Лэнсдаун Роуд
2 февраля 2004 года в первом матче Кубка шести наций против Франции в отсутствии Брайана О’Дрисколла именно О’Коннелл вывел сборную в качестве капитана. 27 марта 2004 года сыграл в матче против Шотландии, в котором его сборная завоевала первую за 19 лет Тройную корону. Во втором и последнем розыгрыше Кельтского кубка в сезоне 2004/2005 его клуб «Манстер» одержал победу и в финале, который прошёл 14 мая 2005 года на «Лэнсдаун Роуд», нанёс поражение валлийской команде «Скарлетс» со счётом 27:16. В розыгрыше Кубка шести наций 2006 года О’Коннелл помог своей сборной во второй раз в своей карьере выиграть Тройную корону: ирландцы в упорном матче победили англичан со счётом 28:24. 26 ноября 2006 года О’Коннелл занёс свою последнюю попытку на «Лэнсдаун Роуд» в игре сборной Ирландии против сборной тихоокеанского региона «Пасифик Айлендерс» — позже «Лэнсдаун Роуд» был снесён, а на его месте был возведён новый стадион «Авива».