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私生活では結婚、離婚を繰り返した。最初の妻はスーザン・ラーソンで、1940年10月27日に結婚し、1949年に離婚した。2番目の妻はハンガリー人女優ザ・ザ・ガボールである。離婚後の1956年、サンダースとザ・ザは映画『Death of a Scoundrel』で共演した。3番目の妻はロナルド・コールマンの未亡人である女優ベニタ・ヒュームであり、1959年2月10日に結婚した。ベニタは1967年に死んだ。4番目の妻はザ・ザの姉マグダ・ガボールであり、1970年12月4日に結婚した。マグダとの結婚生活はわずか6週間で破綻し、彼の酒量は著しく増加するようになった。