Fredensborg Palace
В течение 2017 года принц был несколько раз госпитализирован. 6 сентября 2017 года объявлено о поставленном диагнозе «деменция». 28 января 2018 года он был госпитализирован в после посещения Египта. Позднее было сообщено об обнаружении у него доброкачественной опухоли в левом лёгком. В связи с ухудшением состояния здоровья отца, наследный принц Фредерик прервал свой визит в Южную Корею, где он планировал присутствие на зимних Олимпийских играх, и возвратился в Данию. 13 февраля, несмотря на тяжелое состояние, принц Хенрик был переведён из Рикхоспиталет во дворец Фреденсборг, где пожелал провести последние дни своей жизни. В тот же день, в 23:18 по местному времени, принц умер на 84-м году жизни во сне во дворце Фреденсборг в присутствии супруги и детей.