са посочени в редове 19—28
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 Раздел 2: Данни за портфейлите
 2.1. Данни за портфейл 12: Суап с нулев купон върху индекса CPTFEMU, с 10-годишен матуритет
 Дата на договора
 :
 13 октомври 2016 г.
 Платец на фиксирания лихвен процент
 :
 Участващата институция
 Платец на плаващия лихвен процент HICP XT
 :
 Контрагентът
 Условна стойност
 :
 10 000 000,00 EUR
 Начална дата
 :
 13 октомври 2016 г.
 Дата на падеж
 :
 13 октомври 2026 г.
 Данни за фиксирания лихвен процент
 Фиксиран лихвен процент
 2,000 процента
 Конвенция за ден на плащане:
 Изменен следващ
 Дни на плащане:
 Целева стойност
 Дати на плащане на фиксирания лихвен процент:
 13 октомври 2026 г.
 Данни за плаващия лихвен процент ХИПЦ XT
 Плаващ лихвен процент:
 Целева стойност
 Честота
 На падежа след изтичане на периода
 Наименование на индекса:
 Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA [Изготвян от Евростат хармонизиран индекс на потребителските цени (с изключение на тютюна) в еврозоната]
 Дни на плащане:
 13 октомври 2026 г.
 Метод за изчисляване на фиксирания лихвен процент ХИПЦ XT
 Условна стойност * [(1 + фиксиран лихвен процент)n – 1]
 Метод за изчисляване на плаващия лихвен процент ХИПЦ XT
 Условна стойност * [(Индекскрай/Индексначало) – 1]
 Индекскрай = индекс ХИПЦ XT октомври 2026 г., неревизиран
 Индекскрай = индекс ХИПЦ XT октомври 2016 г., неревизиран
 Долна граница няма.
 2.2 Данни за портфейл 14: Пазарен кръстосан валутен базов суап (с възможност за актуализация)
 Дата на сделката
 :
 13 октомври 2016 г.
 Дата на падеж
 :
 15 октомври 2018 г.
 Конвенция за работен ден
 :
 Изменен следващ
 Дати на актуализация
 :
 Всяко тримесечие, като се започва от 13 октомври 2016 г.
 Дати на плащане
 :
 На тримесечие
 Условна стойност в EUR (стойност в постоянна валута)
 :
 20 000 000 EUR
 Условна стойност в USD (стойност в променлива валута)
 :
 Стойност, съответстваща на 20 000 000 EUR според обменния спот курс EUR/USD в началото на всеки лихвен период
 Пазарна стойност
 :
 Разликата между стойността в променлива валута за текущия лихвен период и стойността в променлива валута за предходния лихвен период
 Лихвен период
 :
 От предишната дата на плащане (включително) до следващата дата на плащане (без самата дата)
 Страна А (платец в променлива валута)
 :
 Контрагентът
 Страна Б (платец в постоянна валута)
 :
 Участващата институция
 Страна А плаща
 :
 3-месечен USD LIBOR върху стойността в променлива валута (USD)
 3-месечен USD LIBOR 3-месечен LIBOR flat, публикуван от Reuters на стр. LIBOR01, в 11:00 часа лондонско време, фиксиран 2 работни дни преди първия ден на всеки лихвен период
 Страна Б плаща
 :
 3-месечен EUR EURIBOR минус 20 базисни пункта върху стойността в постоянна валута (EUR)
 3-месечен EUR EURIBOR: 3-месечен EURIBOR, публикуван от Reuters на стр. EURIBOR01, в 11:00 часа лондонско време, фиксиран два работни дни преди първия ден на всеки лихвен период
 На всяка дата на актуализация страна А ще плати на страна Б пазарната стойност, ако тази стойност е отрицателна.
 На всяка дата на актуализация страна А ще получи от страна Б пазарната стойност, ако тази стойност е положителна.
