質問: 共分散 証券 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 平均 0.066 0.062 0.146 0.173 0.198 0.055 0.128 0.190 0.116 標準偏差 0.231 0.121 0.292 0.309 0.357 0.230 0.169 0.383 0.281 のときの共分散を求めたいのですが 共分散={(-0.305-0.066)(-0.173-0.062)+(0.513-0.066)(0.098-0.062) +・・・+(0.154-0.066)(0.176-0.062)}/18と表されるみたいなのですが どうやっているのでしょうか。 どういう計算で行っているのでしょうか。 ちょっとよくわからないのですがよろしくお願い致します。 ={(-0.305-0.066)・・・の0.305はどこから出てきたのでしょうか。
回答: 残念ながら、与えられた条件からは、共分散は求められません。 平均や標準偏差を求めたときの元データがなければ無理です。 i番目の変数x(i)とj番目の変数x(j)の間の共分散v(i,j)は v(i,j)=e[(x(i)-e[x(i)])・(x(j)-e[x(j)])] e[]は平均の意味です。実際には、サンプル平均とするわけです。 あなたがちょっとよくわからないと言っているのは、元の データを探せば解決でしょう。