質問: fxシステムトレードが、中々、上手く行かない・・・ ■質問1■ 3年位前から、シストレをやってますが、中々、上手く行きません。 今までのパターンですと、 1)売買ルールをバックテストで検証。 2)バックテストでは、上手く行く。 3)実際に、トライ 4)負けが込んでくる。 5)焦りから、他の売買ルールに変更 6)1)に逆戻り。 実際、4)で、もう少し粘れば?との意見もあるかもしれませんが、 やはり、現実は、ドローダウンになります。 ある意味、自分との戦いであることは、承知しておりますが、 にしても、300以上の売買ルールを3年も検証して経過すると、心が折れてきます・・・ 上手く行く人と行かない人の差は、多分、メンタルに集約されてくると思うのですが、 さすがに、何ヶ月もドローダウンの売買ルールを継続するのは、誰でも難しいと思うのですが、 皆様、このあたりをどの様に克服されているのでしょうか? なんか、このまま検証→ドローダウンの繰り返しで、妙な焦りがあるのは事実です。 ■質問2■ 自分の癖みたいなもので、いつもは資金管理上、1つの売買ルールで稼動させております。 1つダメなら、次のルールへ。みたいな感じです。 よくシステムトレードは複数の売買ルールで。みたいな感じが多いのですが、 やはり、皆様、複数の売買ルールでされてみえるのでしょうか?
回答: システムトレードも得意な相場、不得意な相場があります。 例えばスキャル型、マルチポジションであれば小銭を大変効率よく稼ぎます。 1lot*10でもおもしろいほど利益が出ます。 ただドローダウンの幅によっては3ヶ月、半年~の利益がパーになります。 1ヶ月で20,000pipsぐらい抜いてくれましたよ。 ただドローダウン幅が800pipsとしていたので一時的に巨大な含み損を抱えて 新規ポシジョンがとれなくなったりもしました。 明らかに糞ポジを抱えてしまったとき強制クローズしました。 これにより7000pipsとか一度に負けるので、複利計算でポシジョンを大きくすると 致命傷となります。 あらゆる相場に対応しているようなアルゴリズムもありますがこれは 1年、2年単位では利益が出るようになっています。 ただ先に書いた特性のシステムに比べると利益が出ているときの利益率は大幅に落ちます。 まあ簡単に言ってしまうと年間で1.5倍になれば非常に優れていますね。 逆に最初のようなマルチ&スキャル型であればうまくドローダウンを制御 (バックテストなら簡単だが実際の未来の相場では非常に難しい)できれば 年利に換算すると500%も楽々です。 その他あまりポシジョンをとらないもの、3ヶ月に一度あるかないか。 などで成功したら500pips,800pips抜き、失敗しても200pips程度、あるいは同値撤退。 などあります。 どんな優れたシステムでもドローダウンは絶対にします。 損切りしないからドローダウンしないよ。 なんてのは馬鹿ですし、これを販売しているなら詐欺ですよね。 完全な自動売買よりはある程度人力でできるようなシステムがいいですよ。 例えば大きな利益が手でいるときはシステムに利益確定させるより、強制クローズした方がいいです。 同様に含み損がある場合で、経済指標が悪くより含み損が膨らむだろう。 損切りポシジョンまでわざわざ待つ必要がない。と判断したらクローズしたほうがいいです。 だからといって新規ポシジョンを自分でたてるようではそれはシステムトレードではありません。 あくまで時々自分で介入してやるんです。 大きな相場観が変わったときにシステムの特性を変えるというのも手です。 これを証拠?に市販あるいは公開されているようなシステムトレードで2~3ヶ月連続で 好成績を出しているシステムもやはり1年、2年後にはいつのまにか巨大などローダウンを していて赤字になっています。 逆に1年、2年単位で均一な利益が出るようなヤツは上位ランキングしません。 自分で作るならシステムトレードに複雑なルールは必要ないかもしれません。 過去24時間の上値と下値だけみて、3:7の割合で損切り、利益確定させるような プログラムでも複雑な分析、ルールで売買するシステムより案外よい成績が出ます。 損切りした場合は24時間新規ポシジョンをたてない。とか。 システムトレードなのでスワップなんて気にしていてはいけませんよ。