Citation: 9C_691/2015 E. A

A.a. A.________ a travaillé pour la société B.________ AG à partir du 1 er janvier 2000. L'entreprise est affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de l'institution AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur (anciennement: Winterthur-Columna fondation LPP, Lausanne; ci-après: AXA Winterthur). L'intéressé a été licencié avec effet au 31 mars 2002 pour des motifs de réorganisation. De juin 2002 à janvier 2005, il était inscrit à l'assurance-chômage française. Il a dans ce cadre accompli une formation de masseur au terme de laquelle il a obtenu un diplôme. A.b. Alléguant souffrir d'une "atteinte de trouble de l'humeur bipolaire" depuis octobre 2004, A.________ s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 24 août 2005. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2005 au 30 avril 2006 puis d'un trois quarts de rente dès le 1 er mai 2006 (décision du 23 octobre 2008). Au terme d'une procédure de révision, l'office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er juillet 2011 (décision du 18 septembre 2013). A.c. Aux termes d'un échange de courriers, AXA Winterthur a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, notamment par écritures des 8 avril et 21 août 2013, au motif que les pièces au dossier n'attestaient pas d'une incapacité de travail survenue en 2002.