– КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)
 КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ
 (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 C 11.00 – РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
 СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
 ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА
 010
 020
 030
 040
 010
 Общ размер на неуредените сделки в банковия портфейл
 Поле, свързано с CA
 020
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
 030
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 040
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
 050
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
 060
 Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
 070
 Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
 Поле, свързано с CA
 080
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
 090
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 100
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
 110
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
 120
 Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
 C 13.01 – КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИИ (CR SEC)
 ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
 СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 (–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 (-) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)
 НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
 (-) НЕВЪЗСТАНОВИМИТЕ ОТБИВИ ОТ ЦЕНАТА ПРИ ПОКУПКА
 (-) СПЕЦИФИЧНИ КРЕДИТНИ КОРЕКЦИИ НА БАЗИСНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
 КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
 ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2402
 ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА