стоков риск (MKR SA COM), лихвен риск (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) и капиталов риск (MKR SA EQU). В тази част са включени и указания за образеца за отчитане на изчисляването на капиталовите изисквания според подхода на вътрешните модели (MKR IM).
 126.
 Рискът във връзка с позициите по търгуван дългов или капиталов инструмент (или дългов или капиталов дериват) се разделя на два компонента, за да се изчисли изискваният капитал с оглед на него. Първият е компонентът за специфичен риск – това е рискът от ценова промяна по отношение на въпросния инструмент поради фактори, свързани с неговия емитент или, при дериват, с емитента на базисния инструмент. Вторият компонент обхваща общия риск — това е рискът от ценова промяна в инструмента поради при търгуван дългов инструмент или дългов дериват) промяна в размера на лихвения процент или при собствен капитал или капиталов дериват) силно движение на пазара на собствен капитал, което не е свързано със специфичните характеристики на индивидуалните ценни книжа. Общото третиране на специфични инструменти и продукти за нетиране може да се намери в членове 326—333 от РКИ.
 5.1. C 18.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
 5.1.1. Общи бележки
 127.
 В този образец се отразяват позициите и свързаните с тях капиталови изисквания с оглед на рисковете във връзка с позициите при търгувани дългови инструменти, според стандартизирания подход (членове 102 и 105, параграф 1 от РКИ). Различните рискове и методи по РКИ се разглеждат по редове. Специфичният риск, свързан с експозиции, включени в MKR SA SEC и MKR SA CTP, се отчита само в образеца за общите стойности от типа MKR SA TDI. Капиталовите изисквания, отчетени в тези образци, се пренасят съответно в клетка {325;060} (секюритизации) и {330;060} (CTP - портфейл за корелационно търгуване).
 128.
 Този образец се попълва отделно за „Total“ (Общо) плюс предварително съставен списък със следните парични единици: EUR, ВСИЧКИ, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD и един допълнителен образец за всички останали парични единици.
 5.1.2. Указания относно конкретни позиции
 Колони
 010-020
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
 Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ. Това са брутните позиции, които не са нетирани от инструменти, като се изключват поетите позиции, които са записани или препоети от трети лица (второто изречение на член 345 от РКИ). Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
 030-040
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Членове 327 – 329 и 334 от РКИ. По отношение на разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
 050
 ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
 060
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
 070
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 Член 92, параграф