A.- C._ est propriétaire des parcelles nos 1 et 4 de la Commune de X._. P._ et M._ sont copropriétaires des parcelles voisines nos 3 et 5 sur lesquelles ils ont entrepris la construction d'un bâtiment. A cet effet, ils ont installé une grue sur le chantier. B.- C._ a déposé, le 15 février 2001, une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la grue de P._ et M._ ne passe plus au-dessus de sa propriété. Il exposait que la présence de cet engin empêchait l'installation de sa propre grue, partant, qu'il ne pouvait commencer les travaux sur ses immeubles, ce qui entraînait un dommage important. Le 7 mars 2001, le Juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a notamment ordonné que P._ et M._ démontent la grue utilisée sur le chantier des immeubles nos 3 et 5 ou la déplacent de manière à ce qu'elle puisse tourner librement "sans que sa flèche ne passe au-dessus de l'immeuble no 4", et ce dès que la dalle sur le premier sous-sol serait coulée, mais au plus tard dès le 26 mars 2001. C.- P._ et M._ se sont pourvus en nullité contre cette décision. Après avoir accordé, le 22 mars 2001, l'effet suspensif au pourvoi, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan l'a révoqué, le 22 avril suivant, sur demande de reconsidération de C._. D.- P._ et M._ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette dernière décision. Des réponses n'ont pas été requises. E.- Par ordonnance du 10 mai 2001, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.