Diskussion:Multivariate Verteilung

message: Bin mit "Multivariate Normalverteilung" hierher umgeleitet worden, obwohl es ja den Artikel "Mehrdimensionale Normalverteilung" gibt. Leider weiß ich nicht wie man eine Weiterleitung ändert. SG --Rage987 23:52, 22. Feb. 2010 (CET)
replies: text: Hallo Rage987, vielen Dank. Ich habe es geändert. -- KurtSchwitters 09:11, 23. Feb. 2010 (CET)
thread_title:  Redirect 

message: Was soll die Abgrenzung der Multivariaten Verteilung von der Multinomialen? Es kommt auch niemand auf die Idee, Äpfel von Erdäpfeln abzugrenzen, bloß weil es ähnlich klingt. --Philipendula 00:38, 4. Nov 2005 (CET)
thread_title:  Frage 

message: Was sollen in der Matrix die einzelnen Spalten inhaltlich bedeuten? --source 21:17, 1. Jan. 2009 (CET)
thread_title:  Beispiel zu Stichproben 

message: Ich habe Teile des Abschnitts "Mehrdimensionale Verallgemeinerung" des Artikels Normalverteilung hierhin kopiert, mit dem Ziel den Abschnitt in Normalverteilung später zu löschen. Siehe dazu auch die Diskussionseite von Normalverteilung. Es wurde auch vorgeschlagen, die Themen, die in Multivariate Verteilung zur mehrdimensionalen Normalverteilung enthalten sind, in einen eigenen Artikel auszulagern. Das kann jemand später erledigen. (Außerdem: die von mir eingefügten Stellen passen noch nicht so gut zusammen und müssen weiter bearbeitet werden.) -- zitiere_kinsey 15:11, 3. Nov. 2009 (CET)
thread_title:  Übertrag von Informationen aus dem Artikel [[Normalverteilung]] 

message: * Im Artikel Zufallsvariable würde ich den Abschnitt über mehrdimensionale ZV ausbauen, inklusive Verweis auf Varianz, Kovarianz_(Stochastik) und Kovarianzmatrix. Dann kann man sich die hier angebenen Dinge sparen. Sie führen auch etwas in die Irre, da die gemeinsame Verteilung gerade nicht bestimmt wird durch solche Kenngrößen.
* Die Konvention, dass mehrdimensionale Zufallsvariablen klein und unterstrichen geschrieben werden, halte ich für überflüssig und entspricht auch nicht der Verwendung im Artikel Zufallsvariable.
* Da man bei der mehrdimensionalen Normalverteilung mit singulärer Kovarianzmatrix keine Dichte hat, muss der Abschnitt anders formuliert werden. Entweder lässt man solche Fälle nicht zu und nimmt die Dichte als Definition, oder man muss die Definition anders machen, z.B. "jede Linearkombination der Komponenten ist normalverteilt", siehe die englische Fassung des Artikels über die mehrdimensionalen Normalverteilung.
* Es wurde vorgeschlagen, den Abschnitt über die mehrdimensionalen Normalverteilung zu einem eigenen Artikel zu machen.
* Das Beispiel Apfelbaumplantage: hier fände ich es angebracht, auf den Unterschied von Modell und zu modellierender Realität hinzuweisen. Beispielsweise sind Größe und Ertrag stetige Werte, während Anzahl der Blätter erstmal ein diskretes Merkmal ist. Bei der Anzahl der Blätter soll der Mittelwert 20000 sein und die Standardabweichung 15000. Da die Blattanzahl nicht negativ werden kann, müsste man also eine "abgeschnittene Normalverteilung" postulieren. Das lässt sich natürlich durch Änderung der Parameter beheben, macht aber klar, warum ich hier Vorbehalte habe.
* Die Fortführung des Beispiels wäre wohl besser in einem Artikel aufgehoben, in dem auch auf Schätzer eingegangen wird, da hier ja diese Schätzer ausgerechnet werden. 
-- zitiere_kinsey 20:51, 12. Nov. 2009 (CET)
thread_title:  Weitere Diskussionsanregungen 

message: Einige der Vorschläge habe ich durchgeführt. Die gelöschten Abschnitte über Varianz, Kovarianz_(Stochastik) und Kovarianzmatrix kann ich in Zufallsvariable überarbeiten und vertiefen.
-- KurtSchwitters 11:42, 19. Nov. 2009 (CET)
replies: text: Also ich kann nicht nachvollziehen, warum dieser Artikel so zerrupft wurde. Vor allem die vektoriale Darstellung ist viel klarer und leichter lesbarer. Gerade Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix gehören eigentlich hier rein. Das jetzt in x andere Artikelchen umzulagern ist kontraproduktiv, vor allem weil da die Symbolik dann wieder abweicht. -- Philipendula 13:25, 19. Nov. 2009 (CET)
replies: text: Ich schlage vor, die Verwendung der Schreibweise mit Unterstrich auf statistische Artikel zu beschränken, z.B. wie in Hauptkomponentenanalyse. Wenn es um Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie geht, würde ich gerne X für Zufallsvariablen nehmen (oder einen anderen Großbuchstaben ohne Unterstrich), egal, ob sie reellwertig sind oder in einen anderen Raum gehen. Im mehrdimensionalen Fall kann man dann X=(X_1,\dots,X_n) schreiben, und wenn es um die statistische Analyse mehrdimensionaler Daten geht, kann man übergehen zu \underline x. -- zitiere_kinsey 17:38, 22. Nov. 2009 (CET)
thread_title: Auslagerung und Überarbeitung

message: Gerade wenig Zeit, bin nur eben drüber gestolpert. Sollte nicht der Artikel Bivariate_Verteilung besser in einen Redirect hierher umgewandelt werden? Immerhin gibt es hier schon einen Abschnitt "Zweidimensionale Verteilungsfunktion". Und viel nützliches erfährt man in dem Artikel bisher leider auch nicht. Grüße, MM-Stat 11:22, 16. Feb. 2010 (CET)
replies: text: Ja. -- Philipendula 13:44, 16. Feb. 2010 (CET)

text: Ich bin auch dafür. --Beben 22:18, 16. Feb. 2010 (CET)
replies: text: Ich habs mal gemacht, bei soviel Konsens hier.--MK P:W   00:52, 17. Feb. 2010 (CET)
replies: text: Übrigens danke dafür. :) -- MM-Stat 12:47, 26. Feb. 2010 (CET)
thread_title: [[Bivariate Verteilung]]

message: Ich verstehe die folgende Aussage nicht bzw. halte sie für falsch:
Diese beiden Experimente ergeben nun zweidimensionale diskrete Zufallsvariablen Z1 und Z2, welche die gleichen Randverteilungen  haben (jede Zahl von 1 bis 6 ist bei beiden Experimenten in beiden Ziehungen gleichwahrscheinlich und tritt mit Wahrscheinlichkeit 1/6 auf).
Inwiefern ist im zweiten Experiment die Ziehung der Zahlen 1 bis 6 in der zweiten Ziehung (ohne Zurücklegen) immer noch gleichwahrscheinlich 1/6? Weiter oben wird die grundlegende Eigenschaft von Experiment 2 beschrieben, dass es in der zweiten Ziehung nicht möglich ist, dieselbe Zahl noch einmal zu ziehen, somit p(x2|x1) = 0. -- DeepThought2 10:51, 30. Jul. 2010 (CEST)
replies: text: Hallo, bei der zweiten Ziehung bekommt man in den fünf Fällen (2,1), (3,1), (4,1), (5,1), (6,1) eine 1. Insgesamt gibt es 30 gleichwahrscheinliche Möglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit für eine 1 bei der zweiten Ziehung ist also 5/30 = 1/6. Dich verwirrt nur, dass die 6 möglichen Werte nicht gleichverteilt sind, wenn das Ergebnis der ersten Ziehung bekannt ist. --KurtSchwitters 11:33, 13. Aug. 2010 (CEST)
thread_title:  Einführendes Beispiel 

message: Die Schreibweise 
:f_{X|Y}(x|y) 
für dei bedingte Dichte ist ziemlich merkwürdig und unlogisch. Es sieht aus als gäbe es eine Zufallsvariable X|Y. Im Artikel Bedingte Wahrscheinlichkeit findet man sie auch nicht; da wird, in Analogie zum diskreten Fall, geschrieben:
:f_X(x|Y=y)
Es handelt sich um die Dichte von X, aber bedingt durch das Ereignis \{Y=y\}.
Madyno (Diskussion) 12:23, 19. Apr. 2019 (CEST)
replies: text:  Es existieren in der Literatur unterschiedliche Schreibweisen und diese auch. Grüße.--Jonski (Diskussion)  12:27, 19. Apr. 2019 (CEST)
thread_title:  Bedingt