Университет штата Пенсильвания
Келли учился в морнингсайдской начальной школе святого Рафаила, а в 16 лет закончил старшую школу Пибоди. Затем он поступил в Университет штата Пенсильвания и учился на журналиста, но экономический крах 1929 года и начало Великой депрессии вынудили его бросить учёбу, чтобы помогать семье. Фактически с этого и началась его танцевальная карьера: поставив вместе с братом Фредом несколько танцевальных номеров, они вдвоём стали выступать за деньги в клубах, а также участвовать в танцевальных конкурсах, где победители получали денежные призы.