Diskussion:Maximum-Likelihood-Methode/Archiv

message: --source 16:07, 6. Nov. 2007 (CET)
replies: text: Gar nicht. Wie kommst Du darauf? --Drizzd 23:59, 6. Nov. 2007 (CET)
replies: text: Wahrscheinlich weil die Least-Squares-Schätzer in linearen Modellen dieselben wie die ML-Schätzer sind, wenn man normalverteilte Fehler annimmt. --Scherben 04:13, 7. Nov. 2007 (CET)
replies: text:  Danke für die Antwort, Scherben --source 11:04, 7. Nov. 2007 (CET)
replies: text: Fragen beantworte ich gern. Aber bitte nicht wieder deine eigenen Schlüsse ziehen und das ohne Rücksprache in Artikel überführen, ja? --Scherben 17:24, 7. Nov. 2007 (CET)
replies: text: Ja, hatte ich auch nicht vor. Diese Verbindung scheint mir wichtig zu sein, sollte vieleicht an geeigneter Stell in beiden Artikeln erwähnt werden. --source 15:11, 8. Nov. 2007 (CET)
replies: text: Nee, wenn dann in Regressionsanalyse oder Lineares Modell. Das hat ja nichts mit den beiden Methoden zu tun, sondern ist eine Eigenschaft der Modelle. --Scherben 01:31, 9. Nov. 2007 (CET)
replies: text: Zitat aus Wooldridge (2003), Introductory Econometrics: "...under the classical linear model assumptions, the OLS estimator is the maximum likelihood estimator (conditional on the explanatory variables" 
Wenn man diese Tatsache in den Artikel aufnimmt, sollte man deutlich hervorheben, dass es sich um einen Spezialfall handelt. In der Regel ist die Methode der kleinsten Quadrate nämlich weit weg von der Maximum-Likelihood-Methode. --Drizzd 18:22, 24. Apr. 2008 (CEST)

text: Ich würde es gar nicht aufnehmen - das gehört eher in den Artikel zu den kleinsten Quadraten. --Scherben 14:46, 26. Apr. 2008 (CEST)
replies: text:  Stimmt, hier ist diese Diskussion eigentlich fehl am Platz. --Drizzd 21:26, 26. Apr. 2008 (CEST)
thread_title:  Wie hängen [[Maximum-Likelihood-Methode]] und [[Methode der kleinsten Quadrate]] zusammen? 

message: Hallo,
ist es für ein erstes Begriffsverständnis wirklich nötig, die verschiedenen Konstrukteure der Methode derart detailliert aufzuzählen? Ich finde den Absatz sehr schön, da ich mich selbst für die Herkunft und Entwicklung von quantitativen Methoden interessiere. Aber wäre es der Lesbarkeit zuliebe nicht besser, den Absatz aus der Einleitung in einen neuen Unterabschnitt "Geschichtliches" oder "Entwicklung" zu verschieben, damit in der Einleitung nur zum "Erstverständnis" nützliche Informationen stehen? Viele Grüße, -- MM-Stat 14:13, 31. Jan. 2010 (CET)
replies: text: Ich sehe schon, ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass es eigentlich nicht für einen eigenen Absatz reicht, und es deswegen in die Einleitung gepackt - aber da du schon der zweite bist, der rätselt: Raus damit aus der Einleitung! ;-) --Erzbischof 14:31, 31. Jan. 2010 (CET)
replies: text:  Okay, dann mache ich das jetzt gleich mal. :) MM-Stat 15:00, 31. Jan. 2010 (CET)
thread_title:  Einleitung 

message: Das Beispiel mit der Urne mit roten und schwarzen Kugeln fuehrt unnoetig den Parameter p ein. Es reicht M als Parameter zu betrachten, wobei der diskreten Charakter auch deutlich ist.Nijdam (Diskussion) 11:40, 24. Jul. 2012 (CEST)
replies: text: Ja, ich hab das mal geändert, dann kommt vielleicht auch niemand mehr auf die Idee, nach p abzuleiten ;-) -- HilberTraum (Diskussion) 21:10, 24. Jul. 2012 (CEST)
thread_title:  Urne 

message: Ist es mein Deutsch dass ich nicht verstehe was:
der Maximum-Likelihood-Schätzer für m 
und gleichfalls
Der Schätzer für s 
bedeutet. MMn sind m und s Schaetzer fuer μ und σ. Nijdam (Diskussion) 11:39, 26. Jul. 2012 (CEST)
replies: text: Da habe ich die Buchstaben durcheinandergebracht, danke! -- HilberTraum (Diskussion) 12:36, 26. Jul. 2012 (CEST)
thread_title:  Schaetzer 

message: Bei diesem Abschnitt geht es mE drunter und drüber. Wieso wird erst von \mu gesprochen dann von m und weiter erst von \sigma^2 und dann obwohl noch nicht abgeleitet wurde von s^2??--Jonski (Diskussion)  17:54, 4. Feb. 2019 (CET)
replies: text: Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Jonski (Diskussion)  20:55, 18. Feb. 2019 (CET)
thread_title:  Stetige Verteilung, kontinuierlicher Parameterraum 

message: aus der Stichprobe ergibt sich:
3 mal wird rot---------gezogen mit wahrscheinlichkeit p
1------"-------schwarz--------"----------------------"--------------(1-p)
die wahrscheinlichkeit, daß dieses Ereignis eintritt ist also
p x p x p x (1-p) 
Die Schlussfolgerung ist falsch:
Die Ableitung ist
p^2*(-4p+3) 
was auf p=.75 führt 
und nicht q, denn q=6 
:Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Sigma^2 (Diskussion) 21:29, 12. Okt. 2023 (CEST)
thread_title:  erklärung 

message: Und zwar wollte ich andeuten, dass man bei folgendem Abschnitt:
Beispiel [Bearbeiten]
Eine Urne enthält N=8\; Kugeln, die entweder rot oder schwarz sind. Die genaue Anzahl M\; der roten Kugeln ist nicht bekannt. Es werden n=4\; Kugeln nacheinander gezogen und *jeweils* wieder zurück in die Urne gelegt. Beobachtet werden x_1=1\; (erste Kugel ist rot), x_2=1\; (zweite Kugel ist rot), x_3=0\; (dritte Kugel ist schwarz) und x_4=1\; (vierte Kugel ist rot).
das in * umklammerte Wort (und *jeweils* wieder zurueck in die Urne gelegt) noch einfuegen koennte, da man es sonst auch so verstehen koennte, dass man erst alle zieht und dann alle gemeinsam zurueck legt.
Mfg Louisa 
:Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Sigma^2 (Diskussion) 21:28, 12. Okt. 2023 (CEST)
thread_title:  Verstaendlicher wenn... 

message: Wenn gezeigt wird, dass der Schaetzer fuer die Varianz erwartungstreu ist, wird gegen Ende verwendet, dass E(\mu^2)=\mu^2.
D.h. es wird angenommen, dass mu^2 eine Konstante ist, was nicht der Fall ist! Der Beweis ist somit so nicht zulaessig. 
:Wieso ist \mu keine Konstante? --Scherben 17:12, 26. Mai 2007 (CEST)
replies: text: Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Sigma^2 (Diskussion) 21:32, 12. Okt. 2023 (CEST)
thread_title:  Fehler im Beweis?