デンマーク陸軍
ミケルセンはコペンハーゲン近くのグラッドサクセで生まれた。彼の実弟マッツ・ミケルセンも俳優である。 高校卒業後、デンマーク陸軍に入隊している。その後コペンハーゲン大学に入学して生物学を学ぶが中退し、 生活の糧を稼ぐため、ヨーロッパ各地でパントマイムやジャグリングを行うストリートパフォーマーとして活動していた。