МСП
 60
 На дребно
 70
 Обезпечени с недвижими имоти
 80
 МСП
 90
 Предприятия, различни от МСП
 100
 Квалифицирани револвиращи
 110
 Други експозиции на дребно
 120
 МСП
 130
 Предприятия, различни от МСП
 140
 Собствен капитал
 Общо експозиции
 C 09.03 – РАЗБИВКА НА СЪВКУПНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ С ОГЛЕД НА КРЕДИТНИЯ РИСК, НА СЪОТВЕТНИТЕ КРЕДИТНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ДЪРЖАВИ (CR GB 3)
 Държава:
 Сума
 10
 10
 Капиталови изисквания с оглед на кредитния риск
 C 10.01 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ CRM
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 10
 20
 30
 40
 050=030+040
 60
 70
 80
 90
 10
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
 Клетка, свързана с CA
 20
 ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
 50
 ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
 60
 РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
 70
 РИСКОВО ТЕГЛО: 190%
 80
 290%
 90
 370%
 100
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
 110
 ЕКСПОЗИЦИИ В ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 C 10.02 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ(CR EQU IRB 2)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (%) (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ CRM
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%) (%)
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 10
 20
 30
 40
 050=030+040
 60
 70
 80
 90
 РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
 КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (а): 001
 2
 ...
 NNN
 C 11.00 – СЕТЪЛМЕНТ РИСК / РИСК ПРИ ДОСТАВКА (CR SETT)
 СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪПШЕН СЕТЪЛМЕНТ, НА ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
 ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ СЕТЪЛМЕНТ РИСК
 10
 20
 30
 40
 10
 Общо сделки в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент
 Клетка, свързана с CA
 20
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0%)
 30
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 40
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
 50
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
 60
 Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100%)
 70
 Общо сделки