Gaston, Duke of Orléans
Анна родилась в Луврском дворце. Её отец, Гастон Орлеанский, носивший титул Месье, был младшим сыном короля Генриха IV. Таким образом Анна приходилась двоюродной сестрой Людовику XIV. Мать, Мария де Бурбон, герцогиня де Монпансье была правнучкой 2-го герцога Монпансье и унаследовала от предков огромное состояние с большим числом титулов. Она умерла при родах Анны. Девочка воспитывалась при дворе короля Людовика XIII под опекой его жены Анны Австрийской.