фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове. Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
 Стойностите — преди и след като бъдат подложени на сътресение, се попълват с размера на активите и пасивите, чувствителни към това сътресение. По отношение на пасивите оценката се извършва на най-подробното равнище, налично между договор и хомогенна рискова група (ХРГ). Това означава, че ако даден договор/ХРГ е чувствителен/-а към сътресение, като стойност, чувствителна към това сътресение, се отчита размерът на пасивите, свързани с този договор/ХРГ.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Z0010
 Член 112
 Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка на КИП според стандартната формула. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Отчитане по член 112, параграф 7
 2 — Редовно отчитане
 Z0020
 Обособен фонд, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или останала част
 Посочва се дали отчетените стойности са по отношение на обособени фондове, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или за останалата част. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ОФ/ПКПИК
 2 — Останалата част
 Z0030
 Номер на фонд/портфейл
 Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция. Този номер се определя от предприятието и трябва да се прилага последователно във времето и по отношение на отчетения в други образци номер средства/портфейл.
 Когато позиция Z0020=2, тогава се отчита „0“
 R0010/C0010
 Опростявания — риск, свързан с лихвения спред — облигации и заеми
 Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Използвани са опростявания
 2 — Не са използвани опростявания
 Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0410.
 R0020/C0010
 Опростявания за каптивните предприятия — лихвен риск
 Посочва се дали каптивното предприятие използва опростявания за изчисляване на лихвения риск. Използват се следните възможности:
 1 — Използвани са опростявания
 2 — Не са използвани опростявания
 Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0100-R0120
 R0030/C0010
 Опростявания за каптивните предприятия — риск, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми
 Посочва се дали каптивното предприятие използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с лихвения спред, по облигации и заеми. Използват се следните възможности:
 1 — Използвани са опростявания
 2 — Не са използвани опростявания
 R0040/C0010
 Опростявания за каптивните застрахователни и каптивните презастрахователни предприятия — Риск, свързан с пазарна концентрация
 Посочва се дали каптивното предприятие използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с пазарна концентрация. Използват се следните възможности:
 1 — Използвани са опростявания
 2 — Не са използвани опростявания
 Лихвен риск
 R0100/C0060
 Абсолютна стойност след сътресението — Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Лихвен риск
 Това е нетното капиталово изискване за лихвения риск, т.е. след корекцията