от институции, прилагащи метода на вътрешните модели, държащи извънборсови деривати и СФЦК в една и съща нетираща съвкупност.
 0040
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
 Член 383 от РКИ във връзка с член 363, параграф 1, буква г) от РКИ.
 Изчисляване на стойността под риск въз основа на вътрешните модели за пазарен риск.
 0050
 СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
 Вж. указанията за колона 0040.
 0060
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
 Вж. указанията за колона 0040.
 0070
 ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
 Вж. указанията за колона 0040.
 0080
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ
 Капиталовите изисквания за риска от корекция на кредитната оценка, изчислени по избрания метод.
 0090
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
 Капиталовите изисквания, умножени по 12,5.
 Поясняващи позиции
 0100
 Брой контрагенти
 Член 382 от РКИ
 Броят контрагенти, включени в изчисляването на капиталовите изисквания за риска от корекция на кредитната оценка.
 Контрагентите са подгрупа на длъжниците. Те съществуват само когато има дериватни сделки или сделки за финансиране на ценни книжа, при които те са другата договаряща се страна.
 0110
 в т.ч.: кредитният спред е установен чрез използване на оценка
 Броят контрагенти, при които кредитният спред е установен чрез оценка вместо чрез пряко наблюдавани пазарни данни.
 0120
 НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
 Счетоводните провизии поради влошаване на кредитоспособността на контрагенти по деривати.
 0130
 СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
 Член 386, параграф 1, буква а) от РКИ
 Общо условни стойности на суаповете за кредитно неизпълнение върху задълженията на едно лице, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитната оценка.
 0140
 ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 Член 386, параграф 1, буква б) от РКИ
 Общо условни стойности на индексните суапове за кредитно неизпълнение, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитната оценка.
 Редове
 0010
 Общ размер на риска от корекция на кредитната оценка
 Сборът на редове 0020—0040
 0020
 Усъвършенстван подход
 Усъвършенстван подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвиден в член 383 от РКИ.
 0030
 Стандартизиран метод
 Стандартизиран подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвиден в член 384 от РКИ.
 0040
 Въз основа на метода на първоначалната експозиция
 Стойности, за които се прилага член 385 от РКИ.
 6. ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА (PRUVAL)
 6.1. C 32.01 - ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ (PRUVAL 1)
 6.1.1. Общи бележки
 176.
 Този образец се попълва от всички институции, независимо дали определят допълнителните корекции на оценката (ДКО) по опростения подход, или не. В образеца се представя абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, чрез която се преценява дали са спазени условията, предвидени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията (14), за използване на опростения подход за определяне на ДКО.
 177.
 За институциите, които определят ДКО по опростения подход в съответствие с член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101, този образец представя общия размер