Sachverhalt: A. Der Ehemann von A.A._ (Klägerin 1, Beschwerdeführerin 1) und Vater von B.A._, C.A._ und D.A._ (Kläger 2 - 4, Beschwerdeführer 2 - 4) trug am 15. August 2009 mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren (Transporter mit einem Druckfassaufbau) Jauche aus. Dabei erlitt er einen Unfall, an dessen Folgen er am 16. August 2009 verstarb. Der Halter des Motorkarrens und Bruder des Verstorbenen, F.A._, war bei der Versicherung E._ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) haftpflichtversichert. Diese wird im vorliegenden Verfahren von den Klägern auf Schadenersatz und Genugtuung belangt. B. Mit Klage vom 21. März 2013 beantragten die Kläger dem Regionalgericht Oberland, die Beklagte sei zur Zahlung folgender Beträge zu verpflichten: - der Klägerin 1 Fr. 365'742.-- - der Klägerin 2 Fr. 60'596.-- - dem Kläger 3 Fr. 65'892.-- - der Klägerin 4 Fr. 93'718.--. An der Hauptverhandlung änderten sie diese Beträge wie folgt: - der Klägerin 1 Fr. 362'937.-- - der Klägerin 2 Fr. 61'464.-- - dem Kläger 3 Fr. 67'046.-- - der Klägerin 4 Fr. 95'970.--. Die Beklagte verlangte die Klageabweisung soweit einen gerichtlich zu bestimmenden, Fr. 50'000.-- nicht erreichenden Betrag übersteigend (gesamthaft für alle Kläger). Das Regionalgericht beschränkte das Verfahren vorerst auf die geltend gemachten Ersatzansprüche für Todesfallkosten, vorprozessuale Anwaltskosten und Genugtuungen. Mit Teilentscheid vom 1. Juli 2014 (berichtigt am 2. Juli 2014) verpflichtete es die Beklagte, den Klägern "im Zusammenhang mit dem Schadenersatz für Bestattungs- und weiteren Kosten sowie als Genugtuung" Fr. 132'563.-- nebst Zins zu 5 % seit 1. Februar 2010 sowie Fr. 3'247.25 (Zins zu 5 % ab 16. August 2009 bis 31. Januar 2010) zu bezahlen. Sodann sprach es den Klägern für vorprozessuale Anwaltskosten den Betrag von Fr. 36'648.60 nebst Zins zu 5 % seit 27. Dezember 2010 zu. Soweit weitergehend wies es die Klage auf Schadenersatz für Bestattungs- und weitere Kosten, für Genugtuung und vorprozessuale Anwaltskosten ab. Mit Zwischenentscheid vom 1. Juli 2014 hielt das Regionalgericht fest, es werde für die noch vorzunehmende Berechnung des Versorgerschadens nicht das Omni- bzw. Polykongruenzprinzip anwenden. Somit seien den Klägern nur Leistungen der Sozialversicherungen anzurechnen bzw. von ihrem Gesamtschaden abzuziehen, die personell, ereignisbezogen, sachlich und zeitlich kongruent seien und für welche daher auch Subrogations- und Regressansprüche in Frage kämen. Die Beklagte focht sowohl den Teil- als auch den Zwischenentscheid beim Obergericht des Kantons Bern an. In ihrer Berufung gegen den Teilentscheid beantragte sie, die Forderung für vorprozessuale Anwaltskosten, Genugtuung und Kosten im Zusammenhang mit dem Todesfall sei, soweit Fr. 37'521.-- übersteigend, abzuweisen. Am 26. März 2015 entschied das Obergericht wie folgt: "I. Berufung gegen den Teilentscheid des Regionalgerichts Oberland vom 1. Juli 2014 (ZK 14 477) 1. Die Berufungsklägerin wird zur Zahlung folgender Beträge verurteilt (inklusive des anerkannten Betrages von CHF 37'521.00 und nach Abzug der Teilzahlung von CHF 10'000.00) : - an die Berufungsbeklagten 1 - 4: CHF 18'563.00 zzgl. Zins zu 5% seit 16.8.2009 (Todesfallkosten); - an die Berufungsbeklagte 1: CHF 30'000.00 zzgl. Zins zu 5% seit 1.2.2010 (Genugtuung) sowie CHF 926.25 (Zins zu 5% von 16.8.2009 bis 1.2.2010 auf CHF 40'000.00); - an die Berufungsbeklagte 2: CHF 28'000.00 zzgl. Zins zu 5% seit 16.8.2009; - an den Berufungsbeklagten 3: CHF 28'000.00 zzgl. Zins zu 5% seit 16.8.2009; - an die Berufungsbeklagte 4: CHF 28'000.00 zzgl. Zins zu 5% seit 16.8.2009. 2. Soweit weitergehend, wird die Klage auf Schadenersatz für Bestattungs- und weitere Kosten, für Genugtuung sowie für vorprozessuale Anwaltskosten abgewiesen. 3. - 6. II. Berufung gegen den Zwischenentscheid des Regionalgerichts Oberland vom 1. Juli 2014 (ZK 14 479) 1. Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2. - 4." C. Die Beschwerdeführer beantragen mit Beschwerde in Zivilsachen, die Dispositivziffer I.2 des Urteils des Obergerichts sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin zu verurteilen, den Beschwerdeführern für vorprozessuale Anwaltskosten Fr. 36'648.60 nebst Zins zu 5 % seit 27. Dezember 2010 zu bezahlen. Zudem seien in Aufhebung der Dispositivziffern I.3, I.4 und I.5 des Urteils des Obergerichts die erst- und zweitinstanzlichen Gerichtskosten dem Ausgang des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens entsprechend neu der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und diese sei zur Leistung einer Parteientschädigung für das kantonale Verfahren zu verpflichten. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung und Neufestsetzung der Gerichts- und Parteikostentragung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.