Faits: A. Le 6 décembre 2001, X._ a acheté une Mercedes C200 d'occasion. Il a assuré ce véhicule auprès de Y._ Assurances, notamment contre le vol. Le 22 avril 2003 à 20h, X._ a, selon ses dires, parqué sa Mercedes sur la place B._ à C._ et en a fermé les portes. Lorsqu'il est sorti à 1h30 de l'établissement public où il avait passé la soirée avec un ami, il a constaté que sa voiture avait disparu. Il a alors appelé cet ami pour qu'il vienne le chercher sur le parking. Ce dernier a appelé la police pour annoncer le vol. X._ est passé au poste le lendemain pour déposer plainte. Par courrier du 23 octobre 2003, Y._ Assurances a informé X._ qu'elle refusait d'intervenir dans le règlement du vol de la Mercedes et qu'elle résiliait le contrat avec effet rétroactif pour cause de réticence. A l'appui de sa décision, Y._ Assurances faisait valoir que l'assuré n'avait pas rapporté la preuve du vol et qu'il n'avait pas répondu correctement aux questions posées lors de la signature de la proposition d'assurance. Par courrier du 23 octobre 2003, Y._ Assurances a informé X._ qu'elle refusait d'intervenir dans le règlement du vol de la Mercedes et qu'elle résiliait le contrat avec effet rétroactif pour cause de réticence. A l'appui de sa décision, Y._ Assurances faisait valoir que l'assuré n'avait pas rapporté la preuve du vol et qu'il n'avait pas répondu correctement aux questions posées lors de la signature de la proposition d'assurance. B. Le 20 juillet 2004, X._ a ouvert action contre Y._ Assurances en paiement d'un montant de 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2003. Par arrêt du 9 février 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura a rejeté la demande. Après avoir estimé que le demandeur n'avait pas commis de réticence (consid. 1), la cour cantonale a considéré que les déclarations du demandeur relatives au nombre de clés remises lors de l'achat du véhicule étaient contredites par le témoignage du vendeur et étaient en outre peu vraisemblables. Elle a par conséquent estimé que le demandeur avait échoué dans la preuve de la haute vraisemblance de la survenance du vol (consid. 2). Par arrêt du 9 février 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura a rejeté la demande. Après avoir estimé que le demandeur n'avait pas commis de réticence (consid. 1), la cour cantonale a considéré que les déclarations du demandeur relatives au nombre de clés remises lors de l'achat du véhicule étaient contredites par le témoignage du vendeur et étaient en outre peu vraisemblables. Elle a par conséquent estimé que le demandeur avait échoué dans la preuve de la haute vraisemblance de la survenance du vol (consid. 2). C. X._ interjette un recours en réforme, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2003. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.