Sachverhalt: A. Die 1958 geborene, im Kanton Zürich wohnhafte, S._ meldete sich am 12. April 2008 bei der IV-Stelle des Kantons Zürich zum Leistungsbezug an. Mit Schreiben vom 22. Mai 2009 ersuchte die IV-Stelle des Kantons Zürich die Ausgleichskasse des Kantons Tessin um Berechnung der Geldleistungen sowie Erstellen und Versenden der Verfügung gestützt auf den von der IV-Stelle Zürich erlassenen Beschluss (Invaliditätsgrad von 67 % mit Rentenbeginn ab 1. April 2007). Die IV-Stelle des Kantons Tessin verfügte am 9. Juli 2009 in ihrem eigenen Namen die Rentenleistungen. B. Das von der Versicherten bei der IV-Stelle des Kantons Tessin eingereichte Schreiben vom 16. Juli 2009 überwies diese an die IV-Stelle des Kantons Zürich, welche die Versicherte hienach aufforderte zu erklären, ob die Eingabe als Beschwerde an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich weiter zu leiten sei, worauf die Versicherte telefonisch ausrichten liess, das Schreiben sei als Beschwerde zu behandeln. Hierauf überwies die IV-Stelle des Kantons Zürich die Eingabe an das Sozialversicherungsgericht Zürich. Dieses trat mit Beschluss vom 29. September 2009 auf die Beschwerde wegen örtlicher Unzuständigkeit nicht ein, nachdem es zuvor die Versicherte aufgeforderte hatte, die Beschwerde zu verbessern. Das Gericht ordnete die Überweisung der Akten an das Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano an und es sprach S._ eine Parteientschädigung von Fr. 700.- zu Lasten der IV-Stelle des Kantons Zürich zu. C. Die IV-Stelle des Kantons Zürich führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, soweit sie damit zur Zahlung einer Parteientschädigung von Fr. 700.- verhalten worden sei.