Faits : A. Par jugement du 30 août 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X._ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), commis au préjudice d'A._ et de B._. Il l'a condamnée à 45 jours-amende à 60 francs le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 francs, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il a mis à sa charge les frais de la procédure et les indemnités de dépens en faveur des deux plaignants. Il a pour le surplus renvoyé ceux-ci à agir sur le plan civil pour faire valoir leurs prétentions en réparation du dommage. B. Par jugement du 12 septembre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis l'appel de X._ et a rejeté l'appel joint d'A._ et de B._. Elle a acquitté X._, a laissé les frais de justice à la charge de l'État, a alloué à X._ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance et a rejeté toutes les conclusions civiles d'A._ et de B._. Elle a fixé les frais de la procédure d'appel à 1'200 francs et en a mis la moitié, à raison de 600 francs, à la charge d'A._ et de B._, solidairement entre eux. Elle les a aussi condamnés, solidairement, à verser à X._ une indemnité de 1'603 fr. 80 au titre de l'art. 432 al. 1 CPP et elle a alloué à X._ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en seconde instance. C. A._ et B._ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 septembre 2017. Principalement, ils concluent, avec suite de frais et dépens, au plan pénal, à la réforme du jugement en demandant la condamnation de X._ au sens du jugement de première instance et, au plan civil, à l'admission de leur appel joint tendant à ce qu'il soit statué sur leurs conclusions civiles en réparation du dommage subi. Subsidiairement, ils demandent l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, ils concluent à la modification du jugement querellé en tant qu'il les condamne à verser une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à X._ et à payer, solidairement, la moitié des frais de la procédure d'appel.