който транш е хеджиран срещу риска, свързан със спреда (начална точка на загуба: 30 %, крайна точка на загуба: 100 %).
 EUR
 VaR, sVaR и IM за портфейла за корелационно търгуване
 Портфейлите за корелационно търгуване съдържат позиции в траншове от индекса iTraxx Europe (най-актуална серия), определен в таблицата по-горе.
 —
 Условната стойност на всеки транш е 10 милиона EUR.
 —
 Договорният матуритет е 5 години. Оценка към 17:00 часа нюйоркско време на всяка дата на оценка.
 —
 При траншовете от портфейли 1 и 2 се използва линеен спред от 500 базисни пункта, а при траншовете от портфейл 3 — от 100 базисни пункта.
 Портфейлите се съставят, като всеки транш от индекса се хеджира с индекса iTraxx Europe, най-актуална серия, за да се получи нулева стойност на CS01 на датата на началната оценка („хеджирани срещу риска, свързан със спреда“). Допълнително хеджиране не се изисква.
 “
 ПРИЛОЖЕНИЕ VI
 „
 ПРИЛОЖЕНИЕ VI
 РЕЗУЛТАТИ ОТ СРАВНИТЕЛНИ ПОРТФЕЙЛИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАДЗОРА
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ
 2826
 C 106.00 — ПЪРВОНАЧАЛНА ПАЗАРНА ОЦЕНКА И ОБОСНОВКА НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО
 2826
 C107.01 — СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VAR) И СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVAR) ИЗВЪН ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ. ДАННИ
 2826
 C 107.02 — СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VAR) И СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVAR) ИЗВЪН ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ. РЕЗУЛТАТИ В ОСНОВНАТА ВАЛУТА
 2828
 C 108.00 — СТОЙНОСТ ПОД РИСК ПРИ ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД
 2829
 C 109.01 — МОДЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОННИЯ РИСК. ДАННИ ЗА МОДЕЛА
 2830
 C 109.02 — МОДЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОННИЯ РИСК. ДАННИ ПО ПОРТФЕЙЛИ
 2830
 C 109.03 — МОДЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОННИЯ РИСК. РАЗМЕР ПО ПОРТФЕЙЛ/ДАТА
 2831
 C 110.01 — КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ. ДАННИ ЗА МОДЕЛА
 2832
 C 110.02 — КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ. ДАННИ ПО ПОРТФЕЙЛИ
 2832
 C 110.03 — КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ. ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ПО ПОРТФЕЙЛ/ДАТА
 2833
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ
 C 106.00 — Първоначална пазарна оценка и обосновка на изключването
 Колона
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Идентификационен код на портфейла
 Раздели 1 и 3 от приложение V
 Докладва се номерът на портфейла от приложение V към настоящия регламент за изпълнение.
 020
 Портфейл, моделиран за стойност под риск + стресирана стойност под риск (VaR + sVaR) („ДА“/„НЕ“)
 Вписва се „ДА“ или „НЕ“.
 030
 Портфейл, моделиран за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск („ДА“/„НЕ“)
 Вписва се „ДА“ или „НЕ“.
 040
 Портфейл, моделиран за корелационно търгуване („ДА“/„НЕ“)
 Вписва се „ДА“ или „НЕ“.
 050
 Основания за изключване
 Член 4
 Докладва се едно от следните основания:
 а)
 модел, за който няма разрешение от регулаторния орган;
 б)
 инструмент или базов актив, за който няма вътрешно одобрение;
 в)
 базов актив или елемент от моделирането, който не е отразен вътрешно.
 060
 Поле за свободен текст
 В тази колона институцията може да впише допълнителна информация.
 070
 Първоначална пазарна оценка
 Пазарната стойност на всеки отделен портфейл на 27 октомври 2016 г. в 17:30 часа централноевропейско време (CET).
 Докладва се пазарната стойност на всеки отделен портфейл, изразена в единици на основната валута на инструмента.
 C107.01 — Стойност под риск