Богдо-гэгэн VIII
К 1914 году отношения между халхасскими правителями и местными дербетскими князьями обострились и перешли во взаимную ненависть. Ввиду опасности восстания дербетской знати из-за установленных для неё Джа-ламой тяжёлых налогов и их выхода из состава монгольского государства Богдо-гэгэн VIII (Богдо-хан) попытался отозвать Джа-ламу в Ургу, но он не повиновался. Тогда по просьбе Богдо-хана и по указу императора Николая II 7 февраля 1914 года Дамбиджалцан был арестован капитаном 41-го Сибирского стрелкового полка Булатовым и сначала был заключён на год в тюрьму в Томске, а затем сослан в Якутскую область. Богдо-гэгэн VIII лишил Дамбиджалцана всех титулов, невзирая на заслуги при взятии Кобдо, и конфисковал всё имущество. Оттуда его перевели в Астрахань, где он и оставался до 1918 года. Октябрьская революция дала Дамбиджалцану свободу, и он вновь появился в Монголии на р. Селенге, в хошуне Ахай-бейсе Цэрэндоржа Дзасагту-ханского аймака. Встретившись со своим старым соратником Джалханза-хутухтой С. Дамдинбазаром, Джа-лама прибыл к главе сейма Дзасагту-ханского аймака, бейсе хошуна Дайчин-засаг Жалчингомбодоржу, который стал его учеником. Однако Богдо-хан издал указ об его аресте, и Джа-лама был вынужден оставить монгольскую территорию, выбрав для себя новый лагерь в самом сердце Монгольской Гоби, близ оазиса Шар Хулсны у источника Баян-Булак. Возведённая там крепость получила название «Дом Дамбиджалцана» (); в совр. Синьцзяне). Дамбиджалцан вновь собрал вокруг себя разнородную массу людей различного происхождения и координировал действия разбойных отрядов, действовавших на юго-западной монгольской границе.