разбиват по търговски и нетърговски портфейл.
 0020
 Търговски портфейл
 Член 325а, параграф 2, букви а), в) и е) от РКИ
 0030 – 0040
 в т.ч.: дейност в търговския портфейл за целите на член 94 от РКИ
 Член 94, параграф 3 от РКИ
 Съгласно изискванията на член 94, параграф 3, буква б) от РКИ институциите отчитат пазарните стойности към последния ден на месеца; когато пазарните стойности не са налични, се отчитат справедливите стойности към същата дата или, когато пазарните стойности и справедливите стойности не са налични към тази дата — най-актуалната пазарна стойност или справедлива стойност.
 0030
 Общо
 Член 94, параграф 3 от РКИ
 Абсолютната стойност на дългите и късите позиции се събира съгласно изискването на член 94, параграф 3, буква в) от РКИ.
 0040
 в % от общите активи
 Член 94, параграф 1, буква а) от РКИ
 За целите на член 94 от РКИ размерът на дейността в търговския портфейл се изразява като процент от общите активи.
 0050 – 0060
 Банков портфейл
 Член 325а, параграф 2, букви г), д) и е) от РКИ
 Позициите в банковия портфейл, изложени на пазарен риск, се докладват разбити по позиции, изложени на валутен риск, и позиции, изложени на стоков риск.
 Съответните стойности се определят в съответствие с член 325а, параграф 2, букви г) и д) от РКИ.
 0070
 в % от общите активи
 Член 325а, параграф 1, буква а) от РКИ
 Балансовата и задбалансовата дейност, изложена на пазарен риск, се изразява като процент от общите активи.
 0080
 Общи активи
 Член 94, параграф 1, буква а) от РКИ
 Член 325а, параграф 1, буква а) от РКИ
 2. C 91.00 — Пазарен риск: Обобщение на алтернативния стандартизиран подход (MKR ASA SUM)
 2.1 Общи бележки
 6.
 В настоящия образец се предоставя обобщена информация за изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния стандартизиран подход (ASA), изложен в трета част, дял IV, глава 1а от РКИ.
 7.
 Съгласно алтернативния стандартизиран подход институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск за портфейл от позиции в търговския портфейл или позиции в банковия портфейл, които са изложени на валутен или стоков риск, като сбора от следните три компонента:
 а)
 капиталовите изисквания съгласно метода, основан на чувствителността, както е посочено в трета част, дял IV, глава 1а, раздел 2 от РКИ;
 б)
 капиталовото изискване за риска от неизпълнение за позициите в търговския портфейл съгласно трета част, дял IV, глава 1а, раздел 5 от РКИ;
 в)
 капиталовите изисквания за остатъчните рискове за позициите в търговския портфейл съгласно трета част, дял IV, глава 1а, раздел 4 от РКИ.
 2.2 Указания относно конкретни позиции
 Колона
 Препратки към правни норми и указания
 0010 – 0150
 Позиции, за които се прилага методът, основан на чувствителността
 Капиталовите изисквания, изчислени по метода, основан на чувствителността, за делта риска, вега риска и риска от кривината за инструменти със и без опционални характеристики, според случая, се докладват в образеца поотделно и сумарно.
 Специфичните за рисковия клас капиталови изисквания се изчисляват за три различни сценария за всеки рисков клас, които се отразяват в отделен раздел на образеца:
 —
 сценарий с ниска корелация