Diskussion:Kreditrisiko

message: Bzgl. des folgenden Textes wusste ich nicht so recht, wie ich ihn einbauen sollte, da ich ihn aber nicht verschwinden lassen wollte, steht er erst mal hier:
==== Ausmaß ====
Die Definition von Kreditausfall (Default) hat Auswirkungen auf die Höhe der Wiedereinbringungsquoten. Mit Severe Default wird eine Unternehmensinsolvenz, die Umschuldung oder der Forderungsverzicht der Kreditgeber bezeichnet. Ein Mild Default kann hingegen schon bei einem Zahlungsverzug vorliegen, beim Basler Ausschuss wird dies dann als gegeben angesehen, wenn eine wesentliche Verbindlichkeit mehr als 90 Tage überfällig ist.
==== Wiedereinbringungsquote ====
Das Gegenstück zur Verlustquote ist die Wiedereinbringungsquote (Recovery Rate) δ. Sie ist definiert als Anteil des Forderungsbetrags, der bei Zahlungsausfall wieder eingebracht werden kann. Es gilt dass LGD=1 -δ und δ=1-LGD.
Die ökonomische Wiedereinbringungsquote (Economic Recovery Rate) eines Darlehen oder einer Anleihe ergibt sich aus den tatsächlich an die Gläubiger geflossenen Zahlungen, wohingegen die Price Recovery Rate Marktpreise von Anleihen und Krediten 30 Tage nach Eintritt der Insolvenz zugrunde legt. Die ökonomische Wiedereinbringung ist meist höher als die Price Recovery Rate, da diese größerer Unsicherheit unterliegt.
Er passt nicht mehr so recht, weil m. E. Ex post-Größen beschreibt. Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee. --Marinebanker 21:30, 30. Sep. 2007 (CEST)
thread_title:  Ehemaliger Teil "Exected Loss" 

message: Das Gegenstück zur Verlustquote ist die Wiedereinbringungsquote (Recovery Rate) δ. Sie ist definiert als Anteil des Forderungsbetrags, der bei Zahlungsausfall wieder eingebracht werden kann. Es gilt dass LGD=1 -δ und δ=1-LGD.
Die ökonomische Wiedereinbringungsquote (Economic Recovery Rate) eines Darlehen oder einer Anleihe ergibt sich aus den tatsächlich an die Gläubiger geflossenen Zahlungen, wohingegen die Price Recovery Rate Marktpreise von Anleihen und Krediten 30 Tage nach Eintritt der Insolvenz zugrunde legt. Die ökonomische Wiedereinbringung ist meist höher als die Price Recovery Rate, da diese größerer Unsicherheit unterliegt.
Er passt nicht mehr so recht, weil m. E. Ex post-Größen beschreibt. Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee. --Marinebanker 21:30, 30. Sep. 2007 (CEST)
thread_title:  Wiedereinbringungsquote 

message: Betrifft diese Änderung []
Es gibt das beschriebene recht einheitliche Verständnis von Kontrahentenrisiko, dass sich in der Literatur findet und auch mit den bisher aufgeführten Fundstellen verträglich ist. Die Dres Martin, Reitz, Wehn waren dabei nicht ganz korrekt wiedergegeben.
Der Absatz zur „Bilanzierungspraxis“ war nicht WP-konform. Die angegebenen Quellen entsprachen nicht den Anforderungen von WP:Q. Die eigene Auswertung von Primärquellen(Geschäftsberichten)  stellt eigene Forschungstätigkeit dar und fällt deshalb unter WP:TF. Man bräuchte hier Quellen über die Bilanzierungspraxis (oder eher Offenlegungspraxis?).
Der Unterschied zwischen Clearingstelle und zentralem Kontrahent und die Konsequenzen für das Kontrahentenrisiko wurden ergänzt.
Bear Sterns habe ich durch AIG ersetzt, hpts., weil der Leser im Artikel AIG etwas zum Thema findet. Auch bin ich der Ansicht, dass die Zahlenwerte in der Fußnote für jemand, der nicht sowieso Bescheid weiß kaum zu interpretieren waren. Letztendlich bin ich da aber leidenschaftslos.
-- Marinebanker 18:05, 10. Jan. 2010 (CET)
thread_title:  Kontrahentenrisiko 

message: Gibt's für diesen Abschnitt Quellen? Danke vorab --Ĝù  dis-le-moi  16:38, 26. Okt. 2009 (CET)
thread_title:  Abschnitt [[Kreditrisiko#Auswirkungen auf die Kreditgewährung|Auswirkungen auf die Kreditgewährung]] 

message: --Christoph78.48.99.241 21:07, 10. Aug. 2011 (CEST)
thread_title:  Kann man das Wort "Emmitentenrisiko" vielleicht mal verständlicher erklären? Ein Beispiel fände ich sehr hilfreich. 

message: Bitte den Begriff der hierher verweist erläutern oder löschen lassen. --Siehe-auch-Löscher (Diskussion) 11:11, 13. Jun. 2013 (CEST)
thread_title:  [[Adressrisiko]] 

message: Die Gliederung des Artikels setzt voraus, dass andere Branchen keine Kreditrisiken haben, sondern allenfalls ein Forderungsmanagement. Dies ist natürlich nicht der Fall. Eine Steuerung von Kontrahentenrisiken über Kreditlinien ist z.B. auch im Energiehandel erforderlich und bei allen größeren Energieversorgern implementiert. Sicherlich gibt es solche Prozesse auch bei internationalen Konzernen. Im Einzelnen sind die Steuerungsprozesse aber natürlich bei Industrieunternehmen im Detail anders und durch die Möglichkeiten und Usancen des Geschäftes geprägt. Die Frage ist, wie man das Thema "Kreditrisiko bei Industrieunternehmen" in dem Artikel unterbringen kann. (nicht signierter Beitrag von 176.131.244.16 (Diskussion) 12:08, 22. Jul 2016 (CEST)
thread_title:  Artikel ist sehr bankenlastig