質問: 200,000ドル の買いポジションです。 そのままで翌日、取引履歴報告書を観て分からない事があります。 アメリカ時間でrcl(ロールオーバークローズ)されたレートが 売り80.15円でした。 損益欄は-10,000円で理解できます。 スワップ欄は -1,080 でした。←ここがマイナスなのが分かりません。1,080÷20万通貨=54 ですから、その日のスワップポイントは1万通貨/54円 でよろしかったのですよね。 でも、米ドルを買っていたのですから、 +1,080のスワップポイントではないのでしょうか? そしてまたrop(ロールオーバーオープン)のレートが買い80.1554となっていました。確かにその会社のスワップポイントは-1,080ですから 80.15円+0.0054円=801554 でも+1,080でしたら 80.15-0.0054=80.1446のロールオーバーオープンレートになるのではないでしょうか。 まとめ 質問1 2011年6月6日 usd/jpy 200,000通貨 買いポジション スワップポント1万通貨/54円 スワップポイント -1,080 で正解ですか? 質問2 rclが80.15円の場合、ropも80.15円で正解ですか? 質問3 この場合のスワップポイントが200,000通貨で+1,080 rclとropレートが同じとした場合 80.15-0.0054=80.1446 は正解ですか? 質問4 超短期金利が絡むとはどういう意味でしょうか? 質問5 この日は金利が逆転したのでしょうか? この会社に問い合わせたところ次のような応えでした。fx初心者にはとても理解できない答えでしたので いろいろ調べましたが分かりませんでした。 答え・一般的に金利の高い通貨を保有し、安い通貨を売り建てた場合は 受取りとなりますが、超短期金利が絡みますので、逆転する場合もございます。 買建玉を保有しておりますが、スワップは支払いとなり-1080.00となります。 繰り返し質問しましたがその会社からは答えがありません。 この「超短期金利」とは、どういう金利のことでしょうか?その時だけドル金利と円金利が逆転して スワップの支払いになったのでしょうか? 米ドル/円の買達玉を保有しておりますが、スワップは支払い・・・という意味合いが全く私には理解できません。 以上、よろしくお願いします。
回答: 1)まず、スワップは水曜日に3~4日分計算になるのはご存知ですか? 水曜日を1日計算とする会社もまれにありますが、多くは3日分(土日分)が計上され、3日分(祝日を含むと4日になるケースもあり)になります。 お使いの会社のスワップ計算日数表をご覧ください。 2)米ドルのスワップは会社によって違います。 6月6日現在、プラス2円の会社もあれば、マイナス2円の会社もあります。 1000単位で計算する会社もあれば、金利として取引の基本単位として10万ドル以上の単位で計算する会社もあります。 たとえばマイナス2円の会社で、水曜日で3日分計算された場合20万ドル買玉があれば、120円マイナスになります。 ちなみに、6月6日、fxプライムはマイナス2円、外為ドットがプラス1円などと、会社によってスワップは違います。 以前は、ポンド円で各社のスワップが1日当たり10万単位につき数百円の差が出たこともありました。 それほどスワップ計算は各社まちまちなので、スワップも取引口座を開設する際の参考にもなります。 現在、比較的高いスワップを誇るのはインヴァストです。ご自身の会社のスワップと比べてみてはいかがですか?