изискване е по-голямото от: i) изискването за специфичен риск, приложимо единствено по отношение на нетните дълги позиции (колона 430) или ii) изискването за специфичен риск, приложимо единствено по отношение на нетните къси позиции (колона 440).
 Редове
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Общият размер на неприключените позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване), отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
 020—040
 ИНИЦИАТОР
 Член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ.
 050—070
 ИНВЕСТИТОР
 Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
 080—100
 СПОНСОР
 Член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ. Ако даден спонсор секюритизира също собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
 030, 060 и 090
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 Портфейлът за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
 Дериватите на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
 110
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 Кредитните деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение съгласно член 347 от РКИ, се отчитат тук.
 Инициаторът, инвеститорът или спонсорът на позициите не са подходящи за кредитни деривати за n-то неизпълнение. Вследствие на това за кредитните деривати за n-то неизпълнение не може да се направи разбивка, както за секюритизиращите позиции.
 040, 070, 100 и 120
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 Тук се включват позициите в:
 —
 деривати на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване;
 —
 позиции в портфейла за корелационно търгуване, хеджирани с кредитни деривати съгласно член 346 от РКИ;
 —
 други позиции, които отговарят на изискванията на член 338, параграф 3 от РКИ.
 5.4. C 21.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA EQU)
 5.4.1. Общи бележки
 148.
 С този образец се изисква информацията относно позициите и съответните капиталови изисквания с оглед на риск във връзка с позициите в капиталови инструменти, държани в търговския портфейл и третирани съгласно стандартизирания подход.
 149.
 Образецът се попълва отделно за „Total“ (Общо), както и за предварително определен списък за следните пазари: България, Хърватия, Чешката Република, Дания, Египет, Унгария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ, еврозоната и един допълнителен образец за всички останали пазари. Във връзка с това отчетно изискване терминът „пазар“ следва да се чете като „държава“ (с изключение на държавите от Европейското икономическо пространство, вж. Делегиран регламент (ЕС) No 525/2014 на Комисията).
 5.4.2. Указания относно конкретни позиции
 Колони
 010-020
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ. Това са брутните позиции, които не са нетирани от инструменти, като се изключват поетите позиции, които са записани или препоети от трети лица (второто