Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Desde entonces realizó varios trabajos con el director manchego, títulos como "Mujeres al borde de un ataque de nervios", junto a actores como Carmen Maura, Antonio Banderas y María Barranco, o "¡Átame!", las cuales engordaban su currículo de actriz mientras repartía el tiempo en sus otras aficiones, cantar o posar como modelo para fotógrafos y diseñadores, ya que su peculiar rostro atraía a los vanguardistas del diseño y la moda. De Palma ha trabajado con diseñadores como Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier -diseñador de personalidades como Madonna-, el cual, como muchos otros, vio en ella una "belleza cubista", como le llamaba el propio Pedro Almodóvar. La relación entre Rossy y Gaultier se ha mantenido en el tiempo, y en 2019 participaron juntos en el "spot" publicitario de la fragancia "Scandal", protagonizado por Irina Shayk.