за да се изчислява капиталовите изисквания.
 Редове
 010
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Общият размер на оставащите секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
 040, 070 и 100
 СЕКЮРИТИЗАЦИИ
 Член 4, параграфи 61 и 62 от ДКИ
 020, 050, 080 и 110
 ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
 Член 4, параграф 63 от РКИ.
 030-050
 ИНИЦИАТОР
 Член 4, параграф 13 от РКИ
 060-080
 ИНВЕСТИТОР
 Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
 090-110
 СПОНСОР
 Член 4, параграф 14 от РКИ. Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
 120-210
 РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ
 Член 337, параграф 4, последното изречение от РКИ.
 Разбивката базисните активи следва класификацията, използвана в образец SEC Details (Подробни данни) (Колона „Вид“):
 —
 1-Ипотеки върху жилищни имоти;
 —
 2-Ипотеки върху търговски недвижими имоти;
 —
 3-Вземания по кредитни карти;
 —
 4-Лизинг;
 —
 5-Кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
 —
 6-Потребителски кредити;
 —
 7-Търговски вземания;
 —
 8-Други активи;
 —
 9-Покрити облигации;
 —
 10-Други пасиви.
 За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
 5.3. C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
 5.3.1. Общи бележки
 132.
 В този образец се изисква информация относно позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход
 133.
 С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ. Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ. Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ. Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или в образец MKR IM.
 134.
 Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване. В резултат на това, секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията). Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат на ред 110. „Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от РКИ), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези