陈模型 在金融学领域陳琳模型Chen model是一個數學模型描述利率的动态演變过程它是一種三因素模型短期利率模型因為它所描述的利率變動是由三种市場風險推動的陈琳模型是第一个隨機均值和隨機波動率的利率模型由经济学家陈琳发表于年陈琳是哈佛大學毕业的經濟學家曾為美國哈佛大學新加坡大學貝魯特美國大學韩国延世大學瑞士金融学院美林证券里昂信貸銀行和美国聯邦儲備局工作 在陈琳模型中瞬時利率的演变是由以下隨機微分方程决定的 d r t   θ t  α t  d t  r t σ t d W t  displaystyle drttheta talpha tdtsqrt rtsigma tdWt d α t   ζ t  α t  d t  α t σ t d W t  displaystyle dalpha tzeta talpha tdtsqrt alpha tsigma tdWt d σ t   β t  σ t  d t  σ t η t d W t  displaystyle dsigma tbeta tsigma tdtsqrt sigma teta tdWt 陳琳模型被全球金融機構广泛采用 它不但具有实际意义 同时也具有重要的学术价值在一份權威的現代金融学文献述评中金融学的連續時間方法回顧與評價 陳琳模型被列為利率期限結構的主要模型美国学者詹姆斯和韋伯的教科书有几节專門討論陳琳模型瑞士学者吉布森等人的利率理论综述也有專門一節介绍陳琳模型丹麦学者安德森等人的文章专门致力于研究评估和推廣陳琳模型美国学者伽伦等人的文章測試和验证了陳琳模型和其他利率模型 美国博士生蔡在她的博士論文研究中测试陳琳模型和其他競爭模型