75%
 100%
 250%
 350%
 425%
 650%
 Други
 С РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА
 БЕЗ РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА
 СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
 СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
 7 - 10%
 12 - 18%
 20 - 35%
 40 - 75%
 100%
 250%
 350%
 425%
 650%
 Други
 С РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА
 БЕЗ РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА
 СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
 СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
 ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Клетка, свърана с MKR SA TDI {330:060}
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
 020
 ИНИЦИАТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 030
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 040
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 050
 ИНВЕСТИТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 060
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 070
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 080
 СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 090
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 100
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
 110
 КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 120
 ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 C 21.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA EQU)
 Национален пазар:
 ПОЗИЦИИ
 ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
 ПОЗИЦИИ, ПОДЧИНЕНИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 10
 ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
 Клетка, свързана с CA
 20
 Общ риск
 21
 Деривати
 22
 Други активи и пасиви
 30
 Търгувани на борсата, широко диверкифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичен подход
 40
 Инструменти на собствения капитал, различни от търгуеми на борсата, широко диверкифицирани фючърси върху борсови индекси
 50
 Специфичен риск
 80
 Специален подход за позиционен риск в предприятия за колективно инвестиране
 090
 Допълнителни изисквания за опции (неделта рискове)
 100
 Опростен метод
 110
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
 120
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за вега риск
 130
 Подход на сценарийната матрица
 C 22.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ КЪМ ВАЛУТЕН РИСК (MKR SA FX)
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
 ПОЗИЦИИ, ПОДЧИНЕНИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (включително и преразпределение на несъчетаните позиции във валути, които са предмет на специално третиране за съчетани позиции)
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА)
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 СЪЧЕТАНИ
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 10
 ОБЩО ПОЗИЦИИ В НЕОТЧЕТНИ ВАЛУТИ
 Клетка, свързана с CA
 20
 Силно корелирани валути
 30
 Всички други валути (включително и ПКИ, третирани като различни валути)
 40
 Позиции в злато
 050
 Допълнителни изисквания за опции (неделта рискове)
 060
 Опростен метод
 070
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
 080
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за вега риск
 090
 Подход на сценарийната матрица
 РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ПОЗИЦИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧЕТНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА) ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 100
 Други активи и пасиви, различни от задбалансовите позиции и деривати
 110
 Задбалансови позиции
 120
 Деривати
 Поясняващи позиции: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
 130
 Евро
 140
 Лек
 150
 Аржентинско