A.- Les époux M._ sont en instance de divorce depuis le 18 décembre 1998, date à laquelle l'épouse a déposé une demande de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisoires. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment fixé à 3'071 fr. par mois la contribution du mari à l'entretien de son épouse, dès le 1er janvier 1999. Par arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, saisie d'un recours de l'épouse, a partiellement cassé cette ordonnance en ce sens qu'elle a fixé à 5'000 fr. par mois la contribution du mari à l'entretien de son épouse, dès le 1er janvier 1999. Le 12 avril 2000, le mari a déposé une requête en modification de mesures provisoires, tendant à réduire le montant de la contribution d'entretien de 5'000 fr. à 1'500 fr. par mois, dès le 1er janvier 2000. B.- Le 26 juin 2001, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié à M._, sur réquisition de dame M._, un commandement de payer la somme de 54'625 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2001 (poursuite n° XXXXXXXX). Cet acte, auquel le poursuivi a fait opposition totale, indiquait comme titre de la créance "Montant dû selon arrêt de la Cour de cassation civile. Pensions arriérées d'avril 2000 à mai 2001". La poursuivante ayant requis la mainlevée définitive de l'opposition, le poursuivi a déposé à l'audience du 30 août 2001 du juge de la mainlevée une copie d'une ordonnance de modification de mesures provisoires du 14 août 2001. Cette ordonnance fixait la contribution d'entretien due par M._ à son épouse à 3'380 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. Par décision du 4 septembre 2001, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel, considérant que l'ordonnance déposée par le poursuivi n'était pas définitive et exécutoire au jour de l'audience puisqu'elle était encore susceptible de recours, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens. C.- Statuant par arrêt du 17 janvier 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, M._ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, requête que le Président de la Cour de céans a admise par ordonnance du 13 mars 2002 après avoir recueilli les déterminations de l'intimée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.