ニューゲート監獄
ウォルターは新聞発行のせいで度々裁判に巻き込まれることになり、1786年ににより誹謗で訴えられ、150ポンドの損害賠償を命じられたほか、1789年にヨーク＝オールバニ公爵フレデリックへの誹謗罪の廉でにて起訴された。このときも有罪になり、50ポンドの罰金刑と1年間の（ニューゲート監獄での）禁固刑を言い渡された上、ニューゲート監獄に投獄されたときにさらに誹謗罪2件（クラレンス公ウィリアムとウェールズ公ジョージへの誹謗）で起訴された。この2件の起訴でも有罪判決を受けて、合計で200ポンドの罰金刑と1年間の禁固刑を言い渡された。ウォルターが後年に回想したところによると、ウェールズ公を誹謗したとされた記事は政府（大蔵省政務次官）の意を受けた記事であり、その著者を供述すれば自身の潔白は証明できたが、政府による罰金支払いを期待して供述しなかったという。ただし、獄中で書いた手紙などでは刑罰を受けることに対する不満を漏らしていた。最終的にはウォルターの娘メアリーがウェールズ公に嘆願し、ウォルターが多くの政治家に抗議の手紙を送ったことで1791年3月9日に釈放され、政府からウォルターに250ポンドが支払われた。