Sachverhalt: Sachverhalt: A. Die 1961 geborene L._ leidet seit mehreren Jahren an Durchschlafproblemen mit mindestens dreimaligem Aufwachen pro Nacht und damit verbundenen Morgenmüdigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindelgefühlen und depressiven Verstimmungen. Auf Zuweisung durch Frau Dr. med. P._, praktische Ärztin FMH/Phytotherapie SMPG, wurde die Versicherte am 8. Oktober 2004 in der Klinik für Schlafmedizin X._ spezialärztlich untersucht. Vom 8. bis 22. Oktober 2004 führte sie - mit einem Aktometer (Bewegungsmesser) versehen - ein Schlaftagebuch. Aufgrund des im Bericht der Klinik für Schlafmedizin vom 27. Oktober 2004 geäusserten "Verdachts auf obstruktives Schlafapnoe-Syndrom beziehungsweise Upper Airway Resistance-Syndrom" entschieden sich die Ärzte der Klinik X._ gemäss Bericht vom 1. November 2004 "zwecks Ausschlusses einer atembedingten Störung im Schlaf" zur Durchführung eines diagnostischen Polysomnogramms (erstellt am 31. Oktober 2004). Dieses ergab keine Hinweise auf eine atem- oder beinbewegungsbedingte Störung des Schlafes. L._ ersuchte die Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung in der Folge um Übernahme der Kosten der ambulant durchgeführten Polysomnographie in der Höhe von Fr. 2'300.-. Nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt wies der Krankenversicherer das Leistungsbegehren mit der Begründung ab, im Zeitpunkt der Untersuchung habe kein "dringender Verdacht" auf ein Schlafapnoesyndrom bestanden (Verfügung vom 1. April 2005), was mit Einspracheentscheid vom 24. Mai 2005 bestätigt wurde. L._ ersuchte die Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung in der Folge um Übernahme der Kosten der ambulant durchgeführten Polysomnographie in der Höhe von Fr. 2'300.-. Nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt wies der Krankenversicherer das Leistungsbegehren mit der Begründung ab, im Zeitpunkt der Untersuchung habe kein "dringender Verdacht" auf ein Schlafapnoesyndrom bestanden (Verfügung vom 1. April 2005), was mit Einspracheentscheid vom 24. Mai 2005 bestätigt wurde. B. In Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde hob das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich den Einspracheentscheid vom 24. Mai 2005 auf bei gleichzeitiger Verpflichtung der Concordia zur Übernahme der Kosten der Polysomnographie von Fr. 2'300.- (Entscheid vom 21. Februar 2006). B. In Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde hob das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich den Einspracheentscheid vom 24. Mai 2005 auf bei gleichzeitiger Verpflichtung der Concordia zur Übernahme der Kosten der Polysomnographie von Fr. 2'300.- (Entscheid vom 21. Februar 2006). C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Concordia - unter anderem unter Beilage einer vertrauensärztlichen Stellungnahme vom 27. März 2006 - die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. L._ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Gesundheit (nachfolgend: BAG) hat im Rahmen des ersten Schriftenwechsels auf Vernehmlassung verzichtet. L._ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Gesundheit (nachfolgend: BAG) hat im Rahmen des ersten Schriftenwechsels auf Vernehmlassung verzichtet. D. Nach Aufforderung durch das Eidg. Versicherungsgericht (Schreiben vom 6. Juli 2006) reichte das BAG am 15. September 2006 eine ausführliche Stellungnahme zum Fragenkatalog des Gerichts ein, wozu sich die Parteien mit Eingaben vom 26. September 2006 (Concordia) und vom 30. Oktober 2006 (Versicherte) geäussert haben.