Sachverhalt: A. Der 1938 geborene H._ erkrankte Anfang 2009 an einem Kehlkopftumor. Er beabsichtigte, den Tumor mittels Protonentherapie am Protonentherapie Center X._/DE behandeln zu lassen. Die EGK-Gesundheitskasse, bei welcher H._ obligatorisch für Krankenpflege versichert war, lehnte es mit Verfügung vom 30. März 2011 ab, die Kosten der von H._ von November 2009 bis Februar 2010 im Protonentherapie Center X._/DE durchgeführten Protonenstrahlentherapie im Betrag von 69'704.59 Euro zu übernehmen, woran sie auf Einsprache hin mit Entscheid vom 15. September 2011 festhielt. B. H._ liess Beschwerde führen mit dem Antrag, unter Aufhebung des Einspracheentscheids sei die EGK zu verpflichten, ihm einen Betrag von Fr. 103'251.-, entsprechend dem Gegenwert vom 69'704.59 Euro am 18. Februar 2009, zu bezahlen. H._ verstarb am ... April 2012. Seine Erbinnen, die Ehefrau A._ und seine Tochter B._, traten in den Prozess ein. Mit Entscheid vom 12. Juli 2012 wies das Kantonsgericht Wallis die Beschwerde ab. C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lassen die Erbinnen von H._, A._ und B._, das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern; eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die EGK und das Bundesamt für Gesundheit verzichten auf eine Vernehmlassung.