не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
 060
 Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
 070
 Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
 Поле, свързано с CA
 080
 Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
 090
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
 100
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
 110
 Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
 120
 Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
 C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
 ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
 СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
 (–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 (–) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)
 НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
 РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ, ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
 КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 (–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (Cva)
 (–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 НОМИНАЛНА СУМА НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 (–) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
 (–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 0 %
 > 0 % и <= 20 %
 > 20 % и <= 50 %
 > 50 % и <= 100 %
 (–) ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
 ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 РЕЙТИНГОВАНИ
 (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО CQS)
 1 250 %
 ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
 (–) КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)
 (–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 CQS 1
 CQS 2
 CQS 3
 CQS 4
 ВСИЧКИ ДРУГИ CQS
 НЕРЕЙТИНГОВАНИ
 В Т.Ч.: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
 В Т.Ч.: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
 СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
 В Т.Ч.: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
 СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
