ルーヴル宮殿
オルレアン公ガストンと最初の妃マリー・ド・ブルボン＝モンパンシエの長女として、ルーヴル宮殿で生まれた。母は出産後に亡くなり、アンヌ・マリーは母からモンパンシエ公位とシャテルロー公位を受け継いだ。