Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Econofisica: qualcuno mi aiuti ...

(scusate il cross-posting con it.scienza, ma sono disperata :-)
Buonasera,
devo fare alcune ricerche relative all'econofisica (semplificando,
studio dei fenomeni finanziari tramite strumenti tipici della fisica).
In particolare vorrei, partendo da alcuni modelli (Samuelson,
Markowitz, moto browniano geometrico, etc.) vorrei realizzare dei
programmini che, a scopo didattico, prendano i dati di un titolo di
borsa e diano in output degli indici e delle predizioni ...
Qualcuno può aiutarmi? In particolare avrei bisogno di materiale utile
a preparare il modello (lo ripeto, è a titolo didattico: non voglio
vendere il programma a nessuna Banca :-) per poi scrivere un programma
in C ...
Chiedo aiuto a fisici, economisti, econo-fisici e programmatori C! :-)
Ciao a tuttie grazie,
Laura

 ha scritto nel messaggio 
news:1174494950....@e1g2000hsg.googlegroups.com...
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Prova a guardare il modello di Black e Schoels che ipotizza il valore di un 
titolo che segue un moto browniano geometrico. 


Se ti interessa raccogliere materiale, esiste un libro di Stanley e
Mantegna:
"Introduction to Econophysics" (Cambridge)
che dovrebbe partire proprio da zero e credo che analizzi i principali
modelli.
Inoltre dovrebbe avere anche una buona bibliografia per ulteriori letture.
Qui trovi una recensione:
http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/reviews/intro-to-econophysics/
a giudicare dalla quale il libro dovrebbe tornarti utile (in sostanza la
recensione consiglia l'acquisto ai fisici interessati ad apprendere i primi
rudimenti sulla finanza e ne sconsiglia l'acquisto ai professionisti
dell'economia).
Non l'ho letto, quindi non so dirti di più.
Ciao.
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Laura
c'era anche un sito tempo fa, 
www.econophysics.org
 , ma pare che non
risponda più.
Comunque, se vuoi arrivare ad un modellino, non è l'econofisica dalla
quale dovresti partire, perchè l'econofisica è in sostanza lo studio
delle dinamiche dei sistemi finanziari, delle forze che vi agiscono e
della modellizzazione dei loro agenti, più che l'analisi degli
andamenti dei titoli e loro modellizzazione, con lo scopo di estrarne
un profitto.
Io mi occupo esattamente di questa ultima attività (modellizzazione ed
estrazione), e un'idea sulla quale potrebbe essere utile impegnarsi
sarebbe, ad esempio e la prima che mi viene in mente, la comparazione
di più "trading systems" (ovvero insiemi di regole logico-matematiche
che decidono in modo automatico cosa comprare e vendere) rispetto agli
andamenti dei mercati (volatilità, ciclicità, ecc)
Per far ciò ci sono vari libri delle cosiddetta "analisi tecnica
finanziaria", che contengono dei modelli già fatti dai quali,
eventualmente cominciare. Uno potrebbe essere:
"Building Winning Trading Systems with TradeStation " che contiene
anche un cd con software già fatto, oppure
"Professional Stock Trading: System Design and Automation" dove ci
sono circa 100 pagine di listati già pronti. Qui, se vuoi il cd con i
programmi già battuti lo devi comprare a 460 $$. Però, siccome magari
ne servono pochi, li puoi anche riscrivere. ..:)
Infine, e non è un dettaglio, credo che, se vuoi arrivare a qualcosa
di decente, partendo da zero, devi mettere in conto almento sei mesi
di (duro) lavoro, a mio avviso.
ciao
marco