Faits : A. X._, Y._ et Z._ sont les héritiers de leur père A._, qui était titulaire d'un compte auprès de la Banque B._. Celui-ci était en litige contre la banque et son frère à propos de la titularité des actions de la société C._ Corp. Ce conflit, qui implique désormais les héritiers, fait l'objet d'une procédure judiciaire civile à D._. Le 7 mars 2013, les héritiers ont requis de la banque de clore le compte bancaire. La banque a transféré les avoirs aux héritiers, sous réserve de 80'000 euros conservés en invoquant un droit de "compensation, gage et rétention" sur la base des conditions générales relatives au compte bancaire en question. Le 14 février 2014, les héritiers ont déposé plainte pénale pour abus de confiance. B. Le 14 mars 2014, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X._, Y._ et Z._. C. Ceux-ci forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'ouverture d'une procédure préliminaire contre la Banque B._.