質問: 旧CBOE SPXオプションデータ:リスティングと即時発行の問題 私は2008年から2009年のSPXオプションデータの背後にあるロジックを理解することはできません。 まず、従来のすべてのSPXオプションは、毎月3回目の*土曜日*にexp_dateを持ちます。どのようにすることができますか?なぜ金曜日ではない? 第二に、伝統的な月末オプションシリーズがありますが、ウィークリーはありません。私のデータセットは不完全ですか、それとも当時紹介されていませんでしたか? 第3に、exp_datesのリストは私には意味をなさない。たとえば、2008年6月17日には、6月8日、7月8日、8月8日、9月8日、12月8日、3月9日、6月9日、12月9日、12月10日の従来のオプションがあります。 08、Sep 08、Dec 08、Mar 08. CBOEはどのように決定するのですか?
回答: 1 - 歴史的な理由から、オプションは正午までに土曜日に有効期限が切れます。これは、バックオフィスの自動化のために現在ほとんどなくなっている可能性のある調整の問題に関係しています。具体的には、SPXインデックスオプションは、期限切れのインデックス決済と考えることができます。インデックス決済は、午後4時(PM EST)、午後PM午前9時(EST)、午前9時30分(EST)です。 2 - ウィークリーは2006年以来、あなたのデータセットは不完全です。 3 - それらは実際には四半期であり、2014年以前の唯一のEOMオプションです。あなたがリストアップした4ヶ月は確かに四半期ごとの唯一の月です。この選択の理由は、標準的な先物満期の月に対応するということです。