облигации/суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти
 Базов портфейл от държавни облигации на пет държави
 —
 Дълга позиция в 5-годишни суапове за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, 2 милиона EUR за всяко лице (обща условна стойност: 10 милиона), върху следните държави: Италия, Обединеното кралство, Германия, Франция, САЩ — като в портфейла в ред 19
 —
 Дълга позиция в 5-годишни облигации на едно лице, 2 милиона EUR за всяко лице (обща условна стойност: 10 милиона), върху следните държави: Италия, Обединеното кралство, Германия, Франция, САЩ (както е посочено в таблицата по-долу)
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 —
 За конвертиране на условната стойност на облигациите, които не са деноминирани в евро, се използва обменният спот курс, който е бил в сила в края на деня на 13 октомври 2016 г.
 Идентификационен код
 Описание
 IT0004966401
 BTP 1 май 2021 г.
 DE0001135457
 BUND 4 септември 2021 г.
 GB00B4RMG977
 GILT 7 септември 2021 г.
 FR0010192997
 OAT 25 април 2021 г.
 US912828D721
 TBOND 31 август 2021 г.
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 21
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Портфейл по секторна концентрация
 Къса позиция в суапове за кредитно неизпълнение върху 6 застрахователни конгломерата
 —
 Къса позиция в 5-годишни суапове за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, с условна стойност 1 милион за всяко лице (обща условна стойност: 6 милиона EUR), върху дружествата, посочени по-долу
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 Наименование
 Валута
 Клауза за преструктуриране
 Generali SpA
 EUR
 MM
 Allianz
 EUR
 MM
 AXA
 EUR
 MM
 Aegon
 EUR
 MM
 Aviva
 EUR
 MM
 Swiss Reinsurance
 EUR
 MM
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 22
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Диверсифициран портфейл от индекси
 Къса позиция в индекс на суапове за кредитно неизпълнение
 Къса позиция в 5-годишния индекс iTraxx Europe SF, най-актуална серия, с условна стойност 10 милиона EUR Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 23
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Диверсифициран портфейл от индекси (по-висока концентрация)
 Къса позиция в индекс на суапове за кредитно неизпълнение
 —
 Къса позиция в 5-годишния индекс iTraxx Europe SF, най-актуална серия, с условна стойност* 5 милиона EUR
 —
 Къса позиция в суапове за кредитно неизпълнение, с условна стойност 5 милиона EUR (с еднакво тегло), върху следните пет дружества от финансовия сектор, включени в 5-годишния индекс iTraxx Europe SF, най-актуална серия:
 Наименование на суапа за кредитно неизпълнение
 Валута
 Клауза за преструктуриране
 Allianz SE CDS EUR SR 5Y
 EUR
 MM
 AXA CDS EUR SR 5Y
 EUR
 MM
 Generali Assicurazioni CDS EUR SR 5Y
 EUR
 MM
 AEGON N.V. CDS EUR SR 5Y
 EUR
 MM
 Aviva Plc CDS EUR SR 5Y
 EUR
 MM
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 *
 Всеки суап за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице трябва да има условна стойност 1 милион EUR.
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 24
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Диверсифициран портфейл от предприятия
 Къса позиция в суапове за кредитно неизпълнение върху 10 европейски дружества
 —
 Къса позиция