A.- Am 20. April 2000 reichte die Stiftung Sicherheitsfonds BVG (nachfolgend Stiftung) beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich gegen die Firma B._ als ehemalige Kontrollstelle der Sammelstiftung X._ Klage ein, mit welcher sie gestützt auf Art. 56a BVG einen Rückgriffsanspruch für sichergestellte Leistungen in Höhe von Fr. 62,5 Mio. geltend machte. Die Firma B._ schloss auf Abweisung der Klage und stellte unter anderem die sachliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts in Frage. Dieses beschränkte den Prozess einstweilen auf diese Frage. Mit Beschluss vom 28. August 2001 bejahte es seine Zuständigkeit und trat auf die Klage ein. B.- Die Firma B._ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben, und es sei auf die Klage mangels sachlicher Zuständigkeit des kantonalen Gerichts nicht einzutreten; dieses sei anzuweisen, die Sache an den zuständigen Zivilrichter weiterzuleiten. Die Stiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; sie beantragt, das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich sei anzuweisen, das Verfahren fortzuführen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung. C.- Auf das mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellte Gesuch um aufschiebende Wirkung trat der Präsident des Eidgenössischen Versicherungsgerichts mit Verfügung vom 11. Januar 2002 nicht ein.