Citation: 5A_403/2017 E. A

A.a. Le 11 octobre 2016, fondée sur une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, B.________ SA, sise à Luxembourg, a requis auprès du Tribunal de Sierre le séquestre de la parcelle n° xxxx, plan n° xx, de la Commune de X._______, propriété de A.________. A.b. Par décision du 13 octobre 2016, la juge suppléante II du district de Sierre (ci-après: juge suppléante) a constaté le caractère exécutoire en Suisse de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016. Par ordonnance n° xxxxxx du même jour adressée à l'office des poursuites de Sierre (ci-après: office), la juge suppléante a, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ordonné le séquestre à concurrence de 1'337'990 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 16 février 2016 et de 1'093 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 26 juillet 2016. Par courrier du même jour, le 13 octobre 2016, la juge suppléante a invité l'office à lui remettre une copie du procès-verbal de séquestre une fois que celui-ci aura été notifié à la partie séquestrée afin qu'elle puisse procéder à la notification de la décision d' exequatur au poursuivi. A.c. Le 20 octobre 2016, l'office a établi le procès-verbal de séquestre, qui a été notifié le 24 suivant à A.________. Ce dernier n'a pas formé d'opposition au séquestre. A.d. Le 21 octobre 2016, B.________ SA a requis une poursuite en validation du séquestre n° xxxxxx. Le 25 octobre 2016, l'office a établi un commandement de payer dans la poursuite n° yyyyyy en validation du séquestre n° xxxxxx, lequel a été notifié au poursuivi, par voie diplomatique, le 10 novembre 2016. Aucune opposition n'a été formée audit commandement de payer. A.e. Par courriers du 9 décembre 2016, Me Xavier Fellay a informé la juge suppléante ainsi que l'office être constitué pour la défense des intérêts de A.________ et a requis l'envoi d'une copie complète du dossier. Le 12 décembre 2016, la juge suppléante a transmis à Me Fellay copie de la requête de séquestre, de pièces selon bordereau, ainsi que de la décision d' exequatur du 13 octobre 2016. Le 14 décembre 2016, l'office a notamment transmis à Me Fellay une copie du procès-verbal de séquestre du 20 octobre 2016, ainsi que du commandement de payer en validation de séquestre (art. 105 al. 2 LTF). Il a également transmis, le même jour, à la juge suppléante une copie du procès-verbal de séquestre.