AC米兰
2001年夏天，鲁伊·科斯塔以3500万欧元的巨额转会费加盟AC米兰，成为AC米兰历史上最昂贵的球员。鲁伊·科斯塔在AC米兰效力5个赛季，达到职业生涯荣誉的顶峰。在此期间，鲁伊·科斯塔随AC米兰赢得一次意大利杯冠军（2002/03赛季）、一次欧洲冠军联赛冠军（2002/03）、一次欧洲超级杯冠军（2003年）、一次意大利足球甲级联赛冠军（2003/04赛季）、一次意大利超级杯冠军（2004年）。