質問: 統計学の問題で Cov(X,X+Y)を Var(Y)とCov(X,Y)で表せ という問題がわかりません! どなたかご教示願います(__)
回答: 期待値、共分散、分散の定義を理解できていないのでは? 単純に展開するだけだろう。 Cov[X, X+Y]=E[X(X+Y)]-E(X)*E(X+Y)=E(X^2)+E(XY)-[E(X)^2+E(X)E(Y)]=V(X)+Cov(XY) V(X)=E(X^2)-E(X)^2 Cov(XY)=E(XY)-E(X)E(Y) はどんな教科書にも書いてあるぞ。