Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-31 (Year: 2008, Number: 31)
Era: 2004-2010
Section: 2. számú melléklet a 3/2008. (II. 26.) PM rendelethez
Paragraph Index: 614

b) közbensĘ eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetébĘl KCAA121514 Kisebbségi részesedés (KülsĘ tagok, más tulajdonosok részesedése) KCAA1217 IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet KCAA1218 Járulékos kölcsöntĘke KCAA1222 Osztalék-elsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények KCAA1223 Alárendelt kölcsöntĘke KCAA1224 Részvénnyé átváltoztatható kötvények KCAA1225 (-) Alárendelt kölcsöntĘke és osztalékelsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része KCAA123 (-) Járulékos tĘke limit feletti része KCAA13 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETė TėKÉBėL ÉS A JÁRULÉKOS TėKÉBėL KCAA13001 EbbĘl:(-) Levonások az alapvetĘ tĘkébĘl KCAA13002 EbbĘl: (-) Levonások a járulékos tĘkébĘl KCAA1301 (-) PIBv-ben lévĘ tĘkebefektetések korlátozása miatt KCAA1302 (-) PIBv-ben lévĘ alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt KCAA1303 (-) A PIBv-ben lévĘ nem befolyásoló tĘke befektetés és alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt KCAA1304 (-) Biztosítóban lévĘ tĘkebefektetések korlátozása miatt KCAA1305 (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt KCAA1306 (-) A Biztosítóban lévĘ nem befolyásoló tĘke befektetés és alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt KCAA130609 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv miatti levonás KCAA13060911 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek könyv szerinti értéke KCAA13060912 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek minimális szavatoló tĘke szükséglete KCAA13060921 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke KCAA13060922 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetések arányosított minimális szavatoló tĘke szükséglete 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törszszáma: Összeg a KCAA HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TėKE SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód KCAA1306093 (-) Összevonás alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntĘke könyv szerinti értéke KCAA130610 KiegészítĘ információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETė ÉS JÁRULÉKOS TėKE KCAA1308 (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége KCAA1309 (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege KCAA1309101 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévĘ befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótĘkéje 15 % feletti része. KCAA1309102 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévĘ befektetésének a vállalkozás jegyzett tĘkéjének 51 %-át meghaladó része. KCAA1309103 (-) Hitelintézet összes,vállalkozásokban meglévĘ befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótĘkéje 60 %-át meghaladó része. KCAA1311 (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúlépés KCAA1311101 (-) Hitelintézet egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótĘkéje 25 % feletti része KCAA1311102 (-) Hitelintézet által vállalt nagykockázatvállalásoknak a hitelintézet szavatolótĘkéje nyolcszoros összege feletti része KCAA1311103 (-) Hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkezĘ egyedi ügyfeleivel, ügyfélcsoportjaival szembeni nagykockázatvállalásának a hitelintézet szavatolótĘkéje 20 % feletti része KCAA14 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė ÖSSZES ALAPVETė TėKE KCAA15 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė ÖSSZES JÁRULÉKOS TėKE KCAA1510 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETė ÉS JÁRULÉKOS TėKE KCAA16 PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTė TėKE KCAA161 Járulékos tĘke szavatoló tĘkébe be nem számítható része KCAA163 KiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törszszáma: Összeg a KCAA HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TėKE SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód KCAA166 (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázatvállalásának limittúllépése miatti tĘkelevonás KCAA167 (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítĘ tĘke KCAA181 KiegészítĘ információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) KCAA1811 IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék KCAA1812 (-) IRB szerint várható veszteségek KCAA182 ALÁRENDELT KÖLCSÖNTėKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE KCAA183 INDULÓ TėKEKÖVETELMÉNY Tilos Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a KCAB2 TėKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE KCAB2001 ebbĘl:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tĘkekövetelménye (a 24.cikket nem alkalmazzuk) KCAB2002 ebbĘl:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tĘkekövetelménye (a 25.cikket nem alkalmazzuk) KCAB21 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA KCAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tĘkekövetelménye KCAB21111 SA módszer tĘkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111101 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok KCAB2111103 Közszektorbeli intézmények KCAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok KCAB2111105 Nemzetközi szervezetek KCAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111107 Vállalkozások KCAB21111071 ebbĘl: rövid lejáratú követelések KCAB2111108 Lakosság KCAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések KCAB2111110 Késedelmes tételek KCAB2111112 Fedezett kötvények KCAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok KCAB2111115 Egyéb tételek KCAB21111151 ebbĘl: felügyelet által kiemelten kockázatosnak minĘsített kategóriába tartozó tételek KCAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111201 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111203 Vállalkozások KCAB2111204 Lakosság KCAB2111205 Részesedések KCAB2111206 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök KCAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB2111301 Központi kormányok és központi bankok KCAB2111302 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2111303 Vállalkozások KCAB2111304 Lakosság KCAB2111305 Részesedések KCAB2111306 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök KCAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tĘkekövetelménye KCAB212 IRB-n alapuló módszer tĘkekövetelménye KCAB2121 FIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB212101 Központi kormányok és központi bankok KCAB212102 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2121021 ebbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB212103 Vállalkozások KCAB2122 AIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) KCAB212201 Központi kormány és központi bank KCAB212202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB2122021 ebbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KCAB212203 Vállalkozások KCAB212204 Lakosság KCAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tĘkekövetelménye KCAB2124 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tĘkekövetelménye KCAB2125 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök tĘkekövetelménye KCAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TėKEKÖVETELMÉNYE HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) KCAB Nagyságrend: millió forint 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) KCAB Nagyságrend: millió forint KCAB23 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA KCAB231 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tĘkekövetelménye eszközcsoportonként KCAB2311 Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok KCAB2312 Részvények KCAB2313 Deviza KCAB2314 Áruk KCAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belsĘ model szerinti tĘkekövetelménye KCAB24 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A MĥKÖDÉSI KOCKÁZATRA KCAB241 Alapmutató módszer szerinti tĘkekövetelmény (BIA módszer) KCAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tĘkekövetelmény (TSA/ASA módszer) KCAB243 MĦködési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tĘkekövetelmény (AMA módszer) KCAB25 AZ ELėZė ÉVI MĥKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TėKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén) KCAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TėKEKÖVETELMÉNY KCAB261 Átmeneti rendelkezésként elĘírt tĘkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tĘketöbblet KCAB3 ÖSSZEGZė ADATOK KCAB31 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt KCAB311 TĘkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt KCAB32 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után KCAB321 TMM egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után KCAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETėEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE KCAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETė TėKEKÖVETELMÉNY KCAB331 Szavatoló tĘke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen KCAB332 TĘkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen KCAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen KCAB34 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE KCAB3401 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TėKE SZÜKSÉGLETE KCAB341 Szavatoló tĘke többlet/hiány belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen KCAB342 TĘkemegfelelési index belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen KCAB343 TMM belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen Tilos Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Neve Kódja összesen ebbĘl: alapvetĘ tĘke a b c d e f g h i j k l z KCAC1 Összesen KCAC101 …….. ……….. KCAC199 Tilos Jelmagyarázat KCAC HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZė TÁBLA Nagyságrend: millió forint TĘkekövetelmény a hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatra TĘkekövetelmény az elszámolási/szállítási kockázatra TĘkekövetelmény a pozíció-, devizaárfolyam és árukockázatra TĘkekövetelmény a mĦködési kockázatra Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Összevont felügyelet alá vont társaságok és csoportok SZAVATOLÓ TėKE TÖBBLET vagy HIÁNY a felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembe vételét követĘen Mód Egyéb és átmeneti tĘkekövetelmény TĘkekövetelmény minimális szintje öszesen 8=3+4+5+6+7 Kockázatok fedezetére figyelembe vehetĘ szavatoló tĘke (Pillér I) SZAVATOLÓ TėKE TÖBBLET vagy HIÁNY (a tĘkekövetelmény minimális szintje figyelembe vételével) 11=9-8 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z KCS0 ÖSSZES KITETTSÉG KCS11 Mérlegtételek KCS12 Mérlegen kívüli tételek KCS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek KCS14 Származtatott ügyletek KCS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KCS201 0% KCS202 10% KCS203 20% KCS204 35% KCS205 50% KCS2051 ebbĘl: késedelmes tételek KCS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli KCS2053 nem lakóingatlannal fedezett KCS206 75% KCS207 100% KCS2071 ebbĘl: késedelmes tételek KCS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli KCS2073 ingatlannal fedezett KCS208 150% KCS2081 ebbĘl: késedelmes tételek KCS209 200% KCS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Megnevezés Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) KCS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K1CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K1CS11 Mérlegtételek K1CS12 Mérlegen kívüli tételek K1CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K1CS14 Származtatott ügyletek K1CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K1CS201 0% K1CS202 10% K1CS203 20% K1CS204 35% K1CS205 50% K1CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K1CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K1CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K1CS206 75% K1CS207 100% K1CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K1CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K1CS2073 ingatlannal fedezett K1CS208 150% K1CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K1CS209 200% K1CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat K1CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Pénzügyi biztosíték értéke 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K2CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K2CS11 Mérlegtételek K2CS12 Mérlegen kívüli tételek K2CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K2CS14 Származtatott ügyletek K2CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K2CS201 0% K2CS202 10% K2CS203 20% K2CS204 35% K2CS205 50% K2CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K2CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K2CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K2CS206 75% K2CS207 100% K2CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K2CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K2CS2073 ingatlannal fedezett K2CS208 150% K2CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K2CS209 200% K2CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K2CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K3CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K3CS11 Mérlegtételek K3CS12 Mérlegen kívüli tételek K3CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K3CS14 Származtatott ügyletek K3CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K3CS201 0% K3CS202 10% K3CS203 20% K3CS204 35% K3CS205 50% K3CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K3CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K3CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K3CS206 75% K3CS207 100% K3CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K3CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K3CS2073 ingatlannal fedezett K3CS208 150% K3CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K3CS209 200% K3CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K3CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K4CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K4CS11 Mérlegtételek K4CS12 Mérlegen kívüli tételek K4CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K4CS14 Származtatott ügyletek K4CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K4CS201 0% K4CS202 10% K4CS203 20% K4CS204 35% K4CS205 50% K4CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K4CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K4CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K4CS206 75% K4CS207 100% K4CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K4CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K4CS2073 ingatlannal fedezett K4CS208 150% K4CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K4CS209 200% K4CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K4CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K5CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K5CS11 Mérlegtételek K5CS12 Mérlegen kívüli tételek K5CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K5CS14 Származtatott ügyletek K5CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K5CS201 0% K5CS202 10% K5CS203 20% K5CS204 35% K5CS205 50% K5CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K5CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K5CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K5CS206 75% K5CS207 100% K5CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K5CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K5CS2073 ingatlannal fedezett K5CS208 150% K5CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K5CS209 200% K5CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K5CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5CS Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K6CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K6CS11 Mérlegtételek K6CS12 Mérlegen kívüli tételek K6CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K6CS14 Származtatott ügyletek K6CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K6CS201 0% K6CS202 10% K6CS203 20% K6CS204 35% K6CS205 50% K6CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K6CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K6CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K6CS206 75% K6CS207 100% K6CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K6CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K6CS2073 ingatlannal fedezett K6CS208 150% K6CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K6CS209 200% K6CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K6CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K7CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K7CS11 Mérlegtételek K7CS12 Mérlegen kívüli tételek K7CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K7CS14 Származtatott ügyletek K7CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K7CS201 0% K7CS202 10% K7CS203 20% K7CS204 35% K7CS205 50% K7CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K7CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K7CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K7CS206 75% K7CS207 100% K7CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K7CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K7CS2073 ingatlannal fedezett K7CS208 150% K7CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K7CS209 200% K7CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékka csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K7CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K71CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K71CS11 Mérlegtételek K71CS12 Mérlegen kívüli tételek K71CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K71CS14 Származtatott ügyletek K71CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K71CS201 0% K71CS202 10% K71CS203 20% K71CS204 35% K71CS205 50% K71CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K71CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K71CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K71CS206 75% K71CS207 100% K71CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K71CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K71CS2073 ingatlannal fedezett K71CS208 150% K71CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K71CS209 200% K71CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékka csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K71CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K72CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K72CS11 Mérlegtételek K72CS12 Mérlegen kívüli tételek K72CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K72CS14 Származtatott ügyletek K72CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K72CS201 0% K72CS202 10% K72CS203 20% K72CS204 35% K72CS205 50% K72CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K72CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K72CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K72CS206 75% K72CS207 100% K72CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K72CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K72CS2073 ingatlannal fedezett K72CS208 150% K72CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K72CS209 200% K72CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K72CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) EbbĘl: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K8CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K8CS11 Mérlegtételek K8CS12 Mérlegen kívüli tételek K8CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K8CS14 Származtatott ügyletek K8CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K8CS201 0% K8CS202 10% K8CS203 20% K8CS204 35% K8CS205 50% K8CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K8CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K8CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K8CS206 75% K8CS207 100% K8CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K8CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K8CS2073 ingatlannal fedezett K8CS208 150% K8CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K8CS209 200% K8CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K8CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K81CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K81CS11 Mérlegtételek K81CS12 Mérlegen kívüli tételek K81CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K81CS14 Származtatott ügyletek K81CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K81CS201 0% K81CS202 10% K81CS203 20% K81CS204 35% K81CS205 50% K81CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K81CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K81CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K81CS206 75% K81CS207 100% K81CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K81CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K81CS2073 ingatlannal fedezett K81CS208 150% K81CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K81CS209 200% K81CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K81CS -ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) EbbĘl: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K9CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K9CS11 Mérlegtételek K9CS12 Mérlegen kívüli tételek K9CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K9CS14 Származtatott ügyletek K9CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K9CS201 0% K9CS202 10% K9CS203 20% K9CS204 35% K9CS205 50% K9CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K9CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K9CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K9CS206 75% K9CS207 100% K9CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K9CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K9CS2073 ingatlannal fedezett K9CS208 150% K9CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K9CS209 200% K9CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K9CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K10CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K10CS11 Mérlegtételek K10CS12 Mérlegen kívüli tételek K10CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K10CS14 Származtatott ügyletek K10CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K10CS201 0% K10CS202 10% K10CS203 20% K10CS204 35% K10CS205 50% K10CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K10CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K10CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K10CS206 75% K10CS207 100% K10CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K10CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K10CS2073 ingatlannal fedezett K10CS208 150% K10CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K10CS209 200% K10CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K10CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K12CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K12CS11 Mérlegtételek K12CS12 Mérlegen kívüli tételek K12CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K12CS14 Származtatott ügyletek K12CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K12CS201 0% K12CS202 10% K12CS203 20% K12CS204 35% K12CS205 50% K12CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K12CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K12CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K12CS206 75% K12CS207 100% K12CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K12CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K12CS2073 ingatlannal fedezett K12CS208 150% K12CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K12CS209 200% K12CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K12CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K14CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K14CS11 Mérlegtételek K14CS12 Mérlegen kívüli tételek K14CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K14CS14 Származtatott ügyletek K14CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K14CS201 0% K14CS202 10% K14CS203 20% K14CS204 35% K14CS205 50% K14CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K14CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K14CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K14CS206 75% K14CS207 100% K14CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K14CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K14CS2073 ingatlannal fedezett K14CS208 150% K14CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K14CS209 200% K14CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) K14CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K15CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K15CS11 Mérlegtételek K15CS12 Mérlegen kívüli tételek K15CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K15CS14 Származtatott ügyletek K15CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K15CS201 0% K15CS202 10% K15CS203 20% K15CS204 35% K15CS205 50% K15CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K15CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K15CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K15CS206 75% K15CS207 100% K15CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K15CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K15CS2073 ingatlannal fedezett K15CS208 150% K15CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K15CS209 200% K15CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos K15CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K151CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K151CS11 Mérlegtételek K151CS12 Mérlegen kívüli tételek K151CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek K151CS14 Származtatott ügyletek K151CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K151CS201 0% K151CS202 10% K151CS203 20% K151CS204 35% K151CS205 50% K151CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek K151CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K151CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K151CS206 75% K151CS207 100% K151CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek K151CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli K151CS2073 ingatlannal fedezett K151CS208 150% K151CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek K151CS209 200% K151CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos K151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) EbbĘl: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KCIF0 Összes kitettség 2 KCIF11 Mérlegtételek 3 KCIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KCIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KCIF14 Származtatott ügyletek 6 KCIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KCIF2 1.1 Ügyfélkategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KCIF2101 ….. ….. 9 KCIF2199 10 KCIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KCIF31 0% 12 KCIF32 50% 13 KCIF33 70% 14 KCIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KCIF35 90% 16 KCIF36 115% 17 KCIF37 250% 18 KCIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KCIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KCIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KCIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC1CIF0 Összes kitettség 2 KC1CIF11 Mérlegtételek 3 KC1CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC1CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC1CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC1CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC1CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC1CIF2101 ….. ….. 9 KC1CIF2199 10 KC1CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC1CIF31 0% 12 KC1CIF32 50% 13 KC1CIF33 70% 14 KC1CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC1CIF35 90% 16 KC1CIF36 115% 17 KC1CIF37 250% 18 KC1CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC1CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC1CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC1CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC2CIF0 Összes kitettség 2 KC2CIF11 Mérlegtételek 3 KC2CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC2CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC2CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC2CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC2CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC2CIF2101 ….. ….. 9 KC2CIF2199 10 KC2CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC2CIF31 0% 12 KC2CIF32 50% 13 KC2CIF33 70% 14 KC2CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC2CIF35 90% 16 KC2CIF36 115% 17 KC2CIF37 250% 18 KC2CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC2CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC2CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC2CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC21CIF0 Összes kitettség 2 KC21CIF11 Mérlegtételek 3 KC21CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC21CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC21CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC21CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC21CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC21CIF2101 ….. ….. 9 KC21CIF2199 10 KC21CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC21CIF31 0% 12 KC21CIF32 50% 13 KC21CIF33 70% 14 KC21CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC21CIF35 90% 16 KC21CIF36 115% 17 KC21CIF37 250% 18 KC21CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC21CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC21CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC21CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekbĘl a Hkkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forin Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC3CIF0 Összes kitettség 2 KC3CIF11 Mérlegtételek 3 KC3CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC3CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC3CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC3CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC3CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC3CIF2101 ….. ….. 9 KC3CIF2199 10 KC3CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC3CIF31 0% 12 KC3CIF32 50% 13 KC3CIF33 70% 14 KC3CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC3CIF35 90% 16 KC3CIF36 115% 17 KC3CIF37 250% 18 KC3CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC3CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC3CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC3CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC31CIF0 Összes kitettség 2 KC31CIF11 Mérlegtételek 3 KC31CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC31CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC31CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC31CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC31CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC31CIF2101 ….. ….. 9 KC31CIF2199 10 KC31CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC31CIF31 0% 12 KC31CIF32 50% 13 KC31CIF33 70% 14 KC31CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC31CIF35 90% 16 KC31CIF36 115% 17 KC31CIF37 250% 18 KC31CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC31CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC31CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC31CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC32CIF0 Összes kitettség 2 KC32CIF11 Mérlegtételek 3 KC32CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC32CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC32CIF14 Származtatott ügyletek 6 KC32CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC32CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC32CIF2101 ….. ….. 9 KC32CIF2199 10 KC32CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC32CIF31 0% 12 KC32CIF32 50% 13 KC32CIF33 70% 14 KC32CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC32CIF35 90% 16 KC32CIF36 115% 17 KC32CIF37 250% 18 KC32CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC32CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC32CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC32CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek EbbĘl: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KCIA0 Összes kitettség 2 KCIA11 Mérlegtételek 3 KCIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KCIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KCIA14 Származtatott ügyletek 6 KCIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KCIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KCIA2101 ….. ….. 9 KCIA2199 10 KCIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KCIA31 0% 12 KCIA32 50% 13 KCIA33 70% 14 KCIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KCIA35 90% 16 KCIA36 115% 17 KCIA37 250% 18 KCIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KCIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KCIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke Nagyságrend: millió forint ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Jelmagyarázat KCIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC1CIA0 Összes kitettség 2 KC1CIA11 Mérlegtételek 3 KC1CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC1CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC1CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC1CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC1CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC1CIA2101 ….. ….. 9 KC1CIA2199 10 KC1CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC1CIA31 0% 12 KC1CIA32 50% 13 KC1CIA33 70% 14 KC1CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC1CIA35 90% 16 KC1CIA36 115% 17 KC1CIA37 250% 18 KC1CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC1CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC1CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC1CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forin Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC2CIA0 Összes kitettség 2 KC2CIA11 Mérlegtételek 3 KC2CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC2CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC2CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC2CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC2CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC2CIA2101 ….. ….. 9 KC2CIA2199 10 KC2CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC2CIA31 0% 12 KC2CIA32 50% 13 KC2CIA33 70% 14 KC2CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC2CIA35 90% 16 KC2CIA36 115% 17 KC2CIA37 250% 18 KC2CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC2CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC2CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC2CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forin Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC21CIA0 Összes kitettség 2 KC21CIA11 Mérlegtételek 3 KC21CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC21CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC21CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC21CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC21CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC21CIA2101 ….. ….. 9 KC21CIA2199 10 KC21CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC21CIA31 0% 12 KC21CIA32 50% 13 KC21CIA33 70% 14 KC21CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC21CIA35 90% 16 KC21CIA36 115% 17 KC21CIA37 250% 18 KC21CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC21CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC21CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC21CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekbĘl a Hkkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forin Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC3CIA0 Összes kitettség 2 KC3CIA11 Mérlegtételek 3 KC3CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC3CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC3CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC3CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC3CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC3CIA2101 ….. ….. 9 KC3CIA2199 10 KC3CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC3CIA31 0% 12 KC3CIA32 50% 13 KC3CIA33 70% 14 KC3CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC3CIA35 90% 16 KC3CIA36 115% 17 KC3CIA37 250% 18 KC3CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC3CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC3CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC3CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC31CIA0 Összes kitettség 2 KC31CIA11 Mérlegtételek 3 KC31CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC31CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC31CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC31CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC31CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC31CIA2101 ….. ….. 9 KC31CIA2199 10 KC31CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC31CIA31 0% 12 KC31CIA32 50% 13 KC31CIA33 70% 14 KC31CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC31CIA35 90% 16 KC31CIA36 115% 17 KC31CIA37 250% 18 KC31CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC31CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC31CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC31CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC32CIA0 Összes kitettség 2 KC32CIA11 Mérlegtételek 3 KC32CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC32CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC32CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC32CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC32CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC32CIA2101 ….. ….. 9 KC32CIA2199 10 KC32CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC32CIA31 0% 12 KC32CIA32 50% 13 KC32CIA33 70% 14 KC32CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC32CIA35 90% 16 KC32CIA36 115% 17 KC32CIA37 250% 18 KC32CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC32CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC32CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Mód KC32CIA - ÖSSZEVONT ALAPON Vállalkozásokkal szembeni kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC4CIA0 Összes kitettség 2 KC4CIA11 Mérlegtételek 3 KC4CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC4CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC4CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC4CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC4CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC4CIA2101 ….. ….. 9 KC4CIA2199 10 KC4CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC4CIA31 0% 12 KC4CIA32 50% 13 KC4CIA33 70% 14 KC4CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC4CIA35 90% 16 KC4CIA36 115% 17 KC4CIA37 250% 18 KC4CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC4CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC4CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC4CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC41CIA0 Összes kitettség 2 KC41CIA11 Mérlegtételek 3 KC41CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC41CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC41CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC41CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC41CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC41CIA2101 ….. ….. 9 KC41CIA2199 10 KC41CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC41CIA31 0% 12 KC41CIA32 50% 13 KC41CIA33 70% 14 KC41CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC41CIA35 90% 16 KC41CIA36 115% 17 KC41CIA37 250% 18 KC41CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC41CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC41CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC41CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC411CIA0 Összes kitettség 2 KC411CIA11 Mérlegtételek 3 KC411CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC411CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC411CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC411CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC411CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC411CIA2101 ….. ….. 9 KC411CIA2199 10 KC411CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC411CIA31 0% 12 KC411CIA32 50% 13 KC411CIA33 70% 14 KC411CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC411CIA35 90% 16 KC411CIA36 115% 17 KC411CIA37 250% 18 KC411CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC411CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC411CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Mód KC411CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek EbbĘl: KKV Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC42CIA0 Összes kitettség 2 KC42CIA11 Mérlegtételek 3 KC42CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC42CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC42CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC42CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC42CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC42CIA2101 ….. ….. 9 KC42CIA2199 10 KC42CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC42CIA31 0% 12 KC42CIA32 50% 13 KC42CIA33 70% 14 KC42CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC42CIA35 90% 16 KC42CIA36 115% 17 KC42CIA37 250% 18 KC42CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC42CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC42CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC42CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC421CIA0 Összes kitettség 2 KC421CIA11 Mérlegtételek 3 KC421CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC421CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC421CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC421CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC421CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC421CIA2101 ….. ….. 9 KC421CIA2199 10 KC421CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC421CIA31 0% 12 KC421CIA32 50% 13 KC421CIA33 70% 14 KC421CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC421CIA35 90% 16 KC421CIA36 115% 17 KC421CIA37 250% 18 KC421CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC421CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC421CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Mód KC421CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC43CIA0 Összes kitettség 2 KC43CIA11 Mérlegtételek 3 KC43CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC43CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC43CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC43CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC43CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC43CIA2101 ….. ….. 9 KC43CIA2199 10 KC43CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC43CIA31 0% 12 KC43CIA32 50% 13 KC43CIA33 70% 14 KC43CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC43CIA35 90% 16 KC43CIA36 115% 17 KC43CIA37 250% 18 KC43CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC43CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC43CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos KC43CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantĘr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 KC431CIA0 Összes kitettség 2 KC431CIA11 Mérlegtételek 3 KC431CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 KC431CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 KC431CIA14 Származtatott ügyletek 6 KC431CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 KC431CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 KC431CIA2101 ….. ….. 9 KC431CIA2199 10 KC431CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 KC431CIA31 0% 12 KC431CIA32 50% 13 KC431CIA33 70% 14 KC431CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 KC431CIA35 90% 16 KC431CIA36 115% 17 KC431CIA37 250% 18 KC431CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 KC431CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 KC431CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Mód KC431CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek EbbĘl: KKV Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adataszolgáltató törzsszáma: Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek összesen Várható veszteség (-) Értékvesztés és céltartalék a b c1 c2 d1 d2 e f g h i j k l m z 1 KCQ0 Összes IRB Részesedések típusú kitettség 2 KCQ1 PD/LGD módszer: Összesen 3 KCQ101 ….. ….. 5 KCQ199 KCQ2

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e7f0a21657f754a1904c0a0d4965834fb73a3b25/dokumentumok/8b6e9edd41edffd1f3018c5d79070934f862d9a5/letoltes