Sachverhalt: A. A.a. Gemäss Gutschriftsanzeige der Bank D._ AG vom 22. November 2001 wurde im Auftrag des in Deutschland wohnhaften C._ (Kläger, Beschwerdegegner) durch die auftraggebende Sparkasse E._ der Betrag von DM 35'000.-- auf das D._-Konto Nr. xxx, lautend auf "A._ Treuhand, Herr B.A._" überwiesen und dort mit einem Betrag von EUR 17'895.22 bzw. Fr. 25'706.50 gutgeschrieben. Als "Zahlungsgrund" wurde "Darlehen zu Gunsten Fa. G._" angegeben. Als Inhaber des Einzelunternehmens "A._ Treuhand" war B.A._ (Beklagter 2, Beschwerdeführer 2) im Handelsregister aufgeführt, ferner war A.A._ (Beklagte 1, Beschwerdeführerin 1) mit Einzelprokura eingetragen. A.b. Der Hintergrund der Überweisung des Betrages von DM 35'000.-- ist zwischen den Parteien umstritten. Nachdem der Kläger die Rückerstattung des überwiesenen Betrages verlangt hatte, bestritten die Beklagten eine Schuldpflicht. Sie machten geltend, eine gewisse Frau H._ habe vorgegeben, Geld für ein Kinderhilfswerk zu sammeln. Sie habe die Beklagte 1 zu überreden vermocht, ihr Darlehen von mindestens Fr. 720'000.-- zu gewähren. Dabei habe H._ der Beklagten 1 erklärt, ihr (H._) stünden gegenüber mehreren Personen, darunter dem Kläger, eine Forderung zu, und sie habe die Schuldner angewiesen, die jeweilige Schuld direkt an die Beklagte 1 in Anrechnung an das von dieser gewährte Darlehen zu zahlen. Gleichermassen habe H._ eine Forderung gegenüber der G._ aus einem Darlehensvertrag über DM 635'000.-- gehabt. Es sei daher davon auszugehen, dass mit der durch H._ angewiesenen Zahlung des Klägers an die Beklagten dessen Schuld bei H._ im entsprechenden Umfang erloschen sei und er zum vorneherein keinen Schaden erlitten habe. Als weitere Begründung, dass dem Kläger kein Schaden erwachsen sei, brachten die Beklagten (erstmals in der Duplik im erstinstanzlichen Verfahren) vor, der Kläger selber habe an der Einvernahme vor dem Polizeipräsidium U._ vom 2. Oktober 2003 vorgebracht, er habe im Juni 2002 unerwartet eine Überweisung von gut EUR 18'000.-- mit den Angaben "H._" (Name), "V._" (Ort) und dem Vermerk "Rückzahlung Darlehen" erhalten. Wenn er aber von Frau H._ ca. EUR 18'000.-- zurückerhalten habe, sei er nicht geschädigt. B. B.a. Mit Klage vom 12. März 2012 beim Kreisgericht Rorschach beantragte der Kläger, die Beklagten seien unter solidarischer Haftbarkeit kostenfällig zu verpflichten, ihm EUR 17'895.22 (entsprechend dem Gegenwert von DM 35'000.--) nebst Zins zu 5 % seit 20. Februar 2002 zu bezahlen. Das Kreisgericht wies die Klage mit Urteil vom 11. Juli 2014 ab. Es erwog, zwar seien die Beklagten im Zusammenhang mit der an sie überwiesenen Darlehen für die G._ wegen Veruntreuung rechtskräftig verurteilt worden (Urteil des Bundesgerichts 6B_406/2008 vom 12. Dezember 2008), da sie nicht hätten privat über die überwiesenen Gelder verfügen dürfen. Jedoch sei davon auszugehen, dass der Kläger mit der Überweisung im Juni 2002 über rund EUR 18'000.-- den überwiesenen Betrag zurückerhalten habe und daher nicht geschädigt sei. B.b. Mit Urteil vom 9. März 2016 schützte das Kantonsgericht St. Gallen die vom Kläger gegen das Urteil des Kreisgerichts erhobene Berufung und verpflichtete die Beklagten kostenfällig und unter solidarischer Haftpflicht, dem Kläger EUR 17'895.22 nebst Zins zu 5 % seit 20. Februar 2002 zu bezahlen. Wie das Kreisgericht bejahte es grundsätzlich die Haftung der Beklagten aufgrund einer unerlaubten Handlung. Es verneinte jedoch anders als das Kreisgericht, dass der Kläger durch die Überweisung von H._ vom Juni 2002 schadlos gehalten worden und damit seine Forderung aus Art. 41 ff. OR getilgt worden sei. C. Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde beantragen die Beschwerdeführer dem Bundesgericht, das Urteil des Kantonsgerichts kostenfäll ig aufzuheben und die Klage abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Für das bundesgerichtliche Verfahren sei ihnen sodann die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.