Sachverhalt: A. A._ ist Eigentümer der in der Landwirtschaftszone der Gemeinde Finhaut gelegenen Parzelle Nr. xxx (Plan Nr. xxx, im Ort "Les Tsantons"), auf der ein Chalet erstellt ist . Zur Abrundung des Terrains und zur Erstellung eines Parkplatzes am Rand der Strasse stellte er am 22. November 2000 ein Gesuch an das Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU), um die angrenzende, im Eigentum des Kantons Wallis stehende Parzelle Nr. yyy (früher Nr. yyy) zu erwerben. Mit Schreiben vom 20. August 2003 ermächtigte ihn der Rechtsdienst des DVBU, auf eigenes Risiko ("à vos risques et périls") die notwendigen Vorkehren zu treffen, um bei der Gemeinde ein Baugesuch zur Errichtung des Parkplatzes auf kantonalem Boden einzureichen. Mit Schreiben vom 18. November 2003 teilte die Gemeinde A._ mit, das Baugesuch sei angenommen worden, fügt aber auch an "la présente autorisation ne préjuge en rien des décisions que seront appelées à prendre les autorités compétentes pour ce qui a trait à l'autorisation de construire et à l'utilisation du domaine public". B. Am 2. September 2004 reichte die Landschaftsgärtnerei B._ SA für A._ bei der Gemeinde ein Gesuch für die Erstellung eines Schwimmbads neben dem Chalet ein, wobei eine Teilfläche des Beckens (14 m2 ) auf den kantonalen Grund (Parzelle Nr. yyy) hinüber ragen würde. Mit Schreiben vom 8. September 2004 verlangte die Gemeinde nähere Angaben zum Bauprojekt und hielt unter anderem fest, für die Baute ausserhalb der Bauzone sei eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich. C. Am 30. September 2004 gelangte A._ an die Dienststelle für Strassen- und Flussbau des DVBU und beantragte erneut den Kauf der Parzelle Nr. yyy. Am 18. November 2004 informierte die Dienststelle A._ über die Weiterleitung des Gesuchs mit einer positiven Vormeinung an den Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU. Zudem bemerkte sie, das Baubewilligungsgesuch für das Schwimmbad müsse direkt an die dafür zuständige Gemeindebehörde von Finhaut gerichtet werden ("la requête d'autorisation de construire concernant la piscine doit être adressée directement à l'Administration communale de Finhaut, organe compétent en la matière"). Am 20. Dezember 2004 wurde bei der Gemeinde mit dem offiziellen Formular das Baugesuch zur Erstellung des Schwimmbads (mit Überdeckung, Wärmepumpe und Stützmauer) unterbreitet. Das Gesuch wurde öffentlich aufgelegt und die Gemeinde erteilte am 7. März 2005 die Baubewilligung. D. Am 12. Mai 2010 sprach sich die Dienststelle für Strassen- und Flussbau gegen eine Eigentumsübertragung der Parzelle Nr. yyy aus. Auf Aufforderung des Verwaltungs- und Rechtsdienstes des DVBU reichte die Gemeinde am 28. Mai 2010 eine Kopie des Baudossiers des Schwimmbads ein. In der Folge holte die Kantonale Baukommission (KBK) Vormeinungen bei verschiedenen Dienststellen ein. E. Am 29. September 2010 eröffnete die KBK A._, die realisierte Baute sei nicht zonenkonform und auch die Standortgebundenheit ausserhalb der Bauzone sei nicht gegeben. Da die Arbeiten ohne Baubewilligung der zuständigen Behörde ausgeführt worden seien, werde der Bauherr aufgefordert, innert der Frist von 3 Monaten den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen, indem er das Schwimmbad und die Mauern zurückzubauen habe. Das Grundstück sei wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen und habe dem natürlichen Geländeverlauf zu entsprechen. F. Die von A._ dagegen erhoben Beschwerde wies der Staatsrat am 14. Mai 2014 ab und bestätigte die Wiederherstellungsverfügung. Mit Entscheid vom 6. Februar 2015 wies das Kantonsgericht des Kantons Wallis die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat. G. A._ erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt hauptsächlich die Aufhebung des Entscheids des Kantonsgerichts. Das Kantonsgericht und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der Staatsrat hat auf Vernehmlassung verzichtet. Der Beschwerdeführer hat sich nicht mehr geäussert.