Sachverhalt: A. Die W._ Banque (Suisse) SA, vormals X._ Bank (Schweiz) AG, Genf, (Beschwerdegegnerin) gewährte der in Zermatt domizilierten AY._ Kommanditgesellschaft am 5. Juli 2002 ein Überbrückungsdarlehen im Betrag von Fr. 6 Mio. für die Dauer von zwei Jahren ab Auszahlungsdatum. Am 20. September 2002 gewährte die Beschwerdegegnerin der AZ._ Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zug ein Darlehen über Fr. 1,4 Mio. für sechs Monate ab Auszahlungsdatum. A._ (Beschwerdeführer), ehemals wohnhaft in Zug, heute wohnhaft in Grossbritannien, war damals unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift der beiden Kommanditgesellschaften. Er unterzeichnete am 5. Juli 2002 und 24. September 2002 zwei in englischer Sprache abgefasste und inhaltlich gleich lautende, mit "Personal Guarantee" überschriebene Versprechen zur Sicherung der beiden Darlehen. Nachdem die Kommanditgesellschaften ihren Rückzahlungsverpflichtungen nicht vollumfänglich nachgekommen waren, nahm die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer aus dessen Sicherungsversprechen erfolglos in Anspruch. B. Am 11. Mai 2007 reichte die Beschwerdegegnerin beim Kantonsgericht Zug Klage ein und beantragte, den Beschwerdeführer zu verpflichten, ihr Fr. 6'337'739.30 nebst Zins zu 6% seit 30. September 2005 zu bezahlen. Mit Urteil vom 21. Februar 2008 wies das Kantonsgericht die Klage ab. Es nahm an, dass es sich bei den beiden "persönlichen Garantien" vom 5. Juli 2002 bzw. vom 24. September 2002 um Bürgschaftserklärungen handle, die mangels öffentlicher Beurkundung nichtig seien. Gegen dieses Urteil erklärte die Beschwerdegegnerin Berufung an das Obergericht des Kantons Zug mit gleichbleibendem Rechtsbegehren. In seinem Urteil vom 28. April 2009 kam das Obergericht zum Schluss, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer abgegebenen Sicherungsversprechen nicht um Bürgschaften, sondern um bürgschaftsähnliche Garantien handle, die Grundlage für die klägerische Forderung bilden könnten. Die Höhe der geltend gemachten Forderung sei umstritten. Das Obergericht wies daher die Sache zur weiteren Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Kantonsgericht zurück. Dieses habe zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die Behauptung von geleisteten Teilrückzahlungen prozesskonform vorgetragen und entsprechende Beweise geleistet bzw. Beweisanträge gestellt habe. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichts vom 28. April 2009 aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei, und das angefochtene Urteil zu bestätigen. Das Obergericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde. D. Mit Präsidialverfügung vom 1. Juli 2009 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.