Wilhelmina of the Netherlands
En el invierno de 1897, la hermana de Cecilia, Alejandrina, conoció a su futuro esposo, el príncipe heredero Cristián, poco antes de la muerte de su padre a la edad de 46 años. En 1901, su tío Enrique, se casó con la reina Guillermina de los Países Bajos. La boda de su hermana tuvo lugar en Cannes en abril de 1898. Durante todos los veranos de 1898 a 1904, visitaban a sus familiares en Rusia. Cecilia vivía allí en Mikhailovskoe, en la bahía de Kronstadt, la casa de campo de su abuelo materno, el gran duque Miguel Nikoláyevich de Rusia. En 1902, la Gran Duquesa Anastasia dio a luz a un niño adulterino, por lo que fue declarada persona non grata en Alemania y Rusia.