广义矩估计 广义矩估计英語Generalized method of moments縮寫為GMM是统计学和计量经济学中常用的一种半参数估计方法拉尔斯彼得汉森年根据卡尔皮尔逊 年發明的矩估计发展而来發明广义矩估计是汉森年获得諾貝爾經濟學獎的原因之一 广义矩估计的产生主要使用時機是最小二乘法的严格假设条件不成立時例解釋變數與誤差項有相關性並且不知道資料的機率分布以致不能使用最大似然估计時广义矩估计的宽松假设使得它在计量经济学中得到广泛应用 广义矩估计具有一致性漸近常態分布有效率等性質