Sachverhalt: A. Der 1968 geborene G._ war als Senior Consultant bei der E._ AG tätig und bei der La Suisse Unfall-Versicherungs-Gesellschaft gegen Unfallfolgen versichert. In der Nacht vom 22. November 2004 zog er sich schwere Verbrennungen zweiten und dritten Grades von 37 % seiner Körperoberfläche zu. Am 16. März 2006 erstattete der wissenschaftliche Dienst Q._ im Auftrag der Helsana Unfall AG (nachfolgend: Helsana), welche die Policen von der La Suisse Unfall-Versicherungs-Gesellschaft übernommen hatte, ein Gutachten zur Klärung des Sachverhalts. Dr. med. Dr. phil. B._, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, begutachtete G._ am 10. September 2006 im Auftrag der Helsana im psychiatrischen Fachbereich. Mit Verfügung vom 6. Dezember 2006 verneinte die Helsana ihre Leistungspflicht wegen Fehlens leistungsbegründender Voraussetzungen bei Vorliegen eines Suizidversuchs. Mit Einspracheentscheid vom 15. November 2007 bestätigte sie ihre Verfügung. B. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 29. April 2009 ab. C. Mit Beschwerde lässt G._ die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Zusprechung der gesetzlich geschuldeten Leistungen (insbesondere Taggelder und Heilbehandlungskosten, ev. weitere Leistungen) beantragen. Die Helsana und das Bundesamt für Gesundheit verzichten auf eine Vernehmlassung. D. Mit Verfügungen vom 13. Januar 2010 erhielt G._ letztinstanzlich die Gelegenheit, seine Eingabe in Bezug auf eine mögliche Selbstschädigung zu ergänzen. Davon wurde mit Schreiben vom 9. April 2010 Gebrauch gemacht.