質問: excelで線形自己回帰分析どこまでできるか ソフト : エクセルだけ。 時系列データ: 為替レート(10年分、毎日) (別に、何でもいいのですが、為替にしましょう)。 例えば、アメリカドル・日本円などの為替レートの水準には、根拠があまりないように思います。121円だろうと、120円だろうと、別に皆が、そう考えているだけであって。 だからこそ、次の瞬間に何銭位動くのか、ということの何かしらの根拠みたいなものを人間は求めます。つまり、過去が118円だったとか、つい最近は119円だったとか、昨日は120円50銭だったとか、あまり遠い昔よりもつい最近とか、14日間の移動平均でどれくらいだったとかチャートにすることもあるでしょう。 ということは、ある程度、自身の過去データが説明変数となっているように解釈するのが自然と考えました。 それで、エクセルを使って、どうやって行えばいいのでしょうか。 重回帰分析でいいのでしょうか。 次数pの決定に赤池情報基準を使うそうですが、それはエクセルでどのように可能なのでしょう。 別に為替レートでなくてもいいです。
回答: >過去が118円だったとか、つい最近は119円だったとか、昨日は120円50銭だったとか、あまり遠い昔よりもつい最近とか、14日間の移動平均でどれくらいだったとかチャートにすることもあるでしょう。 為替は、バクチなので、その理論は確立されていない、だから不明で、右往左往しています。しかし、日本の為替が、1ドル360円の固定から変動制になっていらい、短期間では揺れ動きますが、長期たとえば1年くらいで見れば(エクセルの回帰分析で十分可能)納得できる数値に落ち着いています。 1ドル=360円になったのは、円が360度だからという伝説がありますが、きちんと360円、と説明できます。 >14日間の移動平均でどれくらいだったとか 移動平均の横軸は、日時です。日時によって為替が変化する、例えば1月1日はいくら、というように、日時と因果関係があれば良いのですが、因果関係はありません。 >別に為替レートでなくてもいいです。 回帰分析でできたこと。我田引水になりますが、 平均寿命は、経済で決まる。 出生率も経済の要因が大きい。だから、少子化には、貧しい時代に戻すのが一番だが。 犯罪は、先進国の方が多い、すなわち、貧しいから盗むのではない。 先進国になるほど、離婚が多い。 などを示すことができます。 >重回帰分析でいいのでしょうか。 説明変数が多いので、単回帰分析を卒業してからでないと、分けがわからない・・・。