D3 — Лихвени и валутни суапове. Не трябва да се попълва за CIC F1 — суапове за кредитно неизпълнение, ако не е възможно.
 При повече от едно активиращо събитие във времето, се отчита следващото активиращо събитие, което настъпва.
 Когато активиращите стойности на деривата са в определен интервал — ако интервалът е от непоследователни стойности, съвкупността се отчита разделена с ’,’, а ако интервалът е от последователни стойности, съвкупността се отчита разделена с ’—’.
 C0400
 Събитие, водещо до прекратяване договора на договора
 Посочва се събитието, което води до прекратяване на договора, различно от изтичане на срока на действие или общо условие. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Несъстоятелност на базовия или референтния субект
 2 — Неблагоприятен спад в стойността на базовия референтен актив
 3 — Неблагоприятна промяна в кредитния рейтинг на базовите активи или субекти
 4 — Новация, т.е. акт за замяна на задължение по деривата с ново задължение или за замяна на страна на деривата с нова такава
 5 — Множество събития или комбинация от събития
 6 — Други събития, които не са обхванати от предходните варианти
 9 — Няма събитие, водещо до прекратяване
 C0410
 Доставена валута по суапа
 Посочва се буквеният код на валутата на суаповата цена съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и лихвени суапове).
 C0420
 Получена валута по суапа
 Посочва се буквеният код на валутата на суаповата условна стойност съгласно стандарт ISO 4217(само за валутни суапове и валутни и лихвени суапове).
 C0430
 Падеж
 Посочва се договорно определената дата, на която се закрива договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), независимо дали е датата на падежа, датата на изтичане за опции (европейска или американска) и др.
 S.08.02 — Сделки с деривати
 Общи коментари:
 Настоящият раздел се отнася за тримесечното и ежегодното подаване на информация на равнище група.
 Категориите деривати, посочени в настоящия образец, са определени в приложение IV — Категории активи, към настоящия регламент, а позоваванията на идентификационните (CIC) кодове се отнасят до приложение VI — таблица CIC, към на настоящия регламент.
 Настоящият образец съдържа списък по отделни позиции на закритите деривати, държани пряко от групата (т.е. не на принципа на подробен преглед), които може да бъдат класифицирани като актив от категории А—Е. Когато даден договор все още е открит, но е с намален размер, се отчита закритата част.
 Дериватите се разглеждат като активи, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е положителна или равна на нула. Те се разглеждат като пасиви, ако тяхната стойност по „Платежоспособност II“ е отрицателна или ако са емитирани от групата. Включват се както дериватите, разглеждани като активи, така и тези, разглеждани като пасиви.
 Закрити деривати са тези, които са открити в някакъв момент от референтния период (т.е. през последното тримесечие, ако образецът се подава тримесечно, или последната година, ако образецът се подава ежегодно), но са били закрити преди края на отчетния период.
 Ако често се сключват сделки с един и същ дериват, дериватът може да бъде отчетен на агрегирана или нетна основа (посочват се първата и последната дата на търгуване), доколкото всички съответни