質問: ### 前提・実現したいこと AIC=-2*(最大対数尤度)+2*(モデルのパラメータ数)で計算ができるが、 「最大大数尤度」を計算するとき、機械学習モデルで計算を行いたいです。 ### 発生している問題・エラーメッセージ いわゆる緑の本では、単純なARモデルや最小二乗回帰を用いたAICは見てきたが、 機械学習を用いたAICはみたことがございません。 ### 知りたいこと そもそも、「機械学習でAICを計算してはいけないなどのAICには仮定が存在しているのでしょうか?」 ここで知りたいことは、機械学習モデルを用いてAICを計算できるか?のみでございます。
回答: SVMでもLASSOでもモデルパラメータ推定後にAICの計算式を用いれば結果が得られるというのが結論かと思います。 ただし、SVMやLASSOは最尤推定によってパラメータを推定していないので、尤度(あるいは対数尤度)は別途計算するしかありません。したがって、質問に記載のあるように「機械学習を用いてAICを計算」は難しいかと思います。 どうしても機械学習を用いてAICを計算したいのであれば、AICをコスト関数として定義して、最適化アルゴリズムでパラメータを学習させれば、うまくいくかと思います。