песо
 160
 Австралийски долар
 170
 Реал
 180
 Лев
 190
 Канадски долар
 200
 Чешка крона
 210
 Датска крона
 220
 Египетска лира
 230
 Британска лира
 240
 Форинт
 250
 Йена
 260
 Лат
 270
 Литас
 280
 Денар
 290
 Мексиканско песо
 300
 Злота
 310
 Лея
 320
 Руска рубла
 330
 Сръбски динар
 340
 Шведска крона
 350
 Швейцарски франк
 360
 Турска лира
 370
 Гривна
 380
 Щатски долар
 390
 Исландска крона
 400
 Норвежка крона
 410
 Хонконгски долар
 420
 Нов тайвански долар
 430
 Новозеландски долар
 440
 Сингапурски долар
 450
 Уон
 460
 Юан ренминби
 470
 Други
 C 23.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ (MKR SA COM)
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ
 ПОЗИЦИИ, ПОДЧИНЕНИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА)
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 ДЪЛГИ
 КЪСИ
 10
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 10
 ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
 Клетка, свързана с CA
 20
 Благородни метали (с изключение на злато)
 30
 Неблагородни метали
 40
 Селскостопански продукти (нетрайни продукти)
 50
 Други
 60
 От които енергийни продукти (петрол, газ)
 70
 Подход на падежната стълбица
 80
 Разширен подход на падежната стълбица
 90
 Опростен подход: Всички позиции
 100
 Допълнителни изисквания за опции (неделта рискове)
 110
 Опростен метод
 120
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
 130
 Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за вега риск
 140
 Подход на сценарийната матрица
 C 24.00 - ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
 VaR
 СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК VaR
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 Брой превишения през предходните 250 работни дни
 Стойност под риск на мултипликационен коефициент (mc)
 Стойност под риск на мултипликационен коефициент (ms)
 ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНИЯ ПОД НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
 ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНИЯ ПОД НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
 ПРЕДХОДЕН ДЕН (VaRt-1)
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
 ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТОЙНОСТ (SVaRt-1)
 СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
 ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
 МИНИМАЛЕН ПОД
 СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
 ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 10
 ОБЩО ПОЗИЦИИ
 Клетка, свързана с CA
 Поясняващи позиции: РАЗБИВКА НА ПАЗАРНИЯ РИСК
 20
 Търгуеми дългови инструменти
 30
 ТЪРГУЕМИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – общ риск
 40
 ТЪРГУЕМИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – специфичен риск
 50
 Инструменти на собствения капитал
 60
 Инструменти на собствения капитал – общ риск
 70
 Инструменти на собствения капитал – специфичен риск
 80
 Валутен риск
 90
 Стоков риск
 100
 Общ размер на общия риск
 110
 Общ размер на специфичния риск
 C 25.00 - РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА (CVA)
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 VaR
 СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК VaR
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩ РИСК СУМА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 УСЛОВНИ СТОЙНОСТИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ НА РИСКА (CVA)
 от които: извънборсови деривати
 от които: сделки за финансиране на