text:
4.2
 f)
 institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og for hvilke ingen af betingelserne i litra b), nr. ii)-v), er opfyldt, kan indberette de i skema 17.01 og 17.02 i bilag I omhandlede oplysninger i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2
 g)
 entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.«
 2)
 I artikel 5, litra b), indsættes som nr. 3):
 »3)
 oplysningerne om eksponeringer over for stater som følger:
 a)
 institutterne indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 33 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 6, hvis den aggregerede regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver fra modpartssektoren »Offentlig forvaltning og service« er på mindst 1 % af summen af den samlede regnskabsmæssige værdi for »gældsbeviser og lån og forskud«. Med henblik på at bestemme de regnskabsmæssige værdier anvender institutterne definitionerne i skema 4.1-4.4.1 i bilag III eller skema 4.1-4.4.1 og 4.6-4.10 i bilag IV, alt efter hvad der er relevant
 b)
 institutter, der opfylder kriteriet i litra a), og hvor den indberettede værdi for indenlandske eksponeringer af finansielle aktiver, bortset fra derivater, som defineret i række 010, kolonne 010 i skema 33 i bilag I er mindre end 90 % af den indberettede værdi for indenlandske og ikkeindenlandske eksponeringer for det samme datapunkt, indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 33 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 6, aggregeret på samlet niveau og for hvert individuelt land, som de er eksponeret for
 c)
 institutter, der opfylder kriteriet i litra a), men som ikke opfylder kriteriet i litra b), indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 33 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 6, hvor eksponeringerne er aggregeret på både samlet niveau og indenlandsk niveau
 d)
 entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.«
 3)
 I artikel 16b, stk. 1, indsættes som litra c):
 »c)
 de oplysninger, der er omhandlet i bilag XXII, i overensstemmelse med instrukserne i bilag XXIII.«
 4)
 I artikel 16b, stk. 2, affattes litra a) således:
 »a)
 instituttet indgår ikke i en koncern, hvori indgår kreditinstitutter, investeringsselskaber eller finansielle institutter, der har datterselskaber eller moderinstitutter i andre jurisdiktioner end jurisdiktionen for instituttets hovedsæde«.
 5)
 Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning
 6)
 Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.
 7)
 Bilag VII erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.
 8)
 Bilag XI erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.
 9)
 Bilag XIV affattes som anført i bilag V til nærværende forordning.
 10)
 Bilag XV affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning.
 11)
 Bilag XVIII affattes som anført i bilag VII til nærværende forordning.
 12)
 Bilag XIX affattes som anført i bilag VIII til nærværende forordning.
 13)
 Bilag XX affattes som anført i bilag IX til nærværende forordning.
 14)
 Bilag XXI affattes


text:
som anført i bilag X til nærværende forordning.
 15)
 Der tilføjes et nyt bilag XXII, hvis tekst findes i bilag XI til nærværende forordning.
 16)
 Der tilføjes et nyt bilag XXIII, hvis tekst findes i bilag XII til nærværende forordning.
 Artikel 2
 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
 Den anvendes fra den 1. marts 2018.
 Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
 Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2017.
 På Kommissionens vegne
 Jean-Claude JUNCKER
 Formand
 (1) EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.
 (2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).
 (3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).
 (4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
 BILAG I
 »
 BILAG I
 INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 COREP-SKEMAER
 Skema nr.
 Skemakode
 Navn på skema/gruppe af skemaer
 Navn i kortform
 Kapitalgrundlag
 CA
 1
 C 01.00
 KAPITALGRUNDLAG
 CA1
 2
 C 02.00
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 CA2
 3
 C 03.00
 KAPITALPROCENTER
 CA3
 4
 C 04.00
 MEMORANDUMPOSTER:
 CA4
 Overgangsbestemmelser
 CA5
 5,1
 C 05.01
 OVERGANGSBESTEMMELSER
 CA5.1
 5,2
 C 05.02
 INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE
 CA5.2
 KONCERNSOLVENS
 GS
 6,1
 C 06.01
 KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT
 GS i alt
 6,2
 C 06.02
 KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER
 GS
 Kreditrisiko
 CR
 7
 C 07.00
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 CR SA
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
 CR IRB
 8,1
 C 08.01
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
 CR IRB 1
 8,2
 C 08.02
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)
 CR IRB 2
 Geografisk opdeling
 CR GB
 9,1
 C 09.01
 Tabel 9.1 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter standardmetoden
 CR GB 1
 9,2
 C 09.02
 Tabel 9.2 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
 CR GB 2
 9,4
 C 09.04
 Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats
 CCB
 KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
 CR EQU IRB
 10,1
 C 10.01
 KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
 CR EQU IRB 1
 10,2
 C 10.02
 KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:
 CR EQU IRB 2
 11
 C 11.00
 AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
 CR SETT
 12
 C 12.00
 KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 CR SEC SA

type: legislation

jurisdiction: EU


text:
13
 C 13.00
 KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
 CR SEC IRB
 14
 C 14.00
 DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER
 CR SEC Details
 Operationelle risici
 OPR
 16
 C 16.00
 OPERATIONELLE RISICI
 OPR
 17
 C 17.00
 OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR
 OPR Details
 Markedsrisiko
 MKR
 18
 C 18.00
 MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 MKR SA TDI
 19
 C 19.00
 MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 MKR SA SEC
 20
 C 20.00
 MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 MKR SA CTP
 21
 C 21.00
 MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 MKR SA EQU
 22
 C 22.00
 MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 MKR SA FX
 23
 C 23.00
 MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
 MKR SA COM
 24
 C 24.00
 MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL
 MKR IM
 25
 C 25.00
 KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
 CVA
 33
 C 33.00
 EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND
 GOV
 C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)
 Rækker
 ID
 Post
 Beløb
 010
 1
 KAPITALGRUNDLAG
 015
 1.1
 KERNEKAPITAL
 020
 1.1.1
 EGENTLIG KERNEKAPITAL
 030
 1.1.1.1
 Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital
 040
 1.1.1.1.1
 Betalte kapitalinstrumenter
 045
 1.1.1.1.1*
 Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer
 050
 1.1.1.1.2*
 Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter
 060
 1.1.1.1.3
 Overkurs ved emission
 070
 1.1.1.1.4
 (-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter
 080
 1.1.1.1.4.1
 (-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
 090
 1.1.1.1.4.2
 (-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
 091
 1.1.1.1.4.3
 (-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
 092
 1.1.1.1.5
 (-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter
 130
 1.1.1.2
 Overført resultat
 140
 1.1.1.2.1
 Overført resultat for foregående år
 150
 1.1.1.2.2
 Kvalificeret driftsresultat
 160
 1.1.1.2.2.1
 Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet
 170
 1.1.1.2.2.2
 (-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang
 180
 1.1.1.3
 Akkumuleret anden totalindkomst
 200
 1.1.1.4
 Andre reserver
 210
 1.1.1.5
 Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici
 220
 1.1.1.6
 Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
 230
 1.1.1.7
 Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital
 240
 1.1.1.8
 Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser
 250
 1.1.1.9
 Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre
 260
 1.1.1.9.1
 (-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver
 270
 1.1.1.9.2
 Cash flow hedge-reserve
 280
 1.1.1.9.3
 Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi
 285
 1.1.1.9.4
 Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser
 290
 1.1.1.9.5
 (-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse
 300
 1.1.1.10
 (-) Goodwill
 310
 1.1.1.10.1
 (-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver
 320
 1.1.1.10.2
 (-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer
 330
 1.1.1.10.3
 Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill
 340
 1.1.1.11
 (-) Andre immaterielle aktiver
 350
 1.1.1.11.1
 (-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser
 360
 1.1.1.11.2
 Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver
 370
 1.1.1.12
 (-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser
 380
 1.1.1.13


text:
(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden
 390
 1.1.1.14
 (-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
 400
 1.1.1.14.1
 (-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
 410
 1.1.1.14.2
 Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser
 420
 1.1.1.14.3
 Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende
 430
 1.1.1.15
 (-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital
 440
 1.1.1.16
 (-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
 450
 1.1.1.17
 (-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %
 460
 1.1.1.18
 (-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %
 470
 1.1.1.19
 (-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %
 471
 1.1.1.20
 (-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %
 472
 1.1.1.21
 (-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %
 480
 1.1.1.22
 (-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 490
 1.1.1.23
 (-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
 500
 1.1.1.24
 (-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 510
 1.1.1.25
 (-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %
 520
 1.1.1.26
 Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital
 524
 1.1.1.27
 (-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
 529
 1.1.1.28
 Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag
 530
 1.1.2
 HYBRID KERNEKAPITAL
 540
 1.1.2.1
 Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital
 550
 1.1.2.1.1
 Betalte kapitalinstrumenter
 560
 1.1.2.1.2*
 Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter
 570
 1.1.2.1.3
 Overkurs ved emission
 580
 1.1.2.1.4
 (-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter
 590
 1.1.2.1.4.1
 (-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
 620
 1.1.2.1.4.2
 (-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
 621
 1.1.2.1.4.3
 (-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
 622
 1.1.2.1.5
 (-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter
 660
 1.1.2.2
 Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
 670
 1.1.2.3
 Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital
 680
 1.1.2.4
 Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital
 690
 1.1.2.5
 (-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital
 700
 1.1.2.6
 (-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 710
 1.1.2.7
 (-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 720
 1.1.2.8
 (-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
 730
 1.1.2.9
 Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital
 740
 1.1.2.10
 Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)
 744
 1.1.2.11
 (-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
 748
 1.1.2.12
 Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag
 750
 1.2
 SUPPLERENDE KAPITAL
 760
 1.2.1
 Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital
 770
 1.2.1.1


text:
Indbetalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån
 780
 1.2.1.2*
 Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån
 790
 1.2.1.3
 Overkurs ved emission
 800
 1.2.1.4
 (–) Egne supplerende kapitalinstrumenter
 810
 1.2.1.4.1
 (-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
 840
 1.2.1.4.2
 (-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
 841
 1.2.1.4.3
 (-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
 842
 1.2.1.5
 (-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter
 880
 1.2.2
 Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser
 890
 1.2.3
 Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital
 900
 1.2.4
 Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital
 910
 1.2.5
 Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden
 920
 1.2.6
 Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden
 930
 1.2.7
 (-) Krydsejerskab af supplerende kapital
 940
 1.2.8
 (-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 950
 1.2.9
 (-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 960
 1.2.10
 Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital
 970
 1.2.11
 Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)
 974
 1.2.12
 (-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
 978
 1.2.13
 Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag
 C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
 Rækker
 Post
 Tekst
 Beløb
 010
 1
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 020
 1*
 Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
 030
 1**
 Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
 040
 1.1
 RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)
 050
 1.1.1
 Standardmetode (SA)
 060
 1.1.1.1
 Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
 070
 1.1.1.1.01
 Centralregeringer eller centralbanker
 080
 1.1.1.1.02
 Regionale eller lokale myndigheder
 090
 1.1.1.1.03
 Offentlige enheder
 100
 1.1.1.1.04
 Multilaterale udviklingsbanker
 110
 1.1.1.1.05
 Internationale organisationer
 120
 1.1.1.1.06
 Institutter
 130
 1.1.1.1.07
 Selskaber
 140
 1.1.1.1.08
 Detail
 150
 1.1.1.1.09
 Sikret ved pant i fast ejendom
 160
 1.1.1.1.10
 Eksponeringer ved misligholdelse
 170
 1.1.1.1.11
 Poster forbundet med særlig stor risiko
 180
 1.1.1.1.12
 Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
 190
 1.1.1.1.13
 Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
 200
 1.1.1.1.14
 Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)
 210
 1.1.1.1.15
 Egenkapital
 211
 1.1.1.1.16
 Andre poster
 220
 1.1.1.2
 Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
 230
 1.1.1.2*
 heraf: resecuritisering
 240
 1.1.2
 Metoden med interne ratings (IRB-metoden)
 250
 1.1.2.1
 IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes
 260
 1.1.2.1.01
 Centralregeringer og centralbanker
 270
 1.1.2.1.02
 Institutter
 280
 1.1.2.1.03
 Erhvervseksponeringer — SMV'er
 290
 1.1.2.1.04
 Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
 300
 1.1.2.1.05
 Selskaber — Andre
 310
 1.1.2.2
 IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
 320
 1.1.2.2.01
 Centralregeringer og centralbanker
 330
 1.1.2.2.02
 Institutter
 340
 1.1.2.2.03
 Erhvervseksponeringer — SMV'er
 350
 1.1.2.2.04
 Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
 360
 1.1.2.2.05
 Selskaber — Andre
 370
 1.1.2.2.06
 Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
 380
 1.1.2.2.07
 Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
 390
 1.1.2.2.08
 Detail — Kvalificeret revolverende
 400


text:
1.1.2.2.09
 Detail — Andre SMV'er
 410
 1.1.2.2.10
 Detail — Andre ikke-SMV'er
 420
 1.1.2.3
 Egenkapital i henhold til IRB-metoden
 430
 1.1.2.4
 Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
 440
 1.1.2.4*
 Heraf: resecuritisering
 450
 1.1.2.5
 Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser
 460
 1.1.3
 Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond
 490
 1.2
 SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING
 500
 1.2.1
 Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen
 510
 1.2.2
 Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen
 520
 1.3
 SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
 530
 1.3.1
 Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)
 540
 1.3.1.1
 Handlede gældsinstrumenter
 550
 1.3.1.2
 Egenkapital
 555
 1.3.1.3
 Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er
 556
 1.3.1.3*
 Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter
 557
 1.3.1.3**
 Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter
 560
 1.3.1.4
 Valuta
 570
 1.3.1.5
 Råvarer
 580
 1.3.2
 Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)
 590
 1.4
 SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
 600
 1.4.1
 OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
 610
 1.4.2
 OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
 620
 1.4.3
 OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)
 630
 1.5
 YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER
 640
 1.6
 SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING
 650
 1.6.1
 Avanceret metode
 660
 1.6.2
 Standardmetoden
 670
 1.6.3
 Baseret på OEM
 680
 1.7
 SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN
 690
 1.8
 ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
 710
 1.8.2
 Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458
 720
 1.8.2*
 Heraf: krav vedrørende store eksponeringer
 730
 1.8.2**
 Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
 740
 1.8.2***
 Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
 750
 1.8.3
 Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459
 760
 1.8.4
 Heraf: yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
 C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)
 Rækker
 ID
 Post
 Beløb
 010
 1
 Egentlig kernekapitalprocent
 020
 2
 Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital
 030
 3
 Kernekapitalprocent
 040
 4
 Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital
 050
 5
 Kapitalprocent i alt
 060
 6
 Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag
 Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer
 070
 7
 Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
 080
 8
 Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer
 090
 9
 Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
 100
 10
 Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer
 110
 11
 Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
 120
 12
 Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer
 C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)
 Række
 ID
 Post
 Kolonne
 Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
 010
 010
 1
 Samlede udskudte skatteaktiver
 020
 1.1
 Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet
 030
 1.2
 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
 040
 1.3
 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
 050
 2
 Samlede udskudte skatteforpligtelser
 060
 2.1
 Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
 070
 2.2
 Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
 080
 2.2.1
 Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle


text:
090
 2.2.2
 Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
 093
 2A
 For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud
 096
 2B
 Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %
 097
 2C
 Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %
 Kreditrisikojusteringer og forventede tab
 100
 3
 Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
 110
 3.1
 Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab
 120
 3.1.1
 Generelle kreditrisikojusteringer
 130
 3.1.2
 Specifikke kreditrisikojusteringer
 131
 3.1.3
 Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget
 140
 3.2
 Samlede kvalificerede forventede tab
 145
 4
 Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
 150
 4.1
 Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde
 155
 4.2
 Samlede kvalificerede forventede tab
 160
 5
 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
 170
 6
 Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital
 180
 7
 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
 Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital
 190
 8
 Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 200
 9
 Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital
 210
 10
 Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital
 225
 11,1
 Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor
 226
 11,2
 Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer
 Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 230
 12
 Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
 240
 12.1
 Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 250
 12.1.1
 Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 260
 12.1.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
 270
 12.2
 Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 280
 12.2.1
 Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 290
 12.2.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
 291
 12.3
 Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 292
 12.3.1
 Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 293
 12.3.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
 300
 13
 Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
 310
 13.1
 Direkte besiddelser af hybrid


text:
kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 320
 13.1.1
 Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 330
 13.1.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
 340
 13.2
 Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 350
 13.2.1
 Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 360
 13.2.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
 361
 13.3
 Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 362
 13.3.1
 Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 363
 13.3.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
 370
 14
 Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
 380
 14.1
 Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 390
 14.1.1
 Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 400
 14.1.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
 410
 14.2
 Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 420
 14.2.1
 Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 430
 14.2.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
 431
 14.3
 Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 432
 14.3.1
 Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 433
 14.3.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
 Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 440
 15
 Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
 450
 15.1
 Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 460
 15.1.1
 Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 470
 15.1.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
 480
 15.2
 Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 490
 15.2.1
 Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 500
 15.2.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
 501
 15.3
 Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 502
 15.3.1
 Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital


text:
i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 503
 15.3.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
 510
 16
 Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
 520
 16.1
 Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 530
 16.1.1
 Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 540
 16.1.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
 550
 16.2
 Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 560
 16.2.1
 Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 570
 16.2.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
 571
 16.3
 Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 572
 16.3.1
 Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 573
 16.3.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
 580
 17
 Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner
 590
 17.1
 Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 600
 17.1.1
 Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 610
 17.1.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor
 620
 17.2
 Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 630
 17.2.1
 Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 640
 17.2.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor
 641
 17.3
 Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 642
 17.3.1
 Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 643
 17.3.2
 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor
 Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:
 650
 18
 Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital
 660
 19
 Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital
 670
 20
 Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital
 Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget
 680
 21
 Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 690
 22
 Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i


text:
den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 700
 23
 Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 710
 24
 Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 720
 25
 Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 730
 26
 Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 Kapitalbuffere
 740
 27
 Kombineret bufferkrav
 750
 Kapitalbevaringsbuffer
 760
 Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau
 770
 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer
 780
 Systemisk risikobuffer
 800
 Buffer for globale systemisk vigtige institutter
 810
 Buffer for andre systemisk vigtige institutter
 Søjle II-krav
 820
 28
 Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer
 Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber
 830
 29
 Startkapital
 840
 30
 Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger
 Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler
 850
 31
 Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer
 860
 32
 Oprindelige eksponeringer i alt
 Basel I-minimumsgrænsen
 870
 Justeringer af samlet kapitalgrundlag
 880
 Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen
 890
 Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen
 900
 Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ
 910
 Underskud af samlet kapitalgrundlag for så vidt angår minimumkapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen
 C 05.01 — OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)
 Justeringer af egentlig kernekapital
 Justeringer af hybrid kernekapital
 Justeringer af supplerende kapital
 Justeringer af risikovægtede aktiver
 Memorandumposter
 Relevant procentdel
 Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser
 Kode
 ID
 Post
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 010
 1
 SAMLEDE JUSTERINGER
 020
 1.1
 INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER
 link til {CA1;r220}
 link til {CA1;r660}
 link til {CA1;r880}
 030
 1.1.1
 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte
 040
 1.1.1.1
 Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til direktiv 2006/48/EF
 050
 1.1.1.2
 Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram
 060
 1.1.2
 Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
 link til {CA5.2;r010;c060}
 link til {CA5.2;r020;c060}
 link til {CA5.2;r090;c060}
 070
 1.2
 MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER
 link til {CA1;r240}
 link til {CA1;r680}
 link til {CA1;r900}
 080
 1.2.1
 Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser
 090
 1.2.2
 Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser
 091
 1.2.3
 Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser
 092
 1.2.4
 Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser
 100
 1.3
 ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER
 link til {CA1;r520}
 link til {CA1;r730}
 link til {CA1;r960}
 110
 1.3.1
 Urealiserede gevinster og tab
 120
 1.3.1.1
 Urealiserede gevinster
 130
 1.3.1.2
 Urealiserede tab
 133
 1.3.1.3.
 Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »disponibel for salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39
 136
 1.3.1.4.
 Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »disponibel for salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39
 138
 1.3.1.5.
 Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser
 140
 1.3.2
 Fradrag
 150
 1.3.2.1
 Tab i det løbende regnskabsår
 160
 1.3.2.2
 Immaterielle


text:
aktiver
 170
 1.3.2.3
 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
 180
 1.3.2.4
 Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden
 190
 1.3.2.5
 Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
 194
 1.3.2.5*
 heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 — positiv post
 198
 1.3.2.5**
 heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 — negativ post
 200
 1.3.2.6
 Egne instrumenter
 210
 1.3.2.6.1
 Egne egentlige kernekapitalinstrumenter
 211
 1.3.2.6.1**
 heraf: Direkte besiddelser
 212
 1.3.2.6.1*
 heraf: Indirekte besiddelser
 220
 1.3.2.6.2
 Egne hybride kernekapitalinstrumenter
 221
 1.3.2.6.2**
 heraf: Direkte besiddelser
 222
 1.3.2.6.2*
 heraf: Indirekte besiddelser
 230
 1.3.2.6.3
 Egne supplerende kapitalinstrumenter
 231
 1.3.2.6.3*
 heraf: Direkte besiddelser
 232
 1.3.2.6.3**
 heraf: Indirekte besiddelser
 240
 1.3.2.7
 Krydsejerskab
 250
 1.3.2.7.1
 Krydsejerskab af egentlig kernekapital
 260
 1.3.2.7.1.1
 Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 270
 1.3.2.7.1.2
 Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 280
 1.3.2.7.2
 Krydsejerskab af hybrid kernekapital
 290
 1.3.2.7.2.1
 Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 300
 1.3.2.7.2.2
 Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 310
 1.3.2.7.3
 Krydsejerskab af supplerende kapital
 320
 1.3.2.7.3.1
 Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 330
 1.3.2.7.3.2
 Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 340
 1.3.2.8
 Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 350
 1.3.2.8.1
 Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 360
 1.3.2.8.2
 Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 370
 1.3.2.8.3
 Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
 380
 1.3.2.9
 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 385
 1.3.2.9a
 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
 390
 1.3.2.10
 Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 400
 1.3.2.10.1
 Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 410
 1.3.2.10.2
 Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 420
 1.3.2.10.3
 Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
 425
 1.3.2.11
 Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter
 430
 1.3.3
 Supplerende filtre og fradrag
 440
 1.3.4
 Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger
 C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)
 CA 5.2
 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
 Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission
 Basis for beregning af grænsen
 Relevant procentdel
 Grænse
 (-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser
 Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt
 Kode
 ID
 Post
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 010
 1.
 Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF
 link til {CA5.1;r060;c010)


text:
020
 2.
 Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489
 link til {CA5.1;r060;c020)
 030
 2.1
 Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
 040
 2.2.
 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
 050
 2.2.1
 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
 060
 2.2.2
 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
 070
 2.2.3
 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
 080
 2.3
 Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
 090
 3
 Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490
 link til {CA5.1;r060;c030)
 100
 3.1
 Poster i alt uden incitamenter til indfrielse
 110
 3.2
 Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse
 120
 3.2.1
 Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
 130
 3.2.2
 Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
 140
 3.2.3
 Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
 150
 3.3
 Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
 C 06.01 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT)
 OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
 KAPITALBUFFERE
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG
 KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG
 KOMBINEREDE BUFFERKRAV
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
 POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO
 OPERATIONELLE RISICI
 ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
 KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
 KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
 MEMORANDUMPOST:
 GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
 HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL
 HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
 HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT
 HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
 KAPITALBEVARINGSBUFFER
 INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
 BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
 SYSTEMISK RISIKOBUFFER
 BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
 BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
 MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
 KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 470
 480
 010
 I ALT
 C 06.02 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
 ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING
 OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
 KAPITALBUFFERE
 NAVN
 KODE
 LEI-kode
 INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)
 OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)
 LANDEKODE
 ANDEL AF BESIDDELSE (%)
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 KAPITALGRUNDLAG
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG
 KONSOLIDERET


text:
KAPITALGRUNDLAG
 KOMBINEREDE BUFFERKRAV
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
 POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO
 OPERATIONELLE RISICI
 ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
 KERNEKAPITAL I ALT
 SUPPLERENDE KAPITAL
 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
 POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO
 OPERATIONELLE RISICI
 ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
 KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
 KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
 MEMORANDUMPOST:
 GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
 HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL
 HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
 HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT
 HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
 KAPITALBEVARINGSBUFFER
 INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
 BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
 SYSTEMISK RISIKOBUFFER
 BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
 BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
 EGENTLIG KERNEKAPITAL
 HYBRID KERNEKAPITAL
 MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
 KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
 HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG
 RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
 HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
 RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
 HERAF: MINORITETSINTERESSER
 RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER
 HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL
 HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL
 010
 020
 025
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 470
 480
 C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
 Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
 EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED
 FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
 OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
 EKSPONERINGSVÆRDI
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
 FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING
 (-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)
 0 %
 20 %
 50 %
 100 %
 HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO
 HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI
 HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING
 (-) GARANTIER
 (-) KREDITDERIVATER
 (-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE
 (-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
 (-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER
 010
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 215
 220
 230
 240
 010
 SAMLEDE EKSPONERINGER
 Celle med link til CA
 015
 heraf: misligholdte eksponeringer
 020
 heraf: SMV'er
 030
 heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
 040
 heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
 050
 heraf: eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden
 060
 heraf: eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
 OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
 070
 Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
 080
 Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
 Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko


text:
090
 Værdipapirfinansieringstransaktioner
 100
 heraf: centralt clearede via QCCP'er
 110
 Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
 120
 heraf: centralt clearede via QCCP'er
 130
 Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
 OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:
 140
 0 %
 150
 2 %
 160
 4 %
 170
 10 %
 180
 20 %
 190
 35 %
 200
 50 %
 210
 70 %
 220
 75 %
 230
 100 %
 240
 150 %
 250
 250 %
 260
 370 %
 270
 1 250 %
 280
 Andre risikovægte
 MEMORANDUMPOSTER
 290
 Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)
 300
 Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
 310
 Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)
 320
 Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
 C 08.01 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
 Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
 Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
 SYSTEM MED INTERNE RATINGS
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 EKSPONERINGSVÆRDI
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
 UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 MEMORANDUMPOSTER:
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 (-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 FORVENTET TAB
 (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 ANTAL LÅNTAGERE
 PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)
 HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 (-) GARANTIER
 (-) KREDITDERIVATER
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
 HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER
 HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER
 HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO
 HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 GARANTIER
 KREDITDERIVATER
 EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
 ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED
 ANDEN ANERKENDT SIKKERHED
 HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 FAST EJENDOM
 ANDEN FYSISK SIKKERHED
 FORDRINGER
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 255
 260
 270
 280
 290
 300
 010
 SAMLEDE EKSPONERINGER
 Celle med link til CA
 015
 heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
 OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
 020
 Balanceførte poster underlagt kreditrisiko
 030
 Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko
 Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
 040
 Værdipapirfinansieringstransaktioner
 050
 Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
 060
 Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
 070
 EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT
 080
 KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT
 OPDELING EFTER RISIKOVÆGT AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:
 090
 RISIKOVÆGT: 0 %
 100
 50 %
 110
 70 %
 120
 Heraf: i kategori 1
 130
 90 %
 140
 115 %
 150
 250 %
 160
 ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
 170
 EKSPONERINGER


text:
SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 180
 UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
 C 08.02 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)
 Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
 Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
 LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)
 SYSTEM MED INTERNE RATINGS
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 EKSPONERINGSVÆRDI
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
 UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 MEMORANDUMPOSTER:
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 (-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 FORVENTET TAB
 (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 ANTAL LÅNTAGERE
 PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)
 HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 (-) GARANTIER
 (-) KREDITDERIVATER
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
 HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER
 HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER
 HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO
 HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 GARANTIER
 KREDITDERIVATER
 EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
 ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED
 ANDEN ANERKENDT SIKKERHED
 HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
 FAST EJENDOM
 ANDEN FYSISK SIKKERHED
 FORDRINGER
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 255
 260
 270
 280
 290
 300
 C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
 Land:
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 misligholdte eksponeringer
 Observerede nye misligholdelser for perioden
 Generelle kreditrisikojusteringer
 Specifikke kreditrisikojusteringer
 Heraf: afskrivninger
 Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
 EKSPONERINGSVÆRDI
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 010
 020
 040
 050
 055
 060
 070
 075
 080
 090
 010
 Centralregeringer eller centralbanker
 020
 Regionale eller lokale myndigheder
 030
 Offentlige enheder
 040
 Multilaterale udviklingsbanker
 050
 Internationale organisationer
 060
 Institutter
 070
 Selskaber
 075
 heraf: SMV'er
 080
 Detail
 085
 heraf: SMV'er
 090
 Sikret ved pant i fast ejendom
 095
 heraf: SMV'er
 100
 Eksponeringer ved misligholdelse
 110
 Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko
 120
 Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
 130
 Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
 140
 Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)
 150
 Aktieeksponeringer
 160
 Andre eksponeringer
 170
 Samlede eksponeringer
 C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
 Land:
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 Heraf: misligholdte
 Observerede nye misligholdelser for perioden
 Generelle kreditrisikojusteringer
 Specifikke kreditrisikojusteringer
 Heraf: afskrivninger
 Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
 PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
 Heraf: misligholdte
 EKSPONERINGSVÆRDI


text:
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 Heraf: misligholdte
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
 FORVENTET TAB
 010
 030
 040
 050
 055
 060
 070
 080
 090
 100
 105
 110
 120
 125
 130
 010
 Centralregeringer eller centralbanker
 020
 Institutter
 030
 Selskaber
 042
 Heraf: specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)
 045
 Heraf: specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier
 050
 Heraf: SMV'er
 060
 Detail
 070
 Sikret ved pant i fast ejendom
 080
 SMV'er
 090
 Ikke-SMV'er
 100
 Kvalificerede revolverende
 110
 Andre detaileksponeringer
 120
 SMV'er
 130
 Ikke-SMV'er
 140
 Aktieeksponeringer
 150
 Samlede eksponeringer
 C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS
 Land:
 Beløb
 Procent
 Kvalitative oplysninger
 010
 020
 030
 Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
 010
 Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden
 020
 Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden
 Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
 030
 Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden
 040
 Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller
 Relevante krediteksponeringer — Securitisering
 050
 Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter standardmetoden
 060
 Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter IRB-metoden
 Kapitalgrundlagskrav og -vægte
 070
 Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer
 080
 Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
 090
 Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
 100
 Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen
 110
 Vægte for kapitalgrundlagskrav
 Kontracykliske kapitalbuffersatser
 120
 Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed
 130
 Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land
 140
 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats
 Anvendelse af tærsklen på 2 %
 150
 Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering
 160
 Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen
 C 10.01 — KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)
 SYSTEM MED INTERNE RATINGS
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 EKSPONERINGSVÆRDI
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 MEMORANDUMPOST:
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 FORVENTET TAB
 PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)
 (-) GARANTIER
 (-) KREDITDERIVATER
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 010
 SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN
 Celle med link til CA
 020
 PD/LGD-METODEN: I ALT
 050
 DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT
 060
 OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:
 070
 RISIKOVÆGT: 190 %
 080
 290 %
 090
 370 %
 100
 METODEN MED INTERNE MODELLER
 110
 AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 C 10.02 — KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)
 LÅNTAGERKLASSE
 (ID-KODE FOR RÆKKEN)
 SYSTEM MED INTERNE RATINGS
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 EKSPONERINGSVÆRDI
 EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 MEMORANDUMPOST:
 UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 FORVENTET TAB
 PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)
 (-) GARANTIER
 (-) KREDITDERIVATER
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 C 11.00 — AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
 UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS
 EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING
 010
 020
 030
 040
 010
 Samlede uafviklede transaktioner


text:
uden for handelsbeholdningen
 Celle med link til CA
 020
 Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)
 030
 Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)
 040
 Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)
 050
 Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)
 060
 Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)
 070
 Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen
 Celle med link til CA
 080
 Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)
 090
 Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)
 100
 Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)
 110
 Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)
 120
 Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)
 C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
 INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
 SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
 SECURITISERINGSPOSITIONER
 (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 (-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)
 FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
 OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
 EKSPONERINGSVÆRDI
 OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
 JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH
 SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 MEMORANDUMPOST:
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
 (-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 NOTIONEL VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 (-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
 (-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 0 %
 > 0 % og <= 20 %
 > 20 % og < = 50 %
 > 50 % og <= 100 %
 (-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
 UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 RATET
 (KREDITKVALITETSTRIN)
 1 250 %
 LOOK-THROUGH
 INTERN VURDERING
 (-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 KREDITKVALITETSTRIN 1
 KREDITKVALITETSTRIN 2
 KREDITKVALITETSTRIN 3
 KREDITKVALITETSTRIN 4
 ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN
 IKKERATET
 HERAF: SECOND LOSS I ABCP
 HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
 FØR LOFT
 EFTER LOFT
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 010
 SAMLEDE EKSPONERINGER
 Celle med link til CA
 020
 HERAF: RESECURITISERINGER
 Celle med link til CA
 030
 EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 040
 BALANCEFØRTE POSTER
 050
 SECURITISERINGER
 060
 RESECURITISERINGER
 070
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 080
 SECURITISERINGER
 090
 RESECURITISERINGER
 100
 FØRTIDSINDFRIELSE
 110
 INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
 120
 BALANCEFØRTE POSTER
 130
 SECURITISERINGER
 140
 RESECURITISERINGER
 150
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 160
 SECURITISERINGER
 170
 RESECURITISERINGER
 180
 ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 190
 BALANCEFØRTE POSTER
 200
 SECURITISERINGER
 210
 RESECURITISERINGER
 220
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 230
 SECURITISERINGER
 240


text:
RESECURITISERINGER
 OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN:
 250
 KREDITKVALITETSTRIN 1
 260
 KREDITKVALITETSTRIN 2
 270
 KREDITKVALITETSTRIN 3
 280
 KREDITKVALITETSTRIN 4
 290
 ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE
 C 13.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
 INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
 SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
 SECURITISERINGSPOSITIONER
 KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
 EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 (-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)
 FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
 OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
 EKSPONERINGSVÆRDI
 OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 (-) REDUKTION AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
 JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH
 SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 MEMORANDUMPOST:
 RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
 (-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 NOTIONEL VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 (-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
 (-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
 SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 0 %
 > 0 % og <= 20 %
 > 20 % og <= 50 %
 > 50 % og <= 100 %
 (-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
 UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
 DEN RATINGBASEREDE METODE
 (KREDITKVALITETSTRIN)
 1 250 %
 TILSYNSFORMELMETODEN
 LOOK-THROUGH
 INTERN VURDERING
 (-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
 KREDITKVALITETSTRIN 1 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 1
 KREDITKVALITETSTRIN 2
 KREDITKVALITETSTRIN 3
 KREDITKVALITETSTRIN 4 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 2
 KREDITKVALITETSTRIN 5
 KREDITKVALITETSTRIN 6
 KREDITKVALITETSTRIN 7 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 3
 KREDITKVALITETSTRIN 8
 KREDITKVALITETSTRIN 9
 KREDITKVALITETSTRIN 10
 KREDITKVALITETSTRIN 11
 ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN
 IKKERATET
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
 FØR LOFT
 EFTER LOFT
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 010
 SAMLEDE EKSPONERINGER
 Celle med link til CA
 020
 HERAF: RESECURITISERINGER
 Celle med link til CA
 030
 EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 040
 BALANCEFØRTE POSTER
 050
 SECURITISERINGER
 A
 060
 B
 070
 C
 080
 RESECURITISERINGER
 D
 090
 E
 100
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 110
 SECURITISERINGER
 A
 120
 B
 130
 C
 140
 RESECURITISERINGER
 D
 150
 E
 160
 FØRTIDSINDFRIELSE
 170
 INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
 180
 BALANCEFØRTE POSTER
 190
 SECURITISERINGER
 A
 200
 B
 210
 C
 220
 RESECURITISERINGER
 D
 230
 E
 240
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 250
 SECURITISERINGER
 A
 260
 B
 270
 C
 280
 RESECURITISERINGER
 D
 290
 E
 300
 ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 310
 BALANCEFØRTE POSTER
 320
 SECURITISERINGER
 A
 330
 B
 340
 C
 350
 RESECURITISERINGER
 D
 360
 E
 370
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 380
 SECURITISERINGER
 A
 390
 B
 400
 C
 410
 RESECURITISERINGER
 D
 420
 E
 OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN:
 430
 KREDITKVALITETSTRIN 1 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 1
 440
 KREDITKVALITETSTRIN 2
 450
 KREDITKVALITETSTRIN 3
 460
 KREDITKVALITETSTRIN 4 &


text:
S/T KREDITKVALITETSTRIN 2
 470
 KREDITKVALITETSTRIN 5
 480
 KREDITKVALITETSTRIN 6
 490
 KREDITKVALITETSTRIN 7 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 3
 500
 KREDITKVALITETSTRIN 8
 510
 KREDITKVALITETSTRIN 9
 520
 KREDITKVALITETSTRIN 10
 530
 KREDITKVALITETSTRIN 11
 540
 ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE
 C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
 RÆKKE-NR.
 INTERN KODE
 ID FOR SECURITISERINGEN
 ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT
 SECURITISERINGSTYPE:
 (TRADITIONEL/SYNTETISK)
 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: Securitiserede eksponeringer bevares på eller fjernes fra balancen?
 SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner underlagt kapitalgrundlagskrav?
 SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?
 TILBAGEHOLDELSE
 INSTITUTTETS ROLLE:
 (EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPRINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)
 IKKE-ABCP-PROGRAMMER
 SECURITISEREDE EKSPONERINGER
 SECURITISERINGSSTRUKTUR
 SECURITISERINGSPOSITIONER
 (-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
 SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
 SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
 TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE
 % AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN
 OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?
 INDGÅELSESDATO
 (mm/åååå)
 SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN
 SAMLET VÆRDI
 INSTITUTTETS ANDEL (%)
 TYPE
 ANVENDT METODE (SA/IRB/MIX)
 ANTAL EKSPONERINGER
 LAND
 ELGD (%)
 (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
 BALANCEFØRTE POSTER
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 LØBETID
 OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
 MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 FØRTIDSINDFRIELSE
 CTP ELLER NON-CTP?
 NETTOPOSITIONER
 SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (SA)
 PRIVILEGEREDE
 MEZZANIN
 FIRST LOSS
 PRIVILEGEREDE
 MEZZANIN
 FIRST LOSS
 FØRSTE FORVENTEDE UDLØBSDATO
 JURIDISK FORFALDSDATO
 BALANCEFØRTE POSTER
 IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
 DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER
 IRS/CRS
 ANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER
 ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
 ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
 PRIVILEGEREDE
 MEZZANIN
 FIRST LOSS
 PRIVILEGEREDE
 MEZZANIN
 FIRST LOSS
 FØR LOFT
 EFTER LOFT
 LANGE
 KORTE
 SPECIFIK RISIKO
 005
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
 BANKYDELSER
 RELEVANT INDIKATOR
 LÅN OG FORSKUD
 (VED ANVENDELSE AF ASA)
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 Samlet risikoeksponering for operationelle risici
 AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT. SKAL INDBERETTES
 YEAR-3
 YEAR-2
 FOREGÅENDE ÅR
 YEAR-3
 YEAR-2
 FOREGÅENDE ÅR
 HERAF:
 SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
 (-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
 (-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
 (-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 O71
 080
 090
 100
 110
 120
 010
 1.
 BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
 Celle med link til CA2
 020
 2.
 BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
 Celle med link til CA2
 OMFATTET AF TSA:
 030
 VIRKSOMHEDSFINANSIERING (CF)
 040
 HANDEL OG SALG (TS)
 050
 BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET (RBr)
 060
 FORRETNINGSBANKYDELSER (CB)
 070
 DETAILBANKYDELSER (RB)
 080
 BETALING OG AFVIKLING (PS)
 090
 TJENESTEYDELSER I AFDELINGER (AS)
 100
 PORTEFØLJEADMINISTRATION (AM)
 OMFATTET AF ASA:
 110
 FORRETNINGSBANKYDELSER (CB)
 120
 DETAILBANKYDELSER (RB)
 130
 3.
 BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)
 Celle med link til CA2
 C 17.01 — OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 1)
 FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER
 HÆNDELSESTYPER
 HÆNDELSESTYPER I ALT
 MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING
 INTERN SVIG
 EKSTERN SVIG
 ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
 KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS
 SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER
 FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL
 ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING
 LAVESTE
 HØJESTE


text:
Rækker
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 010
 VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 020
 Bruttotab (nye hændelser)
 030
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 040
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 050
 Største enkelttab
 060
 Summen af de fem største tab
 070
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 080
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 110
 HANDEL OG SALG [TS]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 120
 Bruttotab (nye hændelser)
 130
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 140
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 150
 Største enkelttab
 160
 Summen af de fem største tab
 170
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 180
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 210
 BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 220
 Bruttotab (nye hændelser)
 230
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 240
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 250
 Største enkelttab
 260
 Summen af de fem største tab
 270
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 280
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 310
 FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 320
 Bruttotab (nye hændelser)
 330
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 340
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 350
 Største enkelttab
 360
 Summen af de fem største tab
 370
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 380
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 410
 DETAILBANKYDELSER [RB]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 420
 Bruttotab (nye hændelser)
 430
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 440
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 450
 Største enkelttab
 460
 Summen af de fem største tab
 470
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 480
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 510
 BETALING OG AFVIKLING [PS]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 520
 Bruttotab (nye hændelser)
 530
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 540
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 550
 Største enkelttab
 560
 Summen af de fem største tab
 570
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 580
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 610
 TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 620
 Bruttotab (nye hændelser)
 630
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 640
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 650
 Største enkelttab
 660
 Summen af de fem største tab
 670
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 680
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 710
 PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 720
 Bruttotab (nye hændelser)
 730
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 740
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 750
 Største enkelttab
 760
 Summen af de fem største tab
 770
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 780
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 810
 VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]
 Antal hændelser (nye hændelser)
 820
 Bruttotab (nye hændelser)
 830
 Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
 840
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 850
 Største enkelttab
 860
 Summen af de fem største tab
 870
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 880
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 910
 I ALT FORRETNINGS-OMRÅDER
 Antal hændelser (nye hændelser). Heraf:
 911
 vedrørende tab ≥ 10 000 og < 20 000
 912
 vedrørende tab ≥ 20 000 og < 100 000
 913
 vedrørende tab ≥ 100 000 og < 1 000 000
 914
 vedrørende tab ≥ 1 000 000
 920
 Bruttotab (nye hændelser). Heraf:
 921
 vedrørende tab ≥ 10 000 og < 20 000
 922
 vedrørende tab ≥ 20 000 og < 100 000
 923
 vedrørende tab ≥ 100 000 og < 1 000 000
 924
 vedrørende tab ≥ 1 000 000
 930
 Antal hændelser underlagt


text:
tabsjusteringer. Heraf:
 935
 heraf: antal hændelser med en positiv tabsjustering
 936
 heraf: antal hændelser med en negativ tabsjustering
 940
 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
 945
 heraf: positive tabsjusteringer (+)
 946
 heraf: negative tabsjusteringer (-)
 950
 Største enkelttab
 960
 Summen af de fem største tab
 970
 Samlet direkte tabsgodtgørelse
 980
 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
 C 17.02 — OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER (OPR DETAILS 2)
 Hændelses-ID
 Bogføringsdato
 Hændelsesdato
 Konstateringsdato
 Hændelsestype
 Bruttotab
 Bruttotab fratrukket direkte godtgørelser
 BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDE
 Juridisk enheds navn
 ID for juridisk enhed
 Forretningsenhed
 Beskrivelse
 Virksomhedsfinansiering [CF]
 Handel og salg [TS]
 Børsmæglervirksomhed på detailmarkedet [RBr]
 Forretningsbankydelser [CB]
 Detailbankvirksomhed [RB]
 Betaling og afvikling [PS]
 Tjenesteydelser i afdelinger [AS]
 Porteføljeadministration [AM]
 Virksomhedsposter [CI]
 Rækker
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 ...
 C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
 Valuta:
 POSITIONER
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 ALLE POSITIONER
 NETTOPOSITIONER
 POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
 LANGE
 KORTE
 LANGE
 KORTE
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 010
 HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN
 Celle med link til CA2
 011
 Generel risiko
 012
 Derivater
 013
 Andre aktiver og passiver
 020
 Løbetidsbaseret metode
 030
 Zone 1
 040
 0 ≤ 1 måned
 050
 > 1 ≤ 3 måneder
 060
 > 3 ≤ 6 måneder
 070
 > 6 ≤ 12 måneder
 080
 Zone 2
 090
 > 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år
 100
 > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under3 %) år
 110
 > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under 3 %) år
 120
 Zone 3
 130
 > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under 3 %) år
 140
 > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år
 150
 > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år
 160
 > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under 3 %) år
 170
 > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under 3 %) år
 180
 > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år
 190
 (> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år
 200
 (> 20 for kuponrente under 3 %) år
 210
 Varighedsbaseret metode
 220
 Zone 1
 230
 Zone 2
 240
 Zone 3
 250
 Specifik risiko
 251
 Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter
 260
 Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1
 270
 Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1
 280
 Med restløbetid ≤ 6 måneder
 290
 Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder
 300
 Med restløbetid > 24 måneder
 310
 Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1
 320
 Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1
 321
 Ratede »nth-to-default«-kreditderivater
 325
 Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter
 330
 Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen
 350
 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
 360
 Forenklet metode
 370
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
 380
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
 390
 Scenario matrix-metode
 C


text:
19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)
 ALLE POSITIONER
 (-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
 NETTOPOSITIONER
 OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
 OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
 GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
 FØR LOFT
 EFTER LOFT
 SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 RISIKOVÆGTE < 1 250 %
 1 250 %
 TILSYNSFORMELMETODEN
 LOOK-THROUGH
 INTERN VURDERING
 RISIKOVÆGTE < 1 250 %
 1 250 %
 TILSYNSFORMELMETODEN
 LOOK-THROUGH
 INTERN VURDERING
 LANGE
 KORTE
 (-) LANGE
 (-) KORTE
 LANGE
 KORTE
 7-10 %
 12-18 %
 20-35 %
 40-75 %
 100 %
 150 %
 200 %
 225 %
 250 %
 300 %
 350 %
 425 %
 500 %
 650 %
 750 %
 850 %
 RATET
 IKKERATET
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 7-10 %
 12-18 %
 20-35 %
 40-75 %
 100 %
 150 %
 200 %
 225 %
 250 %
 300 %
 350 %
 425 %
 500 %
 650 %
 750 %
 850 %
 RATET
 IKKERATET
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
 SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
 SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 010
 SAMLEDE EKSPONERINGER
 Celle med link til MKR SA TDI {325:060}
 020
 Heraf: RESECURITISERINGER
 030
 EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 040
 SECURITISERINGER
 050
 RESECURITISERINGER
 060
 INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
 070
 SECURITISERINGER
 080
 RESECURITISERINGER
 090
 ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 100
 SECURITISERINGER
 110
 RESECURITISERINGER
 OPDELING AF DEN SAMLEDE SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGENDE TYPE:
 120
 1.
 Pant i beboelsesejendom
 130
 2.
 Pant i erhvervsejendom
 140
 3.
 Fordringer på kreditkort
 150
 4.
 Leasing
 160
 5.
 Lån til selskaber eller SMV'er
 170
 6.
 Forbrugerlån
 180
 7.
 Tilgodehavender fra salg
 190
 8.
 Andre aktiver
 200
 9.
 Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
 210
 10.
 Andre forpligtelser
 C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
 ALLE POSITIONER
 (-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
 NETTOPOSITIONER
 OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
 OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
 FØR LOFT
 EFTER LOFT
 SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 RISIKOVÆGTE < 1 250 %
 1 250 %
 TILSYNSFORMELMETODEN
 LOOK-THROUGH
 INTERN VURDERING
 RISIKOVÆGTE < 1 250 %
 1 250 %
 TILSYNSFORMELMETODEN
 LOOK-THROUGH
 INTERN VURDERING
 LANGE
 KORTE
 (-) LANGE
 (-) KORTE
 LANGE
 KORTE
 7-10 %
 12-18 %
 20-35 %
 40- 75 %
 100 %
 250 %
 350 %
 425 %
 650 %
 Andre
 RATET
 IKKERATET
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 7-10 %
 12-18 %
 20-35 %
 40-75 %
 100 %
 250 %
 350 %
 425 %
 650 %
 Andre
 RATET
 IKKERATET
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
 GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT


text:
(%)
 VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
 VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 010
 SAMLEDE EKSPONERINGER
 Celle med link til MKR SA TDI {330:060}
 SECURITISERINGSPOSITIONER:
 020
 EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 030
 SECURITISERINGER
 040
 ANDRE CTP-POSITIONER
 050
 INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
 060
 SECURITISERINGER
 070
 ANDRE CTP-POSITIONER
 080
 ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
 090
 SECURITISERINGER
 100
 ANDRE CTP-POSITIONER
 »NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER
 110
 »NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER
 120
 ANDRE CTP-POSITIONER
 C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
 Nationalt marked:
 POSITIONER
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 ALLE POSITIONER
 NETTOPOSITIONER
 POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
 LANGE
 KORTE
 LANGE
 KORTE
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 010
 AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
 Celle med link til CA
 020
 Generel risiko
 021
 Derivater
 022
 Andre aktiver og passiver
 030
 Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
 040
 Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede
 050
 Specifik risiko
 090
 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
 100
 Forenklet metode
 110
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
 120
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
 130
 Scenario matrix-metode
 C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
 ALLE POSITIONER
 NETTOPOSITIONER
 POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
 (herunder omfordeling af ikkematchede positioner i ikkeindberetningsvalutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 LANGE
 KORTE
 LANGE
 KORTE
 LANGE
 KORTE
 MATCHEDE
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 010
 SAMLEDE POSITIONER
 Celle med link til CA
 020
 Snævert forbundne valutaer
 025
 heraf: indberetningsvaluta
 030
 Alle andre valutaer (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
 040
 Guld
 050
 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
 060
 Forenklet metode
 070
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
 080
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
 090
 Scenario matrix-metode
 OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE
 100
 Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater
 110
 Ikkebalanceførte poster
 120
 Derivater
 Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
 130
 EUR
 140
 Lek
 150
 Argentinsk peso
 160
 Australsk dollar
 170
 Brasiliansk real
 180
 Bulgarsk lev
 190
 Canadisk dollar
 200
 Tjekkisk koruna
 210
 Dansk krone
 220
 Egyptisk pund
 230
 Britisk pund
 240
 Forint
 250
 Yen
 270
 Litauisk litas
 280
 Denar
 290
 Mexicansk peso
 300
 Zloty
 310
 Rumænsk leu
 320
 Russisk rubel
 330
 Serbisk dinar
 340
 Svensk krone
 350
 Schweizisk franc
 360
 Tyrkisk lira
 370
 Grynia
 380
 Amerikansk dollar
 390
 Islandsk krone
 400
 Norsk krone
 410
 Hongkongsk dollar
 420
 Ny taiwansk dollar
 430
 Newzealandsk dollar
 440
 Singaporeansk dollar
 450
 Won
 460
 Yuan Renminbi
 470
 Andre
 480
 Kroatisk kuna
 C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)
 ALLE POSITIONER
 NETTOPOSITIONER
 POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 LANGE
 KORTE
 LANGE
 KORTE
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 010
 SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
 Celle med link til CA
 020
 Ædelmetaller (eksklusive guld)
 030
 Uædle metaller
 040
 Landbrugsprodukter (»softs«)


text:
050
 Andre
 060
 Heraf energiprodukter (olie og gas)
 070
 Løbetidsmetode
 080
 Udvidet løbetidsmetode
 090
 Forenklet metode: Alle positioner
 100
 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
 110
 Forenklet metode
 120
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
 130
 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
 140
 Scenario matrix-metode
 C 24.00 — MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)
 VaR
 VaR I STRESSSITUATIONER
 KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO
 ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 Antal overskridelser Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
 VaR-multiplikationsfaktor (mc)
 SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
 ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI — VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
 ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI — VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
 MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
 DEN FOREGÅENDE DAG (VaRt-1)
 MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mS) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)
 DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)
 GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER
 SENESTE TAL
 BUNDVÆRDI
 GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER
 SENESTE TAL
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 010
 SAMLEDE POSITIONER
 Celle med link til CA
 Memorandumposter: OPDELING AF MARKEDSRISIKO
 020
 Handlede gældsinstrumenter
 030
 HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — GENEREL RISIKO
 040
 HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — SPECIFIK RISIKO
 050
 Aktier
 060
 Aktier — Generel risiko
 070
 Aktier — Specifik risiko
 080
 Valutarisiko
 090
 Råvarerisiko
 100
 Samlet beløb for generel risiko
 110
 Samlet beløb for specifik risiko
 C 25.00 — KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
 EKSPONERINGSVÆRDI
 VaR
 VaR I STRESSSITUATIONER
 KAPITALGRUNDLAGSKRAV
 SAMLET RISIKOEKSPONERING
 MEMORANDUMPOSTER
 NOTIONELLE VÆRDIER FOR SIKRING AF KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
 heraf: OTC-derivater
 heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner
 MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
 DEN FOREGÅENDE DAG (VaRt-1)
 MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mS) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)
 DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)
 Antal modparter
 heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd
 OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING
 SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS
 INDEX CREDIT DEFAULT SWAPS
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 010
 Samlet kreditværdijusteringsrisiko
 Link til {CA2;r640;c010}
 020
 Opgjort efter den avancerede metode
 Link til {CA2;r650;c010}
 030
 Opgjort efter standardmetoden
 Link til {CA2;r660;c010}
 040
 Baseret på OEM
 Link til {CA2;r670;c010}
 C 33.00 — EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND (GOV)
 Land:
 Direkte eksponeringer
 Memorandumpost: Kreditderivater, der er solgt på grundlag af eksponeringer mod offentlig forvaltning og service
 Eksponeringsværdi
 Risikovægtet eksponering
 Balanceførte eksponeringer
 Akkumuleret værdiforringelse
 Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
 Derivater
 Ikkebalanceførte eksponeringer
 Regnskabsmæssig bruttoværdi i alt af finansielle aktiver, bortset fra derivater
 Regnskabsmæssig værdi i alt af finansielle aktiver (fratrukket korte positioner)
 Finansielle aktiver, bortset fra derivater, efter porteføljeregnskaber
 Korte positioner
 Derivater med positiv dagsværdi
 Derivater med negativ dagsværdi
 Nominel værdi
 Hensættelser
 Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
 Derivater med positiv dagsværdi — Regnskabsmæssig værdi
 Derivater med negativ dagsværdi — Regnskabsmæssig værdi
 Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje
 Finansielle aktiver i handelsbeholdningen
 Finansielle aktiver, uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet
 Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet
 Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet
 Finansielle