Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-31 (Year: 2008, Number: 31)
Era: 2004-2010
Section: 2. számú melléklet a 3/2008. (II. 26.) PM rendelethez
Paragraph Index: 500

b) valós értékelésbĘl CAA1217 IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet CAA1218 Járulékos kölcsöntĘke CAA1222 Osztalék-elsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények CAA1223 Alárendelt kölcsöntĘke CAA1224 Részvénnyé átváltoztatható kötvények CAA1225 (-) Alárendelt kölcsöntĘke és osztalék-elsĘbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része CAA123 (-) Járulékos tĘke limit feletti része CAA13 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETė TėKÉBėL ÉS A JÁRULÉKOS TėKÉBėL CAA13001 EbbĘl:(-) Levonások az alapvetĘ tĘkébĘl CAA13002 EbbĘl: (-) Levonások a járulékos tĘkébĘl CAA1301 (-) PIBv-ben lévĘ tĘkebefektetések korlátozása miatt CAA1302 (-) PIBv-ben lévĘ alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt CAA1303 (-) A PIBv-ben lévĘ nem befolyásoló tĘke befektetés és alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt CAA1304 (-) Biztosítóban lévĘ tĘkebefektetések korlátozása miatt CAA1305 (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt CAA1306 (-) A Biztosítóban lévĘ nem befolyásoló tĘke befektetés és alárendelt kölcsöntĘke korlátozása miatt CAA130610 KiegészítĘ információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETė ÉS JÁRULÉKOS TėKE CAA1308 (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége CAA1309 (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege CAA1309101 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévĘ befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótĘkéje 15 % feletti része. 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg a CAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TėKE SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód CAA1309102 (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévĘ befektetésének a vállalkozás jegyzett tĘkéjének 51 %-át meghaladó része. CAA1309103 (-) Hitelintézet összes,vállalkozásokban meglévĘ befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótĘkéje 60 %-át meghaladó része. CAA1311 (-) Nagykockázat vállalásának korlátozása miatti limittúlépés CAA1311101 (-) Hitelintézet egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótĘkéje 25 % feletti része CAA1311102 (-) Hitelintézet által vállalt nagykockázatvállalásoknak a hitelintézet szavatolótĘkéje nyolcszoros összege feletti része CAA1311103 (-) Hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkezĘ egyedi ügyfeleivel, ügyfélcsoportjaival szembeni nagykockázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótĘkéje 20 % feletti része CAA14 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė ÖSSZES ALAPVETė TėKE CAA15 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė ÖSSZES JÁRULÉKOS TėKE CAA1510 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETė, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETė ÉS JÁRULÉKOS TėKE CAA16 PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTė TėKE CAA161 Járulékos tĘke szavatoló tĘkébe be nem számítható része CAA163 KiegészítĘ alárendelt kölcsöntĘke CAA166 (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázatvállalásának limittúllépése miatti tĘkelevonás CAA167 (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítĘ tĘke CAA181 KiegészítĘ információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-) CAA1811 IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék CAA1812 (-) IRB szerint várható veszteségek CAA182 ALÁRENDELT KÖLCSÖNTėKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE CAA183 INDULÓ TėKEKÖVETELMÉNY Tilos Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a z CAB2 TėKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE CAB21 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA CAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tĘkekövetelménye CAB21111 SA módszer tĘkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB2111101 Központi kormányok és központi bankok CAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok CAB2111103 Közszektorbeli intézmények CAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok CAB2111105 Nemzetközi szervezetek CAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2111107 Vállalkozások CAB21111071 ebbĘl: rövid lejáratú követelések CAB2111108 Lakosság CAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések CAB2111110 Késedelmes tételek CAB2111112 Fedezett kötvények CAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok CAB2111115 Egyéb tételek CAB21111151 ebbĘl: felügyelet által kiemelten kockázatosnak minĘsített kategóriába tartozó tételek CAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB2111201 Központi kormányok és központi bankok CAB2111202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2111203 Vállalkozások CAB2111204 Lakosság CAB2111205 Részesedések CAB2111206 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök CAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belsĘ minĘsítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belsĘ minĘsítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tĘkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB2111301 Központi kormányok és központi bankok CAB2111302 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2111303 Vállalkozások CAB2111304 Lakosság CAB2111305 Részesedések CAB2111306 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök CAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tĘkekövetelménye CAB212 IRB-n alapuló módszer tĘkekövetelménye CAB2121 FIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB212101 Központi kormányok és központi bankok CAB212102 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2121021 ebbĘl: hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB212103 Vállalkozások CAB2122 AIRB módszer tĘkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezĘt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) CAB212201 Központi kormány és központi bank CAB212202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB2122021 ebbĘl: hitelintézetek és befektetési vállalkozások CAB212203 Vállalkozások CAB212204 Lakosság CAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tĘkekövetelménye CAB2124 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tĘkekövetelménye CAB2125 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök tĘkekövetelménye CAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TėKEKÖVETELMÉNYE HITELINTÉZETEK TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) CAB Nagyságrend: millió forint 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés Mód a z HITELINTÉZETEK TėKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) CAB Nagyságrend: millió forint CAB23 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA CAB231 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tĘkekövetelménye eszközcsoportonként CAB2311 Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok CAB2312 Részvények CAB2313 Deviza CAB2314 Áruk CAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belsĘ model szerinti tĘkekövetelménye CAB24 ÖSSZES TėKEKÖVETELMÉNY A MĥKÖDÉSI KOCKÁZATRA CAB241 Alapmutató módszer szerinti tĘkekövetelmény (BIA módszer) CAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tĘkekövetelmény (TSA/ASA módszer) CAB243 MĦködési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tĘkekövetelmény (AMA módszer) CAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TėKEKÖVETELMÉNY CAB261 Átmeneti rendelkezésként elĘírt tĘkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tĘketöbblet CAB3 ÖSSZEGZė ADATOK CAB31 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt CAB311 TĘkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények elĘtt CAB32 Szavatoló tĘke többlet/hiány egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után CAB321 TMM egyéb és átmeneti tĘkekövetelmények után CAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETėEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE CAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELėÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETė TėKEKÖVETELMÉNY CAB331 Szavatoló tĘke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen CAB332 TĘkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen CAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat elĘírásainak figyelembevételét követĘen CAB34 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TėKE CAB3401 BELSė TėKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TėKE SZÜKSÉGLETE CAB341 Szavatoló tĘke többlet/hiány belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen CAB342 TĘkemegfelelési index belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen CAB343 TMM belsĘ tĘkemegfelelés értékelést követĘen Tilos Jelmagyarázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z CS0 ÖSSZES KITETTSÉG CS11 Mérlegtételek CS12 Mérlegen kívüli tételek CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek CS14 Származtatott ügyletek CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség CS201 0% CS202 10% CS203 20% CS204 35% CS205 50% CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli CS2053 nem lakóingatlannal fedezett CS206 75% CS207 100% CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli CS2073 ingatlannal fedezett CS208 150% CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek CS209 200% CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) CS HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 1CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 1CS11 Mérlegtételek 1CS12 Mérlegen kívüli tételek 1CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 1CS14 Származtatott ügyletek 1CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 1CS201 0% 1CS202 10% 1CS203 20% 1CS204 35% 1CS205 50% 1CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 1CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 1CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 1CS206 75% 1CS207 100% 1CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 1CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 1CS2073 ingatlannal fedezett 1CS208 150% 1CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 1CS209 200% 1CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Nagyságrend: millió forint Mód Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) 1CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 2CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 2CS11 Mérlegtételek 2CS12 Mérlegen kívüli tételek 2CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 2CS14 Származtatott ügyletek 2CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 2CS201 0% 2CS202 10% 2CS203 20% 2CS204 35% 2CS205 50% 2CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 2CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 2CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 2CS206 75% 2CS207 100% 2CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 2CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 2CS2073 ingatlannal fedezett 2CS208 150% 2CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 2CS209 200% 2CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 2CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 3CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 3CS11 Mérlegtételek 3CS12 Mérlegen kívüli tételek 3CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 3CS14 Származtatott ügyletek 3CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 3CS201 0% 3CS202 10% 3CS203 20% 3CS204 35% 3CS205 50% 3CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 3CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 3CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 3CS206 75% 3CS207 100% 3CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 3CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 3CS2073 ingatlannal fedezett 3CS208 150% 3CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 3CS209 200% 3CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 3CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 4CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 4CS11 Mérlegtételek 4CS12 Mérlegen kívüli tételek 4CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 4CS14 Származtatott ügyletek 4CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 4CS201 0% 4CS202 10% 4CS203 20% 4CS204 35% 4CS205 50% 4CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 4CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 4CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 4CS206 75% 4CS207 100% 4CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 4CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 4CS2073 ingatlannal fedezett 4CS208 150% 4CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 4CS209 200% 4CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) 4CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Sorszám TėKEKÖVETELMÉNY Nagyságrend: millió forint Mód A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Kockázattal súlyozott kitettség érték 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 5CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 5CS11 Mérlegtételek 5CS12 Mérlegen kívüli tételek 5CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5CS14 Származtatott ügyletek 5CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 5CS201 0% 5CS202 10% 5CS203 20% 5CS204 35% 5CS205 50% 5CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 5CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 5CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 5CS206 75% 5CS207 100% 5CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 5CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 5CS2073 ingatlannal fedezett 5CS208 150% 5CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 5CS209 200% 5CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 5CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód 5CS Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 6CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 6CS11 Mérlegtételek 6CS12 Mérlegen kívüli tételek 6CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 6CS14 Származtatott ügyletek 6CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 6CS201 0% 6CS202 10% 6CS203 20% 6CS204 35% 6CS205 50% 6CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 6CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 6CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 6CS206 75% 6CS207 100% 6CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 6CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 6CS2073 ingatlannal fedezett 6CS208 150% 6CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 6CS209 200% 6CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 6CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 7CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 7CS11 Mérlegtételek 7CS12 Mérlegen kívüli tételek 7CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 7CS14 Származtatott ügyletek 7CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7CS201 0% 7CS202 10% 7CS203 20% 7CS204 35% 7CS205 50% 7CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 7CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 7CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 7CS206 75% 7CS207 100% 7CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 7CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 7CS2073 ingatlannal fedezett 7CS208 150% 7CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 7CS209 200% 7CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT 7CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 71CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 71CS11 Mérlegtételek 71CS12 Mérlegen kívüli tételek 71CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 71CS14 Származtatott ügyletek 71CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 71CS201 0% 71CS202 10% 71CS203 20% 71CS204 35% 71CS205 50% 71CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 71CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 71CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 71CS206 75% 71CS207 100% 71CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 71CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 71CS2073 ingatlannal fedezett 71CS208 150% 71CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 71CS209 200% 71CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke 71CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) Sorszám Nagyságrend: millió forint Mód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 72CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 72CS11 Mérlegtételek 72CS12 Mérlegen kívüli tételek 72CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 72CS14 Származtatott ügyletek 72CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 72CS201 0% 72CS202 10% 72CS203 20% 72CS204 35% 72CS205 50% 72CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 72CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 72CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 72CS206 75% 72CS207 100% 72CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 72CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 72CS2073 ingatlannal fedezett 72CS208 150% 72CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 72CS209 200% 72CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat 72CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) EbbĘl: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 8CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 8CS11 Mérlegtételek 8CS12 Mérlegen kívüli tételek 8CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 8CS14 Származtatott ügyletek 8CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 8CS201 0% 8CS202 10% 8CS203 20% 8CS204 35% 8CS205 50% 8CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 8CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 8CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 8CS206 75% 8CS207 100% 8CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 8CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 8CS2073 ingatlannal fedezett 8CS208 150% 8CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 8CS209 200% 8CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 8CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 81CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 81CS11 Mérlegtételek 81CS12 Mérlegen kívüli tételek 81CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 81CS14 Származtatott ügyletek 81CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 81CS201 0% 81CS202 10% 81CS203 20% 81CS204 35% 81CS205 50% 81CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 81CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 81CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 81CS206 75% 81CS207 100% 81CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 81CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 81CS2073 ingatlannal fedezett 81CS208 150% 81CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 81CS209 200% 81CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat 81CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) EbbĘl: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 9CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 9CS11 Mérlegtételek 9CS12 Mérlegen kívüli tételek 9CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 9CS14 Származtatott ügyletek 9CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 9CS201 0% 9CS202 10% 9CS203 20% 9CS204 35% 9CS205 50% 9CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 9CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 9CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 9CS206 75% 9CS207 100% 9CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 9CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 9CS2073 ingatlannal fedezett 9CS208 150% 9CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 9CS209 200% 9CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 9CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 10CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 10CS11 Mérlegtételek 10CS12 Mérlegen kívüli tételek 10CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 10CS14 Származtatott ügyletek 10CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 10CS201 0% 10CS202 10% 10CS203 20% 10CS204 35% 10CS205 50% 10CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 10CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 10CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 10CS206 75% 10CS207 100% 10CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 10CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 10CS2073 ingatlannal fedezett 10CS208 150% 10CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 10CS209 200% 10CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek 10CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 12CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 12CS11 Mérlegtételek 12CS12 Mérlegen kívüli tételek 12CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 12CS14 Származtatott ügyletek 12CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 12CS201 0% 12CS202 10% 12CS203 20% 12CS204 35% 12CS205 50% 12CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 12CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 12CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 12CS206 75% 12CS207 100% 12CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 12CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 12CS2073 ingatlannal fedezett 12CS208 150% 12CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 12CS209 200% 12CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat 12CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) Mód Sorszám PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Nagyságrend: millió forint Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) TėKEKÖVETELMÉNY Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kockázattal súlyozott kitettség érték Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 14CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 14CS11 Mérlegtételek 14CS12 Mérlegen kívüli tételek 14CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 14CS14 Származtatott ügyletek 14CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 14CS201 0% 14CS202 10% 14CS203 20% 14CS204 35% 14CS205 50% 14CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 14CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 14CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 14CS206 75% 14CS207 100% 14CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 14CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 14CS2073 ingatlannal fedezett 14CS208 150% 14CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 14CS209 200% 14CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Jelmagyarázat PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Megnevezés ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) 14CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Sorszám TėKEKÖVETELMÉNY Nagyságrend: millió forint Mód A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Kockázattal súlyozott kitettség érték 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 15CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 15CS11 Mérlegtételek 15CS12 Mérlegen kívüli tételek 15CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 15CS14 Származtatott ügyletek 15CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 15CS201 0% 15CS202 10% 15CS203 20% 15CS204 35% 15CS205 50% 15CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 15CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 15CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 15CS206 75% 15CS207 100% 15CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 15CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 15CS2073 ingatlannal fedezett 15CS208 150% 15CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 15CS209 200% 15CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása 15CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: EgyszerĦ módszer Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z 151CS0 ÖSSZES KITETTSÉG 151CS11 Mérlegtételek 151CS12 Mérlegen kívüli tételek 151CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 151CS14 Származtatott ügyletek 151CS15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 151CS201 0% 151CS202 10% 151CS203 20% 151CS204 35% 151CS205 50% 151CS2051 ebbĘl: késedelmes tételek 151CS2052 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 151CS2053 nem lakóingatlannal fedezett 151CS206 75% 151CS207 100% 151CS2071 ebbĘl: késedelmes tételek 151CS2072 elismert hitelminĘsítĘ szervezet általi minĘsítés nélküli 151CS2073 ingatlannal fedezett 151CS208 150% 151CS2081 ebbĘl: késedelmes tételek 151CS209 200% 151CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényezĘ hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása 151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) EbbĘl: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 CIF0 Összes kitettség 2 CIF11 Mérlegtételek 3 CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 CIF14 Származtatott ügyletek 6 CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 CIF2 1.1 Ügyfélkategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 CIF2101 ….. ….. 9 CIF2199 10 CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 CIF31 0% 12 CIF32 50% 13 CIF33 70% 14 CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 CIF35 90% 16 CIF36 115% 17 CIF37 250% 18 CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C1CIF0 Összes kitettség 2 C1CIF11 Mérlegtételek 3 C1CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C1CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C1CIF14 Származtatott ügyletek 6 C1CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C1CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C1CIF2101 ….. ….. 9 C1CIF2199 10 C1CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C1CIF31 0% 12 C1CIF32 50% 13 C1CIF33 70% 14 C1CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C1CIF35 90% 16 C1CIF36 115% 17 C1CIF37 250% 18 C1CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C1CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C1CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forin Kockázattal súlyozott kitettség érték Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT PSZÁF sorkód KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül C1CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Sorszám ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u 1 C2CIF0 Összes kitettség 2 C2CIF11 Mérlegtételek 3 C2CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C2CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C2CIF14 Származtatott ügyletek 6 C2CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C2CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C2CIF2101 ….. ….. 9 C2CIF2199 10 C2CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C2CIF31 0% 12 C2CIF32 50% 13 C2CIF33 70% 14 C2CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C2CIF35 90% 16 C2CIF36 115% 17 C2CIF37 250% 18 C2CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C2CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C2CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: mi ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat C2CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u 1 C21CIF0 Összes kitettség 2 C21CIF11 Mérlegtételek 3 C21CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C21CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C21CIF14 Származtatott ügyletek 6 C21CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C21CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C21CIF2101 ….. ….. 9 C21CIF2199 10 C21CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C21CIF31 0% 12 C21CIF32 50% 13 C21CIF33 70% 14 C21CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C21CIF35 90% 16 C21CIF36 115% 17 C21CIF37 250% 18 C21CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C21CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C21CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: mi C21CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekbĘl a Hkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat Egyéb elismert biztosítékok KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Pénzügyi biztosítékok EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gye e s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u 1 C3CIF0 Összes kitettség 2 C3CIF11 Mérlegtételek 3 C3CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C3CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C3CIF14 Származtatott ügyletek 6 C3CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C3CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C3CIF2101 ….. ….. 9 C3CIF2199 10 C3CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C3CIF31 0% 12 C3CIF32 50% 13 C3CIF33 70% 14 C3CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C3CIF35 90% 16 C3CIF36 115% 17 C3CIF37 250% 18 C3CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C3CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C3CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kockázattal súlyozott kitettség érték C3CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nagyságrend: m Sorszám ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C31CIF0 Összes kitettség 2 C31CIF11 Mérlegtételek 3 C31CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C31CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C31CIF14 Származtatott ügyletek 6 C31CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C31CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C31CIF2101 ….. ….. 9 C31CIF2199 10 C31CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C31CIF31 0% 12 C31CIF32 50% 13 C31CIF33 70% 14 C31CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C31CIF35 90% 16 C31CIF36 115% 17 C31CIF37 250% 18 C31CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C31CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C31CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Kitettség értéke C31CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés KiegészítĘ információk BelsĘ minĘsítési rendszer Mód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Egyéb elismert biztosítékok ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C32CIF0 Összes kitettség 2 C32CIF11 Mérlegtételek 3 C32CIF12 Mérlegen kívüli tételek 4 C32CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C32CIF14 Származtatott ügyletek 6 C32CIF15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C32CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C32CIF2101 ….. ….. 9 C32CIF2199 10 C32CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C32CIF31 0% 12 C32CIF32 50% 13 C32CIF33 70% 14 C32CIF341 EbbĘl: 1. kategória 15 C32CIF35 90% 16 C32CIF36 115% 17 C32CIF37 250% 18 C32CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C32CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C32CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Kitettség értéke C32CIF HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek EbbĘl: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés KiegészítĘ információk BelsĘ minĘsítési rendszer Mód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Egyéb elismert biztosítékok ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 CIA0 Összes kitettség 2 CIA11 Mérlegtételek 3 CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 CIA14 Származtatott ügyletek 6 CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 CIA2101 ….. ….. 9 CIA2199 10 CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 CIA31 0% 12 CIA32 50% 13 CIA33 70% 14 CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 CIA35 90% 16 CIA36 115% 17 CIA37 250% 18 CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Nagyságrend: millió forint ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C1CIA0 Összes kitettség 2 C1CIA11 Mérlegtételek 3 C1CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C1CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C1CIA14 Származtatott ügyletek 6 C1CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C1CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C1CIA2101 ….. ….. 9 C1CIA2199 10 C1CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C1CIA31 0% 12 C1CIA32 50% 13 C1CIA33 70% 14 C1CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C1CIA35 90% 16 C1CIA36 115% 17 C1CIA37 250% 18 C1CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C1CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C1CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat C1CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok Átlagos lejárat PSZÁF sorkód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C2CIA0 Összes kitettség 2 C2CIA11 Mérlegtételek 3 C2CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C2CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C2CIA14 Származtatott ügyletek 6 C2CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C2CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C2CIA2101 ….. ….. 9 C2CIA2199 10 C2CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C2CIA31 0% 12 C2CIA32 50% 13 C2CIA33 70% 14 C2CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C2CIA35 90% 16 C2CIA36 115% 17 C2CIA37 250% 18 C2CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C2CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C2CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat C2CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT PSZÁF sorkód TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Sorszám Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Nagyságrend: millió forint ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Egyéb elismert biztosítékok Kitettség értéke KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C21CIA0 Összes kitettség 2 C21CIA11 Mérlegtételek 3 C21CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C21CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C21CIA14 Származtatott ügyletek 6 C21CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C21CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C21CIA2101 ….. ….. 9 C21CIA2199 10 C21CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C21CIA31 0% 12 C21CIA32 50% 13 C21CIA33 70% 14 C21CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C21CIA35 90% 16 C21CIA36 115% 17 C21CIA37 250% 18 C21CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C21CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C21CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Nagyságrend: millió forint Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték C21CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekbĘl a Hkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT BelsĘ minĘsítési rendszer PSZÁF sorkód Sorszám Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C3CIA0 Összes kitettség 2 C3CIA11 Mérlegtételek 3 C3CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C3CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C3CIA14 Származtatott ügyletek 6 C3CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C3CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C3CIA2101 ….. ….. 9 C3CIA2199 10 C3CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C3CIA31 0% 12 C3CIA32 50% 13 C3CIA33 70% 14 C3CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C3CIA35 90% 16 C3CIA36 115% 17 C3CIA37 250% 18 C3CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C3CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C3CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat C3CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok Átlagos lejárat PSZÁF sorkód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C31CIA0 Összes kitettség 2 C31CIA11 Mérlegtételek 3 C31CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C31CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C31CIA14 Származtatott ügyletek 6 C31CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C31CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C31CIA2101 ….. ….. 9 C31CIA2199 10 C31CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C31CIA31 0% 12 C31CIA32 50% 13 C31CIA33 70% 14 C31CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C31CIA35 90% 16 C31CIA36 115% 17 C31CIA37 250% 18 C31CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C31CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C31CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kockázattal súlyozott kitettség érték C31CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nagyságrend: millió forint Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C32CIA0 Összes kitettség 2 C32CIA11 Mérlegtételek 3 C32CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C32CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C32CIA14 Származtatott ügyletek 6 C32CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C32CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C32CIA2101 ….. ….. 9 C32CIA2199 10 C32CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C32CIA31 0% 12 C32CIA32 50% 13 C32CIA33 70% 14 C32CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C32CIA35 90% 16 C32CIA36 115% 17 C32CIA37 250% 18 C32CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C32CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C32CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT C32CIA Vállalkozásokkal szembeni kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Ügyfelek/adósok száma Kitettség értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C4CIA0 Összes kitettség 2 C4CIA11 Mérlegtételek 3 C4CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C4CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C4CIA14 Származtatott ügyletek 6 C4CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C4CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C4CIA2101 ….. ….. 9 C4CIA2199 10 C4CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C4CIA31 0% 12 C4CIA32 50% 13 C4CIA33 70% 14 C4CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C4CIA35 90% 16 C4CIA36 115% 17 C4CIA37 250% 18 C4CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C4CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C4CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TėKEKÖVETELMÉNY Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Átlagos lejárat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kockázattal súlyozott kitettség érték C4CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nagyságrend: millió forint Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C41CIA0 Összes kitettség 2 C41CIA11 Mérlegtételek 3 C41CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C41CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C41CIA14 Származtatott ügyletek 6 C41CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C41CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C41CIA2101 ….. ….. 9 C41CIA2199 10 C41CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C41CIA31 0% 12 C41CIA32 50% 13 C41CIA33 70% 14 C41CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C41CIA35 90% 16 C41CIA36 115% 17 C41CIA37 250% 18 C41CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C41CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C41CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat C41CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok Átlagos lejárat PSZÁF sorkód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C411CIA0 Összes kitettség 2 C411CIA11 Mérlegtételek 3 C411CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C411CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C411CIA14 Származtatott ügyletek 6 C411CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C411CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C411CIA2101 ….. ….. 9 C411CIA2199 10 C411CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C411CIA31 0% 12 C411CIA32 50% 13 C411CIA33 70% 14 C411CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C411CIA35 90% 16 C411CIA36 115% 17 C411CIA37 250% 18 C411CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C411CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C411CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT C411CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Ügyfelek/adósok száma Kitettség értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C42CIA0 Összes kitettség 2 C42CIA11 Mérlegtételek 3 C42CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C42CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C42CIA14 Származtatott ügyletek 6 C42CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C42CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C42CIA2101 ….. ….. 9 C42CIA2199 10 C42CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C42CIA31 0% 12 C42CIA32 50% 13 C42CIA33 70% 14 C42CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C42CIA35 90% 16 C42CIA36 115% 17 C42CIA37 250% 18 C42CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C42CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C42CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat C42CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok Átlagos lejárat PSZÁF sorkód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C421CIA0 Összes kitettség 2 C421CIA11 Mérlegtételek 3 C421CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C421CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C421CIA14 Származtatott ügyletek 6 C421CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C421CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C421CIA2101 ….. ….. 9 C421CIA2199 10 C421CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C421CIA31 0% 12 C421CIA32 50% 13 C421CIA33 70% 14 C421CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C421CIA35 90% 16 C421CIA36 115% 17 C421CIA37 250% 18 C421CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C421CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C421CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT C421CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Ügyfelek/adósok száma Kitettség értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy es adós és garant Ęr Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 CC43CIA0 Összes kitettség 2 CC43CIA11 Mérlegtételek 3 CC43CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 CC43CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 CC43CIA14 Származtatott ügyletek 6 CC43CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 CC43CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 CC43CIA2101 ….. ….. 9 CC43CIA2199 10 CC43CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 CC43CIA31 0% 12 CC43CIA32 50% 13 CC43CIA33 70% 14 CC43CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 CC43CIA35 90% 16 CC43CIA36 115% 17 CC43CIA37 250% 18 CC43CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 CC43CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 CC43CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat C43CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Kitettség értéke ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Sorszám LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Mód ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek Megnevezés LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek TėKEKÖVETELMÉNY Kockázattal súlyozott kitettség érték Egyéb elismert biztosítékok Pénzügyi biztosítékok Átlagos lejárat PSZÁF sorkód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: gy s adós és garantĘ r együtte Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z 1 C431CIA0 Összes kitettség 2 C431CIA11 Mérlegtételek 3 C431CIA12 Mérlegen kívüli tételek 4 C431CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek 5 C431CIA14 Származtatott ügyletek 6 C431CIA15 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség 7 C431CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen 8 C431CIA2101 ….. ….. 9 C431CIA2199 10 C431CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen 11 C431CIA31 0% 12 C431CIA32 50% 13 C431CIA33 70% 14 C431CIA341 EbbĘl: 1. kategória 15 C431CIA35 90% 16 C431CIA36 115% 17 C431CIA37 250% 18 C431CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett 19 C431CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 20 C431CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Nagyságrend: millió forint KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TėKEKÖVETELMÉNY KiegészítĘ információk Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék LGD saját becslés: ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT C431CIA HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek EbbĘl: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF sorkód Megnevezés BelsĘ minĘsítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantĘr együttes nem teljesítésének esetét Mód ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítĘ hatások a kitettségre Ügyfelek/adósok száma Kitettség értéke Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) EbbĘl: Mérlegen kívüli tételek Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) LGD saját becslés: Egyéb elĘre rendelkezésre bocsátott fedezetek ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Átlagos lejárat Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok EbbĘl: partnerkockázatból származó hitelkockázat 2008/31/II. szám Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek összesen (+) Beáramló helyettesítĘ tételek összesen Várható veszteség (-) Értékvesztés és céltartalék a b c1 c2 d1 d2 e f g h i j k l m z 1 CQ0 Összes IRB Részesedések típusú kitettség 2 CQ1

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/0571958c0c14c3562d02a62e9e4f37297568412a/dokumentumok/6e5eb2540cd31097d49120894e5dd18ef03a586a/letoltes