Sachverhalt: A. A._ AG (Klägerin und Berufungsklägerin 1), E._ AG (Klägerin 2), B._ AG, (Klägerin und Berufungsklägerin 3), C._ AG, (Klägerin und Berufungsklägerin 4) und D._ AG, (Klägerin und Berufungsklägerin 5) betreiben Online-Plattformen im Internet, auf denen sie Immobilien-Inserate publizieren. Die Klägerinnen finanzieren ihre Vermittlungsdienste sowohl durch Inserate-Einnahmen als auch durch Bannerwerbung; die Abfrage der Inserate wird hingegen kostenlos angeboten. Die Z._ AG, (Beklagte und Berufungsbeklagte) publiziert Immobilien-Inserate auf ihrer Online-Plattform (www.anzeiger.ch). Sie durchsucht die Plattformen der Klägerinnen mittels Such-Spider systematisch nach den sie interessierenden, aktuellen Immobilien-Inseraten, um diese anschliessend auf ihrem eigenen Online-Immobilien-Vermittlungsdienst anzubieten. Die Klägerinnen erblickten im Vorgehen der Beklagten eine Beeinträchtigung der Attraktivität ihrer eigenen Vermittlungsdienste sowohl für potenzielle Werber als auch für Inserenten und Leser. B. Am 2. Mai 2001 reichten die Klägerinnen beim Amtsgericht Luzern folgende Rechtsbegehren ein: 1. Es sei der Beklagten zu verbieten, direkt oder indirekt, insbesondere unter Zuhilfenahme von sog. Proxy-Servern, die von den Klägern registrierten Domain-Namen (URL) automatisiert, namentlich mittels sog. "Suchroboter", "Spider", etc., anzuwählen, systematisch Daten von diesen Rechnern zu kopieren, auf eigene Rechner zu übertragen und dort zugänglich zu machen; 2. Es sei der Beklagten zu verbieten, Daten von Personen, welche auf den von den Klägern registrierten Domain-Namen (URL) Inserate platzieren, in irgend einer Art weiterzugeben oder zu verbreiten; 3. Es sei festzustellen, dass die von der Beklagten praktizierte Vorgehensweise des automatisierten und systematisch betriebenen Kopierens von auf Rechnern der Kläger gespeicherten Daten und der Übertragung derselben auf Rechner der Beklagten widerrechtlich ist; 4. Die Kläger seien zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Beklagten in der "Neuen Zürcher Zeitung", im "Tages Anzeiger", in der "Berner Zeitung", sowie im "Anzeiger Luzern" je auf einer halben Seite zu veröffentlichen; 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, über den mit ihrem Vorgehen seit Beginn bis heute erwirtschafteten Umsatz und Gewinn Auskunft zu erteilen und diesen Gewinn den Klägern herauszugeben; 6. Es seien für den Widerhandlungsfall die Rechtsfolgen von Art. 292 StGB anzudrohen". Die Klägerinnen machten geltend, das Vorgehen der Beklagten sei unlauter im Sinne von Art. 2, 3 lit. d und 5 lit. c UWG; ausserdem stelle es eine Verletzung ihrer Eigentums- und Firmenrechte dar und verstosse gegen das Datenschutzgesetz. Das Amtsgericht Luzern wies die Klage mit Urteil vom 16. Oktober 2002 ab. C. Mit Urteil vom 14. Juli 2004 wies auch das Obergericht des Kantons Luzern auf Appellation der Klägerinnen die Klage ab. Das Gericht gelangte insbesondere zum Schluss, die Verwendung der streitigen Daten der Klägerinnen in einem eigenen Produkt der Beklagten verstosse nicht gegen Art. 5 lit. c UWG, zumal die Beklagte die Daten unter Verwendung programmeigener Funktionen herauslese und aufbereite. Da die Klägerinnen die behauptete Intensität der Belastung des Rechners nicht nachwiesen, verneinte das Gericht auch eine Beeinträchtigung ihrer Eigentumsrechte. D. Mit eidgenössischer Berufung beantragen die Klägerinnen 1, 3, 4 und 5, das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 14. Juli 2004 sei aufzuheben (Antrag 1) und ihre ursprünglichen, vor Amtsgericht gestellten Rechtsbegehren (vgl. oben lit. B.; Anträge 2-7) seien gutzuheissen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Antrag 8). Sie rügen die Verletzung von Art. 2 und 5 lit. c UWG sowie von Art. 641 und 928 ZGB. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils.