跳跃过程 跳跃过程英語jump process是一种拥有离散变化的随机过程 在物理中跳跃过程将会产生扩散从微观的角度来说他们都由跳跃扩散来描述 在金融领域很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格例如假设该金融工具是一种扩散过程即拥有小而连续的随机变化则BlackScholes模型可以被用于期权定价 John Carrington Cox Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb 提出价格实际上是一个跳跃过程來源請求 CoxRossRubinstein二项期权定价模型实现了这一设想这对金融市场有着重要的意义