Staatshaftung, hat sich ergeben: A.- a) Am 30. November 1990 wurde das deutsche Bundesaufsichtsamt über das Kreditwesen darauf aufmerksam, dass die Firma Peter Häberle, Immobilien, Pforzheim, möglicherweise ein unerlaubtes Bankgeschäft betreibt. Nach verschiedenen Abklärungen wurde Peter Häberle am 3. Mai 1991 die Entgegennahme fremder Gelder verboten. Zur gleichen Zeit wurde mit Sitz in Luzern die Häberle Invest & Treuhand AG (HIT AG) gegründet. Statutarischer Gesellschaftszweck sollten Vermögensverwaltungen, Treuhandgeschäfte und Beteiligungen an anderen Gesellschaften sein. Die Gesellschaft nahm von Kunden in Deutschland Gelder ab DM 5'000.-- mit einer Laufzeit von 12 Monaten zum Zins von 10,5 % bzw. 12 % bei Einlagen ab DM 20'000.-- entgegen. Die Kundengelder wurden durch freie Mitarbeiter angeworben, welche Provisionen von 1,5 - 2,5 % erhielten; weitere Provisionen von 4 bis 5 % gingen an Gebietsdirektoren. Gemäss dem verwendeten Prospekt sollten die Darlehen durch "Grundschuldbriefe, welche auf deutsche Grundstücke lauten, durch Beteiligung an Unternehmen und durch Guthaben bei schweizerischen Grossbanken sichergestellt" werden. Die Sicherstellung oblag gemäss dem Prospekt einem Treuhänder, Rechtsanwalt und Notar in Luzern, der im Übrigen zugleich einziger Verwaltungsrat der Gesellschaft war. In einem Bericht der Revisionsstelle vom 12. Dezember 1993 an die Generalversammlung wird für das erste Geschäftsjahr ein Verlust von 9,65 Mio. Franken festgestellt. An der Generalversammlung vom 19. Januar 1994 wurde die Bilanz per 31. März 1993 zu Fortführungswerten und per 30. November 1993 zu Veräusserungswerten vorgelegt, die beide eine Überschuldung auswiesen. Eine Überschuldungsanzeige an den Richter erfolgte am 18. Oktober 1994; der Konkurs wurde am 12. Juni 1995 eröffnet. 2'262 Kleinanleger wurden mit einer Gesamtforderung von rund 43 Mio. Franken in der 5. Klasse kolloziert. Es wird mit einer Konkursdividende von 2 bis 5 % gerechnet. b) Die Eidgenössische Bankenkommission wurde am 8. Juli 1993 auf die HIT AG aufmerksam, wies sie darauf hin, dass ihre Tätigkeit möglicherweise dem Bankengesetz unterliegen könnte, unterbreitete ihr einen Fragebogen und verlangte verschiedene Unterlagen bis zum 16. August 1993. Am 8. September 1993 bedankte sich die Eidgenössische Bankenkommission beim Verwaltungsrat der HIT AG für die Unterlagen vom 6. September 1993 und verlangte zusätzlich den Jahresbericht, die unterzeichnete Jahresrechnung und den Revisionsbericht für das Geschäftsjahr per 31. März 1993, zugleich Angaben über alle Aktiven, die 1 Mio. Franken übersteigen, sowie ein Liquiditätsprofil. Das Schreiben vom 6. September 1993 sowie die eingereichten Unterlagen sind bei der Eidgenössischen Bankenkommission nicht mehr vorhanden; eine Suche danach ist erfolglos geblieben. Hingegen findet sich in den Akten der HIT AG ein Entwurf des ausgefüllten Fragebogens, in welchem die Geschäftstätigkeit mit "Abschluss von Darlehensverträgen mit Dritten, Investitionen in deutschen Grundbesitz, Beteiligungen an Unternehmungen" umschrieben Wird. Die Gesamtsumme der Kundenvermögen ist mit Fr. 42'186'622. 10 angegeben, die Anzahl der Anlagekunden mit 2'300. In einem Fax-Schreiben der Bankenkommission vom 15. September 1993 an den Verwaltungsrat wird ein mit diesem geführtes Telefongespräch dahin zusammengefasst, dass unverzüglich der provisorische Abschluss eingereicht werde, die KPMG als Revisionsstelle der Bankenkommission die Gründe für die Verzögerung der Abschlussarbeiten mitteile und provisorisch ein Gesprächstermin auf den 22. Oktober 1993 vereinbart werde. Gleichentags nahm die KPMG zu den Gründen der Verzögerung Stellung: Die Unterlagen für die Beurteilung der Finanzanlagen (rund 80 % der Aktiven) lägen noch nicht vollständig vor. Die erforderlichen Dokumente bestünden vor allem aus Bewertungsunterlagen der erworbenen Liegenschaften in Deutschland, die zudem noch überprüft werden müssten. Erst danach könne entschieden werden, ob eine Aufwertung der Anlagen zur Beseitigung des buchmässigen Verlustsaldos möglich sei. Am 4. November 1993 (nicht wie ursprünglich geplant am 22. Oktober 1993) fand eine Besprechung bei der Bankenkommission statt. Das Protokoll dieser Unterredung ist bei der Bankenkommission nicht vorhanden. Hingegen liegt eine Aktennotiz des Sachbearbeiters der Revisionsstelle vor, der an der Besprechung teilgenommen hat. In der Folge ist seitens der Eidgenössischen Bankenkommission bis zum Konkurs der HIT AG nichts weiter mehr vorgekehrt worden. Die verlangten Unterlagen scheinen bei ihr nicht eingetroffen zu sein. B.- a) Am 5. Juni 1998 reichte Rechtsanwalt Dr. Hans Müller namens der "Gesamtheit aller Gläubiger (...) der Häberle Invest & Treuhand AG in Konkurs, mit Sitz in Luzern" beim Eidgenössischen Finanzdepartement ein Schadenersatzbegehren gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft im Betrag von Fr. 19'216'085. 94 zuzüglich 5 % Zins seit 15. Mai 1994 ein. Das Begehren wurde im Wesentlichen damit begründet, die Eidgenössische Bankenkommission habe ihre Aufsichtspflichten verletzt, weshalb die Eidgenossenschaft nach Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG; SR 170. 32) zur Leistung von Schadenersatz für alle Einlagen verpflichtet sei, die noch nach dem 1. Januar 1994 der HIT AG zugeflossen seien. Die Eidgenössische Bankenkommission hätte spätestens per 31. Dezember 1993 gegen die HIT AG vorgehen und deren Liquidation verfügen müssen. b) Mit ergänzender Eingabe vom 30. Juni 1999 machte Rechtsanwalt Dr. Müller von der Möglichkeit eines Pilotverfahrens Gebrauch und spezifizierte die Forderungen von drei Gläubigern wie folgt: - Brigitte Meissner: DM 10'000.-- nebst 5 % Zins seit dem 23. Februar 1994; - Heinz Reichert: DM 20'000.-- nebst 5 % Zins seit dem 18. Dezember 1994; - Wilhelm Auberle: DM 30'000.-- nebst 5 % Zins seit dem 14. Februar 1995. c) Die Eidgenössische Bankenkommission erstattete am 28. September 1999 ihre Stellungnahme. Sie verwies namentlich auf die Änderung der Rechtslage und die Entwicklung bezüglich des Geltungsbereichs des Bankengeschäftes. Bis zur Revision des Bankengesetzes vom 18. März 1994 (in Kraft seit 1. Februar 1995) sei die Unterstellungspflicht eines Unternehmens mit dem Vorliegen eines bankmässigen Aktiv- und Passivgeschäftes verknüpft gewesen; seit der Revision führe auf der Passivseite bereits die gewerbsmässige Aufnahme von Publikumsgeldern zur Unterstellung. Der vorliegende Fall könne nicht an der heutigen Praxis gemessen werden. d) Mit Verfügung vom 10. Februar 2000 wies das Eidgenössische Finanzdepartement das Schadenersatzbegehren ab. C.- Mit Eingabe vom 13. März 2000 haben Brigitte Meissner, Heinz Reichert und Wilhelm Auberle Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, die Eidgenossenschaft habe Brigitte Meissner DM 9'500.-- nebst 5 % Zins seit dem 23. Februar 1994, Heinz Reichert DM 19'000.-- nebst 5 % Zins seit dem 17. Dezember 1994 und Wilhelm Auberle DM 28'500.-- nebst 5 % Zins seit dem 14. Februar 1995 zu bezahlen. Das Eidgenössische Finanzdepartement schliesst in seiner Vernehmlassung vom 21. November 2000 auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.