Sachverhalt: A. Die X._ AG ist u.a. auf den Import und Export von Kunstwerken spezialisiert. Sie meldete am 7. März 2002 beim Zollamt Zürich vier Sendungen mit Kunstfotografien zur abgabefreien Einfuhr an. Das Zollamt lehnte dies ab und erhob mit Einfuhrzoll- und Mehrwertsteuerausweisen vom 18. März 2002 die Einfuhrsteuer zum Normalsatz von insgesamt Fr. 10'570.05 und den Zollbetrag von Fr. 158.65. Am 8. Juli 2002 bestätigte die Zollkreisdirektion Schaffhausen die Zoll- und Einfuhrabgabe. Eine Beschwerde der X._ AG wies die Oberzolldirektion mit Entscheid vom 5. Mai 2003 ab. B. Die X._ AG beschwerte sich bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission. Diese wies mit Entscheid vom 16. Mai 2006 die Beschwerde ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die zollfreie Einfuhr sei im Zollgesetz abschliessend geregelt. Art. 74 des Mehrwertsteuergesetzes beschränke die steuerbefreite Einfuhr auf Werke von Kunstmalern und Bildhauern, die durch diese eingeführt würden. Für Werke der Fotokunst sei weder eine Zollbefreiung noch die Befreiung von der Einfuhrsteuer vorgesehen. Die Zollrekurskommission nahm ferner zu den internationalen Verpflichtungen der Schweiz Stellung und legte dar, dass das von der Beschwerdeführerin angeführte "Unesco-Übereinkommen" gemäss seinem Anhang auf Kunstfotografien keine Anwendung finde. C. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 15. Juni 2006 beantragt die X._ AG dem Bundesgericht, es seien der Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 16. Mai 2006, der Entscheid der Oberzolldirektion vom 5. Mai 2003 sowie die Zollausweise aufzuheben; die Einfuhren seien als nicht zoll- und mehrwertsteuerpflichtig zu erklären. Der Betrag von insgesamt Fr. 10'728.70 sei der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. Die Oberzolldirektion beantragt, die Beschwerde kostenfällig abzuweisen. Die Eidgenössische Zollrekurskommission verzichtete auf eine Vernehmlassung.