Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-66 (Year: 2011, Number: 66)
Era: contemporary
Section: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Paragraph Index: 749

(6) bekezdés). Egyedi kockázat összesen Akkor kell megadni, ha a modell külön számszerűsíti az egyedi kockázatot. Kkr. 45. § (5)–(9) bekezdések, 46. § (2) bekezdés. A kereskedési könyvben szereplő részvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázatának megfelelő kockáztatott érték (VaR), a korrelációs hatásokat is figyelembe véve, ha az alkalmazható (43. § (6) bekezdés). BM6AM, KBM6AM PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) Azonosító Megnevezés Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések OSZLOPOK ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: Ez a jelentési forma előírható minden egyes használt modellre, illetve az összes egyedi modell aggregálásához. Így az összes egyedi modell aggregálása esetén, a következő kódok némelyikét – amelyek inkompatibilisek lehetnek egyedi szinten – egyidejűleg lehet jelenteni. Ha a szervezetek egynél több belső modellel rendelkeznek, akkor az M6AM táblában szereplő minden egyes M6AMxy sorra vonatkozóan ki kell tölteni egy M6BxyM táblát. Az M6AM táblában szereplő minden egyes modellről (sorról) ki kell tölteni egy M6B01M táblát (ahol „nn” helyére 01, 02, 03,… stb. kerül). Instrumentum-kód Az instrumentum-kód a szabályozási modell által lefedett instrumentum-kategóriákat mutatja: 1 = részvények; 2 = hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; 3 = devizák; 4 = áruk. Például, ha a kockáztatott értéket (összesen) a részvényekre, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra és a devizákra számolják, akkor a kód: 123. Az egyedi kockázat kiszámításának kódja a részvények esetében Az egyedi kockázat kiszámításának kódját mutatja a részvények esetében. A kódok: 1 = az egyedi kockázat nem számszerűsített; 2 = az egyedi kockázat számszerűsített, beleértve az esemény- és a nemteljesítési kockázatot; 3 = az egyedi kockázat számszerűsített – az eseményés a nemteljesítési kockázat kizárásával –, a kockáztatott értéknek azzal a részével, ami az egyedi kockázattal kapcsolatos; 4 = az egyedi kockázat számszerűsített – az eseményés a nemteljesítési kockázat kizárásával – a kereskedési könyv egyedi kockázatokat tartalmazó részportfólióira vonatkozó számításokkal. Az egyedi kockázat kiszámításának kódja a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében Az egyedi kockázat kiszámításának kódját mutatja a hitelviszonyt megtestesítő papírok esetében. A kódok: 1 = az egyedi kockázat nem számszerűsített; 2 = az egyedi kockázat számszerűsített, beleértve az esemény- és a nemteljesítési kockázatot; 3 = az egyedi kockázat számszerűsített – az eseményés a nemteljesítési kockázat kizárásával –, a kockáztatott értéknek azzal a részével, ami az egyedi kockázattal kapcsolatos; 4 = az egyedi kockázat számszerűsített – az eseményés a nemteljesítési kockázat kizárásával – a kereskedési könyv egyedi kockázatokat tartalmazó részportfólióira vonatkozó számítá-sokkal. A túllépések számának meghatározásánál használt nyereség/veszteség kódja A nyereség/veszteség kódja mutatja annak az eredménynek a típusát, amelyet a plusz-tényező kiszámításához használnak [vö.: Kkr. 46. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/66c8eba5fd46f945603375566c474eb4bd2a19ac/dokumentumok/630ce1627b6b5461f11c7f76ff1bc9d682124031/letoltes