Roskilde Cathedral
1925年11月、終生特別な絆で結ばれていた姉アレクサンドラ王太后が死去し、マリヤにとってはこれが最後の身近な人との死別となった。1928年10月13日、ヴィズウーア城にて80歳で死去した。コペンハーゲンに建つ正教会の教会堂での葬儀の後、皇太后の遺骸はロスキレ大聖堂に葬られた。