се докладват само неуредените сделки, по които е отчетена загуба след договорената дата на сетълмент.
 030
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Институциите докладват капиталовите изисквания, изчислени в съответствие с член 378 от РКИ.
 040
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА
 По силата на член 92, параграф 4, буква б) от РКИ, за да изчислят рисковата експозиция във връзка със сетълмента институциите умножават капиталовите си изисквания, докладвани в колона 030, по 12,5 .
 Редове
 010
 Общ размер на неуредените сделки в банковия портфейл
 Институциите докладват общата информация за риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл (както е посочено в член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
 Институциите докладват в {r010;c010} общата стойност на неуредените сделки след договорените дати на доставка по съответните договорени цени на сетълмент.
 Институциите докладват в {r010;c020} общата информация за експозицията към ценовата разлика, произтичаща от неуредените сделки, по които се предполага загуба.
 Институциите докладват в {r010;c030] общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за неуредените сделки, като умножават докладваната в колона 020 „ценова разлика“ по подходящ коефициент, определен въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (вж. категориите в таблица 1 в член 378 от РКИ).
 020—060
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
 Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
 В редове 020—060 институциите докладват информацията за риска във връзка със сетълмента/доставката при позициите в банковия портфейл в съответствие с категориите в таблица 1 от член 378 от РКИ.
 Не се докладват капиталовите изисквания с оглед на риска във връзка със сетълмента/доставката за сделките, останали неуредени за срок, по-кратък от 5 работни дни след договорената дата на сетълмент.
 070
 Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
 Институциите докладват общата информация за риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл (както е посочено в член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
 Институциите докладват в {r070;c010} общата стойност на неуредените сделки след договорените дати на доставка по съответните договорени цени на сетълмент.
 Институциите докладват в {r070;c020} общата информация за експозицията към ценовата разлика, произтичаща от неуредените сделки, по които се предполага загуба.
 Институциите докладват в {r070;c030] общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за неуредените сделки, като умножават докладваната в колона 020 „ценова разлика“ по подходящ коефициент, определен въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (вж. категориите в таблица 1 в член 378 от РКИ).
 080—120
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 Сделки, по