в колони 0040—0070;
 —
 сценарий със средна корелация в колони 0080—0110;
 —
 сценарий с висока корелация в колони 0120—0150.
 0010 – 0030
 Непретеглени делта чувствителности
 0010
 Непретеглени делта чувствителности — положителни
 Член 325е, параграф 3 и член 325с от РКИ
 Институциите изчисляват чувствителността на своя портфейл за всеки рисков фактор в рамките на рисковия клас в съответствие с член 325е, параграф 3 от РКИ. Те отчитат сбора на всички положителни чувствителности към делта рисковите фактори в рамките на рисковия клас.
 0020
 Непретеглени делта чувствителности — отрицателни
 Член 325е, параграф 3 и член 325с от РКИ
 Институциите изчисляват чувствителността на своя портфейл за всеки рисков фактор в рамките на рисковия клас в съответствие с член 325е, параграф 3 от РКИ. Те отчитат сбора от всички отрицателни чувствителности към делта рисковите фактори в рамките на рисковия клас.
 0030
 Непретеглени делта чувствителности — нетни чувствителности по рискови класове
 Институциите отчитат нетния сбор от всички положителни и всички отрицателни чувствителности към делта рисковите фактори в рамките на рисковия клас.
 0040, 0080 и 0120
 Делта риск
 Член 325д, параграф 1, буква а) и член 325е от РКИ
 Институциите отчитат специфичното за рисковия клас капиталово изискване за делта риска, посочено в член 325е, параграф 8 от РКИ, при приложимия сценарий.
 0050, 0090 и 0130
 Вега риск
 Член 325д, параграф 1, буква б) и член 325е от РКИ
 Институциите отчитат специфичното за рисковия клас капиталово изискване за вега риска, посочено в член 325е, параграф 8 от РКИ, при приложимите сценарии.
 0060, 0100 и 0140
 Риск от кривината
 Член 325д, параграф 1, буква в) и член 325ж от РКИ
 0070, 0110 и 0150
 Общо
 Член 325з, параграф 3 от РКИ
 Институциите отчитат сбора от специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината за всеки сценарий.
 0160 – 0170
 Позиции, изложени на риск от неизпълнение — брутни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение
 Институциите отчитат брутните суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, за своите експозиции към несекюритизиращи инструменти, изчислени в съответствие с член 325ц от РКИ, за секюритизациите, които не са включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване (АПКТ), определени в съответствие с член 325щ от РКИ, и за секюритизиращите експозиции и несекюритизиращите експозиции, включени в АПКТ, определени в съответствие с член 325ав от РКИ, като правят разбивка между дълги и къси експозиции.
 0160
 Дълги
 0170
 Къси
 0180
 Позиции, изложени на остатъчен риск — брутна условна стойност
 Член 325ф от РКИ
 Институциите отчитат брутните условни стойности, както е посочено в член 325ф, параграф 3 от РКИ, на инструментите, посочени в член 325ф, параграф 2 от РКИ, за които се прилагат капиталовите изисквания за остатъчни рискове, както е посочено в член 325ф, параграфи 1 и 4 от РКИ.
 0190
 Капиталови изисквания
 Член 325з, параграф 4, членове 325ц — 325аг и член 325ф от РКИ
 Капиталовото изискване, определено съгласно трета част, дял IV, глава 1а от РКИ за позициите, попадащи в обхвата на прилагане на алтернативния стандартизиран подход.
 0200
 Обща рискова експозиция
 Член 92, параграф 3, буква б) и член 92, параграф