質問: 株価の分析をしているのですが、 今のところLSTMよりランダムフォレスト方が高い精度が出ています。 自分の理解だと、ランダムフォレストは 時系列を時系列だと認識できず 単なる組み合わせとして判断している と思っているのですが、 それがLSTMより精度が高くなるのはなぜなのか が分からずにいます・・・・ 私がLSTMを使いこなせていないだけ というのが一番の理由かもしれませんが。。。 時系列データなのに LSTMよりランダムフォレストの方が精度が高くなる理由について 考えられることがあれば教えていただけると幸いです。
回答: どんな使い方をしているかにもよります。うまく動いていない可能性もあるでしょうし。モデルの設計が悪いとか、LSTMを学習させるのに十分なデータの蓄積がないとかもありえます。 また、ランダムフォレストは普通に使っても過学習っぽくなるのも特徴なので、汎化性能を見ないでスコアを出すと評価を見誤ります。