A.- a) X._ S.A., a pour but d'effectuer des études pharmacologiques pour des tiers, de gérer et de présenter les résultats de ces études et d'exploiter des laboratoires d'analyses médicales. Avant de s'adjoindre les services d'un nouveau collaborateur, la société prend systématiquement des informations à son sujet et conclut avec lui un accord par lequel l'intéressé s'engage à respecter la confidentialité des informations qui lui sont communiquées à l'occasion de son travail. b) Le 1er avril 1994, X._ S.A. a engagé C._ en qualité de "protocol services administrator", moyennant un salaire mensuel brut de 3'650 fr., porté à 3'700 fr. dès le quatrième mois. La rémunération brute pour une activité à temps partiel (80%) s'est élevée en dernier lieu à 4'040 fr. par mois, payable treize fois l'an. Dans le cadre de son activité professionnelle, C._ avait accès, par le biais du système informatique de la société et à l'instar d'environ 280 autres collaborateurs, aux données figurant dans les: - "specifications sheets", lesquelles définissent les tâches confiées à la société dans chaque programme de recherche, les noms des partenaires impliqués dans la recherche, des médecins mis en oeuvre, du client ayant confié le mandat, le nom de la molécule chimique du médicament, l'éventuelle comparaison à opérer avec un autre médicament, la fréquence dans la communication des résultats des tests et enfin, le planning des visites des patients volontaires et des prélèvements. - "protocoles", documents qui indiquent la finalité de chaque médicament testé, qui précisent si X._ S.A. intervient elle-même comme laboratoire et qui mentionne le planning des visites de patients, ainsi que les raisons pour lesquelles certaines catégories de patients sont exclues du test ou au contraire admises à y participer. c) C._ faisait ménage commun en France voisine avec B._, qui travaillait lui-même comme directeur informatique de X._ S.A. Un enfant était issu de cette relation. En novembre 2000, B._ a fait part à X._ S.A. de sa volonté de quitter la société. Le 22 ou 23 janvier 2001, il est entré au service de la société américaine Z._, en qualité de directeur des études cliniques. Créée par trois anciens collaborateurs de X._ S.A., Z._ consacre le cinquième de ses activités à des études pharmacologiques, à leur gestion et à la présentation des résultats. Pour le surplus, elle exploite des laboratoires au Texas. d) Le 25 janvier 2001, X._ S.A. a licencié C._ pour le 31 mars suivant en la libérant sur le champ de son obligation de travailler. L'employée s'est vu proposer l'assistance d'une agence de placement en personnel. En sus de la rémunération durant le délai de congé, la société lui a versé deux mois de salaire. B.- Ayant aussitôt dénoncé le caractère à ses yeux abusif de la résiliation, C._ a ouvert action contre X._ S.A. en paiement d'une indemnité de 26'260 fr. correspondant à la moitié de son salaire annuel, sur la base de l'art. 336a CO. X._ S.A. a expliqué n'avoir aucun reproche à formuler à l'égard de C._ s'agissant de la qualité de ses services. Le congé avait néanmoins été signifié à titre préventif, dès lors que B._ était passé au service d'une entreprise concurrente. Par jugement du 18 juin 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a estimé que le motif invoqué à l'appui de la résiliation n'était pas abusif et a rejeté la demande. Sur recours de C._, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé ce jugement. C.- C._ a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 336 CO, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que X._ S.A. est condamnée à lui verser la somme de 26'260 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2001. Invitée à se déterminer, X._ S.A. conclut au rejet du recours.