Начален обмен
 Дата на началния обмен
 :
 Дата на сделката
 Стойност на началния обмен в EUR
 :
 20 000 000 EUR
 Стойност на началния обмен в USD
 :
 Равностойността на 20 000 000 EUR в USD
 Краен обмен
 Дата на крайния обмен
 :
 Дата на падежа
 Стойност на крайния обмен в EUR
 :
 20 000 000,00 EUR
 Стойност на крайния обмен в USD
 :
 Стойността в променлива валута, която стойност е определена за периода на окончателното изчисление
 2.3 Данни за портфейл 15: Валутна опция от тип „knock-out“
 Дата на сделката
 :
 13 октомври 2016 г.
 Купувач
 :
 Участващата институция (страна Б)
 Продавач
 :
 Клиентът (страна А)
 Вид на валутната опция
 :
 Европейска
 Вид на валутната опция
 :
 Покупка на EUR (кол) и продажба на USD (пут)
 Валута и стойност на кол опцията
 :
 15 000 000,00 EUR
 Валута и стойност на пут опцията
 :
 Равностойност на 15 000 000,00 EUR по обменния курс EUR/USD на 13 октомври 2016 г., при затварянето на пазара в Ню Йорк.
 Цена на упражняване
 :
 Обменният курс EUR/USD на 13 октомври 2016 г., при затварянето на пазара в Ню Йорк.
 Дата на изтичане
 :
 13 октомври 2017 г.
 Час на изтичане
 :
 10:00 часа нюйоркско време
 Автоматично упражняване
 :
 Приложимо
 Уреждане
 :
 Без доставка
 Дата на уреждане
 :
 20 октомври 2017 г.
 Бариерно събитие
 :
 Приложимо
 Вид събитие
 :
 „Knock-out“
 Посока на обменния спот курс
 :
 По-голям или равeн на равнището на бариерата
 Начална спот цена
 :
 Стойност на EUR/USD на 13 октомври 2015 г.
 Равнище на бариерата
 :
 120 % от началната спот цена (USD/EUR)
 Начални дата и час на периода на събитието
 :
 Датата на сделката в момента на изпълнението ѝ
 Крайни дата и час на периода на събитието
 :
 Датата на изтичане в момента на изтичането
 2.4 Данни за портфейл 16: Бинарна валутна опция от тип „double no-touch“
 Дата на сделката
 :
 13 октомври 2016 г.
 Купувач
 :
 Участващата институция (страна Б)
 Продавач
 :
 Клиентът (страна А)
 Вид на валутната опция
 :
 Бинарна
 Дата на изтичане
 :
 13 октомври 2017 г.
 Час на изтичане
 :
 10:00 часа нюйоркско време
 Автоматично упражняване
 :
 Приложимо
 Уреждане
 :
 Без доставка
 Стойност за уреждане
 :
 1 000 000,00 EUR
 Дата на уреждане
 :
 20 октомври 2017 г.
 Бариерно събитие
 :
 Приложимо
 Вид събитие
 :
 „Double No-Touch“ бинарно
 Начална спот цена
 :
 Равнището на USD/EUR на 13 октомври 2016 г.
 Равнище на горната бариера
 :
 120 % от началната спот цена (USD/EUR)
 Равнище на долната бариера
 :
 80 % от началната спот цена (USD/EUR)
 Начални дата и час на периода на събитието
 :
 Датата на сделката в момента на изпълнението ѝ
 Крайни дата и час на периода на събитието
 :
 Датата на изтичане в момента на изтичането
 Конвенция за работен ден
 :
 Следващ
 2.5 Данни за портфейл 27: Пут опция върху индекса ITraxx Europe Crossover
 Купувач
 :
 Контрагентът
 Продавач
 :
 Участващата институция
 Вид на опцията
 :
 Пут (т.е. право да се продаде индекс, за който получаваме частта с фиксиран купон)
 Дата на сделката
 :
 13 октомври 2016