Sachverhalt: A. X._ (geb. 1980) stammt aus dem Kosovo und durchlief im Jahr 2002 in der Schweiz erfolglos ein Asylverfahren. In der Folge soll er sich bis August 2005 illegal im Land aufgehalten haben. Am 9. Januar 2006 heiratete er in seiner Heimat die 1968 geborene französische Staatsangehörige Z._. Im Anschluss hieran wurde ihm am 4. Mai 2007 eine bis zum 28. April 2008 gültige EG/EFTA Kurzaufenthaltsbewilligung "L" und am 16. Juni 2007 eine bis zum 31. Mai 2012 gültige EG/EFTA Aufenthaltsbewilligung "B" zum Verbleib bei seiner Gattin erteilt. B. Nachdem sich das Ehepaar X._ 2009 getrennt hatte, widerrief das Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg am 25. März 2010 die Aufenthaltsbewilligung von X._. Das Kantonsgericht Freiburg bestätigte diese Verfügung auf Beschwerde hin am 20. September 2011. C. X._ beantragt vor Bundesgericht, die Entscheide der Vorinstanzen aufzuheben und seine Aufenthaltsbewilligung angemessen zu verlängern. Das Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg, das Kantonsgericht Freiburg und das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen. X._ hat am 13. Februar 2012 an seinen Ausführungen und Anträgen festgehalten und darauf hingewiesen, dass er an psychischen Beschwerden und Nierenproblemen leide, weshalb er im November 2011 für zwei Wochen hospitalisiert worden sei; er werde diesbezüglich noch Bestätigungen nachreichen.