Sinistra Ecologia Libertà
Neben ihrer journalistischen Arbeit engagiert sich Sgrena auch unmittelbar in der Politik. Bei der Europawahl 2009 kandidierte sie für das linke Wahlbündnis Sinistra e Libertà und engagierte sich in der daraus im selben Jahr entstandenen Partei Sinistra Ecologia Libertà. Bei der Europawahl 2014 trat sie für das Parteienbündnis L’Altra Europa con Tsipras an. Bei beiden Wahlen konnte sie kein Mandat erringen.