Sachverhalt: A. Der 1969 geborene A._ arbeitete seit 7. August 2006 bei der Firma B._ AG. Am 9. September 2013 kündigte diese das Arbeitsverhältnis per 31. Dezember 2013. A._ meldete sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum zur Arbeitsvermittlung an und beantragte ab 1. Januar 2014 Arbeitslosenentschädigung. Mit Verfügung vom 10. Februar 2014 stellte die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich (nachfolgend: Kasse) den Versicherten wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1. Januar 2014 für 36 Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Daran hielt die Kasse auch auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 4. Juli 2014). B. Die hiegegen geführte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 26. November 2015 ab. C. A._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, in Aufhebung des angefochtenen Entscheides seien ihm die gesetzlichen Leistungen ungeschmälert auszurichten. Eventualiter sei er höchstens während 15 Tagen in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Ein Schriftenwechsel wurde nicht angeordnet.