суапове (D1) за условната стойност на алтернативните инвестиционни варианти
 Сумата, покрита или изложена по отношение на лихвения суап (D1), за всеки алтернативен инвестиционен вариант.
 За суапове представлява размерът на договорите, отчетени в този ред. Когато пределно допустимата стойност е диапазон, трябва да се използва средната стойност на диапазона.
 Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя представлява нетната сума към отчетната дата.
 C0040/R0010
 Лихвени суапове (D1) за пазарната стойност на алтернативните инвестиционни варианти
 Парична стойност на лихвения суап (D1) към отчетната дата за алтернативния инвестиционен вариант. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 C0050/R0010
 Лихвени суапове (D1) за условната стойност на общите активи на ПЕПП
 Сумата, покрита или изложена по отношение на лихвения суап (D1), за всички инвестиционни варианти на ПЕПП, за които се използва един и същ фонд от активи.
 За суапове представлява размерът на договорите, отчетени в този ред. Когато пределно допустимата стойност е диапазон, трябва да се използва средната стойност на диапазона.
 Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя представлява нетната сума към отчетната дата.
 C0060/R0010
 Лихвени суапове (D1) за пазарната стойност на общите активи на ПЕПП
 Парична стойност на лихвения суап (D1) към отчетната дата за всички инвестиционни варианти на ПЕПП, за които се използва един и същ фонд от активи. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 C0010/R0020
 Форуърден договор за обмен на валута (F2) за условната стойност на Основен ПЕПП
 Сумата, покрита или изложена по отношение на Форуърден договор за обмен на валута (F2), за Основен ПЕПП.
 За форуърди представлява размерът на договорите, отчетени в този ред. Когато пределно допустимата стойност е диапазон, трябва да се използва средната стойност на диапазона.
 Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя представлява нетната сума към отчетната дата.
 C0020/R0020
 Форуърден договор за обмен на валута (F2) за пазарна
 стойност на Основен
 ПЕПП
 Парична стойност на форуърден договор за обмен на валута (F2) към отчетната дата за Основния ПЕПП. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 C0030/R0020
 Форуърден договор за обмен на валута (F2) за условната стойност на алтернативните инвестиционни варианти
 Сумата, покрита или изложена по отношение на форуърден договор за обмен на валута (F2), за всеки алтернативен инвестиционен вариант.
 За форуърди представлява размерът на договорите, отчетени в този ред. Когато пределно допустимата стойност е диапазон, трябва да се използва средната стойност на диапазона.
 Условната стойност представлява сумата, която се хеджира/инвестира (когато не са обхванати рискове). При няколко сделки тя представлява нетната сума към отчетната дата.
 C0040/R0020
 Форуърден договор за обмен на валута (F2) за пазарната стойност на алтернативните инвестиционни варианти
 Парична стойност на форуърден договор за обмен на валута (F2) към отчетната дата за алтернативния инвестиционен вариант. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 C0050/R0020
 Форуърден договор за обмен на валута (F2) за условната стойност на общите активи на ПЕПП
 Сумата, покрита или изложена по отношение на форуърден договор за обмен на валута (F2), за всички инвестиционни варианти