Music Corporation of America
Combes war mit ihrer Mutter nach deren Scheidung nach Chicago gezogen. Die Mutter arbeitete als Haushälterin in einer wohlhabenden Familie, die im Musikgeschäft tätig war. Thelma besuchte die Austin High School (der die "Austin High Gang" entstammte, eine Gruppe später bekannter Jazzmusiker) und war mit 18 Jahren als Kontrabassistin Mitglied im "Chicago Women’s Symphony Orchestra". Im Jazz spielte sie den Kontrabass im Stil von Steve Brown (ihrem Haupteinfluss) und Wellman Braud. Sie trat Anfang der 1920er-Jahre mit einer "All-Girl"-Band "(Thelma Combes and her Volcanic Orchestra)" auf und arbeitete 1925 im "Colosimo’s Orchestra" (den gleichnamigen Club unterhielt der stadtbekannte Mobster Jim Colosimo; er gehörte Al Capone), 1926 im Café "Vanity Fair" bei Howard Osborne. 1927 ließ die Music Corporation of America für Combes eine Band zusammenstellen, mit der sie in Chicago in "The Golden Pumpkin" im Stadtteil West Madison auftrat. MCA wählte das Pseudonym "Thelma Terry" und bewarb sie als "„The Beautiful Blonde Siren of Syncopation“", "„The Jazz Princess“" und "„The Female Paul Whiteman“".