Faits : A. Par jugement du 1er février 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.A._ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, d'agression, de tentative de séquestration et d'enlèvement, de délit et de contravention à la LArm, de mise à disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis requis ainsi que d'usage abusif de plaques de contrôle. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention préventive déjà subie, et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine à concurrence de 18 mois pendant cinq ans. En outre, il a prononcé une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement étant fixé à huit jours. Enfin, il a renoncé à révoquer un précédent sursis et prolongé le délai d'épreuve d'une durée d'une année à compter du jugement. A.a. Statuant le 6 septembre 2013 sur appel de A.A._ et sur appel joint du Ministère public vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du premier et admis partiellement celui du second. Elle a réformé le jugement de première instance. Premièrement, elle a augmenté la peine privative de liberté à 4,5 ans, tout en maintenant l'amende de 800 fr. et la peine privative de liberté de substitution de huit jours en cas de non-paiement de l'amende. En deuxième lieu, elle a révoqué le sursis octroyé le 27 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour. Cette condamnation repose notamment sur les faits suivants: A.b. Après s'être fait frapper à coups de poing par A.A._ et son frère B.A._, C._, endolori et sonné, a rencontré, par hasard, D._ et E._, qui avaient passé la soirée à boire au " F._ ", à G._. Il leur a exposé ce qui s'était passé avec les frères A._. Tous trois ont décidé que l'affaire n'en resterait pas là. Ils se sont alors rendus à H._ à bord du véhicule Mercedes conduit par D._. Dans le véhicule se trouvait un bâton en bois. Arrivé devant le domicile de la famille A._ à H._, D._ a hurlé le nom de A.A._ et des insultes en albanais. Personne n'est toutefois sorti. D._ a alors convaincu E._ de casser la vitre d'un véhicule parqué, qu'il pensait appartenir à la famille A._, au moyen du bâton se trouvant dans la Mercedes. E._ s'est exécuté et a abandonné dans l'habitacle de la voiture le bâton. Les trois hommes ont alors quitté les lieux en voiture en direction de la gare de H._. Dès cet instant, ils se trouvaient mains nues. Un peu plus tard, les trois prénommés sont revenus à bord de leur véhicule en direction de la maison des frères A._. Ils ont passé à proximité de ce logement à une vitesse réduite. Alors qu'ils circulaient ainsi, A.A._, muni d'une arme de poing qui n'a pas été retrouvée, a fait feu en direction de la Mercedes à au moins une reprise. Quant à B.A._, qui portait un pistolet Beretta 92S calibre 9 mm, il a lui aussi pointé son arme en direction de la Mercedes et a tiré à plusieurs reprises contre l'habitacle à une distance très proche du véhicule, de l'ordre de un à trois mètres. D._ a été gravement atteint au niveau de la poitrine, mais a néanmoins réussi à continuer à conduire. B.A._ est ensuite monté dans un véhicule non identifié, arrivé quelques dizaines de secondes après le départ de la Mercedes. La Mercedes a été prise en chasse et une course-poursuite s'est engagée, à tombeau ouvert. Quatre à cinq coups de feu ont encore été tirés sur la Mercedes qui a été touchée à plusieurs reprises. La course-poursuite a cessé lorsque le chargeur du Beretta a été vide. A.c. Par arrêt du 10 novembre 2014 (6B_88/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale formé par A.A._ contre le jugement du 6 septembre 2013. B. Par jugement du 12 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande révision du jugement du 6 septembre 2013 déposée par A.A._. C. Contre ce jugement cantonal, A.A._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que sa demande de révision est admise. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.