A.- Der 1943 geborene B._ arbeitete seit Januar 1994 bei der Firma X._ GmbH als Unternehmensberater und war damit bei der Helsana Unfall AG (damals Helvetia Krankenkasse, nachfolgend: Helsana) obligatorisch gegen Unfälle versichert. Am 5. März 1995 fuhr ein PW in das Heck seines Wagens. Der Versicherte erlitt ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS). Die Helsana erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld). Nach Einholung verschiedener Arztberichte und eines Gutachtens des Prof. Dr. med. S._, Spezialarzt FMH für Chirurgie, vom 22. Dezember 1995 stellte sie ihre Leistungen per 31. Januar 1996 ein (Verfügung vom 12. Januar 1996). Nach einer Rückfallmeldung vom 29. Oktober 1996 und Einholung weiterer Arztberichte verneinte die Helsana mit Verfügung vom 6. Januar 1997 ihre Leistungspflicht für die geltend gemachten HWS-Beschwerden mangels einer Unfallkausalität. Die hiegegen erhobene Einsprache hiess sie nach Einholung eines Gutachtens des Prof. Dr. med. S._ vom 8. April 1997 gut (Entscheid vom 17. April 1997). Mit Verfügung vom 10. September 1997 anerkannte sie gestützt auf ein Gutachten des Dr. med. A._, Spezialarzt FMH für Chirurgie, vom 15. Juli 1997 ihre Leistungspflicht für die Heilungskosten betreffend Schulter- und Armbeschwerden; Taggelder würden nicht ausbezahlt, da die Arbeitsfähigkeit ab 7. April 1997 100 % betragen habe. Die hiegegen erhobene Einsprache hiess sie auf Grund eines weiteren Gutachtens des Prof. Dr. med. S._ vom 19. August 1997 gut und richtete dem Versicherten für die Zeit vom 7. April bis 30. November 1997 das versicherte Taggeld aus (Entscheid vom 5. Dezember 1997). Nach einer weiteren Rückfallmeldung vom 16. Februar 1998 beauftragte die Helsana Prof. Dr. med. D._, Chefarzt Neurologie der Klinik Y._, mit der Begutachtung, die am 9. Dezember 1998 erfolgte. Gestützt hierauf verfügte sie am 31. Mai 1999, als Unfallfolge könne nur das Cervicalsyndrom berücksichtigt werden, das vom 1. Februar bis 31. Dezember 1998 zu einer 20%igen Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf geführt habe; die Cervicobrachialgie sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit unfallkausal, weshalb hiefür keine Leistungspflicht bestehe; die Taggeldleistungen und die Heilbehandlung für das Cervicalsyndrom würden per 31. Dezember 1998 eingestellt; nach Rücksprache mit der Versicherung Z._ AG sei momentan kein reibungsloser Übergang zu einem allfälligen Rentenbeginn nach Art. 30 UVV möglich, da zur Rentenprüfung nach wie vor die bereits einverlangten Geschäftsberichte der Firma X._ GmbH bzw. Steuerabrechnungen des Versicherten fehlten. Die gegen diese Verfügung erhobene Einsprache wies die Helsana mit Entscheid vom 22. Oktober 1999 ab. B.- Hiegegen reichte der Versicherte beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug Beschwerde ein und legte Gutachten des Neurologen Dr. med. M._ vom 23. Januar 2000 und des Psychiaters Dr. med. I._ vom 10. Dezember 2000 sowie einen Bericht des Dr. med. G._, Spezialarzt FMH für med. Radiologie, vom 3. Dezember 1999 auf. Mit Verfügung vom 12. April 2001 sprach die IV-Stelle Zug dem Versicherten ab 1. Juli 1999 gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 79 % eine ganze Rente zu. Mit Entscheid vom 29. November 2001 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug die Beschwerde gegen den Entscheid der Helsana vom 22. Oktober 1999 ab. C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei die Helsana zu verpflichten, ihm die gesetzlichen Leistungen aus UVG auszurichten; das gesamte Beschwerdebild, inkl. Cervicobrachialgie und psychische Anteile, sei als Unfallfolge zu erachten; es sei ihm ein Taggeld von 100 % auszurichten; eventualiter sei eine neurologische Begutachtung vorzunehmen. Er reicht neu Berichte des Dr. med. M._ vom 31. Januar 2002 sowie des Dr. med. I._ vom 3. Februar 2002 ein. Das kantonale Gericht schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während die Helsana und das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Stellungnahme verzichten.