Discussion:Processus stochastique

message: ne pas supprimer, ne fait pas doublon avec calcul stochastique
Je ne suis évidemment pas d'avis de supprimer cette page... puisque je viens d'y ajouter quelques paragraphes.
A la différence du premier commentaire, je ne vois pas de raison évidente de distinguer ces processus stochastiques des processus aléatoires considérés dans Calcul stochastique et des fonctions aléatoires évoquées brièvement dans Probabilités, même si les points de vue sont très différents.
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Pourquoi mettre un s à stochastiques ? Pierrelm 5 mai 2005 à 15:28 (CEST)
thread_title:  Doublon ? 

message: La loi de Rice à laquelle je faisais allusion dans la première mouture de l'article est très différente de celle décrite par le lien Loi de Rice que j'ai entendu tout simplement qualifier de loi de χ. Elle concerne la distribution des maximums dans un processus gaussien à large bande et est analytiquement beaucoup plus compliquée.
Si on pose e^{-{1\over 2} {\alpha}^2} = f(\alpha), la densité de probabilité de l'abscisse x du maximum s'écrit
p(a) = {1\over \sqrt{2 \pi}} (\varepsilon f(a/\varepsilon) + \sqrt{1 - \varepsilon^2} a f(a) \int_{-\infty}^{a \sqrt{1 - \varepsilon^2} / \varepsilon} f(\alpha) d\alpha)
avec ε largeur du spectre. Ouf ! Si la largeur tend vers 0 la loi de Rice tend vers la loi de Rayleigh, très souvent utilisée comme approximation pour des raisons évidentes.
Sur le web je n'ai pu trouver qu'une loi de Rice... qui est différente des deux autres :
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/other/distributions
J'avais parlé de la loi de Rice en me référant à un article datant de... 1956 : The statistical distribution of the maxima of a random function qui contient la phrase In § 1 we outline briefly Rice's derivation of the statistical distribution of the maxima ξ.
Dans le livre Probabilistic Theory of Structural Dynamics la même loi est qualifiée de loi de Huston Skopinski.
Si quelqu'un a des informations relatives à cette recherche en paternité, il est le bienvenu mais je pense qu'il est raisonnable de s'en tenir à l'approximation de Rayleigh dans l'article qui se veut élémentaire.Jct 9 décembre 2005 à 10:46 (CET)
thread_title:  Loi de Rice 

message: Comme indiqué dans Discussion Catégorie:Processus stochastique, l'article a été refondu pour orienter simplement vers les différents types de processus. Des spécialistes des processus discrets pourraient jeter un coup d'oeil sur la prose d'un non-spécialiste. Jct 1 décembre 2006 à 10:31 (CET)
thread_title:  Transformation de l'article 

message: La dernière modification a consisté à supprimer un lien qui marche. Il est simplement hors sujet. Il parle essentiellement des variables aléatoires et des seuls processus markoviens. --Jct (d) 3 avril 2011 à 10:00 (CEST)
thread_title:  Liens externes : marche pas 

message: Je reporte ici le commentaire fait directement dans l'article :
On désigne par (\Omega , \mathcal{F} , P) un espace de probabilité, T un ensemble arbitraire et S un espace métrique<! Ne serait-ce pas plutôt un espace mesurable (cf. page en anglais)? --> muni de la tribu borélienne notée \mathcal{B}(S).
Je revert le commentaire.
Pierrelm (discuter) 2 janvier 2017 à 21:57 (CET)
thread_title:  Espace mesurable