3 от РКИ: Съществува специално третиране на облигациите, които отговарят на изискванията за 10 % рисково тегло в банковия портфейл съгласно член 129, параграф 3 от РКИ (покрити облигации). Специфичните капиталови изисквания съставляват половината от процентите на втората категория, посочена в таблица 1 от член 336 от РКИ. Тези позиции се разпределят в редове 0280—0300 според остатъчния срок до крайния падеж.
 Когато общият риск на лихвените позиции е хеджиран с кредитен дериват, се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
 0325
 Капиталово изискване за секюритизиращи инструменти
 Общият размер на капиталовите изисквания, докладван в колона 0601 от образец MKR SA SEC. Тези общи капиталови изисквания се докладват в MKR SA TDI само на равнище „общо“.
 0330
 Капиталови изисквания за портфейл за корелационно търгуване
 Общият размер на капиталовите изисквания, докладван в колона 0450 от образец MKR SA CTP. Тези общи капиталови изисквания се докладват в MKR SA TDI само на равнище „общо“.
 0350-0390
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
 Член 329, параграф 3 от РКИ
 Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се докладва с разбивка по метода, използван за изчисляването им.
 5.2. C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
 5.2.1. Общи бележки
 162.
 В този образец се изисква информация за позициите (всички/нетни и дълги/къси) и свързаните с тях капиталови изисквания, по стандартизирания подход, за компонента за специфичен риск на риска при позициите в секюритизации/пресекюритизации в търговския портфейл (които не са допустими за портфейла за корелационно търгуване).
 163.
 В образец MKR SA SEC се представят капиталовите изисквания само за специфичния риск при секюритизиращите позиции в съответствие с член 335 от РКИ във връзка с член 337 от РКИ. Когато секюритизиращите позиции в търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ. Има само един образец за всички позиции в търговския портфейл, независимо от подхода, който институциите прилагат за определяне на рисковото тегло за всяка позиция в съответствие с трета част, дял II, глава 5 от РКИ. Капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се докладват в образец MKR SA TDI или MKR IM.
 164.
 Позициите, които получават рисково тегло 1 250 %, могат като алтернатива да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 244, параграф 1, буква б), член 245, параграф 1, буква б) и член 253 от РКИ). В такъв случай тези позиции се докладват в ред 0460 от образец СА1.
 5.2.2. Указания за специфични позиции
 Колони
 0010-0020
 ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с член 337 от РКИ (секюритизиращи позиции). Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
 0030-0040
 (–) ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Член 244, параграф 1, буква б) и член 245, параграф 1, буква б) и член 253, параграф 1 от РКИ
 0050-0060
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
 Членове 327, 328, 329 и 334