街角コメントは経済変動を予測するか？-埋め込み表現を活用したアプローチの提案とその応用-

近年，マクロ経済分析においてテキストを定量化し経済変数との関係を分析することが盛んに行われているが，従来のテキスト定量化手法では文脈情報等が捨象されるという課題があった．本研究ではファクターモデルの枠組みで埋め込み表現を活用することで，従来手法で捨象されていたテキスト情報を抽出する方法を提案する．景気ウォッチャー調査のコメントを対象にモデル化を行い，それがインフレ率の予測において従来手法より高い予測精度を達成することを示した．さらに，有効求人倍率の予測に応用し，提案手法の下で同調査が経済変動を広く捉える情報源となりうる可能性を示唆した．