デンマーク音楽アカデミー
1881年、ヴァイオリン演奏により真剣に取り組み始めたニールセンは、の会堂管理人であったカール・ラースン（Carl Larsen）の下で私的に学ぶようになる。この時期にどれくらいの作品が作曲されたのかはわかっていないが、彼の自伝からは金管楽器のための三重奏曲、四重奏曲などが書かれていたこと、また金管楽器が異なるキーに調整されている関係で苦労していたということが推測できる。コペンハーゲンのデンマーク音楽アカデミーで学長を務めていたニルス・ゲーゼに紹介されたニールセンは高い評価を受け、その後すぐさま軍楽バンドを除隊できることになると、1884年の年初からアカデミーで学び始めた。