Половецкие пляски
В 1907—1915 годах работал в Мариинском театре (c 1909 года — корифей, c 1911 — второй солист). Участвовал в спектаклях, поставленных его учителем Михаилом Фокиным и хореографом Мариусом Петипа. По воспоминаниям Михаила Фокина зрители по несколько раз приходили в театр, чтобы увидеть Розая в балете «Половецкие пляски». После успеха Русского балета в Париже Розай получил приглашение выступить в Лондоне.