Sachverhalt: A. Der 1952 geborene G._ bezieht seit 1. März 2002 Zusatzleistungen zur Invalidenrente in Form von bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen, kantonalen Beihilfen und Gemeindezuschüssen. Da sich der Versicherte im Jahr 2004 mehr als drei Monate im Ausland aufgehalten hatte, hielt das Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV des Kantons Zürich (AZL) mit Schreiben vom 29. März 2005 fest, die nunmehr mit Postanweisung ausgerichteten Leistungen habe G._ persönlich entgegen zu nehmen und zu quittieren, wobei für die Zeit der ferienbedingten Abwesenheit eine Überweisung auf sein Konto erfolge. Bei Zuwiderhandlung würden die Zusatzleistungen eingestellt. Dies bestätigte das Amt mit Einspracheentscheid vom 25. August 2005. Eine hiegegen eingereichte Einsprache wies der Bezirksrat Zürich mit Beschluss vom 23. Februar 2006 ab. B. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 26. Juli 2007 ab. C. Mit Beschwerde erneuert G._ sein sinngemässes Rechtsbegehren um Aufhebung der Anordnung. Der Bezirksrat Zürich und das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf eine Stellungnahme.