(ако има такава);
 iii)
 описание на начина на определяне на 10-дневния период на държане (например увеличава ли се еднодневната стойност под риск с корен квадратен от 10 или директно се моделира 10-дневната стойност под риск);
 iv)
 описание на подхода на агрегиране, т.е. на метода на агрегиране на специфичния и общия риск (т.е. изчислява ли се изискването за специфичен риск като самостоятелно изискване, като се използва метод, различен от използвания за изчисляването на общия риск, или се използва един и същ модел, който диверсифицира общия и специфичния риск);
 v)
 метода на оценка (пълна преоценка или използване на приближени стойности);
 vi)
 дали при симулиране на потенциалната динамика на рисковите фактори се използва абсолютна или относителна доходност (или смесен подход), т.е. пропорционално или абсолютно изменение на цените или процентите.
 е
 За моделите за SVaR:
 i)
 описание на начина, по който се определя 10-дневният период на държане, например увеличава ли се еднодневната стойност под риск с корен квадратен от 10 или директно се моделира 10-дневната стойност под риск? Ако подходът е същият, както при моделите за VaR, институциите могат да потвърдят това и да препратят към оповестяването в ред „д“, подточка „iii“ по-горе;
 ii)
 описание на избрания от институцията период на напрежение и обосновка за този избор;
 iii)
 описание на метода на оценка (пълна преоценка или използване на приближени стойности).
 ж
 Когато оповестяват посочената в член 455, буква а), подточка iii) от РКИ информация, институциите включват описание на начина, по който моделиращите параметри са тествани за устойчивост — в съответствие с оповестената в ред „а“ от раздел „А“ по-горе информация (разработени основни сценарии за обхващане на характеристиките на портфейлите, за които се прилагат моделите за VaR и SVaR за групата).
 з
 Когато оповестяват посочената в член 455, буква а), подточка iv) от РКИ информация, институциите включват описание на подхода, използван за бек-тестване/валидиране на точността и вътрешната съгласуваност на данните и параметрите, използвани за вътрешните модели и процесите на моделиране.
 Б
 Институции, използващи вътрешни модели за измерване на капиталовите изисквания за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск (ДРНМР) — съгласно предвиденото в трета част, дял IV, глава 5, раздели 3 и 4 от РКИ
 а
 Когато оповестяват посочената в член 455, буква а), подточка ii) и член 455, буква б) от РКИ информация, институциите включват описание на рисковете, обхванати от моделите за ДРНМР, като посочват как са разпределени в портфейлите или подпортфейлите, за които компетентният орган е дал разрешение.
 б
 Информацията, посочена в член 455, буква б) от РКИ, включва описание на приложния обхват на модела за ДРНМР, за който компетентният орган е дал разрешение, допълнено с информация за това кои субекти в групата използват тези модели и как последните представляват всички използвани в групата модели, както и за процента на капиталовите изисквания, обхванати от моделите, или дали всички субекти с експозиция към пазарния риск използват един и същ модел за ДРНМР.
 Посочената в член 455, буква а), подточка ii) от РКИ информация за характеристиките на модела за ДРНМР включва:
 в
 Общо описание на използваната методика за вътрешния модел за ДРНМР, включително:
 i)
 информация