Sachverhalt: A. A.a Der 1965 geborene G._ war als Altstoffhändler tätig. Am 3. August 2005 meldete er sich unter Angabe einer unfallbedingten Schulterverletzung bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen untersuchte den medizinischen Sachverhalt und die beruflich-erwerblichen Verhältnisse. Gestützt darauf ermittelte sie einen Invaliditätsgrad von 12 %. Mit Verfügung vom 27. August 2007 wies sie das Leistungsbegehren ab. A.b Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hiess die dagegen gerichtete Beschwerde mit Entscheid IV 2007/357 vom 8. Juni 2009 teilweise gut. Es hob die Verfügung auf und wies die Sache zu weiteren Abklärungen und zum Neuentscheid zurück. Dazu erwog es, es seien bislang nur die körperlichen Einschränkungen berücksichtigt worden. In den Akten liegende Berichte und Einschätzungen böten Anhaltspunkte dafür, dass psychische Ursachen gegen die Zumutbarkeit einer unselbstständigen Vollzeit-Hilfsarbeit des Versicherten sprechen würden. Dies sei zu wenig abgeklärt. A.c Frau Dr. med. H._, Fachärztin für Psychiatrie beim Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD), hielt am 24. September 2009 auf Nachfrage der IV-Stelle sinngemäss fest, es sei keine medizinische oder gar psychiatrische Frage aufgeworfen. Da der Versicherte "der Bevölkerungsgruppe der Fahrenden" angehöre, sei bei ihm "eine mangelnde Flexibilität bei Betätigungsalternativen" kulturell bedingt. Es fänden sich in den Akten keine Hinweise darauf, dass ihm eine unselbstständige Tätigkeit aus psychischen Gründen nicht möglich sei. Eine weitere psychiatrische Abklärung sei darum nicht sinnvoll. Mit der Begründung, eine psychiatrische Abklärung sei nicht zielführend, kündigte die IV-Stelle dem Versicherten mit Vorbescheid vom 2. Oktober 2009 die erneute Abweisung des Leistungsbegehrens an. G._ erhob Einwand und rügte, die RAD-Stellungnahme sei untauglich und setze sich - wie auch die IV-Stelle - über die Vorgaben im Rückweisungsentscheid hinweg. Mit Verfügung vom 30. Oktober 2009 wies die IV-Stelle das Rentengesuch ab (Invaliditätsgrad von 10 %). B. Mit Entscheid des Einzelrichters vom 25. August 2011 hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die gegen die Verfügung vom 30. Oktober 2009 gerichtete Beschwerde gut; es wies die Sache an die Verwaltung zurück, weil der Sachverhalt noch nicht soweit abgeklärt sei, dass der zur Anspruchsprüfung erforderliche Einkommensvergleich vorgenommen werden könne. C. Die IV-Stelle führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und Rückweisung der Sache an das Gericht zur Neubeurteilung in gesetzmässiger Besetzung; eventualiter sei die Verfügung vom 30. Oktober 2009 letztinstanzlich zu bestätigen.