Faits : Faits : A. Le 29 juillet 1996, Y._ SA a engagé X._ en qualité de manoeuvre pour effectuer des travaux de forage sur des chantiers. Hors des heures de travail, X._ a emporté du gravier appartenant à une société tierce en utilisant un véhicule portant la raison sociale de Y._ SA. Celle-là est intervenue auprès de celle-ci pour ces faits. Le 17 août 2000, Y._ SA a convoqué son employé et lui a indiqué qu'elle n'entendait pas qu'il prélève quoi que ce soit sur les chantiers à l'avenir. Le 22 août 2003, X._ travaillait, en qualité de chef foreur, au service de Y._ SA, sur le chantier d'un magasin. Le responsable de la sécurité de ce dernier a interpellé celui-là qui sortait des marchandises du stock entreposé dans le sous-sol du supermarché. La police est intervenue sur place. Le même jour, le maître de l'ouvrage a déposé plainte pénale auprès des autorités genevoises contre X._ pour avoir emporté une machine à coudre professionnelle, un câble lumineux d'intérieur, sept T-shirts, deux rouleaux de scotch, douze serviettes hygiéniques d'échantillon et un compresseur à air. Le 26 août 2003, Y._ SA a licencié X._ avec effet immédiat en ces termes: "Nous nous référons à l'infraction pénale que vous avez commise le vendredi 22 courant après-midi sur le chantier (...) à Genève, et qui a été dénoncée par la direction des travaux auprès des forces de l'ordre. Notre direction a été avertie des faits par la direction des travaux vers 16h30 le même jour. Vous étiez à ce moment précisé auditionné par les forces de l'ordre. Nous n'avons donc pas pu obtenir votre version de l'incident avant la fermeture de nos bureaux à 17h00. Lundi 25 août 2003, Monsieur (...), directeur général, a récolté les témoignages des personnes sur place au moment des faits. Nous avons décidé de vous maintenir à votre poste dans l'attente d'obtenir toutes les informations nous permettant de prendre une décision appropriée. (Le directeur général) vous a ensuite convoqué ce matin à 07h00 pour entendre votre version. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu avoir commis cette infraction. Ces faits nous autorisent à rompre votre contrat de travail pour faute grave, avec effet immédiat. Vous avez donc cessé toute activité le 25 août 2003 à 17h00. Nous déplorons vivement que vous n'ayez pas mesuré la portée de vos actes qui portent gravement préjudice à l'image de notre société, et que nous ne pouvons tolérer." Par courrier du 3 octobre 2003, X._ a contesté la résiliation immédiate de son contrat de travail, en particulier l'assertion selon laquelle il aurait reconnu avoir commis une infraction. Lorsqu'elle a mis fin aux rapports de travail, Y._ SA a opéré une déduction de 3'500 fr. sur le salaire de son employé en se prévalant de l'art. 321e CO. Elle a admis avoir procédé à tort à cette retenue. Par jugement du 13 mai 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X._ du chef de vol. Par jugement du 13 mai 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X._ du chef de vol. B. Le 6 août 2005 (recte: 2004), X._ a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une demande tendant au paiement par Y._ SA de 44'690 fr. plus intérêt à 5 % dès le 26 août 2003. Le 7 octobre 2004, la Caisse de chômage Z._, qui avait été admise en qualité d'intervenante, a fait valoir son droit de subrogation légale sur les droits de X._ à concurrence de 5'427 fr. 95 net pour les indemnités versées pendant la période du 12 septembre au 31 octobre 2003. Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé que Y._ SA était la débitrice de X._ de 14'264 fr. 10 brut (salaire pour les mois de septembre et octobre 2003 ainsi que montant retenu à tort en août 2003 et dont la preuve du versement n'était pas apportée à la date du dispositif du jugement) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2003 - sous déduction de 5'427 fr. 95 net alloués à la Caisse de chômage Z._ - et 5'197 fr. 50 net (indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à un mois de salaire, treizième non compris) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2003. Saisie par Y._ SA et statuant par arrêt du 24 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a dit que Y._ SA était la débitrice de X._ de 3'500 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 26 août 2003 (montant retenu à tort en août 2003). Saisie par Y._ SA et statuant par arrêt du 24 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a dit que Y._ SA était la débitrice de X._ de 3'500 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 26 août 2003 (montant retenu à tort en août 2003). C. X._ (le demandeur) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que Y._ SA est sa débitrice de 14'264 fr. 10 brut (salaire pour les mois de septembre et octobre 2003 ainsi que montant retenu à tort en août 2003) avec intérêt à 5 % dès le 26 août 2003 - sous déduction de 5'427 fr. 95 net à allouer à la Caisse de chômage Z._ - et 5'197 fr. 50 net (indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à un mois de salaire, treizième non compris) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2003, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale. Y._ SA (la défenderesse) propose le rejet du recours, sous suite de dépens. La Caisse de chômage Z._ (l'intervenante) prend les mêmes conclusions que le demandeur, avec suite de frais et dépens.