質問: スワップ金利、利息額から利率を計算する方法 私の使っている証券会社は、スワップ利息額の一覧表はありますが、金利そのものが記載されていません。 利率を知りたいのですが、計算方法を教えてください。 例えばドル/円の通貨ペアの場合、買い利息470円、売り利息-520円とあります。この場合のドルの金利を%で求めるにはどのように計算したらいいでしょうか。
回答: >スワップ利息額の一覧表はありますが、金利そのものが記載されていません。 >利率を知りたいのですが、計算方法を教えてください。 金利を知りたいとのことですが、fxに金利というものは存在しません。あくまでその時々の金利差と世界情勢を反映してスワップが決定されています。 その1日のスワップから計算した、想定利回りのラフな見積もりとしてはno.1の回答の式になります。 ただし、スワップは政策金利差だけで自動的に決定されるものではありません。 例えばアメリカとスイスだと・・・ ・アメリカの政策金利:2.25%(ff rate。discount rateは2.50%) ・スイスの政策金利:2.75% このように、スイスフランの方が金利は高いのですがfx業者のスワップ表を見るとドル/スイスの買いがプラススワップになっています。 また、最近のiskで発生したように買いでも売りでもマイナスになるように世間の情勢がスワップには影響します。政策金利が10%以上プラスでも相場環境ではマイナススワップになります。