VaR и sVaR
 7
 КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ
 Дълъг странгъл при 12-месечен матуритет
 Покупка на 12-месечна кол опция върху акции на Aviva Plc. (AV/LN Equity) при 10 % OTM спрямо цената на акцията при затварянето на пазара на 13 октомври 2016 г.
 Покупка на 12-месечна пут опция върху 10 000 акции на Aviva Plc. (AV/LN Equity) при 10 % OTM спрямо цената на акцията при затварянето на пазара на 13 октомври 2016 г.
 GBP
 VaR и sVaR
 Лихвен процент
 8
 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
 Търговия с по-плоска крива на доходността
 Дълга позиция в дългосрочни и къса позиция в краткосрочни държавни ценни книжа
 —
 Дълга позиция в 10-годишна германска държавна облигация, 5 милиона EUR (ISIN: DE0001102382; дата на изтичане: 15 август 2025 г.)
 —
 Къса позиция в 2-годишна германска държавна облигация, 20 милиона EUR (ISIN: DE0001141679; дата на изтичане: 12 октомври 2018 г.)
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 9
 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
 Лихвен суап
 —
 Получава се фиксиран лихвен процент и се плаща плаващ лихвен процент
 —
 Компонент с фиксиран лихвен процент: получава се ежегодно
 —
 Компонент с плаващ лихвен процент: 3-месечен лихвен процент EURIBOR, изплаща се на тримесечие
 —
 Условна стойност: 5 милиона EUR
 —
 Лихвена конвенция и календар: стандартни
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г. (т.е. трябва да се използват лихвените проценти, които са били в сила при затварянето на пазара на 13 октомври 2016 г.)
 —
 Дата на падеж: 13 октомври 2026 г.
 EUR
 VaR и sVaR
 10
 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
 Двегодишна суапция върху десетгодишен лихвен суап
 —
 Продавач* на извънборсова суапция на получателя с двегодишен матуритет върху лихвения суап, описан в ред 9, но с изменена начална дата и дата на падеж.
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 —
 Дата на изтичане (на суапцията): 14 октомври 2018 г.
 —
 Дата на падеж (на базисния суап): 13 октомври 2028 г.
 —
 Премията се изплаща на датата на изтичане
 —
 Уреждане с парично плащане
 *
 Цената на упражняване се основава на лихвения процент по лихвения суап съгласно ред 9 (т.е. цената на упражняване е фиксираният лихвен процент съгласно ред 9).
 *
 Институцията е продавачът на опцията върху суапцията. Контрагентът на институцията купува правото да сключи договор за суап с институцията; ако контрагентът упражни правото си, той получава фиксирания лихвен процент, а институцията получава плаващия лихвен процент.
 EUR
 VaR и sVaR
 11
 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
 Лихвен суап USD
 —
 Получава се фиксиран лихвен процент и се плаща плаващ лихвен процент
 —
 Компонент с фиксиран лихвен процент: получава се ежегодно
 —
 Компонент с плаващ лихвен процент: 1-годишен лихвен процент USD Libor, изплаща се годишно
 —
 Условна стойност: 5 млн. USD
 —
 Лихвена конвенция и календар: стандартни
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г. (т.е. трябва да се използват лихвените проценти, които са били в сила при затварянето на пазара на 13 октомври 2016 г.)
 —
 Дата на падеж: 13 октомври 2026 г.
 USD
 VaR и sVaR
 12
 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
 Инфлационен суап с нулев купон
 Суап с нулев купон върху индекса CPTFEMU, с 10-годишен матуритет
 Вж. данните в раздел