hat sich ergeben: A.- Am 11. April 1990 unterzeichnete A._ (Beklagter) einen öffentlich beurkundeten Solidarbürgschaftsvertrag, in welchem er sich gegenüber der Bank X._ (Klägerin) verpflichtete, für Forderungen der Klägerin gegenüber der Z._ Holding, Curacao, Netherland Antilles bis zum Höchstbetrag von sFr. 25 Millionen solidarisch zu haften. Die Solidarbürgschaft steht unbestrittenermassen im Zusammenhang mit einem Rückzahlungsanspruch der Klägerin aus einem mit der Z._ Holding abgeschlossenen Lombardkreditvertrag vom 19. März/11. April 1990. Der Bürgschaftsvertrag vom 11. April 1990 bestimmt in Ziffer 9, dass auf die Solidarbürgschaft schweizerisches Recht anzuwenden ist und allfällige Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den jeweiligen Wohnsitz des Bürgen durch die Gerichte des Kantons Zürich beurteilt werden sollen. B.- Mit Klage vom 1. Juli 1998 belangte die Klägerin den Beklagten gestützt auf den Bürgschaftsvertrag vom 11. April 1990 beim Bezirksgericht Zürich auf sFr. 1 Million nebst Zins. Mit Eingabe vom 28. Januar 1999 beantragte der Beklagte im Hauptstandpunkt, es sei die Klage mangels Zuständigkeit von der Hand zu weisen. Das Bezirksgericht Zürich und das hierauf mit der Sache befasste Obergericht des Kantons Zürich wiesen die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit mit Beschlüssen vom 25. Februar 1999 bzw. 28. Januar 2000 ab. C.-Der Beklagte hat gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 28. Januar 2000 eidgenössische Berufung eingelegt. Darin beantragt er dem Bundesgericht, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben und auf die Klage sei mangels Zuständigkeit nicht einzutreten; eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Klägerin beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung der Zuständigkeit des Bezirksgerichts Zürich.