Faits: A. A.a Dame X._, née en 1963, et X._, né en 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le en 1989 à Rolle (VD). Trois enfants sont issus de cette union, à savoir: A._, né en 1990 et B._, née en 1992, tous deux désormais majeurs, ainsi que C._, née en 1997. Lors de la séparation intervenue le 19 septembre 2010, X._ est demeuré dans la villa familiale, alors que son épouse et ses deux filles ont déménagé dans un appartement à D._ (VD). A._ réside quant à lui dans un appartement mis à disposition par son père qui en est propriétaire. A.b X._ est entrepreneur indépendant et dirige à ce titre une entreprise de chauffage qui a généré un bénéfice net de 192'089 fr. 30 en 2007, de 242'181 fr. 57 en 2008, de 349'776 fr. 02 en 2009 et de 241'019 fr. 76 en 2010, ce qui lui a assuré un revenu mensuel net moyen de 21'355 fr. X._ possède en outre plusieurs appartements et places de parc qu'il loue à des tiers ainsi qu'à sa propre entreprise pour un revenu mensuel total de 9'945 fr. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 12'645 fr. 25. A.c Après avoir cessé de travailler pour s'occuper des enfants du couple, Dame X._ a repris une activité professionnelle en novembre 2010 en qualité de formatrice dans le domaine informatique, à un taux d'occupation variant entre 30 et 70%, pour un revenu mensuel net moyen calculé pour la période de décembre 2010 à juillet 2011 de 2'977 fr. 30. Son revenu actuel, tout comme ses charges, sont toutefois contestés par son époux. B. B.a Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2011, déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après le président), Dame X._ a conclu à ce que la garde sur sa fille C._ lui soit confiée (ch. I), à ce que X._ contribue à son entretien et à celui de ses deux filles par le versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales en sus, de 13'000 fr. payable dès le 1er janvier 2011 (ch. II), et à ce qu'il lui verse une provisio ad litem de 2'000 fr. (ch. III). B.b Par procédé sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2011, X._ a adhéré à la conclusion I formulée par son épouse, a conclu à la libération des conclusions II et III et reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2012 (ch. I), à ce que lui-même jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille C._ fixé d'entente avec cette dernière (ch. II), à ce qu'il soit donné ordre à Dame X._ de restituer, dans un délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les clés de la villa conjugale qu'il occupe, ainsi que celles de l'appartement à E._ (ch. III), et finalement à ce que Dame X._ entreprenne dans le même délai toute démarche utile pour mettre à son nom le véhicule Audi A4 qu'elle utilise (ch. IV). B.c A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2011, les époux ont conclu une convention partielle ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils se sont en particulier entendus sur l'attribution de la garde de C._ à sa mère, un libre et large droit de visite étant réservé au père. B.d Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2011, le président a notamment condamné X._ à contribuer à l'entretien des siens par le versement en mains de Dame X._ d'une pension de 6'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2011 (ch. I), ainsi qu'à verser au conseil de son épouse la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. II). B.e Par arrêt du 22 mars 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après le juge délégué ou l'autorité cantonale) a partiellement admis l'appel interjeté par Dame X._ et a porté le montant de la contribution mensuelle due par X._ à l'entretien de sa famille à 10'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2011. C. Le 20 avril 2012, X._ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que la contribution d'entretien soit réduite à 6'800 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2011 et, subsidiairement, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Invitées à se déterminer par ordonnance du 4 juillet 2012, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt; l'intimée a conclu au rejet du recours.