質問: レンジ相場とトレンド相場の見極め方法について システムトレードの研究をしているのですが、なかなか成績のいいシステムが出来上がりません。手数利用を考慮すると利益を上げるのは困難であるというのが実感です。どのような期間においても安定して利益を上げることができれば理想的なのですが、期間によって利益が出たり損失が出たりという感じです。 そこで、レンジ相場とトレンド相場を区別して、それぞれにおいて、手法の異なるトレードをするシステムができれば理想的ではないかと考えるようになりました。 そこで、レンジ相場とトレンド相場をある程度の精度でいいのですが、見極める方法はあるのでしょうか。 チャート上から将来の相場がレンジ相場なのかトレンド相場なのかを 判断するのは困難であるというのであれば、新聞報道による投資心理による判断あるいは、株式取引量の多寡などから判断する方法はあるのでしょうか。
回答: レンジかトレンドかを判断するテクニカル指標として、adxがあります。 http://www.sevendata.co.jp/data/shihyou/33_adx.html adxの値が低い状態ではレンジ、ある程度上昇するとトレンド形成~継続です。天井をつけて下がってくれば、トレンドの終了~レンジ回帰です。 試してみてください。