A.- Der 1963 geborene A._ war seit 8. Mai 2000 bei der Firma K._ AG als Aussendienstmitarbeiter im Verkauf angestellt. Am 18. September 2000 kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis fristlos, worauf sich der Versicherte am 20. September 2000 bei der Arbeitslosenkasse des Kantons Zug zum Leistungsbezug anmeldete. Gestützt auf die Angaben in der Arbeitgeberbescheinigung vom 28. September 2000, wonach der Versicherte nach zweiwöchigen Ferien der Arbeit unentschuldigt und ohne Vorlage eines Arztzeugnisses bis zur Kündigung ferngeblieben sei, stellte die Arbeitslosenkasse den Versicherten mit Verfügung vom 20. Oktober 2000 wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 19. September 2000 für 13 Tage in der Anspruchsberechtigung ein. B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 31. Mai 2001 ab. C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt der Versicherte beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Kasse zurückzuweisen. Die Vorinstanz schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Kasse verzichtet auf eine Vernehmlassung, während sich das Staatssekretariat für Wirtschaft nicht vernehmen lässt.