ロシア皇帝ニコライ2世とアレクサンドラ皇后の第三皇女、ロシア大公女マリア・ニコラエヴナは1899年6月14日に皇室が例年夏の時期を過ごすペテルゴフにあるアレクサンドリアの離宮で誕生した。妊娠中のアレクサンドラは数回気絶を経験し、車椅子生活を余儀なくされていた。ニコライ2世は「幸せな一日:主(キリスト)は私達に三女を授けて下さった。マリー、12時10分に無事に生まれた!アリックスはほとんど一晩中寝れず、朝になると痛みが強くなった。程なくして何もかもが終わったことを神に感謝!私の最愛の人は終日、体調が良好な様子で、赤ちゃんに母乳を与えた」と日記に書いた。ニコライ2世の上の妹のクセニア・アレクサンドロヴナ大公女もこのイベントに関心を示し、「すべてが無事に終了し、待つ身の不安が遂に終わったことの嬉しさ!けれど、息子ではなかったという失望。可愛そうなアリックス!私達はもちろん、男の子でも女の子でもどちらでも喜んではいるのだけど」と書いている。ニコライ2世の家族の絆は強かったと言われている。4人姉妹はいつも仲良しで、マリアは特に妹のアナスタシアと仲が良く、多くの時間を過ごし、1つの寝室を共用していた。姉のオリガとタチアナも2人で1つの寝室を共用しており、彼女らが「大きなペア」と呼ばれていたのに対し、下の2人は「小さなペア」と呼ばれていた。4人はOTMAという合同のサインを結束の象徴として使用していた。

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