Faits: A. De nationalité congolaise, les époux D.X._, née en 1966, et E.X._, né en 1961, ont eu trois enfants, A.X._, née en 1987, B.X._, né en 1990, et C.X._, née en 1994. E.X._ est parti seul pour la Suisse en 1995. Après avoir divorcé en mai 1997, il s'est remarié, le 27 février 1998, avec une ressortissante suisse, avec laquelle il a eu une fille. En 2002, il a acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation. Le 4 juin 1999, il a demandé à faire venir en Suisse ses trois enfants issus du premier lit. Cette requête de regroupement familial a été admise. Les deux aînés ont pu rejoindre leur père en décembre 1999, tandis que la cadette est entrée en Suisse en juin 2001, accompagnée de sa mère. Celle-ci n'est pas repartie, mais est restée en Suisse. Depuis avril 2000, les deux aînés sont logés (la cadette depuis juin 2001) dans un autre appartement que celui de leur père. Le 14 juin 2001, E.X._ a demandé une autorisation d'établissement pour son ex-épouse afin qu'elle puisse s'occuper de leurs enfants communs. Le 4 mars 2002, le Service de la population du canton de Vaud s'était déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le 10 octobre 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a rendu une décision de refus d'autorisation de séjour ainsi que de renvoi de Suisse à l'encontre de D.X._. Statuant sur recours le 22 juillet 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. Par arrêt du 29 août 2003, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit administratif déposé contre la décision du 22 juillet 2003 par D.X._, E.X._ ainsi que A.X._, B.X._ et C.X._ (procédure 2A.375/2003). Un délai au 30 septembre 2003 était fixé à D.X._ pour quitter la Suisse. Le 25 mars 2004, D.X._ a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Le 19 avril 2004, un nouveau délai de départ au 30 novembre 2004 a été imparti à D.X._. Des notifications ultérieures de menace de mise en détention administrative ont échoué, cette dernière étant introuvable. B. Par courrier du 17 décembre 2004, D.X._, E.X._ ainsi que A.X._, B.X._ et C.X._ ont saisi le Service de la population d'une demande de réexamen de la situation et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de D.X._. Le 24 mai 2006, le mandataire de cette dernière a produit divers documents dont il ressortait que la requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme avait été rejetée, que D.X._ bénéficiait de prestations mensuelles de l'aide sociale (2'071 fr.) et enfin qu'une convention ratifiée par la Présidente du Tribunal civil avait été passée entre D.X._ et E.X._ confiant la garde et l'autorité parentale des enfants B.X._ et C.X._ à leur mère. Les enfants A.X._, B.X._ et C.X._ ont obtenu une autorisation d'établissement. Le 30 juin 2006, le Service de la population a entendu D.X._ et ses enfants. Le 24 avril 2007, le bureau des étrangers de Montreux a précisé que D.X._ était aidée par l'assistance publique et que le père des enfants avail l'intention de les "reprendre". Par décision du 7 juin 2007, le Service de la population a refusé de délivrer l'autorisation de séjour à D.X._. Le 22 juin 2007, A.X._, B.X._ et C.X._ ont saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud d'un recours contre la décision du 7 juin 2007. Ces derniers pouvaient compléter leur recours jusqu'au 27 août 2007, ce qu'ils n'ont pas fait. Le 27 août 2007, D.X._ a déposé en son nom un mémoire de recours complémentaire, enregistré par le Tribunal administratif comme nouveau recours. Ce dernier a été retiré par courrier 14 septembre 2007. Le 14 septembre 2007, A.X._, B.X._ et C.X._ ont déposé un mémoire complémentaire. C. Par arrêt du 26 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.X._, B.X._ et C.X._ dans la mesure où il était recevable. Le recours de A.X._, majeure au moment où la décision du 7 juin 2007 a été rendue, était irrecevable. La recevabilité du recours des deux autres enfants pouvait rester ouverte au vu du sort du recours. Le mémoire complémentaire, hors délai, était irrecevable. La requête de réexamen n'exposait aucun élément nouveau sinon l'écoulement du temps. La violation de la Convention relative au droit de l'enfant devait être invoquée dans la procédure de recours dirigée contre la première décision de refus d'accorder un permis de séjour à D.X._. La convention de droit civil passée entre le père des enfants et leur mère accordant à cette dernière l'autorité parentale et la garde des enfants n'avait pas eu d'incidence sur les relations familiales puisqu'avant cette convention le père ne s'était jamais correctement occupé des enfants qui avaient logés dans un autre appartement que le sien. C'était par conséquent à tort que le Service de la population était entré en matière sur la requête de réexamen. D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X._, B.X._ et C.X._ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de leur accorder l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal administratif et d'accorder à Madeleine D.X._ une autorisation de séjour de type B, subsidiairement, de renvoyer la cause aux autorités administratives vaudoises pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils se plaignent de la violation de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme; CEDH; RS 0.101). Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif du canton de Vaud ayant fusionné depuis le 1er janvier 2008, c'est la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qui a renoncé à déposer une réponse. Le Service de la population du canton de Vaud a renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 16 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif déposée par A.X._, B.X._ et C.X._.