Sachverhalt: A. Y._ (geb. 1974) stammt aus Algerien. Aufgrund der Heirat mit einer türkischen Staatsangehörigen verfügt er seit März 2005 über eine Aufenthaltsbewilligung. Am 20. Mai 2008 wurde den Eheleuten das Getrenntleben bewilligt; am 24. Januar 2011 schied das Bezirksgericht Pfäffikon die Ehe und stellte die gemeinsame Tochter A._ (geb. 2003) unter die Sorge der Mutter; dem Vater erkannte es ein Besuchsrecht im üblichen Umfang zu. B. B.a Am 15. Juli 2011 heiratete Y._ seine Landsfrau X._ (geb. 1977), die sich mit einem für 90 Tage gültigen Besuchervisum ("Schengenvisum") in der Schweiz aufhielt. Am 18. Juli 2011 ersuchte X._ das Migrationsamt des Kantons Zürich darum, ihr eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Gatten zu erteilen. Das Migrationsamt wies sie am 2. September 2011 aus dem Schengenraum weg: Entgegen dem ursprünglichen Aufenthaltszweck ("Visite familiale/amicale") strebe sie nunmehr einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz an, weshalb die Einreisevoraussetzungen nicht mehr gegeben seien; sie habe das Land zu verlassen und den Ausgang des Bewilligungsverfahrens im Ausland abzuwarten. Das Gesuch werde erst an die Hand genommen, wenn sie ausgereist sei. B.b Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich bestätigte diese Verfügung am 19. September 2011. X._ müsse - so ihre Begründung - den Bewilligungsentscheid im Ausland abwarten, da nicht gesagt werden könne, dass sie die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfülle (Art. 17 AuG [SR 142.20]). Ihr Partner sei zwar nun erwerbstätig, zuvor habe er aber oft die Stelle gewechselt und sei längere Zeit arbeitslos gewesen. Überdies habe seine Familie früher von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. B.c Y._ und X._ gelangten hiergegen an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Der Präsident von dessen 4. Abteilung wies am 4. Oktober 2011 das mit der Beschwerde verbundene Gesuch um aufschiebende Wirkung ab, da die Einreise unrechtmässig erfolgt sei (Bindung an den Visumszweck) und die Anwesenheit während des Bewilligungsverfahrens nach der Praxis des Verwaltungsgerichts nur bei einer rechtmässigen Einreise zulässig erscheine. C. Y._ und X._ ersuchen vor Bundesgericht, die Ziffer 1 der Verfügung des Abteilungspräsidenten des Verwaltungsgerichts Zürich aufzuheben und ihrer Beschwerde an die Vorinstanz aufschiebende Wirkung beizulegen; es sei X._ der Verbleib im Kanton Zürich während des laufenden Verfahrens zu bewilligen und das Migrationsamt des Kantons Zürich anzuhalten, auf allfällige Vollzugsvorkehrungen zu verzichten. Die Sicherheitsdirektion und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Der Abteilungspräsident hat am 12. Oktober 2011 bis zum Entscheid über das Gesuch um aufschiebende Wirkung alle Vollziehungsvorkehrungen untersagt.