Золотая камера
В феврале 2017 года Пенна приступил к производству своего полнометражного режиссерского дебюта «Затерянные во льдах» c Мадсом Миккельсеном в главной роли. Съемки фильма проходили в Исландии. Он получил восторженные отзывы на первом же показе в рамках Каннского кинофестиваля 2018 года, где Пенна получил номинацию в категории «Золотая камера».