(VaR) и стресирана стойност под риск (sVaR) извън портфейла за корелационно търгуване. Данни
 Ред
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Методика
 Докладва се една от следните методики:
 а)
 симулация за минали периоди;
 б)
 Монте Карло;
 в)
 параметрична;
 г)
 комбинация /друга методика (да се посочи).
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 020
 Изчисляване на 10-дневен период
 Член 365, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се едно от следните:
 а)
 1 ден, преобразуван на 10 дни;
 б)
 10 дни с припокриващи се периоди;
 в)
 10 дни съгласно друга методика.
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 030
 Продължителност на периода на наблюдение
 Член 365, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се едно от следните:
 а)
 1 година;
 б)
 повече от 1 и най-много до 2 години;
 в)
 повече от 2 и най-много до 3 години;
 г)
 повече от 3 години.
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 040
 Претегляне на данните
 Член 365, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се едно от следните:
 а)
 непретеглени;
 б)
 претеглени;
 в)
 по-високия от показателите в букви а) и б).
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 050
 Надбавка в резултат на бек-тестове
 Член 366, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 Надбавката в резултат на бек-тестове означава надбавка със стойност между 0 и 1 в съответствие с таблица 1 от член 366, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013.
 060
 Регулаторна надбавка
 Член 366, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013 („най-малко 3“)
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 Регулаторна надбавка означава допълнителното изискване по отношение на мултипликационния коефициент за VaR (равен най-малко на 3) в съответствие с член 366, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013. Мултипликационният коефициент трябва да бъде равен на сбора от 3, качествената надбавка, наложена от компетентния орган, и надбавката в резултат на бек-тестовете.
 070
 Методика
 Посочва се една от следните методики:
 а)
 симулация за минали периоди;
 б)
 Монте Карло;
 в)
 параметрична;
 г)
 комбинация /друга методика (да се посочи).
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 080
 Изчисляване на 10-дневен период
 Член 365, параграф 1 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се едно от следните:
 а)
 1 ден, преобразуван на 10 дни;
 б)
 10 дни с припокриващи се периоди;
 в)
 10 дни съгласно друга методика.
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 090
 Регулаторна надбавка
 Член 366, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Колона 020 се използва, ако институцията желае да поясни отговора, даден в колона 010.
 Регулаторна надбавка означава допълнителното изискване по отношение на мултипликационния коефициент за VaR (равен най-малко на 3) в съответствие с член 366, параграф 2 от Регламент