Supercopa de Rusia
La siguiente temporada, Gazzaev logró hacer campeón al CSKA, que superó al Zenit en la tabla con tres puntos de ventaja. Para entonces el entrenador osetio ya contaba con el esqueleto del gran CSKA de los próximos años, con los jóvenes Ígor Akinféyev, Alekséi Berezutski, Vasili Berezutski, Ivica Olić, unidos a otros más expertos como Serguéi Semak, Rolan Gusev, Jiří Jarošík o Elvir Rahimić. En 2004 se hicieron con la Supercopa de Rusia y acabaron subcampeones de liga.