Ziegfeld Follies
Аллен родилась в 1898 году в Готланде, Швеция и приехала в США в возрасте пяти лет. Учась в средней школе в Нью-Хейвене, в штате Коннектикут она начала выступать вместе с . Дебют в театре состоялся в водевильном спектакле «Girls' Gamble» с . Позже она появилась в музыкальном ревю «», была участницей театральных постановок «Безумства Зигфелда» (1917-18) и «Полуночное веселье Зигфелда».