Sachverhalt: A. Am 19. April bzw. 2. Mai 2008 schloss das Einzelunternehmen A._ Engineering beziehungsweise A._ (Kläger; Beschwerdeführer) als dessen Inhaber mit der B._ AG (Beklagte; Beschwerdegegnerin) einen Werkvertrag. Als Teilleistung dieses Vertrages erstellte die Beklagte eine Stützmauer, die vom Kläger geplant worden war. Zu einem späteren Zeitpunkt zeigte sich ein quer über die Mauer verlaufender Riss. Ausserdem sei die Mauer nach vorne gekippt. Der Kläger machte drei Mängel (Primärmängel) geltend, die er der Beklagten anlastete: Eine falsche Hinterfüllung der Stützmauer (Humus statt Aushubmaterial d.h. Bündnerschiefer), ein zu kleiner Fundamentrücksprung sowie eine falsch positionierte Quell- beziehungsweise Hangwasserfassung. Diese Mängel hätten zum Riss und zum Kippen der Mauer (Sekundärmängel) geführt. Er erhob Mängelrüge und verlangte unter Fristansetzung den Ersatz der Mauer. Die Beklagte bestritt die Primärmängel und machte den Kläger als Planer für die Unzulänglichkeiten der Stützmauer verantwortlich. Sie schlug vor, die Mauer von einer neutralen Drittperson untersuchen zu lassen, um so die Verantwortlichkeit für die Mängel zu klären. Auf diesen Vorschlag ging der Kläger nicht ein, verlängerte stattdessen die Frist und liess die Mauer nach deren unbenutzten Ablauf abreissen und durch ein Drittunternehmen neu erstellen. B. Nach erfolgloser Schlichtungsverhandlung verlangte der Kläger mit Klage vom 26. Januar 2012 beim Bezirksgericht Hinterrhein von der Beklagten Fr. 29'907.05 entsprechend den geltend gemachten Kosten für den Ersatz der Stützmauer. Mit Entscheid vom 8. Oktober 2013 wies das Bezirksgericht die Klage ab. Die dagegen vom Kläger erhobene Berufung wies das Kantonsgericht von Graubünden mit Urteil vom 15. Juli 2014 ab. C. Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde erneuert der Kläger im Wesentlichen das bereits erstinstanzlich gestellte Begehren. Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, und eventuell, diese abzuweisen. Das Kantonsgericht beantragt unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei, und verzichtet im Übrigen auf Gegenbemerkungen.