Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-180 (Year: 2008, Number: 180)
Era: 2004-2010
Section: 2. melléklet a 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1758

1. A kitettség értéke kitettség érték = max CMV – CMC; RPT RPC CCR ij i lj l      M j j    ahol: CMV: a nettósítási halmazban egy partnerrel szembeni ügyletek jelenlegi piaci értéke, a biztosítékok értékének levonása nélkül. CMV CMVi i   ahol: CMVi: az i-dik ügylet mindenkori piaci értéke, CMC: a nettósítási halmazhoz rendelt biztosíték jelenlegi piaci értéke. CMV CMVl l   ahol: CMCl: az l-dik biztosíték jelenlegi piaci értéke, i: az ügyletet jelölõ index, l: a biztosítékot jelölõ index, j: a fedezeti halmaz kategóriáját jelölõ index. Ezek a fedezeti halmazok olyan kockázati tényezõknek felelnek meg, amelyek ellentétes elõjelû kockázati pozíciókat ellensúlyozhatnak, így olyan nettó kockázati pozíciót eredményeznek, amelyen a kockázati érték alapul, RPTij: az i-dik ügyletbõl a j-dik fedezeti halmazhoz rendelhetõ kockázati pozíció, RPClj: az l-dik biztosítékból a j-dik fedezeti halmazhoz rendelhetõ kockázati pozíció, CCRMj: e melléklet 2. táblázatban foglalt CCR-szorzótényezõ a j-edik fedezeti halmaz viszonyában, : 1,4. Az ügyféltõl kapott biztosíték elõjelét pozitívnak; az ügyfélnek adott biztosíték elõjelét negatívnak kell tekinteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a265c9655816155ec4b47848d9720e7461510f0a/dokumentumok/ccc5ac59708ca5e70cbc077625b672c094745b68/letoltes