Zurückbehalten von Begleitpapieren im Postverkehr, hat sich ergeben: A.- Mit "Beschwerde" vom 1. März 1999 an die Eidgenössische Oberzolldirektion (im Folgenden auch: Oberzolldirektion) machte S._ geltend, er habe anfangs 1999 drei zoll- und steuerpflichtige Paketsendungen mit Compact-Discs aus Grossbritannien erhalten, bei denen die einschlägigen Begleitpapiere (Lieferscheine, Kreditkartenabschnitte) gefehlt hätten. S._ verlangte die Herausgabe der betreffenden Begleitpapiere und beantragte, "die zuständigen Stellen seien anzuweisen, in Zukunft derartige Begleitpapiere ordnungsgemäss zusammen mit der betreffenden Sendung auszuliefern". B.- Am 30. März 1999 versandte die Zollkreisdirektion Basel - welcher die Eingabe von der Oberzolldirektion zur Erledigung zugewiesen worden war - eine Antwort an S._. In Briefform teilte sie ihm mit, in den beanstandeten Fällen habe die Zolldeklaration keinerlei Hinweis auf den Warenwert der Sendung enthalten. Die für die Verzollung notwendigen Lieferscheine seien von den Beamten daher den Paketen entnommen und als Wertnachweise abgelegt worden. Die Originale könnten vorliegend "ausnahmsweise" herausgegeben werden. Im Übrigen sei es aus arbeitstechnischen und personellen Gründen unmöglich, den Forderungen von S._ nachzukommen. S._ gelangte daraufhin erneut mit einer Beschwerde an die Eidgenössische Oberzolldirektion und stellte folgende Anträge: "1. Es sei festzustellen, dass für die vom Zollinspektorat Basel-Post geübte und von der Direktion des 1. Zollkreises geschützte Praxis, in Fällen ungenügender Warendeklaration die Begleitpapiere einzubehalten, keine Rechtsgrundlage besteht. 2. Die zuständigen Dienststellen seien anzuweisen, in Zukunft von dieser rechtswidrigen Praxis Abstand zu nehmen. 3. Die Direktion des 1. Zollkreises sei anzuweisen, ihre Beschwerdeentscheide in einer Art. 35 VwVG genügenden Form auszufertigen.. " Am 9. November 1999 wies die Oberzolldirektion die Beschwerde ab und auferlegte S._ die Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 400.--. C.- Gemäss der erhaltenen Rechtsmittelbelehrung erhob S._ gegen diesen Entscheid Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission. Er stellte das Begehren, "es sei festzustellen, dass für die vom Zollamt Basel-Post geübte und von der Eidgenössischen Oberzolldirektion geschützte Praxis, im Postverkehr in Fällen ungenügender Warendeklaration die Begleitpapiere einzubehalten, keine Rechtsgrundlage besteht", sowie den Antrag, die zuständigen Dienststellen seien anzuweisen, von der "rechtswidrigen Praxis" Abstand zu nehmen. Sodann verlangte er die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Rückerstattung der ihm auferlegten Verfahrenskosten. Am 7. Januar 2000 überwies die Eidgenössische Zollrekurskommission die Beschwerde zuständigkeitshalber an das Eidgenössische Finanzdepartement. Dieses eröffnete mit dem Bundesgericht einen Meinungsaustausch über die Zuständigkeitsfrage. Am 29. Mai 2000 übernahm die II. öffentlichrechtliche Abteilung des Bundesgerichts die Angelegenheit zur Instruktion, unter Vorbehalt der Überweisung an die Eidgenössische Zollrekurskommission (wegen allenfalls fehlender Letztinstanzlichkeit). Mit Schreiben vom 27. Juni 2000 hielt S._ an der Beschwerde fest. Die Oberzolldirektion beantragt deren Abweisung.