質問: 下記の統計の問題が分からないので教えていただけると幸いです。どの問題でもかまいません。 1.E〔(W-C)2乗〕=σ(w)2乗+(Uw-C)2乗 W:確率変数 Uw:平均 σ(w)2乗:分散 C:定数 2.P番目の自己回帰モデルAR(p)のerrorU1が時系列的に正しくないことの証明。 宜しくお願いいたします。
回答: 人力検索はてな - 下記の統計の問題が分からないので教えていただけると幸いです。どの問題でもかまいません。 1.E〔(W-C)2乗〕=σ(w)2乗+(Uw-C)2乗 W:確率変数 Uw:平均 σ(w)2乗:分散 .. まず、AR(P)はp個前までの値を使って推定するということだと思います。推定する関数がわからないのと、errorU1がわからないので、間違った答えになってしまうかもしれないですが、例えば、 1.データの次元がp以上である 2.データの数が足らない 3.非線形モデルである 間違ってたらすいません!!