Sachverhalt: A. Der 1960 geborene Z._ war seit 11. Juni 1998 als Bauarbeiter bei der Firma R._ AG angestellt und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch unfallversichert. Bei einem Arbeitsunfall vom 9. August 2006 zog er sich eine Kontusion von Brust- und Lendenwirbelsäule zu. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld). Der Versicherte war vom 30. November bis 16. Dezember 2006 im Spital X._, Abteilung Rheumatologie und Rehabilitation, und vom 19. März bis 25. April 2007 in der Rehaklinik Y._ hospitalisiert. Der Psychiater Dr. med. P._ diagnostizierte im Bericht vom 21. November 2007 eine Anpassungsstörung, längere depressive Reaktion (ICD-10: F43.21); weiter äusserte er den Verdacht auf eine somatoforme Schmerzstörung. Mit Verfügung vom 3. August 2007 eröffnete die SUVA dem Versicherten, der Zustand, wie er sich auch ohne den Unfall vom 9. August 2006 eingestellt hätte (Status quo sine), sei spätestens am 9. Februar 2007 erreicht gewesen. Deshalb müsse sie den Fall auf dieses Datum hin abschliessen. Sie sei jedoch bereit, ihre Leistungen bis zu seinem Austritt aus der Rehaklinik Y._ am 25. April 2007 zu entrichten; auf dieses Datum hin stelle sie die Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld) ein. Dagegen erhoben der Versicherte und sein Krankenversicherer Einsprache. Letztere zog sie am 13. September 2007 zurück. Mit Entscheid vom 18. Oktober 2007 wies die SUVA die Einsprache des Versicherten ab. B. Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Schaffhausen mit Entscheid vom 5. Dezember 2008 ab. C. Mit Beschwerde beantragt der Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides und eine weitere Entrichtung der Leistungen aus der Unfallversicherung.