Velikiye Luki
ロシア帝国のヴェリーキエ・ルーキ市プスコフシチナ出身（現在のロシア連邦プスコフ州内）。父親はポーランド人のシュラフタ（騎士）階級出身だったが、自身は鉄道技師だった。また、母は自身をロシア人と見なしていた。ロコソフスキーの誕生後、一家はロシア支配下（ポーランド立憲王国首都）のワルシャワに移住し、ロコソフスキーはここで育った。