г.
 Падеж
 :
 15 април 2017 г.
 Позоваване
 :
 най-актуална серия на ITRAXX-Xover
 Крайна дата за базовия актив
 :
 Свързан референтен матуритет
 Вид на опцията според датата на упражняване
 :
 Европейска
 Упражняване на опцията
 :
 500,00 базисни пункта
 Условна стойност
 :
 10 000 000,00 EUR
 2.6 Данни за портфейл 28: Суапове за кредитно неизпълнение, тип „quanto“, в EUR, върху задължения на Испания, с делта хеджиране в USD
 Общи условия на суаповете за кредитно неизпълнение, тип „quanto“:
 Дата на сделката
 :
 13 октомври 2016 г.
 Начална дата
 :
 13 октомври 2016 г.
 Планирана дата на прекратяване
 :
 18 декември 2021 г.
 Продавач на защитата
 :
 Контрагентът
 Купувач на защитата
 :
 Участващата институция
 Работен ден
 :
 Лондон
 Конвенция за работен ден
 :
 Изменен следващ
 Референтен субект
 :
 Кралство Испания
 Условна стойност
 :
 10 000 000,00 EUR
 Дати на плащане на купона
 :
 18 март, 18 юни, 18 септември и 18 декември всяка година
 Спред на купона
 :
 1,00 %
 Конвенция за броене на дните при фиксирания лихвен процент
 :
 Действителен брой дни/365 (фиксиран)
 Плащане на плаващия лихвен процент
 Сума, която използва за изчисления платецът на плаващия лихвен процент
 :
 10 000 000,00 EUR
 Условия за уреждането
 :
 Известие за кредитно събитие
 Приложимо известие за общественодостъпна информация
 Кредитни събития
 :
 По отношение на тази сделка се прилагат следните кредитни събития:
 Несъстоятелност
 Преструктуриране на дълга (CR)
 Неплащане
 Валута на уреждането
 :
 EUR
 Общи условия на суаповете за кредитно неизпълнение с делта хеджиране:
 Дата на сделката
 :
 13 октомври 2016 г.
 Начална дата
 :
 13 октомври 2016 г.
 Планирана дата на прекратяване
 :
 18 декември 2021 г.
 Продавач на защитата
 :
 Участващата институция
 Купувач на защитата
 :
 Контрагентът
 Работен ден
 :
 Лондон
 Конвенция за работен ден
 :
 Изменен следващ
 Референтен субект
 :
 Кралство Испания
 Условна стойност
 :
 11 000 000,00 USD
 Дати на плащане на купона
 :
 18 март, 18 юни, 18 септември и 18 декември всяка година
 Спред на купона
 :
 1,00 %
 Конвенция за броене на дните при фиксирания лихвен процент
 :
 Действителен брой дни/365 (фиксиран)
 Плащане на плаващия лихвен процент
 Сума, която използва за изчисления платецът на плаващия лихвен процент
 :
 11 000 000,00 USD
 Условия за уреждането
 :
 Известие за кредитно събитие
 Приложимо известие за общественодостъпна информация
 Валута на сетълмента
 :
 USD
 Раздел 3: Портфейли за корелационно търгуване
 Номер на портфейла
 Рисков фактор
 Портфейли
 Валута
 Изисквани показатели за измерване на риска
 35
 Портфейли за корелационно търгуване
 Дълга позиция в капиталов транш от индекса iTraxx Europe, най-актуална серия, който е транш, хеджиран срещу риска, свързан със спреда (начална точка на загуба: 0 %, крайна точка на загуба: 3 %).
 EUR
 VaR, sVaR и IM за портфейла за корелационно търгуване
 36
 Портфейли за корелационно търгуване
 Дълга позиция в междинен транш от индекса iTraxx Europe, най-актуална серия, който е транш, хеджиран срещу риска, свързан със спреда (начална точка на загуба: 7 %, крайна точка на загуба: 10 %).
 EUR
 VaR, sVaR и IM за портфейла за корелационно търгуване
 37
 Портфейли за корелационно търгуване
 Къса позиция в най-първостепенен транш от индекса iTraxx Europe, най-актуална серия,