Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-180 (Year: 2008, Number: 180)
Era: 2004-2010
Section: szóló 1992. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 509

(1) A központi kormánnyal, központi bankkal, hitelintézettel, befektetési vállalkozással vagy vállalkozással szembeni kitettség kockázattal súlyozott kitettség értékét a következõ képlet szerint kell kiszámítani: 2008/180. szám Kockázattal súlyozott kitettség érték = kockázati súly × kitettség érték ahol: Korreláció (R) = 0,12 × (1 EXP ( 50 PD)) (1 EXP( 50)) 0,24 (1 EXP ( 50 PD            )) (1 EXP( 50)) ,      Lejárati tényezõ (b) = (0,11852–0,05478 × ln(PD))2, Kockázati súly (RW) = LDG N (1 R) G(PD) R (1 R) G(0,999) 0,5 0,5                      PD LGD (1–1,5 × b)-1 × (1+(M–2,5) × b) × 12,5 × 1,06 N(x): sztenderd normál eloszlású valószínûségi változó eloszlásfüggvénye (ahol annak a valószínûsége, hogy egy nulla várható értékû, egy szórású valószínûségi változó értéke kisebb vagy egyenlõ x-szel), G(z): sztenderd normál eloszlású valószínûségi változó inverz eloszlásfüggvénye (ahol az x olyan értéket vesz fel, amely esetén teljesül, hogy N(x) = z).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a265c9655816155ec4b47848d9720e7461510f0a/dokumentumok/ccc5ac59708ca5e70cbc077625b672c094745b68/letoltes