Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
1854年、ロックヒルはペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて、トマス・キャドワレイダー・ロックヒル (Thomas Cadwalader Rockhill, 1820-1849) とドロシア・アン・ウッドヴィル (Dorothea Anne Woodville, 1823-1913) の第2子として誕生した。ロックヒルはフランスのサン・シール陸軍士官学校に学び、このときにチベット語の学習を開始した。卒業後は北アフリカでフランス外人部隊として働いた。