за общия подход на моделиране (по-специално за използването на модели, основани на спред, или на модели, основани на миграционна матрица);
 ii)
 информация за калибрирането на миграционната матрица;
 iii)
 информация за допусканията за корелационните коефициенти.
 г
 Институциите описват използвания подход за определяне на хоризонтите на ликвидност.
 д
 Институциите описват използваната методика за получаване на оценка на капитала, съответстваща на изисквания стандарт за стабилност.
 е
 Институциите описват използвания подход за утвърждаване на моделите.
 ж
 Посочената в член 455, буква а), подточка iii) от РКИ информация включва описание на начина, по който моделиращите параметри са тествани за устойчивост — в съответствие с оповестената в ред „а“ от раздел „Б“ по-горе информация (разработени основни сценарии за обхващане на характеристиките на портфейлите, за които се прилага моделът за ДРНМР за групата).
 з
 Посочената в член 455, буква а), подточка iv) от РКИ информация включва описание на подхода за бек-тестване/валидиране на точността и вътрешната съгласуваност на данните и параметрите, използвани за вътрешните модели за ДРНМР и за процесите на моделиране.
 В
 Институции, използващи вътрешни модели за измерване на капиталовите изисквания за портфейла за корелационно търгуване (измерване на цялостния риск) — съгласно предвиденото в трета част, дял IV, глава 5, раздели 5 от РКИ
 а
 Когато оповестяват посочената в член 455, буква а), подточка ii) и член 455, буква б) от РКИ информация, институциите включват описание на рисковете, обхванати от моделите за измерване на цялостния риск, като посочват как са разпределени в портфейлите или подпортфейлите, за които компетентният орган е дал разрешение.
 б
 Посочената в член 455, буква б) от РКИ информация включва описание на приложния обхват на моделите за измерване на цялостния риск, за които компетентният орган е дал разрешение. В допълнение се посочва кои субекти в групата използват тези модели и как последните представляват всички използвани в групата модели, в т.ч. процентът на капиталовите изисквания, обхванати от моделите, или дали всички субекти с експозиция към пазарния риск използват един и същ модел за ДРНМР.
 Посочената в член 455, буква а), подточка ii) от РКИ информация за характеристиките на модела за измерване на цялостния риск включва:
 в
 Общо описание на методиката за корелационното търгуване, включително:
 i)
 Информация за цялостния подход на моделиране (избор на корелация на модела между неизпълнение/миграция и спред: i) отделни, но свързани стохастични процеси, обуславящи динамиката на миграцията/неизпълнението и спреда; ii) промени в спреда, водещи до миграция/неизпълнение; или iii) миграция/неизпълнение, водещи до промени в спреда);
 ii)
 Информацията, използвана за калибриране на параметрите на базовата корелация: числено определяне на загубата при неизпълнение на траншовете (постоянна или стохастична);
 iii)
 Информация за избора дали позициите се държат до изтичането на срока им (печалба и загуба въз основа на симулираната от модела пазарна динамика, изчислена според времето до изтичането на всяка позиция в края на едногодишния капиталов хоризонт или според времето до изтичането към датата на изчисляване).
 г
 Институциите описват използвания подход за определяне на хоризонтите на ликвидност.
 д
 Институциите описват използваната методика за получаване на оценка на капитала, съответстваща на изисквания стандарт за стабилност.
 е
 Институциите описват използвания подход за утвърждаване на моделите.
 ж
 Посочената в