質問: Rのための多変量Garch Vechモデルのためのパッケージ? 私はプログラミングとVech Garch(1,1)の推定に固有のRのパッケージを検索するのは初めてです。これは、NxN行列からN(N + 1)/ 2ベクトルまでの残差および共分散行列を形成する多変量Garchモデルです。私はDCCとBEKK推定しか見つけることができません。 誰かがこの見積りのためのパッケージまたはソースコードを知っていますか?
回答: mgarchパッケージを試してください。これはCRANで入手できます。 このリンクには、Zivot教授の例があります。