembre 2004. La juridiction cantonale a rejeté la demande par jugement du 11 novembre 2004. C. F._ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant la juridiction cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. La caisse conclut au rejet du recours et demande au tribunal de statuer sans frais ni dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur le recours.