吉布斯采样 吉布斯采样英語Gibbs sampling是统计学中用于马尔科夫蒙特卡洛MCMC的一种算法用于在难以直接采样时从某一多变量概率分布中近似抽取样本序列该序列可用于近似联合分布部分变量的边缘分布或计算积分如某一变量的期望值某些变量可能为已知变量故对这些变量并不需要采样 吉布斯采样常用于统计推断尤其是贝叶斯推断之中这是一种随机化算法与最大期望算法等统计推断中的确定性算法相区别与其他MCMC算法一样吉布斯采样从马尔科夫链中抽取样本可以看作是MetropolisHastings算法的特例 该算法的名称源于约西亚威拉德吉布斯由斯图尔特杰曼英语Stuart Geman与唐纳德杰曼英语Donald Geman兄弟于年提出