逆变换采样 逆变换采样英語inverse transform sampling又称为逆万流齐一或逆萬流歸宗inversion sampling逆概率积分变换inverse probability integral transform逆变换法inverse transformation method斯米尔诺夫变换Smirnov transform黄金法则golden rule等是伪随机数采样英语Pseudorandom number sampling的一种基本方法在已知任意概率分布的累积分布函数时可用于从该分布中生成随机样本 假设 X displaystyle X 为一个连续随机变量其累积分布函数为 F X displaystyle FX 此时随机变量 Y  F X  X  displaystyle YFXX 服从区间 上的均匀分布逆变换采样即是将该过程反过来进行首先对于随机变量 Y displaystyle Y 我们从至中随机均匀抽取一个数 u displaystyle u 之后由于随机变量 F X    Y  displaystyle FXY 与 X displaystyle X 有着相同的分布 x  F X    u  displaystyle xFXu 即可看作是从分布 F X displaystyle FX 中生成的随机样本