Staats- und Gemeindesteuern 1999/2000, hat sich ergeben: A.- X._ war in der Steuerperiode 1997/98 unbeschränkt steuerpflichtig in der Gemeinde A._. Weil er trotz Mahnung keine Steuererklärung für die Periode 1999/2000 eingereicht hatte, auferlegte ihm die Veranlagungsbehörde am 17. Januar 2000 eine Ordnungsbusse von Fr. 900.--. Gleichentags veranlagte sie ihn für die Staats- und Gemeindesteuern 1999/2000 nach Ermessen (steuerbares Einkommen Fr. 69'700.--, steuerbares Vermögen Fr. 59'000.--; jeweils Anteil Kanton Luzern). Beide Verfügungen wurden mit eingeschriebener Post an die Adresse des Steuerpflichtigen in A._ gesandt und kamen mit dem Vermerk "Annahme verweigert" an das Steueramt A._ zurück. Am 24. Januar 2000 sandte dieses die Verfügungen wiederum eingeschrieben an die Adresse des Steuerpflichtigen in B._ im Kanton Tessin, wobei auch diese Sendung mit dem Vermerk "Nicht abgeholt" zurückkam. Mit gewöhnlicher Post versandte das Steueramt die Verfügungen am 7. Februar 2000 ein drittes Mal. Mit Schreiben vom 5. Februar 2000, das beim Steueramt A._ am 8. Februar 2000 einging, teilte X._ dem Steueramt Folgendes mit: "Hiermit möchte ich Sie wieder einmal daran erinnern, dass ich mich am 31.12.1998 ordnungsgemäss in A._ abgemeldet habe. Steuerrechnungen der Gemeinde A._ für das Jahr 1999 werde ich deshalb keine entgegennehmen. ..." Am 29. Mai 2000 erhob X._ formell Einsprache gegen die Steuerveranlagung 1999/2000, wobei er geltend machte, er habe seit dem 31. Dezember 1998 seinen Wohnsitz nicht mehr in A._. Mit Entscheid vom 16. Mai 2001 trat die Staatssteuerkommission des Kantons Luzern auf die Einsprache nicht ein, da diese verspätet sei. Mit Urteil vom 25. Oktober 2001 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Abgaberechtliche Abteilung, eine dagegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab. B.- X._ führt staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben. Er macht insbesondere geltend, dieses führe zu einer unzulässigen Doppelbesteuerung; mit seinem Schreiben vom 5. Februar 2000 habe er rechtzeitig - wenigstens sinngemäss - Einsprache erhoben. Die Steuerverwaltung des Kantons Luzern schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern beantragt Abweisung, soweit auf die Beschwerde einzutreten sei.