互协方差 在统计学中互协方差英語Crosscovariance表示两个随机向量 X 与 Y 之间的协方差 covX Y以区别于随机向量 X 的协方差即 X 的各个标量元素之间的协方差矩阵 在信号处理领域互协方差是两个信号 信息论之间相似性的度量它也称为互相关互协方差通常用于通过与已知信号做比较从来寻找未知信号的特点它是信号之间相对于时间的函数有时也称为滑动点积在模式识别与密码分析学中都有应用 离散函数 fi 与 gi 的互协方差定义为  f  g  i   j f j  g i  j displaystyle fstar giequiv sum jfjgij 其中累计和是在一个合适的整数 j  上进行计算星号表示是共轭复数 连续函数 f x 与 g i 的互协方差定义为  f  g   x    f   t  g  x  t  d t displaystyle fstar gxequiv int ftgxtdt 其中积分在合适的 t 上进行 互协方差本质上类似于两个函数的卷积