Sachverhalt: A. A.a. A._ (Kläger, Beschwerdeführer) war ab dem 1. Februar 2009 als Head of Investment Management Advisory in der Abteilung Financial Risk Management der B._ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) tätig. Nach dem schriftlichen Arbeitsvertrag vom 17. Oktober 2008 setzte sich sein Einkommen wie folgt zusammen: CHF/Monat CHF/Jahr Grundgehalt 80 % 12'000.-- 144'000.-- Rechnerischer individueller Bonus (INBO) 15 % 2'250.-- 27'000.-- Rechnerischer finanzieller Bonus (FIBO) 5 % 750.-- 9'000.-- Total 100 % 15'000.-- 180'000.-- Im Arbeitsvertrag wurde das ab 1. Oktober 2007 gültige Bonusreglement der B._ AG zu Vertragsbestandteil erklärt. Darin wird das Grundgehalt, der rechnerische INBO und rechnerische FIBO als rechnerisches Gesamteinkommen bzw. als garantiertes Gehalt bezeichnet, das in zwölf gleichen Monatsraten ausgezahlt wird. Der individuelle Bonus (INBO) soll im Dezember des Geschäftsjahres ausgezahlt werden, das dem Bemessungsjahr (1. Oktober bis 30. September) folgt. Ziffer 6 des Bonusreglements lautete wie folgt: "Bei Austritten während des Bemessungsjahres wird der rechnerische INBO sowie der rechnerische FIBO pro rata temporis zum Zeitpunkt des Austritts ausbezahlt." A.b. Per 1. Oktober 2009 führte die B._ AG einen neuen "Bonusplan für Kadermitarbeitende" ein. Darin wird das bisherige rechnerische Gesamteinkommen neu als garantiertes Fixgehalt ("fixed salary") bezeichnet, zu dem ein variabler Bonus hinzutritt. Nach Ziffer 5 dieses Bonusplans haben Kadermitarbeitende bei Austritt während des Bemessungsjahres keinen Bonusanspruch. Die B._ AG hat A._ nach eigenen Angaben mit Schreiben vom 17. August 2009 und mit E-Mail vom 4. September 2009 über die Einführung des neuen Bonusplans informiert. A.c. Nachdem A._ das Arbeitsverhältnis gekündigt hatte, schlossen die Parteien am 17. Juni 2011 eine Austrittsvereinbarung ab, worin sie den Arbeitsvertrag im gegenseitigen Einverständnis auf den 31. August 2011 aufhoben. Nach Ziffer 2 der Vereinbarung sollte die ordentliche Lohnzahlung bis am 31. August 2011 erfolgen. Beide Parteien erklärten sich mit Unterzeichnung der Vereinbarung per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche als auseinandergesetzt. B. B.a. Am 9. Juli 2012 reichte A._ beim Arbeitsgericht Zürich Klage ein und beantragte, die B._ AG sei zur Zahlung von Fr. 34'650.-- brutto nebst Zins, eventualiter von Fr. 33'000.-- brutto nebst Zins zu verpflichten. Zur Begründung brachte er vor, die B._ AG schulde ihm gestützt auf das Bonusreglement 2007 einen individuellen Bonus (INBO) pro rata temporis für das Geschäftsjahr 2010/2011 (1. Oktober 2010 bis 30. September 2011). Der Bonusplan 2009 sei nie Vertragsbestandteil geworden. Mit Urteil vom 3. Juni 2014 wies das Arbeitsgericht Zürich die Klage ab. B.b. Gegen dieses Urteil erhob A._ Berufung beim Obergericht des Kantons Zürich. Er beantragte die Aufhebung des Urteils des Arbeitsgerichts Zürich und wiederholte seine erstinstanzlich gestellten Klageanträge. Mit Urteil vom 27. Januar 2015 wies das Obergericht des Kantons Zürich die Berufung und die Klage ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 3. März 2015 beantragt A._ dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich sei aufzuheben und die B._ AG sei zur Zahlung von Fr. 34'650.-- brutto nebst Zins, eventualiter von Fr. 33'000.-- brutto nebst Zins zu verpflichten. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet.