A.- Dans une conférence de presse tenue le vendredi 23 mai 1997, la société de droit belge A._, alors cotée sur le marché à terme de la bourse de Bruxelles, a annoncé la scission de son capital en deux parties de même valeur dont l'une serait reprise par la société B._ - qui devenait ainsi actionnaire majoritaire d'une nouvelle société A._ - et l'autre par la société C._ qui, après avoir augmenté son capital, proposerait les nouveaux titres aux anciens actionnaires de A._. La Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (ci-après: la SBVMB), agissant par son Comité de direction, a ouvert une enquête pour s'assurer qu'aucun délit d'initié n'avait été réalisé durant les jours précédant cette annonce. Son attention avait en effet été attirée par l'augmentation du cours de l'action A._ qui avait passé de 2'850 à 2'975 francs belges (ci-après: BEF) entre le 12 et le 22 mai 1997 ainsi que par l'important volume de titres échangés durant cette même période (14'073 en moyenne quotidienne); le mardi suivant la conférence de presse précitée, le cours de l'action A._ avait en outre atteint 3'340 BEF et le volume des titres échangés 71'317 unités. Ses investigations lui ont notamment permis de découvrir que, le 13 mai 1997, la banque X._, à Genève (ci-après: la banque), avait acquis 700 titres au cours de 2'860 BEF. B.- Le 22 octobre 1999, la SBVMB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin de savoir si la banque X._ avait agi pour son propre compte - et dans cette hypothèse sur la base de quelle décision - ou pour celui d'un tiers et, dans ce dernier cas, au profit de quel bénéficiaire. Elle souhaitait également être informée des motifs de l'acquisition, d'éventuels liens, directs ou indirects, du ou des acheteurs avec les sociétés A._, B._ et/ou C._ ainsi que de contacts que ce ou ces acquéreurs auraient pu avoir avec des représentants de ces sociétés au cours des mois de janvier et de mai 1997. Elle précisait en outre que les informations qui lui seraient communiquées pourraient, le cas échéant, être transmises au Procureur du Roi. Le 16 décembre 1999, la Commission fédérale a demandé à la banque X._ de lui fournir les renseignements requis par la SBVMB ainsi que des informations sur les comptes des clients concernés et, le cas échéant, l'indication de la date et du prix de cession ultérieure des titres en cause. Le 14 janvier 2000, cette banque a notamment indiqué que ces actions avaient été acquises pour le compte des époux D._ et H._ à Y._ (Belgique) (ci-après: les époux). A sa connaissance, ces personnes n'avaient aucun lien avec les sociétés A._, B._ ou C._ et n'avaient eu aucun contact avec celles-ci au cours de mois de janvier et de mai 1997. Elle affirmait en outre que l'ordre d'achat avait été donné par H._ qui avait suivi ses conseils. C.- Le 21 janvier 2000, les époux se sont déterminés sur la demande d'entraide de la SBVMB. Ils ont indiqué avoir confié à la banque X._ un mandat de gestion non discrétionnaire et avoir accepté l'acquisition des titres en cause sur recommandation du gestionnaire de leur compte. Ils n'avaient en outre pas revendu ces titres. Invoquant l'art. 38 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954. 1), ils s'opposaient à ce que ces informations soient transmises "aux autorités belges". Le 16 février 2000, l'Office fédéral de la police a donné son accord à une éventuelle communication aux autorités pénales belges compétentes des renseignements qui seraient fournis à la SBVMB. D.- Par décision du 24 février 2000, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative à la SBVMB et a accepté de lui transmettre les informations fournies par la banque X._ (chiffre 1 du dispositif). Elle a précisé que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (chiffre 2 du dispositif). De plus, en accord avec l'Office fédéral de la police, leur éventuelle communication aux autorités pénales belges compétentes était autorisée, l'autorité requérante devant toutefois leur rappeler que l'utilisation de ces informations était limitée à la poursuite d'un délit d'initié (chiffre 3 du dispositif). En outre, en vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, leur transmission à des autorités tierces, autres que celles mentionnées au chiffre 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la Commission fédérale (chiffre 4 du dispositif). Enfin, les chiffres 1 à 4 du dispositif ne seraient exécutés qu'à l'échéance d'un délai de trente jours après la notification de la décision à la banque X._ ainsi qu'aux époux, si aucun recours n'était déposé dans ce délai auprès du Tribunal fédéral (chiffre 5 du dispositif). E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, D._ et H._ ainsi que la banque X._ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de dire que les informations et les documents qui les concernent ne seront pas communiqués à la SBVMB. Ils prétendent que la Commission fédérale a violé le principe de la proportionnalité. L'autorité intimée conclut au rejet du recours. F.- Par ordonnance du 9 mai 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par les recourants. G.- Le 12 mai 2000, la Commission fédérale a refusé de donner suite à la demande de révision déposée par les intéressés à l'encontre de la décision précitée du 24 février 2000.