Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-192 (Year: 2009, Number: 192)
Era: 2004-2010
Section: „A 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet melléklete
Paragraph Index: 2842

81. §-ban felsorolt kivételek Egyéb követelések Értékvesztés összesen Hkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek értékvesztéssel, céltartalékkal csökkentett eredeti kitettségértéke Származtatott ügyletek Pkkr. szerinti kitettségértéke Mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek céltartaléka összesen Kockázatvállalás nettó értéke összesen (f1+f2+f3+f4+f5+f6+h1+h2) Deviza, ért. papír követelés fizetés után 2, ill. 5 napig Prudenciális elĘírások túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfelek / ügyfélcsoport neve Törzsszám Banki könyvi limit Jegybanki és bankközi betét, nostro számla Lejárattól eltelt idĘ Ügyfél (adós) minĘsítés Hitelek Vagyoni részesedések Forgatási célú értékpapírok Befektetési értékpapír Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: kötvény részvény egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb Nyitva szállítás és elszámolási kockázat Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejħ ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tęzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerzędések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek összesen (j1+...+j8) a b1 b2 c d1 d2 d3 e f1 f2 f3 f4 g1 g2 g3 g4 h i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j k l m n z KC5H1 Összesen KC5H2 Tulajdonosokkal kapcsolatos kockázatvállalás C51H táblából összesen KC5H3 Befektetésekkel kapcsolatos kockázatvállalás C52H táblából összesen KC5H4 Nem részletezettek összesen KC5H5 Részletezettek összesen KC5H5001 ... ... KC5H5999 Tilos Jelmagyarázat Partner kockázat Kereskedési kockázatok összesen (h+i+j) Limit alá tartozó összes érték Limit túllépés ker. könyv miatt Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti pótlólagos tękekövetelmény Mód. Mérlegen belüli hosszú pozíció Szav.tęke csökkentés miatti korrekció Mérlegen kívüli hosszú pozíció Mérlegen kívüli rövid pozíció Nettó pozíció Jegyzési garanciavállalás kockázata KC5H Összevont alapú kereskedési könyvi nagykockázatvállalás Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfél / ügyfélcsoport neve Kód jel Törzsszám Kereskedési könyvi limit Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: kötvény részvény egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb Nyitva szállítás és elszámolási kockázat Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejħ ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tęzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerędések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek összesen (j1+...+j8) a b1 b2 c d1 d2 d3 e f1 f2 f3 f4 g1 g2 g3 g4 h i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j k l m n z KC51H1 Összesen (79. § (7) bekezdés szerinti kockázat) KC51H2 Befolyásoló tulajdonossal kapcs. ügyl. össz. KC51H3 Személyek vállalkozásaival kapcs. ügyl. össz. KC51H4 Anyaváll. leányvállalatával kapcs. ügyl. össz. KC51H5 Kapcsolt vállalkozással kapcs. ügyl. össz. KC51H601 ... ... KC51H699 Tilos Jelmagyarázat Partner kockázat Kereskedési kockázatok összesen (h+i+j) Limit alá tartozó összes érték Limit túllépés ker. könyv miatt Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti pótlólagos tękekövetelmény Mód. Mérlegen belüli hosszú pozíció Szav.tęke csökkentés miatti korrekció Mérlegen kívüli hosszú pozíció Mérlegen kívüli rövid pozíció Nettó pozíció Jegyzési garanciavállalás kockázata KC51H Összevont alapú, tulajdonosokkal és személyekkel kapcsolatos kereskedési könyvi kockázatvállalás Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfél / ügyfélcsoport neve Kód jel Törzsszám Kereskedési könyvi limit Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: kötvény részvény egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb Nyitva szállítás és elszámolási kockázat Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejħ ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tęzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerędések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek összesen (j1+...+j8) a b1 b2 c d1 d2 d3 e f1 f2 f3 f4 g1 g2 g3 g4 h i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j k l m n z KC52H1 Összesen (79. § (7) bekezdés szerinti kockázat) KC52H2 Befolyásoló befektetéssel kapcs. ügyl. össz. KC52H3 Leányvállalkozással kapcs. ügyl. össz. KC52H4 Kapcsolt befektetéssel kapcs. ügyl. össz. KC52H501 ... ... KC52H599 Tilos Jelmagyarázat Partner kockázat Kereskedési kockázatok összesen (h+i+j) Limit alá tartozó összes érték Limit túllépés ker. könyv miatt Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limittúllépése miatti pótlólagos tękekövetelmény Mód. Mérlegen belüli hosszú pozíció Szav.tęke csökkentés miatti korrekció Mérlegen kívüli hosszú pozíció Mérlegen kívüli rövid pozíció Nettó pozíció Jegyzési garanciavállalás kockázata KC52H Összevont alapú, befektetésekkel kapcsolatos kereskedési könyvi kockázatvállalás Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfél / ügyfélcsoport neve Kód jel Törzsszám Kereskedési könyvi limit Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Bankközi betét, nostroszámla Forgatási célú értékpapírok Befektetési értékpapír Hitelek Vagyoni részesedések Egyéb követelések Értékvesztés összesen Mérlegtételek összesen Hkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitettségértéke Származtatott ügyletek Pkkr. szerint súlyozott kitettség értéke (bruttó) Céltartalék összesen Mérlegen kivüli tételek összesen Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejħ ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tęzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerędések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek Banki könyvi partnerkockázat összesen a b c d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d e1 e2 e3 e f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f g h z KC6B1 Összesen KC6B101 ... ... KC6B199 Tilos Mérlegen kivüli tételek Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok) Összes nettó országkitettség (g=d+e) Országkitettség az ország pénznemében Mód. Jelmagyarázat KC6B Összevont alapú országkockázati elemzés banki könyvi tételekre Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ország Kódjel Banki saját limit A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitettségi értéken és az összesített értékvesztés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: kötvény részvény egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír kötvény és egyéb hitelviszonyt megtestesítę értékpapír részvény opció egyéb értékpapír részvény opció egyéb Nyitva szállítás és elszámolási kockázat Értékpapírfinanszírozó ügyletek Hosszú elszámolási idejħ ügyletek OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Tęzsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerędések Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek Egyéb tételek összesen (j1+...+j8) a b c d1 d2 d3 e f1 f2 f3 f4 g1 g2 g3 g4 h i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j k z KC6K1 Összesen KC6K101 ... ... KC6K199 Tilos Kereskedési könyvi kitettség nettó értéke összesen (h+i+j) Mód Jelmagyarázat Szav.tęke csökkentés miatti korrekció Mérlegen kívüli hosszú pozíció Mérlegen kívüli rövid pozíció Nettó pozíció Jegyzési garanciavállalás kockázata Partnerkockázattal rendelkezę kitettségek KC6K Összevont alapú országkockázati elemzés kereskedési könyvi tételekre Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ország Kódjel Banki saját limit Mérlegen belüli hosszú pozíció Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: HOSSZÚ RÖVID HOSSZÚ RÖVID NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ a b c d e f g h i j z KM1T1 FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTė ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN KM1T11

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/68528bff0683ec3ff3628912a10f351889a4d187/dokumentumok/c16002fba1eca45054730af4d23ec7da0b94e575/letoltes