Ziegfeld Follies
В возрасте 16 лет Баскетт была принята в труппу популярного музыкального шоу «Безумства Зигфелда» в качестве танцовщицы. Благодаря своему танцевальному таланту она была официально названа продюсерами шоу «примой-балериной Америки», и даже Анна Павлова пожелала стать её наставницей в классическом балете. Её мать посчитала, что карьера балерины не даст ей большого дохода, и отказала Павловой, о чём сама Лина Баскетт впоследствии жалела.