Sachverhalt: Die IV-Stelle des Kantons Thurgau lehnte ein erstes Rentenbegehren des 1967 geborenen V._ mit Verfügung vom 4. Februar 2004 und Einspracheentscheid vom 9. Juli 2004 mangels anspruchsrelevanter Invalidität ab. Mit einer weiteren Verfügung vom 4. Februar 2004 hatte sie ihm auch berufliche Massnahmen im Sinne einer Arbeitsvermittlung zugesprochen, deren Abschluss sie indessen am 21. Mai 2004 trotz ausgebliebenen Erfolgs verfügte. Auf ein neues Begehren vom 26. November 2004 um eine Rente und berufliche Massnahmen trat sie mit Verfügung vom 11. Februar 2005 mangels Glaubhaftmachung wesentlicher Veränderungen in den tatsächlichen Verhältnissen nicht ein. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 15. März 2005 fest. Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher V._ ein Begehren um Rückweisung an die Verwaltung zwecks "Antragsüberprüfung nach Einholung eines Obergutachtens" stellen liess, wies die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 18. Oktober 2005 ab. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt V._ die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz "zur Veranlassung weiterer Abklärungen und eines neuen Entscheides durch die Verwaltung" beantragen. Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.