и специфичен)
 2
 Риск, свързан с капиталовите инструменти (общ и специфичен)
 3
 Валутен риск
 4
 Стоков риск
 Опции
 5
 Опростен подход
 6
 Подход делта плюс
 7
 Сценариен подход
 8
 Пресекюритизация (специфичен риск)
 9
 Общо
 Таблица EU MRB: Изисквания към институциите, които използват вътрешни модели за пазарен риск, за оповестяване на качествена информация
 Незададен формат
 EU-а
 Член 455, буква в) от РКИ
 Описание на въведените процедури и системи за осигуряване на търгуемостта на позициите от търговския портфейл, така че да бъдат спазени изискванията на член 104.
 Описание на използваната методика за осигуряване на подходящи политики и процедури за цялостното управление на търговския портфейл.
 EU-б
 Член 455, буква в) от РКИ
 За експозициите от търговския и банковия портфейл, които се оценяват по справедлива стойност съгласно приложимата счетоводна рамка и чиято стойност е коригирана в съответствие с втора част, дял I, глава 2, член 34 и трета част, дял I, глава 3, член 105 от РКИ (както и Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията), институциите описват системите и контролните механизми с оглед на консервативния характер и надеждността на оценките на стойността. Тези оповестявания се предоставят като част от оповестяването на пазарния риск за експозициите от търговския портфейл.
 Член 455, буква а), подточка i) от РКИ
 (А)
 Институциите, използващи модели за VaR и SVaR, оповестяват следната информация:
 а
 Член 455, буква а), подточка i) и член 455, буква б) от РКИ
 Описание на дейностите и рисковете, обхванати от моделите за VaR и SVaR, като се посочва как те се разпределят в портфейлите/подпортфейлите, за които компетентният орган е дал разрешение.
 б
 Член 455, буква б) от РКИ
 Описание на приложния обхват на разрешените от компетентния орган модели за VaR и SVaRк, в т.ч. информация за това кои субекти в групата използват тези модели и как последните представляват всички използвани в групата модели, както и за процента на капиталовите изисквания, обхванати от моделите, или дали всички субекти с експозиция към пазарния риск използват същите модели за VaR/SVaR.
 Член 455, буква а), подточка i) от РКИ
 Характеристики на използваните модели, включително:
 в
 Общо описание на моделите за VaR и SVaR за регулаторни цели
 г
 Разглеждане на основните разлики, ако има такива, между модела, използван за управленски цели, и модела, използван за регулаторни цели (10-дневен — 99 %) — за моделите за VaR и SVaR.
 д
 За моделите за VaR:
 i)
 честотата на актуализиране на данните;
 ii)
 дължината на периода на събиране на данни, използван за калибрирането на модела. Описание на използваната схема за претегляне (ако има такава);
 iii)
 начинът на определяне на 10-дневния период на държане (например увеличава ли се еднодневната стойност под риск с корен квадратен от 10 или директно се моделира 10-дневната стойност под риск);
 iv)
 подходът на агрегиране, т.е. методът на агрегиране на специфичния и общия риск (т.е. изчислява ли се изискването за специфичен риск като самостоятелно изискване, като се използва метод, различен от използвания за изчисляването на общия риск, или се използва един и същ модел, който диверсифицира общия и специфичния риск);
 v)
 методът на оценка (пълна преоценка или използване на приближени стойности);
