vi)
 дали при симулиране на потенциалната динамика на рисковите фактори се използва абсолютна или относителна доходност (или смесен подход), т.е. пропорционално или абсолютно изменение на цените или процентите.
 е
 За моделите за SVaR се посочва:
 i)
 начинът, по който се определя 10-дневният период на държане, например увеличава ли се еднодневната стойност под риск с корен квадратен от 10 или директно се моделира 10-дневната стойност под риск? Ако подходът е същият, както при моделите за VaR, институциите могат да потвърдят това и да препратят към оповестяването в ред „д“, подточка „iii“ по-горе;
 ii)
 избраният от институцията период на напрежение и обосновка за този избор;
 iii)
 методът на оценка (пълна преоценка или използване на приближени стойности).
 ж
 Член 455, буква а), подточка iii) от РКИ
 Описание на начина, по който моделиращите параметри са тествани за устойчивост (разработени основни сценарии за обхващане на характеристиките на портфейлите, за които за групата се прилагат моделите за VaR and SVaR).
 з
 Член 455, буква а), подточка iv) от РКИ
 Описание на подхода за бек-тестване/валидиране на точността и вътрешната съгласуваност на данните и параметрите, използвани за вътрешните модели и за процесите на моделиране.
 Член 455, буква а), подточка ii) от РКИ
 (Б)
 Институциите, които използват вътрешни модели за измерване на капиталовите изисквания за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск (ДРНМР), оповестяват следната информация:
 а
 Член 455, буква а), подточка ii) и член 455, буква б) от РКИ
 Описание на рисковете, обхванати от модела за ДРНМР, като се посочва как те се разпределят в портфейлите/подпортфейлите, за които компетентният орган е дал разрешение.
 б
 Член 455, буква б) от РКИ
 Описание на приложния обхват на разрешения от компетентния орган модел за ДРНМР, в т.ч. информация за това кои субекти в групата използват тези модели и как последните представляват всички използвани в групата модели, както и за процента на капиталовите изисквания, обхванати от моделите, или дали всички субекти с експозиция към пазарния риск използват един и същ модел за ДРНМР.
 в
 Член 455, буква а), подточка ii) от РКИ
 Общо описание на използваната методика за вътрешния модел за ДРНМР, включително:
 i)
 информация за общия подход на моделиране (по-специално за използването на модели, основани на спред, или на модели, основани на миграционна матрица);
 ii)
 информация за калибрирането на миграционната матрица;
 iii)
 информация за допусканията за корелационните коефициенти.
 г
 Използваният подход за определяне на хоризонтите на ликвидност.
 д
 Използваната методика за получаване на оценка на капитала, съответстваща на изисквания стандарт за стабилност.
 е
 Използваният подход при утвърждаването на моделите.
 ж
 Член 455, буква а), подточка iii) от РКИ
 Описание на начина, по който моделиращите параметри са тествани за устойчивост (разработени основни сценарии за обхващане на характеристиките на портфейлите, за които за групата се прилага моделът за ДРНМР).
 з
 Член 455, буква а), подточка iv) от РКИ
 Описание на подхода за бек-тестване/валидиране на точността и вътрешната съгласуваност на данните и параметрите, използвани за вътрешните модели за ДРНМР и за процесите на моделиране.
 Член 455, буква а), подточка ii) от РКИ
 (В)
 Институциите, които използват вътрешни модели за измерване на капиталовите изисквания за