Sachverhalt: A. A.A._ und B.A._ (Beschwerdeführer) sind Eigentümer des Grundstücks Nr. uuu auf dem Gebiet der Gemeinde U._. Die daselbst gelegenen Grundstücke Nrn. vvv, www, xxx, yyy und zzz stehen im Eigentum von C._, D.D._ und E.D._, F._ und G._ (Beschwerdegegner). Die Parteien streiten um Bestand, Inhalt und Umfang eines Wegrechts. Die Beschwerdegegner klagten am 10. Juni 2010 auf Einräumung einer näher umschriebenen Erschliessungsdienstbarkeit. Die Beschwerdeführer beantragten die Abweisung der Klage, soweit darauf eingetreten werden könne. In Gutheissung der Klage räumte das Bezirksgericht Brig zu Gunsten der Grundstücke der Beschwerdegegner und zu Lasten des Grundstücks der Beschwerdeführer ein Durchgangs- und Durchfahrtsrecht in der Breite gemäss beiliegendem Plan ein (Ziff. 1). Es wies das Grundbuchamt in Brig gerichtlich an, unter Vorlage des rechtskräftigen Urteils, die Dienstbarkeit (auf dem Plan grün eingezeichnet) gemäss Ziff. 1 im Grundbuch einzutragen (Ziff. 2). Alle anderslautenden und weitergehenden Begehren wurden abgewiesen (Ziff. 3), die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 4'250.-- den Beschwerdeführern auferlegt (Ziff. 4) und die Beschwerdeführer verpflichtet, den Beschwerdegegnern eine Parteientschädigung von Fr. 6'550.-- und Fr. 1'000.-- für geleistete Kostenvorschüsse in solidarischer Haftbarkeit zu bezahlen (Ziff. 5 des Urteils vom 28. März 2013). B. Die Beschwerdeführer reichten gegen das bezirksgerichtliche Urteil am 8. Mai 2013 Berufung ein und beantragten, das angefochtene Urteil sei unter Kostenfolgen aufzunehmen (recte: aufzuheben) und es sei eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen. In ihrer Berufungsantwort vom 12. Juli 2013 schlossen die Beschwerdegegner, das mit Berufung angefochtene Urteil sei zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Berufungsantwort wurde den Beschwerdeführern am 22. Juli 2013 zugestellt und den Parteien am 13. August 2014 die Besetzung der Berufungsinstanz mitgeteilt. Das Kantonsgericht Wallis trat auf die Berufung nicht ein (Ziff. 1), auferlegte den Beschwerdeführern die Kosten des Berufungsverfahrens von Fr. 1'400.-- (Ziff. 2) und verpflichtete die Beschwerdeführer, den Beschwerdegegnern unter solidarischer Haftbarkeit eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'000.-- zu bezahlen (Ziff. 3 des Urteils vom 30. September 2014). C. Mit Eingabe vom 9. Dezember 2014 stellen die Beschwerdeführer dem Bundesgericht das Primärbegehren, das kantonsgerichtliche Urteil aufzuheben und gerichtlich festzustellen, dass auf ihrer Parzelle Nr. uuu keine Dienstbarkeit bestehe, sowie das Sekundärbegehren, das kantonsgerichtliche Urteil aufzuheben und den Prozess im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen in allen Instanzen. Es sind die kantonalen Akten, hingegen keine Vernehmlassungen eingeholt worden.