Sachverhalt: A. A.a. A._ (Kläger, Beschwerdeführer) kaufte am 15. April 2010 einen Wohnanhänger. Für diesen Wohnanhänger schloss er bei der Versicherung B._ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) eine Vollkaskoversicherung mit Versicherungsbeginn am 16. April 2010 ab. Ab dem 1. Januar 2013 war die Versicherung als Teilkaskoversicherung ausgestaltet. A.b. Im April 2010 liess A._ seinen Wohnanhänger von Chur nach Recetto (Italien) überführen und auf dem Campingplatz einer Wasserski-Übungsanlage abstellen. Während der Sommersaison verblieb der Wohnanhänger dort und wurde im November 2010 wieder nach Chur überführt. Im April 2011 wurde der Wohnanhänger wieder auf den Campingplatz in Recetto (Italien) gefahren. Im Herbst 2011 wurde auf die Rückführung in die Schweiz verzichtet, weil A._ und seine Familie planten, noch eine weitere Saison in Recetto (Italien) zu campen und die dortige Wasserski-Infrastruktur zu nutzen. Auch im Herbst 2012 erfolgte keine Rückführung des Wohnanhängers in die Schweiz. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 2013 wurde der Wohnanhänger gestohlen. A.c. Am 17. Januar 2013 meldete A._ den Diebstahl des Wohnanhängers der Versicherung B._ AG. Diese errechnete mit Expertise vom 13. Februar 2013 unter Berücksichtigung einer Unterversicherung und unter Einbezug des Ersatzes für mitgeführte Sachen eine Entschädigung von Fr. 45'650.--. A.d. Mit Schreiben vom 19. Februar 2013 teilte die Versicherung B._ AG A._ mit, gestützt auf lit. A Ziff. 1.4 der Allgemeinen Bedingungen (AB) für die Motorfahrzeugversicherung könne für den Diebstahl des Wohnanhängers keine Entschädigung geleistet werden, da dessen Standort im April 2011 nach Italien verlegt worden sei; der Versicherungsschutz habe deshalb nur bis Ende 2011 bestanden. B. B.a. Am 22. April 2013 reichte A._ dem Vermittleramt Plessur ein Schlichtungsgesuch ein. Da sich die Parteien an der Schlichtungsverhandlung vom 23. Mai 2013 nicht einigen konnten, stellte das Vermittleramt Plessur die Klagebewilligung aus. B.b. Mit Klage vom 26. Juni 2013 beim Bezirksgericht Plessur beantragte A._, die Versicherung B._ AG sei zur Zahlung von Fr. 45'650.-- nebst Zins zu verpflichten. Mit Entscheid vom 18. November 2013 verurteilte das Bezirksgericht Plessur die Versicherung B._ AG zur Zahlung von Fr. 45'650.-- nebst Zins an A._. B.c. Gegen diesen Entscheid reichte die Versicherung B._ AG Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden ein und beantragte, der Entscheid des Bezirksgerichts Plessur vom 18. November 2013 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Mit Urteil vom 17. Dezember 2014 hiess das Kantonsgericht von Graubünden die Berufung gut, hob den Entscheid des Bezirksgerichts Plessur auf und wies die Klage ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 20. Januar 2015 beantragt A._ dem Bundesgericht sinngemäss, es sei das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 17. Dezember 2014 aufzuheben und die Versicherung B._ AG sei zur Zahlung von Fr. 45'650.-- nebst Zins zu verurteilen. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.