質問: バックテストや紙/ライブ取引を1か所で行うことができる統合フレームワークはありますか? 私は、完全に自動化されたアルゴリズム取引システムの作業を始めようとしています。私は、使用するフレームワークに少し苦労しています。 私が心に持っている必要条件は次のとおりです。 1. バックテストをサポートする必要があります。 2. インタラクティブブローカーとの間で、コードをAPIに書き直すことなく、紙/ライブ取引を行うことができる必要があります。 3. 株式、オプション、将来、外国為替などのほとんどのセキュリティタイプをサポートする必要があります。 1と2については量子論があることを知っています。 2と3の場合、私はpyalgotradeのようなフレームワークがあることを知っています。しかし、私は3つすべてをサポートするものは見つかりません。 1つの解決策がある場合は、いくつかの推奨事項を教えてください。そういったことがなければ、最低限の努力でこれらの問題をどのように扱うのか教えていただけますか? どうもありがとう!
回答: すべてのバックテストは~~거짓~~仮定でいっぱいであることを忘れないでください。レイテンシ(エクスチェンジ内部の回線待ち時間と待ち時間の両方)、逆選択、市場への影響(はい、市場への影響があっても)などはすべて前提に基づいています。これらの仮定は最高の教育的な推測ですが、より頻繁に恐ろしいモデルが使用されます(あなたはいつも真ん中で満たされます)、彼らは完全にあなたから隠されています。 最良の選択肢は、実行プラットフォームを選択し、既存のバックテスティングフレームワークを調整してライブ取引で観察される動作に合わせることです(必要に応じてバックテストフレームワークを最初から構築する)。 APIの互換性について心配している場合は、ファサードまたは[アダプタ](https: /www.wikiwand.com/en/Adapter_pattern )を使用して、バックテストと実行APIを同じように見せます。