Sachverhalt: A. A._ (geb. 1984) stammt aus Marokko. Er kam am 4. Dezember 2011 in die Schweiz. Das Bundesamt für Migration (BFM) trat am 24. Januar 2012 auf sein Asylgesuch nicht ein und wies ihn weg. A._ kehrte nicht in seine Heimat zurück und galt als "verschwunden". B. Die Behörden des Kantons Zürich lehnten es am 12. April 2013 ab, A._ eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat mit einer in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Partnerin zu erteilen. Am 7. August 2013 wurde er von den finnischen Behörden im Dublinverfahren in die Schweiz rücküberstellt. Am 7. November 2013 weigerte sich A._, den Rückflug nach Marokko anzutreten, worauf er von den Zürcher Behörden mit der Aufforderung aus der Ausschaffungshaft entlassen wurde, selbständig in seine Heimat zurückzukehren. C. Im Verkündverfahren gab A._ im August 2012 einen Pass ab, der bei der Echtheitsprüfung zuhanden des BFM eingezogen wurde. Am 16. Juli 2014 führten die Zürcher Behörden A._ dem für den Vollzug der asylrechtlichen Wegweisung zuständigen Kanton Thurgau zu, dessen Migrationsamt ihn tags darauf in eine "kleine Ausschaffungshaft" nahm. Der Einzelrichter am Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau prüfte und bestätigte diese am 17. Juli 2014 für maximal 60 Tage ab dem 16. Juli 2014, 16.30 Uhr. D. A._ beantragt vor Bundesgericht sinngemäss, er sei aus der Haft zu entlassen. Falls er nicht mit seiner Frau in der Schweiz bleiben könne, wolle er mit dieser in einen Drittstaat reisen. Sollte ihm sein Pass ausgehändigt werden, verlasse er die Schweiz freiwillig, um andernorts (insbesondere in Italien) nach Arbeit zu suchen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen.