ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 в т.ч.: в неизпълнение
 в т.ч.: в неизпълнение
 в т.ч.: в неизпълнение
 010
 030
 040
 050
 055
 060
 070
 080
 090
 100
 105
 110
 120
 125
 130
 010
 Централни правителства или централни банки
 020
 Институции
 030
 Предприятия
 042
 в т.ч.: специализирано кредитиране
 (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)
 045
 в т.ч.: специализирано кредитиране,
 подлежащо на разграничителни критерии
 050
 в т.ч.: МСП
 060
 Експозиции на дребно
 070
 обезпечени с недвижими имоти
 080
 МСП
 090
 различни от МСП
 100
 квалифицирани револвиращи
 110
 други експозиции на дребно
 120
 МСП
 130
 различни от МСП
 140
 Експозиции към капиталови инструменти
 150
 Общо експозиции
 C 09.04 — РАЗБИВКА НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР (CCB)
 Държава:
 Стойност
 Процент
 Качествена информация
 010
 020
 030
 Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
 010
 Стойност на експозицията по стандартизирания подход
 020
 Стойност на експозицията по вътрешнорейтинговия подход
 Съответни кредитни експозиции — пазарен риск
 030
 Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл — по стандартизираните подходи
 040
 Стойност на експозициите в търговския портфейл — по вътрешни модели
 Съответни кредитни експозиции — Секюритизация
 055
 Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл
 Капиталови изисквания и тегла
 070
 Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер
 080
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск
 090
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — пазарен риск
 100
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
 110
 Тегла на капиталовите изисквания
 Равнища на антицикличния капиталов буфер
 120
 Равнище на антицикличния буфер, установено от определения орган
 130
 Равнище на антицикличния буфер, приложимо за държавата на институцията
 140
 Специфично за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер
 Използване на прага от 2 %
 150
 Използване на прага от 2 % за общата кредитна експозиция
 160
 Използване на прага от 2 % за експозиция в търговския портфейл
 C 10.01 – КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.(CR EQU IRB 1)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
 Поле, свързано с CA
 020
 ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
 050
 ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
 060
 РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
 070
 РИСКОВО ТЕГЛО: 190 %
 080
 290%
 090
 370%
 100
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
 110
 ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 C 10.02