Faits : A. Par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 4 juillet 2011, X._ a été condamné à 5 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, pour viol, tentative de viol et contrainte sexuelle. Son internement a été prononcé. Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du canton du Valais a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel n'étaient pas réalisées. Dite ordonnance se fondait notamment sur les conclusions d'un rapport d'expertise psychiatrique, du 2 mars 2015, émanant du Professeur A._ et du Docteur B._, du Département de santé mentale et de psychiatrie de l'hôpital C._. Il en ressortait, en bref, que l'expertisé souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique avec traits psychopathiques, qui s'apparentait à un trouble mental grave. Aux yeux des experts, une mesure mettant l'accent sur les aspects psychothérapeutiques et psychopharmacologiques n'était pas appropriée; des approches sociothérapeutiques étaient, en revanche, indiquées pour permettre une resocialisation. Par arrêt du 25 mai 2016 (6B_1269/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X._ contre une ordonnance du Tribunal cantonal valaisan du 9 novembre 2015 rejetant le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du 24 juin 2015. Par courriers des 16 juin 2016 (adressé à la Direction des établissements de détention du canton du Valais) et 29 août 2016 (adressé à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement; OSAMA), X._, alors détenu à la prison D._, à E._, a demandé son transfert aux Etablissements F._ et l'allocation d'une indemnité équitable pour le temps passé " dans un établissement de détention provisoire et de mesure de sûreté alors qu'il aurait dû se trouver en milieu ouvert ". Par courrier du 1er septembre 2016, l'OSAMA a informé X._ que les Etablissements F._ refusaient son transfert, qu'aucune place de détention n'était disponible pour le canton du Valais dans l'établissement d'exécution des peines de G._ et que l'unité de sociothérapie de H._ n'était pas encore opérationnelle. L'office a également refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation. Par acte du 24 octobre 2016, X._ a requis du TAPEM le renvoi de l'affaire à l'autorité d'exécution pour son transfert dans un établissement adapté et le versement d'une indemnité équitable, provisoirement chiffrée à 63'360 francs. Par courrier du 22 novembre 2016, il a aussi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 octobre 2016. Le 29 novembre 2016, il a encore demandé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en vue de l'examen bisannuel prévu par l'art. 64 al. 1 let. b CP. Par ordonnance du 2 janvier 2017, le TAPEM a constaté que l'incarcération de X._ à la Prison D._ au titre de l'internement prononcé contre lui n'était pas assimilable à une détention irrégulière prohibée par l'art. 5 CEDH. La requête du 24 octobre 2016 a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle tendait au renvoi de la cause à l'autorité d'exécution pour transfert dans un établissement adapté et à l'allocation d'une indemnité pour détention injustifiée. L'assistance judiciaire a été refusée. B. Par ordonnance du 29 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il avait encore un objet, le recours formé par X._ contre l'ordonnance du 2 janvier 2017, frais à charge du recourant. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours a également été rejetée. C. Par acte du 31 octobre 2017, X._ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 29 septembre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette dernière décision et à l'allocation d'une équitable indemnité qu'il chiffre provisoirement à 72'930 francs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, respectivement pour complément d'instruction. Par acte du 31 octobre 2017, X._ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a complété ses écritures par la production, par courrier du 14 novembre 2017, d'une expertise psychiatrique établie par la Dresse I._ lors de son séjour au pénitencier de J._. Par courrier du 27 novembre 2017, il a encore produit un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 3 octobre 2017, confirmant le classement de l'enquête ouverte contre lui pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ensuite de la dénonciation d'un projet d'évasion de co-détenus aux Etablissements F._.