Хеди Ламарр
В 1938 году Грейг последний раз принял участие в нескольких спектаклях на Бродвее и сконцентрировался на карьере киноактёра. Он сотрудничал с братьями Маркс в фильмах «Лошадиные перья» (1932), в котором он сыграл профессор биологии, и «Дворецкий Джиттерс» (1932), в котором ему досталась роль Джиттерса. Фильмами, в которых он выступил не в амплуа «дворецкого», были «Косоглазый кавалер» (1934), где Грейг исполнил роль герцога Уэскита, «Теодора сходит с ума» (1936), где он сыграл роль дяди Теодоры Джона, и «Алжир» (1938), где он сыграл богатого покровителя персонажа Хеди Ламарр.