Gunpowder Plot
Effingham était présent au chevet de la reine Élisabeth lorsqu'elle mourut en 1603. Par la suite, il conserva la confiance de son successeur, Jacques. C'est d'ailleurs dans l'hôtel particulier d'Effingham que Jacques fut proclamé roi d'Angleterre. Effingham fut membre de la commission de réunion des couronnes d'Angleterre et d’Écosse puis de nouveau procureur au procès de la Conspiration des poudres en 1605.