Je suis à moitié fautif ici. D'après l'Imprimerie nationale, les organismes nationaux ou internationaux uniques prennent la plupart du temps une capitale au premier mot. Mais pas à la suite (sauf nom propre). On a donc Communauté économique européenne, Chambre des lords, etc. Dans le cas qui nous préoccupe, il faudrait : Agence impériale du rail.