Sachverhalt: Sachverhalt: A. Im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung zwischen M._ und der Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Schweizerische Sozialpartner-Stiftung für die Auffangeinrichtung BVG) per Ende 2004 stellte letztere M._ am 29. März 2005 ausserordentliche Kosten im Betrag von Fr. 500.- in Rechnung. A. Im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung zwischen M._ und der Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Schweizerische Sozialpartner-Stiftung für die Auffangeinrichtung BVG) per Ende 2004 stellte letztere M._ am 29. März 2005 ausserordentliche Kosten im Betrag von Fr. 500.- in Rechnung. B. Mit Eingabe vom 16. September 2005 erhob M._beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Stiftung Auffangeinrichtung BVG mit den Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass die Beklagte nicht berechtigt sei, ihm die Kosten aus der von ihr vorgenommenen Kündigung seiner Anschlussvereinbarung Nr. F17 24402 zu belasten, und die Beklagte sei zu verpflichten, ihm für die entstandenen Aufwendungen und Umtriebe eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Entschädigung zu bezahlen. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich trat auf die Klage mit Verfügung vom 7. Oktober 2005 nicht ein und auferlegte dem Kläger die Verfahrenskosten von Fr. 383.-. B. Mit Eingabe vom 16. September 2005 erhob M._beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Stiftung Auffangeinrichtung BVG mit den Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass die Beklagte nicht berechtigt sei, ihm die Kosten aus der von ihr vorgenommenen Kündigung seiner Anschlussvereinbarung Nr. F17 24402 zu belasten, und die Beklagte sei zu verpflichten, ihm für die entstandenen Aufwendungen und Umtriebe eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Entschädigung zu bezahlen. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich trat auf die Klage mit Verfügung vom 7. Oktober 2005 nicht ein und auferlegte dem Kläger die Verfahrenskosten von Fr. 383.-. C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt M._ die Aufhebung der Verfügung vom 7. Oktober 2005 und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur materiellen Beurteilung der Klage. Die Stiftung Auffangeinrichtung BVG schliesst sich in ihrer Vernehmlassung den Erwägungen des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich an, weist jedoch auf die nicht geprüfte Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts hin. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt in seiner Stellungnahme ebenfalls aus, es wäre Aufgabe der Vorinstanz gewesen, die örtliche Zuständigkeit zu prüfen. Unter der Voraussetzung, dass diese gegeben wäre - so das BSV - hätte die Vorinstanz auf die Klage eintreten müssen.