Sachverhalt: A. A.a. A._ und B._ waren als Kadermitarbeiter der C._ AG ab 1. Januar 1998 bei der Sammelstiftung VZ Versicherungszentrum AG (heute: VZ Sammelstiftung; nachfolgend: Sammelstiftung) ausschliesslich für die überobligatorische berufliche Vorsorge versichert. Das für die C._ AG unter der Nummer xxx geführte Vorsorgewerk wies Ende 2003 eine "Unterdeckung" im Sinne einer Deckungslücke für den Freizügigkeitsfall auf, weil das individuelle Vorsorgeguthaben von manchen Versicherten infolge des von ihnen gewählten persönlichen Anlagerisikos geringer war als der gesetzliche Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Darüber informierte die Sammelstiftung mit E-Mail vom 5. Juli 2004 und mit Infoblatt vom 18. November 2004. Als "Sanierungsmassnahmen" transferierte sie in der Folge rückwirkend per 31. Dezember 2003 die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorsorgeguthaben von A._ und B._ (Fr. 210'074.77 resp. Fr. 83'044.23) auf Freizügigkeitskonten, die für die Mitarbeiter bei der VZ Freizügigkeitsstiftung (nachfolgend: Freizügigkeitsstiftung) neu eröffnet worden waren. Eine im Kontext anbegehrte "qualifizierte Verzichtserklärung" in Bezug auf eine individuelle "Differenz/Unterdeckung" im Betrag von Fr. 18'614.- resp. Fr. 6'643.- unterzeichnete A._ lediglich unter Vorbehalt der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses und B._ gar nicht. Daraufhin führte die Sammelstiftung - ausgehend von den seit 1. Januar 2004 geäufneten Sparguthaben von Fr. 39'657.52 (A._) resp. Fr. 18'472.95 (B._) - das Vorsorgewerk für die C._ AG unter der Nummer yyy. A.b. Infolge Kündigung durch die C._ AG wurde der Anschlussvertrag resp. das Vorsorgewerk Nummer yyy auf den 30. November 2005 aufgelöst. In diesem Zusammenhang wurden für A._ Fr. 466'968.30 und für B._ Fr. 132'282.77 an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen. B. A._, B._ und die C._ AG liessen am 20. Mai 2011 Klage erheben mit im Wesentlichen folgenden Rechtsbegehren: 1. Die Sammelstiftung sei zu verpflichten, A._ auf sein neues Vorsorgekonto bei der D._ Sammelstiftung BVG einen noch zu bestimmenden Betrag, mindestens jedoch Fr. 35'228.16 zuzüglich 4 % Zins seit 1. Januar 2005, zu zahlen. 2. Die Sammelstiftung sei zu verpflichten, gegenüber A._ bezüglich aller für ihn geführten Vorsorgekonten während der Dauer vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2003 und vom 1. Januar (recte wohl: 1. Januar 2004) bis 30. November 2005 vollumfänglich und detailliert abzurechnen unter Berücksichtigung des Mindestguthabens für die beiden Perioden. 3. Die Sammelstiftung sei zu verpflichten, B._ auf sein neues Vorsorgekonto bei der D._ Sammelstiftung BVG einen noch zu bestimmenden Betrag, mindestens jedoch Fr. 7'587.57 zuzüglich 4 % Zins seit 1. Januar 2005, zu zahlen. 4. Die Sammelstiftung sei zu verpflichten, gegenüber B._ bezüglich aller für ihn geführten Vorsorgekonten während der Dauer vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2003 und vom 1. Januar (recte wohl: 1. Januar 2004) bis 30. November 2005 vollumfänglich und detailliert abzurechnen unter Berücksichtigung des Mindestguthabens für die beiden Perioden. 5. (Informationsbegehren über verschiedene Punkte) Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Entscheid vom 28. April 2014 ab, soweit es darauf eintrat. C. A._ und B._ lassen mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die vorinstanzlichen Rechtsbegehren Ziff. 1-4 erneuern; eventualiter beantragen sie die Rückweisung der Sache zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid an das kantonale Gericht. Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.