Sachverhalt: Sachverhalt: A. W._, geboren 1959, seit dem 1. Mai 1989 bei der Firma G._ als technischer Beamter in einem Teilpensum angestellt und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen sowie Berufskrankheiten versichert, liess am 26. September 2002 einen Zeckenstich unbekannten Datums melden. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, bei der er sich öfters im Wald aufhält, wurde er im Laufe der Zeit immer wieder von Zecken gestochen. Dr. med. S._, Facharzt FMH für Innere Medizin, diagnostizierte nach ambulanter Abklärung vom 16. Juni 2002 und einer Verlaufsbeobachtung vom 3. Oktober 2002 eine Lyme-Borreliose Stadium II mit Beteiligung des Bewegungsapparates und mit ausgeprägter Malaise (Bericht vom 3. Oktober 2002). Es bestand eine kurze Arbeitsunfähigkeit vom 17. bis 29. Mai 2002. Vom 28. Oktober bis 26. November 2002 unterzog sich der Versicherte einer stationären Behandlung mit Claforan in der Klinik P._. Die SUVA anerkannte die Borreliose als Unfallfolge und mithin ihre Leistungspflicht. Nach Abklingen der Gelenkbeschwerden traten beim Versicherten im Frühjahr/Frühsommer 2003 erhebliche Schlafstörungen auf, weshalb er seit dem 4. Oktober 2003 bei Dr. med. C._, Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, in psycho- und pharmakotherapeutischer Behandlung stand. Es folgten Abklärungen in der Klinik X._ (Berichte vom 22. Juli und 27. September 2004). Nach Einholung einer Stellungnahme der Frau Dr. med. R._, Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, SUVA Versicherungsmedizin (vom 3. November 2004), lehnte die SUVA mit Verfügung vom 5. Januar 2005 die Uebernahme der Kosten im Zusammenhang mit den Schlafstörungen (psychiatrische Behandlung und Medikamente) ab, da weder ein sicherer noch ein wahrscheinlicher Kausalzusammenhang mit der Borrelioseerkrankung bestehe. Auf Einsprache hin hielt sie daran fest, wobei sie nunmehr zwar eine natürliche Teilkausalität der fraglichen Beschwerden im Sinne einer psychischen Reaktion auf die Lyme-Borreliose als denkbar erachtete, deren Adäquanz aber verneinte (Einspracheentscheid vom 30. März 2005). A. W._, geboren 1959, seit dem 1. Mai 1989 bei der Firma G._ als technischer Beamter in einem Teilpensum angestellt und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen sowie Berufskrankheiten versichert, liess am 26. September 2002 einen Zeckenstich unbekannten Datums melden. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, bei der er sich öfters im Wald aufhält, wurde er im Laufe der Zeit immer wieder von Zecken gestochen. Dr. med. S._, Facharzt FMH für Innere Medizin, diagnostizierte nach ambulanter Abklärung vom 16. Juni 2002 und einer Verlaufsbeobachtung vom 3. Oktober 2002 eine Lyme-Borreliose Stadium II mit Beteiligung des Bewegungsapparates und mit ausgeprägter Malaise (Bericht vom 3. Oktober 2002). Es bestand eine kurze Arbeitsunfähigkeit vom 17. bis 29. Mai 2002. Vom 28. Oktober bis 26. November 2002 unterzog sich der Versicherte einer stationären Behandlung mit Claforan in der Klinik P._. Die SUVA anerkannte die Borreliose als Unfallfolge und mithin ihre Leistungspflicht. Nach Abklingen der Gelenkbeschwerden traten beim Versicherten im Frühjahr/Frühsommer 2003 erhebliche Schlafstörungen auf, weshalb er seit dem 4. Oktober 2003 bei Dr. med. C._, Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, in psycho- und pharmakotherapeutischer Behandlung stand. Es folgten Abklärungen in der Klinik X._ (Berichte vom 22. Juli und 27. September 2004). Nach Einholung einer Stellungnahme der Frau Dr. med. R._, Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, SUVA Versicherungsmedizin (vom 3. November 2004), lehnte die SUVA mit Verfügung vom 5. Januar 2005 die Uebernahme der Kosten im Zusammenhang mit den Schlafstörungen (psychiatrische Behandlung und Medikamente) ab, da weder ein sicherer noch ein wahrscheinlicher Kausalzusammenhang mit der Borrelioseerkrankung bestehe. Auf Einsprache hin hielt sie daran fest, wobei sie nunmehr zwar eine natürliche Teilkausalität der fraglichen Beschwerden im Sinne einer psychischen Reaktion auf die Lyme-Borreliose als denkbar erachtete, deren Adäquanz aber verneinte (Einspracheentscheid vom 30. März 2005). B. Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher der Versicherte den Einbezug der behandelnden Aerzte oder einer unabhängigen Fachperson zur Klärung des Kausalzusammenhangs zwischen der Schlafstörung und der diagnostizierten Borreliose anbegehrte, hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nach Eingang einer ärztlichen Beurteilung des Dr. med. E._, Facharzt FMH für Innere Medizin und Arbeitsmedizin der SUVA (vom 24. August 2005), in dem Sinne gut, dass es den Einspracheentscheid vom 30. März 2005 aufhob und die Sache an die Versicherung zurückwies, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über die Leistungspflicht neu verfüge (Entscheid vom 31. Mai 2006). B. Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher der Versicherte den Einbezug der behandelnden Aerzte oder einer unabhängigen Fachperson zur Klärung des Kausalzusammenhangs zwischen der Schlafstörung und der diagnostizierten Borreliose anbegehrte, hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nach Eingang einer ärztlichen Beurteilung des Dr. med. E._, Facharzt FMH für Innere Medizin und Arbeitsmedizin der SUVA (vom 24. August 2005), in dem Sinne gut, dass es den Einspracheentscheid vom 30. März 2005 aufhob und die Sache an die Versicherung zurückwies, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über die Leistungspflicht neu verfüge (Entscheid vom 31. Mai 2006). C. Die SUVA führt Verwaltungsgerichtbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des kantonalen Gerichtentscheides sei der Einspracheentscheid vom 30. März 2005 zu bestätigen. Der Versicherte schliesst sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzichtet auf eine Vernehmlassung.