Diskussion:Collateralized Debt Obligation

message: Die jetzige Fassung basiert zum grossen Teil auf en:Collateralized debt obligation. --Archwizard 10:13, 19. Jun. 2008 (CEST)

message: Hi,
ich setzte mich gerade mit dem Thema auseinander und habe eine sehr gute Definition von Dennis Vink und André Thibeault gefunden: http://ssrn.com/abstract=1014071
Die beiden definieren ABS, MBS und CDO
LG, Wolfgang (nicht signierter Beitrag von 93.82.13.176 (Diskussion) 19:42, 11. Dez. 2010 (CET)
thread_title:  Begrifflichkeit 

message: Ich halte den Satz "Das Ausfallrisiko steigt mit sinkendem Rating, daher bietet die Equity Tranche als Ausgleich den höchsten Coupon." so für irreführend bzw. nichtssagend. Allgemein wird ein schlechteres Rating - wegen des höheren Ausfallrisikos - immer mit einem höheren Zins bedacht. Vor allem steht der Satz aber (anders als in der englischen Vorlage) nicht im Zusammenhang zum Vorsatz. Dort sind nämlich hinter den einzelnen Tranchen die Bandbreite der Ratings angegeben. 
Mein Vorschlag lautet daher 
"Diese werden in drei Tranchen aufgeteilt: Senior Tranche (Rating AAA), Mezzanine Tranche (AA bis BB) und die Equity Tranche (ungeratet). Das Ausfallrisiko steigt - aufgrund der nachrangigen Bedienung im Fall eines Ausfalls - mit sinkendem Rating, daher bietet die Equity Tranche als Ausgleich den höchsten Coupon."
:Hallo IP, den letzten Satz habe ich deinem Vorschlag nach geändert, aber die Ratingaufteilung ist nicht allgemeingültig. Es gibt genug CDOs, bei denen die Seniortranche nicht AAA geratet ist usw. Grüsse --Meisterkoch 13:53, 26. Jun. 2008 (CEST)
thread_title:  Irreführender Satz 

message: Im englischen Artikel ist die Passage mit "Konzept" oder "Idee" überschrieben. Halte ich für passender.
:Noe bei ABS und CDOs spricht man von Konstruktion. Grüsse --Meisterkoch 13:56, 26. Jun. 2008 (CEST)
thread_title:  Punkt "Konstruktion"

message: Bei der Lektüre des Buches von Olaf Storbeck: Die Jahrhundertkrise. Über Finanzalchemisten, das Versagen der Notenbanken und John Maynard Keynes. Stuttgart 2009. lese ich auf S. 46f., was die CDOs so verlockend und zugleich gefährlich macht. Durch das Verschneiden der verschiedenen Tranchen sinkt das Risiko und steigt der Gewinn. Und zwar durch Mathematik (Wahrscheinlichkeitsrechnung). Vielleicht könnte man hinzufügen: auf dem Papier? Die Steigerung einer CDO ist die quadratische CDO, die man durch das Veraschneiden der Juniortranchen zweier CDOs erhält und die wiederum aus einer Junior- und einer Seniortranche besteht. Könnte wohl jemand erklären, was dabei rechnerisch und was praktisch passiert? --Heinrich Kerze 14:24, 13. Mai 2010 (CEST)
thread_title:  Quadratische CDOs 

message: Der Artikel ist typisch für die Darstellung von Wirtschaftsthemen in Medien, die sich eigentlich an die interessierte Allgmeinheit richten - und so sollte man Wikipedia ja wohl verstehen. Die erhebliche Diskrepanz zwischen der Bedeutung wirtschaftlicher Vorgänge für die Gesellschaft und dem Wissen -eben jener Gesellschaft- darüber ist besonders seit der Finanzkrise ein großes Problem. Auch hier bleiben Fachleute unter sich. Warum kann man nicht Wirtschaftsthemen so aufbereiten, dass sie prinzipiell jeder zumindest in Grundzügen (veranschaulicht durch Beispiele) verstehen kann.  Vielleicht kann ja mal jemand diesen Artikel didaktisch aufbereiten.Tronic 22:01, 23. Jun. 2011 (CEST)
thread_title:  Fachgespräche unter Fachleuten für Fachleute