Търговски вземания;
 —
 8- Други активи;
 —
 9- Покрити облигации;
 —
 10- Други пасиви.
 За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
 5.3. C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
 5.3.1. Общи бележки
 132.
 В този образец се изисква информация относно позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход
 133.
 С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от Регламента за капиталовите изисквания. Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от Регламента за капиталовите изисквания. Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от Регламента за капиталовите изисквания. Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск относно тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или образец MKR IM.
 134.
 Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване. В резултат на това, секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията). Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат на ред 110. „Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции. Затова те се отнасят или към подкатегорията „секюритизация“, или към „кредитни деривати за n-то неизпълнение“.
 135.
 Позициите, които получават рисково тегло 1250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от Регламента за капиталовите изисквания). В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от СА1.
 5.3.2. Указания относно конкретни позиции
 Колони
 010-020
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Членове 102 и 105, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с позициите, отнесени към портфейла за корелационно търгуване съгласно член 338, параграф 2 и параграф 3от Регламента за капиталовите изисквания. По отношение на разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
 030-040
 (-)ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Член 258 от Регламента за капиталовите изисквания.
 050-060
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Членове 327 — 329 и