Энерги Котбус
После выступления на Чемпионате мира 2002 года Шао привлёк внимание скаутов из Бундеслиги, где им заинтересовался клуб «Мюнхен 1860», который договорился о сделке с «Бэйцзин Гоань». В команде игрок провёл 2,5 сезона, после чего перешёл в другой немецкий клуб — «Энерги Котбус». Дебютный гол забил в домашнем матче против «Герты», а на выезде поразил ворота дортмундской «Боруссии». При этом в обоих матчах он выходил на замену. Также вышел на замену на 84 минуте в матче против леверкузенского «Байера» и сравнял счёт ударом головой.