質問: calgoのバックテスト結果の「シャープレシオ」と「ソルティノレシオ」の違いは何ですか?
回答: シャープレシオもソルティノレシオも利益効率を示す偏差値です。数値が高いほど投資効率が高いことを意味します。 シャープレシオ(sharp ratio) シャープレシオは、投資リスク(利益と損失)に対する利益効率を表す偏差値です。 この偏差値は、「超過リターン÷リスク(年率標準偏差)」の式にて求められます。この数値が高いほど、投資リスクにより得られた超過リターンが高いこと示します。 ソルティノレシオ(sortino ratio) ソルティノレシオは、投資リスク(損失のみ)に対する利益効率を表す偏差値です。シャープレシオでは、利益を得る投資もリスクのあるものと考えられますが、ソルティノレシオでは損失のみを投資のリスクと考えます。 この偏差値は、「超過リターン÷リスク(下方偏差)」の式にて求められます。この数値が高いほど、投資リスクにより得られた超過リターンが高いこと示します。 ctrader対応fx会社一覧