Bestandesgarantie nach Art. 102 Abs. 2 Satz 3 KVG, hat sich ergeben: A.- Y.E._ und ihre drei zwischen 1983 und 1988 geborenen Töchter J.E._, L.E._ und T.E._ sind seit 1991 bei der Krankenkasse X._ versichert. Auf Grund des auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen KVG (SR 832. 10) passte die Krankenkasse X._ innert der gesetzlichen Frist von einem Jahr (Art. 102 Abs. 2 Satz 1 KVG) auf den 1. Januar 1997 die Bestimmungen der Zusatzversicherungen BASIC 1, BASIC 2, MEDICAL "Private" und HOSPITAL "Royal Plus" dem neuen Recht an. Nach Auffassung der Versicherten verletzte die Krankenkasse X._ dabei die Bestandesgarantie. Denn gemäss Art. 102 Abs. 2 Satz 3 KVG seien die Krankenkassen gehalten, "ihren Versicherten Versicherungsverträge anzubieten, die mindestens den bisherigen Umfang des Versicherungsschutzes gewähren". Nach der Einleitung des Verfahrens beim sich damals noch unzuständig erklärenden Gericht verfügte die Krankenkasse X._ am 8. August 1997 auf Begehren der vier Versicherten, der bisherige Versicherungsschutz sei gewährleistet. Die Einsprache der Versicherten wies es am 3. Oktober 1997 mit Ausnahme eines Nebenpunktes ab. B.- Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, das von den Versicherten mit Beschwerde angegangen worden war, hob in Befolgung von BGE 124 III 44 den Einspracheentscheid vom 3. Oktober 1997 auf und führte das Verfahren im Rahmen einer von Y.E._, J.E._, L.E._ und T.E._ gegen die Krankenkasse X._ eingeleiteten Klage weiter. Nach Abschluss eines dreifachen Schriftenwechsels, in dessen Verlauf die Parteien an ihren Standpunkten festhielten, hiess das Sozialversicherungsgericht die Klage mit Urteil vom 26. Mai 2000 in einem Nebenpunkt gut und verpflichtete die Beklagte, den Klägerinnen einen Versicherungsvertrag anzubieten, der die hälftige Übernahme der Kosten für die Entfernung von Weisheitszähnen betragsmässig nicht beschränkt. Im Übrigen wies es die Klage ab. C.- Die Klägerinnen beantragen mit Berufung, das Urteil vom 26. Mai 2000 insoweit aufzuheben, als es den Privatpatientenstatus nicht in die Bestandesgarantie einschliesst (Antrag Ziff. 1). Weiter sei die Beklagte zu verpflichten, den Klägerinnen einen Versicherungsvertrag anzubieten, der ihnen - unter Einschluss des Privatpatientenstatus - denjenigen Versicherungsschutz gewährt, der am 31. Dezember 1995 bestand (Antrag Ziff. 2). Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden. Das Sozialversicherungsgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.