Sachverhalt: A. C.F._ (geb. 1981) stammt aus der Volksrepublik Bangladesch. Er war am 8. September 2002 im Rahmen eines erfolglos verlaufenen Asylverfahrens in die Schweiz gekommen. Am 14. August 2003 heiratete er eine 29 Jahre ältere Schweizer Bürgerin, worauf das Amt für Migration des Kantons Zürich ihm am 24. November 2003 eine Aufenthaltsbewilligung und am 18. August 2008 die Niederlassungsbewilligung erteilte. Am 18. Juni 2009 wurde die Ehe geschieden. Am 11. Februar 2010 heiratete C.F._ in U._, Bangladesch, seine Landsfrau A.F._ (geb. 1991). Aus der Beziehung ging am 24. Januar 2012 der gemeinsame Sohn B.F._ hervor. Seit dem 2. Mai 2016 verfügt C.F._ über das Schweizer Bürgerrecht. B. Am 10. August 2015 ersuchten A.F._, B.F._ und C.F._ über die Schweizer Auslandsvertretung in U._ das Amt für Migration des Kantons Zürich darum, den Familiennachzug der Gattin und des gemeinsamen Sohns zu bewilligen, was dieses am 6. Juli 2016 ablehnte. Das Amt ging davon aus, dass die Frist für den Nachzug von A.F._ verpasst worden sei, ohne dass wichtige familiäre Gründe einen nachträglichen Familiennachzug rechtfertigen würden. Für den Sohn B.F._ sei die Frist zwar eingehalten, doch seien die erforderlichen Unterlagen für einen Nachzug ohne die Mutter nicht eingereicht worden. Die hiergegen gerichteten kantonalen Rechtsmittel blieben am 5. August 2016 (Sicherheitsdirektion) und am 21. Februar 2018 (Verwaltungsgericht) ohne Erfolg. Die Sicherheitsdirektion präzisierte in ihrem Entscheid, dass ein alleiniger Nachzug des Sohns erklärtermassen nicht angestrebt werde. C. A.F._, B.F._ und C.F._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und die kantonalen Behörden einzuladen, der Gattin und dem gemeinsamen Sohn die beantragten Aufenthaltsbewilligungen zu erteilen; gegebenenfalls sei die Sache zu weiteren Abklärungen des Sachverhalts an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich zurückzuweisen. Die Familie F._ macht geltend, der angefochtene Entscheid verletze ihr Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) sowie ihre Ehefreiheit (Art. 14 BV, Art. 12 EMRK und Art. 23 Abs. 2 UNO Pakt II). Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Sicherheitsdirektion hat darauf verzichtet, sich zur Beschwerde zu äussern. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) als beschwerdeberechtigte Bundesbehörde liess sich nicht vernehmen. Die Familie F._ ergänzte am 20. sowie 21. Juni 2018 ihre Beschwerdeschrift mit neuen Beweismitteln. D. Mit Verfügung vom 25. Mai 2018 lehnte das Bundesgericht das Gesuch der Familie F._ ab, ihr die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung für das vorliegende Verfahren zu gewähren.