7.
 Институциите следват указанията в образец EU SEC3 — Секюритизиращи експозиции в банковия портфейл и регулаторни капиталови изисквания във връзка с тях — Институция, действаща като инициатор или като спонсор.
 Образец EU SEC5 — Експозиции, секюритизирани от институцията — Експозиции в неизпълнение и корекции за специфичен кредитен риск. Форматът е зададен
 8.
 Институциите оповестяват информацията, посочена в член 449, буква л) от РКИ, по видове секюритизиращи експозиции, като попълват образец EU SEC5 от приложение XXVII към настоящия регламент за изпълнение, следвайки долуизложените указания в настоящото приложение.
 Препратки към правни норми и указания
 Колона
 Обяснение
 а
 Общо неуредена номинална стойност
 Общата неуредена номинална стойност на експозициите, секюритизирани от институцията (действаща като инициатор или спонсор), с разбивка по вид секюритизираща експозиция.
 б
 Общо неуредена номинална стойност — в т.ч.: експозиции в неизпълнение
 Общата неуредена номинална стойност на експозициите, секюритизирани от институцията (действаща като инициатор или спонсор), класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ, с разбивка по вид секюритизираща експозиция.
 в
 Корекции за специфичен кредитен риск, направени през периода
 Стойността на корекциите за специфичен кредитен риск, направени през периода, в съответствие с член 110 от РКИ, на експозициите, секюритизирани от институцията (действаща като инициатор или спонсор), с разбивка по вид секюритизираща експозиция.
 (1) Регламент (ЕС) No 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) No 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
 (2) Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, както и за изменение на Директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, и 2011/61/ЕС, и Регламенти (ЕО) No 1060/2009 и (ЕС) No 648/2012 (ОВ L 35, 28.12.2017 г., стр. 35).
 ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX
 Таблица EU MRA: Изисквания за оповестяването на качествена информация за пазарния риск
 Свободен формат
 а
 Член 435, параграф 1, букви а) и г) от РКИ
 Описание на стратегиите и процесите на институцията за управление на пазарния риск, включително:
 —
 обяснение на стратегическите цели на ръководството при предприемането на търгуване с финансови инструменти, както и на въведените процеси за установяване, измерване, наблюдение и контрол на пазарните рискове за институцията;
 —
 описание на политиката на институцията за хеджиране и редуциране на риска, както и на стратегиите и процесите за наблюдение на продължаващата ефективност на хеджирането.
 б
 Член 435, параграф 1, буква б) от РКИ
 Описание на структурирането и организирането на управлението на пазарния риск, в т.ч. описание на структурата за управление на пазарния риск, създадена за изпълнение на гореизложените в ред „а“ стратегии и процеси на институцията, както и на връзките и механизмите за комуникация между различните участници в управлението на пазарния риск.
 в
 Член 435, параграф 1, буква в) от РКИ
 Обхват и естество на системите за оповестяване и измерване на риска.
 Образец EU MR1 — Пазарен риск, измерван по стандартизирания подход
 а
 Рисково претеглена стойност на експозициите
 Продукти без възможност за избор
 1
 Лихвен риск (общ