Sachverhalt: A. A.a. Der 1968 geborene A._ meldete sich am 1. März 2002 unter Angabe von Rücken- und Darmbeschwerden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Zürich wies das Rentenbegehren mit Verfügung vom 19. August 2002 ab. Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 5. Januar 2004 ab. A.b. Unter Verweis auf einen erlittenen Auffahrunfall gelangte A._ am 4. November 2003 erneut an die IV-Stelle. Diese verneinte einen Rentenanspruch mit Verfügung vom 25. Mai 2004 und Einspracheentscheid vom 25. November 2004. Das kantonale Sozialversicherungsgericht bestätigte die Ablehnung mit Entscheid vom 18. April 2006. A.c. Am 7. Juli 2006 meldete sich A._ wegen psychischen Angstzuständen sowie Nierensteinen mit Koliken wiederum bei der IV-Stelle an und ersuchte um Ausrichtung einer Invalidenrente. Nach Einholen eines Gutachtens der MEDAS B._ vom 19. Dezember 2007 verneinte die IV-Stelle den Rentenanspruch mit Verfügung vom 25. März 2008 erneut. Das kantonale Sozialversicherungsgericht bestätigte dies mit Entscheid vom 21. August 2008. Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil 9C_809/2008 vom 16. Oktober 2008 nicht ein. A.d. Unter Hinweis auf psychische Probleme meldete sich A._ am 18. Juli 2008 ein weiteres Mal bei der IV-Stelle zum Leistungsbezug an. Diese holte verschiedene Arztberichte ein und liess A._ am 5. Oktober 2009 durch den Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) untersuchen (Bericht vom 9. Dezember 2009). Mit Vorbescheid vom 25. Februar 2010 stellte sie A._ wiederum die Ablehnung des Leistungsbegehrens in Aussicht. Nachdem dagegen am 15. März 2010 Einwand erhoben worden war, holte die IV-Stelle ein Gutachten der MEDAS C._ GmbH vom 11. Juli 2012 ein. Mit Verfügung vom 21. Mai 2013 verneinte sie den Leistungsanspruch. B. Die von A._ eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 18. November 2014 ab. C. A._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen. Er beantragt, der kantonale Entscheid sei aufzuheben. Es sei ihm eine ganze Rente zuzusprechen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese, nach Vornahme weiterer Abklärungen, erneut über den Rentenanspruch entscheide.