ценни книжа
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
 ПРЕДХОДЕН ДЕН (VaRt-1)
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
 ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТОЙНОСТ (SVaRt-1)
 Брой контрагенти
 от които: използван е посредник за установяване на кредитния спред
 НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
 СУАП ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
 ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 080
 090=080*12,5
 100
 110
 120
 130
 140
 010 =020+030+040
 Общ размер на риска от корекция на кредитната оценка
 Препратка към {CA2;р640;к010}
 20
 Съгласно усъвършенстван метод
 Препратка към {CA2;р650;к010}
 30
 Съгласно стандартизирания подход
 Препратка към {CA2;р660;к010}
 40
 Въз основа на метода на първоначалната експозиция
 Препратка към {CA2;р670;к010}
 ПРИЛОЖЕНИЕ II
 ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Съдържание
 ПЪРВА ЧАСТ: ОБЩИ УКАЗАНИЯ
 103
 1.
 СТРУКТУРА И УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ
 103
 1.1.
 СТРУКТУРА
 103
 1.2.
 УСТАНОВЕНА ПРАКТИКА ПРИ НОМЕРАЦИЯ
 103
 1.3.
 УСТАНОВЕНИ ЗНАЦИ
 103
 ВТОРА ЧАСТ: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ
 103
 1.
 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА (CA)
 103
 1.1.
 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
 103
 1.2.
 C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)
 104
 1.2.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 104
 1.3.
 C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
 114
 1.3.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 114
 1.4.
 C 03.00 — СЪОТНОШЕНИЯ НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)
 119
 1.4.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 119
 1.5.
 C 04.00 — ПОЗИЦИИ ЗА СВЕДЕНИЕ (CA4)
 120
 1.5.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 120
 1.6.
 ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ВЕЧЕ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA 5)
 131
 1.6.1.
 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
 131
 1.6.2.
 C 05.01 — ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)
 132
 1.6.2.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 132
 1.6.3.
 C 05.02 — ВЕЧЕ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)
 138
 1.6.3.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 139
 2.
 C 06.00 — ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ГРУПАТА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
 140
 2.1.
 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
 140
 2.2.
 ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
 140
 2.3.
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
 141
 2.4.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 141
 3.
 ОБРАЗЦИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК
 148
 3.1.
 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
 148
 3.1.1.
 ОТЧИТАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ
 148
 3.1.2.
 ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
 148
 3.2.
 C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
 148
 3.2.1.
 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
 148
 3.2.2.
 ОБХВАТ НА ОБРАЗЕЦА CR SA
 149
 3.2.3.
 РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД
 150
 3.2.4.
 РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБХВАТА НА НЯКОИ КОНКРЕТНИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 112 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 153
 3.2.4.1.
 КЛАС „ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ИНСТИТУЦИИ“
 153
 3.2.4.2.
 КЛАС ЕКСПОЗИЦИИ „ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ“
 153
 3.2.4.3.
 КЛАС ЕКСПОЗИЦИИ „ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ“
 153
 3.2.5.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 153
 3.3.
 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯТ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB)
 159
 3.3.1.
 ОБХВАТ НА ОБРАЗЕЦА CR IRB
 159
 3.3.2.
 РАЗБИВКА НА ОБРАЗЕЦ CR IRB
 160
 3.3.3.
 C 08.01 — КРЕДИТЕН РИСК И РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И