Британский Гонконг
В 1987 году, когда Фэй исполнилось 18 лет, её отец решил перевезти всю семью в Британский Гонконг. Поначалу девочка испытывала глубокое одиночество, поскольку не могла говорить на кантонском диалекте, в то время как новое окружение не понимало её путунхуа. Первоначально она попробовала свои силы в качестве модели, но довольно быстро потеряла к этому интерес. Тогда отец отправил её учиться пению. Её преподавателем стал Тхай Сичхун (Tai See-Chung), ранее работавший с такими звёздами как Анита Муи и Энди Лау. Тхай Сичхун сразу заметил способности Фэй, и с тех пор она стала постоянно выступать на различных музыкальных вечерах, танцах и других мероприятиях, чем привлекала всеобщее внимание. Вскоре Фэй представили одному из руководителей компании Cinepoly (в Европе известна как PolyGram), который был сильно впечатлён её вокальным мастерством и немедленно решил подписать контракт. Это было рискованное мероприятие, поскольку артисты с континента в Гонконге обычно были на «задворках» сцены.