Sachverhalt: A. A.a. A._ gelernter Industriespengler, war zuletzt bis 31. Oktober 1998 als Chefmonteur Lüftung in der B._ AG angestellt. Danach war er als Handwerk-Allrounder und Tauchlehrer selbstständig erwerbstätig. Am 27. September 2002 meldete er sich unter Hinweis auf seit Mai 2001 bestehende Gelenk- und Muskelschmerzen sowie auf Konzentrationsprobleme und Müdigkeit bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Nachdem die SUVA ihm zunächst ein Taggeld ausgerichtet hatte, sprach sie A._ infolge eines Zeckenbisses ab 1. März 2006 eine Invalidenrente (Invaliditätsgrad von 71 %) und eine Integritätsentschädigung zu (Verfügung vom 17. März und Einspracheentscheid vom 22. November 2006). Mit Verfügung vom 12. Juli 2007 sprach ihm auch die IV-Stelle des Kantons Zürich ab dem 1. Mai 2002 eine ganze Rente zu (Invaliditätsgrad von 71 %). A.b. Im Rahmen einer 2010 eingeleiteten Überprüfung des Rentenanspruches holte die IV-Stelle ein polydisziplinäres (allgemein-medizinisch/rheumatologisch/neurologisch/psychiatrisches) Gutachten der MEDAS vom 31. Mai 2011 ein. Nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens hob sie die Verfügung vom 12. Juli 2007 am 31. Mai 2013 wiedererwägungsweise auf. Sie stellte die Rente auf das Ende des der Zustellung der Verfügung folgenden Monats ein. B. Die dagegen eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 6. Januar 2015 ab. C. A._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht oder die IV-Stelle zurückzuweisen. Die IV-Stelle sei zu verpflichten, die auf einem Invaliditätsgrad von 71 % basierende Rente über den 30. Juni 2013 hinaus auszurichten.