Rudi Völler
新天地のローマでは恩師となるファビオ・カペッロ監督と出会う。カペッロはカッサーノのよき保護者であろうと努め、何度も衝突があったにもかかわらず、カッサーノもカペッロを父親のように慕っていた。3年目の2003–04シーズンには33試合で14ゴールを挙げ、キャプテンのフランチェスコ・トッティと共にローマの攻撃の中心を担うまでに成長した。しかし、翌シーズンにカペッロがユヴェントスに移ると、混乱の中で相次いで就任した後任監督のルディ・フェラー、ルイジ・デルネーリらとの間で問題を抱え、一時はチームから外された。翌2005-06シーズンからはルチアーノ・スパレッティ監督がチームの指揮を執り、チーム状態も上向いたが、カッサーノはクラブ側と契約更新で揉め、このことでトッティとの関係が悪化したこともあり移籍の噂が絶えなかった。