Sachverhalt: A. Das Kantonsgericht St. Gallen verurteilte X._ am 7. Juni 2010 im Berufungsverfahren wegen mehrfacher Drohung, mehrfacher Nötigung und mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage unter Einbezug zweier Vorstrafen zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie zu Fr. 1'000.-- Busse. Es ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme an und schob den Vollzug der Strafe zugunsten der Massnahme auf. Die dagegen ergriffene Beschwerde von X._ wies das Bundesgericht am 3. Mai 2011 ab, soweit es darauf eintrat (Urteil 6B_620/2010). X._ trat am 6. April 2009 den vorzeitigen Massnahmevollzug an und wurde am 15. April 2009 im Massnahmezentrum Bitzi zur Stabilisierung sowie zur Beobachtung und Klärung des Behandlungsbedarfs wie auch der Behandlungswilligkeit und -fähigkeit untergebracht. Im Rahmen einer Sicherungsmassnahme wurde er ins Gefängnis Bazenheid verlegt und nach Aufhebung des vorzeitigen Massnahmevollzugs am 12. April 2010 wieder in Untersuchungshaft versetzt. Am 1. Juli 2010 trat X._ erneut in den vorzeitigen Massnahmevollzug ein und wurde am 2. November 2010 in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies eingewiesen. Bis Mitte Juni 2011 musste er achtmal diszipliniert werden. Er befand sich ab Januar 2011 bis Mitte Juni 2011 meist im Status "Zelleneinschluss und Gruppenausschluss". Ab Mitte Juni 2011 wurde X._ in den Eintrittspavillon versetzt, wo er zweimal u.a. wegen physischer Gewalt gegenüber Mitinsassen und Personal diszipliniert wurde. Ende Dezember 2011 wurde er in den Normalvollzug zurückversetzt. Die am 25. August 2011 aufgenommene Therapie brach er am 3. Februar 2012 ab. B. Das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen überprüfte am 1. Juni 2012 den Massnahmevollzug. Es lehnte es ab, X._ bedingt zu entlassen und ihn erneut psychiatrisch begutachten zu lassen. Die dagegen erhobene Beschwerde von X._ wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 15. August 2012 ab, soweit sie darauf eintrat. C. Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X._, der Entscheid der Anklagekammer des Kantons St. Gallen vom 15. August 2012 sei aufzuheben, und er sei bedingt aus dem stationären Vollzug der Massnahme zu entlassen. Eventualiter sei ein neues Gutachten zu seiner Massnahmebedürftigkeit in Auftrag zu geben.