Sachverhalt: A. Der 1954 geborene P._ war seit 1. Mai 1984 Hauswart bei der Firma B._ AG und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch unfallversichert. Am 22. Mai 2007 stürzte er während der Arbeit aus ca. vier Metern Höhe auf einen Betonboden. Gleichentags wurden im Spital U._ die Handgelenke beidseits, das Kniegelenk links und das rechte obere Sprunggelenk (OSG) geröntgt, eine Sonografie des Abdomens sowie ein CT von Schädel und HWS durchgeführt. Im Bericht vom 23. Mai 2007 diagnostizierte es Kontusionen an beiden Handgelenken, am linken Knie und am rechten OSG sowie eine Rissquetschwunde an der Stirn. Die SUVA erbrachte Heilbehandlung und Taggeld. Mit Verfügung vom 19. September 2008 stellte sie die Leistungen per 30. September 2008 ein. Dagegen erhoben der Versicherte, sein Krankenversicherer und seine Pensionskasse Einsprachen. Die beiden Letzteren zogen sie zurück. Mit Entscheid vom 9. Februar 2009 wies die SUVA die Einsprache des Versicherten ab. B. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 9. Februar 2011). C. Mit Beschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides seien ihm sämtliche möglichen gesetzlichen Leistungen ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt zuzusprechen; es sei keine Leistungseinstellung per 30. September 2008 zu verfügen; es seien sämtliche Leistungen weiter zu erbringen, ihm alle Heilungs- und Transportkosten zu entschädigen, ihm weiterhin die vollen Taggelder zu leisten, eine Berentung und eine Integritätsentschädigung zu prüfen und ihm eine mindestens 50%ige Invalidenrente und eine mindestens 50%ige Integritätsentschädigung zuzusprechen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die SUVA schliesst auf Beschwerdeabweisung. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung. D. Die invalidenversicherungsrechtliche Streitigkeit ist Gegenstand des Parallelverfahrens 8C_199/2011.