Faits : A. Par courrier du 11 décembre 2014, A._ a déposé une plainte pénale contre son compagnon, X._, pour abus de confiance et escroquerie. En substance, il ressortait de cette plainte qu'au début de l'année 2012, A._ avait entamé des démarches judiciaires dans le canton de Zurich pour obtenir la prestation de libre passage de son défunt mari. Elle a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral le 8 octobre 2012. Le dossier a été renvoyé au Tribunal des assurances sociales de Zurich pour qu'il rende un nouveau jugement. Le 24 mars 2014, X._ a transmis au Tribunal de Zurich sa liste des opérations. Il mentionnait 297 heures de travail pour un tarif horaire de 464 francs. Dans son jugement du 10 septembre 2014, ce tribunal a considéré que ce montant était inadmissible. Il a fixé le montant des honoraires dus à X._ à 3'941 fr. 70 (TVA comprise), ce qui correspondait à environ 20 heures de travail pour un tarif horaire de 170 francs. Par ailleurs, le tribunal a ordonné à la Fondation de libre passage B._ de verser le montant de la prestation de libre passage à A._, à savoir 385'627 fr. 50. Le 28 novembre 2014, à la demande de X._, la Fondation de libre passage B._ a versé sur son compte privé C._ le montant de la prestation de libre passage dû à A._. X._ n'a restitué que 250'000 fr. à A._ et a gardé le solde, à savoir 135'627 fr. 50, correspondant à ses prétendus honoraires. Par courrier du 9 février 2015, A._ a indiqué qu'elle retirait la plainte déposée à l'encontre de X._. B. Par ordonnance du 3 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X._ pour abus de confiance commis au préjudice des familiers, escroquerie commise au préjudice des familiers et insoumission à une décision de l'autorité. En effet, l'abus de confiance et l'escroquerie au préjudice des proches ou des familiers ne sont poursuivis que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 2 et 146 al. 3 CP). Comme X._ était en couple avec A._ et qu'ils devaient être considérés comme des familiers selon l'art. 110 al. 2 CP, il ne pouvait plus être poursuivi à la suite du retrait de plainte de sa concubine (art. 319 al. 1 let. d CPP). Considérant que X._ avait provoqué, de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure, le Ministère public a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a mis les frais de la procédure, par 3'375 fr., à la charge de X._. C. Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X._ et confirmé l'ordonnance du 3 février 2016. D. Contre ce dernier arrêt, X._ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la réforme " des ch. II et III de l'ordonnance de classement du 3 février 2016 selon les considérants ". En outre, il sollicite l'effet suspensif, par demande du 14 novembre 2016. Par ordonnance du 30 août 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par X._. Par ordonnance du 22 septembre 2016, elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation déposée le 15 septembre 2016.