A.- Am 30. April 2001 kündigte die Firma A._ (im Folgenden A._) das Arbeitsverhältnis mit H._ (geboren 1957) per 31. Mai 2001 androhungsgemäss mit der Begründung, er habe dem von der Firma per 1. Juni 2001 geänderten Provisionssystem nicht zugestimmt. In der Folge beantragte H._ Arbeitslosenentschädigung ab 1. Juni 2001. Mit Verfügung vom 25. Juli 2001 stellte die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen H._ wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1. Juni 2001 für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein. B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 25. Januar 2002 ab. C.- H._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Während die Arbeitslosenkasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung.