Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-136 (Year: 2008, Number: 136)
Era: 2004-2010
Section: 2. melléklet a 27/2008. (IX. 19.) PM rendelethez
Paragraph Index: 323

b) közbensĘ eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetébĘl KCAA121514 Kisebbségi részesedés (KülsĘ tagok, más tulajdonosok részesedése) 2008/136. szám KCAA1216 Lejárat nélküli osztalékelsĘbbségi , a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és alárendelt kölcsöntĘke KCAA1217 IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet KCAA1218 Járulékos kölcsöntĘke KCAA1222 Lejárattal rendelkezĘ osztalék-elsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények KCAA1223 Lejárattal rendelkezĘ alárendelt kölcsöntĘke KCAA1224 Részvénnyé átváltoztatható kötvények KCAA1225 (-) Lejárattal rendelkezĘ alárendelt kölcsöntĘke és osztalék-elsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része KCAA123 (-) Járulékos tĘke limit feletti része KCAA13 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETė TėKÉBėL ÉS A JÁRULÉKOS TėKÉBėL KCAA13001 EbbĘl: (-) Levonások az alapvetĘ tĘkébĘl KCAA130011 (-) Levonás az alapvetĘ tĘkébĘl az 50-50%-os arányú levonás miatt KCAA130012 (-) Levonás alapvetĘ tĘkébĘl járulékos tĘke hiánya miatt KCAA130013 (-) Levonás limittúllépés miatt KCAA13002 EbbĘl: (-) Levonások a járulékos tĘkébĘl KCAA130021 (-) Levonás járulékos tĘkébĘl az 50-50% arányú tételek miatt KCAA130022 (-) Levonás limittúllépés miatt KCAA1301 (-) PIBv-ben lévĘ tĘbefektetések korlátozása miatt KCAA1302 (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke, alapvetĘ kölcsöntĘke és járulékos kölcsöntĘke korlátozása miatt KCAA1303 (-) A PIBv-ben lévĘ nem befolyásoló tĘkebefektetés és alárendelt kölcsöntĘke, alapvetĘ kölcsöntĘke, járulékos kölcsöntĘke limit feletti része KCAA1304 (-) Biztosítóban lévĘ tĘkebefektetések korlátozása miatt KCAA1305 (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke, alapvetĘ kölcsöntĘke és járulékos kölcsöntĘke korlátozása miatt KCAA1306 (-) A Biztosítóban lévĘ nem befolyásoló tĘke befektetés és alárendelt kölcsöntĘke, alapvetĘ kölcsöntĘke és járulékos kölcsöntĘke limit feletti része KCAA130609 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás KCAA13060911 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke KCAA13060912 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tĘke szükséglete KCAA13060921 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke KCAA13060922 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tĘke szükséglete KCAA1306093 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értéke 2008/136. szám KCAA130610 KiegészítĘ információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETė ÉS JÁRULÉKOS TėKE KCAA1307 (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250%-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege KCAA1308 (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége KCAA1309 (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege KCAA1309101 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévĘ befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótĘkéje 15% feletti része. KCAA1309102 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévĘ befektetésének a vállalkozás jegyzett tĘkéjének 51%-át meghaladó része. KCAA1309103 (-) Hitelintézet összes,vállalkozásokban meglévĘ befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótĘkéje 60%-át meghaladó része. KCAA1310 (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerzĘdés szerinti (fizetést vagy szállítást követĘ) 5. munkanaptól az ügylet megszĦntéig KCAA1311 (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúlépés KCAA1311101 (-) Hitelintézet egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótĘkéje 25% feletti része KCAA1311102 (-) Hitelintézet által vállalt nagykockázat-vállalásoknak a hitelintézet szavatolótĘkéje nyolcszoros összege feletti része KCAA1311103 (-) Hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkezĘ egyedi ügyfeleivel, ügyfélcsoportjaival szembeni nagykockázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótĘkéje 20 % feletti része KCAA14 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė ÖSSZES ALAPVETė TėKE KCAA15 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė ÖSSZES JÁRULÉKOS TėKE KCAA1510 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETė ÉS JÁRULÉKOS TėKE KCAA16 PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTė TėKE KCAA161 Járulékos tĘke szavatoló tĘkébe be nem számítható része KCAA163 KiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke KCAA166 (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázatvállalásának limittúllépése miatti tĘkelevonás KCAA167 (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítĘ tĘke KCAA181 KiegészítĘ információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) KCAA1811 IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék KCAA1812 (-) IRB szerint várható veszteségek KCAA182 ALÁRENDELT KÖLCSÖNTėKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE KCAA183 INDULÓ TėKEKÖVETELMÉNY Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a z CAB2 TėKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE CAB21 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA CAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tĘkekövetelménye CAB21111 SA módszer tĘkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB2111101 Központi kormányok és központi bankok CAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok CAB2111103 Közszektorbeli intézmények CAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok CAB2111105 Nemzetközi szervezetek CAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2111107 Vállalkozások CAB21111071 ebbĘl: rövid lejáratú követelések CAB2111108 Lakosság CAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések CAB2111110 Késedelmes tételek CAB2111112 Fedezett kötvények CAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok CAB2111115 Egyéb tételek CAB21111151 EbbĘl: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek CAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB2111201 Központi kormányok és központi bankok CAB2111202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2111203 Vállalkozások CAB2111204 Lakosság CAB2111205 Részesedések CAB2111206 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök CAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB2111301 Központi kormányok és központi bankok CAB2111302 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2111303 Vállalkozások CAB2111304 Lakosság CAB2111305 Részesedések CAB2111306 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök CAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tĘkekövetelménye CAB212 IRB-n alapuló módszer tĘkekövetelménye CAB2121 FIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB212101 Központi kormányok és központi bankok CAB212102 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2121021 ebbĘl: hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB212103 Vállalkozások CAB2122 AIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB212201 Központi kormány és központi bank CAB212202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2122021 ebbĘl: hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB212203 Vállalkozások CAB212204 Lakosság CAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tĘkekövetelménye CAB2124 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tĘkekövetelménye CAB2125 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök tĘkekövetelménye CAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TėKEKÖVETELMÉNYE CAB HITELINTÉZETEK TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a z CAB HITELINTÉZETEK TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint CAB23 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA CAB231 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tĘkekövetelménye eszközcsoportonként CAB2311 Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok CAB2312 Részvények CAB2313 Deviza CAB2314 Áruk CAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belsĘ model szerinti tĘkekövetelménye CAB24 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A MĥKÖDÉSI KOCKÁZATRA CAB241 Alapmutató módszer szerinti tĘkekövetelmény (BIA módszer) CAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tĘkekövetelmény (TSA/ASA módszer) CAB243 MĦködési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tĘkekövetelmény (AMA módszer) CAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TėKEKÖVETELMÉNY CAB261 Átmeneti rendelkezésként elĘírt tĘkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tĘketöbblet CAB3 ÖSSZEGZė ADATOK CAB31 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt CAB311 TĘkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt CAB32 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után CAB321 TMM egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után CAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETėEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE CAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETė TėKEKÖVETELMÉNY CAB331 Szavatoló tĘke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen CAB332 TĘkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen CAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen CAB34 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE CAB3401 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TėKE SZÜKSÉGLETE CAB341 Szavatoló tĘke többlet/hiány belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen CAB342 TĘkemegfelelési index belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen CAB343 TMM belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a KCAB2 TėKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE KCAB2001 ebbĘl: a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tĘkekövetelménye (a 24. cikket nem alkalmazzuk) KCAB2002 ebbĘl: a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tĘkekövetelménye (a 25. cikket nem alkalmazzuk) KCAB21 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA KCAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tĘkekövetelménye KCAB21111 SA módszer tĘkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111101 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok KCAB2111103 Közszektorbeli intézmények KCAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok KCAB2111105 Nemzetközi szervezetek KCAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111107 Vállalkozások KCAB21111071 ebbĘl: rövid lejáratú követelések KCAB2111108 Lakosság KCAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések KCAB2111110 Késedelmes tételek KCAB2111112 Fedezett kötvények KCAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok KCAB2111115 Egyéb tételek KCAB21111151 EbbĘl: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek KCAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111201 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111203 Vállalkozások KCAB2111204 Lakosság KCAB2111205 Részesedések KCAB2111206 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök KCAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111301 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111302 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111303 Vállalkozások KCAB2111304 Lakosság KCAB2111305 Részesedések KCAB2111306 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök KCAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tĘkekövetelménye KCAB212 IRB-n alapuló módszer tĘkekövetelménye KCAB2121 FIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB212101 Központi kormányok és központi bankok KCAB212102 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2121021 ebbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB212103 Vállalkozások KCAB2122 AIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB212201 Központi kormány és központi bank KCAB212202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2122021 ebbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB212203 Vállalkozások KCAB212204 Lakosság KCAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tĘkekövetelménye KCAB2124 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tĘkekövetelménye KCAB2125 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök tĘkekövetelménye KCAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TėKEKÖVETELMÉNYE KCAB23 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA KCAB HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a KCAB HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint KCAB231 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tĘkekövetelménye eszközcsoportonként KCAB2311 Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok KCAB2312 Részvények KCAB2313 Deviza KCAB2314 Áruk KCAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belsĘ model szerinti tĘkekövetelménye KCAB24 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A MĥKÖDÉSI KOCKÁZATRA KCAB241 Alapmutató módszer szerinti tĘkekövetelmény (BIA módszer) KCAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tĘkekövetelmény (TSA/ASA módszer) KCAB243 MĦködési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tĘkekövetelmény (AMA módszer) KCAB25 AZ ELėZė ÉVI MĥKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TėKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén) KCAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TėKEKÖVETELMÉNY KCAB261 Átmeneti rendelkezésként elĘírt tĘkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tĘketöbblet KCAB3 ÖSSZEGZė ADATOK KCAB31 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt KCAB311 TĘkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt KCAB32 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után KCAB321 TMM egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után KCAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETėEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE KCAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETė TėKEKÖVETELMÉNY KCAB331 Szavatoló tĘke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen KCAB332 TĘkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen KCAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen KCAB34 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE KCAB3401 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TėKE SZÜKSÉGLETE KCAB341 Szavatoló tĘke többlet/hiány belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen KCAB342 TĘkemegfelelési index belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen KCAB343 TMM belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 14CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 14CS11 Mérlegtételek 14CS12 Mérlegen kívüli tételek 14CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 14CS14 Származtatott ügyletek 14CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 14CS201 0% 14CS202 10% 14CS203 20% 14CS204 35% 14CS205 50% 14CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 14CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 14CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 14CS206 75% 14CS207 100% 14CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 14CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 14CS2073 ingatlannal fedezett 14CS208 150% 14CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 14CS209 200% 14CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása 14CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K14CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K14CS11 Mérlegtételek K14CS12 Mérlegen kívüli tételek K14CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K14CS14 Származtatott ügyletek K14CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K14CS201 0% K14CS202 10% K14CS203 20% K14CS204 35% K14CS205 50% K14CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K14CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K14CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K14CS206 75% K14CS207 100% K14CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K14CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K14CS2073 ingatlannal fedezett K14CS208 150% K14CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K14CS209 200% K14CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) K14CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 151CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 151CS11 Mérlegtételek 151CS12 Mérlegen kívüli tételek 151CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 151CS14 Származtatott ügyletek 151CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 151CS201 0% 151CS202 10% 151CS203 20% 151CS204 35% 151CS205 50% 151CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 151CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 151CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 151CS206 75% 151CS207 100% 151CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 151CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 151CS2073 ingatlannal fedezett 151CS208 150% 151CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 151CS209 200% 151CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos 151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) EbbĘl: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K151CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K151CS11 Mérlegtételek K151CS12 Mérlegen kívüli tételek K151CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K151CS14 Származtatott ügyletek K151CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K151CS201 0% K151CS202 10% K151CS203 20% K151CS204 35% K151CS205 50% K151CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K151CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K151CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K151CS206 75% K151CS207 100% K151CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K151CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K151CS2073 ingatlannal fedezett K151CS208 150% K151CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K151CS209 200% K151CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos K151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) EbbĘl: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C1CIF0 Összes kitettség 2 C1CIF11 Mérlegtételek 3 C1CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C1CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C1CIF14 Származtatott ügyletek 6 C1CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C1CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C1CIF2101 ….. ….. 9 C1CIF2199 10 C1CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C1CIF31 0% 12 C1CIF32 50% 13 C1CIF33 70% 14 C1CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C1CIF35 90% 16 C1CIF36 115% 17 C1CIF37 250% 18 C1CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C1CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C1CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat b ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek C1CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC1CIF0 Összes kitettség 2 KC1CIF11 Mérlegtételek 3 KC1CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC1CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC1CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC1CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC1CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC1CIF2101 ….. ….. 9 KC1CIF2199 10 KC1CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC1CIF31 0% 12 KC1CIF32 50% 13 KC1CIF33 70% 14 KC1CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC1CIF35 90% 16 KC1CIF36 115% 17 KC1CIF37 250% 18 KC1CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC1CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC1CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Egyéb elismert biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Ügyfelek/adósok száma Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek KC1CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u 1 C2CIF0 Összes kitettség 2 C2CIF11 Mérlegtételek 3 C2CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C2CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C2CIF14 Származtatott ügyletek 6 C2CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C2CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C2CIF2101 ….. ….. 9 C2CIF2199 10 C2CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C2CIF31 0% 12 C2CIF32 50% 13 C2CIF33 70% 14 C2CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C2CIF35 90% 16 C2CIF36 115% 17 C2CIF37 250% 18 C2CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C2CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C2CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek C2CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC2CIF0 Összes kitettség 2 KC2CIF11 Mérlegtételek 3 KC2CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC2CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC2CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC2CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC2CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC2CIF2101 ….. ….. 9 KC2CIF2199 10 KC2CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC2CIF31 0% 12 KC2CIF32 50% 13 KC2CIF33 70% 14 KC2CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC2CIF35 90% 16 KC2CIF36 115% 17 KC2CIF37 250% 18 KC2CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC2CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC2CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Egyéb elismert biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Ügyfelek/adósok száma Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek KC2CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u 1 C21CIF0 Összes kitettség 2 C21CIF11 Mérlegtételek 3 C21CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C21CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C21CIF14 Származtatott ügyletek 6 C21CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C21CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C21CIF2101 ….. ….. 9 C21CIF2199 10 C21CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C21CIF31 0% 12 C21CIF32 50% 13 C21CIF33 70% 14 C21CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C21CIF35 90% 16 C21CIF36 115% 17 C21CIF37 250% 18 C21CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C21CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C21CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek C21CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekbĘl a Hkr. 25. § (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC21CIF0 Összes kitettség 2 KC21CIF11 Mérlegtételek 3 KC21CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC21CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC21CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC21CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC21CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC21CIF2101 ….. ….. 9 KC21CIF2199 10 KC21CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC21CIF31 0% 12 KC21CIF32 50% 13 KC21CIF33 70% 14 KC21CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC21CIF35 90% 16 KC21CIF36 115% 17 KC21CIF37 250% 18 KC21CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC21CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC21CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Egyéb elismert biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Ügyfelek/adósok száma Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek KC21CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekbĘl a Hkkr. 25. § (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u 1 C3CIF0 Összes kitettség 2 C3CIF11 Mérlegtételek 3 C3CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C3CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C3CIF14 Származtatott ügyletek 6 C3CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C3CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C3CIF2101 ….. ….. 9 C3CIF2199 10 C3CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C3CIF31 0% 12 C3CIF32 50% 13 C3CIF33 70% 14 C3CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C3CIF35 90% 16 C3CIF36 115% 17 C3CIF37 250% 18 C3CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C3CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C3CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek C3CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC3CIF0 Összes kitettség 2 KC3CIF11 Mérlegtételek 3 KC3CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC3CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC3CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC3CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC3CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC3CIF2101 ….. ….. 9 KC3CIF2199 10 KC3CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC3CIF31 0% 12 KC3CIF32 50% 13 KC3CIF33 70% 14 KC3CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC3CIF35 90% 16 KC3CIF36 115% 17 KC3CIF37 250% 18 KC3CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC3CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC3CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Egyéb elismert biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Ügyfelek/adósok száma Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek KC3CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C31CIF0 Összes kitettség 2 C31CIF11 Mérlegtételek 3 C31CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C31CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C31CIF14 Származtatott ügyletek 6 C31CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C31CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C31CIF2101 ….. ….. 9 C31CIF2199 10 C31CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C31CIF31 0% 12 C31CIF32 50% 13 C31CIF33 70% 14 C31CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C31CIF35 90% 16 C31CIF36 115% 17 C31CIF37 250% 18 C31CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C31CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C31CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek C31CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC31CIF0 Összes kitettség 2 KC31CIF11 Mérlegtételek 3 KC31CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC31CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC31CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC31CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC31CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC31CIF2101 ….. ….. 9 KC31CIF2199 10 KC31CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC31CIF31 0% 12 KC31CIF32 50% 13 KC31CIF33 70% 14 KC31CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC31CIF35 90% 16 KC31CIF36 115% 17 KC31CIF37 250% 18 KC31CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC31CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC31CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Egyéb elismert biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Ügyfelek/adósok száma Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek KC31CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C32CIF0 Összes kitettség 2 C32CIF11 Mérlegtételek 3 C32CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C32CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C32CIF14 Származtatott ügyletek 6 C32CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C32CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C32CIF2101 ….. ….. 9 C32CIF2199 10 C32CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C32CIF31 0% 12 C32CIF32 50% 13 C32CIF33 70% 14 C32CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C32CIF35 90% 16 C32CIF36 115% 17 C32CIF37 250% 18 C32CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C32CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C32CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek C32CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek EbbĘl: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC32CIF0 Összes kitettség 2 KC32CIF11 Mérlegtételek 3 KC32CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC32CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC32CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC32CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC32CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC32CIF2101 ….. ….. 9 KC32CIF2199 10 KC32CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC32CIF31 0% 12 KC32CIF32 50% 13 KC32CIF33 70% 14 KC32CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC32CIF35 90% 16 KC32CIF36 115% 17 KC32CIF37 250% 18 KC32CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC32CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC32CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Egyéb elismert biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Ügyfelek/adósok száma Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek KC32CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek EbbĘl: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 CIA0 Összes kitettség 2 CIA11 Mérlegtételek 3 CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 CIA14 Származtatott ügyletek 6 CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 CIA2101 ….. ….. 9 CIA2199 10 CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 CIA31 0% 12 CIA32 50% 13 CIA33 70% 14 CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 CIA35 90% 16 CIA36 115% 17 CIA37 250% 18 CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KCIA0 Összes kitettség 2 KCIA11 Mérlegtételek 3 KCIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KCIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KCIA14 Származtatott ügyletek 6 KCIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KCIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KCIA2101 ….. ….. 9 KCIA2199 10 KCIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KCIA31 0% 12 KCIA32 50% 13 KCIA33 70% 14 KCIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KCIA35 90% 16 KCIA36 115% 17 KCIA37 250% 18 KCIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KCIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KCIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KCIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C4CIA0 Összes kitettség 2 C4CIA11 Mérlegtételek 3 C4CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C4CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C4CIA14 Származtatott ügyletek 6 C4CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C4CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C4CIA2101 ….. ….. 9 C4CIA2199 10 C4CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C4CIA31 0% 12 C4CIA32 50% 13 C4CIA33 70% 14 C4CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C4CIA35 90% 16 C4CIA36 115% 17 C4CIA37 250% 18 C4CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C4CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C4CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C4CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC4CIA0 Összes kitettség 2 KC4CIA11 Mérlegtételek 3 KC4CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC4CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC4CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC4CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC4CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC4CIA2101 ….. ….. 9 KC4CIA2199 10 KC4CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC4CIA31 0% 12 KC4CIA32 50% 13 KC4CIA33 70% 14 KC4CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC4CIA35 90% 16 KC4CIA36 115% 17 KC4CIA37 250% 18 KC4CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC4CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC4CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC4CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C41CIA0 Összes kitettség 2 C41CIA11 Mérlegtételek 3 C41CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C41CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C41CIA14 Származtatott ügyletek 6 C41CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C41CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C41CIA2101 ….. ….. 9 C41CIA2199 10 C41CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C41CIA31 0% 12 C41CIA32 50% 13 C41CIA33 70% 14 C41CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C41CIA35 90% 16 C41CIA36 115% 17 C41CIA37 250% 18 C41CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C41CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C41CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C41CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC41CIA0 Összes kitettség 2 KC41CIA11 Mérlegtételek 3 KC41CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC41CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC41CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC41CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC41CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC41CIA2101 ….. ….. 9 KC41CIA2199 10 KC41CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC41CIA31 0% 12 KC41CIA32 50% 13 KC41CIA33 70% 14 KC41CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC41CIA35 90% 16 KC41CIA36 115% 17 KC41CIA37 250% 18 KC41CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC41CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC41CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC41CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C411CIA0 Összes kitettség 2 C411CIA11 Mérlegtételek 3 C411CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C411CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C411CIA14 Származtatott ügyletek 6 C411CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C411CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C411CIA2101 ….. ….. 9 C411CIA2199 10 C411CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C411CIA31 0% 12 C411CIA32 50% 13 C411CIA33 70% 14 C411CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C411CIA35 90% 16 C411CIA36 115% 17 C411CIA37 250% 18 C411CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C411CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C411CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C411CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC411CIA0 Összes kitettség 2 KC411CIA11 Mérlegtételek 3 KC411CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC411CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC411CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC411CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC411CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC411CIA2101 ….. ….. 9 KC411CIA2199 10 KC411CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC411CIA31 0% 12 KC411CIA32 50% 13 KC411CIA33 70% 14 KC411CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC411CIA35 90% 16 KC411CIA36 115% 17 KC411CIA37 250% 18 KC411CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC411CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC411CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) KC411CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek EbbĘl: KKV Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C42CIA0 Összes kitettség 2 C42CIA11 Mérlegtételek 3 C42CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C42CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C42CIA14 Származtatott ügyletek 6 C42CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C42CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C42CIA2101 ….. ….. 9 C42CIA2199 10 C42CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C42CIA31 0% 12 C42CIA32 50% 13 C42CIA33 70% 14 C42CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C42CIA35 90% 16 C42CIA36 115% 17 C42CIA37 250% 18 C42CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C42CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C42CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C42CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC42CIA0 Összes kitettség 2 KC42CIA11 Mérlegtételek 3 KC42CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC42CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC42CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC42CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC42CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC42CIA2101 ….. ….. 9 KC42CIA2199 10 KC42CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC42CIA31 0% 12 KC42CIA32 50% 13 KC42CIA33 70% 14 KC42CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC42CIA35 90% 16 KC42CIA36 115% 17 KC42CIA37 250% 18 KC42CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC42CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC42CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC42CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C421CIA0 Összes kitettség 2 C421CIA11 Mérlegtételek 3 C421CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C421CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C421CIA14 Származtatott ügyletek 6 C421CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C421CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C421CIA2101 ….. ….. 9 C421CIA2199 10 C421CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C421CIA31 0% 12 C421CIA32 50% 13 C421CIA33 70% 14 C421CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C421CIA35 90% 16 C421CIA36 115% 17 C421CIA37 250% 18 C421CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C421CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C421CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C421CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC421CIA0 Összes kitettség 2 KC421CIA11 Mérlegtételek 3 KC421CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC421CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC421CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC421CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC421CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC421CIA2101 ….. ….. 9 KC421CIA2199 10 KC421CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC421CIA31 0% 12 KC421CIA32 50% 13 KC421CIA33 70% 14 KC421CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC421CIA35 90% 16 KC421CIA36 115% 17 KC421CIA37 250% 18 KC421CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC421CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC421CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) KC421CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C43CIA0 Összes kitettség 2 C43CIA11 Mérlegtételek 3 C43CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C43CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C43CIA14 Származtatott ügyletek 6 C43CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C43CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C43CIA2101 ….. ….. 9 C43CIA2199 10 C43CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C43CIA31 0% 12 C43CIA32 50% 13 C43CIA33 70% 14 C43CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C43CIA35 90% 16 C43CIA36 115% 17 C43CIA37 250% 18 C43CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C43CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C43CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C43CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC43CIA0 Összes kitettség 2 KC43CIA11 Mérlegtételek 3 KC43CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC43CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC43CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC43CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC43CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC43CIA2101 ….. ….. 9 KC43CIA2199 10 KC43CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC43CIA31 0% 12 KC43CIA32 50% 13 KC43CIA33 70% 14 KC43CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC43CIA35 90% 16 KC43CIA36 115% 17 KC43CIA37 250% 18 KC43CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC43CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC43CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC43CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C431CIA0 Összes kitettség 2 C431CIA11 Mérlegtételek 3 C431CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C431CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C431CIA14 Származtatott ügyletek 6 C431CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C431CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 C431CIA2101 ….. ….. 9 C431CIA2199 10 C431CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C431CIA31 0% 12 C431CIA32 50% 13 C431CIA33 70% 14 C431CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C431CIA35 90% 16 C431CIA36 115% 17 C431CIA37 250% 18 C431CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C431CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C431CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos C431CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Jelmagyarázat Várható veszteség összege KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC431CIA0 Összes kitettség 2 KC431CIA11 Mérlegtételek 3 KC431CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC431CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC431CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC431CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC431CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen 8 KC431CIA2101 ….. ….. 9 KC431CIA2199 10 KC431CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC431CIA31 0% 12 KC431CIA32 50% 13 KC431CIA33 70% 14 KC431CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC431CIA35 90% 16 KC431CIA36 115% 17 KC431CIA37 250% 18 KC431CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC431CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC431CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) KC431CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek EbbĘl: KKV Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételekbĘl kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 1TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 1TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 1TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 1TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 1TCIF3 Vállalkozások 6 1TCIF31 EbbĘl: Különleges hitelezési kitettségek 7 1TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 1TCIF4 Részesedések 9 1TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Jelmagyarázat 1TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételekbĘl kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 K1TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 K1TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 K1TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 K1TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 K1TCIF3 Vállalkozások 6 K1TCIF31 EbbĘl: Különleges hitelezési kitettségek 7 K1TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 K1TCIF4 Részesedések 9 K1TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Jelmagyarázat K1TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF Sorkód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl: Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 2TCIF0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2 2TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 2TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 2TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 2TCIF3 Vállalkozások 6 2TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 7 2TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 2TCIF4 Részesedések 9 2TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos TĘkekövetelmény mindösszesen Mód Jelmagyarázat 2TCIF TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 K2TCIF0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2 K2TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 K2TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 K2TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 K2TCIF3 Vállalkozások 6 K2TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 7 K2TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 K2TCIF4 Részesedések 9 K2TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos TĘkekövetelmény mindösszesen Mód Jelmagyarázat K2TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF Sorkód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 3TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 3TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 3TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 3TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 3TCIF3 Vállalkozások 6 3TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 7 3TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 3TCIF4 Részesedések 9 3TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Jelmagyarázat 3TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 K3TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 K3TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 K3TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 K3TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 K3TCIF3 Vállalkozások 6 K3TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 7 K3TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 K3TCIF4 Részesedések 9 K3TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Jelmagyarázat K3TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF Sorkód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: millió forint Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 4TCIF0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2 4TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 4TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 4TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 4TCIF3 Vállalkozások 6 4TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 7 4TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 4TCIF4 Részesedések 9 4TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat 4TCIF TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint TĘkekövetelmény mindösszesen Mód 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: millió forint Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl: Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1 K4TCIF0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2 K4TCIF1 Központi kormány és központi bank 3 K4TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4 K4TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25. § (1) a) pontja szerint 5 K4TCIF3 Vállalkozások 6 K4TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 7 K4TCIF32 Kis- és középvállalkozások 8 K4TCIF4 Részesedések 9 K4TCIF5 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat K4TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Sorszám PSZÁF Sorkód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint TĘkekövetelmény mindösszesen Mód 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C11H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK C11H11 Mérlegen kívüli tételek C11H111 Teljes kockázatú (100%) C11H1111 Vállalt hitelhelyettesítĘ garancia és kezesség C11H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel C11H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök C11H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével C11H1115 Hitelderivatíva C11H1116 Vállalt bankgarancia tĘke- vagy hozamígéretre, tĘke- vagy hozamgaranciára C11H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek C11H112 Közepes kockázatú (50%) C11H1121 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ garancia C11H1122 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények C11H1123 Kibocsátott és megerĘsített akkreditívek C11H1124 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF C11H1125 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja C11H1126 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ visszavonhatatlan készenléti (standby) hitellevél C11H113 Alacsony kockázatú (20%) C11H1131 Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés C11H1132 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását C11H114 Kockázatmentes (0%) C11H1141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek C11H1142 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi C11H1143 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél C11H1144 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege C11H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek C11H121 Repoügyletek C11H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet C11H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C11H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet C11H13 Származtatott ügyletek C11H131 kamatlábszerzĘdés C11H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés C11H1312 bázis swapügylet, C11H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, C11H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, C11H1315 vásárolt kamatlábopció C11H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés C11H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés C11H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet C11H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés C11H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet C11H1324 megvásárolt devizaopció C11H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés C11H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés C11H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés C11H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C11H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK C11H21 Mérlegen kívüli tételek C11H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek C11H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia C11H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek C11H22 Származtatott ügyletek C11H221 Kiírt opciók C11H2211 Kiírt eladási leszállításos opció C11H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció C11H2213 Kiírt vételi leszállításos opció C11H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció C11H23 Azonnali ügyletek C11H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek C11H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek C11H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z KC11H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK KC11H11 Mérlegen kívüli tételek KC11H111 Teljes kockázatú (100%) KC11H1111 Vállalt hitelhelyettesítĘ garancia és kezesség KC11H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel KC11H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök KC11H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével KC11H1115 Hitelderivatíva KC11H1116 Vállalt bankgarancia tĘke- vagy hozamígéretre, tĘke- vagy hozamgaranciára KC11H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek KC11H112 Közepes kockázatú (50%) KC11H1121 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ garancia KC11H1122 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények KC11H1123 Kibocsátott és megerĘsített akkreditívek KC11H1124 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF KC11H1125 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja KC11H1126 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél KC11H113 Alacsony kockázatú (20%) KC11H1131 Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés KC11H1132 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását KC11H114 Kockázatmentes (0%) KC11H1141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek KC11H1142 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi KC11H1143 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél KC11H1144 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege KC11H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z KC11H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés KC11H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KC11H121 Repoügyletek KC11H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet KC11H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel KC11H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet KC11H13 Származtatott ügyletek KC11H131 kamatlábszerzĘdés KC11H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, KC11H1312 bázis swapügylet, KC11H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, KC11H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, KC11H1315 vásárolt kamatlábopció KC11H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés KC11H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés KC11H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet KC11H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés KC11H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet KC11H1324 megvásárolt devizaopció KC11H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés KC11H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés KC11H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés KC11H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC11H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK KC11H21 Mérlegen kívüli tételek KC11H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek KC11H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia KC11H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek KC11H22 Származtatott ügyletek KC11H221 Kiírt opciók KC11H2211 Kiírt eladási leszállításos opció KC11H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció KC11H2213 Kiírt vételi leszállításos opció KC11H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció KC11H23 Azonnali ügyletek KC11H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek KC11H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek KC11H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C12H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK C12H11 Mérlegen kívüli tételek C12H111 Teljes kockázatú (100%) C12H1111 Vállalt hitelhelyettesítĘ garancia és kezesség C12H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel C12H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök C12H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével C12H1115 Hitelderivatíva C12H1116 Vállalt bankgarancia tĘke- vagy hozamígéretre, tĘke- vagy hozamgaranciára C12H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek C12H112 75%-os súlyozású egyéb tételek C12H113 Közepes kockázatú (50%) C12H1131 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ garancia C12H1132 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények C12H1133 Kibocsátott és megerĘsített akkreditívek C12H1134 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF C12H1135 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja C12H1136 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél C12H114 Alacsony kockázatú (20%) C12H1141 Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés C12H1142 Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredĘ, rövid lejáratú okmányos meghitelezés C12H1143 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását C12H115 Kockázatmentes (0%) C12H1151 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek C12H1152 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi C12H1153 Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret C12H1154 ElĘzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény C12H1155 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél C12H1156 A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tĘke számítás során levont összege C12H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek C12H121 Repoügyletek C12H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet C12H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C12H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet C12H13 Származtatott ügyletek C12H131 kamatlábszerzĘdés C12H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, C12H1312 bázis swapügylet, C12H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, C12H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, C12H1315 vásárolt kamatlábopció C12H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés C12H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés C12H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet C12H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés C12H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet C12H1324 megvásárolt devizaopció C12H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés C12H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés C12H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés C12H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C12H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK C12H21 Mérlegen kívüli tételek C12H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek C12H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia C12H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek C12H22 Származtatott ügyletek C12H221 Kiírt opciók C12H2211 Kiírt eladási leszállításos opció C12H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció C12H2213 Kiírt vételi leszállításos opció C12H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció C12H23 Azonnali ügyletek C12H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek C12H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek C12H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z KC12H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK KC12H11 Mérlegen kívüli tételek KC12H111 Teljes kockázatú (100%) KC12H1111 Vállalt hitelhelyettesítĘ garancia és kezesség KC12H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel KC12H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök KC12H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével KC12H1115 Hitelderivatíva KC12H1116 Vállalt bankgarancia tĘke- vagy hozamígéretre, tĘke- vagy hozamgaranciára KC12H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek KC12H112 75%-os súlyozású egyéb tételek KC12H113 Közepes kockázatú (50%) KC12H1131 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ garancia KC12H1132 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények KC12H1133 Kibocsátott és megerĘsített akkreditívek KC12H1134 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF KC12H1135 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja KC12H1136 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél KC12H114 Alacsony kockázatú (20%) KC12H1141 Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés KC12H1142 Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredĘ, rövid lejáratú okmányos meghitelezés KC12H1143 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását KC12H115 Kockázatmentes (0%) KC12H1151 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek KC12H1152 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi KC12H1153 Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret KC12H1154 ElĘzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény KC12H1155 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél KC12H1156 A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tĘke számítás során levont összege KC12H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KC12H121 Repoügyletek KC12H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet KC12H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel KC12H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet KC12H13 Származtatott ügyletek KC12H131 kamatlábszerzĘdés KC12H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, KC12H1312 bázis swapügylet, KC12H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, KC12H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, KC12H1315 vásárolt kamatlábopció KC12H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés KC12H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés KC12H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet KC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z KC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés KC12H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés KC12H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet KC12H1324 megvásárolt devizaopció KC12H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés KC12H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés KC12H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés KC12H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC12H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK KC12H21 Mérlegen kívüli tételek KC12H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek KC12H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia KC12H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek KC12H22 Származtatott ügyletek KC12H221 Kiírt opciók KC12H2211 Kiírt eladási leszállításos opció KC12H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció KC12H2213 Kiírt vételi leszállításos opció KC12H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció KC12H23 Azonnali ügyletek KC12H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek KC12H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek KC12H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: a a1 b c d e f g h i j k z C3H1 Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejĦ ügyletek összesen C3H11 Értékpapírfinanszírozó ügyletek C3H111 repóügyletek C3H112 értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek C3H113 értékpapír ügylethez kapcsolódó hite C3H12 Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek C3H2 Származtatott ügyletek C3H21 KamatlábszerzĘdés C3H211 egyvalutás kamatláb swapügylet C3H212 bázis swapügylet C3H213 OTC határidĘs kamatláb-megállapodás C3H214 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet C3H215 vásárolt kamatlábopció C3H216 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés C3H22 Devizaügylet és arany C3H221 egy idĘpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet C3H222 OTC határidĘs devizaszerzĘdés C3H223 tĘzsdei határidĘs devizaügylet C3H224 megvásárolt devizaopció C3H225 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés C3H226 arany C3H23 Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerzĘdések C3H3 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C3H4 Nyitvaszállítási ügyletek C3H5 Elszámolási ügyletek C3H6 ÖSSZESEN Tilos C3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Mód. Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Összesen Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Összesen Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint Jelmagyarázat BelsĘ modell módszer szerint 2008/136. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: a a1 b c d e f g h i j k z KC3H1 Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejĦ ügyletek összesen KC3H11 Értékpapírfinanszírozó ügyletek KC3H111 repóügyletek KC3H112 értékpapír- és árukölcsönzési ügyletek KC3H113 értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel KC3H12 Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KC3H2 Származtatott ügyletek KC3H21 KamatlábszerzĘdés KC3H211 egyvalutás kamatláb swapügylet KC3H212 bázis swapügylet KC3H213 OTC határidĘs kamatláb-megállapodás KC3H214 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet KC3H215 vásárolt kamatlábopció KC3H216 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés KC3H22 Devizaügylet és arany KC3H221 egy idĘpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet KC3H222 OTC határidĘs devizaszerzĘdés KC3H223 tĘzsdei határidĘs devizaügylet KC3H224 megvásárolt devizaopció KC3H225 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés KC3H226 arany KC3H23 Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerzĘdések KC3H3 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC3H4 Nyitvaszállítási ügyletek KC3H5 Elszámolási ügyletek KC3H6 ÖSSZESEN Tilos Mód. Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Összesen Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Összesen Kereskedési könyvi tételek Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Jelmagyarázat KC3H ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Banki könyvi tételek Eredeti kitettség módszer szerint 2008/136. szám Ügyfelek / ügyfélcsoport neve Törzsszám Lejárattól eltelt idĘ Ügyfél (adós) minĘsítés Banki könyvi limit Jegybanki és bankközi betét, nostro számla Forgatási célú értékpapírok Befektetési értékpapír Hitelek Vagyoni részesedések Egyéb követelések Értékvesztés összesen Hkr. 17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek értékvesztéssel, céltartalékkal csökkentett eredeti kitettségértéke Származtatott ügyletek Pkkr. szerinti kitettségértéke Mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek céltartaléka összesen Kockázatvállalás nettó értéke összesen (f2+f1+f3+f4+f5+f6+h1+h2) Deviza, ért. papír követelés fizetés után 2, ill. 5 napig Prudenciális elĘírások túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek CsökkentĘ tételek összesen (k1+k2) Az összesített kockázatvállalás csökkentĘ tételek utáni nettó értéke (j-k)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/db0e0437cc270d8ea410278fd2e42ac44c6b75c9/dokumentumok/589b088881d1bd96915b272b624a289b00c0e749/letoltes