Arrestprosequierung; Schuldanerkennung; Sittenwidrigkeit, hat sich ergeben: A.- a) Die Beverly Overseas SA (Klägerin) wurde am 18. Mai 1993 mit Sitz auf den British Virgin Islands gegründet. Die Privredna Banka Zagreb d.d. (Beklagte) ist das bedeutendste Bankinstitut Kroatiens mit Sitz in Zagreb. b) Hintergrund des Streits bilden Waffengeschäfte aus dem Jahr 1992. Verkäuferin soll eine Intersystems Inc. , Beirut, Käuferin die Republik Kroatien gewesen sein, welche sich damals in kriegerischen Auseinandersetzungen mit serbentreuen Verbänden befand. Die Klägerin klagt als Zessionarin der Intersystems Inc. c) Im Rahmen einer "Promissory Note" gab die Beklagte am 11. Mai 1992 ein Zahlungsversprechen ab, das wie folgt lautete (Originalfassung): "We agree to full responsibility for the wording of the Promissory Note as follows: Datei of issue: May 11, 1992 Date of Maturity: July 7 to December 30, 1992 For value received, we the undersigned appointed officers of Privredna banka Zagreb, d.d. hereby irrevocably and unconditionally without protest or notification promise to pay against this Promissory Note to the order of Bearer. Bearer: INTERSYSTEMS INC. -code Z-1/FG-001 from May 8th, 1992 or holder thereof at maturity and one day from Date of issue on the sum of USD 26,100. 000.-- in lawful money with 8% annual interest rate on the balance. Payments shell be made in six equal monthly instalments in am amount of USD 4,350. 000.-- and the interest shell be paid with the Last instalment. The borrower maintains the right to pay the debt prior to the above mentioned date. The terms and conditions of this Promissory Note will be governed and construed in accordance with the laws of Switzerland and additional thereto by the regulations of the International Chamber of Commerce in Paris and the United States Council of the International Chamber of Commerce Brochure "322" last revised edition. The present revision of the Uniform Rules for Collections, dated 1st January 1979, replaces I.C.C. Publication No. 254. The failure of the holder thereof to exercise and declares that all acts, conditions, and things have happened precedent to the creation and issue of this Note and constitute this Note the valid obligation of the borrower in accordance with its terms have been done and performed. An additional thereto by the regulations of (Forme Majeure) and the International Chamber of Commerce in Paris, Franke, Brochure "400" last revised edition of all rights arising from the ownership of this Promissory Note that is freely transferable, assignable, and divisible. " Unterzeichnet ist das Dokument unter dem Titel "Borrower:" durch Mr. Martin Katicic für die Beklagte sowie durch Jozo Martinovic, M.B.A., für die Republik Kroatien unterhalb des Zusatzes: "We agree and fully accept the commitments arising from this Promissory Note.. " Das Original der "Promissory Note" trägt auf der Rückseite eine Erklärung im Sinne von Art. 1008 OR betreffend Übertragung zum Inkasso an die Klägerin. B.- a) Am 6. Juli 1995 liess die Klägerin die Beklagte über den Betrag von Fr. 29'806'200.-- nebst Zins zu 8% seit 12. Mai 1992 zuzüglich Verfahrens- und Arrestkosten betreiben. Versuche zur Erlangung einer provisorischen Rechtsöffnung scheiterten. b) Auf Antrag der Klägerin wurde am 26. Juli 1995 ein Arrest im Betrag von Fr. 400'000.-- angeordnet und am Folgetag durch das Betreibungsamt Zürich 1 beim damaligen Bankverein vollzogen. c) Am 12. Juli 1996 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Arrestprosequierungsklageein mit dem Begehren, die Beklagte zur Zahlung von Fr. 400'000.-- zuzüglich Zins zu 8% seit dem 12. Mai 1992 zu verurteilen sowie den in der Betreibung Nr. 95/2, 098 des Betreibungsamtes Zürich 1 erhobenen Rechtsvorschlag im Umfang von Fr. 400'000.-- nebst Fr. 1'623. 20 Arrest- und Fr. 444.-- Betreibungskosten aufzuheben. d) Am 30. September 1996 erhöhte die Klägerin den Forderungsbetrag auf Fr. 463'000.-- und verkündete der Republik Kroatien den Streit. Am 19. November 1997 verkündete die Beklagte der Republik Kroatien ebenfalls den Streit. Im weiteren Schriftenwechsel erhöhte die Klägerin den Forderungsbetrag auf zuletzt US$ 9'222'213.-- nebst 8% Zins seit dem 12. Mai 1992. e) Mit Urteil vom 5. April 2000 wies das Handelsgericht die Klage ab. Die Beklagte erhob gegen diesen Entscheid kantonale Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht des Kantons Zürich. Diese richtet sich einzig gegen die Höhe der ihr in Ziffer 5 des handelsgerichtlichen Urteils zu Lasten der Klägerin zugesprochenen Prozessentschädigung von Fr. 130'000.--. C.- Mit Berufung beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage gutzuheissen, eventuell die Streitsache zur Ergänzung des Sachverhalts und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung. D.- a) Mit Verfügung des Präsidenten des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 17. Juli 2000 wurde die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten bis zum Entscheid über die vorliegende Berufung sistiert. b) Auf Ersuchen der Beklagten vom 12. August 2000 wurde die Klägerin durch Präsidialverfügung vom 20. September 2000 zur Leistung von Fr. 60'000.-- zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung verpflichtet.