334 от Регламента за капиталовите изисквания. Относно разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
 070-400
 РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД)
 Членове 251, таблица 1 и 261, параграф 1, таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
 160 и 330
 ДРУГИ
 Други рискови тегла, които не са изрично посочени в предишни колони.
 За кредитните деривати за n-то неизпълнение — само онези, за които няма присъдена външна оценка. Кредитни деривати за n-то неизпълнение, за които има присъдена външна кредитна оценка, се отчитат или с образец MKR SA TDI (ред 321) или — ако са включени в портфейла за корелационно търгуване — се отнасят към колоната за съответното рисково тегло.
 170-180 и 360-370
 1250 %
 Членове 251, таблица 1 и 261 параграф 1 таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
 190-200 и 340-350
 МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
 Член 337, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с член 262 от Регламента за капиталовите изисквания.
 210/380
 ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
 Стандартизиран подход: членове 253, 254 и 256, параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания. Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на нерейтингови експозиции, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (средно рисково тегло на групата, най-високо рисково тегло рисково тегло на групата, или използване на коефициент на концентрация).
 Вътрешнорейтингов подход: членове 263, параграфи 2 и 3 от Регламента за капиталовите изисквания. За предсрочни амортизации вж. член 265, параграф 1 и 256, параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
 220-230 и 390-400
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
 Член 259, параграф 3 и параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
 410-420
 ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
 Член 338, без да се взема предвид свободата на действие по 335 от Регламента за капиталовите изисквания.
 430-440
 СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
 Член 338, като се взема предвид свободата на действие по член 335 от Регламента за капиталовите изисквания.
 450
 ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Капиталовите изисквания се определят като по-голямата от двете величини: i) изискването за специфичен риск, което се прилага само за нетни дълги позиции (колона 430) или ii) специфичния риск, който се прилага единствено по отношение на късите позиции (колона 440).
 Редове
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Общият размер на оставащите позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване) отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
 020-040
 ИНИЦИАТОР
 член 4, параграф 1, точка 41 от Регламента за капиталовите изисквания
 050-070
 ИНВЕСТИТОР
 Кредитната институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, за които институцията не е нито инициатор нито спонсор.
 080-100
 СПОНСОР
 Член 4, параграф 1, точка 42 от Регламента за капиталовите изисквания. Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
 030, 060 и 090
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 Портфейла за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от Регламента за