РИСК
 Член 363, параграф 1 и член 367, параграф 2, буква г) от РКИ
 100
 ОБЩ РАЗМЕР НА ОБЩИЯ РИСК
 Пазарният риск, породен от общата динамика на пазара на търгувани дългови инструменти, капиталови инструменти, валута и стоки. Стойността под риск за общ риск на всички рискови фактори (когато е приложимо се взимат предвид корелационните зависимости).
 110
 ОБЩ РАЗМЕР НА СПЕЦИФИЧНИЯ РИСК
 Компонентът за специфичен риск при търгуваните дългови инструменти и капиталовите инструменти. Стойността под риск за специфичен риск при капиталовите инструменти и търгуваните дългови инструменти от търговския портфейл (когато е приложимо се взимат предвид корелационните зависимости).
 5.8. C 25.00 — РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА (CVA)
 5.8.1. Указания за специфични позиции
 Колони
 010
 Стойност на експозицията
 Член 271 от РКИ във връзка с член 382 от РКИ.
 Общият размер на експозициите в неизпълнение за всички сделки, за които се прилага капиталово изискване за риска от корекция на кредитната оценка.
 020
 в т.ч.: извънборсови деривати
 Член 271 от РКИ във връзка с член 382, параграф 1 от РКИ.
 Частта от общия размер на експозицията за кредитен риск от контрагента, дължаща се изцяло на извънборсови деривати. Информацията не се изисква от институции, прилагащи метода на вътрешните модели, държащи извънборсови деривати и СФЦК в една и съща нетираща съвкупност.
 030
 в т.ч.: СФЦК
 Член 271 от РКИ във връзка с член 382, параграф 2 от РКИ.
 Частта от общата експозиция към кредитен риск от контрагента, дължаща се на деривати върху сделки за финансиране с ценни книжа. Информацията не се изисква от институции, прилагащи метода на вътрешните модели, държащи извънборсови деривати и СФЦК в една и съща нетираща съвкупност.
 040
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
 Член 383 от РКИ във връзка с член 363, параграф 1, буква г) от РКИ.
 Изчисляване на стойността под риск въз основа на вътрешните модели за пазарен риск.
 050
 СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
 Вж. указанията за колона 040.
 060
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
 Вж. указанията за колона 040.
 070
 ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
 Вж. указанията за колона 040.
 080
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ
 Капиталовите изисквания за риска от корекция на кредитната оценка, изчислени по избрания метод.
 090
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
 Капиталовите изисквания, умножени по 12,5 .
 Поясняващи позиции
 100
 Брой контрагенти
 Член 382 от РКИ
 Броят контрагенти, включени в изчисляването на капиталовите изисквания за риска от корекция на кредитната оценка.
 Контрагентите са подгрупа на длъжниците. Те съществуват само когато има дериватни сделки или сделки за финансиране на ценни книжа, при които те са другата договаряща се страна.
 110
 в т.ч.: кредитният спред е установен чрез използване на оценка
 Броят контрагенти, при които кредитният спред е установен чрез оценка вместо чрез пряко наблюдавани пазарни данни.
 120
 НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
 Счетоводните провизии поради влошаване на кредитоспособността на контрагенти по деривати.
 130
 СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ