опростеният подход по член 360 от РКИ.
 100-140
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
 Член 358, параграф 4 от РКИ
 Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се докладват в метода, използван за изчисляването.
 5.7. C 24.00 - ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
 5.7.1. Общи бележки
 153.
 В този образец се прави разбивка на стойностите под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR) по различните пазарни рискове (дългови инструменти, капиталови инструменти, валута, стоки) и друга информация, необходима за изчисляването на капиталовите изисквания.
 154.
 В общия случай то зависи от структурата на модела на институциите и от това дали стойностите за общ и специфичен риск могат да бъдат определени и докладвани поотделно или само като обща стойност. Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в категориите рискове (лихвен риск, риск при капиталовите инструменти, стоков риск и валутен риск). Дадена институция може да се откаже да докладва тези разграничения, ако докаже, че докладването на тези данни би породило излишна тежест.
 5.7.2. Указания за специфични позиции
 Колони
 030—040
 Стойност под риск (VaR)
 Стойността под риск представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената при дадена вероятност и за определен времеви хоризонт.
 030
 Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
 Член 364, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ
 040
 Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
 Член 364, параграф 1, буква а), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ
 050-060
 Стресирана стойност под риск
 Стресираната стойности под риск представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената при дадена вероятност и за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, калибрирана с данни за 12-месечен непрекъснат минал период на финансово напрежение с въздействие върху портфейла на институцията.
 050
 Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
 Член 364, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ
 060
 Последна известна стресирана стойност под риск (SVaRt-1)
 Член 364, параграф 1, буква б), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ
 070-080
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
 Капиталово изискване за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск означава максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената, свързана с риска от неизпълнение и миграционния риск, изчислена в съответствие с член 364, параграф 2, буква б) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
 070
 Средна величина за 12 седмици
 Член 364, параграф 2, буква б), подточка ii) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
 080
 Последна величина
 Член 364, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
 090—110
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 090
 МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ
 Член 364, параграф 3, буква в) от РКИ
 = 8