Подход на сценарийната матрица
 C 24.00 - ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
 СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
 СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 Брой превишения през предходните 250 работни дни
 Мултипликационен коефициент (mc) за VaR
 Мултипликационен коефициент (ms) за SVaR
 ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
 ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc) x СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
 СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc) x СРЕДНАТА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
 ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
 СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
 ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
 МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ
 СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
 ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 010
 ОБЩО ПОЗИЦИИ
 Клетка, свързана с CA
 Поясняващи позиции: РАЗБИВКА НА ПАЗАРНИЯ РИСК
 020
 Търгувани дългови инструменти
 030
 търгувани дългови инструменти – общ риск
 040
 Търгувани дългови инструменти – специфичен риск
 050
 Капиталови инструменти
 060
 Капиталови инструменти – общ риск
 070
 Капиталови инструменти – специфичен риск
 080
 Валутен риск
 090
 Стоков риск
 100
 Общ размер на общия риск
 110
 Общ размер на специфичния риск
 C 25.00 - РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА (CVA)
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
 СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 УСЛОВНИ СТОЙНОСТИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ НА РИСКА (CVA)
 От които: извънборсови деривати
 От които: сделки за финансиране с ценни книжа
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc) x СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
 СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
 МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc) x СРЕДНАТА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
 ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
 Брой контрагенти
 От които: използван е посредник за установяване на кредитния спред
 НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
 СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
 ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 010
 Общ размер на риска от корекция на кредитната оценка
 Препратка към {CA2;r640;c010}
 020
 Съгласно усъвършенстван метод
 Препратка към {CA2;r650;c010}
 030
 Съгласно стандартизирания подход
 Препратка към {CA2;r660;c010}
 040
 Въз основа на метода на първоначалната експозиция
 Препратка към {CA2;r670;c010}
 ПРИЛОЖЕНИЕ II
 ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 Съдържание
 ПЪРВА ЧАСТ:
 ОБЩИ УКАЗАНИЯ
 127
 1.
 СТРУКТУРА И УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ
 127
 1.1.
 СТРУКТУРА
 127
 1.2.
 УСТАНОВЕНА ПРАКТИКА ПРИ НОМЕРИРАНЕ
 127
 1.3.
 УСТАНОВЕНИ ЗНАЦИ
 127
 ВТОРА ЧАСТ:
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ
 127
 1.
 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ (CA)
 127
 1.1.
 ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
 127
 1.2.
 C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)
 129
 1.2.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 129
 1.3.
 C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
 143
 1.3.1.
 УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
 143
 1.4.
 C 03.00 — СЪОТНОШЕНИЯ