Sachverhalt: Im Rahmen der Veranlagung der Staatssteuer und direkten Bundessteuer 2004 lud die Veranlagungsbehörde Thal-Gäu am 13. September 2006 die Steuerpflichtigen A. und B.X._ zur Einspracheverhandlung vor und forderte sie auf, verschiedene Urkunden mitzubringen, u.a. eine Bestätigung der Arbeitgeberin Swiss Life über die ausgerichteten Spesen und für die Notwendigkeit eines Autos für die Berufsausübung. Mit Schreiben vom 24. September 2006 beschwerte sich A.X._ beim Vorsteher des Finanzdepartements des Kantons Solothurn sowohl über die Beweisauflage wie auch das Verhalten des Veranlagungsbeamten. Mit Brief vom 9. Oktober 2006 teilte der Steuerpflichtige dem kantonalen Steueramt mit, es sei eine Einsprache gegen die Beweisauflage im Sinne Art. 149 des Steuergesetzes des Kantons Solothurn (StG/SO) sowie eine Beschwerde über das Verhalten des zuständigen Sachbearbeiters pendent; die Einspracheverhandlung könne daher nicht durchgeführt werden. Mit Entscheid vom 19. Oktober 2006 wies die Veranlagungsbehörde Thal-Gäu die Einsprache ab. Sie entschied aufgrund der Akten, nachdem die Steuerpflichtigen zur Einspracheverhandlung nicht erschienen waren. Das Steuergericht des Kantons Solothurn wies mit Entscheid vom 7. Mai 2007 Rekurs und Beschwerde der Steuerpflichtigen ab. Hiergegen führen A. und B.X._ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Entscheid des Steuergerichts vom 7. Mai 2007 sei aufzuheben. Ein Schriftenwechsel ist nicht angeordnet worden.