Для вычисления премии, постулируются свойства стохастического процесса, моделирующего поведение цены базового актива, лежащего в основе опционного контракта. Параметры такой модели оцениваются на основании исторических данных. Одним из важнейших статистических параметров, влияющих на величину премии является волатильность цены базового актива. Чем она больше, тем выше неопределённость в предсказании будущей цены, и, следовательно, больше премия (за риск), которую должен получить продавец опциона (однако, например, для барьерных опционов выключения зависимость обратная, так как чем больше волатильность, тем больше вероятность достижения барьера). Второй важный параметр, также непосредственно связанный с неопределённостью, — это время до истечения опциона. Чем дальше до этой даты, тем выше премия (при одной и той же цене поставки базового актива, оговоренной в опционном контракте). Так же на цену опциона влияет процентная ставка и дивиденды с базового актива.
Какой важный параметр, непосредственно связанный с неопределённостью, можно выделить?