Sachverhalt: A. A.A._ und B.A._ wohnen in U._ (AG) in einer 4.5-Zimmerwohnung an der G._strasse 1. Im Jahr 1995 hatte A.A._ die X._AG gegründet. Die Gesellschaft, deren Sitz sich in einer gemieteten 6.5-Zimmerwohnung an der H._strasse 2 in U._ befand, bot Beratungen im Gesundheits- und Krankenversicherungswesen an. Nach dem Konkurs der X._AG am 31. Januar 2007 bot A.A._ seine Beratungsdienste über die Einzelfirma Y._ mit Sitz in V._ (ZG) an. B. Die Steuerkommission U._ veranlagte A.A._ und B.A._ am 19. Januar 2012 zu einem steuerbaren Einkommen von Fr. 390'000.-- und einem steuerbaren Vermögen von Fr. 0.--. Entgegen der Deklaration der Eheleute A._ nahm die Steuerkommission keine Steuerausscheidung hinsichtlich der Einzelunternehmung Y._ zu Gunsten des Kantons Zug vor. Mit Einspracheentscheid vom 2. Juli 2013 korrigierte die Steuerkommission U._ das steuerbare Einkommen auf Fr. 377'926.--, hielt aber an dessen Zuweisung an den Kanton Aargau fest. Die Eheleute A._ fochten diesen Entscheid beim Spezialverwaltungsgericht des Kantons Aargau an. Sie beantragten, den Gewinn der Y._ dem Kanton Zug zuzuweisen und eine Steuerausscheidung zwischen den Kantonen Aargau und Zug vorzunehmen; eventuell sei dem Kanton Aargau zufolge Steuerausscheidung ein steuerbares Einkommen von Fr. 83'500.-- zum Satz von Fr. 377'926.-- zuzuweisen (das Eventualbegehren entsprach der von der Steuerverwaltung des Kantons Zug am 8. Juli 2009 vorgenommenen Steuerausscheidung). Das Spezialverwaltungsgericht hiess den Rekurs am 26. Juni 2014 teilweise gut, indem es den Einspracheentscheid vom 2. Juli 2013 aufhob und die Steuerkommission anwies, eine Steuerausscheidung im Sinn der Erwägungen vorzunehmen, wonach 50 % des Gewinns der Einzelunternehmung Y._ dem Kanton Zug zur Besteuerung zuzuweisen seien. Dagegen erhoben sowohl die Eheleute A._ als auch das Kantonale Steueramt Aargau Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Mit Urteil vom 22. September 2015 vereinigte das Verwaltungsgericht die Beschwerdeverfahren. Die Beschwerde des Kantonalen Steueramts wurde gutgeheissen und der Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2014 aufgehoben. Die Beschwerde der Eheleute A._ wurde abgewiesen. C. Die Eheleute A._ erheben am 23. November 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht mit dem Antrag, die aktuelle interkantonale Doppelbesteuerung für das Jahr 2007 sei aufzuheben, indem das angefochtene Urteil aufgehoben und die Steuerkommission U._ angewiesen werde, das Einkommen aus der Einzelfirma Y._ an deren Sitz in V._ durch Steuerausscheidung von der Besteuerung auszunehmen. Eventualiter sei die Steuerkommission U._ anzuweisen, gemäss Urteil des Spezialverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2014 eine Steuerausscheidung vorzunehmen, welche 50 % des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit dem Kanton Zug und die übrigen 50 % dem Kanton Aargau zuweise. Der Kanton Aargau sei insbesondere anzuweisen, die bisher nicht als Geschäftsaufwand abgezogenen Kosten der Räume an der H._strasse in U._ bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens zum Abzug zu bringen. Der Kanton Zug sei anzuweisen, die definitive Veranlagung für die Steuerperiode 2007 vom 8. Juli 2009 entsprechend anzupassen, indem 50 % des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit dem Kanton Aargau zugewiesen würden. Subeventualiter sei der Kanton Zug anzuweisen, die definitive Veranlagung für die Steuerperiode 2007 vom 8. Juli 2009 vollumfänglich aufzuheben und die vereinnahmten Steuern ihnen - den Steuerpflichtigen - zurückzuerstatten. Auch in diesem Fall sei der Kanton Aargau insbesondere anzuweisen, die bisher nicht als Geschäftsaufwand abgezogenen Kosten der Räume an der H._strasse in U._ bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens zum Abzug zu bringen. Das Verwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Kantonale Steueramt Aargau schliesst auf Abweisung. Die Steuerverwaltung des Kantons Zug stellt den Antrag, das Hauptbegehren, wonach das Einkommen aus der Einzelfirma Y._ dem Kanton Zug zuzuweisen sei, zu schützen. Die Eheleute A._ haben am 18. März 2016 repliziert.