Republic of German-Austria
De 1915 a 1918 se desempeñó como oficial en el Ejército Austro-húngaro. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Mally se unió al Partido del Pueblo Alemán Mayor, que llamó a la unificación de Austria Alemana con Alemania. En el mismo período, comenzó a enseñar en la universidad y en 1925 se hizo cargo de la silla de Meinong. En 1938, se convirtió en miembro de la Asociación Nacional de Maestros Socialistas y dos meses después de la "Anschluss" se unió al partido nacionalsocialista (NSDAP). Continuó enseñando durante la época de la administración nazi de Austria hasta 1942, cuando se retiró. Murió en 1944 en Schwanberg.