質問: 現在、表題のようなデータに対して分析を実行しています。 データの内容に関しては規約があるため詳しく説明することができませんが、以下のような方法で採取されたデータです。ここで、被説明変数をy,説明変数をxとします。また、時刻をtとします。 時刻tにy(t)が観測される。直近の説明変数x(T|t-100
回答: 基本的な時系列解析(Arima,var等のモデル)は、全て知っています。このデータは、通常の連続時系列データとは異なり、離散サンプリングが行われているデータになります。(観測時系列の感覚が等間隔ではないという意味です)。その点で通常の時系列解析には乗らない解析になります。イメージとしては、非定常点過程における時間変更定理が適応される前の非常に汚いデータをイメージしていただくのが分かりやすいかと思います。