Faits : Faits : A. G._, née en 1964, a exercé diverses activités, telles que vendeuse, aide-soignante et sommelière. Alors qu'elle travaillait comme gérante du buffet de la gare de X._, elle a été licenciée en 1997 et n'a plus repris d'activité depuis. Le 28 août 1998, elle a été volontairement privée de l'exercice des droits civils; un tuteur lui a été désigné en la personne d'Oguz Senocak. Le 30 avril 2001, la prénommée a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation sous forme d'une orientation professionnelle, ainsi que d'une rente d'invalidité, en indiquant qu'elle souffrait d'une atteinte d'ordre psychiatrique. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a requis l'avis du Centre psycho-social neuchâtelois (CPS) (rapport des doctoresses B._ et M._ du 6 août 2001). Par décision du 19 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que G._ ne subissait pas d'atteinte à la santé qui l'empêcherait d'exercer l'une ou l'autre de ses activités antérieures ou diminuerait sa capacité de travail et de gain. Par décision du 19 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que G._ ne subissait pas d'atteinte à la santé qui l'empêcherait d'exercer l'une ou l'autre de ses activités antérieures ou diminuerait sa capacité de travail et de gain. B. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a, par jugement du 6 novembre 2002, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. Il a retenu que le seul rapport médical au dossier, établi par le CPS, ne permettait pas de déterminer si G._ présentait une incapacité de gain de 20% au moins dans les activités qualifiées d'adaptées par les médecins, de sorte que l'office AI devait compléter son instruction sur ce point. B. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a, par jugement du 6 novembre 2002, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. Il a retenu que le seul rapport médical au dossier, établi par le CPS, ne permettait pas de déterminer si G._ présentait une incapacité de gain de 20% au moins dans les activités qualifiées d'adaptées par les médecins, de sorte que l'office AI devait compléter son instruction sur ce point. C. L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 19 mars 2002. L'intimée, représentée par son tuteur, conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.