Backtesting

Cette branche implémente le backtesting. Elle implemente principalement les fonctions : 
```int Backtesting::compute() const``` qui calcule la VaR chaque jour de la période du backtesting (sauf week-end) et la compare avec le rendement véritable.
```double Portfolio::retrieveReturnHorizon(const QDate& date, int horizon) const``` est une fonction auxiliaire pour facilement comparer la VaR avec le rendement véritable en particulier quand l'horizon est plus grand que 1. Par exemple, en supposant l'horizon a 1, ```varAlgo.execute(QDate(2014, 1, 1)``` calcul la VaR du 1 et ```retrieveReturnHorizon(QDate(2014, 1 ,1), 1)``` donne le rendement véritable qu'il y a eu a la fermeture le 1. L'intérêt est que ça marche pareil pour un horizon supérieur a 1.