James IV of Scotland
Кэтрин Гордон родилась в Шотландии приблизительно в 1474 году в семье Джорджа Гордона, 2-го графа Хантли, и его второй жены леди Элизабет Хэй. Некоторые писатели XIX-го века предполагали, что Кэтрин была дочерью принцессы Анабеллы Стюарт — первой жены графа Хантли, младшей дочери шотландского короля Якова I и родственницы английских королей Джоан Бофорт; однако это маловероятно, поскольку Хантли развёлся с Анабеллой в 1471 году — за несколько лет до рождения Кэтрин. Также, в эффигии на могиле Кэтрин Гордон в церкви Суонси изображены гербы Гордонов и Хэев, а не Гордонов и Стюартов, как это было бы, если бы она была дочерью шотландской принцессы. Вместе с тем, когда Кэтрин впервые выходила замуж, король Яков IV представлял её интересы в качестве её кузена, что возможно в обоих случаях: по прямому кровному родству, если её матерью была Анабелла (в этом случае Яков IV приходился Кэтрин внучатым племянником), и опосредованно через леди Хэй, которая по женской линии была потомком короля Роберта II (в этом случае Яков IV и Кэтрин были пятиюродными братом и сестрой).