質問: 非定常な時系列モデルのデータを対数変換するとなぜ、定常になるのでしょうか。 ばらつきが一定になる理由を教えてください。
回答: 倍・半分の話がややこしいので,足す・引くで考えてみたらいかがでしょうか。 「初期値A, 勝てば +1,負ければ -1」というルールであれば,ばらつきは一定でしょう。 これが「初期値B,勝てば *2,負ければ /2」というルールであれば, 全体を底が2のlogをとってやれば, 「初期値 LogB, 勝てば+1, 負ければ -1」というルールと透過になります。 実際の結果に戻すには,逆の変換,つまり 2のN乗の計算をする必要があります。 5+4=9 という基本形があって, (2^5) * (2^4) = (2^9) これを底が2のlogをとってやれば, 5+4=9 にもどります。