портфейла за корелационно търгуване (измерване на цялостния риск), оповестяват следната информация:
 а
 Член 455, буква а), подточка ii) и член 455, буква б) от РКИ
 Описание на рисковете, обхванати от моделите за измерване на цялостния риск, като се посочва как те се разпределят в портфейлите/подпортфейлите, за които компетентният орган е дал разрешение.
 б
 Член 455, буква б) от РКИ
 Описание на приложния обхват на разрешените от компетентния орган модели за измерване на цялостния риск, в т.ч. информация за това кои субекти в групата използват тези модели и как последните представляват всички използвани в групата модели, както и за процента на капиталовите изисквания, обхванати от моделите, или дали всички субекти с експозиция към пазарния риск използват един и същ модел за ДРНМР.
 в
 Член 455, буква а), подточка ii) от РКИ
 Общо описание на методиката за корелационното търгуване, включително:
 i)
 информация за цялостния подход на моделиране (избор на корелация на модела между неизпълнение/миграция и спред: i) отделни, но свързани стохастични процеси, обуславящи динамиката на миграцията/неизпълнението и спреда; ii) промени в спреда, водещи до миграция/неизпълнение; или iii) миграция/неизпълнение, водещи до промени в спреда);
 ii)
 Информацията, използвана за калибриране на параметрите на базовата корелация: числено определяне на загубата при неизпълнение на траншовете (постоянна или стохастична);
 iii)
 Информация за избора дали позициите се държат до изтичането на срока им (печалба и загуба въз основа на симулираната от модела пазарна динамика, изчислена според времето до изтичането на всяка позиция в края на едногодишния капиталов хоризонт или според времето до изтичането към датата на изчисляване);
 г
 Използваният подход за определяне на хоризонтите на ликвидност.
 д
 Използваната методика за получаване на оценка на капитала, съответстваща на изисквания стандарт за стабилност.
 е
 Използваният подход при утвърждаването на моделите.
 ж
 Член 455, буква а), подточка iii) от РКИ
 Описание на начина, по който моделиращите параметри са тествани за устойчивост (разработени основни сценарии за обхващане на характеристиките на портфейлите, за които за групата се прилагат моделите за измерване на цялостния риск).
 з
 Член 455, буква а), подточка iv) от РКИ
 Описание на подхода за бек-тестване/валидиране на точността и вътрешната съгласуваност на данните и параметрите, използвани за вътрешните модели за измерване на цялостния риск и за процесите на моделиране.
 i)
 Член 455, буква е) от РКИ
 Информация за претегления среден ликвиден хоризонт за всеки подпортфейл, обхванат от вътрешните модели за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск и за корелационно търгуване.
 Образец EU MR2-A — Пазарен риск, измерван по подхода на вътрешните модели (ПВМ)
 а
 б
 Рисково претеглена стойност на експозициите
 Капиталови изисквания
 1
 VaR (по-високата от стойностите в „a“ и „б“)
 а
 Стойност под риск за предишния ден (VaR t-1)
 б
 Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
 2
 SVaR (по-високата от стойностите в „a“ и „б“)
 а
 Последна налична SVaR (SVaR t-1)
 б
 Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стресирана стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
 3
 ДРНМР (по-високата от стойностите в „a“ и „б“)
 а
 Най-актуалната мярка за ДРНМР
 б
 Средна стойност на ДРНМР за 12 седмици
