капиталовите изисквания.
 Институциите прилагат парично обезпечение за ежедневен марж по квалифицирано споразумение за нетиране с цел намаляване на текущата разменна стойност. Институциите не прилагат друго обезпечение или първоначален марж за намаляване на текущата разменна стойност.
 За целите на това поле парични средства се дефинират като общия размер на парични средства, включително монети и банкноти/валута и общия размер на депозитите в централни банки дотолкова, доколкото тези депозити могат да бъдат изтеглени в периоди на напрежение. Институциите не вземат предвид парични средства на депозит в други институции.
 Институциите вземат предвид всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.
 Институциите не отчитат в това поле договори, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 275 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {010; 5}
 Деривати — Метод на допълнителната пазарна оценка — Без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
 Това е сборът от полета {020;5}, {050;5} и {060;5}
 {010; 6}
 Деривати — Метод на допълнителната пазарна оценка — алтернатива
 Членове 274, 295, 296, 297, 298, 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания
 В това поле е представена евентуалната бъдеща експозиция на договори, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания, и кредитни деривати, изчислени в съответствие с метода на пазарна оценка (член 274, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания за договори, изброени в приложение II от Регламента за капиталовите изисквания, член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с кредитни деривати). При определянето на стойността на експозицията по тези договори и на кредитните деривати институциите отчитат ефектите на договорите за новация и другите споразумения за нетиране, с изключение на споразуменията за кръстосано нетиране на продукти, съгласно член 295 от Регламента за капиталовите изисквания.
 При определяне на стойността на потенциална експозиция на кредитни деривати институциите не вземат предвид следната разпоредба от член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания:
 „Институция, за която експозицията, възникваща от суап за кредитно неизпълнение, представлява дълга позиция в базисния инструмент, може да използва 0 % за потенциалната бъдеща кредитна експозиция, освен ако суапът за кредитно неизпълнение не подлежи на анулиране поради неплатежоспособност на субекта, за който експозицията, възникваща от суапа, представлява къса позиция в базисния инструмент, дори и когато базисният инструмент не е в неизпълнение.“
 Следователно за всички продадени суапове за кредитно неизпълнение институциите изчисляват допълнителна сума от 5 % или 10 % в зависимост от естеството (квалифицирано или неквалифицирано) на референтното задължение.
 Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.
 Институциите не включват в това поле договори, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 429, параграф 7 и член 275 от Регламента за капиталовите изисквания.
 {010; 7}
 Деривати — условна стойност
 Това е сборът от полета {020;7}, {050;7} и {060;7}
 {020; 1}
 Кредитни деривати (продадена защита) — Отчетна балансова стойност
 Член 4, параграф 1, точка 77 от Регламента за капиталовите изисквания
 Отчетната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на кредитните деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент и договорът е признат за актив в баланса.
 {020; 2}
 Кредитни деривати