James VI and I
En 1605, Knight participó en una expedición danesa a Groenlandia, dirigida por John Cunningham con James Hall como piloto. Knight capitaneaba la pinaza "Katten". Zarparon de Copenhague el 2 de mayo. El 30 de mayo, en la latitud 59°50′ N, avistaron tierras altas, a las que llamaron cabo Christian, pero el hielo les impidió llegar a ellas. El 12 de junio avistaron tierras altas en la costa oeste de Groenlandia y nombraron el cabo Anna, en honor a Ana de Dinamarca, esposa del rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, cabo Sophia en honor de su madre Sofía de Mecklemburgo-Güstrow, el fiordo King Christian y el fiordo Cunningham, en la latitud 67°10′N. Algunas islas pequeñas frente al cabo Sofía se llamaron islas Knight. Aparentemente, ese fue el alcance de su viaje, del cual se han conservado pocos detalles. Regresaron a Copenhague en agosto.