Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 218

b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész ACAA121321 ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka ACAA121322 bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék ACAA1216 Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke ACAA1217 IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet ACAA1218 Lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke ACAA1222 Lejárattal rendelkező, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek ACAA1223 Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke ACAA1224 Részvénnyé átváltoztatható kötvények és lejárattal rendelkező járulékos kölcsöntőke ACAA1225 (-) Lejárattal rendelkező alapvető-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része ACAA123 (-) Járulékos tőke limit feletti része ACAA13 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL ACAA13001 Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből ACAA130011 (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt ACAA130012 (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt ACAA130013 (-) Levonás limittúllépés miatt ACAA13002 Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből ACAA130021 (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt ACAA130022 (-) Levonás limittúllépés miatt ACAA1301 (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt ACAA1302 (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt ACAA1303 (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része ACAA1304 (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt ACAA1305 (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt ACAA1306 (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része ACAA130610 Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE ACAA1307 (-) A kockázattal súlyozott kitettségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege ACAA1308 (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége ACAA1309 (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege ACAA1309101 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része ACAA1309102 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része ACAA1309103 (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része ACAA1310 (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig ACAA1311 (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: ACAA14 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE ACAA15 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE ACAA1510 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE ACAA16 PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE ACAA161 Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része ACAA163 Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke ACAA166 (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás ACAA167 (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke ACAA181 Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) ACAA1811 IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék ACAA1812 (-) IRB szerint várható veszteségek ACAA182 ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE ACAA183 Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód a z ACAB2 TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE ACAB21 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA ACAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye ACAB21111 SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) ACAB2111101 Központi kormányok és központi bankok ACAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok ACAB2111103 Közszektorbeli intézmények ACAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok ACAB2111105 Nemzetközi szervezetek ACAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB2111107 Vállalkozások ACAB21111071 ebből: rövid lejáratú követelések ACAB2111108 Lakosság ACAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések ACAB2111110 Késedelmes tételek ACAB2111112 Fedezett kötvények ACAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok ACAB2111115 Egyéb tételek ACAB21111151 Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek ACAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) ACAB2111201 Központi kormányok és központi bankok ACAB2111202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB2111203 Vállalkozások ACAB2111204 Lakosság ACAB2111205 Részesedések ACAB2111206 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök ACAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) ACAB2111301 Központi kormányok és központi bankok ACAB2111302 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB2111303 Vállalkozások ACAB2111304 Lakosság ACAB2111305 Részesedések ACAB2111306 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök ACAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye ACAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye ACAB2121 FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) ACAB212101 Központi kormányok és központi bankok ACAB212102 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB2121021 ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB212103 Vállalkozások ACAB2122 AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) ACAB212201 Központi kormány és központi bank ACAB212202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB2122021 ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások ACAB212203 Vállalkozások ACAB212204 Lakosság ACAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye ACAB2124 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye ACAB2125 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ACAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ACAB23 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA ACAB231 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként ACAB2311 Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ACAB2312 Részvények ACAB2313 Deviza ACAB2314 Áruk ACAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye ACAB24 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA ACAB Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: ACAB241 Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) ACAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) ACAB243 Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) ACAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY ACAB261 Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet ACAB3 ÖSSZEGZŐ ADATOK ACAB31 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt ACAB311 Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt ACAB32 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után ACAB321 TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után ACAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE ACAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY ACAB331 Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően ACAB332 Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően ACAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően ACAB34 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE ACAB3401 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE ACAB341 Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően ACAB342 Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően ACAB343 TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z CS0 ÖSSZES KITETTSÉG CS11 Mérlegtételek CS12 Mérlegen kívüli tételek CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek CS14 Származtatott ügyletek CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség CS201 0% CS202 10% CS203 20% CS204 35% CS205 50% CS2051 ebből: késedelmes tételek CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli CS2053 nem lakóingatlannal fedezett CS206 75% CS207 100% CS2071 ebből: késedelmes tételek CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli CS2073 ingatlannal fedezett CS208 150% CS2081 ebből: késedelmes tételek CS209 200% CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása CS HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 1CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 1CS11 Mérlegtételek 1CS12 Mérlegen kívüli tételek 1CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 1CS14 Származtatott ügyletek 1CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1CS201 0% 1CS202 10% 1CS203 20% 1CS204 35% 1CS205 50% 1CS2051 ebből: késedelmes tételek 1CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 1CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 1CS206 75% 1CS207 100% 1CS2071 ebből: késedelmes tételek 1CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 1CS2073 ingatlannal fedezett 1CS208 150% 1CS2081 ebből: késedelmes tételek 1CS209 200% 1CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 1CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 2CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 2CS11 Mérlegtételek 2CS12 Mérlegen kívüli tételek 2CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 2CS14 Származtatott ügyletek 2CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 2CS201 0% 2CS202 10% 2CS203 20% 2CS204 35% 2CS205 50% 2CS2051 ebből: késedelmes tételek 2CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 2CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 2CS206 75% 2CS207 100% 2CS2071 ebből: késedelmes tételek 2CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 2CS2073 ingatlannal fedezett 2CS208 150% 2CS2081 ebből: késedelmes tételek 2CS209 200% 2CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 2CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 3CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 3CS11 Mérlegtételek 3CS12 Mérlegen kívüli tételek 3CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 3CS14 Származtatott ügyletek 3CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 3CS201 0% 3CS202 10% 3CS203 20% 3CS204 35% 3CS205 50% 3CS2051 ebből: késedelmes tételek 3CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 3CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 3CS206 75% 3CS207 100% 3CS2071 ebből: késedelmes tételek 3CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 3CS2073 ingatlannal fedezett 3CS208 150% 3CS2081 ebből: késedelmes tételek 3CS209 200% 3CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 3CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 4CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 4CS11 Mérlegtételek 4CS12 Mérlegen kívüli tételek 4CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 4CS14 Származtatott ügyletek 4CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 4CS201 0% 4CS202 10% 4CS203 20% 4CS204 35% 4CS205 50% 4CS2051 ebből: késedelmes tételek 4CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 4CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 4CS206 75% 4CS207 100% 4CS2071 ebből: késedelmes tételek 4CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 4CS2073 ingatlannal fedezett 4CS208 150% 4CS2081 ebből: késedelmes tételek 4CS209 200% 4CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 4CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 5CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 5CS11 Mérlegtételek 5CS12 Mérlegen kívüli tételek 5CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 5CS14 Származtatott ügyletek 5CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 5CS201 0% 5CS202 10% 5CS203 20% 5CS204 35% 5CS205 50% 5CS2051 ebből: késedelmes tételek 5CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 5CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 5CS206 75% 5CS207 100% 5CS2071 ebből: késedelmes tételek 5CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 5CS2073 ingatlannal fedezett 5CS208 150% 5CS2081 ebből: késedelmes tételek 5CS209 200% 5CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 5CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5CS Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 6CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 6CS11 Mérlegtételek 6CS12 Mérlegen kívüli tételek 6CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 6CS14 Származtatott ügyletek 6CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 6CS201 0% 6CS202 10% 6CS203 20% 6CS204 35% 6CS205 50% 6CS2051 ebből: késedelmes tételek 6CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 6CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 6CS206 75% 6CS207 100% 6CS2071 ebből: késedelmes tételek 6CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 6CS2073 ingatlannal fedezett 6CS208 150% 6CS2081 ebből: késedelmes tételek 6CS209 200% 6CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 6CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 7CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 7CS11 Mérlegtételek 7CS12 Mérlegen kívüli tételek 7CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 7CS14 Származtatott ügyletek 7CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7CS201 0% 7CS202 10% 7CS203 20% 7CS204 35% 7CS205 50% 7CS2051 ebből: késedelmes tételek 7CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 7CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 7CS206 75% 7CS207 100% 7CS2071 ebből: késedelmes tételek 7CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 7CS2073 ingatlannal fedezett 7CS208 150% 7CS2081 ebből: késedelmes tételek 7CS209 200% 7CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 7CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 71CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 71CS11 Mérlegtételek 71CS12 Mérlegen kívüli tételek 71CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 71CS14 Származtatott ügyletek 71CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 71CS201 0% 71CS202 10% 71CS203 20% 71CS204 35% 71CS205 50% 71CS2051 ebből: késedelmes tételek 71CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 71CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 71CS206 75% 71CS207 100% 71CS2071 ebből: késedelmes tételek 71CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 71CS2073 ingatlannal fedezett 71CS208 150% 71CS2081 ebből: késedelmes tételek 71CS209 200% 71CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 71CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 72CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 72CS11 Mérlegtételek 72CS12 Mérlegen kívüli tételek 72CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 72CS14 Származtatott ügyletek 72CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 72CS201 0% 72CS202 10% 72CS203 20% 72CS204 35% 72CS205 50% 72CS2051 ebből: késedelmes tételek 72CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 72CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 72CS206 75% 72CS207 100% 72CS2071 ebből: késedelmes tételek 72CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 72CS2073 ingatlannal fedezett 72CS208 150% 72CS2081 ebből: késedelmes tételek 72CS209 200% 72CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 72CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 8CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 8CS11 Mérlegtételek 8CS12 Mérlegen kívüli tételek 8CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 8CS14 Származtatott ügyletek 8CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 8CS201 0% 8CS202 10% 8CS203 20% 8CS204 35% 8CS205 50% 8CS2051 ebből: késedelmes tételek 8CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 8CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 8CS206 75% 8CS207 100% 8CS2071 ebből: késedelmes tételek 8CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 8CS2073 ingatlannal fedezett 8CS208 150% 8CS2081 ebből: késedelmes tételek 8CS209 200% 8CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 8CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 81CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 81CS11 Mérlegtételek 81CS12 Mérlegen kívüli tételek 81CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 81CS14 Származtatott ügyletek 81CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 81CS201 0% 81CS202 10% 81CS203 20% 81CS204 35% 81CS205 50% 81CS2051 ebből: késedelmes tételek 81CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 81CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 81CS206 75% 81CS207 100% 81CS2071 ebből: késedelmes tételek 81CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 81CS2073 ingatlannal fedezett 81CS208 150% 81CS2081 ebből: késedelmes tételek 81CS209 200% 81CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 81CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 9CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 9CS11 Mérlegtételek 9CS12 Mérlegen kívüli tételek 9CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 9CS14 Származtatott ügyletek 9CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 9CS201 0% 9CS202 10% 9CS203 20% 9CS204 35% 9CS205 50% 9CS2051 ebből: késedelmes tételek 9CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 9CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 9CS206 75% 9CS207 100% 9CS2071 ebből: késedelmes tételek 9CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 9CS2073 ingatlannal fedezett 9CS208 150% 9CS2081 ebből: késedelmes tételek 9CS209 200% 9CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 9CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 10CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 10CS11 Mérlegtételek 10CS12 Mérlegen kívüli tételek 10CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 10CS14 Származtatott ügyletek 10CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 10CS201 0% 10CS202 10% 10CS203 20% 10CS204 35% 10CS205 50% 10CS2051 ebből: késedelmes tételek 10CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 10CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 10CS206 75% 10CS207 100% 10CS2071 ebből: késedelmes tételek 10CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 10CS2073 ingatlannal fedezett 10CS208 150% 10CS2081 ebből: késedelmes tételek 10CS209 200% 10CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 10CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 12CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 12CS11 Mérlegtételek 12CS12 Mérlegen kívüli tételek 12CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 12CS14 Származtatott ügyletek 12CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 12CS201 0% 12CS202 10% 12CS203 20% 12CS204 35% 12CS205 50% 12CS2051 ebből: késedelmes tételek 12CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 12CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 12CS206 75% 12CS207 100% 12CS2071 ebből: késedelmes tételek 12CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 12CS2073 ingatlannal fedezett 12CS208 150% 12CS2081 ebből: késedelmes tételek 12CS209 200% 12CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 12CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 14CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 14CS11 Mérlegtételek 14CS12 Mérlegen kívüli tételek 14CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 14CS14 Származtatott ügyletek 14CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 14CS201 0% 14CS202 10% 14CS203 20% 14CS204 35% 14CS205 50% 14CS2051 ebből: késedelmes tételek 14CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 14CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 14CS206 75% 14CS207 100% 14CS2071 ebből: késedelmes tételek 14CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 14CS2073 ingatlannal fedezett 14CS208 150% 14CS2081 ebből: késedelmes tételek 14CS209 200% 14CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 14CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 15CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 15CS11 Mérlegtételek 15CS12 Mérlegen kívüli tételek 15CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 15CS14 Származtatott ügyletek 15CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 15CS201 0% 15CS202 10% 15CS203 20% 15CS204 35% 15CS205 50% 15CS2051 ebből: késedelmes tételek 15CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 15CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 15CS206 75% 15CS207 100% 15CS2071 ebből: késedelmes tételek 15CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 15CS2073 ingatlannal fedezett 15CS208 150% 15CS2081 ebből: késedelmes tételek 15CS209 200% 15CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 15CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 151CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 151CS11 Mérlegtételek 151CS12 Mérlegen kívüli tételek 151CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek 151CS14 Származtatott ügyletek 151CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 151CS201 0% 151CS202 10% 151CS203 20% 151CS204 35% 151CS205 50% 151CS2051 ebből: késedelmes tételek 151CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 151CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 151CS206 75% 151CS207 100% 151CS2071 ebből: késedelmes tételek 151CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli 151CS2073 ingatlannal fedezett 151CS208 150% 151CS2081 ebből: késedelmes tételek 151CS209 200% 151CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z CIF0 Összes kitettség CIF11 Mérlegtételek CIF12 Mérlegen kívüli tételek CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek CIF14 Származtatott ügyletek CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség CIF2 1.1 Ügyfélkategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen CIF2101 ….. ….. CIF2199 CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen CIF31 0% CIF32 50% CIF33 70% CIF341 Ebből: 1. kategória CIF35 90% CIF36 115% CIF37 250% CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C1CIF0 Összes kitettség C1CIF11 Mérlegtételek C1CIF12 Mérlegen kívüli tételek C1CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C1CIF14 Származtatott ügyletek C1CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C1CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C1CIF2101 ….. ….. C1CIF2199 C1CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C1CIF31 0% C1CIF32 50% C1CIF33 70% C1CIF341 Ebből: 1. kategória C1CIF35 90% C1CIF36 115% C1CIF37 250% C1CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C1CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C1CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C1CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) b Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C2CIF0 Összes kitettség C2CIF11 Mérlegtételek C2CIF12 Mérlegen kívüli tételek C2CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C2CIF14 Származtatott ügyletek C2CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C2CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C2CIF2101 ….. ….. C2CIF2199 C2CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C2CIF31 0% C2CIF32 50% C2CIF33 70% C2CIF341 Ebből: 1. kategória C2CIF35 90% C2CIF36 115% C2CIF37 250% C2CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C2CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C2CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C2CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u C21CIF0 Összes kitettség C21CIF11 Mérlegtételek C21CIF12 Mérlegen kívüli tételek C21CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C21CIF14 Származtatott ügyletek C21CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C21CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C21CIF2101 ….. ….. C21CIF2199 C21CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C21CIF31 0% C21CIF32 50% C21CIF33 70% C21CIF341 Ebből: 1. kategória C21CIF35 90% C21CIF36 115% C21CIF37 250% C21CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C21CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C21CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C21CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: mill Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u C3CIF0 Összes kitettség C3CIF11 Mérlegtételek C3CIF12 Mérlegen kívüli tételek C3CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C3CIF14 Származtatott ügyletek C3CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C3CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C3CIF2101 ….. ….. C3CIF2199 C3CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C3CIF31 0% C3CIF32 50% C3CIF33 70% C3CIF341 Ebből: 1. kategória C3CIF35 90% C3CIF36 115% C3CIF37 250% C3CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C3CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C3CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C3CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: mill Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C31CIF0 Összes kitettség C31CIF11 Mérlegtételek C31CIF12 Mérlegen kívüli tételek C31CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C31CIF14 Származtatott ügyletek C31CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C31CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C31CIF2101 ….. ….. C31CIF2199 C31CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C31CIF31 0% C31CIF32 50% C31CIF33 70% C31CIF341 Ebből: 1. kategória C31CIF35 90% C31CIF36 115% C31CIF37 250% C31CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C31CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C31CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C31CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C32CIF0 Összes kitettség C32CIF11 Mérlegtételek C32CIF12 Mérlegen kívüli tételek C32CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C32CIF14 Származtatott ügyletek C32CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C32CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C32CIF2101 ….. ….. C32CIF2199 C32CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C32CIF31 0% C32CIF32 50% C32CIF33 70% C32CIF341 Ebből: 1. kategória C32CIF35 90% C32CIF36 115% C32CIF37 250% C32CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C32CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C32CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C32CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z CIA0 Összes kitettség CIA11 Mérlegtételek CIA12 Mérlegen kívüli tételek CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek CIA14 Származtatott ügyletek CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen CIA2101 ….. ….. CIA2199 CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen CIA31 0% CIA32 50% CIA33 70% CIA341 Ebből: 1. kategória CIA35 90% CIA36 115% CIA37 250% CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C1CIA0 Összes kitettség C1CIA11 Mérlegtételek C1CIA12 Mérlegen kívüli tételek C1CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C1CIA14 Származtatott ügyletek C1CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C1CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C1CIA2101 ….. ….. C1CIA2199 C1CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C1CIA31 0% C1CIA32 50% C1CIA33 70% C1CIA341 Ebből: 1. kategória C1CIA35 90% C1CIA36 115% C1CIA37 250% C1CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C1CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C1CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C1CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C2CIA0 Összes kitettség C2CIA11 Mérlegtételek C2CIA12 Mérlegen kívüli tételek C2CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C2CIA14 Származtatott ügyletek C2CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C2CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C2CIA2101 ….. ….. C2CIA2199 C2CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C2CIA31 0% C2CIA32 50% C2CIA33 70% C2CIA341 Ebből: 1. kategória C2CIA35 90% C2CIA36 115% C2CIA37 250% C2CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C2CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C2CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C2CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C21CIA0 Összes kitettség C21CIA11 Mérlegtételek C21CIA12 Mérlegen kívüli tételek C21CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C21CIA14 Származtatott ügyletek C21CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C21CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C21CIA2101 ….. ….. C21CIA2199 C21CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C21CIA31 0% C21CIA32 50% C21CIA33 70% C21CIA341 Ebből: 1. kategória C21CIA35 90% C21CIA36 115% C21CIA37 250% C21CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C21CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C21CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C21CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C3CIA0 Összes kitettség C3CIA11 Mérlegtételek C3CIA12 Mérlegen kívüli tételek C3CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C3CIA14 Származtatott ügyletek C3CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C3CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C3CIA2101 ….. ….. C3CIA2199 C3CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C3CIA31 0% C3CIA32 50% C3CIA33 70% C3CIA341 Ebből: 1. kategória C3CIA35 90% C3CIA36 115% C3CIA37 250% C3CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C3CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C3CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C3CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C31CIA0 Összes kitettség C31CIA11 Mérlegtételek C31CIA12 Mérlegen kívüli tételek C31CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C31CIA14 Származtatott ügyletek C31CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C31CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C31CIA2101 ….. ….. C31CIA2199 C31CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C31CIA31 0% C31CIA32 50% C31CIA33 70% C31CIA341 Ebből: 1. kategória C31CIA35 90% C31CIA36 115% C31CIA37 250% C31CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C31CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C31CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C31CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C32CIA0 Összes kitettség C32CIA11 Mérlegtételek C32CIA12 Mérlegen kívüli tételek C32CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C32CIA14 Származtatott ügyletek C32CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C32CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C32CIA2101 ….. ….. C32CIA2199 C32CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C32CIA31 0% C32CIA32 50% C32CIA33 70% C32CIA341 Ebből: 1. kategória C32CIA35 90% C32CIA36 115% C32CIA37 250% C32CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C32CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C32CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C32CIA Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C4CIA0 Összes kitettség C4CIA11 Mérlegtételek C4CIA12 Mérlegen kívüli tételek C4CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C4CIA14 Származtatott ügyletek C4CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C4CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C4CIA2101 ….. ….. C4CIA2199 C4CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C4CIA31 0% C4CIA32 50% C4CIA33 70% C4CIA341 Ebből: 1. kategória C4CIA35 90% C4CIA36 115% C4CIA37 250% C4CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C4CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C4CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C4CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C41CIA0 Összes kitettség C41CIA11 Mérlegtételek C41CIA12 Mérlegen kívüli tételek C41CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C41CIA14 Származtatott ügyletek C41CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C41CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen C41CIA2101 ….. ….. C41CIA2199 C41CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C41CIA31 0% C41CIA32 50% C41CIA33 70% C41CIA341 Ebből: 1. kategória C41CIA35 90% C41CIA36 115% C41CIA37 250% C41CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C41CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C41CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C41CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C411CIA0 Összes kitettség C411CIA11 Mérlegtételek C411CIA12 Mérlegen kívüli tételek C411CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C411CIA14 Származtatott ügyletek C411CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C411CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C411CIA2101 ….. ….. C411CIA2199 C411CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C411CIA31 0% C411CIA32 50% C411CIA33 70% C411CIA341 Ebből: 1. kategória C411CIA35 90% C411CIA36 115% C411CIA37 250% C411CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C411CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C411CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C411CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C42CIA0 Összes kitettség C42CIA11 Mérlegtételek C42CIA12 Mérlegen kívüli tételek C42CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C42CIA14 Származtatott ügyletek C42CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C42CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C42CIA2101 ….. ….. C42CIA2199 C42CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C42CIA31 0% C42CIA32 50% C42CIA33 70% C42CIA341 Ebből: 1. kategória C42CIA35 90% C42CIA36 115% C42CIA37 250% C42CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C42CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C42CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C42CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C421CIA0 Összes kitettség C421CIA11 Mérlegtételek C421CIA12 Mérlegen kívüli tételek C421CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C421CIA14 Származtatott ügyletek C421CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C421CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C421CIA2101 ….. ….. C421CIA2199 C421CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C421CIA31 0% C421CIA32 50% C421CIA33 70% C421CIA341 Ebből: 1. kategória C421CIA35 90% C421CIA36 115% C421CIA37 250% C421CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C421CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C421CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C421CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C43CIA0 Összes kitettség C43CIA11 Mérlegtételek C43CIA12 Mérlegen kívüli tételek C43CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C43CIA14 Származtatott ügyletek C43CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C43CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C43CIA2101 ….. ….. C43CIA2199 C43CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C43CIA31 0% C43CIA32 50% C43CIA33 70% C43CIA341 Ebből: 1. kategória C43CIA35 90% C43CIA36 115% C43CIA37 250% C43CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C43CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C43CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C43CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z C431CIA0 Összes kitettség C431CIA11 Mérlegtételek C431CIA12 Mérlegen kívüli tételek C431CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek C431CIA14 Származtatott ügyletek C431CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C431CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitettségek: Összesen C431CIA2101 ….. ….. C431CIA2199 C431CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen C431CIA31 0% C431CIA32 50% C431CIA33 70% C431CIA341 Ebből: 1. kategória C431CIA35 90% C431CIA36 115% C431CIA37 250% C431CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett C431CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% C431CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét C431CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek összesen Várható veszteség (-) Értékvesztés és céltartalék a b c1 c2 d1 d2 e f g h i j k l m z CQ0 Összes IRB Részesedések típusú kitettség CQ1

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes