Sachverhalt: Sachverhalt: A. N._, geboren 1950, meldete sich am 4. November 2002 unter Hinweis auf verschiedene Beschwerden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Luzern holte einen Bericht des Hausarztes Dr. med. Z._, Allgemeine Medizin FMH, vom 9. Dezember 2002 ein und liess die Versicherte im Medizinischen Zentrum X._ (MZX), untersuchen (Gutachten vom 17. November 2003). Am 20. Januar 2004 gewährte sie der Versicherten Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche. Den Anspruch auf eine Invalidenrente lehnte sie indessen mit Verfügung vom 15. Dezember 2004 und Einspracheentscheid vom 28. Februar 2005 ab. Zur Begründung führte sie an, dass N._ die angestammte Bürotätigkeit aus somatischer Sicht zu 100 % zumutbar wäre und die von den Gutachtern diagnostizierte somatoforme Schmerzstörung nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien keine Invalidisierung zu bewirken vermöge. A. N._, geboren 1950, meldete sich am 4. November 2002 unter Hinweis auf verschiedene Beschwerden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Luzern holte einen Bericht des Hausarztes Dr. med. Z._, Allgemeine Medizin FMH, vom 9. Dezember 2002 ein und liess die Versicherte im Medizinischen Zentrum X._ (MZX), untersuchen (Gutachten vom 17. November 2003). Am 20. Januar 2004 gewährte sie der Versicherten Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche. Den Anspruch auf eine Invalidenrente lehnte sie indessen mit Verfügung vom 15. Dezember 2004 und Einspracheentscheid vom 28. Februar 2005 ab. Zur Begründung führte sie an, dass N._ die angestammte Bürotätigkeit aus somatischer Sicht zu 100 % zumutbar wäre und die von den Gutachtern diagnostizierte somatoforme Schmerzstörung nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien keine Invalidisierung zu bewirken vermöge. B. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 27. Dezember 2005 gut, soweit darauf einzutreten war, hob den Einspracheentscheid vom 28. Februar 2005 auf und wies die Sache zu weiteren medizinischen Abklärungen an die IV-Stelle zurück. Des Weiteren sprach sie der Versicherten eine Parteientschädigung zu. B. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 27. Dezember 2005 gut, soweit darauf einzutreten war, hob den Einspracheentscheid vom 28. Februar 2005 auf und wies die Sache zu weiteren medizinischen Abklärungen an die IV-Stelle zurück. Des Weiteren sprach sie der Versicherten eine Parteientschädigung zu. C. Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Während N._ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.