Forderung aus Versicherungsvertrag, hat sich ergeben: A.- Im Jahre 1989 schloss X._, Jahrgang 1904, Doktor der Medizin (Urologie), mit der B._ eine Unfallversicherung ab. Nebst Taggeld und Invaliditätsentschädigung war eine Todesfallsumme von Fr. 50'000.-- an den Ehegatten vereinbart. In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für Unfall- und Krankenversicherung, auf die in der Police als Bestandteil des Vertrags - nebst Zusatzbedingungen - verwiesen wurde, ist unter dem Titel "Umfang der Versicherung" (Art. 2-7) und "Schadenfall" (Art. 16- 20) insbesondere Folgendes geregelt: "Art. 4. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Ver- trages gelten als: a) Krankheit: ... b) Unfall: jede Körperschädigung, die der Versicherte durch plötzlich auf ihn einwirkende äussere Gefahr unfreiwillig erleidet. äussere Gefahr unfreiwillig erleidet. ... Art. 6. Grobe Fahrlässigkeit. Die Gesellschaft verzichtet auf das ihr nach Gesetz zustehende Recht, die Versicherungsleistung zu kürzen, wenn der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte das versicherte Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt hat. Art. 16. Pflicht zur ärztlichen Behandlung. In jedem Fall, der voraussichtlich Anspruch auf Versicherungsleistungen gibt, ist so bald als möglich ein Arzt beizuziehen und für zweckmässige Pflege zu sorgen. Der Versicherte hat sich den Anordnungen des Arztes und des Pflegepersonals zu unterziehen. Art. 17. Anspruchsbegründung. Bei Ansprüchen auf Versicherungsleistungen sind folgende Obliegenheiten zu erfüllen: ... Art. 18. Folgen bei vertragswidrigem Verhalten. Bei Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen der Art. 16 und 17 ist die Gesellschaft befugt, ihre Leistungen zu kürzen oder zu verweigern, es sei denn, der Versicherungsnehmer bzw. Anspruchsberechtigte beweise, dass das vertragswidrige Verhalten auf die Folgen der Krankheit oder des Unfalls und deren Feststellung keinen Einfluss ausgeübt hat.. " Am Abend des 11. August 1993 erlitt X._ bei rund 100 km/h einen Autounfall (Frontalkollision) und wurde mit Verletzungen des Brustkorbs (Thoraxkontusion mit Fraktur der 5. Rippe rechts ventral) nebst einer Schädelprellung und Rissquetschwunden im Gesicht per Helikopter in das Kantonsspital Chur eingeliefert. Entgegen ärztlicher Empfehlung zur stationären Überwachung und nach Unterzeichnung der Bescheinigung, dass "er auf die möglichen medizinischen und rechtlichen Folgen des vorzeitigen Austrittes aufmerksam gemacht worden ist, sowie auf mögliche lebensbedrohliche Komplikationen" (act. 41/4), verliess X._ gleichentags das Kantonsspital und reiste mit dem Taxi in seine Ferienwohnung nach Celerina. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1993 verstarb X._, nachdem er am Abend noch über starke Schmerzen im Thorax-Bereich geklagt hatte. B.- Im Dezember 1994 begehrte die anspruchsberechtigte Ehefrau bzw. nach deren Tod die Alleinerbin K._ (im Folgenden: Klägerin) vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich, die B._ (nachstehend: Beklagte) zur Bezah- lung des Todesfallkapitals nebst Zins zu verurteilen. Die Beklagte beantragte die Klageabweisung. C.-Das Handelsgericht wies die Klage ab. Es bejahte die Anwendbarkeit der Art. 16 ff. AVB. Bei unbestrittenem Verstoss des Versicherungsnehmers gegen die "Pflicht zur ärztlichen Behandlung" (Art. 16 AVB) war die Frage der Leistungskürzung oder -verweigerung zu beantworten (Art. 18 AVB). Das Handelsgericht nahm an, dem Versicherungsnehmer sei sein Verhalten als mittleres Verschulden anzulasten, weshalb sich eine Herabsetzung des Todesfallkapitals um die Hälfte rechtfertigen würde. Da indes Art. 18 AVB von Verschulden nichts sage, erklärte das Handelsgericht die Beklagte für berechtigt, die Entschädigung um jenen Betrag zu kürzen, um den diese sich bei Erfüllung der verletzten Obliegenheit gemäss Art. 16 AVB vermindert hätte; das Todesfallkapital sei nicht geschuldet, nachdem die Klägerin den Beweis - anders als die Beklagte den Gegenbeweis - nicht erbracht habe, dass der Versicherungsnehmer auch bei einer stationären Überwachung im Spital an den Unfallfolgen gestorben wäre (E. C/d-e S. 29 ff. des Urteils vom 21. November 1997, teilweise veröffentlicht in ZR 97/1998 Nr. 86 S. 200 ff., vorab S. 206). Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin hob das kantonale Kassationsgericht das handelsgerichtliche Urteil auf (Beschluss vom 14. März 1999). Die von der Klägerin gleichzeitig eingereichte eidgenössische Berufung wurde dadurch gegenstandslos (Beschluss vom 25. Mai 1999, 5C.8/ 1998). Nach Einräumung des rechtlichen Gehörs zur Auslegung von Art. 18 AVB wies das Handelsgericht die Klage erneut ab. Es bejahte wiederum die Anwendbarkeit der Art. 16 ff.