загубата
 530
 Максимална единична загуба
 540
 Сборът от петте най-големи загуби
 610
 АГЕНТСКИ УСЛУГИ [AS]
 Брой на събитията
 620
 Общ размер на загубата
 630
 Максимална единична загуба
 640
 Сборът от петте най-големи загуби
 710
 УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ [AM]
 Брой на събитията
 720
 Общ размер на загубата
 730
 Максимална единична загуба
 740
 Сборът от петте най-големи загуби
 810
 КОРПОРАТИВНИ ПОЗИЦИИ [CI]
 Брой на събитията
 820
 Общ размер на загубата
 830
 Максимална единична загуба
 840
 Сборът от петте най-големи загуби
 910
 ОБЩО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
 Брой на събитията
 920
 Общ размер на загубата
 930
 Максимална единична загуба
 940
 Сборът от петте най-големи загуби
 C 18.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУЕМИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
 Парична единица:
 ПОЗИЦИИ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА)
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
 ПОЗИЦИИ, ПОДЧИНЕНИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 10
 ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
 Клетка, свързана с CA2
 011
 Общ риск
 012
 Деривати
 013
 Други активи и пасиви
 20
 Падежен подход
 30
 Зона 1
 40
 0≤1 месец
 50
 >1≤3 месеца
 60
 >3≤6 месеца
 70
 >6≤12 месеца
 80
 Зона 2
 90
 > 1 ≤ 2 (1,9 за купон от под 3%) години
 100
 > 2 ≤ 3 (>1,9 ≤ 2,8 за купон от под 3%) години
 110
 > 3 ≤ 4 (>2,8 ≤ 3,6 за купон от под 3%) години
 120
 Зона 3
 130
 > 4 ≤ 5 (>3,6 ≤ 4,3 за купон от под 3%) години
 140
 > 5 ≤ 7 (>4,3 ≤ 5,7 за купон от под 3%) години
 150
 > 7 ≤ 10 (>5,7 ≤ 7,3 за купон от под 3%) години
 160
 > 10 ≤ 15 (>7,3 ≤ 9,3 за купон от под 3%) години
 170
 > 15 ≤ 20 (>9,3 ≤ 10,6 за купон от под 3%) години
 180
 > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 за купон от под 3%) години
 190
 (> 12,0 ≤ 20,0 за купон от под 3%) години
 200
 (> 20 за купон от под 3%) години
 210
 Дюрационен подход
 220
 Зона 1
 230
 Зона 2
 240
 Зона 3
 250
 Специфичен риск
 251
 Капиталово изискване за несекюритизиращи дългови инструменти
 260
 Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
 270
 Дългови ценни книжа по втората категория в таблица 1
 280
 С остатъчен срок ≤ 6 месеца
 290
 С остатъчен срок > 6 месеца и ≤ 24 месеца
 300
 С остатъчен срок > 24 месеца
 310
 Дългови ценни книжа по третата категория в таблица 1
 320
 Дългови ценни книжа по четвъртата категория в таблица 1
 321
 Кредитни деривати за n-то неизпълнение с кредитен рейтинг
 325
 Капиталово изискване за секюритизиращи инструменти
 330
 Капиталови изисквания за портфейл за корелационо търгуване
 340
 Специален подход за позиционен риск в предприятия за колективно инвестиране
 350
 Допълнителни изисквания за опции (неделта рискове)
 360
 Опростен метод
 370
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
 380
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за вега риск
 390
 Подход на сценарийната матрица
 C 19.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД