Хорошо темперированный клавир
Первым педагогом стала Софья Абрамовна Гуревич, учительница его сестры Беллы (Берты, в замужестве Майгур, 1888—1976), впоследствии также известной пианистки. Затем учился музыке у А. Ф. Йенсена, в дальнейшем ученик А. Б. Гольденвейзера (фортепиано) и Н. С. Жиляева (композиция). Окончил Московскую консерваторию в 1911 году, подготовив к исполнению все 48 прелюдий и фуг из цикла И. С. Баха «Хорошо темперированный клавир» (спустя полвека Фейнберг целиком записал это произведение).