нови неизпълнения за периода
 Корекции за общ кредитен риск
 Корекции за специфичен кредитен риск
 Отписвания
 Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
 (%) ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕН РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
 КОРИГИРАНЕ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИЯ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПОРАДИ КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП (-)
 КОРИГИРАНЕ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИЯ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПОРАДИ КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРА (-)
 РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕН РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 в т.ч.: в неизпълнение
 в т.ч.: в неизпълнение
 в т.ч.: в неизпълнение
 0010
 0030
 0040
 0050
 0055
 0060
 0070
 0080
 0090
 0100
 0105
 0110
 0120
 0121
 0122
 0125
 0130
 0010
 централни правителства или централни банки
 0020
 институции
 0030
 предприятия
 0042
 в т.ч.: специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителен подход)
 0045
 в т.ч.: специализирано кредитиране, подлежащо на разграничителен подход
 0050
 в т.ч.: МСП
 0060
 експозиции на дребно
 0070
 обезпечени с недвижими имоти
 0080
 МСП
 0090
 различни от МСП
 0100
 квалифицирани револвиращи
 0110
 други експозиции на дребно
 0120
 МСП
 0130
 различни от МСП
 0140
 капиталови инструменти
 0150
 общо експозиции
 C 09.04 — РАЗБИВКА НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР (CCB)
 Държава:
 Стойност
 Процент
 Качествена информация
 0010
 0020
 0030
 Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
 0010
 Стойност на експозицията по стандартизирания подход
 0020
 Стойност на експозицията по вътрешнорейтинговия подход
 Съответни кредитни експозиции — пазарен риск
 0030
 Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл — по стандартизираните подходи
 0040
 Стойност на експозициите в търговския портфейл — по вътрешни модели
 Съответни кредитни експозиции — Секюритизация
 0055
 Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл
 Капиталови изисквания и тегла
 0070
 Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер
 0080
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск
 0090
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — пазарен риск
 0100
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
 0110
 Тегла на капиталовите изисквания
 Равнища на антицикличния капиталов буфер
 0120
 Равнище на антицикличния буфер, установено от определения орган
 0130
 Равнище на антицикличния буфер, приложимо за държавата на институцията
 0140
 Специфично за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер
 Използване на прага от 2 %
 0150
 Използване на прага от 2 % за общата кредитна експозиция
 0160
 Използване на прага от 2 % за експозиция в търговския портфейл
 C 10.01 - КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.(CR EQU IRB 1)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СКАЛА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD)
 (%)
 РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕН РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ
 (%)
 ГАРАНЦИИ