A.- Mit Verfügung vom 6. Juni 2000 verneinte die Kolping Krankenkasse (nachfolgend Kolping) einen Anspruch der 1977 geborenen M._ auf Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für in den USA anlässlich eines Sprachaufenthaltes erstellte CT-Aufnahmen und Blutuntersuchungen. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 1. September 2000 fest. B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 26. April 2001 ab. C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M._ beantragen, die Kolping habe die Kosten der in den USA durchgeführten medizinischen Massnahmen "in gesetzlicher Höhe" zu übernehmen. Die Kolping und das Verwaltungsgericht des Kantons Zug schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.