Oriente Petrolero
Альсидес Пенья начал карьеру футболиста в клубе «Ориенте Петролеро». Форвард выступает за команду с 2006 года, когда сыграл 1 матч в чемпионате Боливии. В 2010 году футболист принял участие в 3 матчах Южноамериканского кубка. Тогда же «Ориенте Петролеро» стал чемпионом страны по итогам Клаусуры и 17 февраля 2011 года впервые сыграл в Кубке Либертадорес