Smith College
1930年、マクロイはエレン・ジンザー(Ellen Zinsser)と結婚した。エレンはニューヨーク州出身で、スミス大学を1918年に卒業した。エレンとの間には、ジョン・J・マクロイ2世(John J. McCloy II)とエレン・Z・マクロイ(Ellen Z. McCloy)の2人の子供がいた。