Var garch

Cette branche implémente le calcul de la VaR à partir d'un modèle Garch. Elle implémente principalement deux  fonctions : 
```GarchModel RInterface::computeGarchModel(const Portfolio& portfolio, const QPair<QDate, QDate> &period)``` qui recupère un modèle Garch calculé par R (trois coefficients et un ensemble de résidus).
```double VaRGarch::execute(QDate date) const``` qui calcule la VaR à partir du modèle Garch en utilisant la méthode bootstrap.

Les tests n'utilisent pas de QCOMPARE car les VaRs sont variables de part le tirage aléatoire utilisé par le bootstrap. Le test ```void TestVaRGarch::testExecuteNormalReturns()``` correspond au test mathématique que m'a présente Hamdi : l'actif utilisé a des rendements correspondant à des valeurs issues d'une loi normale, la VaR doit alors correspondre approximativement (VaR toujours aléatoire) au quantile d'ordre 1-risque. Aussi de manière générale les VaR calculées ne semblent pas aberrantes par rapport aux deux autres méthodes. 

N'hésitez pas si vous avez des questions.

EDIT: Il faut bien sur avoir R d'installé, avec son répertoire contenu dans le path. Il faut aussi installer le package tseries : dans R -> ```Packages``` -> ```Install package``` -> ```OK``` -> ```tseries``` -> ```OK```