Sachverhalt: A. A.A._ (geb. 1988) stammt aus Serbien. Sie heiratete am 12. Januar 2008 den in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Landsmann C._ (geb. 1984), worauf ihr am 12. August 2008 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei diesem erteilt wurde. Mitte Oktober 2009 trennten sich die Eheleute; am 23. Dezember 2010 wurde die Ehe geschieden und die Bewilligung von A.A._ am 21. Mai 2012 widerrufen bzw. nicht mehr verlängert (vgl. Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts 2C_90/2014 vom 29. Januar 2014). Am 20. März 2014 ersuchte A.A._ darum, ihre Situation als schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu behandeln, was das Migrationsamt des Kantons Zürich tags darauf ablehnte, worauf A.A._ am 28. März 2014 in ihre Heimat ausreiste. B. Am 25. Juli 2014 heiratete A.A._ den Schweizer Bürger B.A._ (geb. 1965). Dieser hat zwei Söhne aus einer früheren Ehe (geb. 1989 bzw. 1992) und eine Tochter (geb. 2010) aus einer ausserehelichen Beziehung. Kurz vor der Ehe mit B.A._ hatte A.A._ am 8. Mai 2014 noch den Schweizer Bürger D._ (geb. 1960) heiraten wollen; das entsprechende Gesuch zog sie jedoch am 14. Mai 2014 wieder zurück. Das Migrationsamt des Kantons Zürich lehnte es am 14. Januar 2015 ab, A.A._ die Einreise und den Aufenthalt im Familiennachzug zu gestatten; verschiedene Indizien (Altersunterschied, widersprüchliche Aussagen, Zusammenleben mit einem früheren Partner vom 1. Oktober 2010 bis zum 11. Februar 2013) wiesen darauf hin, dass es A.A._ nicht um eine echte eheliche Beziehung gehe, sondern einzig darum, in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung zu erlangen, "um hier weiter einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können" ("Umgehungsehe" bzw. "Scheinehe"). Die hiergegen gerichteten kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ging in seinem Urteil vom 21. Oktober 2015 davon aus, dass es dem Ehepaar A._ nicht gelungen sei, die verschiedenen für eine Umgehungsehe sprechenden Indizien zu entkräften; angesichts der "gewichtigen" Hinweise, welche für das Vorliegen einer Umgehungsabsicht zumindest seitens der Gattin sprächen, habe darauf verzichtet werden dürfen, ihr im Familiennachzug eine Aufenthaltsbewilligung "auf Probe" zu erteilen. C. Das Ehepaar A._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich aufzuheben und das Migrationsamt anzuhalten, A.A._ die beantragte Bewilligung zu erteilen. Die Ausführungen der kantonalen Behörden erschöpften sich in blossen "Vermutungen und Möglichkeiten", stützten sich indessen auf keine "sorgfältige, gewissenhafte und unvoreingenommene Beurteilung". Zwischen A. und B.A._ bestehe eine umfassende Liebes- und Lebensbeziehung. Die erste in der Schweiz gelebte Verbindung sei auseinandergegangen, da A.A._ Opfer häuslicher Gewalt geworden sei. Sie habe in der Folge im März 2014 innerhalb von 5 Tagen die Schweiz "Hals über Kopf" verlassen müssen, weshalb sie "emotional völlig durcheinander" gewesen sei. Die kantonalen Behörden unterstellten A.A._ aktenwidrig, willkürlich und entgegen den aktenkundigen Beweisen, dass sie eine "kalte, gefühlslose, kalkulierende, junge Frau sei", die ihren Gatten nicht wirklich liebe und die ihn nur wegen der Aufenthaltsbewilligung geheiratet habe. Das Migrationsamt und das Staatssekretariat für Migration (SEM) beantragen ohne weitere Begründung, die Beschwerde abzuweisen; die Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich haben darauf verzichtet, sich vernehmen zu lassen. Das Ehepaar A._ hat am 15. Februar 2016 an seinen Anträgen und Ausführungen festgehalten. D. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2015 wies der Abteilungspräsident das mit der Beschwerde verbundene Gesuch ab, A.A._ für die Dauer des Verfahrens vorsorglich zu gestatten, bei ihrem Gatten zu wohnen, da für eine derartige Massnahme nach der Aktenlage keine Notwendigkeit bestehe, nachdem A.A._ sich nach ihren eigenen Darlegungen in Serbien befinde und im Rahmen von Tourismusaufenthalten jeweils während zweimal 90 Tagen pro Jahr zu ihrem Ehemann in die Schweiz kommen könne.