Var riskmetrics

Cette branche implémente le calcul de la VaR selon la méthode Riskmetrics. J'ai ajouté une classe ```MathFunctions``` pour calculer l'inverse de la fonction de repartition de la loi normale qui est nécessaire pour le calcul de la VaR. Ca evite de faire un appel a R en plus. J'ai ajoute la fonction ```QVector<double> Portfolio::retrieveLogReturns(const QDate& startPeriod, const QDate& endPeriod) const``` a la classe ```Portfolio``` (je l'ai teste sur la branche var-garch). J'ai aussi ajoute la fonction ```QVector<double> Portfolio::retrieveLogReturns(const QDate& endPeriod, int nbValues) const``` mais son code est redondant avec ```QVector<double> Portfolio::retrieveReturns(const QDate& endPeriod, int nbValues) const```, je vois pas trop comment factoriser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.