Северная Лян
Если старшие братья Люй Шао были известны как полководцы, то единственная отмеченная в источниках военная кампания, в которой принимал участие Люй Шао, произошла в 399 году, когда он вместе со старшим братом Люй Цзуанем выступил против Дуань Е, основавшего государство Северная Лян. Однако Дуань Е пришло на помощь государство Южная Лян, и войскам братьев Люй пришлось отступить.