Securities and Exchange Commission (SEC), hat sich ergeben: A.- Am 14. Oktober 1998 informierten die ABB Asea Brown Boveri (ABB) und die Elsag Bailey Process Automation N.V. (Elsag Bailey) über ein öffentliches Übernahmeangebot. Danach bot die ABB pro Elsag-Bailey-Aktie US-Dollar 39.30 (normale Aktie) bzw. 61.21 (Vorzugsaktie). Insgesamt bezog sich das Geschäft auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Wert der Elsag-Bailey-Aktien stieg tags darauf um rund 90 Prozent. Im Vorfeld dieser Übernahme war es vom 2. bis zum 13. Oktober 1998 zu auffälligen Käufen von Elsag-Bailey-Aktien und -Optionen gekommen. Das Gesamtvolumen der Investitionen betrug rund 8 Millionen US-Dollar. Unter den Käufern befand sich auch die Bank E._ SA (früher Bank F._), welche am 12. Oktober 1998 9'700 Elsag-Bailey-Aktien zu einem Gesamtpreis von US-Dollar 198'899.-- erwarb, wobei der damalige Kurs 20.25 US-Dollar betrug, was in der Folge einem potentiellen Gewinn von etwa 153'000.-- US-Dollar entsprach. B.- Am 21. Oktober 1998 ersuchte die amerikanische "Securities and Exchange Commission (SEC)" die Eidgenössische Bankenkommission (im Weitern: Bankenkommission oder EBK) in Bezug auf diesen Kauf um Amtshilfe (Art. 38 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel [Börsengesetz, BEHG; SR 954. 1]). Die Bankenkommission entsprach dem Ersuchen am 27. Mai 1999 und verfügte, dass die ihr von der Bank F._ übermittelten Informationen und Unterlagen über den Aktienkauf für das "Konto-Nr. xxxx", welches auf A._, B._, C._ und D._ lautet, weitergegeben würden (Ziff. 3 des Dispositivs). Die Unterlagen dürften in dem von der SEC beim "US District Court for the Southern District of New York" anhängig gemachten Verfahren verwendet werden, falls die SEC nach genauerer Prüfung zur Auffassung gelangen sollte, dass die gelieferten Informationen geeignet erschienen, dieses Verfahren zu ergänzen oder zu beeinflussen (Ziff. 4 des Dispositivs). Im Übrigen rief die Bankenkommission der SEC in Erinnerung, dass die freigegebenen Informationen und Dokumente nur zur direkten Überwachung der Börsen und des Handels mit Effekten verwendet werden dürften (Ziff. 5 des Dispositivs). Für die Weitergabe an andere als die unter Ziffer 4 genannten Behörden müsse vorgängig ihre ausdrückliche Zustimmung eingeholt werden (Ziff. 6 des Dispositivs). C.- Mit Urteil vom 1. Mai 2000 hiess das Bundesgericht eine hiergegen gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut (BGE 126 II 126 ff.): Gestützt auf die Erklärung der SEC vom 17. November 1997 bestünden hinsichtlich der Vertraulichkeit und des Spezialitätsgrundsatzes Unklarheiten, die von der Bankenkommission auszuräumen seien, bevor allfällige nicht öffentlich zugängliche Auskünfte und Unterlagen weitergeleitet werden dürften. Eine Amtshilfe an die SEC sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen, doch müssten die hierfür nach Art. 38 Abs. 2 BEHG erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sein, was spezifische Zusicherungen bedinge, ansonsten der Rechtshilfeweg gemäss dem Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (SR 0.351. 933.6) bzw. gemäss dem Briefwechsel vom 3. November 1993 betreffend Rechtshilfe in ergänzenden Verwaltungsverfahren bei strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Kauf und Verkauf von Effekten und derivaten Finanzprodukten ("futures" and "options"; SR 0.351. 933.66) einzuschlagen sei. D.- Am 3./4. Juli 2001 gewährte die Eidgenössische Bankenkommission der SEC auf deren Ersuchen vom 21. Oktober 1998 hin im Wesentlichen im gleichen Umfange Amtshilfe, wie sie dies bereits am 27. Mai 1999 getan hatte. Neu wies sie die SEC darauf hin, dass es sich bei den ihr zur Verfügung gestellten Daten um vertrauliche Informationen handle, deren Veröffentlichung gegen Schweizer Recht verstossen würde (Ziff. 3 des Dispositivs). Die Konteninhaber machte sie darauf aufmerksam, dass sie beim zuständigen amerikanischen Gericht eine Schutzanordnung ("protective order") erwirken könnten, welche die Veröffentlichung bestimmter Informationen oder Unterlagen verbiete (Ziff. 5 des Dispositivs). Die EBK ging davon aus, dass aufgrund einer zusätzlichen Erklärung der SEC vom 18. Januar 2001 nunmehr sowohl der Grundsatz der Vertraulichkeit wie das "Prinzip der langen Hand" gewährleistet seien. E.- A._, B._, C._ und D._ haben hiergegen am 8. August/10. September 2001 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit folgenden Anträgen: "Prozessuale Begehren 1. Der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei aufschiebende Wirkung zu gewähren und die Öffentlichkeit sei von Parteiverhandlungen, Beratungen und Abstimmungen auszuschliessen. 2. Die Beschwerdeschrift vom 8. August 2001 sei als vollstreckungshemmend zu den Akten zu nehmen und für das weitere Verfahren sei inhaltlich die vorliegende Beschwerdeschrift vom 10. September 2001 als massgebend zu erklären. 3. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei aufgrund der bei der EBK unter der Aktennummer 99-043 A01-03 tatsächlich in einer schweizerischen Amtssprache vorhandenen Akten zu entscheiden und die nur in einer offiziellen englischen Version vorliegenden Schreiben der SEC seien, sofern überhaupt bei den Akten, aus den Akten zu weisen und für den Entscheid nicht zu beachten. 4. Das Verfahren sei zu sistieren bis in den USA für die Beschwerdeführer eine rechtskräftige, unwiderrufliche und zeitlich wie örtlich unbeschränkt gültige Schutzanordnung (Protective Order) ergangen ist, welche durch die SEC vorgelegt wird und garantiert, dass die Identität der Beschwerdeführer in allen künftig möglichen Verfahren im Zusammenhang mit Aktientransaktionen der Elsag Bailey Process Automation NV im Jahre 1998, in welche US-Behörden oder US-Gerichte involviert sind und in denen die amtshilfeweise übertragenen Informationen verwendet werden, geheim bleibt und insbesondere keine Veröffentlichungen der amtshilfeweise übermittelten Informationen in sogenannten litigation releases auf Internet oder in anderen Medien erfolgen. 5. Die EBK sei anzuhalten, den Beschwerdeführer in die den angefochtenen Entscheid betreffenden Sitzungseinladungen, Traktandierungen, Sitzungs- und Abstimmungsprotokolle Einsicht zu gewähren und es sei ein zweiter Schriftenwechsel durchzuführen. Materielle Begehren 6. Es sei festzustellen, dass die angefochtene Verfügung nichtig ist, und es sei der EBK zu verbieten, aufgrund dieser nichtigen Verfügung irgendwelche Amtshilfehandlungen vorzunehmen. eventualiter 7. Die Verfügung der EBK sei ersatzlos aufzuheben. subeventualiter 8. Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und an die EBK in dem Sinn zur Neubeurteilung durch eine anfechtbare Verfügung zurückzuweisen, dass Amtshilfe ohne Angaben, welche die Identität der Beschwerdeführer erkennbar werden lassen, gewährt wird. subsubeventualiter 9. Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und an die EBK in dem Sinn zur Neubeurteilung durch eine anfechtbare Verfügung zurückzuweisen, dass der SEC im Umfang der aufgehobenen Verfügung Amtshilfe nur unter den kumulativen Bedingungen geleistet wird, dass - die SEC der EBK eine unwiderrufliche und zeitlich wie örtlich unbeschränkt gültige Garantie und/oder eine rechtskräftige, unwiderrufliche und zeitlich wie örtlich unbeschränkt gültige Schutzanordnung (Protective Order) einreicht, welche garantieren, dass die Identität der Beschwerdeführer in allen künftig möglichen Verfahren im Zusammenhang mit Aktientransaktionen der Elsag Bailey Process Automation NV im Jahre 1998, in welche US-Behörden oder US-Gerichte direkt oder indirekt involviert sind und in denen die amtshilfeweise übertragenen Informationen verwendet werden, geheim bleibt und insbesondere keine Veröffentlichungen in sogenannten litigation releases auf Internet oder in anderen Medien erfolgen und keine Weiterleitung amtshilfeweise erhaltener Informationen an Dritte innerhalb und ausserhalb der USA stattfindet und dass - die SEC diese Garantien und/oder Schutzanordnung in der Weise absichert, dass eine schweizerische Bank zu Gunsten der Beschwerdeführer ein mindestens 10 Jahre gültiges, unbedingtes und unwiderrufliches Zahlungsversprechen über mindestens CHF 10'000'000 (zehn Millionen Schweizer Franken) abgibt, welches bei Vorlage von veröffentlichten Daten, welche auf die Identität der Beschwerdeführer hinweisen und die amtshilfeweise übertragen wurden, ohne weiteres zur Zahlung fällig wird. unter Kosten- und Entschädigungsfolge.. " Die Bankenkommission beantragt, die Beschwerde abzuweisen. F.- Mit Formularverfügung vom 13. August 2001 untersagte das präsidierende Mitglied der II. öffentlichrechtlichen Abteilung bis zum Entscheid über das Gesuch um aufschiebende Wirkung superprovisorisch alle Vollziehungsvorkehrungen.