Държава:
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 От които: в неизпълнение
 Наблюдавани нови неизпълнения за периода
 Корекции за общ кредитен риск
 Корекции за специфичен кредитен риск
 От които: отписвания
 Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 От които: в неизпълнение
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 От които: в неизпълнение
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 010
 030
 040
 050
 055
 060
 070
 080
 090
 100
 105
 110
 120
 125
 130
 010
 Централни правителства или централни банки
 020
 Институции
 030
 Предприятия
 040
 От които: Специализирано кредитиране
 050
 От които: МСП
 060
 На дребно
 070
 Обезпечени с недвижими имоти
 080
 МСП
 090
 Експозиции към дружества, различни от МСП
 100
 Квалифицирани револвиращи
 110
 Други експозиции на дребно
 120
 МСП
 130
 Експозиции към дружества, различни от МСП
 140
 Експозиции в капиталови инструменти
 Общо експозиции
 C 09.03 – РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЕДИТЕН РИСК НА СЪОТВЕТНИТЕ КРЕДИТНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ДЪРЖАВИ (CR GB 3)
 Държава:
 Сума
 010
 010
 Капиталови изисквания за кредитен риск
 C 19.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
 Клетка, свързана с CA
 020
 ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
 050
 ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
 060
 РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
 070
 РИСКОВО ТЕГЛО: 190 %
 080
 290 %
 090
 370 %
 100
 ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
 110
 ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
 C 19.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)
 КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD)
 (%)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
 ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
 КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
 РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
 ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ
 (%)
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 C 11.00 – РИСК ВЪВ