マルコフ過程
関数 "μ"("x","t") はドリフト係数（drift coefficient）、関数 "σ"("x","t") は拡散係数（diffusion coefficient）という。確率微分方程式の解として得られる確率過程 "Xt" は拡散過程（かくさんかてい、英：diffusion process）と呼び、通常はマルコフ過程である。