邹检验 邹检验英語Chow test是一种统计和计量经济的检验它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等在时间序列分析中邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在邹检验是由经济学家邹至庄于年发明的 假设我们的数据模型是 y  a  b x   c x   ε displaystyle yabxcxvarepsilon  如果我们把数据分为两组那么有 y  a   b  x   c  x   ε displaystyle yabxcxvarepsilon  及 y  a   b  x   c  x   ε displaystyle yabxcxvarepsilon  邹检验的原假设就是假设残差 ε displaystyle varepsilon  为未知方差的独立同分布的正态分布判定 a   a  displaystyle aa  b   b  displaystyle bb 和 c   c  displaystyle cc  假设 S C displaystyle SC 是组合数据的残差平方和 S  displaystyle S 是第一组数据的残差平方和 S  displaystyle S 是第二组数据的残差平方和 N  displaystyle N 和 N  displaystyle N 分别是每一组数据的观察数目 k displaystyle k 是参数的总数邹检验的检验值是  S C   S   S     k  S   S     N   N    k   displaystyle frac SCSSkSSNNk 邹检验服从自由度为 k displaystyle k 和 N   N    k displaystyle NNk 的F分布