CTP. Отчитат се само на ниво Общо от MKR SA TDI.
 340
 СПЕЦИАЛЕН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
 Членове 348 — 350 от РКИ. Прилага се, когато позициите в предприятията за колективно инвестиране (ПКИ) или базисните инструменти не са третирани в съответствие с методите, изложени в трета част, дял IV, глава 5 от РКИ. Той включва, ако случаят е такъв, ефектите от приложимите тавани в капиталовите изисквания.
 Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348 от РКИ, стойността, сумата, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на експозицията към въпросното ПКИ. Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение в член 348 от РКИ, стойността за отчитане е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
 350-390
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
 Член 329, параграф 3 от РКИ
 Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се отчитат в метода, използван за изчислението.
 5.2. C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
 5.2.1. Общи бележки
 129.
 В този образец се изисква информация относно позиции (всички/нетни и дълги/къси) и свързаните с тях капиталови изисквания за специфичния компонент на позиционния риск за секюритизации/пресекюритизации, държани в търговския портфейл (не са приемливи за портфейла за корелационно търгуване) съгласно стандартизирания подход.
 130.
 В образец MKR SA SEC се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за секюритизиращи позиции съгласно член 335 във връзка с член 337 от РКИ. Ако секюритизиращите позиции в търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати, се прилагат членове 346 и 347 от РКИ. Има само един образец за всички позиции в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяко позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ. Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или в образец MKR IM.
 131.
 Позициите, които получават рисково тегло 1 250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от РКИ). В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от СА1.
 5.2.2. Указания относно конкретни позиции
 Колони
 010-020
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
 Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с член 337 от РКИ (секюритизиращи позиции). Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
 030-040
 (-) ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Член 258 от РКИ.
 050-060
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Членове 327 – 329 и 334 от РКИ. По отношение на разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328,