A.- Gestützt auf eine Verfügung des Amtes für Arbeit des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Amt) vom 15. März 2001 richtete die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen (nachfolgend: Kasse) K._ für seine Stelle beim Hotel S._ in Z._ in den Monaten Januar und Februar 2001 Pendlerkostenbeiträge von total Fr. 494.- aus. Der Versicherte erhob gegen die Verfügung vom 15. März 2001 beim Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen Beschwerde, worauf das Amt diese am 28. Mai 2001 lite pendente aufhob und den Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge ab 1. Januar 2001 verneinte; zur Begründung wurde ausgeführt, der Versicherte habe für die gleiche Arbeitsstelle ab 1. April 2000 bereits während sechs Monaten Pendlerkostenbeiträge bezogen und damit seine Anspruchsberechtigung ausgeschöpft. Gestützt auf die Verfügung des Amtes vom 28. Mai 2001 forderte die Kasse vom Versicherten die im Januar und Februar 2001 ausbezahlten Pendlerkostenbeiträge zurück (Verfügung vom 21. Juni 2001). Hiegegen erhob der Versicherte ebenfalls Beschwerde, worauf das kantonale Gericht das Rückforderungsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über den Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge sistierte. Mit unangefochten in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 7. November 2001 hob das kantonale Gericht die Verfügung des Amtes vom 15. März 2001 auf und verneinte den Anspruch des Versicherten auf Pendlerkostenbeiträge ab 1. Dezember 2000. B.- Mit Entscheid vom 23. Januar 2002 wies das kantonale Gericht die Beschwerde gegen die Rückforderungsverfügung vom 21. Juni 2001 ab. C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides vom 23. Januar 2002 (versandt am 31. Januar 2002) und gegebenenfalls den Erlass der Rückforderung. Die Kasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung verzichtet.