Sachverhalt: A. Die 1974 geborene A._ arbeitete als Verkäuferin in einem Tankstellenshop, als sie am 21. November 2004 Opfer eines Überfalles wurde. Sie meldete sich am 17. November 2006 wegen andauernden psychischen Problemen zum Leistungsbezug bei der Invalidenversicherung an. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, holte zur Abklärung des medizinischen Sachverhaltes u.a. eine Expertise des Dr. med. B._, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 11. Juni 2008 ein. Mit Verfügung vom 12. Januar 2009 sprach die IV-Stelle der Versicherten eine ganze Invalidenrente ab 1. November 2005 zu. Im Rahmen einer im März 2012 eingeleiteten Rentenrevision liess die IV-Stelle A._ erneut psychiatrisch begutachten (Expertise der Dr. med. C._, Fachärztin FMH für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. April 2014). Mit Verfügung vom 14. April 2015 hob die IV-Stelle den bisherigen Rentenanspruch auf. B. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 17. August 2015 gut und stellte fest, die Versicherte habe weiterhin Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die IV-Stelle, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben; eventualiter sei die Sache zur weiteren Abklärung an die IV-Stelle zurückzuweisen. Zudem ersucht sie um die Gewährung der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde. A._ schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und die Vorinstanz lassen sich nicht vernehmen. D. Mit Verfügung vom 30. November 2015 hat der Instruktionsrichter der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.