в „общия брой групи дейности“ за този конкретен вид дейности да е по-голяма от „максималната единична загуба“ във всяка група дейности. Следователно, стойността в това поле се равнява на най-високата от стойностите на „максималната единична загуба“, в „общия брой групи дейности“, която може да не е непременно равна на най-високата стойност на „максималната единична загуба“ сред групите дейности в колона 080.
 —
 Сборът от петте най-големи загуби: това е сумата от петте най-големи загуби в цялата матрица, което означава, че той може да не е непременно равен нито максималната стойност на „сбора от петте най-големи загуби“ в „общия брой групи дейности“, нито на максималната стойност на „сбора от петте най-големи загуби“ в колона 080.
 5. ОБРАЗЦИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
 125.
 Тези указания се отнасят за образците, в които се отчита изчисляването на капиталовите изисквания според стандартизирания подход, за валутен риск (MKR SA FX), стоков риск (MKR SA COM), лихвен риск (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) и капиталов риск (MKR SA EQU). В тази част са включени и указания за образеца за отчитане на изчисляването на капиталовите изисквания според подхода на вътрешните модели (MKR IM).
 126.
 Рискът във връзка с позициите по търгуван дългов или капиталов инструмент (или дългов или капиталов дериват) се разделя на два компонента, за да се изчисли изискваният капитал с оглед на него. Първият е компонентът за специфичен риск — това е рискът от ценова промяна по отношение на въпросния инструмент поради фактори, свързани с неговия емитент или, при дериват, с емитента на базисния инструмент. Вторият компонент обхваща общия риск — това е рискът от ценова промяна в инструмента поради при търгуван дългов инструмент или дългов дериват) промяна в размера на лихвения процент или при собствен капитал или капиталов дериват) силно движение на пазара на собствен капитал, което не е свързано със специфичните характеристики на индивидуалните ценни книжа. Общото третиране на специфични инструменти и продукти за нетиране може да се намери в членове 326—333 от Регламента за капиталовите изисквания.
 5.1. C 18.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ ПРИ ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
 5.1.1. Общи бележки
 127.
 В този образец се отразяват позициите и свързаните с тях капиталови изисквания с оглед на рисковете във връзка с позициите при търгувани дългови инструменти, според стандартизирания подход (членове 102 и 105, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания). Различните рискове и методи по Регламента за капиталовите изисквания се разглеждат по редове. Специфичният риск, свързан с експозиции, включени в MKR SA SEC и MKR SA CTP, се отчита само в образеца за общите стойности от типа MKR SA TDI. Капиталовите изисквания, отчетени в тези образци, се пренасят съответно в полето {325;060} (секюритизации) и {330;060} (CTP — портфейл за корелационно търгуване).
 128.
 Този образец се попълва отделно за „Total“ (Общо) плюс предварително съставен списък със следните парични единици: EUR, ВСИЧКИ, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD и един остатъчен образец за всички останали парични единици.
 5.1.2.