кредитно качество)
 0,65
 2690
 2.8.6.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2700
 2.8.7
 Други от ниво 2Б
 0,50
 2710
 2.8.7.1
 от които замененото обезпечение отговаря на оперативните изисквания
 2720
 2.8.8
 Неликвидни активи
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 2730
 23
 Общо операции по замяна на обезпечения (всички контрагенти), при които полученото в заем обезпечение е било използвано за покриване на къси позиции
 2740
 34
 Общо операции по замяна на обезпечения с контрагенти в рамките на групата
 5
 Замяна на обезпечения, освободена от изискванията на член 17, параграфи 2 и 3
 2750
 5.1
 от които: полученото в заем обезпечение е ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 2760
 5.2
 от които: полученото в заем обезпечение е от ниво 1, изключително висококачествени покрити облигации
 2770
 5.3
 от които: полученото в заем обезпечение е от ниво 2А
 2780
 5.4
 от които: полученото в заем обезпечение е от ниво 2Б
 2790
 5.5
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 2800
 5.6
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 1, изключително висококачествени покрити облигации
 2810
 5.7
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 2А
 2820
 5.8
 от които: предоставеното в заем обезпечение е от ниво 2Б
 C 76.00 – ЛИКВИДНО ПОКРИТИЕ – ИЗЧИСЛЕНИЯ
 Валута
 Стойност / Процент
 Ред
 Идентификационен номер
 Позиция
 010
 ИЗЧИСЛЕНИЯ
 Числител, знаменател, отношение
 010
 1
 Ликвиден буфер
 020
 2
 Нетни изходящи ликвидни потоци
 030
 3
 Отношение на ликвидно покритие (%)
 Изчисляване на числителя
 040
 4
 Ликвиден буфер от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации (стойност в съответствие с член 9): некоригирана
 050
 5
 Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 060
 6
 Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации
 070
 7
 Обезпечени изходящи парични потоци с 30-дневен падеж
 080
 8
 Обезпечени входящи парични потоци с 30-дневен падеж
 091
 9
 Активи от ниво 1, с изключение на изключително висококачествени покрити облигации: „коригиран размер“
 100
 10
 Стойност на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1 в съответствие с член 9: некоригирана
 110
 11
 Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение под формата на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1
 120
 12
 Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение под формата на изключително висококачествени покрити облигации от ниво 1
 131
 13
 Активи от ниво 1, изключително висококачествени покрити облигации: „коригиран размер“
 160
 14
 Стойност при ниво 2А в съответствие с член 9: некоригирана
 170
 15
 Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2А
 180
 16
 Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2А
 191
 17
 Ниво 2А: „коригиран размер“
 220
 18
 Стойност при ниво 2Б в съответствие с член 9: некоригирана
 230
 19
 Изходящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2Б
 240
 20
 Входящи потоци с 30-дневен падеж от обезпечение от ниво 2Б
 251
 21
 Ниво 2Б: „коригиран размер“
 280
 22
 Размер на превишението на ликвидните активи
 290
 23
 Ликвиден буфер
