Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-65 (Year: 2011, Number: 65)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelethez
Paragraph Index: 350

9. § AKTUÁLIS INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Összeg Mód a z KSACAB2 TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE KSACAB2001 ebből:a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24.cikket nem alkalmazzuk) KSACAB2002 ebből:a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25.cikket nem alkalmazzuk) KSACAB21 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA KSACAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye KSACAB21111 SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KSACAB2111101 Központi kormányok és központi bankok KSACAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok KSACAB2111103 Közszektorbeli intézmények KSACAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok KSACAB2111105 Nemzetközi szervezetek KSACAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB2111107 Vállalkozások KSACAB21111071 ebből: rövid lejáratú követelések KSACAB2111108 Lakosság KSACAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések KSACAB2111110 Késedelmes tételek KSACAB2111112 Fedezett kötvények KSACAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok KSACAB2111115 Egyéb tételek KSACAB21111151 Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek KSACAB21112 Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KSACAB2111201 Központi kormányok és központi bankok KSACAB2111202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB2111203 Vállalkozások KSACAB2111204 Lakosság KSACAB2111205 Részesedések KSACAB2111206 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök KSACAB21113 Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) KSACAB2111301 Központi kormányok és központi bankok KSACAB2111302 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB2111303 Vállalkozások KSACAB2111304 Lakosság KSACAB2111305 Részesedések KSACAB2111306 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök KSACAB2112 Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye KSACAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye KSACAB2121 FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) KSACAB212101 Központi kormányok és központi bankok KSACAB212102 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB2121021 ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB212103 Vállalkozások KSACAB2122 AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) KSACAB212201 Központi kormány és központi bank KSACAB212202 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB2122021 ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások KSACAB212203 Vállalkozások KSACAB212204 Lakosság KSACAB2123 Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye KSACAB2124 Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye KSACAB2125 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye KSACAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE KSACAB23 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA KSACAB231 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként KSACAB2311 Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KSACAB2312 Részvények KSACAB2313 Deviza KSACAB2314 Áruk KSACAB HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) - Átmeneti rendelkezés IRB bankok részére Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: KSACAB232 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye KSACAB24 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA KSACAB241 Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) KSACAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) KSACAB243 Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) KSACAB25 AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEN ALAPULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY (befektetési vállalkozás esetén) KSACAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY KSACAB261 Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet KSACAB3 ÖSSZEGZŐ ADATOK KSACAB31 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt KSACAB311 Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt KSACAB32 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után KSACAB321 TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után KSACAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE KSACAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY KSACAB331 Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően KSACAB332 Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően KSACAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően KSACAB34 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE KSACAB3401 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE KSACAB341 Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően KSACAB342 Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően KSACAB343 TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z KCS0 ÖSSZES KITETTSÉG KCS11 Mérlegtételek KCS12 Mérlegen kívüli tételek KCS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KCS14 Származtatott ügyletek KCS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KCS201 0% KCS202 10% KCS203 20% KCS204 35% KCS205 50% KCS2051 ebből: késedelmes tételek KCS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli KCS2053 nem lakóingatlannal fedezett KCS206 75% KCS207 100% KCS2071 ebből: késedelmes tételek KCS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli KCS2073 ingatlannal fedezett KCS208 150% KCS2081 ebből: késedelmes tételek KCS209 200% KCS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása KCS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K1CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K1CS11 Mérlegtételek K1CS12 Mérlegen kívüli tételek K1CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K1CS14 Származtatott ügyletek K1CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K1CS201 0% K1CS202 10% K1CS203 20% K1CS204 35% K1CS205 50% K1CS2051 ebből: késedelmes tételek K1CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K1CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K1CS206 75% K1CS207 100% K1CS2071 ebből: késedelmes tételek K1CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K1CS2073 ingatlannal fedezett K1CS208 150% K1CS2081 ebből: késedelmes tételek K1CS209 200% K1CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K1CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K2CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K2CS11 Mérlegtételek K2CS12 Mérlegen kívüli tételek K2CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K2CS14 Származtatott ügyletek K2CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K2CS201 0% K2CS202 10% K2CS203 20% K2CS204 35% K2CS205 50% K2CS2051 ebből: késedelmes tételek K2CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K2CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K2CS206 75% K2CS207 100% K2CS2071 ebből: késedelmes tételek K2CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K2CS2073 ingatlannal fedezett K2CS208 150% K2CS2081 ebből: késedelmes tételek K2CS209 200% K2CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K2CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K3CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K3CS11 Mérlegtételek K3CS12 Mérlegen kívüli tételek K3CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K3CS14 Származtatott ügyletek K3CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K3CS201 0% K3CS202 10% K3CS203 20% K3CS204 35% K3CS205 50% K3CS2051 ebből: késedelmes tételek K3CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K3CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K3CS206 75% K3CS207 100% K3CS2071 ebből: késedelmes tételek K3CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K3CS2073 ingatlannal fedezett K3CS208 150% K3CS2081 ebből: késedelmes tételek K3CS209 200% K3CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K3CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K4CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K4CS11 Mérlegtételek K4CS12 Mérlegen kívüli tételek K4CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K4CS14 Származtatott ügyletek K4CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K4CS201 0% K4CS202 10% K4CS203 20% K4CS204 35% K4CS205 50% K4CS2051 ebből: késedelmes tételek K4CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K4CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K4CS206 75% K4CS207 100% K4CS2071 ebből: késedelmes tételek K4CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K4CS2073 ingatlannal fedezett K4CS208 150% K4CS2081 ebből: késedelmes tételek K4CS209 200% K4CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K4CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K5CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K5CS11 Mérlegtételek K5CS12 Mérlegen kívüli tételek K5CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K5CS14 Származtatott ügyletek K5CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K5CS201 0% K5CS202 10% K5CS203 20% K5CS204 35% K5CS205 50% K5CS2051 ebből: késedelmes tételek K5CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K5CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K5CS206 75% K5CS207 100% K5CS2071 ebből: késedelmes tételek K5CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K5CS2073 ingatlannal fedezett K5CS208 150% K5CS2081 ebből: késedelmes tételek K5CS209 200% K5CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K5CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Nemzetközi szervezettel szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 5CS Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K6CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K6CS11 Mérlegtételek K6CS12 Mérlegen kívüli tételek K6CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K6CS14 Származtatott ügyletek K6CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K6CS201 0% K6CS202 10% K6CS203 20% K6CS204 35% K6CS205 50% K6CS2051 ebből: késedelmes tételek K6CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K6CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K6CS206 75% K6CS207 100% K6CS2071 ebből: késedelmes tételek K6CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K6CS2073 ingatlannal fedezett K6CS208 150% K6CS2081 ebből: késedelmes tételek K6CS209 200% K6CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K6CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K7CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K7CS11 Mérlegtételek K7CS12 Mérlegen kívüli tételek K7CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K7CS14 Származtatott ügyletek K7CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K7CS201 0% K7CS202 10% K7CS203 20% K7CS204 35% K7CS205 50% K7CS2051 ebből: késedelmes tételek K7CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K7CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K7CS206 75% K7CS207 100% K7CS2071 ebből: késedelmes tételek K7CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K7CS2073 ingatlannal fedezett K7CS208 150% K7CS2081 ebből: késedelmes tételek K7CS209 200% K7CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K7CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K71CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K71CS11 Mérlegtételek K71CS12 Mérlegen kívüli tételek K71CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K71CS14 Származtatott ügyletek K71CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K71CS201 0% K71CS202 10% K71CS203 20% K71CS204 35% K71CS205 50% K71CS2051 ebből: késedelmes tételek K71CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K71CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K71CS206 75% K71CS207 100% K71CS2071 ebből: késedelmes tételek K71CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K71CS2073 ingatlannal fedezett K71CS208 150% K71CS2081 ebből: késedelmes tételek K71CS209 200% K71CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K71CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K72CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K72CS11 Mérlegtételek K72CS12 Mérlegen kívüli tételek K72CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K72CS14 Származtatott ügyletek K72CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K72CS201 0% K72CS202 10% K72CS203 20% K72CS204 35% K72CS205 50% K72CS2051 ebből: késedelmes tételek K72CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K72CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K72CS206 75% K72CS207 100% K72CS2071 ebből: késedelmes tételek K72CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K72CS2073 ingatlannal fedezett K72CS208 150% K72CS2081 ebből: késedelmes tételek K72CS209 200% K72CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K72CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K8CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K8CS11 Mérlegtételek K8CS12 Mérlegen kívüli tételek K8CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K8CS14 Származtatott ügyletek K8CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K8CS201 0% K8CS202 10% K8CS203 20% K8CS204 35% K8CS205 50% K8CS2051 ebből: késedelmes tételek K8CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K8CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K8CS206 75% K8CS207 100% K8CS2071 ebből: késedelmes tételek K8CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K8CS2073 ingatlannal fedezett K8CS208 150% K8CS2081 ebből: késedelmes tételek K8CS209 200% K8CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K8CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K81CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K81CS11 Mérlegtételek K81CS12 Mérlegen kívüli tételek K81CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K81CS14 Származtatott ügyletek K81CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K81CS201 0% K81CS202 10% K81CS203 20% K81CS204 35% K81CS205 50% K81CS2051 ebből: késedelmes tételek K81CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K81CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K81CS206 75% K81CS207 100% K81CS2071 ebből: késedelmes tételek K81CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K81CS2073 ingatlannal fedezett K81CS208 150% K81CS2081 ebből: késedelmes tételek K81CS209 200% K81CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K81CS -ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (CRSA) Ebből: KKV Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K9CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K9CS11 Mérlegtételek K9CS12 Mérlegen kívüli tételek K9CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K9CS14 Származtatott ügyletek K9CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K9CS201 0% K9CS202 10% K9CS203 20% K9CS204 35% K9CS205 50% K9CS2051 ebből: késedelmes tételek K9CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K9CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K9CS206 75% K9CS207 100% K9CS2071 ebből: késedelmes tételek K9CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K9CS2073 ingatlannal fedezett K9CS208 150% K9CS2081 ebből: késedelmes tételek K9CS209 200% K9CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K9CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Ingatlannal fedezett kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K10CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K10CS11 Mérlegtételek K10CS12 Mérlegen kívüli tételek K10CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K10CS14 Származtatott ügyletek K10CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K10CS201 0% K10CS202 10% K10CS203 20% K10CS204 35% K10CS205 50% K10CS2051 ebből: késedelmes tételek K10CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K10CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K10CS206 75% K10CS207 100% K10CS2071 ebből: késedelmes tételek K10CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K10CS2073 ingatlannal fedezett K10CS208 150% K10CS2081 ebből: késedelmes tételek K10CS209 200% K10CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K10CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Késedelmes tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K12CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K12CS11 Mérlegtételek K12CS12 Mérlegen kívüli tételek K12CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K12CS14 Származtatott ügyletek K12CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K12CS201 0% K12CS202 10% K12CS203 20% K12CS204 35% K12CS205 50% K12CS2051 ebből: késedelmes tételek K12CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K12CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K12CS206 75% K12CS207 100% K12CS2071 ebből: késedelmes tételek K12CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K12CS2073 ingatlannal fedezett K12CS208 150% K12CS2081 ebből: késedelmes tételek K12CS209 200% K12CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K12CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Fedezett kötvény formájában fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K14CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K14CS11 Mérlegtételek K14CS12 Mérlegen kívüli tételek K14CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K14CS14 Származtatott ügyletek K14CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K14CS201 0% K14CS202 10% K14CS203 20% K14CS204 35% K14CS205 50% K14CS2051 ebből: késedelmes tételek K14CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K14CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K14CS206 75% K14CS207 100% K14CS2071 ebből: késedelmes tételek K14CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K14CS2073 ingatlannal fedezett K14CS208 150% K14CS2081 ebből: késedelmes tételek K14CS209 200% K14CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K14CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K15CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K15CS11 Mérlegtételek K15CS12 Mérlegen kívüli tételek K15CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K15CS14 Származtatott ügyletek K15CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K15CS201 0% K15CS202 10% K15CS203 20% K15CS204 35% K15CS205 50% K15CS2051 ebből: késedelmes tételek K15CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K15CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K15CS206 75% K15CS207 100% K15CS2071 ebből: késedelmes tételek K15CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K15CS2073 ingatlannal fedezett K15CS208 150% K15CS2081 ebből: késedelmes tételek K15CS209 200% K15CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása K15CS - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Garanciák Hitelderivatívák Pénzügyi biztosítékok: Egyszerű módszer Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (-) Kiáramló helyettesített tételek: Összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: Összesen (-) Pénzügyi biztosíték volatilitással és lejárati eltérésekkel korrigált értéke (-) volatilitási és lejárati korrekciók hatása a pénzügyi biztosíték értékére 0% 20% 50% 100% a b c d e1 e2 f1 f2 g1 g2 h i1 i2 i3 j k1 k2 k3 k4 l m n z K151CS0 ÖSSZES KITETTSÉG K151CS11 Mérlegtételek K151CS12 Mérlegen kívüli tételek K151CS13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek K151CS14 Származtatott ügyletek K151CS15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség K151CS201 0% K151CS202 10% K151CS203 20% K151CS204 35% K151CS205 50% K151CS2051 ebből: késedelmes tételek K151CS2052 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K151CS2053 nem lakóingatlannal fedezett K151CS206 75% K151CS207 100% K151CS2071 ebből: késedelmes tételek K151CS2072 elismert hitelminősítő szervezet általi minősítés nélküli K151CS2073 ingatlannal fedezett K151CS208 150% K151CS2081 ebből: késedelmes tételek K151CS209 200% K151CS210 Egyéb kockázati súlyok Tilos ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Jelmagyarázat TŐKEKÖVETELMÉNY Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitettségre Pénzügyi biztosíték értéke Nettó kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (11=4+9+10) A kitettség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) (15=11+12+13) Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF szerinti megoszlása Kitettség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) Kockázattal súlyozott kitettség érték K151CS HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Egyéb tételek (CRSA) Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: Partnerkockázatból származó hitelkockázat (-) Értékvesztés és céltartalék az eredeti kitettséghez kapcsolódóan Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett) értéke (4=1+3) Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KCIF0 Összes kitettség KCIF11 Mérlegtételek KCIF12 Mérlegen kívüli tételek KCIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KCIF14 Származtatott ügyletek KCIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KCIF2 1.1 Ügyfélkategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KCIF2101 ….. ….. KCIF2199 KCIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KCIF31 0% KCIF32 50% KCIF33 70% KCIF341 Ebből: 1. kategória KCIF35 90% KCIF36 115% KCIF37 250% KCIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KCIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KCIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KCIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC1CIF0 Összes kitettség KC1CIF11 Mérlegtételek KC1CIF12 Mérlegen kívüli tételek KC1CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC1CIF14 Származtatott ügyletek KC1CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC1CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC1CIF2101 ….. ….. KC1CIF2199 KC1CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC1CIF31 0% KC1CIF32 50% KC1CIF33 70% KC1CIF341 Ebből: 1. kategória KC1CIF35 90% KC1CIF36 115% KC1CIF37 250% KC1CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC1CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC1CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC1CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC2CIF0 Összes kitettség KC2CIF11 Mérlegtételek KC2CIF12 Mérlegen kívüli tételek KC2CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC2CIF14 Származtatott ügyletek KC2CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC2CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC2CIF2101 ….. ….. KC2CIF2199 KC2CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC2CIF31 0% KC2CIF32 50% KC2CIF33 70% KC2CIF341 Ebből: 1. kategória KC2CIF35 90% KC2CIF36 115% KC2CIF37 250% KC2CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC2CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC2CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC2CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC21CIF0 Összes kitettség KC21CIF11 Mérlegtételek KC21CIF12 Mérlegen kívüli tételek KC21CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC21CIF14 Származtatott ügyletek KC21CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC21CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC21CIF2101 ….. ….. KC21CIF2199 KC21CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC21CIF31 0% KC21CIF32 50% KC21CIF33 70% KC21CIF341 Ebből: 1. kategória KC21CIF35 90% KC21CIF36 115% KC21CIF37 250% KC21CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC21CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC21CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC21CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC3CIF0 Összes kitettség KC3CIF11 Mérlegtételek KC3CIF12 Mérlegen kívüli tételek KC3CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC3CIF14 Származtatott ügyletek KC3CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC3CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC3CIF2101 ….. ….. KC3CIF2199 KC3CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC3CIF31 0% KC3CIF32 50% KC3CIF33 70% KC3CIF341 Ebből: 1. kategória KC3CIF35 90% KC3CIF36 115% KC3CIF37 250% KC3CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC3CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC3CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC3CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC31CIF0 Összes kitettség KC31CIF11 Mérlegtételek KC31CIF12 Mérlegen kívüli tételek KC31CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC31CIF14 Származtatott ügyletek KC31CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC31CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC31CIF2101 ….. ….. KC31CIF2199 KC31CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC31CIF31 0% KC31CIF32 50% KC31CIF33 70% KC31CIF341 Ebből: 1. kategória KC31CIF35 90% KC31CIF36 115% KC31CIF37 250% KC31CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC31CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC31CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC31CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC32CIF0 Összes kitettség KC32CIF11 Mérlegtételek KC32CIF12 Mérlegen kívüli tételek KC32CIF13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC32CIF14 Származtatott ügyletek KC32CIF15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC32CIF2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC32CIF2101 ….. ….. KC32CIF2199 KC32CIF3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC32CIF31 0% KC32CIF32 50% KC32CIF33 70% KC32CIF341 Ebből: 1. kategória KC32CIF35 90% KC32CIF36 115% KC32CIF37 250% KC32CIF4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC32CIF5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC32CIF6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD számítás során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC32CIF - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KCIA0 Összes kitettség KCIA11 Mérlegtételek KCIA12 Mérlegen kívüli tételek KCIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KCIA14 Származtatott ügyletek KCIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KCIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KCIA2101 ….. ….. KCIA2199 KCIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KCIA31 0% KCIA32 50% KCIA33 70% KCIA341 Ebből: 1. kategória KCIA35 90% KCIA36 115% KCIA37 250% KCIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KCIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KCIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KCIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázatmérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC1CIA0 Összes kitettség KC1CIA11 Mérlegtételek KC1CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC1CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC1CIA14 Származtatott ügyletek KC1CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC1CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC1CIA2101 ….. ….. KC1CIA2199 KC1CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC1CIA31 0% KC1CIA32 50% KC1CIA33 70% KC1CIA341 Ebből: 1. kategória KC1CIA35 90% KC1CIA36 115% KC1CIA37 250% KC1CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC1CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC1CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC1CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC2CIA0 Összes kitettség KC2CIA11 Mérlegtételek KC2CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC2CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC2CIA14 Származtatott ügyletek KC2CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC2CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC2CIA2101 ….. ….. KC2CIA2199 KC2CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC2CIA31 0% KC2CIA32 50% KC2CIA33 70% KC2CIA341 Ebből: 1. kategória KC2CIA35 90% KC2CIA36 115% KC2CIA37 250% KC2CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC2CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC2CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC2CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC21CIA0 Összes kitettség KC21CIA11 Mérlegtételek KC21CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC21CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC21CIA14 Származtatott ügyletek KC21CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC21CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC21CIA2101 ….. ….. KC21CIA2199 KC21CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC21CIA31 0% KC21CIA32 50% KC21CIA33 70% KC21CIA341 Ebből: 1. kategória KC21CIA35 90% KC21CIA36 115% KC21CIA37 250% KC21CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC21CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC21CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC21CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Hitelintézettel és bef. vállalkozással szembeni kitettségekből a Hkkr. 25.§ (1) a) kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC3CIA0 Összes kitettség KC3CIA11 Mérlegtételek KC3CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC3CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC3CIA14 Származtatott ügyletek KC3CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC3CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC3CIA2101 ….. ….. KC3CIA2199 KC3CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC3CIA31 0% KC3CIA32 50% KC3CIA33 70% KC3CIA341 Ebből: 1. kategória KC3CIA35 90% KC3CIA36 115% KC3CIA37 250% KC3CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC3CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC3CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC3CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC31CIA0 Összes kitettség KC31CIA11 Mérlegtételek KC31CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC31CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC31CIA14 Származtatott ügyletek KC31CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC31CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC31CIA2101 ….. ….. KC31CIA2199 KC31CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC31CIA31 0% KC31CIA32 50% KC31CIA33 70% KC31CIA341 Ebből: 1. kategória KC31CIA35 90% KC31CIA36 115% KC31CIA37 250% KC31CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC31CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC31CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC31CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Vállalkozásokkal szembeni kitettségi osztályba tartozó különleges hitelezési kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC32CIA0 Összes kitettség KC32CIA11 Mérlegtételek KC32CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC32CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC32CIA14 Származtatott ügyletek KC32CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC32CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC32CIA2101 ….. ….. KC32CIA2199 KC32CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC32CIA31 0% KC32CIA32 50% KC32CIA33 70% KC32CIA341 Ebből: 1. kategória KC32CIA35 90% KC32CIA36 115% KC32CIA37 250% KC32CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC32CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC32CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC32CIA - ÖSSZEVONT ALAPON Vállalkozásokkal szembeni kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Ebből: Mérlegen kívüli tételek Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC4CIA0 Összes kitettség KC4CIA11 Mérlegtételek KC4CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC4CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC4CIA14 Származtatott ügyletek KC4CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC4CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC4CIA2101 ….. ….. KC4CIA2199 KC4CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC4CIA31 0% KC4CIA32 50% KC4CIA33 70% KC4CIA341 Ebből: 1. kategória KC4CIA35 90% KC4CIA36 115% KC4CIA37 250% KC4CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC4CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC4CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC4CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC41CIA0 Összes kitettség KC41CIA11 Mérlegtételek KC41CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC41CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC41CIA14 Származtatott ügyletek KC41CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC41CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC41CIA2101 ….. ….. KC41CIA2199 KC41CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC41CIA31 0% KC41CIA32 50% KC41CIA33 70% KC41CIA341 Ebből: 1. kategória KC41CIA35 90% KC41CIA36 115% KC41CIA37 250% KC41CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC41CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC41CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC41CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC411CIA0 Összes kitettség KC411CIA11 Mérlegtételek KC411CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC411CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC411CIA14 Származtatott ügyletek KC411CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC411CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC411CIA2101 ….. ….. KC411CIA2199 KC411CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC411CIA31 0% KC411CIA32 50% KC411CIA33 70% KC411CIA341 Ebből: 1. kategória KC411CIA35 90% KC411CIA36 115% KC411CIA37 250% KC411CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC411CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC411CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC411CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó ingatlannal fedezett kitettségek Ebből: KKV Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Ebből: Mérlegen kívüli tételek Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC42CIA0 Összes kitettség KC42CIA11 Mérlegtételek KC42CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC42CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC42CIA14 Származtatott ügyletek KC42CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC42CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC42CIA2101 ….. ….. KC42CIA2199 KC42CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC42CIA31 0% KC42CIA32 50% KC42CIA33 70% KC42CIA341 Ebből: 1. kategória KC42CIA35 90% KC42CIA36 115% KC42CIA37 250% KC42CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC42CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC42CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC42CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC421CIA0 Összes kitettség KC421CIA11 Mérlegtételek KC421CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC421CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC421CIA14 Származtatott ügyletek KC421CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC421CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC421CIA2101 ….. ….. KC421CIA2199 KC421CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC421CIA31 0% KC421CIA32 50% KC421CIA33 70% KC421CIA341 Ebből: 1. kategória KC421CIA35 90% KC421CIA36 115% KC421CIA37 250% KC421CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC421CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC421CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC421CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó rulírozó kitettségek Ebből: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Ebből: Mérlegen kívüli tételek Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC43CIA0 Összes kitettség KC43CIA11 Mérlegtételek KC43CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC43CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC43CIA14 Származtatott ügyletek KC43CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC43CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC43CIA2101 ….. ….. KC43CIA2199 KC43CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC43CIA31 0% KC43CIA32 50% KC43CIA33 70% KC43CIA341 Ebből: 1. kategória KC43CIA35 90% KC43CIA36 115% KC43CIA37 250% KC43CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC43CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC43CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT Kockázattal súlyozott kitettség érték TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Ebből: Mérlegen kívüli tételek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC43CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek: összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek: összesen Garanciák Hitelderivatívák Ingatlanok Egyéb dologi biztosítékok Követelések a b c d1 d2 e f1 f2 g h i j k1 k2 l1 l2 m1 m2 m3 n o p q r s t u z KC431CIA0 Összes kitettség KC431CIA11 Mérlegtételek KC431CIA12 Mérlegen kívüli tételek KC431CIA13 Értékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek KC431CIA14 Származtatott ügyletek KC431CIA15 Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség KC431CIA2 1.1 Ügyfél kategóriánként, poolonkénti kitettségek: Összesen KC431CIA2101 ….. ….. KC431CIA2199 KC431CIA3 1.2 Különleges hitelezési kitettségek: Összesen KC431CIA31 0% KC431CIA32 50% KC431CIA33 70% KC431CIA341 Ebből: 1. kategória KC431CIA35 90% KC431CIA36 115% KC431CIA37 250% KC431CIA4 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett KC431CIA5 1.4 Nyitvaszállításból származó kitettség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% KC431CIA6 1.5 Felhígulási kockázat: összes vásárolt követelés Tilos Jelmagyarázat Várható veszteség összege (-) Értékvesztés és céltartalék Ügyfelek/adósok száma ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉG TÍPUSONKÉNT ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT TŐKEKÖVETELMÉNY Kiegészítő információk Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) Átlagos lejárat Kockázattal súlyozott kitettség érték Pénzügyi biztosítékok Egyéb elismert biztosítékok Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Kitettség értéke Ebből: Mérlegen kívüli tételek LGD becslések során figyelembevett CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantőr együttes nem teljesítésének esetét KC431CIA - ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY Lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó egyéb lakossági kitettségek Ebből: KKV Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Belső minősítési rendszer Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázat Helyettesítésen alapuló hitelezésikockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitettségre Kitettség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (9=2+7+8) Ebből: Mérlegen kívüli tételek Mód Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek CRM helyettesítő hatások a kitettségre LGD saját becslés: Előre nem rendelkezésr e bocsátott fedezetek Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adataszolgáltató törzsszáma: Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%) Garanciák Hitelderivatívák (-) Kiáramló helyettesített tételek összesen (+) Beáramló helyettesítő tételek összesen Várható veszteség (-) Értékvesztés és céltartalék a b c1 c2 d1 d2 e f g h i j k l m z KCQ0 Összes IRB Részesedések típusú kitettség KCQ1 PD/LGD módszer: Összesen KCQ101 ….. ….. KCQ199 KCQ2

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9f809f6c927d309f6adf4b6d4ddaa84c9fc6088/dokumentumok/93da1b414e61125574e796c2ef32b53700f6d1b1/letoltes