Lyngby Boldklub
خاض بيتر مادسن مسيرته مع نادي بروندبي في موسم 1996–97 في المرة الأولى ليلعب معه سبعة مواسم ثم في موسم 2007–08 ليلعب معه أربعة مواسم، مشاركًا طوالها في 160 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي فولفسبورغ في موسم 2002–03 لمدة موسم واحد، حيث شارك في 4 مباريات ولم يسجل أي هدف. لينتقل بعدها إلى نادي بوخوم في موسم 2003–04 ولمدة موسمين، مشاركًا في 51 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي ساوثهامبتون في موسم 2005–06 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 9 مباريات سجل خلالها هدفين. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي كولن في موسم 2006–07 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 21 مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل بعدها إلى نادي لينغبي في موسم 2010–11 ولمدة موسمين، مشاركًا في 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.