Далянь Шидэ
Молодёжную карьеру начинал в «Далянь Шидэ», из неё же в 2004 году попал в основной состав. Перед началом сезона 2004/05 Ма Шуай отправился в аренду в клуб из Гонконга «Ситизен». В сезоне забил 14 мячей в 21 игре за клуб, что позволило ему попасть в список 11-и лучших игроков лиги. После удачного сезона в Гонконге клуб решил вернуть его из аренды уже осенью 2005 года. В Суперлиге дебютировал в матче против «Бэйцзин Гоань» 10 июля 2005 года, а также сразу же отличился. Матч закончился победой «Даляня» со счётом 4-3. В Суперлиге сезона 2005 года за шесть матчей за «Далянь Шидэ» забил пять мячей. 20 ноября 2005 года Ма забил победный гол против «Шаньдун Лунэн» в финале Кубка Китая.