Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 221

1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen CTS11 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli CTS12 1.2 K i nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap CTS13 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap CTS14 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap CTS15 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli Tilos Jelmagyarázat CTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel 20% 50% 100% 350% Minősített Nem minősített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r1 r2 r3 s t u z 1SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 1SECSA1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ 1SECSA11 Mérlegtételek 1SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 1SECSA112 Középső kategória 1SECSA113 Első veszteségviselő kategória 1SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECSA13 Lejárat előtti visszafizetés 1SECSA2 BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECSA201 ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek 1SECSA21 Mérlegtételek 1SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 1SECSA212 Középső kategória 1SECSA213 Első veszteségviselő kategória 1SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECSA31 Mérlegtételek 1SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Jelmagyarázat Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével Mód (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cva) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával 0% (-) Levonás a szavatoló tőkéből KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLŐ ÉRTÉK A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Kockázattal súlyozott kitettségérték A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügy biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt MINŐSÍTETT (Hitelminősítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Épkr. 20. § és 21. § szerinti módszer ebből: Második veszteség-viselő kategória (ABCP-ben) Kitettség értéke >0% és <=20% >20 % és <=50% >50 % és <=100% 1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel 20% 50% 100% 350% Minősített Nem minősített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r1 r2 r3 s t u z 2SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 2SECSA1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ 2SECSA11 Mérlegtételek 2SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 2SECSA112 Középső kategória 2SECSA113 Első veszteségviselő kategória 2SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECSA13 Lejárat előtti visszafizetés 2SECSA2 BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECSA201 ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek 2SECSA21 Mérlegtételek 2SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 2SECSA212 Középső kategória 2SECSA213 Első veszteségviselő kategória 2SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECSA31 Mérlegtételek 2SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Jelmagyarázat Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével Mód (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cva) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával 0% (-) Levonás a szavatoló tőkéből KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLŐ ÉRTÉK A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Kockázattal súlyozott kitettségérték A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt MINŐSÍTETT (Hitelminősítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Épkr. 20. § és 21. § szerinti módszer ebből: Második veszteség-viselő kategória (ABCP-ben) Kitettség értéke >0% és <=20% >20 % és <=50% >50 % és <=100% 2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% Minősített Nem minősített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t1 t2 t3 u v x z 1SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 1SECIRB1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ 1SECIRB11 Mérlegtételek 1SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 1SECIRB112 Középső kategória 1SECIRB113 Első veszteségviselő kategória 1SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECIRB13 Lejárat előtti visszafizetés 1SECIRB2 BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECIRB201 ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek 1SECIRB21 Mérlegtételek 1SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 1SECIRB212 Középső kategória 1SECIRB213 Első veszteségviselő kategória 1SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECIRB31 Mérlegtételek 1SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Jelmagyarázat MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (Hitelminősítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE Ebből: Átlagos kockázati súly (%) (-) CRM technikák hatása a kitettségre: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből Kockázati súlyozás alá tartozó érték >20% és <=50% Mód (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cva) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával 0% >0% és <=20% Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentő értékvesztés és céltartalék összege Kockázattal súlyozott kitettségérték A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevétele nélkül Épkr. 47.§-a szerinti módszer BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER >50% és <=100% 1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevételével Ebből: Átlagos kockázati súly (%) Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (G*) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítő tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% Minősített Nem minősített 19=17+18 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t1 t2 t3 u v x z 2SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 2SECIRB1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ 2SECIRB11 Mérlegtételek 2SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 2SECIRB112 Középső kategória 2SECIRB113 Első veszteségviselő kategória 2SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECIRB13 Lejárat előtti visszafizetés 2SECIRB2 BEFEKTETŐ: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECIRB201 ebből: a 344/2010. Korm.rend.5.§ alapján mentesített kitettségek 2SECIRB21 Mérlegtételek 2SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 2SECIRB212 Középső kategória 2SECIRB213 Első veszteségviselő kategória 2SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECIRB31 Mérlegtételek 2SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Jelmagyarázat MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (Hitelminősítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE Ebből: Átlagos kockázati súly (%) (-) CRM technikák hatása a kitettségre: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tőkéből Kockázati súlyozás alá tartozó érték >20% és <=50% Mód (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cva) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezet Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával 0% >0% és <=20% Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentő értékvesztés és céltartalék összege Kockázattal súlyozott kitettségérték A kockázattal súlyozott kitettség érték módosulása a kötelező gondosság hiánya miatt A kockázattal súlyozott kitettségérték módosulása a lejárati eltérések miatt Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevétele nélkül Épkr. 47.§-a szerinti módszer BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER >50% és <=100% 2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülő kitettség eredeti értéke Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül Kiegészítő információ: Tőkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történő sorolásnak megfelelően Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevételével Ebből: Átlagos kockázati súly (%) Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ép-i strukt úra Típusa Mértéke a jelentés napján (%) Minősített Nem minősített Minősített Nem minősített Minősített Nem minősített a b c d1 d2 e f1 f2 g h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 i j1 j2 k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n1 n2 o p q z SECD001 … SECD999 Tilos Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek és derivatívák Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hitelegyenértékesítési tényező nélkül (-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tőkéből Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§- ának figyelembevétele nélkül Teljes tőkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§- ának figyelembevételével Jelmagyarázat Lejárat előtti visszaadás Legmagasabb prioritású kategória Középső kategória Első veszteségviselő kategória Közvetlen hitelhelyettesítő eszközök Elismert likviditási lehetőségek Egyéb Ellenőrzött? (igen/nem) Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező Ép. előtti szavatoló tőkekövetelmény (%) Első veszteségviselő kategória Alkalmazott módszer (Sztenderd/IRB/Kombinált) Kitettségek darabszáma ELGD % (-) Értékvesztés és céltartalék összege Nem ABCP programok Értékpapírosított kitettség SECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDENYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF Sorkód Megnevezés Belső azonosító kód Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója Ép. típusa: Hagyományos/ Szintetikus Megtartott nettó gazdasági érdekeltség Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdeményező Mód Ép. időpontja Értékpapírosított kitettség teljes összege az ép. időpontjában Teljes összeg Intézmények részesedése (%) Típus Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételekből kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 1TCIF1 Központi kormány és központi bank 1TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 1TCIF21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 1TCIF3 Vállalkozások 1TCIF31 Ebből: Különleges hitelezési kitettségek 1TCIF32 Kis- és középvállalkozások 1TCIF4 Lakosság 1TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 1TCIF411 Kis- és középvállalkozások 1TCIF42 Rulírozó kitettségek 1TCIF421 Kis- és középvállalkozások 1TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 1TCIF431 Kis- és középvállalkozások 1TCIF5 Részesedések 1TCIF6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 1TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Nagyságrend: millió forint Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételekből kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 2TCIF0 TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2TCIF1 Központi kormány és központi bank 2TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 2TCIF21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 2TCIF3 Vállalkozások 2TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 2TCIF32 Kis- és középvállalkozások 2TCIF4 Lakosság 2TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 2TCIF411 Kis- és középvállalkozások 2TCIF42 Rulírozó kitettségek 2TCIF421 Kis- és középvállalkozások 2TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 2TCIF431 Kis- és középvállalkozások 2TCIF5 Részesedések 2TCIF6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 2TCIF Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 3TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 3TCIF1 Központi kormány és központi bank 3TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 3TCIF21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 3TCIF3 Vállalkozások 3TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 3TCIF32 Kis- és középvállalkozások 3TCIF4 Lakosság 3TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 3TCIF411 Kis- és középvállalkozások 3TCIF42 Rulírozó kitettségek 3TCIF421 Kis- és középvállalkozások 3TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 3TCIF431 Kis- és középvállalkozások 2TCIF5 Részesedések 2TCIF6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 3TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 4TCIF0 TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 4TCIF1 Központi kormány és központi bank 4TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4TCIF21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 4TCIF3 Vállalkozások 4TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 4TCIF32 Kis- és középvállalkozások 4TCIF4 Lakosság 4TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 4TCIF411 Kis- és középvállalkozások 4TCIF42 Rulírozó kitettségek 4TCIF421 Kis- és középvállalkozások 4TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 4TCIF431 Kis- és középvállalkozások 4TCIF5 Részesedések 4TCIF6 gy , g megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 4TCIF Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Tőkekövetelmény mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos Összesen 10 11 12 13 14 15 a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1TCIA0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 1TCIA1 Központi kormány és központi bank 1TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 1TCIA21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 1TCIA3 Vállalkozások 1TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 1TCIA32 Kis- és középvállalkozások 1TCIA4 Lakosság 1TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 1TCIA411 Kis- és középvállalkozások 1TCIA42 Rulírozó kitettségek 1TCIA421 Kis- és középvállalkozások 1TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 1TCIA431 Kis- és középvállalkozások 1TCIA5 Részesedések 1TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 1TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 2TCIA0 TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2TCIA1 Központi kormány és központi bank 2TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 2TCIA21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 2TCIA3 Vállalkozások 2TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 2TCIA32 Kis- és középvállalkozások 2TCIA4 Lakosság 2TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 2TCIA411 Kis- és középvállalkozások 2TCIA42 Rulírozó kitettségek 2TCIA421 Kis- és középvállalkozások 2TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 2TCIA431 Kis- és középvállalkozások 2TCIA5 Részesedések 2TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 2TCIA Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak agyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Tőkekövetelmény mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 3TCIA0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 3TCIA1 Központi kormány és központi bank 3TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 3TCIA21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 3TCIA3 Vállalkozások 3TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 3TCIA32 Kis- és középvállalkozások 3TCIA4 Lakosság 3TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 3TCIA411 Kis- és középvállalkozások 3TCIA42 Rulírozó kitettségek 3TCIA421 Kis- és középvállalkozások 3TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 3TCIA431 Kis- és középvállalkozások 3TCIA5 Részesedések 3TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 3TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások Ebből: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. Ebből:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 4TCIA0 TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 4TCIA1 Központi kormány és központi bank 4TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4TCIA21 Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 4TCIA3 Vállalkozások 4TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 4TCIA32 Kis- és középvállalkozások 4TCIA4 Lakosság 4TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 4TCIA411 Kis- és középvállalkozások 4TCIA42 Rulírozó kitettségek 4TCIA421 Kis- és középvállalkozások 4TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 4TCIA431 Kis- és középvállalkozások 4TCIA5 Részesedések 4TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Tilos Jelmagyarázat 4TCIA Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Tőkekövetelmény mindösszesen Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Törzsszám Intézménytípus Ügyfél / ügyfélcsoport neve Kitettség eredeti értéke: Összesen 4 = 5+6+7+8 Ebből: Eszközök Ebből: Származtatott ügyletek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Ebből: Közvetett kitettségek (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt 10=4+9 Ebből: Banki könyvi tételek CRM hatások előtti nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában CRM hatások előtti banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában (-) Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Ingatlanfedezet Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele után 17= 10+14+15+16 (-) A kockázati limit meghatározásánál levonható tételek Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték 19=17+18 Ebből: Banki könyvi tételek Levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában Levonható tételekkel csökkentett banki könyvi nettó kitettség érték a szavatoló tőke %-ában (-) Levonások a szavatoló tőkéből (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat - vállalásának túllépése miatti pótlólagos tőkekövetelmény a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z C1LE1 Összesen C1LE001 Azonosító … ….. Azonosító … C1LE100 Azonosító C1LE101 Azonosító ….. Azonosító C1LE199 Azonosító Tilos Tájékoztató adatok Mód Jelmagyarázat C1LE Banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalás Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ügyfél vagy ügyfélcsoport azonosítója Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása előtti kitettség érték Hitelezésikockázat-mérséklési technika típusa Hitelezésikockázat-mérséklési technikák alkalmazása utáni kitettség érték Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: a b c d e f z C2LE1 Összesen C2LE101 Azonosító C2LE10101 Azonosító ….. Azonosító C2LE10199 Azonosító ….. Azonosító C2LE199 Azonosító C2LE19901 Azonosító … ….. Azonosító … C2LE19999 Azonosító Tilos Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt Hitelezésikockázatmérséklési technikák alkalmazása utáni, a levonható tételekkel csökkentett nettó kitettség érték Mód Jelmagyarázat C2LE Ügyfélcsoport-tagok banki és kereskedési könyvi nagykockázatvállalásai Nagyságrend: millió forint Sorkód PSZÁF kód Megnevezés Ügyfélcsoport kódja Ügyfél kódja Intézmény típusa Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mód a b c d e z C3LE001 Azonosító … …. Azonosító Azonosító … … Azonosító C3LE100 Azonosító Tilos Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembevétele előtt Jelmagyarázat C3LE A legnagyobb ügyfelekkel és ügyfélcsoportokkal szembeni banki és kereskedési könyvi kockázati kitettség Nagyságrend: millió forint Sorkód PSZÁF kód Megnevezés Törzsszám Intézmény típusa Ügyfél / ügyfélcsoport neve Kitettség jellege Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: HOSSZÚ RÖVID HOSSZÚ RÖVID NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ a b c d e f g h i j z M1T1 FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDÉSI KÖNYVBEN M1T11

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes