HP滤波 HP滤波英語HodrickPrescott filter或HodrickPrescott decomposition是宏观经济学中用到的时间序列分析方法尤其在实际经济周期理论英语real business cycle theory中较为常用HP滤波可以从原始数据中分离出周期性的部分并得到一条平滑的曲线来表述整个时间序列即把对短期波动更敏感的数据转成了对长期波动更敏感的表示方式改变乘数 λ displaystyle lambda  可以调整其敏感程度世纪年代两位经济学家罗伯特霍德里克英语Robert J Hodrick和诺贝尔奖得主爱德华普雷斯科特发表了这种方法并受到学界欢迎不过实际上早在年惠特克英语E T Whittaker就首次发表了该方法