в 5-годишни суапове за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, с условна стойност 1 милиона EUR за всяко лице (обща условна стойност: 10 милиона EUR), върху следните 10 дружества (за суапове, деноминирани в USD, се използва обменният курс от 13 октомври 2016 г.):
 Наименование
 Валута
 Total SA
 EUR
 Telefonica SA
 EUR
 Siemens
 EUR
 Royal Dutch Shell
 EUR
 Unilever
 EUR
 Airbus Group
 EUR
 Bayer AG
 EUR
 Vodafone
 EUR
 Enel SpA
 EUR
 DE ROCHE
 EUR
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 25
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Основа на индекс
 —
 Къса позиция в 5-годишния индекс iTraxx Europe SF, най-актуална серия, с условна стойност 5 милиона EUR
 —
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 Дълга позиция във всички компоненти, съставляващи 5-годишния индекс iTraxx Europe SF, най-актуална серия, условна стойност 5 милиона EUR (т.е. агрегираната условна стойност е 5 милиона EUR и всички лица имат еднакво тегло)
 Начална дата: 13 октомври 2016 г.
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 26
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Разлика в спреда на суаповете за кредитно неизпълнение и на облигациите
 —
 Дълга позиция в 5-годишни облигации на едно лице, 2 милиона EUR за всяко лице, върху 3 дружества от ЕС.
 Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)
 Наименование на ценните книжа
 XS0647298883
 ENEL SPA 7 декември 2021 г.
 BBG0000DZMN8
 VODAFONE GROUP PLC 20 януари 2022 г.
 FR0011380476
 AXA SA
 15 март 2021 г.
 —
 Дълга позиция в суапове за кредитно неизпълнение върху задължения на същите лица (2 милиона EUR на всеки 5-годишен инструмент на едно лице)
 Наименование
 Валута
 Клауза за преструктуриране
 Enel SpA
 EUR
 MM
 Vodafone Group PLC
 EUR
 MM
 AXA
 EUR
 MM
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 27
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Къса позиция в пут опция върху индекса ITraxx Europe Crossover, най-актуална серия
 Вж. данните в раздел 2.5 от настоящото приложение.
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 28
 КРЕДИТЕН СПРЕД
 Суапове за кредитно неизпълнение, тип „quanto“, върху задължения на Испания, с делта хеджиране
 Вж. данните в раздел 2.6 от настоящото приложение.
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 Сборни портфейли
 29
 Сборен портфейл (1)
 Портфейл, образуван от портфейлите, които са посочени в редове 1—28
 EUR
 VaR, sVaR и изискване за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
 30
 Сборен портфейл от капиталови инструменти (2)
 Портфейл, образуван от портфейлите от капиталови инструменти, които портфейли са посочени в редове 1—7
 EUR
 VaR и sVaR
 31
 Сборен портфейл от лихвени проценти (3)
 Портфейл, образуван от портфейлите от лихвени проценти, които портфейли са посочени в редове 8—12
 EUR
 VaR и sVaR
 32
 Сборен портфейл от валута (4)
 Портфейл, образуван от валутните портфейли, които са посочени в редове 13—16
 EUR
 VaR и sVaR
 33
 Сборен портфейл от стоки (5)
 Портфейл, образуван от стоковите портфейли, които са посочени в редове 17 и 18
 EUR
 VaR и sVaR
 34
 Сборен портфейл от кредитни спредове (6)
 Портфейл, образуван от портфейлите от кредитни спредове, които портфейли