肯塔基州议会
1803年，年仅26岁的克莱作为菲亚特县的代表，被选入肯塔基州议会。他主张逐步废除肯塔基州的奴隶制，尽管当时的政治形势让他放弃了这一立场。他也主张将州的首府从法兰克福迁到莱克星顿 。1804年，他为肯塔基保险公司辩护，驳回了费利克斯·格伦迪提出的反垄断指控。