Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-130 (Year: 2000, Number: 130)
Era: 1990-2004
Section: a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 429

b) a részvény alapú opciók esetén a tőzsdei jegyzés országa. Az azonos alapul szolgáló eszközre épülő opciók pozitív és negatív gamma kockázatainak összege a nettó gamma kockázat. A tőkekövetelmény meghatározásánál csak a negatív gamma kockázatú eszközöket kell figyelembe venni. Az intézmény opciós ügyletei gamma kockázatának tőkekövetelménye a negatív gamma kockázatok abszolút értékének az összege. 2.2. A vega kockázat tőkekövetelménye Az azonos alapul szolgáló eszközre épülő opciók vega kockázatának meghatározásához az opciók vega értékeinek összegét meg kell szorozni az eszköz volatilitásának 25%-ával. A vega kockázat tőkekövetelménye az eszközök vega kockázatai abszolút értékének összege.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5d704eeb05dcd6ac0b0386e1d605d9fb783a3010/dokumentumok/0bab4499ad57b468aa5e8011db34b6fade8f8fb5/letoltes