Wandering Jew
Вскоре после возвращения Вагхальтера в Берлин к власти в Германии пришли нацисты, и Вагхальтер покинул страну. Некоторое время работал в Чехословакии, затем в Австрии, где написал свою последнюю оперу «Агасфер и Эсфирь». В 1938 г., за несколько недель до Аншлюсса, вновь уехал в США. В Америке попытался организовать Негритянский симфонический оркестр (), несколько раз продирижировал собранным коллективом, но не смог найти для него достаточного финансирования. Опера «Агасфер и Эсфирь» была исполнена по радио, главную партию пела младшая дочь композитора Беатрис Вагхальтер (1913—2001), автор аккомпанировал на фортепиано.