Diskussion:Option (Wirtschaft)

message: Short bedeutet ja eine Verkaufsposition, die bei fallenden Kursen Gewinn macht. Im Beispiel der Put-Option ist aber der Optionsverkäufer (hier als Short bezeichnet) an einem steigenden Kurs interessiert. Die Darstellung ist dann doch falsch - oder irre ich mich hier?
:Du irrst Dich :-). Man muss unterscheiden, was man Long und Short ist. Der Optionsverkäufer (Stillhalter) ist beim Put ist die Option short, den Basiswert aber long. Option short bedeutet, dass er Geld verliert, wenn das Optionsrecht an Wert gewinnt. Damit zusammen hängt, dass der Stillhalter ebenso short Volatilität und short Gamma ist. -- Marinebanker 20:42, 22. Nov. 2008 (CET)
thread_title:  Short und Long 

message: Ob hierzu wohl jemand etwas schreiben könnte?
Edmvictor 17:55, 10. Sep 2004 (CEST)
replies: text: Wäre wohl was für einen eigenen Artikel, da es mit einer Option eigentlich eher nichts zu tun hat. Ich kenne es nur als Strategie bei der Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen von Kapitalerhöhungen. Man kann dann neue Aktien erwerben, ohne Kapital einzusetzen (durch Verkauf von Bezugsrechten in der Höhe, dass man den Rest - mit dem erworbenen Kapital - ausüben kann. Oder gibt es die Opération blanche auch im Zusammenhang mit Optionen?!  --mirer 14:17, 17. Sep 2004 (CEST)
replies: text: hmm, ich glaube da hast Du recht. Ich konnte es nicht mehr in den richtigen Zusammenhang bringen. Es ist eben schon eine ganze Weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber das Thema interssiert mich immer noch. Edmvictor 14:27, 17. Sep 2004 (CEST)
replies: text: Hab mal einen Artikel dazu erstellt - hoffe das passt so und erfreut sich ständiger Erweiterungen und Korrekturen ;) --mirer 15:36, 17. Sep 2004 (CEST)
replies: text: Danke! Hab den Artikel gelesen; finde in gut. Ich erinnere mich wieder dunkel an die Zeiten, in denen wir versucht haben so was zu berechenen ;) eigentlich können wir diesen Thread ja dann löschen, oder? Edmvictor 15:41, 17. Sep 2004 (CEST)
replies: text: Solange hier nichts wichtiges diskutiert wird, lassen wir das als positives Beispiel dafür stehen, dass aus einer netten Anfrage auch ein Artikel entstehen darf ;) --mirer 15:47, 17. Sep 2004 (CEST)
thread_title:  Operation Blanche 

message: kann sich das jemand mal anschauen? Hadhuey 10:58, 21. Dez 2004 (CET)
thread_title:  [[Barrier Optionen]] 

message: Habe einen Weblink entfernt, der nicht mehr aktuell war. Fehlermeldung 404
217.231.134.58 08:55, 16. Nov. 2006 (CET)
thread_title:  Weblinks aktualisiert 

message: "Optionen und Optionsscheine bilden die Grundlage vieler Anlageprodukte wie beispielsweise von Optionsanleihen (englisch Warrants) oder Swaptions."
klingt, als ob Warrants Optionsanleihen wären!
:Überarbeitet --Marinebanker 13:24, 30. Aug. 2007 (CEST)
thread_title: irreführend

message: Es fehlt z.b. Long und Put Combination --Flow2 13:34, 7. Feb. 2008 (CET)
thread_title: Combinations

message: Müßte das Beispiel zur Delta-Kennzahl nicht in % sein statt in Euro?
Theta ist glaube ich für Calls und Puts nicht immer positiv, z.B. wenn ein Call "aus dem Geld" ist aber ein langsamer Anstieg des Basiskurses erwartet wird.
Das Theta ist bei Calls zwar immer negativ, bei Puts kann es jedoch positiv werden wenn man sich deep in the money befindet. In diesem Fall steigt der Wert des Puts also mit kürzerer Restlaufzeit. 
:(a) Delta: Weder noch. Es ist einfach die erste Ableitung. Du kannst die Zhal natürlich auch mit 100 multiplizieren und "%" dahinter schreiben.
:(b) Theta: Weder Optionspreis noch die Griechen hängen von einer Erwartung über den Kursverlauf des Basiswertes ab. Das ist ja gerade der Witz von Black-Scholes und der Idee des Replikationsportfolios.
:Tatsächlich kann Theta für den Optionsinhaber positiv werden: Bei einem europäischen Long Call auf eine Währung mit sehr hohem Zins, der im Geld ist, oder einem europäischen Long Put auf eine dividendenlose Aktie. Es kommt also auf die Differenz zwischen Ertrag des Basiswertes und Refinanzierungssatz an. Ich habe den Text angepasst. -- Marinebanker 20:37, 22. Nov. 2008 (CET)
thread_title:  Delta und Theta 

message: Ich vermisse im Artikel ein paar Beispiele zur wirtschaftlichen Bedeutung des Optionshandels. Ich verstehe z. B., wenn etwa Airbus Flugzeuge an eine US-Airline in USD verkauft (zahlbar in x Jahren), sich selbst aber im Euro-Raum bewegt, dass man dann noch ein zusätzliches Optionsgeschäft (Wechselkurse) benötigt, andernfalls würde ja das Geschäft selbst eine Wette auf den Dollar/Euro-Wechselkurs sein.
Doch worin liegt die wirtschaftliche Bedeutung von Optionen z. B. auf "Siemens" oder den "DAX"? Im Rahmen der Finanzmarktkrise wollen viele Menschen verstehen, ob hinter bestimmten Termingeschäften ein wirtschaftlicher Sinn besteht (= sind notwendig, um Transaktionen wie den Verkauf von Flugzeugen in unterschiedlichen Währungsräumen zu ermöglichen), oder ob es sich dabei um eine reine Zockerei handelt, auf die ohne wirtschaftlichen Schaden auch verzichtet werden könnte (vielleicht in Zukunft sogar verzichtet werden sollte). Vielleicht steht das ja auch schon in einem anderen Artikel, dann bitte ein direkter Link darauf. --79.220.180.196 12:15, 11. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Wirtschaftliche Bedeutung 

message: Meiner Meinung nach wären Formeln im Bereich der Greeks ganz hilfreich oder ein Link zu diesen. 
Gruß Andreas (nicht signierter Beitrag von 77.23.40.45 (Diskussion) 00:49, 7. Jul 2010 (CEST)
thread_title:  Formeln bei den Kennzahlen 

message: Da hat jemand sehr verkürzt geschrieben. "Falsch" sind bekanntlich alle Modelle, die die Realität abbilden sollen. Mit Sicherheit hat Mandelbrot nicht behauptet, dass Kursänderungen exponentialverteilt sind, dann gäbe es nämlich keine negativen Kursänderungen. -- Marinebanker 20:40, 1. Mär. 2011 (CET)
thread_title:  Überarbeiten-Baustein im Abschnitt "Kritik zu den Standardbewertungsmethoden" 

message: Es wär vielleicht nicht schlecht ein bisschen über die Geschichte der Optionen zu schreiben. Anscheinend gibt es viele interessante Sachen zu erzählen, z.b hier . Es könnte uns auch vielleicht besser helfen zwischen die Allgemeine Definition der Option als einfacher Vertrag und die speziellere Definition der Option als Finanzprodukt zu unterscheiden (siehe Paragraph Moderne vs. Klassische Optionen) --Sebculture 14:14, 4. Mär. 2011 (CET)
thread_title:  Geschichte der Optionen 

message: Taxonomie ist die Lehre von der Einteilung/Klassifizierung. Und damit in einer Überschrift viel zu gestelzt. Es geht auch einfacher und damit verständlicher. Und elektrischer Strom im engeren (=physikalischen) Sinne ist sicher nicht das, was an Börsen gehandelt wird. Ein bisschen mehr sprachliche Genauigkeit, bitte! MfG G.B. 188.98.179.55 15:06, 20. Okt. 2011 (CEST)
replies: text: Mit der Taxonomie und Deinen sonstigen Änderungen hast Du Recht. Dein Problem mit dem Strom kann ich nicht nachvollziehen. An Börsen wird der Strom gehandelt, den auch Haushalte beziehen und für den der Stromversorger Stromrechnungen stellt. Wo ist da die Ausdrucksweise ungenau? --Marinebanker 20:59, 20. Okt. 2011 (CEST)
thread_title:  "Taxonomie"