Zeitreihenanalyse
Rosenblatt befasste sich mit stochastischen Prozessen, Zeitreihenanalyse und Mathematischer Statistik (nicht-parametrische Methoden). Von ihm stammen wichtige Beiträge zu Abschätzung von Dichtefunktionen, Zentralen Grenzwertsätzen unter Bedingungen starker Mischung, Markow-Prozessen und Prozessen mit Langzeitgedächtnis, Zeitreihenanalyse.