Sachverhalt: A. Der 1954 geborene K._ stammt aus dem Land Y._ und ist ausgebildeter Lehrer. 1993 wurde er in der Schweiz als politischer Flüchtling anerkannt. Hier arbeitete er hauptsächlich als Hilfspfleger und seit 1. November 2005 als Pflegeassistent im Pflegezentrum E._. Am 15. Oktober 2007 meldete er sich bei der IV-Stelle des Kantons Graubünden zum Leistungsbezug an. Diese holte ein interdisziplinäres Gutachten des Medizinischen Abklärungszentrums X._ vom 29. Juli 2008 ein. Mit unangefochten in Rechtskraft erwachsener Verfügung vom 8. Dezember 2008 verneinte sie einen Rentenanspruch mangels invalidenversicherungsrechtlich relevanter Arbeitsunfähigkeit. Am 17. Mai 2010 meldete sich der Versicherte bei der IV-Stelle des Kantons Zürich zum Leistungsbezug an. Diese zog diverse Arztberichte bei. Mit Verfügung vom 29. März 2011 verneinte sie den Rentenanspruch, da sich der Gesundheitszustand seit der letzten Beurteilung nicht wesentlich verändert habe. B. Dagegen erhob der Versicherte beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde. Er legte unter anderem ein von ihm eingeholtes Gutachten der Psychiaterin Frau Dr. med. R._ vom 14. Juli 2011 und Berichte des Psychiaters Dr. med. B._ vom 8. Juli 2011 und des Dr. med. W._, Allgemeine Medizin FMH, Vertrauensarzt der Pensionskasse S._, vom 25. September 2011 vor. Mit Entscheid vom 10. September 2012 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab. C. Mit Beschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei ihm ab 1. Mai 2010 eine ganze Invalidenrente zuzusprechen. Die IV-Stelle sei zu verpflichten, eine umfassende psychiatrische Begutachtung in die Wege zu leiten; gestützt hierauf sei über den Rentenanspruch erneut zu verfügen. Ein Schriftenwechsel wurde nicht angeordnet.