异方差 異質變異數英語Heteroscedasticity指的是一系列的随机变量間的方差不相同相對於同質變異數Homoscedasticity 当我们利用普通最小平方法进行回归估计时常应用高斯马尔可夫定理其中假设误差项的變異數是不变的而异方差是违反这个假设的如果普通最小平方法应用于异方差模型会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量但是估計值是无偏的解决方法包括对数处理修改模型加权最小二乘法英语Weighted least squares异方差稳健的标准误英语Heteroskedasticityconsistent standard errors等 计量经济学家罗伯特F恩格尔因他对存在异方差的迴歸分析的研究而获得年诺贝尔经济学奖研究得出了自回归条件异方差模型ARCH