Parti des Croix fléchées
De 1939 à 1942, Szalai fut par idéalisme membre du Parti des Croix fléchées. Ayant perdu ses illusions, il quitta le parti en 1942 et, en , il reprit son poste élevé dans la police pour aider ceux que menaçait le danger mortel de la Shoah.