B.5-30 HT - B 100220 Gop, hat sich ergeben: A.- Die kanadische Bundespolizei führt ein Ermittlungsverfahren gegen X._ und weitere Personen wegen des Verdachts der Annahme von Bestechungsgeldern im Zusammenhang mit Aufträgen der kanadischen Regierung. Mit Rechtshilfeersuchen vom 29. September 1995 ersuchte das kanadische Justizministerium die schweizerischen Behörden um die Sicherstellung von Beweisunterlagen, darunter auch Kontounterlagen von A._ und B._. Das Bundesamt für Polizeiwesen übertrug das Rechtshilfeverfahren der Schweizerischen Bundesanwaltschaft. B.- Die Bundesanwaltschaft erliess am 26. Oktober 1995 eine Eintretensverfügung, mit der sie dem Rechtshilfeersuchen entsprach und die Beschlagnahme der Kontounterlagen anordnete. Die hiergegen gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde von A._ und B._ wies das Bundesgericht am 1. Mai 1996 ab, soweit es darauf eintrat (1A. 295/1995). Auch ein Revisionsgesuch A._ und B._s gegen dieses Urteil blieb erfolglos (Entscheid vom 31. Januar 2000, 1A.173/1998). C.- Nachdem das Rechtshilfeverfahren in Folge eines Sistierungsbegehrens des kanadischen Justizministeriums von 1996 bis 1999 suspendiert worden war, bewilligte die Bundesanwaltschaft mit Schlussverfügung vom 7. Juli 1999 die Übermittlung der beschlagnahmten Akten an die ersuchende Behörde. Das Bundesgericht wies die hiergegen ergriffene Verwaltungsgerichtsbeschwerde von A._ und B._ am 31. Januar 2000 ab (1A. 189/1999). Im Februar 2000 wurden die Unterlagen an die kanadischen Behörden übermittelt. D.- Mit Schreiben vom 4. April 2000 teilte das kanadische Justizministerium mit, die aufgrund des Rechtshilfegesuchs vom 29. September 1995 übermittelten Unterlagen seien unvollständig, da die Detailbelege fehlten, die erforderlich seien, um die Herkunft der eingezahlten Gelder und die Empfänger der Zahlungsanweisungen ermitteln zu können. Daraufhin erliess die Bundesanwaltschaft am 16. Juni 2000 eine Verfügung, mit der sie alle Detailbelege zu den bereits edierten Kontounterlagen beschlagnahmte, namentlich Überweisungsaufträge und bankinterne Notizen, aus denen die Zahlungsinstruktion, die Herkunft bzw. die Destination einer Zahlung hervorgeht. Die Verfügung enthält die Einschränkung, dass nur Detailbelege über Zahlungsvorgänge bzw. Wertschriftentransfers mit einem Volumen von je mindestens CAN $ 10'000.-- zu edieren seien. E.- Die Bank W._ übermittelte am 12. September und 20. November 2000 die verlangten Unterlagen. Nachdem der Rechtsvertreter von A._ und B._ der vereinfachten Ausführung nicht zugestimmt hatte, erliess die Bundesanwaltschaft am 4. Januar 2001 eine Schlussverfügung. Darin ordnete sie die Übermittlung der beiden Schreiben der Bank W._ und der darin umschriebenen Bankdokumente an die ersuchende Behörde an. F.- Hiergegen erhoben A._ und B._ am 5. Februar 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen, die Schlussverfügung vom 4. Januar 2001 sowie die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 16. Juni 2000 seien aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen des kanadischen Justizdepartements vom 4. April 2000 sei abzuweisen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen. G.- Die Bundesanwaltschaft und das Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, beantragen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne.