Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-66 (Year: 2011, Number: 66)
Era: contemporary
Section: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Paragraph Index: 752

(4) bekezdés]; A belső modell szerinti kockáztatott érték (VaR) konfidencia-intervalluma A kockázatkezelési célra használt konfidenciaintervallum (nincs jogszabályi hivatkozás). Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámításakor 99%-tól eltérő konfidenciaintervallumot alkalmaznak. A konfidenciaintervallumot 3 tizedesre kell megadni. Pl. 99% esetén: 0,990. A belső modell szerinti kockáztatott érték (VaR) tartási periódusa A kockázatkezelési célra használt tartási periódus (nincs jogszabályi hivatkozás). Akkor kell kitölteni, ha a belső modellnél a kockáztatott érték kiszámításakor nem 10 napos tartási periódussal számolnak. SOROK 01, 02, … A belső modellek felsorolásához használt kód. Az utolsó két számjegy 01-től kezdődően egyesével növekszik. BM6B01M, KBM6B01M PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) Azonosító Megnevezés Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: Ha a szervezetek egynél több belső modellel rendelkeznek, akkor a BM6AM táblában szereplő minden egyes BM6AMxy sorra (vagyis: minden egyes modellre) vonatkozóan ki kell tölteni egy BM6BxyM táblát. OSZLOPOK Nap Előre meghatározott: 1-től 92-ig. Szabályozás szerinti kockáztatott érték (VaR) (konfidencia-intervallum = 99%, T=10) Kockáztatott érték (VaR), összhangban a Kkr. 45. §-ban szereplő előírásokkal, a szorzótényező alkalmazása előtt, 10 napos tartási periódussal és 99%-os konfidencia-intervallummal. Szabályozás szerinti kockáztatott érték (VaR) (konfidencia-intervallum = 99%, T=1) Kockáztatott érték (VaR), összhangban a Kkr. 45. §-ban szereplő előírásokkal, a szorzótényező alkalmazása előtt, 1 napos tartási periódussal és 99%-os konfidencia-intervallummal. Egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény Akkor kell megadni, ha a modell az egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelményt külön számszerűsíti. A nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény Kkr. 43. § (8) bekezdés i) és k) pontjaival. Belső modell szerinti kockáztatott érték (VaR) A VaR eredménye, amit kockázatmenedzselési célokra használnak. A számításoknak az 5. és a 6. oszlopban szereplő információkon kell alapulniuk. Belső modell szerinti kockáztatott értékre (VaR) vonatkozó limit A belső modell szerinti kockáztatott érték (VaR) határértéke, összefüggésben a belső modell szerinti kockáztatott értékkel. A számításoknak az M6AM tábla

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/66c8eba5fd46f945603375566c474eb4bd2a19ac/dokumentumok/630ce1627b6b5461f11c7f76ff1bc9d682124031/letoltes