高斯-马尔可夫定理 高斯馬可夫定理英語GaussMarkov Theorem在統計學中陳述的是在线性回归模型中如果线性模型满足高斯马尔可夫假定则回归系数的最佳线性无偏估计BLUE英語Best Linear unbiased estimator就是普通最小二乘法估计最佳估计是指相较于其他估计量有更小方差的估计量同时把对估计量的寻找限制在所有可能的线性无偏估计量中此外误差也不一定需要满足独立同分布或正态分布 本定理主要以卡爾弗里德里希高斯和安德烈马尔可夫命名虽然高斯的贡献要远比马尔可夫的重要高斯以独立正态分布的假设推导出了结果而马尔可夫将假设放宽到了上述的形式