стратегии и процеси за наблюдение на текущата ефективност на средствата за хеджиране и редуциране на риска
 е
 Очертаване на плановете на банката за финансиране при извънредни ситуации
 ж
 Обяснение на начина, по който се използват тестовете за устойчивост
 з
 Одобрено от ръководния орган изявление относно адекватността на механизмите на институцията за управление на ликвидния риск, за да се гарантира, че въведените системи за управление на ликвидния риск са съобразени с профила и стратегията на институцията
 и
 Кратко одобрено от ръководния орган изявление за ликвидния риск, в който се описва накратко цялостният профил на ликвидния риск на институцията, свързан със стопанската ѝ стратегия. В това изявление се посочват основните отношения и цифри (които не са посочени в образец EU LIQ1 по силата на настоящите ТСИ), които дават на външните заинтересовани страни цялостен поглед върху управлението на ликвидния риск от институцията, включително как профилът на ликвидния риск на институцията се съотнася към допустимото ниво на риск, определено от ръководния орган.
 Тези отношения могат да включват:
 —
 ограничения пред концентрацията на пулове от обезпечения и източници на финансиране (както продукти, така и контрагенти)
 —
 специални инструменти или показатели за измерване, с които се оценява структурата на счетоводния баланс на банката или се прогнозират паричните потоци и бъдещите ликвидни позиции, като се вземат предвид специфичните за тази банка рискове, свързани със задбалансовите позиции
 —
 експозиции към ликвиден риск и потребности от финансиране при отделните юридически лица, чуждестранни клонове и дъщерни предприятия, като се вземат предвид правните, регулаторните и оперативните ограничения пред прехвърлянето на ликвидни средства
 —
 балансови и задбалансови позиции, разбити по падежни интервали, и произтичащ недостиг на ликвидни средства
 Образец EU LIQ1 — Количествена информация за ОЛП
 Обхват на консолидацията: (самостоятелно/консолидирано)
 а
 б
 в
 г
 д
 е
 ж
 з
 Обща непретеглена стойност (средно)
 Обща претеглена стойност (средно)
 EU 1а
 Дата на приключване на тримесечието (ДД месец ГГГГ)
 T
 T-1
 T-2
 T-3
 T
 T-1
 T-2
 T-3
 EU 1б
 Брой на наборите от данни, използвани при изчисляването на средните стойности
 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЛИКВИДНИ АКТИВИ
 1
 Общо висококачествени ликвидни активи (ВКЛА)
 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА — ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 2
 Влогове на дребно и влогове на малки предприятия клиенти, от които:
 3
 Стабилни влогове
 4
 По-малко стабилни влогове
 5
 Необезпечено финансиране на едро
 6
 Оперативни влогове (всички контрагенти) и влогове в мрежи от кооперативни банки
 7
 Неоперативни влогове (всички контрагенти)
 8
 Необезпечен дълг
 9
 обезпечено финансиране на едро
 10
 Допълнителни изисквания
 11
 Изходящи потоци, свързани с експозиции в деривати и с други изисквания за обезпечение
 12
 Изходящи потоци за загуба на финансиране по дългови продукти
 13
 Кредитни и ликвидни улеснения
 14
 Други договорно поети задължения за финансиране
 15
 Други условни задължения за финансиране
 16
 ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА — ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 17
 Обезпечено кредитиране (напр. обратни репо сделки)
 18
 Входящи потоци при напълно обслужваните експозиции
 19
 Други входящи парични потоци
 EU-19а
 (Разлика между общата стойност на претеглените входящи потоци и на претеглените изходящи потоци по операции в трети държави, когато са налице ограничения върху преводите или когато операциите са изразени в неконвертируема валута)
 EU-19б
 (Стойност, с която входящите