Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdésének l) pontja
Paragraph Index: 1637

n) és o) oszlopokból kockázatmentes Mód a b c d e f g h i j k l m n o p z 34A20 ÖSSZESEN 34A21 Nem részletezettek összesen 34A2201 ... ... 34A2299 Tilos Jelmagyarázat 34A2 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - tájékoztató adatok (napi jelentésben lévõ 30A2 táblában és a 34A1 táblában szereplõ ügyfelekre) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Hitelfelvevõ kódja (V,S) Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok kötéskori árfolyamértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Hitel összege Mód a b c d e f g h i j z 34B11 Összesen 34B11001 ... ... 34B11999 Tilos Jelmagyarázat 34B1 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FENNÁLLÓ BEFEKTETÉSI HITELEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Ügyfél kódja (V,S) Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Halasztott pénzügyi teljesítés összege Mód a b c d e f g h i z 34B21 Összesen 34B2100 ... ... 34B2199 Tilos Jelmagyarázat 34B2 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FENNÁLLÓ HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Kibocsátó megnevezése Kibocsátó azonosítója (törzsszáma) Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír alapcímlet Értékpapír darabszáma Értékpapír kibocsátási árfolyama Jegyzési garanciavállalási kötelezettség összege Ügyfél által érvényes jegyzés alapján vállalt garancia Nyitott garanciavállalási kötelezettség összege Jegyzési garancia pénzügyi teljesítésének dátuma Mód a b c d e f g h i j k z 34B31 Összesen 34B3101 ... ... 34B3199 Tilos Jelmagyarázat 34B3 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél megnevezése Ügyfél azonosítója Portfólió azonosítójae Portfólió induló értéke Ígéretbõl fakadó kötelezettség szerzõdéskötéskori értéke Portfólió tárgynapi értéke Ígéretbõl fakadó kötelezettség tárgynapi értéke Kapott bankgarancia tárgynapi értéke Garantõr bank azonosítója Ígéret-tétel idõpontja Szerzõdés lejáratának idõpontja Mód a b c d e f g h i j k z 34B41 Összesen 34B4101 ... ... 34B4199 Tilos Jelmagyarázat 34B4 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - A TPT. 131. § ALAPJÁN TETT ÍGÉRET MIATT FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír kölcsönbe adó kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke összesen Adott készpénzóvadék értéke Adott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyamértéke Fizetett kölcsönzési díj összesen Mód a b c d e f g h i j k z 34C11 Összesen 34C11001 ... ... 34C11999 Tilos Jelmagyarázat 34C1 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ FENNÁLLÓ SAJÁT SZÁMLÁS ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNVÉTELI ÜGYLETEI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír kölcsönbe vevõ kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke összesen Kapott készpénzóvadék értéke Kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyam értéke Kapott kölcsönzési díj összesen Mód a b c d e f g h i j k z 34C21 Összesen 34C21001 ... ... 34C21999 Tilos Jelmagyarázat 34C2 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ FENNÁLLÓ SAJÁT SZÁMLÁS ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNADÁSI ÜGYLETEI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír kölcsönbe adó kódja Értékpapír kölcsönbe vevõ kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti értéke összesen Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyam-értéke összesen Kapott készpénzóvadék értéke Kapott értékpapíróvadék tárgynapi árfolyam-értéke Kapott kölcsönzési díj összesen Kapott kölcsönzési díjból a bizományost illetõ rész összege Mód a b c d e f g h i j k l m z 34C31 Összesen 34C31001 ... ... 34C31999 Tilos Jelmagyarázat 34C3 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ FENNÁLLÓ BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNADÁSI ÜGYLETEI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír repo-ba vevõ kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti eladási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j z 34D11 ÖSSZESEN 34D11001 ... ... 34D11999 Tilos Jelmagyarázat 34D1 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FENNÁLLÓ ÓVADÉKI REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír repo-ba adó kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti vételi értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j z 34D21 öSSZESEN 34D21001 ... ... 34D21999 Tilos Jelmagyarázat 34D2 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS -FENNÁLLÓ ÓVADÉKI FORDÍTOTT REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír repo-ba vevõ kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti eladási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j z 34D31 ÖSSZESEN 34D31001 ... ... 34D31999 Tilos Jelmagyarázat 34D3 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - FENNÁLLÓ SZÁLLÍTÁSOS REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékpapír megnevezése ISIN kód Értékpapír repo-ba adó kódja Ügyletkötés dátuma Ügylet szerzõdés szerinti lejárata (dátum) Ügyletben szereplõ értékpapírok darabszáma Ügyletben szereplõ értékpapírok névértéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti vételi értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok szerzõdés szerinti visszavásárlási értéke Ügyletben szereplõ értékpapírok tárgynapi árfolyamértéke Mód a b c d e f g h i j z 34D41 ÖSSZESEN 34D41001 ... ... 34D41999 Tilos Jelmagyarázat 34D4 BEFEKTEÉSI VÁLLALKOZÁS - FENNÁLLÓ SZÁLLÍTÁSOS FORDÍTOTT REPO-ÜGYLETEK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: devizabelföldi forint devizabelföldi deviza devizakülföldi forint devizakülföldi deviza devizabelföldi forint devizabelföldi deviza devizakülföldi forint devizakülföldi deviza Összes saját számlás forgalom Összes bizományosi forgalom Mód a b c d e f g h i j z 35A1 Értékpapírok összes prompt forgalma 35A11 Budapesti Értékdõzsdén 35A111 Részvények összesen 35A1111 Devizabelföldi társaságok részvényei 35A1112 Másodlagos értékpapírok 35A11121 Devizakülföldi társaságok részvényeire kibocsátott letéti igazolások (ADR, GDR, stb.) 35A11122 Devizabelföldi társaságok részvényeire kibocsátott letéti igazolások (ADR, GDR, stb.) 35A112 Állampapírok összesen 35A1121 Államkötvény 35A1122 Kincstárjegy 35A113 Egyéb kötvények összesen 35A1131 Devizabelföldi társaságok kötvényei 35A1132 Devizakülföldi társaságok kötvényei 35A1133 Jelzáloglevelek 35A114 Egyéb értékpapír összesen 35A1141 Befektetési jegy 35A11411 Ingatlanalap 35A11412 Egyéb alap 35A1142 Kárpótlási jegy 35A1143 Egyéb 35A12 Egyéb elismert tõzsdén 35A121 Részvények összesen 35A1211 Devizakülföldi társaságok részvényei, illetve részvényeire kibocsátott letéti igazolások (GDR) 35A1212 Devizabelföldi társaságok részvényeire más devizában kibocsátott letéti igazolások 35A122 Állampapírok összesen 35A1221 Államkötvény 35A1222 Kincstárjegy 35A123 Egyéb kötvények összesen 35A1231 Devizakülföldi társaságok kötvényei 35A1232 Devizabelföldi társaságok devizában kibocsátott kötvényei 35A1233 Jelzáloglevelek 35A124 Egyéb értékpapír összesen 35A1241 Befektetési jegy 35A1242 Egyéb 35A2 Származtatott ügyletek kötéskori értéke összesen 35A21 Budapesti Értéktõzsdén és Budapesti Árutõzsdén 35A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - TÕZSDEI KERESKEDÉS ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Saját számlás forgalom Bizományosi forgalom 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: devizabelföldi forint devizabelföldi deviza devizakülföldi forint devizakülföldi deviza devizabelföldi forint devizabelföldi deviza devizakülföldi forint devizakülföldi deviza Összes saját számlás forgalom Összes bizományosi forgalom Mód a b c d e f g h i j z 35A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - TÕZSDEI KERESKEDÉS ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Saját számlás forgalom Bizományosi forgalom 35A211 Határidõs ügyletek 35A2111 Deviza 35A2112 Kamat 35A2113 Részvény 35A2114 Index 35A2115 Áru 35A212 Opciós ügyletek 35A2121 Deviza 35A2122 Kamat 35A2123 Részvény 35A2124 Index 35A2125 Áru 35A22 Egyéb elismert tõzsdén 35A221 Határidõs ügyletek 35A2211 Deviza 35A2212 Kamat 35A2213 Részvény 35A2214 Index 35A2215 Áru 35A222 Opciós ügyletek 35A2221 Deviza 35A2222 Kamat 35A2223 Részvény 35A2224 Index 35A2225 Áru Tilos Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: devizabelföldi forint devizabelföldi deviza devizakülföldi forint devizakülföldi deviza devizabelföldi forint devizabelföl di deviza devizakülföldi forint devizakülföldi deviza Összes saját számlás forgalom Összes bizományosi forgalom Mód a b c d e f g h i j z 35B1 Értékpapírok összes prompt forgalma 35B11 Részvények összesen 35B111 Devizabelföldi társaságok részvényei 35B112 Másodlagos értékpapírok 35B1121 Devizakülföldi társaságok részvényeire kibocsátott letéti igazolások (GDR) 35B1122 Devizabelföldi társaságok részvényeire kibocsátott letéti igazolások 35B12 Állampapírok összesen 35B121 Államkötvény 35B122 Kincstárjegy 35B13 Egyéb kötvények összesen 35B131 Devizabelföldi társaságok kötvényei 35B132 Devizakülföldi társaságok kötvényei 35B133 Jelzáloglevelek 35B14 Egyéb értékpapír összesen 35B141 Befektetési jegy 35B142 Kárpótlási jegy 35B143 Egyéb 35B2 Pénzpiaci eszközök összes prompt forgalma 35B3 Származtatott ügyletek kötéskori értéke összesen 35B31 Határidõs ügyletek 35B311 Deviza 35B312 Részvény 35B313 Állampapír 35B314 Egyéb értékpapír 35B315 Kamat 35B316 Index 35B317 Egyéb 35B32 Opciós ügyletek 35B321 Deviza 35B322 Részvény 35B323 Állampapír 35B324 Egyéb értékpapír 35B325 Kamat 35B326 Index 35B327 Egyéb 35B33 Csereügyletek 35B331 Kamat 35B332 Deviza 35B333 Currency 35B334 Egyéb Tilos Jelmagyarázat 35B BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ - HAVI FORGALMAZÁSI JELENTÉS - TÕZSDÉN KÍVÜLI KERESKEDÉS ADATAI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Saját számlás forgalom Bizományosi forgalom 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Kötvény megnevezése ISIN kód Devizanem Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó hosszú pozíció Nettó rövid pozíció Hátralévõ átlagos futamidõ (év) Módosított átlagos futamidõ (év) Mód a b c d e f g h i z 36A11 Összesen 36A11001 ... ... 36A11999 Tilos Jelmagyarázat 36A1 KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT KÖTVÉNYPOZÍCIÓK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Kötvények nettó pozíciója Kockázati súly % Tõkekövetelmény Mód a b c z 36A20 Kötvények egyedi pozíciókockázata összesen 36A21 Hitelezési kockázat nélküli 36A22 Minõségi kötvény 6 hónapnál rövidebb 36A23 Minõségi kötvény 6 és 24 hónap között 36A24 Minõségi kötvény 24 hónapnál hosszabb 36A25 Egyéb kötvény Tilos Jelmagyarázat 36A2 KÖTVÉNYEK EGYEDI POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Súlyok (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i j k z 36A3C11 Kamat >= 3% és lejárat <= 1 hó, vagy kamat < 3% és lejárat <= 1 hó (els zóna) 36A3C12 Kamat >= 3% és lejárat > 1 hó, de <= 3 hó, vagy kamat 1 hó, de <= 3 hó (els zóna) 36A3C13 Kamat >= 3% és lejárat > 3 hó, de <= 6 hó, vagy kamat 3 hó, de <= 6 hó (els zóna) 36A3C14 Kamat >= 3% és lejárat > 6 hó, de <= 12 hó, vagy kamat 6 hó, de <= 12 hó (els zóna) 36A3C21 Kamat >= 3% és lejárat > 1 év, de <= 2 év, vagy kamat 1 év, de <= 1,9 év (második zóna) 36A3C22 Kamat >= 3% és lejárat > 2 év, de <= 3 év, vagy kamat 1,9 év, de <= 2,8 év (második zóna) 36A3C23 Kamat >= 3% és lejárat > 3 év, de <= 4 év, vagy kamat 2,8 év, de <= 3,6 év (második zóna) 36A3C31 Kamat >= 3% és lejárat > 4 év, de <= 5 év, vagy kamat 3,6 év, de <= 4,3 év (harmadik zóna) 36A3C32 Kamat >= 3% és lejárat > 5 év, de <= 7 év, vagy kamat 4,3 év, de <= 5,7 év (harmadik zóna) 36A3C33 Kamat >= 3% és lejárat > 7 év, de <= 10 év, vagy kamat 5,7 év, de <= 7,3 év (harmadik zóna) 36A3C34 Kamat >= 3% és lejárat > 10 év, de <= 15 év, vagy kamat 7,3 év, de <= 9,3 év (harmadik zóna) 36A3C35 Kamat >= 3% és lejárat > 15 év, de <= 20 év, vagy kamat 9,3 év, de <= 10,6 év (harmadik zóna) 36A3C36 Kamat >= 3% és lejárat > 20 év, vagy kamat 10,6 év, de <= 12 év (harmadik zóna) 36A3C37 Kamat 12 év, de <= 20 év (harmadik zóna) 36A3C38 Kamat 20 év 36A3C4 Összesen 36A3C5 Tkekövetelmény 36A3C6 Kötvények általános pozíciókockázatának tkekövetelménye Tilos 36A3C KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TOKEKÖVETELMÉNYE (LEJÁRATI ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZáF kód Megnevezés DEVIZANEM: CHF Nettó pozíció Súlyozott pozíció Sávonként Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Súlyok (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i j k z 36A3E11 Kamat >= 3% és lejárat <= 1 hó, vagy kamat < 3% és lejárat <= 1 hó (els zóna) 36A3E12 Kamat >= 3% és lejárat > 1 hó, de <= 3 hó, vagy kamat 1 hó, de <= 3 hó (els zóna) 36A3E13 Kamat >= 3% és lejárat > 3 hó, de <= 6 hó, vagy kamat 3 hó, de <= 6 hó (els zóna) 36A3E14 Kamat >= 3% és lejárat > 6 hó, de <= 12 hó, vagy kamat 6 hó, de <= 12 hó (els zóna) 36A3E21 Kamat >= 3% és lejárat > 1 év, de <= 2 év, vagy kamat 1 év, de <= 1,9 év (második zóna) 36A3E22 Kamat >= 3% és lejárat > 2 év, de <= 3 év, vagy kamat 1,9 év, de <= 2,8 év (második zóna) 36A3E23 Kamat >= 3% és lejárat > 3 év, de <= 4 év, vagy kamat 2,8 év, de <= 3,6 év (második zóna) 36A3E31 Kamat >= 3% és lejárat > 4 év, de <= 5 év, vagy kamat 3,6 év, de <= 4,3 év (harmadik zóna) 36A3E32 Kamat >= 3% és lejárat > 5 év, de <= 7 év, vagy kamat 4,3 év, de <= 5,7 év (harmadik zóna) 36A3E33 Kamat >= 3% és lejárat > 7 év, de <= 10 év, vagy kamat 5,7 év, de <= 7,3 év (harmadik zóna) 36A3E34 Kamat >= 3% és lejárat > 10 év, de <= 15 év, vagy kamat 7,3 év, de <= 9,3 év (harmadik zóna) 36A3E35 Kamat >= 3% és lejárat > 15 év, de <= 20 év, vagy kamat 9,3 év, de <= 10,6 év (harmadik zóna) 36A3E36 Kamat >= 3% és lejárat > 20 év, vagy kamat 10,6 év, de <= 12 év (harmadik zóna) 36A3E37 Kamat 12 év, de <= 20 év (harmadik zóna) 36A3E38 Kamat 20 év 36A3E4 Összesen 36A3E5 Tkekövetelmény 36A3E6 Kötvények általános pozíciókockázatának tkekövetelménye Tilos 36A3E KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TOKEKÖVETELMÉNYE (LEJÁRATI ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZáF kód Megnevezés DEVIZANEM: EUR Nettó pozíció Súlyozott pozíció Sávonként Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Súlyok (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i j k z 36A3G11 Kamat >= 3% és lejárat <= 1 hó, vagy kamat < 3% és lejárat <= 1 hó (els zóna) 36A3G12 Kamat >= 3% és lejárat > 1 hó, de <= 3 hó, vagy kamat 1 hó, de <= 3 hó (els zóna) 36A3G13 Kamat >= 3% és lejárat > 3 hó, de <= 6 hó, vagy kamat 3 hó, de <= 6 hó (els zóna) 36A3G14 Kamat >= 3% és lejárat > 6 hó, de <= 12 hó, vagy kamat 6 hó, de <= 12 hó (els zóna) 36A3G21 Kamat >= 3% és lejárat > 1 év, de <= 2 év, vagy kamat 1 év, de <= 1,9 év (második zóna) 36A3G22 Kamat >= 3% és lejárat > 2 év, de <= 3 év, vagy kamat 1,9 év, de <= 2,8 év (második zóna) 36A3G23 Kamat >= 3% és lejárat > 3 év, de <= 4 év, vagy kamat 2,8 év, de <= 3,6 év (második zóna) 36A3G31 Kamat >= 3% és lejárat > 4 év, de <= 5 év, vagy kamat 3,6 év, de <= 4,3 év (harmadik zóna) 36A3G32 Kamat >= 3% és lejárat > 5 év, de <= 7 év, vagy kamat 4,3 év, de <= 5,7 év (harmadik zóna) 36A3G33 Kamat >= 3% és lejárat > 7 év, de <= 10 év, vagy kamat 5,7 év, de <= 7,3 év (harmadik zóna) 36A3G34 Kamat >= 3% és lejárat > 10 év, de <= 15 év, vagy kamat 7,3 év, de <= 9,3 év (harmadik zóna) 36A3G35 Kamat >= 3% és lejárat > 15 év, de <= 20 év, vagy kamat 9,3 év, de <= 10,6 év (harmadik zóna) 36A3G36 Kamat >= 3% és lejárat > 20 év, vagy kamat 10,6 év, de <= 12 év (harmadik zóna) 36A3G37 Kamat 12 év, de <= 20 év (harmadik zóna) 36A3G38 Kamat 20 év 36A3G4 Összesen 36A3G5 Tkekövetelmény 36A3G6 Kötvények általános pozíciókockázatának tkekövetelménye Tilos 36A3G KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TOKEKÖVETELMÉNYE (LEJÁRATI ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZáF kód Megnevezés DEVIZANEM: GBP Nettó pozíció Súlyozott pozíció Sávonként Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Súlyok (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i j k z 36A3H11 Kamat >= 3% és lejárat <= 1 hó, vagy kamat < 3% és lejárat <= 1 hó (els zóna) 36A3H12 Kamat >= 3% és lejárat > 1 hó, de <= 3 hó, vagy kamat 1 hó, de <= 3 hó (els zóna) 36A3H13 Kamat >= 3% és lejárat > 3 hó, de <= 6 hó, vagy kamat 3 hó, de <= 6 hó (els zóna) 36A3H14 Kamat >= 3% és lejárat > 6 hó, de <= 12 hó, vagy kamat 6 hó, de <= 12 hó (els zóna) 36A3H21 Kamat >= 3% és lejárat > 1 év, de <= 2 év, vagy kamat 1 év, de <= 1,9 év (második zóna) 36A3H22 Kamat >= 3% és lejárat > 2 év, de <= 3 év, vagy kamat 1,9 év, de <= 2,8 év (második zóna) 36A3H23 Kamat >= 3% és lejárat > 3 év, de <= 4 év, vagy kamat 2,8 év, de <= 3,6 év (második zóna) 36A3H31 Kamat >= 3% és lejárat > 4 év, de <= 5 év, vagy kamat 3,6 év, de <= 4,3 év (harmadik zóna) 36A3H32 Kamat >= 3% és lejárat > 5 év, de <= 7 év, vagy kamat 4,3 év, de <= 5,7 év (harmadik zóna) 36A3H33 Kamat >= 3% és lejárat > 7 év, de <= 10 év, vagy kamat 5,7 év, de <= 7,3 év (harmadik zóna) 36A3H34 Kamat >= 3% és lejárat > 10 év, de <= 15 év, vagy kamat 7,3 év, de <= 9,3 év (harmadik zóna) 36A3H35 Kamat >= 3% és lejárat > 15 év, de <= 20 év, vagy kamat 9,3 év, de <= 10,6 év (harmadik zóna) 36A3H36 Kamat >= 3% és lejárat > 20 év, vagy kamat 10,6 év, de <= 12 év (harmadik zóna) 36A3H37 Kamat 12 év, de <= 20 év (harmadik zóna) 36A3H38 Kamat 20 év 36A3H4 Összesen 36A3H5 Tkekövetelmény 36A3H6 Kötvények általános pozíciókockázatának tkekövetelménye Tilos 36A3H KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TOKEKÖVETELMÉNYE (LEJÁRATI ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZáF kód Megnevezés DEVIZANEM: HUF Nettó pozíció Súlyozott pozíció Sávonként Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Súlyok (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i j k z 36A3J11 Kamat >= 3% és lejárat <= 1 hó, vagy kamat < 3% és lejárat <= 1 hó (els zóna) 36A3J12 Kamat >= 3% és lejárat > 1 hó, de <= 3 hó, vagy kamat 1 hó, de <= 3 hó (els zóna) 36A3J13 Kamat >= 3% és lejárat > 3 hó, de <= 6 hó, vagy kamat 3 hó, de <= 6 hó (els zóna) 36A3J14 Kamat >= 3% és lejárat > 6 hó, de <= 12 hó, vagy kamat 6 hó, de <= 12 hó (els zóna) 36A3J21 Kamat >= 3% és lejárat > 1 év, de <= 2 év, vagy kamat 1 év, de <= 1,9 év (második zóna) 36A3J22 Kamat >= 3% és lejárat > 2 év, de <= 3 év, vagy kamat 1,9 év, de <= 2,8 év (második zóna) 36A3J23 Kamat >= 3% és lejárat > 3 év, de <= 4 év, vagy kamat 2,8 év, de <= 3,6 év (második zóna) 36A3J31 Kamat >= 3% és lejárat > 4 év, de <= 5 év, vagy kamat 3,6 év, de <= 4,3 év (harmadik zóna) 36A3J32 Kamat >= 3% és lejárat > 5 év, de <= 7 év, vagy kamat 4,3 év, de <= 5,7 év (harmadik zóna) 36A3J33 Kamat >= 3% és lejárat > 7 év, de <= 10 év, vagy kamat 5,7 év, de <= 7,3 év (harmadik zóna) 36A3J34 Kamat >= 3% és lejárat > 10 év, de <= 15 év, vagy kamat 7,3 év, de <= 9,3 év (harmadik zóna) 36A3J35 Kamat >= 3% és lejárat > 15 év, de <= 20 év, vagy kamat 9,3 év, de <= 10,6 év (harmadik zóna) 36A3J36 Kamat >= 3% és lejárat > 20 év, vagy kamat 10,6 év, de <= 12 év (harmadik zóna) 36A3J37 Kamat 12 év, de <= 20 év (harmadik zóna) 36A3J38 Kamat 20 év 36A3J4 Összesen 36A3J5 Tkekövetelmény 36A3J6 Kötvények általános pozíciókockázatának tkekövetelménye Tilos 36A3J KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TOKEKÖVETELMÉNYE (LEJÁRATI ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZáF kód Megnevezés DEVIZANEM: JPY Nettó pozíció Súlyozott pozíció Sávonként Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Súlyok (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i j k z 36A3U11 Kamat >= 3% és lejárat <= 1 hó, vagy kamat < 3% és lejárat <= 1 hó (els zóna) 36A3U12 Kamat >= 3% és lejárat > 1 hó, de <= 3 hó, vagy kamat 1 hó, de <= 3 hó (els zóna) 36A3U13 Kamat >= 3% és lejárat > 3 hó, de <= 6 hó, vagy kamat 3 hó, de <= 6 hó (els zóna) 36A3U14 Kamat >= 3% és lejárat > 6 hó, de <= 12 hó, vagy kamat 6 hó, de <= 12 hó (els zóna) 36A3U21 Kamat >= 3% és lejárat > 1 év, de <= 2 év, vagy kamat 1 év, de <= 1,9 év (második zóna) 36A3U22 Kamat >= 3% és lejárat > 2 év, de <= 3 év, vagy kamat 1,9 év, de <= 2,8 év (második zóna) 36A3U23 Kamat >= 3% és lejárat > 3 év, de <= 4 év, vagy kamat 2,8 év, de <= 3,6 év (második zóna) 36A3U31 Kamat >= 3% és lejárat > 4 év, de <= 5 év, vagy kamat 3,6 év, de <= 4,3 év (harmadik zóna) 36A3U32 Kamat >= 3% és lejárat > 5 év, de <= 7 év, vagy kamat 4,3 év, de <= 5,7 év (harmadik zóna) 36A3U33 Kamat >= 3% és lejárat > 7 év, de <= 10 év, vagy kamat 5,7 év, de <= 7,3 év (harmadik zóna) 36A3U34 Kamat >= 3% és lejárat > 10 év, de <= 15 év, vagy kamat 7,3 év, de <= 9,3 év (harmadik zóna) 36A3U35 Kamat >= 3% és lejárat > 15 év, de <= 20 év, vagy kamat 9,3 év, de <= 10,6 év (harmadik zóna) 36A3U36 Kamat >= 3% és lejárat > 20 év, vagy kamat 10,6 év, de <= 12 év (harmadik zóna) 36A3U37 Kamat 12 év, de <= 20 év (harmadik zóna) 36A3U38 Kamat 20 év 36A3U4 Összesen 36A3U5 Tkekövetelmény 36A3U6 Kötvények általános pozíciókockázatának tkekövetelménye Tilos 36A3U KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TKEKÖVETELMÉNYE (LEJÁRATI ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZáF kód Megnevezés DEVIZANEM: USD Nettó pozíció Súlyozott pozíció Sávonként Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Feltételezett kamat változás (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i z 36A4C1 0-1,0 (1. zóna) 36A4C2 1,0-3,6 (2. zóna) 36A4C3 > 3,6 (3. zóna) 36A4C4 Összesen 36A4C5 Tõkekövetelmény 36A4C6 Kötvények általános pozíciókockázatának tõkekövetelménye összesen Tilos Súlyozott pozíció Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 36A4C KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE (FUTAMIDÕ ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés DEVIZANEM: CHF Futamidõvel súlyozott nettó pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Feltételezett kamat változás (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i z 36A4E1 0-1,0 (1. zóna) 36A4E2 1,0-3,6 (2. zóna) 36A4E3 > 3,6 (3. zóna) 36A4E4 Összesen 36A4E5 Tõkekövetelmény 36A4E6 Kötvények általános pozíciókockázatának tõkekövetelménye összesen Tilos Súlyozott pozíció Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 36A4E KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE (FUTAMIDÕ ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés DEVIZANEM: EUR Futamidõvel súlyozott nettó pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Feltételezett kamat változás (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i z 36A4G1 0-1,0 (1. zóna) 36A4G2 1,0-3,6 (2. zóna) 36A4G3 > 3,6 (3. zóna) 36A4G4 Összesen 36A4G5 Tõkekövetelmény 36A4G6 Kötvények általános pozíciókockázatának tõkekövetelménye összesen Tilos Súlyozott pozíció Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 36A4G KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE (FUTAMIDÕ ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés DEVIZANEM: GBP Futamidõvel súlyozott nettó pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Feltételezett kamat változás (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i z 36A4H1 0-1,0 (1. zóna) 36A4H2 1,0-3,6 (2. zóna) 36A4H3 > 3,6 (3. zóna) 36A4H4 Összesen 36A4H5 Tõkekövetelmény 36A4H6 Kötvények általános pozíciókockázatának tõkekövetelménye összesen Tilos Súlyozott pozíció Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 36A4H KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE (FUTAMIDÕ ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés DEVIZANEM: HUF Futamidõvel súlyozott nettó pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Feltételezett kamat változás (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i z 36A4J1 0-1,0 (1. zóna) 36A4J2 1,0-3,6 (2. zóna) 36A4J3 > 3,6 (3. zóna) 36A4J4 Összesen 36A4J5 Tõkekövetelmény 36A4J6 Kötvények általános pozíciókockázatának tõkekövetelménye összesen Tilos Súlyozott pozíció Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 36A4J KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE (FUTAMIDÕ ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés DEVIZANEM: JPY Futamidõvel súlyozott nettó pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú Rövid Feltételezett kamat változás (%) Hosszú Rövid Kiegyenlített Nem kiegyenlített Mód a b c d e f g h i z 36A4U1 0-1,0 (1. zóna) 36A4U2 1,0-3,6 (2. zóna) 36A4U3 > 3,6 (3. zóna) 36A4U4 Összesen 36A4U5 Tõkekövetelmény 36A4U6 Kötvények általános pozíciókockázatának tõkekövetelménye összesen Tilos Súlyozott pozíció Zónánként Zónák között kiegyenlített Jelmagyarázat 36A4U KÖTVÉNYEK ÁLTALÁNOS POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE (FUTAMIDÕ ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés DEVIZANEM: USD Futamidõvel súlyozott nettó pozíció 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mód a b c d e f g z 36A51 Összesített bruttó részvénypozíció 36A52 Ebbõl 2%-os tõkekövetelmény alá esõ részvénypozíció 36A53 Egyedi részvénykockázat tõkekövetelménye 36A54 Összesített nettó részvénypozíció 36A55 Összesített nettó részvénypozíció növelése egyedi részvény pozíció miatt 36A56 Általános részvénykockázat tõkekövetelménye Részvény megnevezése ISIN kód Devizanem Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó hosszú pozíció Nettó rövid pozíció 36A57 Részvények összesen 36A57001 ... ... 36A57999 Tilos Jelmagyarázat 36A5 KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYPOZÍCIÓK ÉS AZOK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Az ügylet megnevezése ISIN kód vagy devizanem Devizanem Alapul szolgáló eszköz mennyisége Alapul szolgáló eszköz piaci ára Gamma értéke % Vega értéke % Tõkekövetelmény hez alkalmazott volatilitás % Gamma kockázat tõkekövetelménye Vega kockázat tõkekövetelménye Mód a b c d e f g h i j z 36A61 Tõkekövetelmény összesen 36A62 Megvásárolt vételi opciók összesen 36A62001 ... ... 36A62999 36A63 Megvásárolt eladási opciók összesen 36A63001 ... ... 36A63999 36A64 Kiírt vételi opciók összesen 36A64001 ... ... 36A64999 36A65 Kiírt eladási opciók összesen 36A65001 ... ... 36A65999 Tilos Jelmagyarázat 36A6 OPCIÓS ÜGYLETEK TOVÁBBI TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Mód a b c d e f z 36A71 Egyéb értékpapírok pozícióinak tõkekövetelménye 36A72 Összesített bruttó pozíció Értékpapír megnevezése ISIN kód Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó hosszú pozíció Nettó rövid pozíció 36A73 Összesen 36A73001 ... ... 36A73999 Tilos Jelmagyarázat 36A7 KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT EGYÉB ÉRTÉKPAPÍROK ÉS AZOK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetési eszköz megnevezése Befektetési eszköz azonosítója Kereskedési könyvbe való felvétel idõpontja A felvett tétel felvételkori piaci értéke A felvett tétel tárgynapi piaci értéke Mód a b c d e z 36A81 Összesen 36A81001 ... ... 36A81999 Tilos Jelmagyarázat 36A8 KERESKEDÉSI KÖNYV POZÍCIÓKOCKÁZATÁBA BIZOMÁNYOSI ÜGYLETEK MIATT FELVETT BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 0% 20% 50% 100% Partnerkockázattal súlyozott érték Tõkekövetelmény Mód a b c d e f z 36B11 Nyitva szállítás tõkekövetelménye összesen 36B12 Letétek 36B13 Díjak és jutalékok 36B14 Egyéb partnerkockázatok Tilos Jelmagyarázat 36B1 NYITVA SZÁLLÍTÁS (saját számlás ügyletek), LETÉTEK, DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS EGYÉB PARTNERKOCKÁZAT Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Partnerkockázati súly 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél megnevezése Ügyfélazonosító Ügylet piaci értéke Fedezetek értéke Tõkekövetelmény Mód a b c d e z 36B21 Tõkekövetelmény összesen 36B21001 ... ... 36B21999 Tilos Jelmagyarázat 36B2 NYITVA SZÁLLÍTÁS (bizományosi ügyletek) PARTNERKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Kötvény, részvény megnevezése ISIN kód vagy devizanem Ügyfél megnevezése Ügyfélazonosító Szerzõdés szerinti ár és piaci érték különbözete Lejárat utáni munkanapok száma Kockázati súly % Tõkekövetelmény összege Mód a b c d e f g h z 36B31 Tõkekövetelmény összesen 36B31001 ... ... 36B31999 Tilos Jelmagyarázat 36B3 KÉSEDELMES TELJESÍTÉS PARTNERKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE STANDARD MÓDSZER SZERINT Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Kötvény, részvény megnevezése ISIN kód vagy devizanem Ügyfél megnevezése Ügyfélazonosító Szerzõdés szerinti érték Lejárat utáni munkanapok száma Kockázati súly % Tõkekövetelmény összege Mód a b c d e f g h z 36B41 Tõkekövetelmény összesen 36B41001 ... ... 36B41999 Tilos Jelmagyarázat 36B4 KÉSEDELMES TELJESÍTÉS PARTNERKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE ALTERNATÍV MÓDSZER SZERINT Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Partnerkockázati súly % (repo ügylet) Eladott/kölcsönbe adott értékpapírok piaci értéke Kölcsönvett pénzösszeg vagy biztosíték Kockázatos összeg Tõkekövetelmény Mód a b c d e z 36B51 Összesen 36B511 36B512 36B513 36B514 Partnerkockázati súly (fordított repo ügylet) Kölcsönadott pénzösszeg vagy biztosíték Vásárolt/kölcsönvett értékpapírok piaci értéke Kockázatos összeg Tõkekövetelmény Mód 36B52 Összesen 36B521 36B522 36B523 36B524 Tilos Jelmagyarázat 36B5 REPO ÉS ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Pótlási költség Lehetséges jövõbeni hitelkockázat Kockázatos összeg Tõkekövetelmény Mód a b c d z 36B61 Összesen 36B611 0 % 36B612 20 % 36B613 50 % 36B614 100 % Tilos Jelmagyarázat 36B6 TÕZSDÉN KÍVÜLI HATÁRIDÕS ÉRTÉKPAPÍRÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Pótlási költség Lehetséges jövõbeni hitelkockázat Kockázatos összeg Tõkekövetelmény Mód a b c d z 36B71 Összesen 36B711 0 % 36B712 20 % 36B713 50 % 36B714 100 % Tilos Jelmagyarázat 36B7 TÕZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Áru megnevezése Hosszú pozíció Rövid pozíció Kiegyenlített pozíció Nem kiegyenlített hosszú pozíció Nem kiegyenkített rövid pozíció Sávok közötti kiegyenlített pozíció Sávok közötti nem kiegyenlített pozíció Gamma és vega kockázat tõkekövetelménye Mód a b c d e f g h i z 36C11 Árukockázat összes tõkekövetelménye 36C110011 Áru megnevezése 36C110012 Áru piaci ára 36C110013 Összesen 36C1100131 0-1 hónap 36C1100132 1-3 hónap 36C1100133 3-6 hónap 36C1100134 6 hónap -1 év 36C1100135 1-2 év 36C1100136 2-3 év 36C1100137 3 év felett 36C110014 Tõkekövetelmény 36C110015 Összes tõkekövetelmény 36C119991 Áru megnevezése 36C119992 Áru piaci ára 36C119993 Összesen 36C1199931 0-1 hónap 36C1199932 1-3 hónap 36C1199933 3-6 hónap 36C1199934 6 hónap -1 év 36C1199935 1-2 év 36C1199936 2-3 év 36C1199937 3 év felett 36C119994 Tõkekövetelmény 36C119995 Összes tõkekövetelmény Tilos Jelmagyarázat 36C1 ÁRUKOCKÁZAT TÕKEKÖVETELMÉNYE (1.MÓDSZER) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Áru megnevezése Nettó pozíció Bruttó pozíció Azonnali ár Nettó pozíció tõkekövetelménye Bruttó pozíció tõkekövetelménye Gamma és vega kockázat tõkekövetelménye Tõkekövetelmény Mód a b c d e f g h z 36C21 Összes áru 36C21001 ... ... 36C21999 Tilos Jelmagyarázat 36C2 ÁRUKOCKÁZAT TÕKEKÖVETELMÉNYE (2.MÓDSZER) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése Ügyfél azonosítója Kapcsolt vállalkozás 1/0 Nagykockázati limit A nem kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatvállalások korrigált értéke A kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatvállalások limitje Kereskedési könyvi pozíciós kockázat Partnerkockázat Kereskedési könyvi kockázatvállalások összesen 10 napnál rövidebb ideig fennálló túllépések 10 napnál hosszabb ideig fennálló túllépések Túllépések összesen Tõkekövetelmény Mód a b c d e f g h i j k l m z 36D11 36D1101 ... ... 36D1199 Tilos Jelmagyarázat 36D1 NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁS ÉS A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÚLLÉPÉSÉNEK PÓTLÓLAGOS TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél/Ügyfélcsoport megnevezése Ügyfél azonosítója Kapcsolt vállalkozás 1/0 Nagykockázati limit A nem kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatvállalások korrigált értéke A kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatvállalások limitje Kereskedési könyvi pozíciós kockázat Partnerkockázat Kereskedési könyvi kockázatvállalások összesen 10 napnál rövidebb ideig fennálló túllépések 10 napnál hosszabb ideig fennálló túllépések Túllépések összesen Tõkekövetelmény Mód 13 14 a b c d e f g h i j k l m z 36D2011 36D201101 ... ... 36D201199 36D2991 36D299101 ... ... 36D299199 Tilos Jelmagyarázat 36D2 A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁTOT TÚLLÉPÕ ÜGYFÉLCSOPORTOK RÉSZLETEZÉSE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfél/Ügyfélcsoport megnevezése Ügyfél azonosítója Kapcsolt vállalkozás 1/0 20 vagy 25%- os ügyféllimit 500%-os ügyféllimit 600%-os limit 800%-os limit Tárgyhavi túllépések maximális összege Mód a b c d e f g h z 36D31 36D3101 ... ... 36D3199 Tilos Jelmagyarázat 36D3 A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÁRGYHAVI TÚLLÉPÉSEI Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyhavi limittúllépések száma (nap) 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó hosszú pozíció Nettó rövid pozíció Mód a b c d z 36E01 EURO 36E02 DKK 36E03 GBP 36E04 SEK 36E05 JPY 36E06 CAD 36E07 CHF 36E08 USD 36E09 CZK 36E10 PLZ 36E11 RUR 36E12 SKK 36E13 UKH 36E14 NOK 36E15 AUD 36E16 Egyéb 36E17 Összesen 36E18 Összesített nyitott devizapozíció 36E19 Szavatolótõke 2%-a 36E20 Tõkekövetelmény összege sztenderd módszer szerint 36E21 Tõkekövetelmény összege belsõ modell szerint Tilos Jelmagyarázat 36E DEVIZAÁRFOLYAM KOCKÁZAT TÕKEKÖVETELMÉNYE Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: A hiba vonatkozási napja (dátum) Elõzõ üzleti napi kereskedési portfolió feltételezett (hipotetikus) értéke Tárgynapi kereskedési portfolió tényleges értéke A portfolió értékében bekövetkezett változás (veszteség) A modell által - egynapos tartási periódusra kalkulált - kockáztatott érték Az elõzõ 250 üzleti nap során elkövetett modellhibák száma db Korrekciós tényezõ Mód a b c d e f g z 36F1 Általános kamat és részvénykockázat 36F101 ... ... 36F199 36F2 Kötvény és részvény egyedi pozíciókockázata 36F201 ... ... 36F299 36F3 Devizaárfolyam kockázat 36F301 ... ... 36F399 36F4 Árukockázat 36F401 ... ... 36F499 Tilos Jelmagyarázat 36F BELSÕ MODELL INFORMÁCIÓK Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Probléma mentes Külön figyelendõ könyv szerinti érték nettó Külön figyelendõ bruttó könyv szerinti /nyilvántartási érték Átlag alatti könyv szerinti érték nettó Átlag alatti -bruttó könyv szerinti/nyilvántartási érték Kétes könyv szerinti érték nettó Kétes-bruttó könyv szerinti /nyilvántartási érték Rossz könyv szerinti érték nettó Rossz-bruttó könyv szerinti/nyilvántartási érték Összesen könyvszerinti érték nettó (a+b+d+f+h) Összesen-bruttó könyvszerinti/nyilvántartási érték (a+c+e+g+i) Mód a b c d e f g h i j k z 37A1 Minõsítendõ mérlegtételek összesen 37A11 Követelések 37A111 Befektetési hitel 37A112 Halasztott pénzügyi teljesítés 37A113 Egyéb halasztott fizetés 37A114 Értékpapír-kölcsön 37A115 Óvadéki repo 37A116 Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb követelés 37A12 Követelések ellenében átvett-készletként kimutatott-vagyontárgyak 37A2 Minõsítendõ mérlegen kívüli tételek összesen 37A21 Jegyzési garanciavállalás 37A22 Hozamra és a tõke megóvására vonatkozó ígérvény 37A3 Minõsítendõ mérleg- és mérlegen kívüli tételek összesen Tilos Jelmagyarázat 37A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS -PORTFOLIÓ ELEMZÉS- MINÕSÍTÉS Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Értékvesztés nyitó állománya Értékvesztés képzése Visszaírás -az adott évi ráfordítások csökkentésével Visszaírás -az adott évi bevételek növelésével (elõzõ évek képzése miatt) Értékvesztés változása összesen (b-c-d) Értékvesztés záró állománya (a+e) El nem számolt értékvesztés Mód a b c d e f g z 37B11 Minõsítendõ mérlegtételek összesen 37B111 Követelések 37B1111 Befektetési hitel 37B1112 Halasztott pénzügyi teljesítés 37B1113 Egyéb halasztott fizetés 37B1114 Értékpapír-kölcsön 37B1115 óvadéki repo 37B1116 Befektetési szolgáltatásból adódó egyéb követelés 37B112 Követelések ellenében átvett - készletként kimutatottvagyontárgyak 37B12 A nem minõsített eszközökre a számviteli szabályok szerint elszámolt értékvesztés 37B121 Befektetett eszközök 37B1211 Tartós részesedések 37B1212 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 37B1213 Tartósan adott kölcsönök 37B1214 Hosszú lejáratú bankbetétek 37B122 Forgóeszközök 37B1221 A nem minõsített készletek 37B1222 A nem minõsített követelések 37B1223 Értékpapírok 37B123 Bevételek aktív idõbeli elhatárolásából követelés jellegû tételek Tilos Jelmagyarázat 37B1 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS-ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nyitó állomány Képzés Felhasználás Felszabadítás Céltartalék változása (b-c-d) Záró állomány (a+e) Meg nem képzett céltartalék Mód a b c d e f g z 37B21 Céltartalék a várható kötelezettségekre 37B211 Határidõs, opciós és swap ügyletek miatt 37B212 Jegyzési garanciavállalás miatt 37B213 Hozamra, illetve tõke megóvására vonatkozó -Tpt.szerinti - ígéret miatt 37B214 Egyéb 37B22 Céltartalék jövõbeni költségekre 37B23 Egyéb CT összesen 37B231 értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék 37B232 nyitott pozíció veszteségre képzett céltartalék 37B233 devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének fedezetére képzett céltartalék (Sztv.41.§ (4) bek.) 37B24 MINDÖSSZESEN Tilos Jelmagyarázat 37B2 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS - CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 2005/171/II. szám Vonatkozási idõ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Darabszám Összeg Darabszám Összeg Mód. a b c d e 37C1 Nem teljeskörûen azonosított ügyfél 37C11 ebbõl: ügyfél követelés 37C12 ügyfél kötelezettség 37C2 Két millió forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakció miatti azonosítás 37C3 Több, egymással összefüggõ, összesen két millió forintot meghaladó összegû tranzakció miatti azonosítás 37C4 Bejelentések 37C41 Bejelentésekbõl ügynök által végzett tranzakciók alapján 37C42 Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek 37C431 Bejelentésekbõl: 1. legnagyobb összegû bejelentés 37C432

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes