на търгуване на сделката
 Посочва се датата на сделката/датата на договора за деривата съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд). За договори с предоговорен срок се използва началната дата на търгуване.
 C0120
 Падеж
 Посочва се договорно определената дата, на която се закрива договорът за деривата, съгласно стандарт ISO 8601 (формат гггг-мм-дд), независимо дали е дата на падеж, дата на изтичане за опции (европейска или американска) и др.
 C0130
 Валута
 Когато е приложимо, посочва се буквеният код на валутата на деривата съгласно стандарт ISO 4217., т.е. валутата на условната стойност на деривата (напр.: опция с базова сума в USD). Тази позиция не се прилага за валутни суапове.
 C0140
 Условна стойност към датата на сделката
 Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата към датата на сделката, в отчетната валута на групата.
 За фючърси и опции представлява размера на договора, умножен по броя на договорите. За суапове и форуърди представлява сумата по договора.
 C0150
 Условна стойност към отчетната дата
 Сумата, покрита или изложена по отношение на деривата към отчетната дата, т.е. крайното салдо, в отчетната валута на групата.
 За фючърси и опции представлява размера на договора, умножен по броя на договорите. За суапове и форуърди представлява сумата по договора. Когато дадена сделка е приключена/падежирала през отчетния период преди датата на отчитане, условната стойност към отчетната дата ще бъде равна на нула.
 C0160
 Стойност на обезпечението
 Стойност на обезпечението, предоставено в залог към отчетна дата (нула, ако дериватът е приключен), ако е приложимо, в отчетната валута на групата.
 Ако някой от контрагентите, участващи в СРГ, се оценява в съответствие с правилата за оценяване по „Платежоспособност II“ като част от изчисляването на груповата платежоспособност, стойността по „Платежоспособност II“ се използва и за оценка на обезпечението. Обезпечението между минимум следните субекти (списъкът не е изчерпателен) следва да се оценява в съответствие с принципите за оценка по Директива „Платежоспособност II“:
 —
 Застрахователни и презастрахователни предприятия от ЕИП
 —
 Застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност от ЕИП.
 —
 Застрахователни или презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, включени в изчисляването на груповата платежоспособност чрез метод 1, от трети държави.
 —
 Застрахователни или презастрахователни предприятия, застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, включени в изчисляването на груповата платежоспособност чрез метод 2 при нееквивалентни режими, от трети държави.
 Споразуменията за предоставяне на обезпечение между други видове предприятия, напр. СРГ между две кредитни институции в рамките на дадена група, могат да бъдат оценени в съответствие със секторните правила.
 C0170
 Опции, фючърси, форуърди и други деривати — Използване на деривати (от купувача)
 Описва се използването на деривати (микро-/макрохеджиране, ефективно управление на портфейла). Микрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи един финансов инструмент, прогнозирана сделка или пасив. Макрохеджирането се отнася за деривати, обхващащи съвкупност от финансови инструменти, прогнозирани сделки или пасиви. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Микрохеджиране
 2 — Макрохеджиране
 3 — Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви
 4 — Ефективното управление на портфейла, различно от „Съчетаване на паричните потоци между активи и пасиви“.
 C0180
 Опции, фючърси, форуърди и други