Christian IX of Denmark
Зимой 1905—06 года герцог Йоркский с супругой снова уехали за границу в Британскую Индию, оставив внуков на попечение дедушки и бабушки. Этой же зимой в возрасте 87 лет на руках у своей дочери Марии Фёдоровны умер король Датский Кристиан IX, отец Александры. После 1905 года здоровье короля Эдуарда резко ухудшилось. Он страдал от бронхита вследствие чрезмерного курения, а также имел серьёзные проблемы с весом в годы правления. Королева пыталась воздействовать на супруга, но из этого ничего не вышло. В 1907 году Александра вместе с сестрой купили в Дании небольшую виллу , где проводили вместе много времени как частные лица. В 1908 году королева с супругом и дочерью Викторией встречались с российской императорской семьёй на территории современной Эстонии. Весну 1909 года Эдуард VII, Александра и вдовствующая императрица провели в путешествии по Средиземному морю. Они посетили Италию, где совершили официальный визит к королю Виктору Эммануилу III и его супруге Елене.