Sachverhalt: A. A.a. A._ (geb. 1959) stammt aus Deutschland und kam im August 2006 in die Schweiz. Er arbeitete vorerst gestützt auf Kurzaufenthaltsbewilligungen EU/EFTA für eine in U._ ansässige Gesellschaft; ab dem 11. Juli 2007 verfügte er gestützt auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag über eine bis zum 30. Juni 2012 gültige Aufenthaltsbewilligung B-EU/EFTA. Am 13. März 2007 zogen sein Sohn (geb. 1998) und am 2. Oktober 2008 seine Gattin im Familiennachzug zu ihm in die Schweiz. A.b. Am 26. April 2011 verurteilte die Staatsanwaltschaft Graubünden A._ im Strafbefehlsverfahren wegen mehrfachen Betrugs, versuchten Betrugs sowie mehrfacher Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 80.-- (bei einer Probezeit von zwei Jahren und einer Busse von Fr. 2'900.--). Weitere Abklärungen ergaben, dass er bereits in Deutschland straffällig geworden war: Ende 2003 wurde er dort wegen versuchten bzw. erfüllten Betrugs (teilweise mit Urkundenfälschung) zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt; am 25. September 2006 erfolgte eine zweite Verurteilung wegen Steuerhinterziehung (mit Urkundenfälschung) zu einer wiederum bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 22 Monaten. B. B.a. Am 8. November 2012 lehnte das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden es ab, die Aufenthaltsbewilligung von A._ zu verlängern. Dieser sei bereits in Deutschland wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ohne dass ihn dies beeindruckt oder davon abgehalten hätte, "auch in der Schweiz massiv straffällig zu werden". Nach wiederholter Delinquenz wiege sein Verschulden ausländerrechtlich schwer. Nicht allein ausschlaggebend, aber doch von Bedeutung kämen seine "enormen Schulden" hinzu. Insgesamt habe er in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen bzw. gefährde er diese. Seinen Zahlungspflichten sei er nur "in liederlicher Weise" nachgekommen. Es sei ihm zumutbar, mit seiner Familie in die Heimat zurückzukehren oder seine familiären Beziehungen zu Frau und Sohn grenzüberschreitend zu pflegen. Das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden wies die hiergegen gerichtete Beschwerde am 8. Mai 2013 ab; aufgrund der prekären finanziellen Lage von A._ könne eine "erneute Delinquenz nicht ausgeschlossen werden" resp. erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls erheblich. B.b. Mit Urteil vom 1. Juli 2014 (mitgeteilt am 13. August 2014) hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden die hiergegen gerichtete Beschwerde gut und wies die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an das Departement zurück: A._ habe bisher Vermögensdelikte und Delikte gegen die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs mit Urkunden verübt; bei dieser Art von Rechtsverletzungen müsse eine entsprechend "hohe Wiederholungsgefahr im Hinblick auf die Schwere und Wahrscheinlichkeit" bestehen, um den Eingriffsvoraussetzungen von Art. 5 Anhang I des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) zu genügen. Die Schulden des Betroffenen fielen nicht besonders ins Gewicht, zumal der Betroffene sich darum bemühe, den verursachten Schaden zu ersetzen. Aus dem Gesagten folge, dass die Wiederholungsgefahr, vor allem unter Berücksichtigung der besonders günstigen Prognose, welche die Strafverfolgungsbehörde ihrem Strafbefehl vom 26. April 2011 zugrunde gelegt habe, als gering bezeichnet werden müsse; daran vermöchten die Verurteilungen in Deutschland sowie das am 28. März 2013 eingeleitete (noch hängige) Strafverfahren nichts Entscheidendes zu ändern; es fehle an einer hinreichend schweren und gegenwärtigen Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 5 Anhang I FZA. Die Aufenthaltsbewilligung sei jedoch vorerst nur auf ein halbes Jahr befristet zu erteilen; zudem werde gegen A._ eine Verwarnung ausgesprochen und ihm angedroht, dass bei einer erneuten strafrechtlichen Verurteilung seine Aufenthaltsbewilligung entzogen würde. C. C.a. Am 4. August 2014 erging im Rahmen des am 28. März 2013 eingeleiteten Strafverfahrens ein weiterer Strafbefehl, worin A._ "teilweise im Zusatz" zum Strafbefehl vom 26. April 2011 wegen mehrfachen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und Fälschung eines Ausweises zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je Fr. 80.00 und einer Busse von Fr. 1'600.-- verurteilt wurde. Es ging dabei um im Frühjahr 2010 von ihm eingereichte und mit gefälschten Unterschriften versehene Versicherungsanträge Dritter bei einer Krankenkasse, wodurch er ungerechtfertigterweise Versicherungsprovisionen im Umfang von Fr. 2'818.25 erhältlich machte. Am 24. Mai 2014 hatte A._ zudem seinen Ausländerausweis verfälscht, indem er das Gültigkeitsdatum mittels Collage abänderte, um das Fahrzeug seiner Gattin beim Strassenverkehrsamt auf sich umschreiben zu lassen und damit von günstigeren Versicherungskonditionen profitieren zu können. C.b. Mit Verfügung vom 18. November 2014 lehnte das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit es erneut ab, die Aufenthaltsbewilligung von A._ zu verlängern; es hielt ihn an, das Land bis zum 31. Dezember 2014 zu verlassen. Durch die Fälschung des Ausländerausweises habe er in eindrücklicher Weise demonstriert, dass er sich nicht an die hiesigen Regeln halten könne und dies mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht tun werde. Seine Wegweisung sei verhältnismässig: A._ habe sich trotz hängigem Rechtsmittelverfahren bezüglich seiner Aufenthaltsbewilligung nicht davon abhalten lassen, eine weitere Straftat zu begehen, was für ein erhebliches Rückfallrisiko spreche. Ausländerrechtlich handle es sich nicht um eine Bagatelle, auch wenn dies strafprozessual anders aussehen möge. A._ sei seit dem 1. Mai 2014 als arbeitslos gemeldet und habe somit keine intensiven Beziehungen beruflicher Natur mehr zur Schweiz. C.c. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden wies die hiergegen eingereichte Beschwerde am 10. Februar 2015 ab. A._ sei in Deutschland massiv straffällig geworden, auch wenn die Strafen jeweils bedingt ausgesprochen worden seien. Bereits kurz nach der Einreise in die Schweiz und dem Nachzug seiner Familie habe er am 26. April 2011 wieder wegen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung verurteilt werden müssen; ein weiterer Strafbefehl sei am 4. August 2014 erneut wegen mehrfachen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung sowie Fälschung von Ausweisen ergangen. Obwohl die Bestrafung wegen mehrfachen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung in Tateinheit betrachtet worden sei, könne die am 23. Mai 2014 begangene Fälschung des Ausländerausweises nicht mehr als Teil der vorangegangenen andauernden Straftaten beurteilt werden. Es sei dabei - ungeachtet dessen "implementierter" Bestrafung - nicht mehr von einem Bagatelldelikt auszugehen. Die erneute Verurteilung bestätige, dass er nicht im Stande sei, ein straffreies Leben zu führen, weshalb nunmehr "zweifellos" eine Rückfallgefahr - mithin eine gegenwärtige und hinreichend schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung anzunehmen sei - , was zum bereits im Urteil vom 1. Juli 2014 angedrohten Entzug der Daueraufenthaltsbewilligung EU/EFTA bzw. deren Nichtverlängerung führen müsse. Seinen Familienangehörigen sei es zumutbar, ihm nach Deutschland zu folgen bzw. die Beziehung gegebenenfalls über die Grenzen hinweg zu pflegen; auch Art. 8 EMRK sei unter diesen Umständen nicht verletzt. D. D.a. A._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil vom 10. Februar 2015 aufzuheben und seine Bewilligung zu verlängern: Nach dem Urteil vom 1. Juli 2014 seien bloss "Verurteilungen ausserhalb des Bagatellbereichs" zu berücksichtigen; es liege in diesem Sinn keine neue Strafbarkeit vor; im Übrigen sei zu Unrecht von einer Arbeitslosigkeit seinerseits ausgegangen worden. Der Betreibungsregisterauszug belege, dass er sich bemühe seine Schulden zu tilgen. Sein Sohn habe kaum Kontakte zu Deutschland und wolle hier seine Ausbildung abschliessen. Er sei nicht fristlos entlassen worden, wie geltend gemacht werde, habe lediglich zweimal den Arbeitgeber gewechselt und sei dann selbständig tätig geworden. Er habe gegen seine frühere Arbeitgeberin eine Betreibung und ein Strafverfahren eingeleitet. D.b. Das Verwaltungsgericht, das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit des Kantons Graubünden sowie das Staatssekretariat für Migration (SEM) beantragen, die Beschwerde abzuweisen. A._ hat an seinen Ausführungen und Anträgen festgehalten: Er begleiche die offenen Forderungen in Raten; seit dem 1. November 2014 sei er selbständig als Broker/Makler tätig. Er ersuche noch einmal um Verlängerung der Bewilligung (auch immer nur für 6 Monate) "mit der Massgabe des sofortigen Entzugs bei wiederholter Straffälligkeit", da sein Sohn hier noch bis 2018 die Kantonsschule besuche. D.c. Mit Verfügung vom 17. März 2015 hat der Abteilungspräsident der Eingabe antragsgemäss aufschiebende Wirkung beigelegt.