Citation: 8C_719/2019 E. A

A.a. A.________, né en 1990, était engagé depuis le 1er décembre 2013 comme stagiaire auprès de la société B.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA). Par déclaration d'accident-bagatelle du 8 août 2014, son employeur a signalé à celle-ci qu'il avait subi une "déchirure de muscle" à son épaule gauche le 5 août 2014; lors d'une descente en rappel sur un rocher du canyon C.________, il avait fait un faux mouvement, ce qui lui avait causé une douleur à l'épaule. Il n'y a pas eu d'incapacité de travail. En juillet 2015, à la suite de deux incidents qui ont été annoncés comme rechute de l'événement du 5 août 2014, AXA a envoyé à A.________ un questionnaire, afin d'éclaircir les circonstances de celui-ci. Elle a également demandé un rapport médical au docteur D.________, spécialiste FMH en médecine générale. Dans son rapport du 6 août 2015, ce médecin a exclu l'existence d'une lésion osseuse et a posé les diagnostics de "status après distorsion de l'épaule gauche et syndrome d'instabilité gléno-humérale". A.b. Par décision du 15 septembre 2015, confirmée sur opposition le 28 décembre 2015, AXA a refusé d'allouer des prestations d'assurance, dès lors qu'aucun facteur extérieur extraordinaire n'était intervenu dans le déclenchement de l'événement du 5 août 2014, excluant ainsi l'existence d'un accident, et que le diagnostic médical retenu ne correspondait pas à la définition d'une lésion corporelle assimilée à un accident. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a partiellement admis par jugement du 15 mars 2017, annulant la décision du 28 décembre 2015 et renvoyant la cause à AXA pour complément d'instruction et nouvelle décision. A.c. Après avoir sollicité des informations complémentaires du docteur D.________, qui a rendu son rapport le 11 janvier 2018, AXA a réitéré son refus de prendre en charge l'événement du 5 août 2014 pour les motifs indiqués dans sa décision précédente (décision du 29 mars 2018, confirmée sur opposition le 25 juin 2018).