в R0620 — само тези с най-голямо намаляване при сътресението.
 Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск
 R0700/C0060
 Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск — нетна
 Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на пазарен риск в резултат от агрегирането на нетните капиталови изисквания (след способността за покриване на загуби на техническите резерви) на подмодулите за отделен риск.
 Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато намалява капиталовото изискване.
 R0700/C0080
 Диверсификация в рамките на модула за пазарен риск — брутна
 Това е диверсификационният ефект в рамките на модула на пазарен риск в резултат от агрегирането на брутните капиталови изисквания (преди способността за покриване на загуби на техническите резерви) на подмодулите за отделен риск.
 Диверсификацията се отчита като отрицателна стойност, когато намалява капиталовото изискване.
 Общо капиталово изискване за платежоспособност за пазарен риск
 R0800/C0060
 Общо нетно капиталово изискване за платежоспособност за пазарен риск
 Това е общото нетно капиталово изискване за всички пазарни рискове, след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви, изчислено посредством използване на стандартната формула.
 R0800/C0080
 Брутно капиталово изискване за платежоспособност за пазарен риск
 Това е общото брутно капиталово изискване за всички пазарни рискове, без корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви, изчислено посредством използване на стандартната формула.
 S.26.02 — Капиталово изискване за платежоспособност — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
 Общи коментари
 Настоящият раздел се отнася за ежегодното подаване на информация за групи, обособени фондове, портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и останалата част.
 Образец SR.26.02 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част. Когато обаче даден ОФ/ПКПИК включва в себе си друг ОФ/ПКПИК, фондът следва да се третира като отделни фондове. Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
 Образец SR.26.02 се прилага само по отношение на ОФ/ПКПИК от предприятия, които са консолидирани съгласно член 335, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато се използва метод 1 (метод, основан на счетоводно консолидиране), самостоятелно или в комбинация с метод 2 (метод на приспадане и агрегиране).
 При отчитане на равнище група трябва да бъдат спазени следните специфични изисквания:
 а)
 Тази информация се прилага, когато се използва метод 1, определен в член 230 от Директива „Платежоспособност II“, самостоятелно или в комбинация с метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО;
 б)
 Когато се използва комбиниран метод, тази информация трябва да бъде подадена само за частта от групата, изчислена по метод 1, определен в член 230 от Директива 2009/138/ЕО.
 в)
 Тази информация не се прилага по отношение на групи, когато се използва единствено метод 2, определен в член 233 от Директива 2009/138/ЕО.
 ПОЗИЦИЯ
 УКАЗАНИЯ
 Z0010
 Член 112
 Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112, параграф 7 с оглед представяне на прогнозна оценка на КИП според стандартната формула. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Отчитане по член 112, параграф 7
 2 — Редовно отчитане
