A.- G._, geboren 1969, arbeitete seit September 1993 als Zahnarztgehilfin bei Dr. med. dent. H._ und war bei der National-Versicherung (im folgenden "National") unfallversichert. Am 20. September 1996 stiess - wegen offensichtlich missverständlicher Verkehrsregelung durch einen Polizisten - ein aus einer Querstrasse kommender Autofahrer seitlich mit ihrem Wagen zusammen. G._ suchte am gleichen Tag ihren Hausarzt Dr. med. S._, FMH Innere Medizin, auf, welcher eine Distorsion der Halswirbelsäule (HWS) mit ausgeprägten subjektiven Beschwerden diagnostizierte. Nachdem am 4. November 1996 eine SPECT-Untersuchung durchgeführt worden war, zwei Aufenthalte in der Rehabilitationsklinik X._ stattgefunden hatten (Austrittsberichte vom 11. Februar 1997 und vom 10. Februar 1998), Psycho- und Physiotherapie durchgeführt sowie diverse Arztberichte eingeholt worden waren und eine Begutachtung im Zentrum für Medizinische Begutachtung (ZMB) stattgefunden hatte (Bericht vom 27. Januar 1999), stellte die "National" mit Verfügung vom 22. April 1999 ihre Leistungen per Ende März 1999 ein, da keine Unfallfolgen mehr vorlägen. Nach Beizug der durch G._ veranlassten Begutachtung der Neurologischen Abteilung der Klinik Y._ vom 13. September 1999 hielt die "National" mit Einspracheentscheid vom 20. April 2000 an ihrer leistungseinstellenden Verfügung von April 1999 fest. B.- Auf Beschwerde der G._ hin hob das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 26. März 2001 den Einspracheentscheid vom 20. April 2000 auf und wies die Sache an die "National" zu weiterer Abklärung und erneuter Verfügung zurück. C.- Die "National" führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei der Einspracheentscheid vom 20. April 2000 zu bestätigen und festzustellen, dass die geltend gemachten Beschwerden nicht unfallkausal seien. G._ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, während das Bundesamt für Sozialversicherung sowie der Krankenversicherer auf eine Vernehmlassung verzichten.