質問: \ hat {b}。 $$ これは、$ \ hat {b} $の歪んだ推定を与える。 私の質問は、MRPのために調整された$ \ hat {b} $の見積もりを取得する方法です。
回答: let define $$ \text{RP}_t = \sum_{u< t} \frac{dP_u}{P_u}$$ $$ \text{RQ}_t =\sum_{u 一方、あなたの関係を使用して取得する: $$ X_t = \ text {RP} _t - b \ text {RQ} _t - a t $$ you use $X$ dynamics with this and you get: $$\begin{split}\frac{dP}{P} &= a dt + b \frac{dQ}{Q} + dX \\ &= (a+\alpha\mu) dt + b \frac{dQ}{Q} - \alpha \text{RP} dt - \alpha b \text{RQ}_t dt - a\alpha t dt + \sigma dB \end{split}$$ you are now in the case of a classical multi dimensionnal linear regression