Newsgroup: it.comp.programmare
Titolo: Selezione per Importante Progetto di Sviluppo.

Buongiono a tutti:
Sono un Trader di Borsa e insieme ad un collega stiamo sviluppando un 
progetto OpenSource sull'operatività nei Mercati Azionari.
Mi spiego meglio: nel moderno mercato dei software per l'analisi e 
l'investimento (i vari Metastock, TradeStation, VisualTrader ecc.), 
esistono vari tipi ti approcci tipici dell'operatività di borsa (Analisi 
Tecnica, Gann, Elliot, Reti Neurali ecc.) applicati ad un ampio 
ventaglio di modalità operative, dalle posisioni di Lungo termine (Buy 
and Hold), all'operatività mordi e fuggi (scalping). Manca purtoppo una 
piattaforma software in grado di analizzare in tempo reale quello che 
costituisce il vero e proprio cuore del mercato, ovvero il book di 
negoziazione (dove si incrociano cioè le domande con le offerte di titoli).
Da pochi anni a questa parte, l'accesso alla Borsa da parte del grande 
pubblico (il Trading on Line) è stato favorito dai seguenti fattori:
-diffusione di software di borsa per l'analisi dei dati e la definizione 
delle operazioni di investimento (eccezion fatta per il book, 
attualmente a disposizione solo dei grandi investitori istituzionali);
-accesso di informazioni (anche in tempo reale) necessarie alle analisi 
di cui sopra (anche a costo zero), che solo fino a pochi anni fà erano a 
disposizione solo di pochi analisti di Borsa.
-larga diffusione di Knowhow relativo alle dinamiche di borsa 
(pubblicazioni, forum, NG, siti web);
-l'abolizione dei lotti minimi (mentre fino a qualche anno fa chi 
volesse investire in borsa doveva disporre di un bel pò di milioni delle 
vecchie lire, adesso è possibile aquistare anche solo 1 Azione da 1 Euro);
-la possibilità di disporre di piattaforme di trading in real time (le 
varie Fineco, Directa ecc.)che permettono a tutti di investire in borsa 
direttamente da casa (tramite internet) con prestazioni considerate 
professionali solo pochi anni fà, e adesso a disposizione di tutti.
Siamo in pratica in pieno Boom.
Il problema è che, come tutte le cose nuove (in particolare quelle della 
new economy), in tanti si sono buttati a capofitto in borsa senza le 
necessarie competenze di base. Attratti da faraonici guadagni anche solo 
in pochi giorni (potenziali ma raggiungibili sono dai veri 
professionisti), si sono visti volatilizzare i loro soldi in pochi mesi; 
i recenti casi Cirio / Parmalat ne sono un esempio.
Premesso ciò, in quanto trader con un minimo di esperienza in questo 
campo, abbiamo deciso di avviare un progetto di sviluppo di una 
applicazione per l'analisi professionale dei dati di borsa sfruttando 
una logica ad alto rendimento (scalping di qualità ad effetto leva), 
insieme ad un approccio a basso rischio (trading system su tutti i 
livelli del book in un'ampia ottica intraday). Il tutto partendo proprio 
da quello che manca al grande pubblico: l'analisi professionale del book 
di negoziazione.
Un esempio concreto degli obiettivi giornalieri è il seguente:
Identificare una posizione di almeno lo 0.5% al giorno su un titolo (ad 
es. 5 tick da 0.1%), su una base di 12-15 titoli sotto monitoraggio. 
Questo è possibile solo ad un trading system che faccia uno screeneng in 
real time sui dati del book, impossibile ad una persona in carne ed 
ossa. Ammettendo di effettuare i trade non in modalità parallela (come 
nel caso del portafoglio titoli), ma sequenziale (tipico 
dell'operatività scalping) e con le seguenti variabili:
-un'efficacia del Trading System del 70% (minimo per un'architettura a 
reti neurali e dopo avere già filtrato i segnali di scarsa qualità 
tramite metodi statistici);
-una corretta gestione della posizione tramite il Money Management (stop 
loss e target profit).
-un trade di 10000 euro di controvalore (impiegandoci solo i 2000 euro 
del margine al 20%);
-10 trade/giorno (selezionati dai 12/15 titoli sotto monitoraggio);
-stoploss a 40 euro (es. 4 tick da 0.1%);
-target profit medio di 50 euro (es. 5 tick da 0.1%)
-commissioni di 8 euro/trade;
avremmo:
(7trade x 50euro)-[(3trade x 40euro)+(10commissioni x 8euro)] = 150 euro 
di utile (7,5% netto al giorno sui 2000 di margine impiegato!).
Ovviamente, per un buon trading system, il 70% di successo è il minimo. 
Alcuni trade saranno benissimo al di sopra dei 5 tick medi di target (ad 
es. di 10-12 tick); la variazione tra massimo e minimo di giornata di 
alcuni titoli oscilla spesso tra il 2% e il 4% (per cui un 0.5% sarebbe 
piuttosto plausibile). Lo stop loss non scenderà mai al di sotto dei 4 
tick (che a sua volta ci mettono al riparo dai "bounty killer" alla 
ricerca di stop loss di 2-3 tick). I 2000 euro di margine potrebbero 
benissimo essere 3000 dopo 10/15 giorni di operatività (per un 
controvalore che passa da 10000 a 15000 euro) ecc.
Pochi ma buoni, senza lo stress tipico dello scalping e con spese 
commissionali decisamente più basse;
Adesso a noi. Perchè il Trading System sia quanto più efficace ed 
efficente possibile (informaticamente, matematicamente, 
ingegneristicamente), alle nostre competenze tecnico-finanziarie vanno 
affiancate ulteriori competenze specialistiche. Esperti in Matematica 
(teoria del Caos, dei Frattali, delle Decisioni ecc.), Ingegneria (Reti 
Neurali, Sistemi Esperti, Algoritmi Genetici ecc.), Informatica 
(possibilmente su Java, Unix e Sicurezza Informatica).
Chiunque fosse interessato a questo importante progetto di sviluppo, è 
pregato di contattarmi su 
vinc...@yahoo.com
Sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. Sono pregati di 
contattarmi solo persone veramente interessate e motivate. Questo non è 
un invito ad investire. E' un invito a collaborare alla realizzazione di 
un prodotto software a indirizzo finanziario.
Grazie a tutti.
A presto.

 ossa
E ci credo... ;-PPP 
-- 
Luc

 di negoziazione.
mi sembra una cosa buona e giusta... solo una domanda, le sim/banche italiane 
mettono a disposizione piattaforme di trading che consentono di interfacciarsi 
con un sistema di API e/o web service? Chiedo perche' se l'analisi dei dati end-
of-day con una rete neurale e relativo trading e' fattibile con 
programma+intervento umano, lo scalping richiede tempi di intervento quasi 
immediati, anche l'analisi del book a 5 livelli richiede il tempo reale, per 
quest'ultima cosa e' forse possibile fare il parsing della pagina web per 
estrarre i dati in tecnologia pull, ma di sicuro viene fuori una mezza 
schifezza..
 Fatemi sapere 
--
Mela Marcia (tm) 

 Mela Marcia (tm)
Inanzitutto grazie per la risposta e l'interessamento.
Mi spiego:
Non ho ben capito il discorso delle API (non sono un tecnico informatico, il
post su questo NG serve proprio ad invitare detti esperti nel gruppo di
lavoro); posso dirti che i dati, possono essere presi in real time non solo
appoggiandosi a telnet (anche se non ho capito come) e da li gestire i dati
in una applicazione realizzata in VisualBasic (c'è già chi lo fa e lo
abbiamo contattato), ma anche appoggiandosi al protocollo DDE. Il punto che
questo tipo di approccio non ci sembra per adesso molto adatto ad uno
sviluppo GroupOriented.  Nel nostro caso, infatti, un SW preesistente
(Visual Trader) riceve i dati in real time (ma può anche essere ad esempio
il free Medved Quote Tracker, TradeStation ecc. ), li gira all'applicazione
su cui ci appoggiamo per lo sviluppo. Per addesso abbiamo appunto appoggiato
Excel al DDE, che con delle semplici macro ci analizza i dati e se li salva
ad ogni variazione degli stessi in RT. Attualmente si sta pensando di
sviluppare temporaneamente l'applicazione direttamente su Excel, così da
consentire anche ai non programmataori di accedere al progetto e lavorarci
su, partendo da un ambiente di sviluppo molto più diffuso e "abbordabile" da
gestire da parte di tutti, per poi farne il porting su VB o meglio Java.
Il parsing, l'ho già provato, ma, a meno che un domani non spunti un sito
con tutti i 5 livelli del book in real time senza i 15/20 min di ritardo,
non mi sembra essere la soluzione migliore. Appoggiarsi infatti solo al
primo livello Bid/Ask non ci serve. Non cambierebbe poi molto rispetto elle
analisi attuabili da un normale SW di AT attualmente disponibili. A noi
serve di analizzare tutti e cinque i livelli del book, cosa che i SW attuali
non fanno (nè danno modo di fare).
Tuttavia, critiche, commenti, suggerimenti e quant'altro, sono
particolarmente graditi. Ci aiutano a "dissipare meglio la nebbia" su
aspetti specialistici a noi poco familiari.
A disposizione per qualunque altro chiarimento, ti ringrazio e ti invito ad
avvicinarti al progetto (se ne hai voglia).
A presto
Ciao.