格蘭傑因果關係 格蘭傑因果關係檢驗英語Granger causality test是一種假設檢定的統計方法檢驗一組時間序列 x displaystyle x 是否為另一組時間序列 y displaystyle y 的原因它的基礎是迴歸分析當中的自迴歸模型迴歸分析通常只能得出不同 變量間的同期 相關性自迴歸模型只能得出同一 變量前後期 的相關性但諾貝爾經濟學獎得主克萊夫格蘭傑Clive Granger於年論證 在自迴歸模型中透過一系列的檢定進而揭示不同變量之間的時間落差相關性是可行的 格蘭傑本人在其年獲獎演說中強調了其引用的局限性以及很多荒謬論文的出現Of course many ridiculous papers appeared格蘭傑因果關係檢驗的結論只是一種統計估計不是真正意義上的因果關係不能作爲肯定或否定因果關係的根據同時格蘭傑因果關係檢驗也有一些不足之處如並未考慮干擾因素的影響也未考慮時間序列間非線性的相互關係一些基於格蘭傑因果關係檢驗的方法一定程度上解決了這些問題