заем следното обезпечение:
 2580
 2.8.1
 Активи от ниво 1 (без изключително висококачествени покрити облигации)
 1,00
 2590
 2.8.1.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2600
 2.8.2
 Ниво 1: изключително висококачествени покрити облигации
 0,93
 2610
 2.8.2.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2620
 2.8.3
 Активи от ниво 2А
 0,85
 2630
 2.8.3.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2640
 2.8.4
 Ниво 2Б: обезпечени с активи ценни книжа (жилищни или автомобилни, първа степен на кредитно качество)
 0,75
 2650
 2.8.4.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2660
 2.8.5
 Ниво 2Б: висококачествени покрити облигации
 0,70
 2670
 2.8.5.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2680
 2.8.6
 Ниво 2Б: обезпечени с активи ценни книжа (търговски или на физически лица, държава членка, първа степен на кредитно качество)
 0,65
 2690
 2.8.6.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2700
 2.8.7
 Други от ниво 2Б
 0,50
 2710
 2.8.7.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2720
 2.8.8
 Неликвидни активи
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 2730
 3
 Общо операции по замяна на обезпечения (всички контрагенти), при които полученото в заем обезпечение е било използвано за покриване на къси позиции
 2740
 4
 Общо операции по замяна на обезпечения с контрагенти в рамките на групата
 5
 Замяна на обезпечения, освободена от изискванията на член 17, параграфи 2 и 3
 2750
 5,1
 от които: полученото в заем обезпечение е ниво 1, без изключително висококачествени покрити облигации
 2760
 5,2
 от които: полученото в заем обезпечение е от ниво 1, изключително висококачествени покрити облигации
 2770
 5,3
 от които: полученото в заем обезпечение е от ниво 2А
 2780
 5,4
 от които: полученото в заем обезпечение е от ниво 2Б
 2790
 5,5
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 1, без изключително висококачествени покрити облигации
 2800
 5,6
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 1, изключително висококачествени покрити облигации
 2810
 5,7
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 2А
 2820
 5,8
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 2Б
 C 76.00 - ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ - ИЗЧИСЛЕНИЯ
 Валута
 Стойност / Процент
 Ред
 Идентификационен номер
 Позиция
 010
 ИЗЧИСЛЕНИЯ
 Числител, знаменател, отношение
 0010
 1
 Ликвиден буфер
 0020
 2
 Нетни изходящи ликвидни потоци
 0030
 3
 Отношение на ликвидно покритие (%)
 Изчисляване на числителя
 0040
 4
 Ликвиден буфер от ниво 1, без изключително висококачествени покрити облигации (стойност в съответствие с член 9): некоригирана
 0050
 5
 Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 1, без изключително висококачествени покрити облигации
 0060
 6
 Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 1, без изключително висококачествени покрити облигации
 0070
 7
 Обезпечени изходящи парични потоци с 30-дневен падеж
 0080
 8
 Обезпечени входящи парични потоци с 30-дневен падеж
 0091
 9
 Ниво 1, без изключително висококачествени покрити облигации: „коригиран размер“
 0100
 10
 Стойност на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 в съответствие с член 9: некоригирана
 0110
 11
 Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение под формата на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1
 0120
 12
 Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение под формата на изключително висококачествени покрити