Sachverhalt: A. A.a. A._ wurde 1985 in der Schweiz geboren und verfügt über die mazedonische Staatsbürgerschaft. Er heiratete am 10. Januar 2014 eine Schweizer Bürgerin (geb. 1984). Aus der Beziehung mit dieser ging am 22. Juni 2015 eine gemeinsame Tochter (Schweizerin) hervor. A.b. Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte A._ am 18. März 2013 wegen vorsätzlich begangener grober Verletzungen von Verkehrsregeln, Nichtmitführens des erforderlichen Ausweises und mehrfacher Übertretungen des Betäubungsmittelgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von 31 /2 Jahren und einer Busse von Fr. 500.--. A._ hatte sich ab Ende Dezember 2009 bis Mitte November 2010 an zahlreichen illegalen Autorennen mit Gleichgesinnten beteiligt; dabei überschritt er die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten massiv und tätigte verschiedene gefährliche Manöver (mangelnder Abstand, Rechtsüberholen usw.). Das Bundesgericht bestätigte am 22. Oktober 2013 das kantonale Strafurteil (6B_499/2013). A.c. A._ befindet sich seit dem 17. Februar 2014 im Strafvollzug und wird frühestens am 15. Juni 2016 bedingt aus diesem entlassen werden können. B. Das Migrationsamt des Kantons Zürich widerrief am 9. Juli 2014 die Niederlassungsbewilligung von A._ und wies ihn auf das Ende des Strafvollzugs hin aus der Schweiz weg. Auch wenn A._ angesichts der mehrjährigen Erwerbstätigkeit und der familiären Verankerung eine gewisse Integration nicht abgesprochen werden könne, erscheine diese - so das Migrationsamt - insgesamt nicht als "derart ausgeprägt", dass sie gemessen an seinem Verschulden gegen eine Beendigung seiner Anwesenheit sprechen würde; er stelle im Bereich des Strassenverkehrs aufgrund seines bisherigen Verhaltens nach wie vor eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Das öffentliche Interesse überwiege angesichts der gesamthaft schwerwiegenden und wiederholten Delinquenz im Strassenverkehr seine privaten Interessen, bei der Familie im Land verbleiben zu können. Die hiergegen gerichteten kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg (Rekursentscheid der Sicherheitsdirektion vom 16. Januar 2015 und Urteil des Verwaltungsgerichts vom 1. April 2015). C. C.a. A._ beantragt vor Bundesgericht, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich aufzuheben und die kantonalen Behörden anzuhalten, seine Niederlassungsbewilligung nicht zu widerrufen; eventuell sei er zu verwarnen. A._ macht geltend, das angefochtene Urteil sei unverhältnismässig: Seit dem 10. Oktober 2010 wohne er "faktisch" mit seiner heutigen Ehefrau zusammen. Nach einer zweijährigen Therapie sei er inzwischen wieder im Besitz des Führerausweises. Der Beginn bzw. die Festigung der Beziehung zu seiner Ehefrau bilde "zweifelsohne einen markanten Wendepunkt in seiner Biographie". Seine Straffälligkeit stehe in keinem Zusammenhang mit Drogen- oder schweren Gewaltdelikten. Seine Zukunftsaussichten könnten im Hinblick auf seine hiesige Verankerung als gut bezeichnet werden; eine Rückfallgefahr bestehe nicht und dies unabhängig davon, ob die Verkehrsgutachterin irrigerweise davon ausgegangen sei, dass er zu einer kürzeren Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, als dies tatsächlich der Fall war. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und das Staatssekretariat für Migration (SEM) beantragen, die Beschwerde abzuweisen; die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hat darauf verzichtet, sich zur Beschwerde zu äussern. C.b. A._ zeigte dem Bundesgericht am 27. Juli 2015 die Geburt seiner Tochter an; gleichzeitig wies er darauf hin, dass er gestützt hierauf im Kanton um Wiedererwägung der Verfügung vom 9. Juli 2014 ersucht habe, nachdem das Verwaltungsgericht trotz Hinweises auf die Schwangerschaft der Gattin auf seine Eingabe nicht eingetreten sei, soweit er "seinen Aufenthaltsanspruch mit dem von ihm gezeugten und noch nicht geborenen Kind" begründet habe; hierüber müsse nach Ansicht des Verwaltungsgerichts zur Wahrung des Instanzenzugs zunächst das Migrationsamt befinden. A._ beantragt, im bundesgerichtlichen Verfahren diesbezüglich einen weiteren Schriftenwechsel durchzuführen. Am 15. September 2015 hielt A._ an seinen Anträgen und Ausführungen fest; gleichzeitig gab er eine Stellungnahme seiner Gattin zu den familiären Verhältnissen, einen Vollzugsbericht der Strafanstalt X._ sowie einen Arbeitsvertrag mit einem Garagebetrieb für die Zeit ab Juni 2016 zu den Akten.