2015 г. нататък за изчисляване на капиталовите изисквания институцията ще сумира претеглените си нетни позиции, независимо от това дали са дълги или къси (колона 600).
 Редове
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Общият размер на неприключените секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
 040,070 и 100
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 Член 4, параграф 1, точки 61 и 62 от РКИ
 020,050, 080 и 110
 ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
 Член 4, параграф 1,точка 63 от РКИ.
 030—050
 ИНИЦИАТОР
 Член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ
 060—080
 ИНВЕСТИТОР
 Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
 090—110
 СПОНСОР
 Член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ. Ако даден спонсор секюритизира също собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
 120—210
 РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ БАЗИСНИ АКТИВИ
 Член 337, параграф 4, последното изречение от РКИ.
 Разбивката по базисни активи следва класификацията, използвана в образец SEC Details (колона „Вид“):
 —
 1 — Ипотеки върху жилищни имоти;
 —
 2- Ипотеки върху търговски недвижими имоти;
 —
 3 — Вземания по кредитни карти;
 —
 4 — Лизинг;
 —
 5 — Кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
 —
 6 — Потребителски кредити;
 —
 7 — Търговски вземания;
 —
 8 — Други активи;
 —
 9 — Покрити облигации;
 —
 10 — Други пасиви.
 За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
 5.3. C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
 5.3.1. Общи бележки
 144.
 В този образец се изисква информация за позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход.
 145.
 С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 във връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ. Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ. Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ. Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или в образец MKR IM.
 146.
 Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване. В резултат на това секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията). Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се