Sachverhalt: A. Die 1986 geborene D._ ist bei der CSS Kranken-Versicherung AG (CSS) obligatorisch krankenpflegeversichert. Sie brachte am 24. Februar 2007 im Nicht-EU-Ausland ein Kind zur Welt. Im Juni 2008 reichte sie Rechnungen im Zusammenhang mit der Niederkunft zur Rückerstattung ein. Mit Schreiben vom 4. Juli 2008 lehnte die CSS die Übernahme der Kosten ab mit der Begründung, dass kein Notfall vorgelegen habe. Mit Eingabe vom 5. Mai 2009 liess die Versicherte sinngemäss den Erlass einer anfechtbaren Verfügung verlangen, sollte die CSS die Übernahme der Kosten weiterhin verweigern. Mit Vollmacht vom 13. Juli 2009 wurde die CSS zur Vornahme weiterer Abklärungen ermächtigt und die behandelnden Ärzte und Spitäler im Nicht-EU-Ausland wurden von ihrer Schweigepflicht entbunden unter der handschriftlich ergänzten Bedingung, "dass ich von jeder Anfrage resp. Antwort umgehend eine Kopie erhalte." Mit Schreiben vom 26. August 2009 und mit der Verfügung vom 25. November 2009, womit die CSS bestätigte, dass sie die Kosten für die Geburt im Nicht-EU-Ausland vom 24. Februar 2007 nicht übernehme, liess sie der Versicherten Abklärungsunterlagen zukommen. Die dagegen erhobene Einsprache wies die CSS mit Einspracheentscheid vom 23. Juni 2010 ab. B. D._ liess hiegegen Beschwerde an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich einreichen, welches diese mit Entscheid vom 31. Mai 2012 abwies. C. Die Versicherte lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und folgende Rechtsbegehren stellen: "Es sei das Urteil der Vorinstanz aufzuheben, und es sei die CSS zu verpflichten, die aus der obligatorischen Krankenversicherung geschuldeten Kosten der Niederkunft zu übernehmen, zuzüglich eines Verzugszinses von 5 % seit dem 24. Februar 2007. Es seien die von der CSS (im Land X._) eingeholten Informationen, welche auf eine Entbindung vom Patientengeheimnisses beruhten, die mangels Erfüllung der in ihr enthaltenen Bedingung unwirksam war, als illegal erlangte Urkunden aus dem Recht zu weisen, so dass daraus nichts zum Nachteil der Beschwerdeführerin abgeleitet werden kann unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der CSS (auch für alle bisherigen Verfahren)".