ПРИЛОЖЕНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
 В член 242, параграф 12 и член 256, параграф 5 (за стандартизирания подход) и член 265, параграф 1 (за вътрешнорейтинговия подход) от Регламента за капиталовите изисквания се предвижда набор от конверсионни коефициенти, които да се прилагат към размера на участието на инвеститорите (за да се изчислят размерите на рисково претеглените експозиции).
 Тази колона касае схемите за секюритизация с клаузи за предсрочна амортизация, (т.е. револвиращи секюритизации).
 Съгласно член 256, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания, конверсионният коефициент, който следва да се прилага, се определя от нивото на действителния осреднен за три месеца допълнителен спред.
 Тази колона не се попълва при секюритизации на пасиви. Тази информация е свързана с ред 100 от образец CR SEC SA и ред 160 от образец CR SEC IRB.
 420
 (-) РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
 Тази информация е тясно свързана с колона 200 от образец CR SEC SA и колона 180 от образец CR SEC IRB.
 В тази колона се отчита отрицателна стойност.
 430
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
 В тази колона се събира информация относно размера на рисково претеглената експозиция преди въвеждането на горна граница, приложима при секюритизиращите позиции (например при схеми за секюритизация с прехвърляне на значителен риск). При схеми за секюритизация без прехвърляне на значителен риск (т.е. размер на рисково претеглена експозиция, изчислен съгласно секюритизирани експозиции) в тази колона не се отчита информация.
 Тази колона не се попълва при секюритизации на пасиви.
 440
 ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА
 В тази колона се събира информация относно размера на рисково претеглената експозиция след прилагане на горна граница, приложима спрямо секюритизиращите позиции (т.е. при схеми за секюритизация с прехвърляне на значителен риск). При схеми за секюритизация без прехвърляне на значителен риск (т.е. капиталови изисквания, изчислени в зависимост от секюритизирани експозиции) не се отчитат данни в тази колона.
 В тази колона не се отчитат данни в случай на секюритизации на пасиви.
 450-510
 СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
 450
 ВЪВ ИЛИ ИЗВЪН ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ?
 Посочете следните съкращения:
 C —- в портфейла за корелационно търгуване (CTP);
 N —- извън портфейла за корелационно търгуване
 460-470
 НЕТНИ ПОЗИЦИИ — ДЪЛГИ/КЪСИ
 Вж. колони 050/060 съответно от образец MKR SA SEC или образец MKR SA CTP.
 480
 ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД) — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
 Вж. колона 610 от образец MKR SA SEC или, съответно, колона 450 от образец MKR SA CTP.
 4. ОБРАЗЦИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
 4.1. C 16.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OPR)
 4.1.1. Общи бележки
 113.
 Този образец предоставя информация за изчисляването на капиталовите изисквания, съгласно членове 312—324 от Регламента за капиталовите изисквания, с оглед на операционния риск съгласно подхода на базисния индикатор (BIA), стандартизирания подход (TSA), алтернативния стандартизиран подход (ASA) и усъвършенствания подход за измерване (АМА). Дадена институция не може да приложи стандартизирания и алтернативния стандартизиран подход за групите дейности „банкиране на дребно“ и „търговско банкиране“ едновременно на самостоятелна база.
 114.
 Институциите, използващи подхода на базисния индикатор, стандартизирания подход и/или алтернативния стандартизиран подход, изчисляват своите капиталови изисквания въз основа на информацията