伊丽莎白·伍德维尔
亨利的父亲是第二代多塞特侯爵，托马斯·格雷，母亲是玛格利特·沃顿。他的曾祖母是伊丽莎白·伍德维尔－英王爱德华四世的王后。她的第一次婚姻对象是Groby的约翰·格雷爵士。亨利在他父亲去世之后于1530年成为第三代多塞特侯爵。1533年亨利在英王亨利八世的许可下弗朗西丝·布兰登结婚。弗朗西丝的母亲是亨利八世的姐姐－玛丽·都铎，父亲是第一代萨福克公爵（这个头衔历史上曾经颁布过3次）－查尔斯·布兰登。他们有3个成活的子女，简·格雷，凯瑟琳·格雷和玛丽·格雷。