(ЕС) No 575/2013. Мултипликационният коефициент трябва да бъде равен на сбора от 3, качествената надбавка, наложена от компетентния орган, и надбавката в резултат на бек-тестовете.
 C 107.02 — Стойност под риск (VaR) и стресирана стойност под риск (sVaR) извън портфейла за корелационно търгуване. Резултати в основната валута
 Указания относно листовете (ос z)
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 Портфейл
 Раздел 1 от приложение V
 Докладва се номерът на портфейла, посочен в раздел 1 от приложение V към настоящия регламент за изпълнение.
 Колона
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Дата
 Докладва се стойността на VaR и sVaR на следните дати:
 а)
 6.2.2017 г.
 б)
 7.2.2017 г.
 в)
 8.2.2017 г.
 г)
 9.2.2017 г.
 д)
 10.2.2017 г.
 е)
 13.2.2017 г.
 ж)
 14.2.2017 г.
 з)
 15.2.2017 г.
 и)
 16.2.2017 г.
 й)
 17.2.2017 г.
 020
 Стойност под риск (VaR)
 Член 365 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Посочва се 10-дневната стойност под риск (VaR), получена за всеки отделен портфейл, без да се прилага регулаторният коефициент „3+“.
 Данните се докладват за всяка от датите, посочени в колона 010.
 030
 Стресирана стойност под риск (sVaR)
 Член 365 от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Посочва се 10-дневната стресирана стойност под риск (sVaR), получена за всеки отделен портфейл, без да се прилага регулаторният коефициент „3+“.
 Данните се докладват за всяка от датите, посочени в колона 010. Ако на датата, посочена в колона 010, институцията не изчислява sVaR, полето се оставя празно (т.е. нулеви стойности се докладват само ако резултатът от изчислението е действително нула).
 C 108.00 — Стойност под риск при печалбите и загубите за едногодишен период
 Този образец се попълва само от институциите, които изчисляват стойността под риск посредством симулация за минали периоди.
 Указания относно листовете (ос z)
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 Портфейл
 Раздел 1 от приложение V
 Докладва се номерът на портфейла, посочен в раздел 1 от приложение V към настоящия регламент за изпълнение.
 Колона
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Дата
 Член 365, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) No 575/2013
 Докладва се всеки работен ден (според календара в юрисдикцията на институцията) между 17 февруари 2017 г. и 15 февруари 2016 г.
 020
 Дневна печалба и загуба
 Институциите, които изчисляват стойността под риск посредством симулация за минали периоди, попълват едногодишните динамични редове с промяна в оценката на портфейла (напр. дневната печалба и загуба), които се изготвят за всеки работен ден (напр. чрез сравнение на оценката в края на деня на всеки работен ден, посочен в колона 10, с оценката в края на деня на предходния работен ден).
 Ако в съответната юрисдикция даден ден е почивен, това поле се оставя празно (т.е. за печалбата или загубата се докладва нулева стойност само ако в даден работен ден действително няма промяна в хипотетичната стойност на портфейла).
 C 109.01 — Модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск. Данни за модела
 Ред
 Обозначение
 Позоваване на съответния правен акт
 Указания
 010
 Брой на факторите, използвани при моделирането
 Насоки EBA/GL/2012/3 на ЕБО
 Посочва се броят на факторите, използвани при моделирането, който се отчита на