A.- Die 1967 geborene H._ arbeitete seit 1. November 1995 als Customer Service Representative bei der C._ AG. Am 31. Mai 1999 kündigte sie diese Stelle auf den 31. Juli 1999 (mit Verlängerung der Anstellung bis 31. August 1999), ohne ein neues Arbeitsverhältnis in Aussicht zu haben. Sie meldete sich am 1. September 1999 zur Arbeitsvermittlung und zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung an. Per 1. Oktober 1999 fand sie eine neue Tätigkeit. Mit Verfügung vom 26. Januar 2000 stellte die Arbeitslosenkasse des Kantons Zug H._ wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 35 Tage ab 1. September 1999 in der Anspruchsberechtigung ein, da sie das Arbeitsverhältnis aufgelöst habe, ohne dass ihr eine neue Stelle zugesichert gewesen sei. Daran hielt die Arbeitslosenkasse wiedererwägungsweise fest (Entscheid vom 22. November 2000). B.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 26. April 2001 ab. C.- H._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Einstellungsverfügung sei aufzuheben und es sei die ihr zustehende Arbeitslosenentschädigung auszurichten. Die Arbeitslosenkasse und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.