Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-199 (Year: 2010, Number: 199)
Era: contemporary
Section: A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Paragraph Index: 1425

15. § A Hkr. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A belsõ modellek módszer alkalmazásakor a kockázattal súlyozott kitettség érték a hitelintézet részesedésekre vonatkozó, a negyedéves hozam és egy megfelelõen megválasztott kockázatmentes kamatláb hosszú távú mintaidõszakra számított különbségének 99%-os megbízhatósági szinthez tartozó, egyoldali konfidencia intervallumú becslését adó belsõ kockáztatott érték modellbõl levezetett potenciális veszteség 12,5-del szorzott értéke. A részesedések portfólió szintjén a kockázattal súlyozott kitettség értéke nem lehet kisebb a 35. §-ban meghatározott módszerrel kiszámított minimális kockázattal súlyozott kitettség értékek és a várható veszteségek 12,5-del szorzott értékének a teljes összegénél. A nemteljesítési valószínûség értéket az 50. § (2) bekezdése, a nemteljesítéskori veszteségráta értéket az 50. § (6)–(7) bekezdése alapján kell kiszámítani.”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/315d75921970352dfddb9705853b38e7f96bee30/dokumentumok/ebe397506c0dd4c272a1621382228c53b30d370f/letoltes