Mathematical Models of Financial Derivatives (Springer Finance)
この第2版では、ほとんどのデリバティブ(派生証券)に共通している評価原則に焦点を当てている.株式市場や債券市場で一般に取引が行われている広範囲に渡る金融デリバティブ(派生商品)が分析されており、価格設定やヘッジング、および実際の運用面に重きが置かれている.伊藤の公式やGirsanovの定理に関する議論、そしてリスク中立測度や同値マルチンゲール測度による価格決定アプローチが強調されている点も特徴である.クレジット・リスク・モデルとクレジットデリバティブに関する新しい章が追加されている.そして、多くの有用な例題によって最新のリサーチ結果が提供されている.Copyright© Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.