се попълва в образец, изготвен на консолидирана основа
 Да не се попълва никога
 F 33.00 — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ (AE-MAT)
 Отворен падеж
 Овърнайт
 > 1 ден <=1 седмица
 > 1 седмица <= 2 седмици
 > 2 седмици <= 1 месец
 > 1 месец <= 3 месеца
 > 3 месеца <= 6 месеца
 > 6 месеца <= 1 година
 > 1 година <= 2 години
 > 2 години <= 3 години
 > 3 години <= 5 години
 > 5 години <= 10 години
 > 10 години
 Остатъчен срок до падежа на пасиви
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 010
 Обременени с тежести активи
 020
 Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на получаване)
 030
 Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на повторна употреба)
 F 34.00 — УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ (AE-CONT)
 Съчетаващи пасиви, условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
 Условни тежести
 A. Спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи с 30 %
 Б. Нетен ефект на обезценката на съществени валути с 10 %
 Допълнителен размер на активи, обременени с тежести
 Допълнителен размер на активи, обременени с тежести
 Съществена валута 1
 Съществена валута 2
 ...
 Съществена валута n
 010
 020
 030
 040
 050
 010
 Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
 020
 Деривати
 030
 включително: Извънборсови
 040
 Депозити
 050
 Споразумения за обратно изкупуване
 060
 включително: с централни банки
 070
 Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
 080
 включително: при централни банки
 090
 Емитирани дългови ценни книжа
 100
 включително: емитирани покрити облигации
 110
 включително: емитирани обезпечени с активи ценни книжа
 120
 Други източници на тежести
 170
 ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
 F 35.00 — ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ (AE-CB)
 ос z
 Идентификатор на пула от обезпечения (отворен)
 Спазени ли са изискванията по член 129 от Регламента за капиталовите изисквания?
 Пасиви по покрити облигации
 Пул от обезпечения
 Дата на отчитане
 + 6 месеца
 + 12 месеца
 + 2 години
 + 5 години
 + 10 години
 Позиции в деривати от пул от обезпечения с отрицателна нетна пазарна стойност
 Външни кредитни рейтинги на покрити облигации
 Дата на отчитане
 + 6 месеца
 + 12 месеца
 + 2 години
 + 5 години
 + 10 години
 Позиции в деривати от пул от обезпечения с положителна нетна пазарна стойност
 Размер на пула от обезпечения, който надхвърля изискванията за минимално покритие
 [ДА/НЕ]
 Ако отговорът е „ДА“, да се посочи основната категория активи от пула от обезпечения
 съгласно съответния задължителен режим на покритите облигации
 съгласно методологията на агенциите за кредитен рейтинг за поддържане на настоящия външен кредитен рейтинг на покритите облигации
 Дата на отчитане
 Агенция за кредитен рейтинг 1
 Кредитен рейтинг 1
 Агенция за кредитен рейтинг 2
 Кредитен рейтинг 2
 Агенция за кредитен рейтинг 3
 Кредитен рейтинг 3
 Дата на отчитане
 Агенция за кредитен рейтинг 1
 Агенция за кредитен рейтинг 2
 Агенция за кредитен рейтинг 3
 010
 012
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 010
 Номинален размер
 020
 Настояща стойност (суап)/пазарна стойност
 030
 Специфична стойност на актива
