Sachverhalt: A. Der 1949 geborene A.A._ bezog seit 1. Januar 2002 Ergänzungsleistungen zu seiner Invalidenrente. Mit Verfügungen vom 22. März 2016 nahm die Stadt Dietikon, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV (nachfolgend: Durchführungsstelle), eine Neuberechnung vor. Dabei berücksichtigte sie insbesondere drei seit Beginn des Leistungsbezugs nicht angegebene Liegenschaften im Kosovo bzw. einen entsprechenden Vermögensertrag, auf den verzichtet wurde. Ferner rechnete sie A.A._ und B.A._ seit Juli bzw. August 2014 nicht gemeldete Bezüge kosovarischer Renten (je Euro 75.- pro Monat) als Einnahmen an. Die vom 1. Januar 2002 bis 31. Juli 2015 unrechtmässig bezogenen Zusatzleistungen zur AHV/IV von insgesamt Fr. 172'000.- forderte die Durchführungsstelle zurück. Zudem verfügte sie die rückwirkende Leistungseinstellung per 1. Oktober 2003, da ab diesem Zeitpunkt ein Einnahmeüberschuss bestanden habe. Daran hielt die Verwaltung mit Einspracheentscheid vom 21. November 2017 fest. B. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich änderte den Einspracheentscheid vom 21. November 2017 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde des A.A._ und der B.A._ insoweit ab, als der Beschwerdeführer die vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2015 ausgerichteten Zusatzleistungen im Betrag von Fr. 139'669.- zurückzuerstatten habe. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 4. September 2019). C. A.A._ und B.A._ lassen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.