Sachverhalt: A. Die PKG Pensionskasse (im Folgenden: PKG), zahlte als Rechtsnachfolgerin der Providentia, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, bei welcher der im August 2004 verstorbene Z._ berufsvorsorgeversichert gewesen war, das Todesfallkapital des Z._ an B._ aus, die mit dem Verstorbenen seit dem Jahre 1989 im Konkubinat gelebt hatte. Die PKG berief sich dabei auf Art. 7.5 lit. c ihres Vorsorgereglements (in der Fassung vom 1. Januar 2002), wonach das Todesfallkapital dem Lebenspartner ausbezahlt wird, "mit dem die versicherte Person unter gegenseitig vereinbarter Unterstützungspflicht nachweislich in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tode ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat". Eine in der Folge von den Söhnen des Z._, M._ und R._, erhobene Klage gegen die PKG hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern nach Beiladung der B._ zum Verfahren am 28. Februar 2008 gut und verpflichtete die PKG, das Todesfallkapital an M._ und R._ auszuzahlen. Nachdem sowohl B._ als auch die PKG je Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben hatten, vereinigte das Bundesgericht die Verfahren und hiess die Beschwerden mit Urteil 9C_267/2008 und 9C_318/2008 vom 10. Dezember 2008 in dem Sinne gut, als es den angefochtenen Entscheid aufhob und die Sache an die Vorinstanz zurückwies, damit sie weitere Abklärungen tätige zur Klärung der Frage, ob zwischen Z._ und B._ eine Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung im Bedarfsfall bestanden habe, sich hiezu sachverhaltlich äussere und über die Begünstigung der B._ erneut entscheide. B. Das Verwaltungsgericht zog die Steuerakten betreffend Z._ und B._ der Jahre 1999-2004 bei, gab den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme und wies die Klage des M._ und des R._ mit Entscheid vom 15. Juni 2009 ab. C. M._ und R._ führen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragen die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Gutheissung ihrer Klage, eventualiter die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz.