Дериватите, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл, при съобразяване с членове 328—331 от РКИ, когато е приложимо.
 013
 Други активи и пасиви
 Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл.
 020—200
 МАТУРИТЕТЕН ПОДХОД
 Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилагат матуритетният подход по член 339, параграфи 1—8 от РКИ и съответните капиталови изисквания, изчислени в съответствие с член 339, параграф 9 от РКИ. Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3, които се разделят по падеж на инструментите.
 210-240
 ОБЩ РИСК: ДЮРАЦИОНЕН ПОДХОД
 Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилагат дюрационният подход по член 340, параграфи 1—6 от РКИ и съответните капиталови изисквания, изчислени в съответствие с член 340, параграф 7 от РКИ. Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3.
 250
 СПЕЦИФИЧЕН РИСК
 Сборът от стойностите, докладвани в редове 251, 325 и 330.
 Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилагат капиталовите изисквания за специфичен риск и съответните капиталови изисквания в съответствие с член 92, параграф 3, буква б), член 335, член 336, параграфи 1, 2 и 3 и членове 337 и 338 от РКИ. Необходимо е да се има предвид и последното изречение от член 327, параграф 1 от РКИ.
 251—321
 Капиталови изисквания за несекюритизиращи дългови инструменти
 Сборът от стойностите, докладвани в редове 260—321.
 Капиталовите изисквания за кредитните деривати за n-то неизпълнение, които не са с присъдена външна кредитна оценка, се изчисляват чрез сумиране на рисковите тегла на референтните лица (член 332, параграф 1, буква д), и член 332, параграф 1, втора алинея от РКИ — „подробен преглед“). Кредитните деривати за n-то неизпълнение, които са с присъдена външна кредитна оценка (член 332, параграф 1, трета алинея от РКИ), се докладват отделно в ред 321.
 Докладване на позициите, обхванати от член 336, параграф 3 от РКИ: Съществува специално третиране на облигациите, които отговарят на изискванията за 10 % рисково тегло в банковия портфейл съгласно член 129, параграф 3 от РКИ (покрити облигации). Специфичните капиталови изисквания съставляват половината от процентите на втората категория, посочена в таблица 1 от член 336 от РКИ. Тези позиции се разпределят в редове 280—300 според остатъчния срок до крайния падеж.
 Когато общият риск на лихвените позиции е хеджиран с кредитен дериват, се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
 325
 Капиталово изискване за секюритизиращи инструменти
 Общият размер на капиталовите изисквания, докладван в колона 610 от образец MKR SA SEC. Тези общи капиталови изисквания се докладват в MKR SA TDI само на равнище „общо“.
 330
 Капиталови изисквания за портфейл за корелационно търгуване
 Общият размер на капиталовите изисквания, докладван в колона 450 от образец MKR SA CTP. Тези общи капиталови изисквания се докладват в MKR SA TDI само на равнище „общо“.
 350—390
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
 Член 329, параграф 3 от РКИ
 Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се докладва с разбивка по метода, използван за изчисляването им.
 5.2. C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН