Compañía Británica de Sudáfrica
La Primera guerra Matabele en 1893, cuando la Compañía Británica de Sudáfrica entró en guerra con el rey Lobengula de la tribu Matabele, fue gran prueba de Burnham en África. Leander Starr Jameson, más conocido por su participación en el Jameson Raid, tenía la esperanza de derrotar a los Matabele rápidamente mediante la captura de Lobengula en su ciudad real de Bulawayo. Burnham y un pequeño grupo de exploradores fueron enviados como avanzadilla para informar sobre la situación en Bulawayo. Mientras en las afueras de la ciudad los Matabele quemaron y destruyeron todo a la vista. En el momento en que las tropas de la Compañía Británica habían llegado a la fuerza, Lobengula y sus guerreros habían huido y no quedaba poco de la vieja Bulawayo.