Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-66 (Year: 2011, Number: 66)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 633

2. év állománya A tárgyévet megelőző év állománya Ebből (7. oszlopból): allokációs mechanizmusból adódó Tőkekövetelmény az azt csökkentő hatások előtt (amelyek a várható veszteségeket mérséklő belső üzletviteli eljárásokból, biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet alkalmazásából adódnak) (-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzletviteli eljárásokkal történő mérsékléséből (-) Tőkekövetelmény csökkentése biztosítás, vagy kockázatot csökkentő más jogügylet által Ebből (11. oszlopból): biztosítás miatt Biztosítás, vagy kockázatot csökkentő más jogügyletek tőkekövetelmény-csökkentési limitjének túllépése 9 = 7-10-11 a b c d e f g h i j k l m z 001 KBOP1 Alapvető mutató módszer szerint (BIA) 002 KBOP2 Sztenderd módszer (TSA) szerint / Alternatív sztenderd módszer (ASA) szerint 003 KBOP21 Sztenderd módszer szerint (TSA) 004 KBOP211 Vállalati finanszírozás 005 KBOP212 Kereskedés és értékesítés 006 KBOP213 Lakossági közvetítői tevékenység 007 KBOP214 Kereskedelmi banki tevékenység 008 KBOP215 Lakossági banki tevékenység 009 KBOP216 Fizetési és elszámolási szolgáltatás 010 KBOP217 Ügynöki szolgáltatás 011 KBOP218 Vagyonkezelés 012 KBOP22 Alternatív sztenderd módszer szerint (ASA) 013 KBOP221 Kereskedelmi banki tevékenység 014 KBOP222 Lakossági banki tevékenység 015 KBOP3 Fejlett mérési módszer szerint (AMA) 016 KBOP4 Tőkekövetelmény összesen (több módszer együttes alkalmazása esetén) Tilos Bruttó jövedelem Hitelek és kölcsönök Tőkekövetelmény Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek Mód Jelmagyarázat KBOP A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Belső csalás Külső csalás Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság Ügyfelek, termékek és üzleti gyakorlat Tárgyi eszközöket ért károk Üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés Legalacsonyabb Legmagasabb a b c d e f g h i j z 001 KB1OPD01 Vállalati finanszírozás 002 KB1OPD011 Az események száma 003 KB1OPD012 Összes veszteség 004 KB1OPD013 Maximális egyedi veszteség 005 KB1OPD02 Kereskedés és értékesítés 006 KB1OPD021 Az események száma 007 KB1OPD022 Összes veszteség 008 KB1OPD023 Maximális egyedi veszteség 009 KB1OPD03 Lakossági közvetítői tevékenység 010 KB1OPD031 Az események száma 011 KB1OPD032 Összes veszteség 012 KB1OPD033 Maximális egyedi veszteség 013 KB1OPD04 Kereskedelmi banki tevékenység 014 KB1OPD041 Az események száma 015 KB1OPD042 Összes veszteség 016 KB1OPD043 Maximális egyedi veszteség 017 KB1OPD05 Lakossági banki tevékenység 018 KB1OPD051 Az események száma 019 KB1OPD052 Összes veszteség 020 KB1OPD053 Maximális egyedi veszteség 021 KB1OPD06 Fizetési és elszámolási szolgáltatás 022 KB1OPD061 Az események száma 023 KB1OPD062 Összes veszteség 024 KB1OPD063 Maximális egyedi veszteség 025 KB1OPD07 Ügynöki szolgáltatás 026 KB1OPD071 Az események száma 027 KB1OPD072 Összes veszteség 028 KB1OPD073 Maximális egyedi veszteség 029 KB1OPD08 Vagyonkezelés 030 KB1OPD081 Az események száma 031 KB1OPD082 Összes veszteség 032 KB1OPD083 Maximális egyedi veszteség 033 KB1OPD09 Társasági szintű tételek 034 KB1OPD091 Az események száma 035 KB1OPD092 Összes veszteség 036 KB1OPD093 Maximális egyedi veszteség 037 KB1OPD10 Üzletágak összesen 038 KB1OPD101 Az események száma 039 KB1OPD102 Összes veszteség 040 KB1OPD103 Maximális egyedi veszteség Tilos Jelmagyarázat KB1OPD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Veszteségkategóriák Veszteségkategóriák összesen Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték Mód Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: forint Vállalati finanszírozás Kereskedés és értékesítés Lakossági közvetítői tevékenység Kereskedelmi banki tevékenység Lakossági banki tevékenység Fizetési és elszámolási szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Vagyonkezelés Társasági szintű tételek Bekövetkezés Felismerés Az első kártérítés dátuma (biztosításból, vagy kockázatot csökkentő más jogügyletből adódóan) A legutóbbi kártérítés dátuma (biztosításból, vagy kockázatot csökkentő más Könyvelés dátuma a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 001 KB2OPLD001 …. KB2OPLD099 Tilos A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok Mód KB2OPLD BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK összevont alapon- Főbb működési kockázati veszteségek, amelyeket az elmúlt négy negyedévben vettek nyilvántartásba, illetve amelyek a korábbi éveket érintik, de még lezáratlanok (OPR Loss Details) Jelmagyarázat Hitelkockázattal, vagy piaci kockázattal kapcsolatos (H/P) Potenciálisan még megtérülő veszteség (közvetlenül, illetve biztosítás, vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása Veszteség-kategória Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma Közvetlenül megtérült veszteségrész Biztosítás (vagy kockázatot csökkentő más jogügylet) következtében már megtérült veszteség Sor szám PSZÁF kód Belső referencia szám Bruttó veszteség Ebből: nem realizált Státusz: lezárt? (I/N) Pozíció megnevezése ISIN kód Eszköz típusa Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó hosszú pozíció Nettó rövid pozíció Mód a b c d e f g z 30D20001 … 32D29999 30D2 SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDÉSI KÖNYVI POZÍCIÓK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (Ft) Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvbe való felvételkori piaci értéke összesen (Ft) a b c d e f g h i j k l z 38J11 Összesen 38J11001 ... ... 38J11999 38J1 KERESKEDÉSI KÖNYVBE NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL ÁTSOROLT TÉTELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció Mód Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci értéke összesen (Ft) Pénzügyi eszköz megnevezése Pénzügyi eszköz azonosítója Pénzügyi eszköz mennyiségi egysége Kereskedési könyvből való kivezetés időpontja Az átsorolt tétel kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci ára (Ft/mennyiségi egység) Az átsorolt tételek kereskedési könyvből való kivezetéskori piaci értéke összesen (Ft) a b c d e f g h i j k l z 38J21 Összesen 38J21001 ... ... 38J21999 38J2 KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBE ÁTSOROLT TÉTELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Pozíció (Fedezett pozíció) Fedezeti pozíció Mód

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/66c8eba5fd46f945603375566c474eb4bd2a19ac/dokumentumok/630ce1627b6b5461f11c7f76ff1bc9d682124031/letoltes