КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)
 0%
 20%
 50%
 100%
 ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
 ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ПРИЗНАТА АВКО
 ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
 (-) ГАРАНЦИИ
 (-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
 (-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД
 (-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 (-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
 ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
 10
 20
 30
 040=010+030
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110=040+090+100
 12000%
 13000%
 14000%
 150 = 110 + 120 + 130
 16000%
 17000%
 18000%
 19000%
 200=150-160- 0,8*170-0,5*180
 210
 215
 220
 230
 240
 10
 ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
 Клетка, свързана с CA
 11
 от които: МСП
 12
 от които: МСП с прилагане на коефициент за подпомагане на МСП
 13
 от които: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти
 14
 от които: Експозиции при постоянното частично използване на стандартизирания подход
 15
 от които: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
 РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
 20
 Балансови експозиции, за които се прилага кредитен риск
 30
 Задбалансови експозиции, за които се прилага кредитен риск
 40
 Сделки по финансиране с ценни книжа
 050
 от които: предмет на клиринг централизирано чрез КЦК
 060
 Деривати и сделки с удължен сетълмент
 070
 от които: предмет на клиринг централизирано чрез КЦК
 080
 От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
 РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА:
 90
 0%
 100
 2%
 105
 4%
 110
 10%
 120
 20%
 130
 35%
 140
 50%
 150
 70%
 160
 75%
 170
 100%
 180
 150%
 190
 250%
 195
 370%
 200
 1 250 %
 210
 Други рискови тегла
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
 220
 Експозиции, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти
 230
 Експозиции с неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100%
 240
 Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
 250
 Експозиции с неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150%
 C 08.01 - КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
 Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или конверсионни коефициенти
 ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
 ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
 ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
 СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
 МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧЕТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
 ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (%)
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА МСП
 РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
 ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:
 НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 (-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ CRM
 ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА ЗАГУБИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
 НЕОБЕЗПЕЧЕНА