ニルス・ゲーゼ
ヘンレゲスは教会のコンサートマスターで音楽院の教授を務めたヴァイオリニストのヴァルデマ・トフテ、並びに王立教会の首席音楽監督であったヨハン・スヴェンセンに弟子入りした。これはニルス・ゲーゼから音楽院を修了するように助言を受けた後のことだった。1888年から1891年にかけてはベルリンで過ごし、ヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒム、クララ・シューマンの異父弟で自身もゲーゼ門下であった作曲家のヴォルデマール・バルギールに師事した。コペンハーゲンで一時を過ごすとドイツとオーストリアへと戻って1年暮らした。帰国後は1892年に王立教会ではじめヴィオラ奏者として、後にヴァイオリン奏者として雇われることになった。フレズレク・ロングと衝突して1896年に職を辞し、作曲家、教育者、コンサート・ヴァイオリニストとして自由に生きるようになると間もなく売れっ子となっていく。若かりし頃にカール・ニールセンとの間で育まれた友情は、1931年にニールセンが没するまで続くことになる。