(ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Съгласно определението в член 357, параграф 3 от РКИ.
 0050
 ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Тези нетни позиции, които в съответствие с различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 4 от РКИ, подлежат на капиталови изисквания.
 0060
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Капиталовото изискване, изчислено в съответствие с част трета, дял IV, глава 4 от РКИ за всички съответни позиции.
 0070
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
 Произведението на капиталовите изисквания и 12,5.
 Редове
 0010
 ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
 Позициите в стоки и съответните им капиталови изисквания за пазарен риск, изчисления в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка iii) от РКИ и трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
 0020-0060
 ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОРИИ СТОКИ
 За целите на докладването стоките се групират по четирите групи стоки, посочени в таблица 2 от член 361 от РКИ.
 0070
 ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
 Позициите в стоки, за които се прилага подходът на падежната стълбица по член 359 от РКИ.
 0080
 РАЗШИРЕН ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
 Позициите в стоки, за които се прилага разширеният подход на падежната стълбица по член 361 от РКИ.
 0090
 ОПРОСТЕН ПОДХОД
 Позициите в стоки, за които се прилага опростеният подход по член 360 от РКИ.
 0100-0140
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
 Член 358, параграф 4 от РКИ
 Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се докладват в метода, използван за изчисляването.
 5.7. C 24.00 - ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
 5.7.1. Общи бележки
 174.
 В този образец се прави разбивка на стойностите под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR) по различните пазарни рискове (дългови инструменти, капиталови инструменти, валута, стоки) и друга информация, необходима за изчисляването на капиталовите изисквания.
 175.
 В общия случай то зависи от структурата на модела на институциите и от това дали стойностите за общ и специфичен риск могат да бъдат определени и докладвани поотделно или само като обща стойност. Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в категориите рискове (лихвен риск, риск при капиталовите инструменти, стоков риск и валутен риск). Дадена институция може да се откаже да докладва тези разграничения, ако докаже, че докладването на тези данни би породило излишна тежест.
 5.7.2. Указания за специфични позиции
 Колони
 0030-0040
 Стойност под риск (VaR)
 Стойността под риск представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената при дадена вероятност и за определен времеви хоризонт.
 0030
 Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
 Член 364, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ
 0040
 Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
 Член 364, параграф 1, буква а), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ
 0050-0060
 Стресирана стойност под риск
 Стресираната стойности под риск представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената при дадена вероятност и за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, калибрирана с данни за 12-месечен непрекъснат минал период на финансово