Westchester County, New York
Cole nació en Chicago y se crio en el Condado de Westchester, del estado de Nueva York. Asistió la Universidad Tufts. Después de trabajar dos años como objetor de conciencia en un hospital de Boston, volvió a la universidad y se graduó en el Sarah Lawrence College consiguiendo diplomas en filosofía y literatura. Tras un tiempo desempeñando diversos trabajos en diferentes ciudades y países, volvió a Nueva York con la intención de estudiar y dedicarse a la escritura.