Bithynia et Pontus
Отец Диона, Кассий Апрониан, был при Марке Аврелии наместником Далмации, а при Коммоде — Киликии; возможно, он был консулом-суффектом. Существует предположение, что Дион был внуком по материнской линии известного оратора, писателя и философа Диона Хрисостома. Дальним предком Диона Кассия, возможно, был Кассий Асклепиодот из Никеи (провинция Вифиния и Понт), сосланный Нероном и восстановленный в правах Гальбой. Некоторые представители рода Кассиев занимали видное положение в Никее.