冬宮殿
アンドレイはアレクサンドル・ミハイロヴィチ大公とその妻クセニヤ・アレクサンドロヴナ大公女との間の第2子、長男としてサンクトペテルブルクの冬宮殿で生れた。アンドレイは母親を通じて皇帝アレクサンドル3世の孫に当たっていたが、男系血統でいえばニコライ1世の曾孫でしかないため、ロシア大公の称号を与えられなかった。ロシア帝室の一員が誕生した時の慣例である祝砲が鳴らされる時、「ロシア公」でしかないアンドレイの場合は15回のみ鳴らされるはずだったが、祖母のマリヤ・フョードロヴナ皇太后の主張が通って、ロシア大公の誕生時と同じ21発が鳴らされた。