Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-203 (Year: 2010, Number: 203)
Era: contemporary
Section: Melléklet a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez
Paragraph Index: 273

1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen CTS11 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli CTS12 1.2 K i nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap CTS13 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap CTS14 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap CTS15 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli Tilos CTS KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT) Nagyságrend: millió forint Jelmagyarázat Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 20% 50% 100% 350% MinĘsített Nem minĘsített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r s t u z 1SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 1SECSA1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZė 1SECSA11 Mérlegtételek 1SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 1SECSA112 KözépsĘ kategória 1SECSA113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 1SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECSA13 Lejárat elĘtti visszafizetés 1SECSA2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECSA21 Mérlegtételek 1SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 1SECSA212 KözépsĘ kategória 1SECSA213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 1SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECSA31 Mérlegtételek 1SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLė ÉRTÉK A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Kitettség értéke >50 % és <=100% 0% >0% és <=20% >20 % és <=50% (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl Jelmagyarázat Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen MINėSÍTETT (HitelminĘsítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Épkr. 20. § és 21. § szerinti módszer ebbĘl: Második veszteség-viselĘ kategória (ABCP-ben) Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül 1SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet korrigált értéke (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 20% 50% 100% 350% MinĘsített Nem minĘsített 7=5+6 21=19+20 a b1 b2 b3 c d e f1 f2 g1 g2 h i j k1 k2 k3 k4 l m n o1 o2 o3 o4 p1 p2 q1 q2 r s t u z 2SECSA0 ÖSSZES KITETTSÉG 2SECSA1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZė 2SECSA11 Mérlegtételek 2SECSA111 Legmagasabb prioritású kategória 2SECSA112 KözépsĘ kategória 2SECSA113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 2SECSA12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECSA13 Lejárat elĘtti visszafizetés 2SECSA2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECSA21 Mérlegtételek 2SECSA211 Legmagasabb prioritású kategória 2SECSA212 KözépsĘ kategória 2SECSA213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 2SECSA22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECSA3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECSA31 Mérlegtételek 2SECSA32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ KERÜLė ÉRTÉK A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉG ÉRTÉK KOCKÁZATI SúLYOK SZERINT Kitettség értéke >50 % és <=100% 0% >0% és <=20% >20 % és <=50% (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl Jelmagyarázat Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevételével Mód (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege ElĘre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet korrigált érték (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet Kitettség helyettesítése a CRM technikák alkalmazásával HITELKOCKÁZATCSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Nettó kitettség a CRM helyettesító hatások figyelembevételével, CCF nélkül (-) CRM technikák hatása a kitettség összegére: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJESEN KORRIGÁLT ÉRTÉKÉNEK (E*) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény a sztenderd módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen MINėSÍTETT (HitelminĘsítési besorolások: 1-4-ig) 1250% Épkr. 20. § és 21. § szerinti módszer ebbĘl: Második veszteség-viselĘ kategória (ABCPben) Kockázattal súlyozott kitettségérték Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 19.§ ill. 29. §-ának figyelembevétele nélkül 2SECSA HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGRE VONATKOZÓ HITELKOCKÁZATI FEDEZET Értékpapírosított poziciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül (-) Értékvesztés és céltartalékképzés Nettó kitettség (értékvesztéssel és céltartalékképzéssel csökkentett) érték Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% MinĘsített Nem minĘsített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t u v x z 1SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 1SECIRB1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZė 1SECIRB11 Mérlegtételek 1SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 1SECIRB112 KözépsĘ kategória 1SECIRB113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 1SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECIRB13 Lejárat elĘtti visszafizetés 1SECIRB2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECIRB21 Mérlegtételek 1SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 1SECIRB212 KözépsĘ kategória 1SECIRB213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 1SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 1SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 1SECIRB31 Mérlegtételek 1SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Jelmagyarázat MINėSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HitelminĘsítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) (-) CRM technikák hatása a kitettségre: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Mód Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevételével >20% és <=50% >50% és <=100% Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése Kockázattal súlyozott kitettségérték Épkr. 47.§-a szerinti módszer Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Kockázati súlyozás alá tartozó érték Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet >0% és <=20% (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke 1SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos Nagyságrend: millió forint HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül 0% BELSė ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentĘ értékvesztés és céltartalék összege Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevétele nélkül KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: (-) Összes kiáramló helyettesített tétel (-) ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) (-) Összes kiáramló helyettesített tétel Összes beáramló helyettesítĘ tétel 7- 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650% MinĘsített Nem minĘsített 19=17+18 20 a b1 b2 b3 c d1 d2 e1 e2 f g h i1 i2 i3 i4 j k l m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 o1 o2 p r1 r2 s t u v x z 2SECIRB0 ÖSSZES KITETTSÉG 2SECIRB1 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZė 2SECIRB11 Mérlegtételek 2SECIRB111 Legmagasabb prioritású kategória 2SECIRB112 KözépsĘ kategória 2SECIRB113 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 2SECIRB12 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECIRB13 Lejárat elĘtti visszafizetés 2SECIRB2 BEFEKTETė: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECIRB21 Mérlegtételek 2SECIRB211 Legmagasabb prioritású kategória 2SECIRB212 KözépsĘ kategória 2SECIRB213 ElsĘ veszteségviselĘ kategória 2SECIRB22 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák 2SECIRB3 SZPONZOR: ÖSSZES KITETTSÉG 2SECIRB31 Mérlegtételek 2SECIRB32 Mérlegen kívüli tételek és hitelderivatívák Tilos Jelmagyarázat MINėSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HitelminĘsítési besorolások: hosszú távon: 1-12-ig, rövid távon: 1-4-ig) 1250% FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) (-) CRM technikák hatása a kitettségre: elĘre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, pénzügyi biztosítékok átfogó módszere, korrigált érték (Cvam) Mód Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevételével >20% és <=50% >50% és <=100% Mérlegen kívüli kitettség korrigált értékének CCF-enkénti részletezése Kockázattal súlyozott kitettségérték Épkr. 47.§-a szerinti módszer Mérlegen kívüli kitettség teljesen korrigált értékének CCF-ek szerinti részletezése EbbĘl: Átlagos kockázati súly (%) Kockázati súlyozás alá tartozó érték Szintetikus értékpapírosítás:az értékpapírosított kitettségre vonatkozó hitelkockázati fedezet >0% és <=20% (-) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet (Cvam) Értékpapírosított pozíciók: Eredeti kitettség a hitelegyenértékesítési tényezĘ (CCF) nélkül Visszatartott vagy visszavásárolt hitelkockázati fedezet elvi összege Kitettség teljesen korrigált értéke (E*) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Értékpapírosításra kerülĘ kitettség eredeti értéke 2SECIRB HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS - IRB MÓDSZER SZERINTI TėKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus Nagyságrend: millió forint HITELKOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYETTESÍTė HATÁSA A KITETTSÉGRE Kitettség a CRM helyettesítĘ hatások figyelembevételével, CCF nélkül 0% BELSė ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ElĘre nem rendelkezésre bocsátott fedezet (Ga) ElĘre rendelkezésre bocsátott fedezet Kitettség helyettesítése CRM technika alkalmazásával (-) A kockázattal súlyozott kitettség értékét csökkentĘ értékvesztés és céltartalék összege Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 42.§-ának figyelembevétele nélkül KiegészítĘ információ: TĘkekövetelmény az IRB módszer értékpapírosításból származó kiáramló helyettesített tételek miatt más kockázati kategóriába történĘ sorolásnak megfelelĘen Kitettség értéke (-) Levonás a szavatoló tĘkébĘl Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ép-i struktúra MinĘsített Nem minĘsített MinĘsített Nem minĘsített MinĘsített Nem minĘsített a b c d e1 e2 f g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 h i1 i2 j1 j2 k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 n o p z SECD001 … SECD999 Tilos Ép. idĘpontja (-) Értékvesztés és céltartalék összege Ép. elĘtti szavatoló tĘkekövetelmény (%) Intézmények részesedése (%) Típus Ép-sal keletkezett kitettség teljes összege az ép. idĘpontjában Teljes összeg Jelmagyarázat ElsĘ veszteségviselĘ kategória Mérlegtételek Mérlegen kívüli tételek és derivatívák Legmagasabb prioritású kategória KözépsĘ kategória ElsĘ veszteségviselĘ kategória Közvetlen hitelhelyettesítĘ eszközök Elismert likviditási lehetĘségek Alkalmazott módszer (Sztenderd/IRB/Kombinált) Kitettségek darabszáma ELGD % Egyéb Értékpapírosított kitettség Ép-i pozíciók: eredeti kitettség hitelegyenértékesítési tényezĘ nélkül EllenĘrzött? (igen/nem) Lejárat elĘtti visszaadás Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényezĘ (-)Kitettség értékének levonása a szavatoló tĘkébĘl Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§- ának figyelembevétele nélkül Teljes tĘkekövetelmény az Épkr. 19.§, 29.§ ill. 42.§- ának figyelembevételével Mód SECD HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDENYEZėNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF Sorkód Megnevezés BelsĘ azonosító kód Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója Ép. típusa: Hagyományos/ Szintetikus Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdeményezĘ Nem ABCP programok Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozásokból rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételekbĘl kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 1TCIF1 Központi kormány és központi bank 1TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 1TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 1TCIF3 Vállalkozások 1TCIF31 EbbĘl: Különleges hitelezési kitettségek 1TCIF32 Kis- és középvállalkozások 1TCIF4 Lakosság 1TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 1TCIF411 Kis- és középvállalkozások 1TCIF42 Rulírozó kitettségek 1TCIF421 Kis- és középvállalkozások 1TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 1TCIF431 Kis- és középvállalkozások 1TCIF5 Részesedések 1TCIF6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos 1TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Jelmagyarázat Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 2TCIF0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2TCIF1 Központi kormány és központi bank 2TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 2TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 2TCIF3 Vállalkozások 2TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 2TCIF32 Kis- és középvállalkozások 2TCIF4 Lakosság 2TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 2TCIF411 Kis- és középvállalkozások 2TCIF42 Rulírozó kitettségek 2TCIF421 Kis- és középvállalkozások 2TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 2TCIF431 Kis- és középvállalkozások 2TCIF5 Részesedések 2TCIF6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos 2TCIF TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint TĘkekövetelmény mindösszesen Mód Jelmagyarázat Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 3TCIF0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 3TCIF1 Központi kormány és központi bank 3TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 3TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 3TCIF3 Vállalkozások 3TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 3TCIF32 Kis- és középvállalkozások 3TCIF4 Lakosság 3TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 3TCIF411 Kis- és középvállalkozások 3TCIF42 Rulírozó kitettségek 3TCIF421 Kis- és középvállalkozások 3TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 3TCIF431 Kis- és középvállalkozások 2TCIF5 Részesedések 2TCIF6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos 3TCIF Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Jelmagyarázat Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Nagyságrend: millió forint Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 4TCIF0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 4TCIF1 Központi kormány és központi bank 4TCIF2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4TCIF21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 4TCIF3 Vállalkozások 4TCIF31 Különleges hitelezési kitettségek 4TCIF32 Kis- és középvállalkozások 4TCIF4 Lakosság 4TCIF41 Ingatlannal fedezett kitettségek 4TCIF411 Kis- és középvállalkozások 4TCIF42 Rulírozó kitettségek 4TCIF421 Kis- és középvállalkozások 4TCIF43 Egyéb lakossági kitettségek 4TCIF431 Kis- és középvállalkozások 4TCIF5 Részesedések 4TCIF6 gy , g megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat 4TCIF TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint TĘkekövetelmény mindösszesen Mód Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen 10 11 12 13 14 15 a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 1TCIA0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 1TCIA1 Központi kormány és központi bank 1TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 1TCIA21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 1TCIA3 Vállalkozások 1TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 1TCIA32 Kis- és középvállalkozások 1TCIA4 Lakosság 1TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 1TCIA411 Kis- és középvállalkozások 1TCIA42 Rulírozó kitettségek 1TCIA421 Kis- és középvállalkozások 1TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 1TCIA431 Kis- és középvállalkozások 1TCIA5 Részesedések 1TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat 1TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 2TCIA0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 2TCIA1 Központi kormány és központi bank 2TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 2TCIA21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 2TCIA3 Vállalkozások 2TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 2TCIA32 Kis- és középvállalkozások 2TCIA4 Lakosság 2TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 2TCIA411 Kis- és középvállalkozások 2TCIA42 Rulírozó kitettségek 2TCIA421 Kis- és középvállalkozások 2TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 2TCIA431 Kis- és középvállalkozások 2TCIA5 Részesedések 2TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat 2TCIA TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak agyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint TĘkekövetelmény mindösszesen Mód Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 3TCIA0 KITETTSÉGEK ÖSSZESEN 3TCIA1 Központi kormány és központi bank 3TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 3TCIA21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 3TCIA3 Vállalkozások 3TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 3TCIA32 Kis- és középvállalkozások 3TCIA4 Lakosság 3TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 3TCIA411 Kis- és középvállalkozások 3TCIA42 Rulírozó kitettségek 3TCIA421 Kis- és középvállalkozások 3TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 3TCIA431 Kis- és középvállalkozások 3TCIA5 Részesedések 3TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat 3TCIA Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint Kitettség eredeti értéke mindösszesen Mód Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Központi kormány és központi bank Regionális kormány és helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Vállalkozások EbbĘl: rövid lejáratú követelések Lakosság Ingatlannal fedezett kitettségek Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Egyéb tételek. EbbĘl:Kiemelten kockázatos Összesen a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 4TCIA0 TėKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN 4TCIA1 Központi kormány és központi bank 4TCIA2 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 4TCIA21 EbbĘl: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint 4TCIA3 Vállalkozások 4TCIA31 Különleges hitelezési kitettségek 4TCIA32 Kis- és középvállalkozások 4TCIA4 Lakosság 4TCIA41 Ingatlannal fedezett kitettségek 4TCIA411 Kis- és középvállalkozások 4TCIA42 Rulírozó kitettségek 4TCIA421 Kis- és középvállalkozások 4TCIA43 Egyéb lakossági kitettségek 4TCIA431 Kis- és középvállalkozások 4TCIA5 Részesedések 4TCIA6 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítĘ eszközök Tilos Jelmagyarázat 4TCIA TĘkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés IRB módszer szerint összesen Sztenderd módszer szerint TĘkekövetelmény mindösszesen Mód Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C11H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK C11H11 Mérlegen kívüli tételek C11H111 Teljes kockázatú (100%) C11H1111 Vállalt hitelhelyettesítĘ garancia és kezesség C11H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel C11H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök C11H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével C11H1115 Hitelderivatíva C11H1116 Vállalt bankgarancia tĘke- vagy hozamígéretre, tĘke- vagy hozamgaranciára C11H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek C11H112 Közepes kockázatú (50%) C11H1121 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ garancia C11H1122 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények C11H1123 Kibocsátott és megerĘsített akkreditívek C11H1124 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF C11H1125 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja C11H1126 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél C11H113 Alacsony kockázatú (20%) C11H1131 Hitelintézeti rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés C11H1132 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását C11H114 Kockázatmentes (0%) C11H1141 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek C11H1142 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi C11H1143 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél C11H1144 A nagykockázatvállalási limit túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek összege C11H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek C11H121 Repoügyletek C11H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet C11H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C11H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C11H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés C11H13 Származtatott ügyletek C11H131 kamatlábszerzĘdés C11H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, C11H1312 bázis swapügylet, C11H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, C11H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, C11H1315 vásárolt kamatlábopció C11H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés C11H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés C11H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet C11H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés C11H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet C11H1324 megvásárolt devizaopció C11H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés C11H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés C11H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés C11H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C11H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK C11H21 Mérlegen kívüli tételek C11H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek C11H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia C11H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek C11H22 Származtatott ügyletek C11H221 Kiírt opciók C11H2211 Kiírt eladási leszállításos opció C11H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció C11H2213 Kiírt vételi leszállításos opció C11H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció C11H23 Azonnali ügyletek C11H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek C11H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek C11H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C12H1 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL RENDELKEZė KITETTSÉGEK C12H11 Mérlegen kívüli tételek C12H111 Teljes kockázatú (100%) C12H1111 Vállalt hitelhelyettesítĘ garancia és kezesség C12H1112 Váltóforgatmány, ha a forgatmányosok között más hitelintézet nem szerepel C12H1113 Visszkereseti joggal eladott eszközök C12H1114 Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével C12H1115 Hitelderivatíva C12H1116 Vállalt bankgarancia tĘke- vagy hozamígéretre, tĘke- vagy hozamgaranciára C12H1117 Egyéb teljes kockázatú tételek C12H112 75%-os súlyozású egyéb tételek C12H113 Közepes kockázatú (50%) C12H1131 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ garancia C12H1132 Értékpapírkibocsátáshoz vállalt jegyzési garancia, garanciavállalásra vonatkozó ígérvények C12H1133 Kibocsátott és megerĘsített akkreditívek C12H1134 Rulírozó hitelmegállapodások NIF és RUF C12H1135 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amelynek eredeti lejárata az egy évet meghaladja C12H1136 Nem hitelhelyettesítĘ jellegĦ visszavonhatatlan készenléti (stand-by) hitellevél C12H114 Alacsony kockázatú (20%) C12H1141 Hitelintézet rendeletére feladott szállítmányra vonatkozó okmányos meghitelezés C12H1142 Hkr. 51. (13) szerinti áruk mozgásából eredĘ, rövid lejáratú okmányos meghitelezés C12H1143 Eredeti lejárat szerint legfeljebb 1 éves le nem hívott ígérvény és hitelkeret, amely feltétel nélkül nem mondható fel, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás nem eredményezi automatikusan a megállapodás felmondását C12H115 Kockázatmentes (0%) C12H1151 Nem saját kockázatra nyújtott hitelek C12H1152 Le nem hívott ígérvény és hitelkeret amely bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, vagy amelynél a hitelfelvevĘ hitelképességében bekövetkezĘ minĘségromlás automatikusan a megállapodás felmondását eredményezi C12H1153 Azonnali hatállyal és bármikor, feltétel nélkül és felmondható hitelkeret C12H1154 ElĘzetes értesítés és feltétel nélkül, bármikor felmondható rulírozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló, le nem hívott ígérvény C12H1155 Bármikor feltétel nélkül visszavonható (készenléti) stand-by hitellevél C12H1156 A Hpt. 79.§ (2) és (7) és a Tpt. 178. § (3) foglalt korlát túllépéseinek a szav. tĘke számítás során levont összege C12H12 Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejĦ ügyletek C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Forint Euró Más deviza Bruttó érték összesen Céltartalék Nettó érték összesen Értékelési kölönbözet Összesen Mód a b c d e f g h z C12H MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés C12H121 Repoügyletek C12H122 Értékpapír és árukölcsönzési ügylet C12H123 Értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C12H124 Hosszú elszámolási idejĦ ügylet C12H13 Származtatott ügyletek C12H131 kamatlábszerzĘdés C12H1311 egyvalutás kamatláb swapügylet, C12H1312 bázis swapügylet, C12H1313 tĘzsdén kívüli határidĘs kamatláb-megállapodás, C12H1314 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet, C12H1315 vásárolt kamatlábopció C12H1316 egyéb, hasonló jellegĦ szerzĘdés C12H132 devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerzĘdés C12H1321 egy idõpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet C12H1322 tĘzsdén kívüli határidõs devizaszerzĘdés C12H1323 tĘzsdei határidõs devizaügylet C12H1324 megvásárolt devizaopció C12H1325 egyéb, hasonló jellegû szerzõdés C12H1326 a fenti 1321-1325. sorokban szereplĘhöz hasonló jellegĦ, arannyal kapcsolatos szerzõdés C12H133 egyéb referencia eszközt tartalmazó szerzĘdés C12H14 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C12H2 HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZė TÉTELEK C12H21 Mérlegen kívüli tételek C12H211 Peres ügyekkel kapcsolatos függĘ kötelezettségek C12H212 TĘke- vagy hozamígéret, tĘke- vagy hozamgarancia C12H213 Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek C12H22 Származtatott ügyletek C12H221 Kiírt opciók C12H2211 Kiírt eladási leszállításos opció C12H2212 Kiírt eladási elszámolásos opció C12H2213 Kiírt vételi leszállításos opció C12H2214 Kiírt vételi elszámolásos opció C12H23 Azonnali ügyletek C12H231 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek C12H232 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek C12H24 Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkezĘ tételek Tilos Jelmagyarázat Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetések felsorolása Kód jel Törzsszám, azonosító Ország Ág Szerzés idĘpontja Közvetlen befektetés Értékvesztés Közvetlen nettó értéken Közvetett befektetés Összes befektetés Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen PIBB Járulékos vállalk. Spec. pügyi szervezetek Veszteség mérséklés miatt keresk. könyv miatt egyéb Egyedi korlát alá esĘ bef. értéke összesen közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél Korrekció (ker. könyv, közvetlen bef. miatt) PIBB miatti korrekció Hpt. 85. § (3)-hoz egyéb korrekció, információ Összes befektetés nettó értéke Mód a b c d e f g1 g2 g h i j1 j2 k l m n1 n2 o p1 p2 q r1 r2 s1 s2 t u v w z C2H1 MinĘsített befolyású befektetések összesen (részletezve) C2H2 Egyéb részesedések összesen (részletezve) C2H3 1 mFt alatti nem minĘsített befolyású és nem kapcsolódó összesen C2H4 Egyéb befektetés összesen C2H5 Összesen C2H6001 ... ... C2H6999 Tilos Hpt. 83. § (1) tĘkével fedezendĘ túllépése Hpt. 83. § (2) tĘkével fedezendĘ túllépése Jelmagyarázat C2H Befektetések Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tulajdonolt tĘke értéke Arány % Kivételek Hpt. 83. § (4) kivétel Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: A befektetések és tulajdonosaik felsorolása Kódjel Törzsszám, azonosító Ország Ág Szerzés idĘpontja Közvetlen Közvetett Összesen Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen Mód. a b c d e f g h i j1 j2 k l z C21H001 Befektetés C21H001001 BefektetĘ ... ... C21H001999 BefektetĘ C21H999 Befektetés C21H999001 BefektetĘ ... ... C21H999999 BefektetĘ Tilos Jelmagyarázat C21H Közvetett befektetések részletezése Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tulajdonolt tĘke Arány % Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Befektetés megnevezése Kódjel Törzsszám, azonosító Ország Ág Változás idĘpontja Közvetlen Közvetett Összesen Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen Mód. a b c d e f g h i j1 j2 k l z C22H01 Jelenleg C22H0101 ElĘzĘ ... ... C22H0199 ElĘzĘ C22H99 Jelenleg C22H9901 ElĘzĘ ... ... C22H9999 ElĘzĘ Tilos Jelmagyarázat C22H MinĘsített befolyású befektetések változása Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tulajdonolt tĘke Arány % Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: a a1 b c d e f g h i j k z C3H1 Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejĦ ügyletek összesen C3H11 Értékpapírfinanszírozó ügyletek C3H111 repóügyletek C3H112 értékpapír-és árukölcsönzési ügyletek C3H113 értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel C3H12 Hosszú elszámolási idejĦ ügyletek C3H2 Származtatott ügyletek C3H21 KamatlábszerzĘdés C3H211 egyvalutás kamatláb swapügylet C3H212 bázis swapügylet C3H213 OTC határidĘs kamatláb-megállapodás C3H214 tĘzsdei határidĘs kamatlábügylet C3H215 vásárolt kamatlábopció C3H216 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés C3H22 Devizaügylet és arany C3H221 egy idĘpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet C3H222 OTC határidĘs devizaszerzĘdés C3H223 tĘzsdei határidĘs devizaügylet C3H224 megvásárolt devizaopció C3H225 egyéb hasonló jellegĦ szerzĘdés C3H226 arany C3H23 Egyéb referenciaeszközt tartalmazó szerzĘdések C3H3 Termékek közötti szerzĘdéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség C3H4 Nyitvaszállítási ügyletek C3H5 Elszámolási ügyletek C3H6 ÖSSZESEN Tilos C3H ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJĥ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZėDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA Nagyságrend: millió forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód. BelsĘ modell módszer szerint Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Jelmagyarázat Eredeti kitettség módszer szerint Sztenderd módszer szerint BelsĘ modell módszer szerint Összesen Sztenderd módszer szerint Összesen Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertĘl függĘen változik) Piaci árazási módszer szerint ebbĘl: pozitív pótlási költség Eredeti kitettség módszer szerint Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Ügyfelek / ügyfélcsoport neve Törzsszám Lejárattól eltelt idĘ Ügyfél (adós) minĘsítés Banki könyvi limit Jegybanki és bankközi betét, nostro számla Forgatási célú értékpapírok Befektetési értékpapír Hitelek Vagyoni részesedések Egyéb követelések Értékvesztés összesen Hkr. 17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek értékvesztéssel, céltartalékkal csökkentett eredeti kitettségértéke Származtatott ügyletek Pkkr. szerinti kitettségértéke Mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek céltartaléka összesen Kockázatvállalás nettó értéke összesen (f2+f1+f3+f4+f5+f6+h1+h2) Deviza, ért. papír követelés fizetés után 2, ill. 5 napig Prudenciális elĘírások túllépése miatt a szavatoló tĘkébĘl levont tételek CsökkentĘ tételek összesen (k1+k2) Az összesített kockázatvállalás csökkentĘ tételek utáni nettó értéke (j-k)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/88ec8121995a297059a5ebfa172ce940f3498ba0/dokumentumok/f1c82624b8e2bbd9cba20828f324c18c30db9778/letoltes