ネリー・ブライはペンシルベニア州コクランズ・ミルズで、1864年5月5日にエリザベス・ジェーン・コクランとして生まれた。父は、地名の由来ともなっているマイケル・コクランだ。製粉所の経営者で、後には郡の陪席判事となった。母のメアリー・ジェーン・コクランは、マイケルにとって2人目の妻である。2人の間には5人の子が生まれた。ネリー・ブライは長女で、上に2人の兄がいた。ブライは、母親が好んで桃色の服を着せていたことから、近所では「ピンク(Pink)」の愛称で呼ばれるようになった。

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