アルトゥル・シュナーベル
ヘッキングは1902年から1907年にかけてアメリカのピアニストであるアルトゥル・シュナーベル、ポーランドのヴァイオリニストであるアルフレート・ヴィッテンベルク（Alfred Wittenberg）と共に第1期ヘッキング・トリオを結成した。これがベルリンのシューベルト・ザールの建設に繋がることになる。シュナーベルが脱退した1907年から1909年にはアメリカのピアニストであるクラランス・アドラー（Clarence Adler）をメンバーに迎え、ヘッキング・トリオはアメリカで大きな成功を収めた。また、彼はこの時期には現在ベルリン芸術大学の一部となっているシュテルン音楽院で教鞭を執っていた。