A.- D._, Dr. med. vet., zog sich am 12. Januar 1996 beim Reiten eine Patellatrümmerfraktur links mit ausgedehnter Weichteilverletzung am linken Knie zu. Die Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, bei welcher er freiwillig unfallversichert war, erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung, Taggeld). Mit Verfügung vom 22. Februar 1999 sprach die Winterthur D._ eine ab 1. März 1999 laufende Invalidenrente von monatlich Fr. 1430.- (Invaliditätsgrad: 30 %) sowie eine Integritätsentschädigung in der Höhe von Fr. 34'020.- (Integritätseinbusse: 35 %) zu. In teilweiser Gutheissung der hiegegen erhobenen Einsprache setzte sie mit Entscheid vom 4. Februar 2000 den Invaliditätsgrad auf 33 1/3 % fest, was eine Rente von Fr. 1589.- ergab. B.- Die von D._ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. März 2001 in dem Sinne gut, dass es den Einspracheentscheid vom 4. Februar 2000 aufhob und die Sache an die Winterthur zurückwies, damit diese nach einem korrekt durchgeführten Beweisverfahren über den Rentenanspruch neu verfüge. C.- Die Winterthur führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Rechtsbegehren, der Gerichtsentscheid sei aufzuheben und die Sache zur materiellen Beurteilung an das kantonale Sozialversicherungsgericht zurückzuweisen. D._ lässt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.