Arbeitsvertrag; fristlose Kündigung, hat sich ergeben: A.- A._ (Kläger) arbeitete seit dem 1. Juli 1997 als Kranführer bei der X._ AG (Beklagte). Am 17. März 1998 wurde er fristlos entlassen. Die Beklagte begründete ihren Schritt mit der beharrlichen Weigerung des Klägers, die Weisung zu befolgen, bei der Arbeit stets einen Helm zu tragen. Er änderte sein Verhalten auch nicht, nachdem ihm der zuständige Bauführer am 4. Februar 1998 erklärt hatte, dass er - der Kläger - gemäss Auskunft seines behandelnden Arztes aus medizinischen Gründen lediglich vom Tragen eines Mofahelmes, nicht auch eines Bauhelmes dispensiert sei, wie dieser bis anhin geltend gemacht habe. Ausserdem hat der Kläger am 12. März 1998 eine mit Schlamm gefüllte Mulde am äusseren Rand des Schuttplatzes geleert. Auf die Mahnung hin, die Mulde nächstes Mal in der Mitte des Schuttplatzes zu leeren, kippte er sie absichtlich wieder am Rande. Die verschiedenen Mahnungen, den Helm zu tragen, wurden nicht mit einer Kündigungsandrohung verbunden. B.- Am 7. Mai 1999 reichte der Kläger zusammen mit der Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau und Industrie GBI (Klägerin) beim Gerichtskreis VIII, Bern-Laupen, Klage ein. Mit Urteil vom 13. Dezember 1999 wies die Gerichtspräsidentin die Klage des Klägers auf Zahlung von Fr. 9'437. 10 und jene der Klägerin auf Zahlung von Fr. 4'942. 35, je nebst Zins, ab. Gleich entschied der Appellationshof des Kantons Bern mit Urteil vom 20. März 2000. Zur Begründung gab der Appellationshof an, die Weigerung des Klägers, einen Helm zu tragen, stelle einen wichtigen Grund dar, der eine fristlose Entlassung rechtfertige. C.- Die Kläger beantragen dem Bundesgericht mit Berufung die Gutheissung ihrer im kantonalen Verfahren gestellten Begehren. Eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei.