Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-5 (Year: 2010, Number: 5)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet a 3/2010. (I. 21.) PM rendelethez
Paragraph Index: 427

1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen BCTS11 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli BCTS12 1.2 K i nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap BCTS13 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap BCTS14 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap BCTS15 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli Tilos Jelmagyarázat BCTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 20% 50% 100% 350% MinĘsített Nem minĘsített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r s t u z 1 B1SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 B1SECSA1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 B1SECSA11 Mérlegtételek 4 B1SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 5 B1SECSA112 KözépsĘ kategória 6 B1SECSA113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 B1SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 B1SECSA13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 B1SECSA2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 B1SECSA21 Mérlegtételek 11 B1SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 12 B1SECSA212 KözépsĘ kategória 13 B1SECSA213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 B1SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 B1SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 B1SECSA31 Mérlegtételek 17 B1SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos B1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: forint Sor-szám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen MINėSÍTETT (HitelminĘsítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Bhkr. 19. § és 20. § szerinti módszer ebbĘl: Második veszteség-viselĘ kategória (ABCP-ben) Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevétele nélkül Kitettség értéke >50 % és <=100% MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT >20 % és <=50% (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLė ÉRTÉK A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Jelmagyarázat Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevételével Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával 0% >0% és <=20% Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 20% 50% 100% 350% MinĘsített Nem minĘsített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r s t u z 1 B2SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 B2SECSA1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 B2SECSA11 Mérlegtételek 4 B2SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 5 B2SECSA112 KözépsĘ kategória 6 B2SECSA113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 B2SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 B2SECSA13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 B2SECSA2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 B2SECSA21 Mérlegtételek 11 B2SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 12 B2SECSA212 KözépsĘ kategória 13 B2SECSA213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 B2SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 B2SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 B2SECSA31 Mérlegtételek 17 B2SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos B2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen MINėSÍTETT (HitelminĘsítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Bhkr. 19. § és 20. § szerinti módszer ebbĘl: Második veszteség-viselĘ kategória (ABCP-ben) Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevétele nélkül Kitettség értéke >50 % és <=100% MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF- EK SZERINT >20 % és <=50% (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLė ÉRTÉK A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Jelmagyarázat Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§ ill. 28. §-ának figyelembevételével Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával 0% >0% és <=20% Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Nagyságrend: forint (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% MinĘsített Nem minĘsített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t u v x z 1 B1SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 B1SECIRB1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 B1SECIRB11 Mérlegtételek 4 B1SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 5 B1SECIRB112 KözépsĘ kategória 6 B1SECIRB113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 B1SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 B1SECIRB13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 B1SECIRB2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 B1SECIRB21 Mérlegtételek 11 B1SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 12 B1SECIRB212 KözépsĘ kategória 13 B1SECIRB213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 B1SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 B1SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 B1SECIRB31 Mérlegtételek 17 B1SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos B1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával 0% >0% és <=20% >20% és <=50% (-) CRM technikák hatása a kitettségre: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentĘ értékvesztés és céltartalék összege Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke Jelmagyarázat Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése >50% és <=100% Kitettség értéke Bhkr. 239.§-a szerinti módszer Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevételével HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül Kockázati súlyozás alá tartozó érték BELSė ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER MINėSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HitelminĘsítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevétele nélkül KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Nagyságrend: forint (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% MinĘsített Nem minĘsített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t u v x z 1 B2SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 2 B2SECIRB1 ESZKÖZÁTRUHÁZÓ (ORIGINÁTOR) 3 B2SECIRB11 Mérlegtételek 4 B2SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 5 B2SECIRB112 KözépsĘ kategória 6 B2SECIRB113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 7 B2SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 8 B2SECIRB13 Lejárat elĘtti visszafizetés 9 B2SECIRB2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 10 B2SECIRB21 Mérlegtételek 11 B2SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 12 B2SECIRB212 KözépsĘ kategória 13 B2SECIRB213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 14 B2SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 15 B2SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 16 B2SECIRB31 Mérlegtételek 17 B2SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos B2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával 0% >0% és <=20% >20% és <=50% (-) CRM technikák hatása a kitettségre: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentĘ értékvesztés és céltartalék összege Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke Jelmagyarázat Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése >50% és <=100% Kitettség értéke Bhkr. 239.§-a szerinti módszer Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevételével HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül Kockázati súlyozás alá tartozó érték BELSė ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER MINėSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HitelminĘsítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 234.§-ának figyelembevétele nélkül KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Ép-i struktú ra MinĘsített Nem minĘsített MinĘsített Nem minĘsített MinĘsített Nem minĘsített a b c d e1 e2 f g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 h i1 i2 j1 j2 k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 n o p z 1 BSECD001 2 … 3 BSECD999 Tilos BSECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS ESZKÖZÁTRUHÁZÓI (ORIGINÁTORI) INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés BelsĘ azonosító kód Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója Ép. típusa: Hagyományos/ Szintetikus Az intézmény szerepe: Szponzor/Originátor Nem ABCP programok Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§, 28.§ ill. 234.§- ának figyelembevételével Mód Kitettségek darabszáma ELGD % (-) Értékvesztés és céltartalék összege Ép. elĘtti szavatoló tĘkekövetelmény (%) Értékpapírosított kitettség Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hitelegyenértékesítési tényezĘ nélkül (-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tĘkébĘl Teljes tĘkekövetelmény az Bhkr. 18.§, 28.§ ill. 234.§- ának figyelembevétele nélkül Közvetlen hitelhelyettesítĘ eszközök Elismert likviditási lehetĘségek Egyéb Ép. idĘpontja Ép-sal keletkezett kitettség teljes összege az ép. idĘpontjában Teljes összeg Intézmények részesedése (%) Típus Alkalmazott módszer (Sztenderd/IRB/Kombinált) EllenĘrzött? (igen/nem) Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényezĘ Jelmagyarázat ElsĘ veszteségviselĘ kategória Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek és derivatívák Lejárat elĘtti visszaadás Legmagasabb prioritású kategória KözépsĘ kategória ElsĘ veszteségviselĘ kategória Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: a a1 b c d e f g h i j k z BC3H1 Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejĦ ügyletek összesen BC3H11 Értékpapírfinanszírozó ügyletek BC3H111 repóügyletek BC3H112 értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek BC3H113 értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel BC3H12 Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek BC3H2 Származtatott ügyletek BC3H21 KamatlábszerzĘdés BC3H211 egyvalutás kamatláb swapügylet BC3H212 bázis swapügylet BC3H213 OTC határidĘs kamatláb-megállapodás BC3H214 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet BC3H215 vásárolt kamatlábopció BC3H216 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés BC3H22 Devizaügylet és arany BC3H221 egy idĘpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet BC3H222 OTC határidĘs devizaszerzĘdés BC3H223 tĘzsdei határidĘs devizaügylet BC3H224 megvásárolt devizaopció BC3H225 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés BC3H226 arany BC3H23 Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerzĘdések BC3H3 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség BC3H4 Nyitvaszállítási ügyletek BC3H5 Elszámolási ügyletek BC3H6 ÖSSZESEN Tilos Jelmagyarázat Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Összesen Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Összesen Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint BC3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nem kereskedési könyvi tételek Kereskedési könyvi tételek Mód. Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z BC11H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK BC11H11 Mérlegen kívüli tételek BC11H111 Teljes kockázatú (100%) BC11H112 Közepes kockázatú (50%) BC11H1121 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények BC11H1122 Egyéb közepes kockázatú tételek BC11H113 Alacsony kockázatú (20%) BC11H1131 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását BC11H1132 Egyéb alacsony kockázatú tételek BC11H114 Kockázatmentes (0%) BC11H1141 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi BC11H1142 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege BC11H1143 Egyéb kockázatmentes tételek BC11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: BC11H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek BC11H121 Repoügyletek BC11H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet BC11H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel BC11H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet BC11H13 Származtatott ügyletek BC11H131 kamatlábszerzĘdés BC11H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, BC11H1312 bázis swapügylet, BC11H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, BC11H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, BC11H1315 vásárolt kamatlábopció BC11H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés BC11H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés BC11H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet BC11H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés BC11H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet BC11H1324 megvásárolt devizaopció BC11H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés BC11H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés BC11H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés BC11H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség BC11H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK BC11H21 Mérlegen kívüli tételek BC11H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek BC11H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia BC11H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek BC11H22 Származtatott ügyletek BC11H221 Kiírt opciók BC11H2211 Kiírt eladási leszállításos opció BC11H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció BC11H2213 Kiírt vételi leszállításos opció BC11H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció BC11H23 Azonnali ügyletek BC11H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek BC11H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek BC11H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z BC12H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK BC12H11 Mérlegen kívüli tételek BC12H111 Teljes kockázatú (100%) BC12H112 75%-os súlyozású egyéb tételek BC12H113 Közepes kockázatú (50%) BC12H1131 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények BC12H1132 Egyéb közepes kockázatú tételek BC12H114 Alacsony kockázatú (20%) BC12H1141 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását BC12H1142 Egyéb alacsony kockázatú tételek BC12H115 Kockázatmentes (0%) BC12H1151 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi BC12H1152 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege BC12H1153 Egyéb kockázatmentes tételek BC12H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek BC12H121 Repoügyletek BC12H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet BC12H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel BC12H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet BC12H13 Származtatott ügyletek BC12H131 kamatlábszerzĘdés BC12H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, BC12H1312 bázis swapügylet, BC12H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, BC12H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, BC12H1315 vásárolt kamatlábopció BC12H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés BC12H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés BC12H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet BC12H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés BC12H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet BC12H1324 megvásárolt devizaopció BC12H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés BC12H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés BC12H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés BC12H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség BC12H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK BC12H21 Mérlegen kívüli tételek BC12H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek BC12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozásiidƅvége: Adatszolgáltatóneve: Adatszolgáltatótörzsszáma: BC12H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia BC12H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek BC12H22 Származtatott ügyletek BC12H221 Kiírt opciók BC12H2211 Kiírt eladási leszállításos opció BC12H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció BC12H2213 Kiírt vételi leszállításos opció BC12H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció BC12H23 Azonnali ügyletek BC12H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek BC12H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek BC12H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat BM1T PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTė ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA TDI) forint HOSSZÚ RÖVID HOSSZÚ RÖVID NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓKHOZ NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2d84da0827e235ccdaadcc12449bbd431678c162/dokumentumok/7df026c7ac76a5c5da52cd5957a41f77d8451405/letoltes