質問: レバレッジとドローダウン -5%のドローダウンに違反した場合に30%のデレバレッジ、-10%のドローダウンに違反した場合にさらに30%のレバレッジを取るなど、特定のドローダウン・ストップでドローダウンする場合、レバレッジド・ロング/ショート・エクイティ・ポートフォリオをレバレッジするリスクは何ですか? それ自体では、リスク管理ツールとみなされており、そこには学術論文がありますか?
回答: 偶然、私はこれが一般に「株価曲線の取引」として知られていることに気付きました。詳細は、AHLの元研究者のこのブログ[1]を参照してください。彼はまた、学術論文に関するより多くの情報を探しています。 [1]