نادي فيتشينزا
بدأ باجو مسيرته في عالم كرة القدم في عام 1981 عندما انضم إلى نادي فيتشينزا حيث لعب لهم منذ عام 1981 وحتى عام 1985، وشارك في 36 مباراة وسجل فيها 13 هدفاً. في عام 1985 انتقل باجيو إلى نادي فيورنتينا، ولعب له حتى عام 1990، وشارك في 94 مباراة وسجل فيها 39 هدفا وفي تصريح لباجيو قال ان نادي فيورتينا هو النادي الذي ارتاح في اللعب فيه أكثر من باقي الانديه، وفي عام 1990 انتقل روبيرتو باجو إلى يوفنتوس بمبلغ وقدره 19 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم ورقم قياسي في ذلك الوقت، واستطاع أن يلعب مع اليوفي 141 مباراة مسجلا فيها 78 هدفا.