Diskussion:Prospect Theory

message: Unvollständige Übersetzung von en.wikipedia.org - wird weiter bearbeitet!! mfg mastermindchaos
::Hallo Mastermindchaos. Zur Prospect Theory befindet sich bereits ein Artikel im Aufbau, siehe Benutzer:Yotwen/Prospect Theory. Bitte wende Dich an den Autor der sich über fachkundige Hilfe mit Sicherheit freuen wird. --Dr. Colossus 02:10, 15. Jul. 2007 (CEST)
thread_title:  unvollständige Übersetzung 

message: Die letzte Änderung bereitet mir leichte Bauchschmerzen. Meines Wissens bezieht sich die Prospect Theory auf Unsicherheit generell (risk und uncertainty), nicht nur auf Ungewissheit (wo Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind). Da ich mir aber nicht 100%ig sicher bin, möchte ich den sofort zum Revert greifen. Kennt sich da jemand gut aus? --ZielonyGrzyb|Fragen? 09:02, 10. Feb. 2016 (CET)
thread_title:  Unsicherheit oder Ungewissheit 

message: Soweit ich es verstanden habe bezieht sich die Prospect Theory hauptsächlich auf Situationen des Risikos und nicht auf Ungewissheit. In den Gambles von Kahneman und Tversky (1979) besteht überhaupt keine Unsicherheit sondern nur genau quantifiziertes Risiko. Wenn ich mich nicht komplett irre ist im ersten Absatz des Artikels demnach ein Fehler. Die englische Version unterstützt diese Ansicht. Erst in der aktualisierten Version von 1992 ist dann die Rede von risk UND uncertainty. (nicht signierter Beitrag von Valibaumann (Diskussion | Beiträge) 20:47, 21. Apr. 2016 (CEST)
thread_title:  Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko 

message: ::  Hallo RutT. Danke für deinen Beitrag! Bist du nicht der Meinung der Abschmitt zum Homo Oeconomicus wäre beim Artikel  Homo Oeconomicus besser aufgehoben? Grüße.--JonskiC (Diskussion) 18:59, 15. Mai 2017 (CEST)
thread_title:  Homo Oeconomicus 

message: Hallo Fraknö. Ich halte es für sinnvoll auf Prospect-Theorie zu verschieben. 1. Prospect theory ist kein umgänglicher Begriff, aber alleine diese Tatsache soll noch keine Verschiebung rechtfertigen. 2. Beim Suchstring "Prospect-Theorie Verhaltensökonomik" kommt Google-Books auf ca. 4000 Treffer. Bei "Prospect Theory Verhaltensökonomik" sind es nur ca. 3.270 Treffer. Aus diesem Grund halte ich eine Verschiebung für sinnvoll. Außerdem verwenden zahlreiche andern Wikis ebenfalls den Begriff Prospect-Theory, z.B. das Gabler-Wirtschaftslexikon. Grüße.--Jonski (Diskussion)  17:48, 28. Aug. 2018 (CEST)
replies: text: Ich halte "Prospect Theory" für den im Deutschen gebräuchlicheren Ausdruck. Die von dir genannten Zahlen zeigen keinen signifikanten Unterschied, wie du anhand eines geeigneten statistischen Tests leicht selber nachrechnen kannst. --Fraknö (Diskussion) 10:13, 29. Aug. 2018 (CEST)
replies: text:  Ich bin der Meinung der Begriff wird etwas häufiger benutzt, aber ok. Wenn du unbedingt das jetzige Lemma beibehalten willst dann soll es so sein. Man sollte Prospect-Theorie aber als alternativen Titel in der Einleitung nennen.--Jonski (Diskussion)  14:42, 30. Aug. 2018 (CEST)
thread_title:  Verschiebung auf Prospect-Theorie 

message: Ich vermute, du meinst diesen Abschnitt:
==== Das mathematische Modell ====
:Von der Empirie ausgehend, beschreibt die Theorie, wie Individuen erwartete Gewinne bzw. Verluste bewerten. Entscheidungsprozesse werden in zwei Stufen gegliedert:  (etwa: Bearbeitung) und  (Bewertung). Zunächst werden die möglichen Resultate heuristisch geordnet: Ähnlichkeiten und Referenzpunkte werden festgelegt, so dass niedrige Ergebnisse als Verluste, höhere als Gewinne angesehen werden. Danach werden, ausgehend von den potentiellen Resultaten und ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten, diesen Punkten Werte (Nutzen) zugeordnet. Die Alternative mit dem höchsten Nutzen wird dann gewählt.
:Die einfachste Form der Formel, die Kahneman und Tversky für die Bewertungsphase angeben, lautet:
:U=w(p_1)v(x_1)+w(p_2)v(x_2)+\dots, 
:wobei x_1,x_2,\dots die potentiellen Resultate und p_1,p_2,\dots ihre jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten abbilden.
:v ist eine so genannte Wertfunktion, die einem Resultat einen Wert bzw. Nutzen zuordnet. Sie schneidet den Referenzpunkt (0;0), ist S-förmig und gewichtet, wie ihre Asymmetrie nahelegt, bei gleicher Varianz in absoluten Werten, Verluste stärker als Gewinne (loss aversion). Im Gegensatz zur Erweiterten Nutzentheorie werden nur Verluste und Gewinne, nicht aber absolute Beträge gemessen. Die Funktion w wird Wahrscheinlichkeits-Gewichtungsfunktion genannt und drückt aus, dass Individuen unwahrscheinliche Ergebnisse überbewerten und mittel- bis hochwahrscheinliche Ergebnisse unterbewerten.
:Zwei Besonderheiten zeichnen die S-förmige Wertefunktion aus. Sie verläuft konkav im Bereich der Gewinne und konvex im Bereich der Verluste, außerdem ist sie steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich. Steigt der Gewinn von 20 auf 40, so steigt die Wertschätzung von v(20) auf v(40), steigt der Gewinn von 220 auf 240, so steigt die Wertschätzung von v(220) auf v(240), wobei der Anstieg der Wertschätzung im zweiten Fall deutlich geringer ist als im ersten Fall. Die absolute Differenz zwischen zwei Gewinnen spielt also eine umso geringere Rolle, je größer das Ausgangsniveau bereits ist. In diesem Fall erhöht sich der persönliche Nutzen von 20 auf 40 mehr als von 220 auf 240. Dies spiegelt sich in der Krümmung im Gewinnbereich wider. Der konvexe Verlauf im Bereich der Verluste stellt sicher, dass das gleiche Phänomen auch im Verlustbereich auftritt. Demnach wird ein Verlust von 50 auf 100 als schlecht bewertet, steigt der Verlust von 200.000 auf 200.050, macht diese Differenz jedoch keinen großen Unterschied mehr. Die Funktion verläuft steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich, da die Menschen Verluste höher gewichten als Gewinne.
Ich habe den Eindruck, dass einige "Symmetrie" und "spiegeln" nicht auf die Kurve bezogen sind, sondern auf das Verhalten von Menschen. Sauber getrennt ist das sicher nicht. Andererseits bin ich alles andere als ein Mathematiker. Daher: Formulier um und wenn wir uns einig sind, schiebst du das in den Artikel und ich sichte. Yotwen (Diskussion) 10:49, 1. Dez. 2021 (CET)
thread_title:  Einschub 

message: :Von der Empirie ausgehend, beschreibt die Theorie, wie Individuen erwartete Gewinne bzw. Verluste bewerten. Entscheidungsprozesse werden in zwei Stufen gegliedert:  (etwa: Bearbeitung) und  (Bewertung). Zunächst werden die möglichen Resultate heuristisch geordnet: Ähnlichkeiten und Referenzpunkte werden festgelegt, so dass niedrige Ergebnisse als Verluste, höhere als Gewinne angesehen werden. Danach werden, ausgehend von den potentiellen Resultaten und ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten, diesen Punkten Werte (Nutzen) zugeordnet. Die Alternative mit dem höchsten Nutzen wird dann gewählt.
:Die einfachste Form der Formel, die Kahneman und Tversky für die Bewertungsphase angeben, lautet:
:U=w(p_1)v(x_1)+w(p_2)v(x_2)+\dots, 
:wobei x_1,x_2,\dots die potentiellen Resultate und p_1,p_2,\dots ihre jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten abbilden.
:v ist eine so genannte Wertfunktion, die einem Resultat einen Wert bzw. Nutzen zuordnet. Sie schneidet den Referenzpunkt (0;0), ist S-förmig und gewichtet, wie ihre Asymmetrie nahelegt, bei gleicher Varianz in absoluten Werten, Verluste stärker als Gewinne (loss aversion). Im Gegensatz zur Erweiterten Nutzentheorie werden nur Verluste und Gewinne, nicht aber absolute Beträge gemessen. Die Funktion w wird Wahrscheinlichkeits-Gewichtungsfunktion genannt und drückt aus, dass Individuen unwahrscheinliche Ergebnisse überbewerten und mittel- bis hochwahrscheinliche Ergebnisse unterbewerten.
:Zwei Besonderheiten zeichnen die S-förmige Wertefunktion aus. Sie verläuft konkav im Bereich der Gewinne und konvex im Bereich der Verluste, außerdem ist sie steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich. Steigt der Gewinn von 20 auf 40, so steigt die Wertschätzung von v(20) auf v(40), steigt der Gewinn von 220 auf 240, so steigt die Wertschätzung von v(220) auf v(240), wobei der Anstieg der Wertschätzung im zweiten Fall deutlich geringer ist als im ersten Fall. Die absolute Differenz zwischen zwei Gewinnen spielt also eine umso geringere Rolle, je größer das Ausgangsniveau bereits ist. In diesem Fall erhöht sich der persönliche Nutzen von 20 auf 40 mehr als von 220 auf 240. Dies spiegelt sich in der Krümmung im Gewinnbereich wider. Der konvexe Verlauf im Bereich der Verluste stellt sicher, dass das gleiche Phänomen auch im Verlustbereich auftritt. Demnach wird ein Verlust von 50 auf 100 als schlecht bewertet, steigt der Verlust von 200.000 auf 200.050, macht diese Differenz jedoch keinen großen Unterschied mehr. Die Funktion verläuft steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich, da die Menschen Verluste höher gewichten als Gewinne.
Ich habe den Eindruck, dass einige "Symmetrie" und "spiegeln" nicht auf die Kurve bezogen sind, sondern auf das Verhalten von Menschen. Sauber getrennt ist das sicher nicht. Andererseits bin ich alles andere als ein Mathematiker. Daher: Formulier um und wenn wir uns einig sind, schiebst du das in den Artikel und ich sichte. Yotwen (Diskussion) 10:49, 1. Dez. 2021 (CET)
thread_title:  Das mathematische Modell