質問: スワップが日によって変動するのはなぜ?
回答: スワップの額は政策金利ではなくカバー先の短期金利が基になっています。 そのため、政策金利が変わらなくても短期金利が変動すればスワップは変動します。 また、ユーロ/米ドルや英ポンド/米ドルなど、円が絡まない通貨は円転する際に為替レートの影響を受けるため、短期金利が変わらなくてもスワップが変動します。