A.- Nachdem B._, ein schweizerischer Staatsangehöriger, der im massgeblichen Zeitraum vorübergehend in Grossbritannien lebte und arbeitete, gegen zwei Beitragsverfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 14. Mai 1999 Beschwerde erhoben hatte, forderte die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ihn mit Zwischenverfügung vom 22. März 2000 auf, zur Sicherstellung der mutmasslichen Gerichtskosten bis zum 2. Mai 2000 einen Kostenvorschuss von Fr. 1000.- zu überweisen. Gleichzeitig kündigte sie an, bei Nichtleistung dieses Betrages innert der angesetzten Frist werde die Beschwerde durch einen Nichteintretensentscheid erledigt. B.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt B._ die Aufhebung der Kostenvorschussverfügung vom 22. März 2000 beantragen, wobei er im Wesentlichen geltend macht, die Eidgenössische Rekurskommission habe die Behandlung seiner Beschwerde ohne vorgängige Bezahlung eines Kostenvorschusses an die Hand zu nehmen, da für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren keine Kosten erhoben werden dürften. Die Eidgenössische Rekurskommission und die Ausgleichskasse enthalten sich eines Antrags. Auch das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet nach Einsichtnahme in die Akten auf eine Vernehmlassung. C.- Am 5. März 2002 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht eine publikumsöffentliche Beratung durchgeführt.