Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: A 16/2001. (III. 9.) pénzügyminiszteri rendelet szerint
Paragraph Index: 637

g) Nettó rövid pozíció A sorok: 36A51 Összesített bruttó részvénypozíció 36A52 Ebbõl 2%-os tõkekövetelmény alá esõ részvénypozíció 36A53 Egyedi részvénykockázat tõkekövetelménye 36A54 Összesített nettó részvénypozíció 36A55 Összesített nettó részvénypozíció növelése egyedi részvény pozíció miatt 36A56 Általános részvénykockázat tõkekövetelménye 36A57 Részvények összesen Az a)—c) mezõk zároltak. 36A57001 ... 36A57999 ismétlõsorok 36A6 kezdetû, az opciós ügyletek további tõkekövetelményét bemutató sorok Az opciós ügyletek tõkekövetelményét delta-plusz módszerrel megállapító intézménynek az ügyletek gamma és vega kockázatának tõkekövetelményét is teljesíteni kell. A tõkekövetelmény mértékét a KKr. 24. §-ának és 2. sz. mellékletének megfelelõen kell megállapítani. A belsõ modellt alkalmazó intézmény ezeket a sorokat nem tölti ki. A tõkekövetelmény számításánál a KKr. 2. sz. mellékletében megadott diktált volatilitást kell alkalmazni. Ezek a volatilitás értékek (részvény, deviza és áru alapú opció esetén 8%, kamatláb alapú opció esetén a 4. sz. melléklet 4.1. pontjában szereplõ táblázat 4. mezõjében megadott értékek) csak itt, a tõkekövetelmény számításánál alkalmazhatók. A delta, a gamma és a vega értékének megállapításához a mögöttes termék volatilitását az intézménynek kell becsülnie. A sorokhoz tartozó mezõk:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes