Brownian motion
幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が formula_1 に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。