자궁경부암
2003년 9월 매염방은 기자회견을 열어 자궁경부암 투병 사실을 고백했다. 그녀의 친언니 역시 자궁경부암으로 2000년 사망했으며, 매염방 역시 기자회견 이후 칩거에 들어가다 같은 해 12월 30일 40세의 나이로 홍콩의 양화의원에서 사망했다. 8개월 전 먼저 세상을 떠난 장국영과 마찬가지로 장례식에는 동료 가수들과 배우, 팬들이 모여 매염방의 죽음을 기렸다.