резултатът от изчислението е действително нула).
 C 110.01 — Корелационно търгуване. Данни за модела
 Ред
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Брой на факторите, използвани при моделирането
 Член 377 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Посочва се броят на факторите, използвани при моделирането, на равнището на целия модел за отчитане на корелационното търгуване. Избира се един от следните отговори:
 а)
 1;
 б)
 2;
 в)
 повече от 2.
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 020
 Източник на загубите при неизпълнение
 Член 377 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Посочва се източникът на загубите при неизпълнение, на равнището на целия модел за отчитане на корелационното търгуване. Избира се един от следните отговори:
 а)
 пазарна конвенция;
 б)
 загуба при неизпълнение, използвана при вътрешнорейтинговия подход;
 в)
 друго.
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 C 110.02 — Корелационно търгуване. Данни по портфейли
 Указания относно листовете (ос z)
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 Портфейл
 Раздел 3 от приложение V
 Докладва се номерът на портфейла, посочен в раздел 3 от приложение V към настоящия регламент за изпълнение.
 Ред
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Хоризонт на ликвидност
 Член 377, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се хоризонтът на ликвидност, приложен на равнището на портфейла. Избира се един от следните отговори:
 а)
 3 месеца;
 б)
 3—6 месеца;
 в)
 6—9 месеца;
 г)
 9—12 месеца.
 020
 Източник на вероятностите от неизпълнение
 Член 377 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се източникът на вероятностите от неизпълнение, приложен на равнището на портфейла. Избира се един от следните отговори:
 а)
 агенции за кредитен рейтинг;
 б)
 вътрешнорейтингов подход;
 в)
 произтичащ от пазара;
 г)
 друго.
 030
 Източник на миграционните таблици
 Член 377 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Посочва се източникът на миграционните таблици, приложен на равнището на портфейла. Избира се един от следните отговори:
 а)
 агенции за кредитен рейтинг;
 б)
 вътрешнорейтингов подход;
 в)
 произтичащ от пазара;
 г)
 друго.
 C 110.03 — Корелационно търгуване. Всички ценови рискове по портфейл/дата
 Указания относно листовете (ос z)
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 Портфейл
 Раздел 3 от приложение V
 Докладва се номерът на портфейла, посочен в раздел 3 от приложение V към настоящия регламент за изпълнение.
 Колона
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Дата
 Член 377 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се показателят, отразяващ всички ценови рискове, на следните дати:
 а)
 6.2.2017 г.
 б)
 7.2.2017 г.
 в)
 8.2.2017 г.
 г)
 9.2.2017 г.
 д)
 10.2.2017 г.
 е)
 13.2.2017 г.
 ж)
 14.2.2017 г.
 з)
 15.2.2017 г.
 и)
 16.2.2017 г.
 й)
 17.2.2017 г.
 60
 Всички ценови рискове
 Член 377 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладват се резултатите, получени при прилагането на регулаторния модел за отчитане на корелационното търгуване към всеки отделен портфейл.
 Данните се докладват за всяка от датите, посочени в колона 010. Ако на датата, посочена в колона 10, институцията не използва модел за отчитане на корелационното търгуване, полето се оставя празно (т.е. нулеви стойности се докладват само ако резултатът от изчислението е действително нула).
