Sachverhalt: A. A.a. A.A._ (geb. 1986) ist Staatsangehöriger von Mazedonien (heute und im Weiteren: Nordmazedonien). Er kam 1998 im Rahmen eines Familiennachzugs in die Schweiz. Am 8. Mai 2003 kehrte er in die Heimat zurück. Er heiratete dort am 21. Dezember 2005 die im Kanton Zürich niedergelassene kosovarische Staatsangehörige C.A._ (geb. 1983). Das Migrationsamt des Kantons Zürich erteilte ihm hierauf am 3. April 2006 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne D._ (geb. 11. März 2009) und E._ (geb. 20. September 2010) hervor, die beide über Niederlassungsbewilligungen im Kanton Zürich verfügen. A.b. Am 1. Juli 2012 trennten sich die Eheleute A._-C._. Das Bezirksgericht U._ schied ihre Ehe am 17. Dezember 2015 und stellte die Kinder unter die Obhut der Mutter; das Sorgerecht verblieb bei beiden Elternteilen gemeinsam. A.A._ ersuchte wiederholt erfolglos darum, ihm die Niederlassungsbewilligung zu erteilen. Trotz seiner Verschuldung (2013: 31 offene Verlustscheine über Fr. 90'000.--) erneuerte das Migrationsamt des Kantons Zürich regelmässig seine Aufenthaltsbewilligung; es ermahnte ihn indessen wiederholt, seine Schulden abzubauen. Am 20. April 2017 verwarnte das Migrationsamt A.A._ aufgrund der ungetilgt gebliebenen Verlustscheine (im Umfang von insgesamt etwa Fr. 60'000.--). A.c. Am 5. Januar 2017, rund ein Jahr nach der Scheidung von C.A._, heiratete A.A._ in Nordmazedonien seine Landsfrau B.A._ (geb. 1985). Aus dieser Beziehung im Heimatland waren - während der Ehe in der Schweiz - am 17. März 2006 die Tochter F._ und am 31. Januar 2009 der Sohn G._ hervorgegangen. Die beiden Kinder kamen am 27. Februar 2011 - im Alter von fünf bzw. zwei Jahren - zur Familie ihres Vaters in die Schweiz, wo das Migrationsamt Zürich ihnen am 8. März 2011 Aufenthaltsbewilligungen im Familiennachzug erteilte. Die Tochter F._ verliess am 31. Juli 2011 die Schweiz und lebte in der Folge - wie bereits zuvor - bei ihrer Mutter in Nordmazedonien. Der Sohn G._ kehrte im September 2015 ebenfalls zu seiner Mutter zurück und wurde in der Heimat eingeschult. B. B.a. A.A._ ersuchte am 5. März 2018 das Migrationsamt des Kantons Zürich vergeblich darum, seine Familie in die Schweiz nachziehen zu können. Das Amt begründete seinen Entscheid damit, dass die Familie nicht über die hierfür nötigen finanziellen Mittel verfüge. Die Nachzugsgesuche für die Kinder seien zudem verspätet eingereicht worden. F._ und G._ hätten sich nur während kurzer Zeit in der Schweiz aufgehalten und ihre bisherige Schulbildung im Heimatland erworben. Es bestünden keine wichtigen familiären Gründe, um einen Nachzug ausserhalb der Fristen zu bewilligen. A.A._ habe von Anfang an die Trennung von seinen Kindern F._ und G._ sowie von seiner Gattin in Kauf genommen bzw. freiwillig herbeigeführt. B.b. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hiess den hiergegen eingereichten Rekurs am 1. Juli 2019 teilweise gut. Sie ging davon aus, dass das Nachzugsgesuch für die Gattin rechtzeitig gestellt worden war und die finanziellen Mittel für einen Zweipersonenhaushalt ausreichten. Für den Rest schützte sie die Auffassung des Migrationsamts, dass keine wichtigen familiären Gründe bestünden, um einen nachträglichen Familiennachzug für die Kinder zu gestatten. Die Beschwerde von A.A._ und B.A._ an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich blieb ohne Erfolg. C. A.A._ und B.A._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 23. Oktober 2019 aufzuheben und den Kanton Zürich anzuhalten, den gemeinsamen Kindern F._ und G._ den Familiennachzug zu bewilligen. Die Vorinstanz habe nicht begründet, inwiefern A.A._ die Verschuldung mutwillig verursacht habe. Die Kinder seien in ihrem wohlverstandenen Interesse zu ihrer Mutter zurückgekehrt, nachdem G._ aufgrund einer Erkrankung inkontinent sei und der regelmässigen Pflege bedürfe. Es lägen damit wichtige Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug der beiden Kinder vor. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hat davon abgesehen, sich zur Beschwerde zu äussern. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat sich nicht vernehmen lassen.