Stockholm School of Economics
Nilsson studierte Theologie und Staatswissenschaften an der Universität Uppsala sowie Wirtschaftskunde an der Handelshochschule Stockholm und wollte eigentlich Wissenschaftsjournalistin werden. In jener Zeit arbeitete sie als freie Journalistin für "Upsala Nya Tidning", "Dagens Industri", "Svenska Dagbladet", "Dagens Nyheter" und "Dala-Demokraten".