Sachverhalt: A. Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) ermittelte ab Februar 2008 gegen die "Baumann"-Gruppe wegen illegaler Aktivitäten am Finanzmarkt. Am 27. August 2008 stellte sie fest, dass Ambros Baumann und verschiedene seiner Einzelfirmen gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit gegen das Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG; SR 952.0) verstossen haben. Gestützt hierauf eröffnete die EBK den bankenrechtlichen Konkurs über den Nachlass von Ambros Baumann bzw. seine Einzelfirmen. Der Untersuchungsbeauftragte war in seinem Bericht vom 30. Juni 2008 zum Schluss gekommen, dass zwischen 2000 und 2007 rund 604 Anleger im Rahmen von sog. Treuhandverträgen bei der "Baumann"-Gruppe mindestens Fr. 72'602'000.-- investiert hatten; die Herkunft von weiteren Fr. 32'622'000.-- war noch nicht geklärt. Den Forderungen standen Aktiven von bloss rund Fr. 6'565'000.-- gegenüber. B. B.a Ambros Baumann und dessen Einzelfirmen unterhielten ein umfangreiches Vermittlernetz. Während der Untersuchung konnten 19 Personen identifiziert werden, die Ambros Baumann und seinen Gesellschaften Anleger zuführten. Zur Klärung der Rolle unter anderem von X._ ernannte die EBK am 1. Juli 2008 superprovisorisch zwei weitere Untersuchungsbeauftragte. Am 29. Oktober 2008 stellte sie gestützt auf deren Bericht unter anderem fest, dass X._ gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit gegen das Bankengesetz verstossen habe; sie verboten ihm, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte weiter Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegenzunehmen und für die Entgegennahme von Publikumseinlagen oder eine andere den Banken vorbehaltene Tätigkeit zu werben. B.b Das Bundesverwaltungsgericht wies am 2. Juli 2009 die von X._ hiergegen eingereichte Beschwerde ab. Dieser sei - entgegen seinen Ausführungen - Teil der "Baumann"-Gruppe gewesen, da sich seine Tätigkeit nicht in einer untergeordneten Aktivität im Rahmen eines eng kontrollierten Arbeitsverhältnisses erschöpft habe. Ihm habe ein weiter Spielraum für ein selbständiges Handeln offen gestanden, weshalb sein Handeln aufsichtsrechtlich im Gesamtzusammenhang mit der bewilligungspflichtigen Geschäftstätigkeit der "Baumann"-Gruppe zu sehen sei. C. X._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben und festzustellen, dass er keine unterstellungspflichtige Tätigkeit ausgeübt habe. Allenfalls sei die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. X._ macht geltend, er habe nie gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen. Seine Aktivitäten für Ambros Baumann hätten sich auf untergeordnete administrative Tätigkeiten beschränkt. Im Übrigen fehle eine für die aufsichtsrechtliche Erfassung als Gruppe erforderliche formell gesetzliche Grundlage, weshalb der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) verletze. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht hat darauf verzichtet, sich vernehmen zu lassen.