2.1 от настоящото приложение.
 EUR
 VaR и sVaR
 Валута
 13
 ВАЛУТА
 Покрита кол опция върху валута
 Къса позиция в EUR/USD, къса позиция в опция за продажба на EUR и къса позиция в опция за покупка на USD
 —
 Къса позиция в 6-месечни EUR/USD форуърдни договори (т.е. дълга позиция в USD и къса позиция в EUR) с уреждане с парично плащане, с условна стойност 20 милиона USD, закупени по референтния обменен курс на ЕЦБ за EUR/USD, който е бил в сила в края на деня на 13 октомври 2016 г.
 —
 Къса позиция в 6-месечна опция за продажба на EUR и покупка на USD, с условна стойност 40 милиона USD (т.е. къса позиция в USD срещу EUR), с уреждане с парично плащане, с цена на упражняване, съответстваща на шестмесечния форуърден обменен курс, който е бил в сила в края на деня на 13 октомври 2016 г.
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 —
 Дата на изтичане: 13 април 2017 г.
 EUR
 VaR и sVaR
 14
 ВАЛУТА
 Пазарен кръстосан валутен базов суап
 2-годишен суап на 3-месечен USD LIBOR срещу 3-месечен EURIBOR
 Вж. данните в раздел 2.2 от настоящото приложение.
 EUR
 VaR и sVaR
 15
 ВАЛУТА
 Опция от тип „knock-out“
 Обикновена опция, която престава да съществува, ако преди падежа спот цената на базовия актив надхвърли предварително определена бариера; уреждане с парично плащане.
 Вж. данните в раздел 2.3 от настоящото приложение.
 EUR
 VaR и sVaR
 16
 ВАЛУТА
 Опция от тип „double no-touch“
 Дигитална опция, при която се плаща предварително определена сума, ако през жизнения цикъл на опцията спот цената на базовия актив не надхвърли нито една от бариерите; уреждане с парично плащане.
 Вж. данните в раздел 2.4 от настоящото приложение.
 EUR
 VaR и sVaR
 Стоки
 17
 СТОКИ
 Позиция за форуърди върху злато
 Дълга позиция в краткосрочни договори и къса позиция в дългосрочни договори
 Дълга позиция в 3 500 000 6-месечни извънборсови форуърдни договора за London Gold, АТМ (1 договор = 0,001 тройунции; условен размер: 3 500 тройунции)
 Къси позиции в 4 300 000 1-годишни извънборсови форуърдни договора за London Gold, АТМ (условен размер: 4 300 тройунции)
 USD
 VaR и sVaR
 18
 СТОКИ
 Къса позиция в пут опции върху петрол
 Къса позиция в 30 договора за 6-месечни извънборсови пут опции върху суров петрол WTI, с цена на упражняване = 12-месечната форуърдна цена в края на деня на 13 октомври 2016 г. (1 договор = 1 000 барела; общ условен размер: 30 000 барела)
 USD
 VaR и sVaR
 Кредитен спред
 19
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Портфейл от суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти
 Къса позиция в суапове за кредитно неизпълнение върху пет държави
 —
 Къса позиция в 5-годишни суапове за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, 2 милиона EUR за всяко лице (обща условна стойност: 10 милиона), върху следните държави:
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 —
 Клауза за преструктуриране: ПЪЛНО
 Държава
 Валута
 Италия
 USD
 Обединено кралство
 USD
 Германия
 USD
 Франция
 USD
 САЩ
 EUR
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 20
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Портфейл от държавни