質問: 最尤法を用いて2つの相関したOrnstein-Uhlenbeckプロセスのパラメータを推定する方法は? 相関関係のある2つのOrnstein-Uhlenbeck のプロセスのパラメータを推定するために最尤を使用したい経験的データから。 あなたはこれについて何か良い参考文献を持っていますか? Matlabでどのようにコード化するかについてのヒントがあれば、それも素晴らしいでしょう。 私は、多変量プロセスにlog-likelihood関数を使用するだけで、Ornstein-Uhlenbeckプロセスの平均と分散が必要であると思います。この回答に記載されています。右? しかし、いったんMatlabでコーディングしてしまったとしても、私はどこから数式を得たかを参照する必要があります。そこにはいくつかの論文があると便利です。 私はSchwartzの論文に精通しています。スミス2000(短期的な変動と商品価格の長期的ダイナミクス、マネジメントサイエンス)が、これは1UUと1ブラウン運動にある。
回答: 私は正確にあなたが何を望んでいるのかわかりませんが、記事を見てください Ornstein-Uhlenbeckを較正する(Vasicek )モデルです。 スタンドアローンで最初のものをキャリブレーションし、スタンドアローンで2番目のものをキャリブレーションします。最後に、パラメータを知っているインクリメントの残差に相関を計算できます。