се използват в техните вътрешни модели. Ако предприятие, прилагащо вътрешен модел, използва единствено външни рейтинги, тази позиция не се отчита.
 C0360
 Дюрация
 Отнася се само за CIC категории 1, 2, 4 (когато е приложимо, например за предприятие за колективно инвестиране, инвестиращи основно в облигации), 5 и 6.
 Дюрация на актива, определена като „остатъчна модифицирана дюрация“ (модифицирана дюрация, изчислена въз основа на оставащия срок до падежа на ценната книга, считано от референтната дата на отчитане). За активи без фиксиран падеж се използва първата дата на изкупуване. Дюрацията се изчислява на базата на икономическата стойност.
 C0370
 Цена за дял по „Платежоспособност II“
 Стойност в отчетна валута за актива, ако е приложимо.
 Тази позиция се отчита, когато позиция Количество (C0130) е била отчетена в първата част на образеца („Информация за държани позиции“).
 Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“ (C0380).
 C0380
 Процент на дял от номинална сума по „Платежоспособност II“
 Сума в процент от номиналната стойност, чиста цена без начислена лихва за актива, ако е приложимо.
 Тази позиция се отчита, когато позиция Номинална сума (C0140) е била отчетена в първата част на образеца („Информация за държани позиции“).
 Тази позиция не се отчита, когато е отчетена позиция Цена за дял по „Платежоспособност II“ (C0370).
 C0390
 Падеж
 Прилага се само за CIC категории 1, 2, 5, 6, и 8, CIC 74 и CIC 79.
 Посочва се датата на падеж съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд).
 Съответства винаги на датата на падежа, дори за ценни книжа с опция за обратно изкупуване.
 Отчита се следното:
 —
 За перпетюитети се използва „9999-12-31“
 —
 За CIC категория 8, по отношение на заеми и ипотеки за физически лица, се отчита претегленият (въз основа на размера на заема) остатъчен срок до падежа.
 S.06.03 — Предприятия за колективно инвестиране — подход на подробен преглед
 Общи коментари:
 Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на информация на равнище група.
 Настоящият образец съдържа информация за подробен преглед на предприятията за колективно инвестиране, както и на инвестициите под формата на фондове и подобни предприятия, включително когато те са дялови участия, по съответна категория активи, държава на емитиране и валута. Подходът на подробен преглед се извършва докато бъдат установени категориите активи, държави и валути. По отношение на фондове, инвестиращи във фондове, се прилага същият подход на подробен преглед.
 По отношение на държавите се прилага подход на подробен преглед, за да се установят всички държави, които представляват повече от 5 % и до 90 % от фонда, т.е. независимо от критерия за 90 % всички държави, които представляват повече от 5 % от фонда, трябва да бъдат отчетени.
 Тримесечната информация се подава само когато съотношението на предприятията за колективно инвестиране, притежавани от групата, спрямо общия размер на инвестициите, измерено като съотношението между позиция C0010/R0180 от образец S.02.01 плюс предприятия за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0220 от образец S.02.01, плюс предприятия за колективно инвестиране, включени в позиция C0010/R0090, и сбора на позиции C0010/R0070 и C0010/RC0220 от образец S.02.01, е по-високо от 30 %, когато