Diskussion:Paneldatenanalyse

message: Bei folgender Formel sollten meiner Meinung nach die einzelnen Parameter sofort erklärt werden.
replies: text: y_{it}=\mathbf x'_{it}\mathbf\beta+\alpha_i+\epsilon_{it}, mit \alpha_i+\epsilon_{it}=\nu_{it}\,.
Sowie es jetzt geschrieben ist, werden die einzelnen Bestandteile der Formel erst sehr viel später erläutert, was meiner Meinung nach für das Verständnis schlecht ist.
replies: text: : okay, überzeugt, geändert ;-) Frank1101 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)
Im Anschluß an obige Formel steht etwas von Unternehmen und Fähigkeiten des Managements, falls dies ein Beispiel ist, dann sollte es auch als solches gekennzeichnet werden.

text: :dito...
Within-Varianz und Between-Varianz sollte noch mit Formeln ausgedrückt werden.

text: : uff... Ähhh, jaaaaa... später :)
Warum heißt das zweistufige Modell

text: y_{it}=\mathbf x'_{it}\mathbf\beta+\alpha_i+\lambda_t+\epsilon_{it}
zweistufiges Modell und wie sieht ein einstufiges Modell dann aus?
replies: text: :Hmmm... Okay, ich habe das Modell mal mit der englischen Bezeichnung (two-way model) versehen, dann leuchtet es ein. Die deutsche ÜBersetzung sit tatsächlich mißverständlich. Frank1101 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)
Was bedeutet das IID hier?
\epsilon_{it}\sim IID(0; \sigma^2_{\epsilon})\,.
ich denke mal, dass die epsilons iid verteilt sind ist hier gemeint, dann sollte man das iid aber dahinter schreiben, weil man die hier gewählte Schreibweise eher für Verteilungen verwendet.

text: :hatte das in einem der Fachbücher so gesehen und übernommen. Ist das wirklich missverständlich? Dann kannst du es natürlich gerne so verbessern, dass es passt... Frank1101 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)
Das sind die Dinge, die mir bei einem ersten Durchlesen aufgefallen sind, und die vielleicht noch verbessert werden sollten, könnten.
Gruß --Pi666 18:11, 14. Aug 2006 (CEST)
Im Abschnitt Schätzverfahren in den dynamischen Modellen sollte der Begriff Selbstselektion meiner Meinung nach erklärt werden, mir sagt er zumindest nichts.

text: : Ich habe in Klammern eine Erklärung ergänzt, aber ob das reicht, weiss ich nicht... Frank1101 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)
Bei der IV-Methode wird die Korrelation zwischen yi,t − 1 und εit zumindest asymptotisch eliminiert, indem man yi,t − 1 durch andere Größen ersetzt, wie schauen diese anderen Größen denn aus, klingt für mich ein wenig schwammig?

text: :eigentlich sagt dies genau der Satz nach dem Komma aus - das ist der Kern der IV-Methode: Relevanz und Gültigkeit der Instrumente. Genaueres hängt dann vom speziell gewählten Schätzer ab - hab es daher mal so gelassen. Frank1101 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)
Im Arikel wird z.B. bei Anzahl R der Instrumente der Anzahl K der erklärenden Variablen  jeweils ein Großbuchstabe für eine Anzahl verwendet, meiner Meinung nach ist es aber in der Mathematik üblich für Anzahlen Kleinbuchstaben zu verwenden, es sei denn, dass hier Großbuchstaben bei der Paneldatenanalyse standartgemäß verwendet werden. 
Bei Diese Gleichung lässt sich auch aus dem GIVE für R>K herleiten: sollte entweder die Herleitung gemacht werden oder falls diese zu lang ist zumindest beschrieben werden wie man diese durchführt.

text: : Uff, später....
Mit rg ist jeweils der Rang gemeint oder, falls ja dann sollte man dies dazuschreiben.

text: : jupp, ist der Rang Frank1101 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)
--Pi666 11:25, 15. Aug 2006 (CEST)
Dieser Schätzer resultiert aus der Minimierung einer quadratischen Funktion der Stichprobenmomente.  Vielleicht sollte man diese quadratische Funktion zumindest angeben und schreiben, wie man diese geeignet minimieren kann bzw. welche Technik man zur Lösung verwendet.
Da jedes skalare Vielfache der inversen Kovarianzmatrix der Stichprobenmomente zu effizienten Schätzern führt Warum ist das so, vielleicht sollte man das noch zeigen oder zumindest ein paar Hinweise dazu geben?
...je weiter diese aber zeitlich entfernt sind, desto schwächer sind sie vermutlich. klingt leider auch ein wenig schwammig.

text: : Ja, aber was besseres fällt mir dazu leider selbst nicht ein... :(
Vielleicht sollte man auch ein paar Worte zum Arellano-Bond-Schätzer verlieren, ich habe davon leider noch nie etwa gehört?
Ein paar Hinweise wie man folgenden Schätzer erhält wären vielleicht auch ganz nett.

text: \mathbf\hat\beta=[(\Delta \mathbf X)'\mathbf Z \mathbf A_N \mathbf Z'(\Delta \mathbf X)]^{-1} (\Delta \mathbf X)'\mathbf Z \mathbf A_N \mathbf Z'(\Delta \mathbf y)
So das wärs von meiner Seite, ich hoffe ich konnte eine 'gute' Kritik für diesen Artikel liefen.
Gruß --Pi666 21:01, 21. Aug 2006 (CEST)

message: :Uii... Das ist ne Menge Zeugs... Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber mein Rechner wollte nicht mehr :( Nach den Anmerkungen von oben bleiben noch folgende Dinge offen:
'''to do:'''
#''Within-Varianz'' und ''Between-Varianz''
#''Diese Gleichung lässt sich auch aus dem GIVE für R>K herleiten:'': entweder Herleitung oder beschreiben, wie man diese durchführt
#''Dieser Schätzer resultiert aus der Minimierung einer quadratischen Funktion der Stichprobenmomente. '' Vielleicht sollte man diese quadratische Funktion zumindest angeben und schreiben, wie man diese geeignet minimieren kann bzw. welche Technik man zur Lösung verwendet.
#''Da jedes skalare Vielfache der inversen Kovarianzmatrix der Stichprobenmomente zu effizienten Schätzern führt'' Warum ist das so, vielleicht sollte man das noch zeigen oder zumindest ein paar Hinweise dazu geben?
#ein paar Worte zum Arellano-Bond-Schätzer
#ein paar Hinweise zum Schätzer <math>\mathbf\hat\beta=[(\Delta \mathbf X)'\mathbf Z \mathbf A_N \mathbf Z'(\Delta \mathbf X)]^{-1} (\Delta \mathbf X)'\mathbf Z \mathbf A_N \mathbf Z'(\Delta \mathbf y)</math>
Viele Grüße, und jedem Mitschreiber viel Erfolg ;-)
[[Benutzer:Frank1101|Frank1101]] 20:07, 27. Aug 2006 (CEST)

message: Ich habe den Wikilink auf Panelforschung in den Text eingearbeitet und den Abschnitt "siehe auch:" gelöscht. Dabei folge ich der Argumentation von Benutzer:Siehe-auch-Löscher.
--Falk Lieder 20:46, 27. Aug 2006 (CEST)
thread_title:  Siehe auch gelöscht 

message: Vieles aus Paneldatenanalyse und Panelforschung gehört eigentlich in einen anzulegenden Artikel Paneldaten, in dem geklärt wird was Paneldaten überhaupt sind, und welche Arten es gibt. Eventuell könnten dort dann Paneldatenanalyse und Panelforschung unterpunkte werden, oder dort kurz zusammengefasst werden und auf die Hauptartikel verweisen. Jedenfalls sind jetzt Informationen teilweise redundant. Wenn keiner was dagegen hat, mach ich das mal. --source 11:47, 16. Jun. 2009 (CEST)
thread_title:  Einleitung verschieben nach [[Paneldaten]] 

message: Existiert eigentlich keine deutsche Bezeichnung für fixed effects model, random effects model und mixed effects model? Danke und Grüße. --Warfair 16:15, 30. Jul. 2011 (CEST)
thread_title:  Deutsche Bezeichnung für FE, RE...? 

message: bitte http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Fixed-effects-_und_Random-effects-Modell#Redundanzen_zu_Paneldatenanalyse beachten. --Zulu55 09:55, 21. Nov. 2011 (CET)
thread_title:  Redundanz 

message: Folgende Literatur habe ich aus dem Artikel gestrichen. Sie ist teils zu allgemein, teils zu speziell. Bei der zu allgemeinen Literatur wären Seitenangaben notwendig. --Zulu55 (Diskussion) Unwissen 08:38, 7. Dez. 2012 (CET)
thread_title:  Literatur raus 

message: Hallo, die beiden Begriffe sind nicht synonym. Der Within-Schätzer ist ein FE-Schätzer, der auf die Schätzung von Konstanten für die Kontexteinheiten verzichtet. Alternativ dazu gibt es auch den LSDV-Schätzer, der das Gleiche umfangreicher und mit mehr Rechenaufwand tut. Das sollte klar erklärt werden, so ist der Artikel unnötig ungenau und unübersichtlich für Einsteiger. --Jazzman 13:32, 20. Mär. 2016 (CET)
thread_title:  Fixed-Effects- vs. Within-Schätzer