070
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 071
 В Т.Ч.: ДОПУСТИМИ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ТРЕТИРАНЕ НА КАПИТАЛА
 080
 ПРЕСЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 090
 СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 100
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 101
 В Т.Ч.: ДОПУСТИМИ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ТРЕТИРАНЕ НА КАПИТАЛА
 110
 ПРЕСЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 (–) ПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПРИСПАДАТ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
 РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
 РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
 РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ПОДХОДИ
 ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
 СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
 ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 (–) ДЪЛГИ
 (–) КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 [0 – 10 %[
 [10 – 12 %[
 [12 – 20 %[
 [20 – 40 %[
 [40 – 100 %[
 [100 – 250 %[
 [250 – 350 %[
 [350 – 425 %[
 [425 – 650 %[
 [650 – 1 250 %[
 1 250 %
 [0 – 10 %[
 [10 – 12 %[
 [12 – 20 %[
 [20 – 40 %[
 [40 – 100 %[
 [100 – 250 %[
 [250 – 350 %[
 [350 – 425 %[
 [425 – 650 %[
 [650 – 1 250 %[
 1 250 %
 SEC-IRBA
 SEC-SA
 SEC-ERBA
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
 ДРУГИ (RW = 1 250 %)
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 071
 072
 073
 074
 075
 076
 077
 078
 079
 081
 082
 086
 087
 088
 089
 091
 092
 093
 094
 095
 096
 097
 402
 403
 404
 405
 406
 410
 420
 430
 440
 450
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Поле, свързано с MKR SA TDI {330:060}
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
 020
 ИНИЦИАТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 030
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 040
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 050
 ИНВЕСТИТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 060
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 070
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 080
 СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 090
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 100
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 110
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 120
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 C 21.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA EQU)
 Национален пазар:
 ПОЗИЦИИ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
 ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 010
 КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
 Поле, свързано с CA
 020
 Общ риск
 021
 Деривати
 022
 Други активи и пасиви
 030
 Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичен подход
 040
 Други капиталови инструменти, различни от търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси
 050
 Специфичен риск
 090
 Допълнителни изисквания за опции (рискове, различни от риск „делта“)
 100
 Опростен метод
 110
 Подход делта-плюс — допълнителни изисквания за гама риск
 120
 Подход делта-плюс — допълнителни изисквания за вега риск
 125
 Подход делта-плюс — непродължителни опции и варанти
 130
 Подход на сценарийната матрица
 C 22.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК (MKR SA FX)
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
