Faits : A. Par contrat du 6 mars 2009, A._ a remis à bail à H.X._ une maison individuelle, avec garage, à St-Prex. Le loyer mensuel était fixé à 4'150 fr. La bailleresse a résilié le bail le 14 novembre 2013 pour le 31 mars 2014. B. H.X._ et son épouse (ci-après : les locataires) ayant saisi la Commission de conciliation, les parties ont passé devant celle-ci une transaction le 13 mars 2014: la résiliation du bail a été reconnue valable et acceptée (ch. 1), une unique prolongation de bail a été prévue jusqu'au 30 septembre 2016 (ch. 2) et les locataires se sont engagés à quitter les locaux loués au plus tard le 30 septembre 2016 à midi, libre de toute personne et de tout objet (ch. 3), les locataires pouvant les quitter en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d'un mois (ch. 4). Selon le procès-verbal de la conciliation, cette transaction a les effets d'une décision entrée en force, conformément à l'art. 208 al. 2 CPC. Le 6 octobre 2016, les locataires n'ayant pas quitté les lieux pour l'échéance prévue, la bailleresse a requis, du Juge de paix du district de Morges, l'exécution forcée de la transaction judiciaire du 13 mars 2014. Les locataires ont conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'exécution forcée et plus subsidiairement à ce que la transaction judiciaire soit exécutée d'ici au 31 mars 2017. Par ordonnance du 22 décembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a ordonné l'exécution forcée du ch. 3 de la transaction et fixé la date de l'exécution forcée par l'huissier de paix ou son remplaçant, sous la présidence du juge de paix, au 2 février 2017 à 9 h, ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par l'huissier de paix et précisant qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée. Statuant par arrêt du 19 janvier 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. C. Contre cet arrêt, les locataires ont interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire le 30 janvier 2017, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'exécution forcée déposée par la bailleresse est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 31 janvier 2017, il a été ordonné que jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise. La partie intimée n'a pas été invitée à répondre. Par courrier du 22 février 2017, ayant appris que la bailleresse était décédée le 11 mars 2016, les recourants ont conclu à l'irrecevabilité et à la nullité de la requête d'exécution, pour violation de l'art. 59 CPC et des art. 29 s. Cst. La partie intimée s'est déterminée le 2 mars 2017, invoquant que la bailleresse aurait toujours été inscrite au registre foncier le 22 octobre 2016. Les recourants ont répliqué que la radiation au registre foncier serait intervenue le 28 juillet 2016.