Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-183 (Year: 2007, Number: 183)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 5150

1. A kitettség értéke kitettség érték = β*max{CMV − CMC; Σj│ΣiRPTij −ΣlRPClj│* CCRMj}, ahol: CMV: a nettósítási halmazban egy partnerrel szembeni ügyletek jelenlegi piaci értéke, a biztosítéki érték levonása nélkül. Azaz, CMV =ΣiCMVi azzal, hogy a CMVi az i-dik ügylet mindenkori piaci értéke; CMC: a nettósítási halmazhoz rendelt biztosíték jelenlegi piaci értéke. Azaz, CMV =ΣlCMVl ahol CMCl az l-dik biztosíték jelenlegi piaci értéke, i az ügyletet jelölő index, l a biztosítékot jelölő index, j a fedezeti halmaz kategóriáját jelölő index. Ezek a fedezeti halmazok olyan kockázati tényezőkhöz kapcsolódnak, amelyeket ellentétes előjelű kockázati pozíciók ellensúlyozhatnak, így olyan nettó kockázati pozíciót eredményeznek, amelyen azután a kockázati érték alapul; RPTij = az i-dik ügyletből a j-dik fedezeti halmazhoz rendelhető kockázati pozíció; RPClj = az l-dik biztosítékból a j-dik fedezeti halmazhoz rendelhető kockázati pozíció; CCRMj = a 12. §-ban rögzített táblázatban foglalt CCR-szorzótényező a j-dik fedezeti halmaz viszonyában; β = 1,4. A partnertől kapott biztosíték előjelét pozitívnak; a partner számára adott biztosíték előjelét negatívnak kell tekinteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/11ac720e507a689c5c6a02ef9016b6161c51da8c/dokumentumok/1bb844df219bd22f4c12721f9f4baa903fc0946f/letoltes