No 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).
 (3) Регламент (ЕС) No 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение No 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
 ПРИЛОЖЕНИЕ I
 СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ПАЗАРНИЯ РИСК
 ОБРАЗЦИ COREP
 Номер на образеца
 Код на образеца
 Наименование на образеца/групата образци
 Съкратено наименование
 Прагове
 90
 C 90.00
 ПРАГОВЕ ЗА ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ И ПАЗАРНИЯ РИСК
 ТBT
 Алтернативен стандартизиран подход за пазарния риск
 91
 C 91.00
 КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
 MKR ASA SUM
 C 90.00 Прагове за търговския портфейл и пазарния риск
 Rozvahové a podrozvahové položky vystavené tržnímu riziku
 Celková aktiva
 Členění podle regulatorního portfolia
 V % celkových aktiv
 Obchodní portfolio
 Investiční portfolio
 z toho: obchodní portfolio pro účely článku 94 CRR
 Pozice vystavené měnovému riziku
 Pozice vystavené komoditnímu riziku
 Celkem
 V % celkových aktiv
 0010
 0020
 0030
 0040
 0050
 0060
 0070
 0080
 0010
 Měsíc 3
 0020
 Měsíc 2
 0030
 Měsíc 1
 C 91.00 Алтернативен стандартизиран подход: Обобщение (MKR ASA SUM)
 Pozice, na něž se uplatňuje metoda založená na citlivostech
 Nevážené delta citlivosti
 Kapitálové požadavky podle různých scénářů
 Scénář nízké korelace
 Scénář střední korelace
 Scénář vysoké korelace
 Kladné
 Záporné
 Čisté citlivosti podle rizikové třídy
 Riziko delta
 Riziko vega
 Riziko zakřivení
 Celkem
 Riziko delta
 Riziko vega
 Riziko zakřivení
 Celkem
 Riziko delta
 Riziko vega
 Riziko zakřivení
 Celkem
 0010
 0020
 0030
 0040
 0050
 0060
 0070
 0080
 0090
 0100
 0110
 0120
 0130
 0140
 0150
 0010
 Celkem (alternativní standardizovaný přístup)
 0020
 Metoda založená na citlivostech
 Obecné úrokové riziko
 0030
 Riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci
 0040
 Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci mimo alternativní portfolio obchodování s korelací
 0050
 Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací
 0060
 Akciové riziko
 0070
 Komoditní riziko
 0080
 Měnové riziko
 0090
 Riziko selhání
 Nesekuritizované expozice
 0100
 Sekuritizace mimo alternativní portfolio obchodování s korelací
 0110
 Sekuritizace v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací
 0120
 Zbytkové riziko
 Exotické podklady
 0130
 Jiná zbytková rizika
 Pozice vystavené riziku selhání
 Pozice vystavené zbytkovému riziku
 Kapitálové požadavky
 Celkový objem rizikové expozice
 Hrubé výše rizika náhlého selhání (JTD)
 Hrubá pomyslná hodnota
 Dlouhé
 Krátké
 0160
 0170
 0180
 0190
 0200
 0010
 Celkem (alternativní standardizovaný přístup)
 0020
 Metoda založená na citlivostech
 Obecné úrokové riziko
 0030
 Riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci
 0040
 Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci mimo alternativní portfolio obchodování s korelací
 0050
 Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací
 0060
 Akciové riziko
 0070
 Komoditní riziko
 0080
 Měnové riziko
 0090
 Riziko selhání
 Nesekuritizované expozice
 0100
 Sekuritizace mimo alternativní portfolio obchodování s korelací
 0110
 Sekuritizace v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací
 0120
 Zbytkové riziko
 Exotické podklady
 0130
 Jiná zbytková rizika
 ПРИЛОЖЕНИЕ II
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ПАЗАРНИЯ РИСК
 ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ
 1. Структура и установени практики
 1.1 Структура
 1.
 За целите на докладването на информация в съответствие с настоящия регламент за изпълнение институциите трябва да попълнят два отделни образеца:
 а)
