French Foreign Legion
Родился в Филадельфии 1 мая 1854 года в семье Томаса Кадваладера Рокхилла и Дороти Энн Вудвилл (1823—1913). Отец умер, когда Уильяму было 13 лет, и мать перевезла семью во Францию. Подростком Рокхилл прочёл описание аббатом Эваристом Гюком своего путешествия в Лхасу в 1844—1846 годах и живо заинтересовался Тибетом. Рокхилл разыскал в Национальной библиотеке Франции известного востоковеда Леона Феера, под руководством которого начал изучение Дальнего Востока. Рокхилл посещал Особую военную школу Сен-Сир, где изучал тибетский язык. После окончания он вступил во Французский Иностранный легион, проходя службу в качестве офицера в городе Алжир.