니콜라이 2세
러시아 혁명이 발발하자 수도 상트 페테르부르크를 떠나 어머니 마리야 표도로브나 황태후와 함께 남편 알렉산드르 대공의 크림 반도의 영지에 머물렀다. 1918년, 시베리아로 추방된 니콜라이 2세 일가가 몰살되었다는 소식을 듣자 영국에 도움을 요청했고, 당시 영국의 대비였던 이모 덴마크의 알렉산드라와 사촌인 조지 5세의 배려에 의해 HMS 말버러 함을 타고 러시아를 탈출해 영국에 도달하였다. 이후 어머니 마리야 표도로브나 황태후는 막내딸인 올가 알렉산드로브나 여대공과 함께 영국을 떠나 친정인 덴마크에 정착했으나, 크세니야 여대공은 영국에 남았다.