Sachverhalt: A. Der 1970 geborene A._ war seit 1. Februar 2004 Mitglied der Geschäftsleitung der Firma B._ AG und damit bei der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft - heute Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft (nachfolgend Helvetia) - obligatorisch unfallversichert. Am 16. Dezember 2004 wurde er Zeuge einer Schiesserei, bei der zwei Personen starben. Der Versicherte war in der Folge aus psychischen Gründen arbeitsunfähig. Die Helvetia kam für die Heilbehandlung und das Taggeld auf. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 stellte sie die Taggelder mangels Arbeitsunfähigkeit des Versicherten per 28. Februar 2011 ein. Auf seine Einsprache hin schlossen die Parteien am 28. Juni 2011 einen Vergleich ab, wonach ihm die Helvetia eine Case Management-Unterstützung zur vollen beruflichen Integration und ab 1. März 2011 bis zu deren Abschluss das volle Taggeld leiste. Mit Verfügung vom 21. März 2013 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich dem Versicherten ab 1. Dezember 2005 eine ganze Invalidenrente zu. Mit Verfügung vom 11. März 2013 stellte die Helvetia fest, für die Zeit vom 17. Dezember 2004 bis 31. Januar 2013 bestehe eine Überentschädigung von Fr. 115'527.50; diese Summe werde vom Nachzahlungsbetrag der Ausgleichskasse des Kantons Zürich in Abzug gebracht und sei auf das Konto der Helvetia zu überweisen. Die Einsprache des Versicherten wies sie mit Entscheid vom 17. März 2014 ab. B. Die hiegegen geführte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 21. August 2015 ab. C. Mit Beschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei festzustellen, dass keine Nachzahlungspflicht zu seinen Lasten bestehe bzw. dass die von der Helvetia ausgerichteten Leistungen zu Recht erfolgt seien; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Auflage, nach Abklärung der wesentlichen Umstände und unter Berücksichtigung der bundesgerichtliche Erwägungen neu über die Streitsache zu entscheiden. Ein Schriftenwechsel wurde nicht angeordnet.