Sachverhalt: A. Der 1967 geborene A._ war seit 1. August 2004 bei der B._ AG als Bauarbeiter angestellt und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch unfallversichert. Am 8. Mai 2012 zog er sich bei der Arbeit eine laterale Tibiaplateau-Impressionsfraktur links zu. Am 15. Mai 2012 erfolgte deswegen im Spital C._ eine Osteosynthese. Die SUVA kam für die Heilbehandlung und das Taggeld auf. Vom 28. August bis 8. November 2013 liess sie den Versicherten observieren, worüber die damit betraute Firma am 6. Dezember 2013 einen Bericht erstattete. Am 10. September 2013 erfolgte im Spital C._ die Entfernung des Knochenimplantats. Mit Schreiben vom 29. November 2013 stellte die SUVA ihre Leistungen per 26. November 2013 ein, woran sie mit Schreiben vom 12. Juni 2014 festhielt. Am 16. Juni 2014 erstattete die Arbeitgeberin eine Rückfallmeldung. Mit Verfügung vom 26. Juni 2014 bestätigte die SUVA die Leistungseinstellung per 26. November 2013. Dagegen erhoben der Versicherte und sein Krankenversicherer Einsprache. Letzterer zog sie in der Folge zurück. Die Einsprache des Versicherten wies die SUVA mit Entscheid vom 16. Oktober 2014 ab. B. Hiegegen erhob der Versicherte beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde. Er reichte Berichte des Psychiaters Dr. med. D._ vom 14. April 2014 und der Klinik für Rheumatologie, Spital E._, vom 14. September 2015 ein. Die SUVA legte eine Stellungnahme des PD Dr. med. F._, Facharzt für Chirurgie FMH, SUVA Versicherungsmedizin, vom 6. November 2015 auf. Mit Entscheid vom 15. Januar 2016 wies das kantonale Gericht die Beschwerde ab. C. Mit Beschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei festzustellen, dass er auch über den 26. November 2013 hinaus Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen nach UVG habe; die Sache sei an die Vorinstanz bzw. an die SUVA zu ergänzenden Abklärungen bzw. neuem Entscheid zurückzuweisen. Die SUVA schliesst auf Beschwerdeabweisung, während das Bundesamt für Gesundheit auf Vernehmlassung verzichtet. Mit Eingabe vom 29. April 2016 hält der Versicherte an der Beschwerde fest.