Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-5 (Year: 2010, Number: 5)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez
Paragraph Index: 402

1. A Felügyelet részére küldendõ adatok Sorkód Megnevezés I. Felügyeleti táblák – EGYEDI 30A11 Kereskedési könyvi tõkekövetelmény, sztenderd módszer 30A12 Kereskedési könyvi tõkekövetelmény, belsõ modell 30B Pénzfedezettségi jelentés 30C Értékpapír fedezettség részletezése 30D1 Saját számlás állományok a hónap végén 30D2 Saját számlás kereskedési könyvi pozíciók 30D3 Saját számlás deviza pozíciók 30K Tõzsdén kívüli azonnali értékpapírügyletek adatai 30L Tõzsdén kívüli határidõs ügyletek adatai 30M Tõzsdén kívüli opciós ügyletek adatai 31A Felügyeleti mérleg – Eszközök 31B Felügyeleti mérleg – Források 31C Tájékoztató adatok (1) 31D1 Tájékoztató adatok (2) 31D2 Tájékoztató adatok (3) 31D3 Tájékoztató adatok (4) 32A Eredménykimutatás 32B Eredményadatok részletezése 34A Értékpapír kölcsönzés 34B Értékpapír repó 35A Havi forgalmazási jelentés – szabályozott piaci kereskedési adatai 35B Havi forgalmazási adatok – szabályozott piacon kívüli kereskedési adatai 35C Havi kereskedési adatok partnerek, illetve megbízók szerint 36DA Nagykockázat vállalás, és a nagykockázat vállalási korlát túllépésének pótlólagos tõkekövetelménye 36DB Nagykockázat vállalás és a nagykockázat vállalási korlát tárgyhavi túllépései 37A Portfólió elemzés – minõsítés 37B1 Értékvesztés és értékvesztés visszaírása 37B2 Céltartalék változása 37C Pénzmosás megelõzésével és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok 37F Nyilvántartásba vett panaszügyek 38I1 Teljesített jegyzési garanciák 38I2 Hozamra és tõkemegóvásra tett garancia teljesítése 38J1 Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvbõl átsorolt tételek 38J2 Kereskedési könyvbõl nem kereskedési könyvbe átsorolt tételek 38J4 Pénzügyi instrumentum számviteli átsorolása 39AC Tõzsdei megbízásra végrehajtott áruügyletek fedezettsége 39AD Tõzsdei saját számlás áruügyletek 39AE Ügyfél- és saját eszközök hely szerinti kimutatása 39AF Árutõzsdei szolgáltatók havi forgalma 39KC Elszámolóház – Ügyfél- és saját tulajdonú értékpapír-állomány 39KD Elszámolóház – Pool alapú értékpapír-kölcsönzési tevékenység 39KE Elszámolóház – Háromoldalú értékpapír-kölcsönzési tevékenység 39KF Elszámolóház – Saját számlás értékpapír-kölcsönzési ügyletek 39KG Elszámolóház – Nem teljesítési értesítés KELERER KELER értékpapír számla KELERPE KELER pénzszámla egyenleg KELERA2 KELER Bruttó kereskedési állomány II. Felügyeleti táblák – KONSZOLIDÁLT 31KA Összevont felügyeleti mérleg – Eszközök Sorkód Megnevezés 31KB Összevont felügyeleti mérleg – Források 31KC Összevonás jellemzõi 31KD Összevonásba nem került szoros kapcsolatok jellemzõi 32KA Összevont eredménykimutatás III. MiFID TREM tábla MIFID MIFID TRANZAKCIÓS JELENTÉS IV. COREP táblák – EGYEDI Tõke BCAA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁSA (CA) BCAB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TÕKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Hitelezési kockázat – sztenderd módszer BCS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) B1CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) B2CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) B3CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) B4CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) B5CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) B6CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) B7CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA) B8CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) B9CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) B10CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) B11CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minõsített kategóriába tartozó tételek (CRSA) B12CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) B13CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) B14CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) Sorkód Megnevezés B15CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) BCTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) B1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos B2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus BSECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZÕNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) BC11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén BC3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Hitelezési kockázat – IRB módszer BCIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC1CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC2CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC3CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC31CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BCIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC1CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC2CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC3CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC31CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC4CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorkód Megnevezés BC41CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC42CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BC43CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) BCQ HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU) BCTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/ NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) B1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos B2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus BSECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) BC12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén BC3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Piaci kockázat BM1T PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) BM1H PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) – HUF BM1E PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) – EUR BM1C PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) – CHF BM1G PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) – GBP BM1U PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) – USD BM1J PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) – JPY BM2R PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQU) BM3D PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA FX) BM4A PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK – SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA COM) BM5M PIACI KOCKÁZAT: BELSÕ MODELLEK (MKR IM) BM6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSÕ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) BM6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSÕ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) Mûködési kockázat BOP A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MÛKÖDÉSI KOCKÁZATA TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) B1OPD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK – MÛKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details) Sorkód Megnevezés B2OPLD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK – Fõbb mûködési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details) V. COREP táblák – KONSZOLIDÁLT Tõke KBCAA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÕKE SZÁMÍTÁSA (CA) KBCAB BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TÕKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) KBCAC BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPÚ TÕKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA – RÉSZLETEZÕ TÁBLA Hitelezési kockázat – sztenderd módszer KBCS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) KB1CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CRSA) Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) KB2CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) KB3CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) KB4CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) KB5CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) KB6CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) KB7CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (CRSA) KB8CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) KB9CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) KB10CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) KB11CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minõsített követelések (CRSA) KB12CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) KB13CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) KB14CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) KB15CS ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Sorkód Megnevezés KBCTS ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) KB1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos KB2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus KBSECD HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) KBC11H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén KBC3H ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Hitelezési kockázat – IRB módszer KBCIF ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC1CIF ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Központi kormány és központi bank (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC2CIF ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC3CIF ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC31CIF ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBCIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC1CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC2CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Intézménnyel szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC3CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC31CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC4CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC41CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorkód Megnevezés KBC42CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBC43CIA ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) KBCQ ÖSSZEVONT ALAPÚ HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU) KBCTS ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI/NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) KB1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos KB2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TÕKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus KBSECD HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) KBC12H ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén KBC3H ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJÛ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Piaci kockázat KBM1T ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen) KBM1H ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: HUF) KBM1E ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: EUR) KBM1C ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: CHF) KBM1G ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: GBP) KBM1U ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: USD) KBM1J ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER (pénznem: JPY) KBM2R ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI – SZTENDERD MÓDSZER KBM3D ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT – SZTENDERD MÓDSZER KBM4A ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK – SZTENDERD MÓDSZER KBM5M ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSÕ MODELLEK KBM6AM ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSÕ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE KBM6B01M ÖSSZEVONT ALAPÚ PIACI KOCKÁZAT: BELSÕ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletezõ táblái Mûködési kockázat KBOP BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MÛKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) KB1OPD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK – MÛKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details) Sorkód Megnevezés KB2OPLD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZEVONT ALAPON- FÕBB MÛKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details) VI. Törzsadatok KTATE1 Intézményi alapadatok KTATE2 Vezetõ állású személy adatai KTATE3 Könyvvizsgáló adatai KTATE4 Kiszervezés KTAFTE1 Intézményi alapadatok KTAFTE2 Bejelentés és engedélyköteles tisztségviselõ VII. Felügyeleti díjra vonatkozó táblák BVAD Befektetési vállalkozás felügyeleti alapdíj számítása (éves) BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) BVFAD Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) BVFVDN Más EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) ASZAD Árutõzsdei szolgáltató felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2d84da0827e235ccdaadcc12449bbd431678c162/dokumentumok/7df026c7ac76a5c5da52cd5957a41f77d8451405/letoltes