Familiennachzug, hat sich ergeben: A.- Der aus dem Kosovo stammende jugoslawische Staatsangehörige B._, geb. 3. Oktober 1968, verfügte bis zum 29. Februar 1992 über eine Kurzaufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Nachdem er am 10. April 1992 wegen widerrechtlichen Aufenthalts gebüsst worden war, wurde er vom 3. Juni 1992 bis zum 2. Juni 1993 mit einer Einreisesperre belegt. Am 18. April 1994 stellte er ein Asylgesuch, welches am 8. Juli 1994 von der Schweizerischen Asylrekurskommission letztinstanzlich abgelehnt wurde. In der Folge blieb B._, unter anderem deshalb, weil eine Ausschaffung nicht möglich war, ohne Anwesenheitstitel in der Schweiz. Nach eigenen Angaben weilte er jedoch von Februar bis Juli 1996 im Kosovo. Danach hielt er sich illegal im Kanton Thurgau auf. Am 4. August 1997 wurde er festgenommen und bis zum 23. August 1997 in Untersuchungshaft genommen. Am 15. August 1997 erging gegen ihn eine Einreisesperre bis zum 17. August 2002. Am 8. September 1997 stellte er erneut ein Asylgesuch. Am 20. September 1997 wurde er wiederum festgenommen und für einige Tage in Untersuchungshaft gesetzt. Am 13. November 1997 trat das Bundesamt für Flüchtlinge auf das (zweite) Asylgesuch nicht ein und wies B._ aus der Schweiz weg. Die Ausreisefrist wurde auf den 27. November 1997 festgelegt und später bis zum 31. Dezember 1997 verlängert. Am 25. November 1997 erteilten die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien die Zustimmung zur Ausstellung eines Laissez-passer, welcher am 9. Dezember 1997 auch ausgefertigt wurde. Am 15. Januar 1998 heiratete B._ die Schweizer Bürgerin A._, geb. 4. April 1952, welche am 20. Januar 1998 bei der Fremdenpolizei des Kantons Thurgau ein Gesuch um Nachzug ihres Ehemannes stellte. Bei einem Gespräch mit der Fremdenpolizei zog die Ehefrau am 19. Februar 1998 das Gesuch wieder zurück, reichte jedoch am 14. April 1998 ein zweites Nachzugsgesuch ein. Am 4. Juni 1998 wies die Fremdenpolizei das Gesuch ab und verfügte, B._ habe bis zum 15. Juli 1998 auszureisen. Mit Urteil vom 1. Oktober/15. Dezember 1998 bestrafte die Bezirksgerichtskommission Steckborn B._ wegen mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, mehrfacher Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch und mehrfachen Fahrens ohne Führerausweis mit vier Monaten Gefängnis und einer Busse von Fr. 400.-- unter Gewährung des bedingten Vollzugs. B.- Gegen die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung an B._ führten die Eheleute B._-A. _ erfolglos Rekurs beim Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau sowie Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau. C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 14. Februar 2000 an das Bundesgericht beantragen A._ und B._, der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 17. November 1999 sei aufzuheben und es sei der Nachzug von B._ zu bewilligen; eventuell sei die Fremdenpolizei anzuweisen, B._ die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Ausserdem wird beantragt, der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen. Das Verwaltungsgericht und das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau sowie das Bundesamt für Ausländerfragen (für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.