質問: ARMA-GARCHモデルにおけるAR、MA係数推定の分布 誰も私に、AR係数とMA係数の分布に関する情報を見積もりで教えてもらえますか? たとえば、AR(1)とMA(1)のパラメータ推定値が同じARMA(1,1)-GARCH(1,1)モデルがあります。だから、私はそれと標準の "平均"を知っていますが、それぞれの分布は何ですか? 希望、私の質問はダミーではありません。 ありがとうございました。
回答: > 通常配布されているので、2つの最初の瞬間が統計的有意性を推測するのに十分です。 > > 証明はむしろ技術的なものであり(時には時系列モデルに固有のものでもない)、主に次のものに依存します。 * 使用された推定方法(QMLE、最小二乗法、モーメント、ホイッ...) * パラメータスペース * 瞬間の制限 * ... これらの証明は、仮定の下で、推定されたパラメータが一貫していることを実証しています($ \ hat {\ tta \ rightarrow \ theta $)と漸近標準($ \ sqrt {n}(\ hat {\ theta} - \ theta)\ rightarrow N (0、\ sigma)$)である。イノベーションがガウス分布していなくても、これは当てはまります。 あなたは次を見ることができます: * *A Tour in the Asymptotic Theory of GARCH Estimation* by Christian Francq, Jean-Michel Zakoïan (Handbook of Financial Time Series)