към класа експозиции на доставчика на кредитна защита.
 Докладват се и входящите и изходящите потоци в рамките на един и същ клас експозиции.
 Взимат се предвид експозициите, произтичащи от евентуални входящи и изходящи потоци от и към други образци.
 110
 НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 Размерът на експозицията, нетно от корекциите на стойността, след като се вземат предвид изходящите и входящите потоци, дължащи се на ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 120-140
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА. ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА, РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
 Членове 223—228 от РКИ Те включват и обвързаните със заеми дългови ценни книжа (член 218 от РКИ).
 Обвързаните със заеми дългови ценни, посочени в член 218 от РКИ, и посочените в член 219 позиции, обект на балансово нетиране вследствие на допустими балансови споразумения за нетиране, се третират като парично обезпечение.
 Ефектът от обезпечаването по разширения метод за финансово обезпечение, приложен спрямо експозиция, която е обезпечена с допустимо финансово обезпечение, се изчислява в съответствие с членове 223 — 228 от РКИ.
 120
 Корекция на експозицията за променливост
 Член 223, параграфи 2 и 3 от РКИ
 Докладваната стойност е ефектът на корекцията на експозицията с оглед на променливостта (Eva-E) = E*He
 130
 (–) Коригирана стойност на финансово обезпечение (Cvam)
 Член 239, параграф 2 от РКИ
 За операциите в търговския портфейл се включват финансово обезпечение и стоки, допустими за експозиции в търговския портфейл в съответствие с член 299, параграф 2, букви в)—е) от РКИ.
 Докладваната стойност е: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*/(T-t*. За определението на C, Hc, Hfx, t, T и t* вж. трета част, дял II, глава 4, раздели 4 и 5 от РКИ.
 140
 (-) в т.ч.: Корекции за променливост и падеж
 Член 223, параграф 1 и член 239, параграф 2 от РКИ
 Докладваната стойност е общият ефект на корекциите за променливост и падеж: (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*/(T-t*-1], където ефектът на корекцията за променливост е: (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], а този на корекциите за падеж е: (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*/(T-t*-1].
 150
 Напълно коригирана стойност на експозицията (E*)
 Член 220, параграф 4, член 223, параграфи 2—5 и член 228, параграф 1 от РКИ
 160—190
 Разбивка на напълно коригираната стойност на експозицията на задбалансови позиции по конверсионни коефициенти
 Член 111, параграф 1 и член 4, параграф 1, точка 56 от РКИ Вж. също член 222, параграф 3 и член 228, параграф 1 от РКИ
 Докладваните стойности са напълно коригираните стойности на експозицията преди прилагането на конверсионния коефициент.
 200
 Стойност на експозицията
 Член 111 от РКИ и част трета, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ.
 Стойността на експозицията след отчитане на корекциите в стойността, всички средства за редуциране на кредитния риск и кредитни конверсионни коефициенти, която трябва да бъде отнесена към рискови тегла, в съответствие с член 113 и трета част, дял II, глава 2, раздел 2 от РКИ.
 210
 в т.ч.: произтичаща от кредитния риск от контрагента
 За дериватните инструменти, репо сделките, сделките за предоставяне/получаване в заем