ARIMA模型 ARIMA模型英語Autoregressive Integrated Moving Average model差分整合移動平均自我迴歸模型又稱整合移动平均自我迴歸模型移動也可稱作滑動為时间序列预测分析方法之一ARIMApdq中AR為自我迴歸p为自回归项数MA为移动平均q为滑动平均项数d为使之成为平稳序列所做的差分次数阶数差分一詞雖未出現在ARIMA的英文名稱中卻是使時間序列得以平穩關鍵的步驟 ARIMApdq模型是ARMApq模型的扩展ARIMApdq模型可以表示为     i   p ϕ i L i     L  d X t      i   q θ i L i  ε t displaystyle leftsum ipphi iLirightLdXtleftsum iqtheta iLirightvarepsilon t 其中L 是滞后算子Lag operator d  Z  d   displaystyle din mathbb Z d