Безумства Зигфелда
Из рабочей семьи ирландского происхождения. Отец покинул семью в 1910 году, мать умерла в 1915 году, оставив троих детей. Мэри пришлось зарабатывать на жизнь, она сменила множество занятий, попала вместе с братом на сцену, где они играли в водевилях, была хористкой на Бродвее (1918). В 1919 году участвовала в ревю "Безумства Зигфелда", с этого времени выступала под псевдонимом.