Russian Super Cup
Considerado como un "traidor" por los seguidores del Samara, en julio de 2005 fichó por su actual club, el Zenit San Petersburgo con el cual consiguió varios títulos nacionales e internacionales. Llegó a cuartos de final de la Copa de la UEFA 2005-06, siendo eliminado por el Sevilla español. Aniukov ayudó a su equipo, disputando 22 partidos y marcando 2 goles, a ganar la Liga Premier de Rusia en 2007. Al año siguiente su equipo realizó una gran temporada y se proclamó campeón de la Copa de la UEFA 2007-08, derrotando en la final al Glasgow Rangers por dos goles a cero. Ese mismo año también ganó la Supercopa de Europa 2008 y la Supercopa de Rusia. En 2009, recibió la cinta de capitán del equipo, la cual dejó en la temporada 2011/12 por razones personales.