Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер
 080
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск
 090
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — пазарен риск
 100
 Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
 110
 Тегла на капиталовите изисквания
 Равнища на антицикличния капиталов буфер
 120
 Равнище на антицикличния буфер, установено от определения орган
 130
 Равнище на антицикличния буфер, приложимо за държавата на институцията
 140
 Специфично за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер
 Използване на праг от 2 %
 150
 Използване на прага от 2 % за обща кредитна експозиция
 160
 Използване на прага от 2 % за експозиция в търговския портфейл
 C 10.01 — КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 (–) ГАРАНЦИИ
 (–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
 Поле, свързано с CA
 020
 ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
 050
 ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
 060
 РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
 070
 РИСКОВО ТЕГЛО: 190 %
 080
 290 %
 090
 370 %
 100
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
 110
 ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 C 10.02 — КРЕДИТЕН РИСК: КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)
 КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ
 (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 (–) ГАРАНЦИИ
 (–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 C 11.00 — РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
 СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
 ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ
 010
 020
 030
 040
 010
 Общ размер на сделките в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент
 Поле, свързано с CA
 020
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
 030
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 040
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
 050
 Сделки, по които