от продавача
 3 — Продажбата може да се инициира от купувача
 4 — Продажбата може да се инициира от продавача
 5 — Комбинация от горните варианти
 C0110
 Синтетично структуриран продукт
 Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти без прехвърляне на активи (например продукти, при които няма да бъдат доставяни активи, с изключение на пари в брой, при настъпване на неблагоприятно/благоприятно събитие). Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Структурирани продукти без прехвърляне на активи
 2 — Структурирани продукти с прехвърляне на активи
 C0120
 Предплатен структуриран продукт
 Посочва се дали става въпрос за структурирани продукти, предоставящи възможност за предплащане, считано за ранно непланирано връщане на главницата. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Структуриран продукт с предплащане
 2 — Структуриран продукт без предплащане
 C0130
 Стойност на обезпечение
 Общ размер на обезпечението към структурирания продукт независимо от естеството на обезпечението.
 При обезпечаване на база портфейл се отчита единствено стойността, посочена в договора, а не общата стойност.
 C0140
 Портфейл от обезпечения
 Тази позиция съдържа информация дали обезпечението по структурирания продукт обхваща само един или няколко структурирани продукти, държани от предприятието. Нетните позиции се отнасят до позициите, държани по структурирани продукти. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — Обезпечение, изчислено на базата на нетните позиции, произтичащи от пакет от договори
 2 — Обезпечение, изчислено на базата на един договор
 10 — Без обезпечение
 C0150
 Фиксирана годишна възвръщаемост
 Посочва се купонът (отчитан като десетична дроб), ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
 C0160
 Променлива годишна възвръщаемост
 Посочва се променливата норма на възвръщаемост, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа). Най-често се определя като референтен показател за пазарния лихвен процент плюс спред, или като показател, зависим от стойността на даден портфейл или индекс (зависимост от базови инструменти), или като по-сложни показатели за възвръщаемост, определяни въз основа на изменението на цената на базовия актив (зависимост от изменението на цената), наред с другото.
 C0170
 Загуба при неизпълнение
 Процентът (като десетична дроб, напр. 5 % се отчитат като 0,05) от инвестираната сума, който няма да бъде възстановен при неизпълнение, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа).
 Ако информацията не е определена в договора, тази позиция не се отчита. Тази позиция не се прилага за некредитни структурирани продукти.
 C0180
 Сума, от която започва да се осигурява покритието
 Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична дроб), над който загубите засягат структурирания продукт, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа). Тази позиция не се прилага за некредитни структурирани продукти.
 C0190
 Сумата, при която спира да се осигурява покритието
 Договорно определеният процент на загуба (отчитан като десетична дроб), над който загубите престават да засягат структурирания продукт, ако е приложимо, за CIC категории 5 (Структурирани облигации) и 6 (Обезпечени ценни книжа). Тази позиция не се прилага за некредитни структурирани продукти.
 S.08.01 — Открити деривати
 Общи коментари:
 Настоящият раздел се отнася за тримесечното