Sachverhalt: A. Der 1982 geborene M._ hatte sich wegen der Folgen eines am 19. November 2001 bei einem Autounfall erlittenen Polytraumas am 24. August 2002 bei der Invalidenversicherung angemeldet. Die IV-Stelle erbrachte verschiedene Leistungen. Den Anspruch auf eine Invalidenrente verneinte sie mit Verfügung vom 23. Dezember 2005. Am 22. Februar 2006 schloss sie die zuletzt gewährten Arbeitsvermittlungen und damit den Fall ab. Am 19. März 2009 meldete sich M._ erneut zum Leistungsbezug an. Mit Verfügung vom 14. Mai 2010 trat die IV-Stelle auf das Gesuch nicht ein, da es an der für das Eintreten auf die Neuanmeldung geforderten Glaubhaftmachung einer anspruchsrelevanten gesundheitlichen Veränderung fehle. B. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 5. September 2012 ab, soweit es darauf eintrat. C. M._ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, die Sache sei in Aufhebung der Verfügung der IV-Stelle vom 14. Mai 2010 und des vorinstanzlichen Entscheids an die Verwaltung zur ergänzenden Sachverhaltsermittlung zurückzuweisen.