Faits: A. Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y._ des fins de la poursuite pénale pour homicide par négligence et omission de prêter secours, a donné acte à A.X._ et B.X._ de leurs réserves civiles contre Y._ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. A.X._ et B.X._ ont déposé un recours contre ce jugement. Le 4 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance. B. Par acte du 27 juin 2011, A.X._ et B.X._ ont demandé la révision de l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. C. Par jugement du 8 novembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision et confirmé le dispositif du jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 14 juillet 2010 (recte : 4 septembre 2010). D. Contre ce dernier jugement, A.X._ et B.X._ ont déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant à l'admission de la demande de révision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.