модифицирана дюрация, за дериватите, чиято дюрация подлежи на измерване.
 Изчислява се като нетната дюрация между входящите и изходящите потоци по деривата, когато е приложимо.
 C0240
 Стойност по „Платежоспособност II“
 Стойност на деривата към отчетната дата, изчислена съгласно определението в член 75 от Директива 2009/138/ЕО. Може да има положителна, отрицателна или нулева стойност.
 C0250
 Метод за оценка
 Посочва се методът на оценка, използван при оценяване на дериватите. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — котирани пазарни цени на действащи пазари за същите активи или пасиви
 2 — котирани пазарни цени на действащи пазари за сходни активи или пасиви
 3 — алтернативни методи на оценка
 6 — Пазарна оценка съгласно член 9, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
 Информация относно дериватите
 C0040
 Идентификационен код на деривата
 Идентификационен код на деривата при спазване на следната последователност:
 —
 ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв
 —
 Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
 —
 Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти, който трябва да се прилага последователно във времето
 C0050
 Вид идентификационен код на деривата
 Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на деривата“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — ISO/6166 за ISIN код
 2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)
 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)
 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)
 5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)
 6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)
 7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)
 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
 9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции
 99 — Код, определен от предприятието
 C0260
 Наименование на контрагента
 Наименование на контрагента по деривата. Тази позиция съответства на наименованието на субекта в базата данни на LEI, ако има такова. При липса на такова съответства на юридическото наименование.
 Отчита се следното:
 —
 Наименование на борсата, на която се търгуват дериватите; или
 —
 Наименование на централния контрагент (ЦК) за извънборсовите деривати, когато техният клиринг се извършва чрез ЦК; или
 —
 Наименование на контрагента по договора за други извънборсови деривати.
 C0270
 Код на контрагента
 Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
 Идентификационен код на контрагента, като се използва Идентификационният код на правния субект (LEI), ако има такъв.
 Ако не е налично, тази позиция не се отчита.
 C0280
 Вид код на контрагента
 Прилага се само за извънборсовите деривати, когато контрагентите по договора не са борса и централен контрагент (ЦК).
 Посочва се видът код, използван за позиция „Код на контрагента“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:
 1 — LEI
 9 — Няма
 C0290
 Външен рейтинг
 Прилага се само за извънборсови деривати.
 Рейтинг на контрагента по деривата към отчетната референтна дата, присъден от призната агенция за външна кредитна оценка