Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-130 (Year: 2000, Number: 130)
Era: 1990-2004
Section: a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 423

a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez A gamma és vega kockázat tőkekövetelményének meghatározása A gamma és vega kockázat tőkekövetelményét minden egyes opcióra, ideértve az opció fedezeti pozícióit, külön kell meghatározni. 2.1. A gamma kockázat tőkekövetelménye A gamma kockázat a következő módon számítandó: Gamma kockázat = 0,5 × Gamma × az alapul szolgáló eszköz mennyisége × (az alapul szolgáló eszköz egy egységének piaci értéke × az eszköz volatilitása)2 Az alapul szolgáló eszköz volatilitása:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5d704eeb05dcd6ac0b0386e1d605d9fb783a3010/dokumentumok/0bab4499ad57b468aa5e8011db34b6fade8f8fb5/letoltes