Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 293

2. év állománya A tárgyévet megelőző év állománya Ebből (7. oszlop): allokációs mechanizmus által Tőkekövetelmény a várható veszteségek és a biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet általi csökkentése előtt (-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által (-) Tőkekövetelmény csökkentése biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által Ebből (11. oszlop): biztosítással Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügyletek tőkekövetelmény csökkentési limitjének túllépése 9 = 7-10-11 a b c d e f g h i j k l m z OP1 Alapmutató módszer szerint (BIA) OP2 Sztenderdizált módszer szerint (TSA)/Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA) OP21 Sztenderdizált módszer szerint (TSA) OP211 Vállalati pénzügyek OP212 Kereskedés és értékesítés OP213 Lakossági közvetítői tevékenység OP214 Kereskedelmi banki tevékenység OP215 Lakossági banki tevékenység OP216 Fizetési és elszámolási tevékenység OP217 Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység OP218 Vagyonkezelés OP22 Alternatív sztenderdizált módszer szerint (ASA) OP221 Kereskedelmi banki tevékenység OP222 Lakossági banki tevékenység OP3 Fejlett mérési módszer szerint (AMA) OP4 Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes alkalmazása esetén Tilos Jelmagyarázat OP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Bruttó jövedelem Hitelek és kölcsönök Tőkekövetelmény Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Belső csalás Külső csalás Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika Tárgyi eszközökben bekövetkező károk Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés Legalacsonyabb Legmagasabb a b c d e f g h i j z 1OPD01 Vállalati pénzügyek 1OPD011 Az események száma 1OPD012 Összes veszteség 1OPD013 Maximális egyedi veszteség 1OPD02 Kereskedés és értékesítés 1OPD021 Az események száma 1OPD022 Összes veszteség 1OPD023 Maximális egyedi veszteség 1OPD03 Lakossági közvetítői tevékenység 1OPD031 Az események száma 1OPD032 Összes veszteség 1OPD033 Maximális egyedi veszteség 1OPD04 Kereskedelmi banki tevékenység 1OPD041 Az események száma 1OPD042 Összes veszteség 1OPD043 Maximális egyedi veszteség 1OPD05 Lakossági banki tevékenység 1OPD051 Az események száma 1OPD052 Összes veszteség 1OPD053 Maximális egyedi veszteség 1OPD06 Fizetési és elszámolási tevékenység 1OPD061 Az események száma 1OPD062 Összes veszteség 1OPD063 Maximális egyedi veszteség 1OPD07 Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység 1OPD071 Az események száma 1OPD072 Összes veszteség 1OPD073 Maximális egyedi veszteség 1OPD08 Vagyonkezelés 1OPD081 Az események száma 1OPD082 Összes veszteség 1OPD083 Maximális egyedi veszteség 1OPD09 Társasági szintű tételek 1OPD091 Az események száma 1OPD092 Összes veszteség 1OPD093 Maximális egyedi veszteség 1OPD10 Üzletágak összesen eseménytípusonként 1OPD101 Az események száma 1OPD102 Összes veszteség 1OPD103 Maximális egyedi veszteség Tilos Jelmagyarázat 1OPD HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Veszteség eseménytípusok Eseménytípusok összesen üzletáganként Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vállalati pénzügyek Kereskedés és értékesítés Lakossági közvetítői tevékenység Kereskedelmi banki tevékenység Lakossági banki tevékenység Fizetési és elszámolási tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység Vagyonkezelés Társasági szintű tételek Bekövetkezés Felismerés Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az első fizetés dátuma Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következményeként az legutóbbi fizetés dátuma Könyvelés dátuma a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 001 2OPLD001 …. 2OPLD099 Tilos Jelmagyarázat Közvetlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében -megtérülő veszteség Hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő (H/P) A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása Kockázati esemény típusok A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma 2OPLD Hitelintézetek - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details) Nagyságrend: ezer forint Sor szám PSZÁF kód Belső referencia szám Bruttó veszteség Ebből: nem realizált Státusz: lezárt? (I/N) Közvetlenül megtérült veszteségrész Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült veszteség Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C11H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK C11H11 Mérlegen kívüli tételek C11H111 Teljes kockázatú (100%) C11H1111 Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség C11H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel C11H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök C11H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével C11H1115 Hitelderivatíva C11H1116 Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőkevagy hozamgaranciára C11H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek C11H112 Közepes kockázatú (50%) C11H1121 Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia C11H1122 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények C11H1123 Kibocsátott és megerősített akkreditívek C11H1124 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF C11H1125 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja C11H1126 Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél C11H113 Alacsony kockázatú (20%) C11H1131 Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés C11H1132 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását C11H114 Kockázatmentes (0%) C11H1141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek C11H1142 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi C11H1143 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) standby hitellevél C11H1144 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tőkéből levont tételek összege C11H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek C11H121 Repoügyletek C11H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet C11H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C11H124 Hosszú elszámolási idejű ügylet C11H13 Származtatott ügyletek C11H131 kamatlábszerződés C11H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, C11H1312 bázis swapügylet, C11H1313 tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, C11H1314 tőzsdei határidős kamatlábügylet, C11H1315 vásárolt kamatlábopció C11H1316 egyéb, hasonló jellegű szerződés C11H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés C11H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet C11H1322 tőzsdén kívüli határidõs devizaszerződés C11H1323 tőzsdei határidõs devizaügylet C11H1324 megvásárolt devizaopció C11H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés C11H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerzõdés C11H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés C11H14 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C11H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK C11H21 Mérlegen kívüli tételek C11H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek C11H212 Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia C11H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek C11H22 Származtatott ügyletek C11H221 Kiírt opciók C11H2211 Kiírt eladási leszállításos opció C11H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció C11H2213 Kiírt vételi leszállításos opció C11H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció C11H23 Azonnali ügyletek C11H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek C11H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek C11H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek Tilos Jelmagyarázat C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C12H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZŐ KITETTSÉGEK C12H11 Mérlegen kívüli tételek C12H111 Teljes kockázatú (100%) C12H1111 Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség C12H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel C12H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök C12H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével C12H1115 Hitelderivatíva C12H1116 Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamígéretre, tőke- vagy hozamgaranciára C12H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek C12H112 75%-os súlyozású egyéb tételek C12H113 Közepes kockázatú (50%) C12H1131 Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia C12H1132 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények C12H1133 Kibocsátott és megerősített akkreditívek C12H1134 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF C12H1135 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja C12H1136 Nem hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél C12H114 Alacsony kockázatú (20%) C12H1141 Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés C12H1142 Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredő, rövid lejáratú okmányos meghitelezés C12H1143 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását C12H115 Kockázatmentes (0%) C12H1151 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek C12H1152 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező minőségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi C12H1153 Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret C12H1154 Előzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény C12H1155 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél C12H1156 A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tőke számítás során levont összege C12H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek C12H121 Repoügyletek C12H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet C12H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C12H124 Hosszú elszámolási idejű ügylet C12H13 Származtatott ügyletek C12H131 kamatlábszerződés C12H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, C12H1312 bázis swapügylet, C12H1313 tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, C12H1314 tőzsdei határidős kamatlábügylet, C12H1315 vásárolt kamatlábopció C12H1316 egyéb, hasonló jellegű szerződés C12H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés C12H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet C12H1322 tőzsdén kívüli határidõs devizaszerződés C12H1323 tőzsdei határidõs devizaügylet C12H1324 megvásárolt devizaopció C12H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés C12H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerzõdés C12H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés C12H14 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C12H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK C12H21 Mérlegen kívüli tételek C12H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek C12H212 Tőke- vagy hozamígéret, tőke- vagy hozamgarancia C12H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek C12H22 Származtatott ügyletek C12H221 Kiírt opciók C12H2211 Kiírt eladási leszállításos opció C12H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció C12H2213 Kiírt vételi leszállításos opció C12H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció C12H23 Azonnali ügyletek C12H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek C12H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek C12H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek Tilos Jelmagyarázat C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetések felsorolása Kód jel Törzsszám, azonosító Ország Ág Szerzés időpontja Közvetlen befektetés Értékvesztés Közvetlen nettó értéken Közvetett befektetés Összes befektetés Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen PIBB Járulékos vállalk. Spec. pügyi szervezetek Veszteség mérséklés miatt keresk. könyv miatt egyéb Egyedi korlát alá eső bef. értéke összesen közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél Korrekció (ker. könyv, közvetlen bef. miatt) PIBB miatti korrekció Hpt. 85. § (3)-hoz egyéb korrekció, információ Összes befektetés nettó értéke Mód a b c d e f g1 g2 g h i j1 j2 k l m n1 n2 o p1 p2 q r1 r2 s1 s2 t u v w z C2H1 Minősített befolyású befektetések összesen (részletezve) C2H2 Egyéb részesedések összesen (részletezve) C2H3 1 mFt alatti nem minősített befolyású és nem kapcsolódó összesen C2H4 Egyéb befektetés összesen C2H5 Összesen C2H6001 ... ... C2H6999 Tilos Hpt. 83. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes