Royal Danish Army
若い頃のオーエは従兄のギリシャ王子ゲオルギオスの妻マリー・ボナパルトと愛人関係にあった。しかし、ゲオルギオスは従弟が自分の妻と不倫していることに抗議した様子もなく、また関心をも示さなかった。オーエは1909年にデンマーク陸軍に入隊し、1913年には中尉にまで昇進した。第1次世界大戦中は、イタリア軍に観戦武官として1年間参加した。イタリアからの帰国後、オーエは陸軍大尉に昇進している。