text:
експозициите в неизпълнение.
 {160;020}
 Многостранни банки за развитие, които не са третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква в) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {160;030}
 Многостранни банки за развитие, които не са третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие, попадащи в обхвата на член 117, параграфи 1 и 3 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {160;040}
 Многостранни банки за развитие, които не са третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква в) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {170;010}
 Субекти от публичния сектор, които не са третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграфи 1, 2, 3 и 5 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {170;020}
 Субекти от публичния сектор, които не са третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {170;030}
 Субекти от публичния сектор, които не са третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграфи 1, 2, 3 и 5 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {170;040}
 Субекти от публичния сектор, които не са третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {180;010}
 Институции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към институции, попадащи в обхвата


text:
на членове 119—121 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {180;020}
 Институции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към институции, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква б) от РКИ, и които не са експозиции под формата на покрити облигации по член 161, параграф 1, буква г) от РКИ и не попадат в обхвата на член 147, параграф 4, букви а) — в) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {180;030}
 Институции — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към институции, попадащи в обхвата на членове 119—121 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {180;040}
 Институции — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към институции, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква б) от РКИ, и които не са експозиции под формата на покрити облигации по член 161, параграф 1, буква г) от РКИ и не попадат в обхвата на член 147, параграф 4, букви а)—в) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {190;010}
 Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, попадащи в обхвата на член 124 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {190;020}
 Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към предприятие, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {190;030}
 Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции, обезпечени с ипотеки върху недвижим имот, попадащи в обхвата на член 124 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {190;040}
 Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към предприятие, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции са обезпечени с ипотеки върху недвижим

type: legislation

jurisdiction: EU


text:
имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {200;010}
 Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции, напълно и изцяло обезпечени с ипотека върху жилищен имот, попадащи в обхвата на член 125 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {200;020}
 Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към предприятие, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции са обезпечени с ипотеки върху жилищен имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {200;030}
 Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции, напълно и изцяло обезпечени с ипотека върху жилищен имот, попадащи в обхвата на член 125 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {200;040}
 Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към предприятие, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции са обезпечени с ипотека върху жилищен имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {210;010}
 Експозиции на дребно; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {210;020}
 Експозиции на дребно; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {210;030}
 Експозиции на дребно; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {210;040}


text:
Експозиции на дребно; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {220;010}
 МСП на дребно — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {220;020}
 МСП на дребно — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако това са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {220;030}
 МСП на дребно — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {220;040}
 МСП на дребно — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако това са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {230;010}
 Предприятия; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Това е сборът на {240;010} и {250;010}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {230;020}
 Предприятия; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Това е сборът на {240;020} и {250;020}.
 Докладваните от институциите стойности


text:
са нето от експозициите в неизпълнение.
 {230;030}
 Предприятия; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Това е сборът на {240;030} и {250;030}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {230;040}
 Предприятия; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Това е сборът на {240;040} и {250;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {240;010}
 Финансови — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ. С оглед на докладването в LR4, „финансови предприятия“ означава регулирани или нерегулирани предприятия, различни от институциите, посочени в {180;10}, чиято основна дейност е придобиване на дялови участия или извършване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, както и предприятията, определени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от институциите, посочени в {180;10}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {240;020}
 Финансови — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ. С оглед на докладването в LR4, „финансови предприятия“ означава регулирани или нерегулирани предприятия, различни от институциите, посочени в {180;10}, чиято основна дейност е придобиване на дялови участия или извършване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, както и предприятията, определени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от институциите, посочени в {180;10}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {240;030}
 Финансови — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ. С оглед на докладването в LR4, „финансови предприятия“ означава регулирани или нерегулирани предприятия, различни от институциите, посочени в {180;10}, чиято основна дейност е придобиване на дялови участия или извършване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, както и предприятията, определени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от институциите, посочени в {180;10}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {240;040}
 Финансови — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотекa върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ. С оглед на докладването в LR4, „финансови предприятия“ означава регулирани или нерегулирани предприятия, различни от институциите, посочени в {180;10}, чиято основна


text:
дейност е придобиване на дялови участия или извършване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, както и предприятията, определени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от институциите, посочени в {180;10}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {250;010}
 Нефинансови; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към нефинансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
 Това е сборът на {260;010} и {270;010}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {250;020}
 Нефинансови; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към нефинансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Това е сборът на {260;020} и {270;020}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {250;030}
 Нефинансови; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към нефинансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
 Това е сборът на {260;030} и {270;030}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {250;040}
 Нефинансови; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към нефинансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотекa върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 Това е сборът на {260;040} и {270;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {260;010}
 Експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {260;020}
 Експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако това са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с


text:
член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {260;030}
 Експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {260;040}
 Експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако това са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
 С оглед на докладването на това поле, терминът „малко и средно предприятие“ е определен в съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {270;010}
 Експозиции, различни от експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ и недокладвани в {230;040} и {250;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {270;020}
 Експозиции, различни от експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ и не са докладвани в {230;040} и {250;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {270;030}
 Експозиции, различни от експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ и недокладвани в {230;040} и {250;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {270;040}
 Експозиции, различни от експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ и не са докладвани в {230;040} и {250;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {280;010}
 Експозиции в неизпълнение — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението


text:
на ливъридж на активите, които представляват експозиции в неизпълнение и като такива попадат в обхвата на член 127 от РКИ.
 {280;020}
 Експозиции в неизпълнение — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2 от РКИ, ако е настъпило неизпълнение по смисъла на член 178 от РКИ.
 {280;030}
 Експозиции в неизпълнение — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции в неизпълнение и като такива попадат в обхвата на член 127 от РКИ.
 {280;040}
 Експозиции в неизпълнение — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2 от РКИ, ако е настъпило неизпълнение по смисъла на член 178 от РКИ.
 {290;010}
 Други експозиции; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 112, букви к), м), н), о), п) и р) от РКИ.
 Институциите докладват тук активите, които са приспаднати от собствените средства (напр. нематериални активи), но не попадат в никоя друга категория, дори ако подобна категоризация не се изисква за определяне на капиталовите изисквания с оглед на риска в колони {*;030} и {*;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {290;020}
 Други експозиции; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2, букви д), е) и ж) от РКИ.
 Институциите докладват тук активите, които са приспаднати от собствените средства (напр. нематериални активи), но не попадат в никоя друга категория, дори ако подобна категоризация не се изисква за определяне на капиталовите изисквания с оглед на риска в колони {*;030} и {*;040}.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {290;030}
 Други експозиции; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 112, букви к), м), н), о), п) и р) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {290;040}
 Други експозиции; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2, букви д), е) и ж) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {300;010}
 Секюритизиращи експозиции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 112, буква м) от РКИ.
 Докладваните от


text:
институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {300;020}
 Секюритизиращи експозиции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква е) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {300;030}
 Секюритизиращи експозиции — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 112, буква м) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {300;040}
 Секюритизиращи експозиции — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква е) от РКИ.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {310;010}
 Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {310;020}
 Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {310;030}
 Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойност на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {310;040}
 Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Размер на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {320;010}
 В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
 Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити. С оглед на докладването в LR4, „официална схема за застраховане на експортни кредити“ е официалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където за целия срок на кредита е гарантиран фиксиран лихвен процент), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно


text:
кредитиране.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {320;020}
 В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити. С оглед на докладването в LR4, „официална схема за застраховане на експортни кредити“ е официалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където за целия срок на кредита е гарантиран фиксиран лихвен процент), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно кредитиране.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {320;030}
 В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
 Стойност на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити. С оглед на докладването в LR4, „официална схема за застраховане на експортни кредити“ е официалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където за целия срок на кредита е гарантиран фиксиран лихвен процент), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно кредитиране.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 {320;040}
 В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
 Размер на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити. С оглед на докладването в LR4, „официална схема за застраховане на експортни кредити“ е официалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където за целия срок на кредита е гарантиран фиксиран лихвен процент), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно кредитиране.
 Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
 9. C 44.00 — Обща информация (LR5)
 31.
 Тук се събира допълнителна информация за целите на категоризирането на дейностите на институцията и избраните от нея регулаторни варианти.
 Ред
 и колона
 Указания
 {010;010}
 Дружествена структура на институцията
 Институцията класифицира дружествената си структура в съответствие с представените по-долу категории:
 —
 Акционерно дружество;
 —
 Взаимоспомагателно дружество/кооперация;
 —
 Други неакционерни дружества.
 {020;010}
 Третиране на деривати
 Институцията уточнява регулаторното третиране на дериватите в съответствие с представените по-долу категории:
 —
 Метод на първоначалната експозиция;
 —
 Метод на пазарната оценка.
 {040;010}
 Вид институция
 Видът на институцията се класифицира в съответствие с представените по-долу категории:
 —
 Универсално банкиране (на дребно/търговско и инвестиционно банкиране);
 —
 Банкиране на дребно/търговско банкиране;
 —
 Инвестиционно банкиране;
 —
 Специализиран заемодател;
 —
 Друг вид стопанска дейност.“
 (1) Тук се включват секюритизации и експозиции в капиталови инструменти, изложени на кредитен


text:
риск.
 ПРИЛОЖЕНИЕ VI
 „ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
 ОБРАЗЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
 ОБРАЗЦИ ЗА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ АКТИВИ
 Номер на образеца
 Код на образеца
 Наименование на образеца/групата образци
 Кратко наименование
 ЧАСТ А — ПРЕГЛЕД НА ТЕЖЕСТИТЕ
 32,1
 F 32.01
 АКТИВИ НА ДОКЛАДВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
 AE-ASS
 32,2
 F 32.02
 ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
 AE-COL
 32,3
 F 32.03
 СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЗАЛОГ.
 AE-NPL
 32,4
 F 32.04
 ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
 AE-SOU
 ЧАСТ Б — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
 33
 F 33.00
 ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ
 AE-MAT
 ЧАСТ В — УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
 34
 F 34.00
 УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
 AE-CONT
 ЧАСТ Г — ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
 35
 F 35.00
 ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
 AE-CB
 ЧАСТ Д — РАЗШИРЕНИ ДАННИ
 36,1
 F 36.01
 РАЗШИРЕНИ ДАННИ. ЧАСТ I
 AE-ADV1
 36,2
 F 36.02
 РАЗШИРЕНИ ДАННИ. ЧАСТ II
 AE-ADV2
 F 32.01 — АКТИВИ НА ДОКЛАДВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ (AE-ASS)
 Балансова стойност на активите, обременени с тежести
 Справедлива стойност на активите, обременени с тежести
 Балансова стойност на активите, свободни от тежести
 Справедлива стойност на активите, свободни от тежести
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 010
 Активи на докладващата институция
 020
 Заеми при поискване
 030
 Капиталови инструменти
 040
 Дългови ценни книжа
 050
 в т.ч.: покрити облигации
 060
 в т.ч.: обезпечени с активи ценни книжа
 070
 в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
 080
 в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
 090
 в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
 100
 Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
 110
 в т.ч.: ипотечни заеми
 120
 Други активи
 F 32.02 - ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ (AE-COL)
 Справедлива стойност на получените обезпечения, обременени с тежести, или на емитираните собствени дългови ценни книжа
 Свободни от тежести
 Справедлива стойност на получените обезпечения или емитираните собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести
 Номинална стойност на получените обезпечения или емитираните собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 130
 Обезпечение, получено от докладващата институция
 140
 Заеми при поискване
 150
 Капиталови инструменти
 160
 Дългови ценни книжа
 170
 в т.ч.: покрити облигации
 180
 в т.ч.: обезпечени с активи ценни книжа
 190
 в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
 200
 в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
 210
 в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
 220
 Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
 230
 Други получени обезпечения
 240
 Емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации или обезпечени с активи ценни книжа
 250
 ОБЩО АКТИВИ, ПОЛУЧЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ЕМИТИРАНИ СОБСТВЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
 F 32.03 - СОБСТВЕНИ ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ ЦЕННИ


text:
КНИЖА, ЕМИТИРАНИ И ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (AE-NPL)
 Свободни от тежести
 Балансова стойност на базовия пул от активи
 Справедлива стойност на емитираните собствени дългови ценни книжа, които могат да бъдат обременени с тежести
 Номинална стойност на емитираните собствени дългови ценни книжа, които не могат да бъдат обременени с тежести
 в т.ч.: отговарящи на условията на централната банка
 010
 020
 030
 040
 010
 Собствени покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, емитирани и все още непредоставени в залог.
 020
 Задържани емитирани покрити облигации
 030
 Задържани емитирани обезпечени с активи ценни книжа
 040
 Първостепенни
 050
 Междинни
 060
 За първа загуба
 F 32.04 - ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ (AE-SOU)
 Съчетаващи пасиви, условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
 Активи, получени обезпечения и емитирани собствени ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа, обременени с тежести
 в т.ч.: от други субекти в групата
 в т.ч.: получени и повторно употребени обезпечения
 в т.ч.: обременени с тежести собствени дългови ценни книжа
 010
 020
 030
 040
 050
 010
 Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
 020
 Деривати
 030
 в т.ч.: извънборсови
 040
 Депозити
 050
 Репо споразумения
 060
 в т.ч.: централни банки
 070
 Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
 080
 в т.ч.: централни банки
 090
 Емитирани дългови ценни книжа
 100
 в т.ч.: емитирани покрити облигации
 110
 в т.ч.: емитирани обезпечени с активи ценни книжа
 120
 Други източници на тежести
 130
 Номинална стойност на получените ангажименти за кредитиране
 140
 Номинална стойност на получените финансови гаранции
 150
 Справедлива стойност на ценните книжа, получени в заем с непарично обезпечение
 160
 Други
 170
 ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
 Да не се попълва в образец, изготвен на консолидирана основа
 Да не се попълва никога
 F 33.00 — ДАННИ ЗА ПАДЕЖИТЕ (AE-MAT)
 Отворен падеж
 Овърнайт
 >1 ден <= 1 седмица
 > 1 седмица <= 2 седмици
 > 2 седмици <= 1 месец
 > 1 месец <= 3 месеца
 > 3 месеца <= 6 месеца
 > 6 месеца <= 1 година
 > 1 година <= 2 години
 > 2 години <= 3 години
 > 3 години <= 5 години
 > 5 години <= 10 години
 > 10 години
 Остатъчен срок до падежа на пасиви
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 010
 Обременени с тежести активи
 020
 Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на получаване)
 030
 Получени и повторно употребени обезпечения (фаза на повторна употреба)
 F 34.00 - УСЛОВНИ ТЕЖЕСТИ (AE-CONT)
 Съчетаващи пасиви, условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
 Условни тежести
 A. Спад на справедливата стойност на обременените с тежести активи с 30 %
 Б. Нетен ефект на обезценката на съществените валути с 10 %
 Допълнителен размер на активите, обременени с тежести
 Допълнителен размер на активите, обременени с тежести
 Съществена
 валута 1
 Съществена
 валута 2
 ...
 Съществена
 валута n
 010
 020
 030
 040
 050
 010
 Балансова стойност на подбрани финансови пасиви
 020
 Деривати
 030
 в т.ч.: извънборсови
 040
 Депозити
 050
 Репо споразумения
 060
 в т.ч.: централни банки
 070
 Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
 080
 в т.ч.: централни


text:
банки
 090
 Емитирани дългови ценни книжа
 100
 в т.ч.: емитирани покрити облигации
 110
 в т.ч.: емитирани обезпечени с активи ценни книжа
 120
 Други източници на тежести
 170
 ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕЖЕСТИ
 F 35.00 - ЕМИСИЯ НА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ (AE-CB)
 ос z
 Идентификатор на пула от обезпечения (отворен)
 Спазени ли са изискванията по член 129 от РКИ?
 Пасиви по покрити облигации
 Пул от обезпечения
 Дата на докладване
 + 6 месеца
 +12 месеца
 + 2 години
 +5 години
 + 10 години
 Позиции в деривати от пул от обезпечения с отрицателна нетна пазарна стойност
 Външни кредитни рейтинги на покрити облигации
 Дата на доклад ване
 + 6 месеца
 +12 месеца
 + 2 години
 +5 години
 + 10 години
 Позиции в деривати от пул от обезпечения с положителна нетна пазарна стойност
 Размер на пула от обезпечения, който надхвърля изискванията за минимално покритие
 [ДА/НЕ]
 Ако отговорът е „ДА“, да се посочи основната категория активи от пула от обезпечения
 съгласно съответния задължителен режим на покритите облигации
 съгласно методологията на агенциите за кредитен рейтинг за поддържане на настоящия външен кредитен рейтинг на покритите облигации
 Дата на докладване
 Агенция за кредитен рейтинг 1
 Кредитен рейтинг 1
 Агенция за кредитен рейтинг 2
 Кредитен рейтинг 2
 Агенция за кредитен рейтинг 3
 Кредитен рейтинг 3
 Дата на докладване
 Агенция за кредитен рейтинг 1
 Агенция за кредитен рейтинг 2
 Агенция за кредитен рейтинг 3
 010
 012
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 010
 Номинална стойност
 020
 Настояща стойност (суап) / пазарна стойност
 030
 Специфична стойност на актива
 040
 Балансова стойност
 F 36.01 - РАЗШИРЕНИ ДАННИ. ЧАСТ I (AE-ADV-1)
 Източници на тежести
 Активи/пасиви
 Вид обезпечение — класификация по видове активи
 Общо
 Заеми при поискване
 Капиталови инструменти
 Дългови ценни книжа
 Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
 Други
 активи
 Общо
 в т.ч.: покрити облигации
 в т.ч.: обезпечени с активи ценни книжа
 в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
 в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
 в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
 Централни банки и сектор „Държавно управление“
 Финансови предприятия
 Нефинансови предприятия
 Домакинства
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: ипотечни заеми
 в т.ч.: ипотечни заеми
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 010
 Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки)
 Обременени с тежести активи
 020
 Съчетаващи пасиви
 030
 Борсово търгувани деривати
 Обременени с тежести активи
 040
 Съчетаващи пасиви
 050
 Извънборсови деривати
 Обременени с тежести активи
 060
 Съчетаващи пасиви
 070
 Репо споразумения
 Обременени с тежести активи
 080
 Съчетаващи пасиви
 090
 Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
 Обременени с тежести активи
 100
 Съчетаващи пасиви
 110
 Емитирани покрити облигации
 Обременени с тежести активи
 120
 Съчетаващи пасиви
 130
 Емитирани обезпечени с активи ценни книжа
 Обременени с тежести активи
 140
 Съчетаващи пасиви
 150
 Емитирани дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа
 Обременени с тежести активи
 160
 Съчетаващи пасиви
 170
 Други


text:
източници на тежести
 Обременени с тежести активи
 180
 Условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
 190
 Общо активи, обременени с тежести
 200
 включително отговарящи на условията на централната банка
 210
 Общо активи, свободни от тежести
 220
 включително отговарящи на условията на централната банка
 230
 Обременени с тежести активи + свободни от тежести активи
 F 36.02 - РАЗШИРЕНИ ДАННИ. Част II (AE-ADV-2)
 Източници на тежести
 Активи/пасиви
 Вид обезпечение — класификация по видове активи
 Общо
 Заеми при поискване
 Капиталови инструменти
 Дългови ценни книжа
 Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
 Други получени обезпечения
 Емитирани собствени дългови ценни книжа, различни от собствени покрити облигации или обезпечени с активи ценни книжа
 Общо
 в т.ч.: покрити облигации
 в т.ч.: обезпечени с активи ценни книжа
 в т.ч.: емитирани от сектор „Държавно управление“
 в т.ч.: емитирани от финансови предприятия
 в т.ч.: емитирани от нефинансови предприятия
 Централни банки и сектор „Държавно управление“
 Финансови предприятия
 Нефинансови предприятия
 Домакинства
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: емитирани от други субекти в групата
 в т.ч.: ипотечни заеми
 в т.ч.: ипотечни заеми
 010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 010
 Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки)
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 020
 Съчетаващи пасиви
 030
 Борсово търгувани деривати
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 040
 Съчетаващи пасиви
 050
 Извънборсови деривати
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 060
 Съчетаващи пасиви
 070
 Репо споразумения
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 080
 Съчетаващи пасиви
 090
 Обезпечени депозити, различни от споразумения за обратно изкупуване
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 100
 Съчетаващи пасиви
 110
 Емитирани покрити облигации
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 120
 Съчетаващи пасиви
 130
 Емитирани обезпечени с активи ценни книжа
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 140
 Съчетаващи пасиви
 150
 Емитирани дългови ценни книжа, различни от покрити облигации и обезпечени с активи ценни книжа
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 160
 Съчетаващи пасиви
 170
 Други източници на тежести
 Получени обезпечения, обременени с тежести
 180
 Условни задължения или ценни книжа, предоставени в заем
 190
 Общо получени обезпечения, обременени с тежести
 200
 включително отговарящи на условията на централната банка
 210
 Общо получени обезпечения, свободни от тежести
 220
 включително отговарящи на условията на централната банка
 230
 Обременени с тежести + свободни от тежести получени обезпечения“
 ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
 „ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
 1. Допълнителни инструменти за наблюдение
 1.1. Общи бележки
 1.
 С цел наблюдение на ликвидния риск на институцията, попадащ извън обхвата на докладите относно ликвидното покритие и стабилното финансиране, институциите попълват образеца в приложение XVIII съгласно указанията в настоящото приложение.
 2.
 Общият размер на финансирането включва всички финансови пасиви, различни от деривати и къси позиции.
 3.
 Счита се, че падежът на финансирането с отворен падеж, включително при безсрочни влогове, настъпва на следващия ден.
 4.
 Първоначалният срок до падежа представлява времето между датата на иницииране и датата на падеж на финансирането. Датата на падежа на финансирането се определя в съответствие с параграф 12 от приложение XXIII. Това означава, че при възможност за избор, какъвто


text:
е случаят по параграф 12 от приложение XXIII, първоначалният падеж на финансираната позиция може да бъде по-кратък от времето, което е изтекло от инициирането ѝ.
 5.
 Остатъчният срок до падежа представлява времето между края на периода на докладване и датата на падеж на финансирането. Датата на падежа на финансирането се определя в съответствие с параграф 12 от приложение XXIII.
 6.
 При изчисляването на средно претегления първоначален или остатъчен срок до падежа на влоговете с падеж на следващия ден се счита, че срокът им до падежа е един ден.
 7.
 При изчисляването на първоначалния и остатъчния срок до падежа на финансирането, по което е предвидено предизвестие или клауза за обезсилване или предсрочно теглене в полза на контрагента на институцията, се приема, че предсрочното теглене ще настъпи на първата възможна дата.
 8.
 Приема се, че перпетюитетните пасиви, с изключение на тези с възможност за избор, както е посочено в параграф 12 от приложение XXIII, имат фиксиран първоначален и остатъчен срок до падежа от двадесет години.
 9.
 За изчисляването на прага съгласно образци за докладване C 67.00 и C 68.00 по съществена валута институциите използват праг в размер на 1 % от общия размер на пасивите във всички валути.
 1.2. Концентрация на финансирането по контрагенти (C 67.00)
 1.
 Институциите следват указанията от настоящия раздел във връзка със събирането на информация относно концентрацията на финансирането по контрагенти на докладващата институция в образец C 67.00.
 2.
 Институциите докладват десетте най-значими контрагенти или група от свързани клиенти по смисъла на член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) No 575/2013, когато финансирането, получено от един контрагент или група от свързани клиенти, превишава праг от 1 % от общия размер на пасивите, докладвани по подредовете в раздел 1 от образеца. Контрагентът, докладван по позиция 1.01, представлява най-голямата сума на финансиране, получено от един контрагент или група от свързани клиенти, която превишава прага от 1 % към датата на докладване; по позиция 1.02 е втората по размер сума, превишаваща прага от 1 %; за останалите позиции се следва същият принцип.
 3.
 Информацията за контрагент, принадлежащ към няколко групи от свързани клиенти, се докладва само веднъж в групата с най-големия размер на финансирането.
 4.
 Институциите докладват общия размер на останалата част от финансирането в раздел 2.
 5.
 Общите суми по раздел 1 и раздел 2 са равни на общия размер на финансирането на институцията съгласно нейния счетоводен баланс, докладван в съответствие с рамката за финансова отчетност (FINREP).
 6.
 За всеки контрагент институциите докладват всички колони от 010 до 080.
 7.
 Когато е получено финансиране в повече от един вид продукт, се докладва видът продукт, в който е получен най-голям дял от финансирането. Притежателят на ценните книжа може да бъде идентифициран на базата на полагане на максимални усилия. Когато разполага с информация за притежателя на ценните книжа (в ролята си на банка депозитар), институция взима предвид тази сума при докладването на концентрацията на контрагентите. Когато за притежателя на ценните книжа няма налична информация, съответната сума не е необходимо да се докладва.
 8.
 Указания относно конкретни колони:
 Колона
 Препратки към


text:
правни норми и указания
 010
 Име/фирма на контрагента
 Името/фирмата на всеки контрагент, от когото е получено финансиране, превишаващо 1 % от общия размер на пасивите, се вписва в колона 010 в низходящ ред, т.е. по реда на размера на полученото финансиране.
 Посочва се името/фирмата на контрагента — физическо лице или правен субект. Когато контрагентът е правен субект, се вписва пълното наименование на правния субект, от когото произхожда финансирането, включително видът на дружеството в съответствие с националното дружествено право.
 020
 Идентификационен код на правен субект (ИКПС)
 Идентификационният код на правния субект на контрагента.
 030
 Сектор на контрагента
 Всеки контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
 i) централни банки; ii) сектор „Държавно управление“; iii) кредитни институции; iv) други финансови предприятия: v) нефинансови предприятия; vi) домакинства.
 За групи от свързани клиенти не се посочва сектор.
 040
 Местопребиваване на контрагента
 Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
 За групи от свързани клиенти не се посочва държава.
 050
 Вид продукт
 За контрагентите, посочени в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на емитирания продукт, в който е получено финансирането, или при смесени видове продукти — продуктът, в който е получен най-голям дял от финансирането, като се използват следните кодове в получер курсив:
 UWF (необезпечено финансиране на едро, получено от финансови клиенти, включително междубанкови парични средства)
 UWNF (необезпечено финансиране на едро, получено от нефинансови клиенти)
 SFT (финансиране, получено по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от Регламент (ЕС) No 575/2013)
 CB (финансиране, получено от емитиране на покрити облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) No 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО)
 ABS (финансиране, получено от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи)
 IGCP (финансиране, получено от контрагенти в рамките на групата)
 OSWF (друго обезпечено финансиране на едро)
 OFP (други продукти за финансиране, например финансиране на дребно)
 060
 Получена сума
 Общият размер на финансирането, получено от посочените в колона 010 контрагенти, се докладва в колона 060, където институциите докладват балансовите стойности.
 070
 Среднопретеглен първоначален срок до падежа
 За размера на докладваното в колона 060 финансиране, получено от посочения в колона 010 контрагент, в колона 070 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
 Среднопретегленият първоначален срок до падежа се изчислява като средната стойност за първоначалния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено от този контрагент. Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от този контрагент.
 080
 Среднопретеглен остатъчен срок до падежа
 За размера на докладваното в колона 060 финансиране, получено от посочения в колона 010 контрагент, в колона 080 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа (в дни) на това финансиране.
 Среднопретегленият остатъчен срок до падежа се изчислява като средната стойност за остатъчния срок до падежа


text:
(в оставащи дни) на финансирането, получено от този контрагент. Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от този контрагент.
 1.3. Концентрация на финансирането по видове продукти (C 68.00)
 1.
 Този образец е предназначен за събиране на информация за концентрацията на финансирането по видове продукти на докладващата институция, разпределена по следните видове финансиране съгласно посочените по-долу указания за редовете:
 Ред
 Препратки към правни норми и указания
 010
 1. Финансиране на дребно
 Влогове на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 020
 1.1. в т.ч. безсрочни влогове;
 Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява безсрочни влогове.
 031
 1.2. в т.ч. срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни;
 Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни.
 041
 1.3. в т.ч. срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни;
 Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни.
 070
 1.4. в т.ч. спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики;
 Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, притежаващи някоя от следните характеристики:
 —
 със срок за предизвестие за теглене, който е по-дълъг от 30 дни
 —
 без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
 Този ред не се докладва.
 080
 1.4.1. със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
 Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, чийто срок за предизвестие за теглене е по-дълъг от 30 дни.
 090
 1.4.2. без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни;
 Тази част от финансирането на дребно по ред 010, която представлява спестовни сметки, чийто срок за предизвестие за теглене не е по-дълъг от 30 дни.
 100
 2. Финансирането на едро се счита, че включва всеки от следните елементи:
 Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 Този ред не се докладва.
 110
 2.1. необезпечено финансиране на едро;
 Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато финансирането е необезпечено.
 120
 2.1.1. в т.ч. заеми и влогове от финансови клиенти;
 Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от финансови клиенти.
 Финансирането от централни банки не се включва в този ред.
 130
 2.1.2. в т.ч. заеми и влогове от нефинансови клиенти;
 Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от нефинансови клиенти.
 Финансирането от централни банки не се включва в този ред.
 140
 2.1.3. в т.ч. заеми и влогове от субекти в рамките на групата;
 Тази част от финансирането по ред 110, която се състои от заеми и влогове от субекти в


text:
рамките на групата.
 Финансирането на едро от субекти в рамките на групата се докладва само на индивидуална или подконсолидирана основа.
 150
 2.2. обезпечено финансиране на едро;
 Всички контрагенти, различни от тези по влоговете на дребно съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато финансирането е обезпечено.
 160
 2.2.1. в т.ч. сделки за финансиране с ценни книжа;
 Тази част от финансирането по ред 150, която е получена по споразумения за обратно изкупуване по смисъла на член 4, параграф 1, точка 82 от Регламент (ЕС) No 575/2013.
 170
 2.2.2. в т.ч. емитиране на покрити облигации;
 Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от емитиране на покрити облигации по смисъла на член 129, параграф 4 или 5 от Регламент (ЕС) No 575/2013 или член 52, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО.
 180
 2.2.3. в т.ч. емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи;
 Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от емитирането на ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи.
 190
 2.2.4. в т.ч. заеми и влогове от субекти в рамките на групата;
 Тази част от финансирането по ред 150, която е получена от субекти в рамките на групата.
 Финансирането на едро от субекти в рамките на групата се докладва само на индивидуална или подконсолидирана основа.
 2.
 За попълването на този образец институциите докладват общия размер на финансирането, получено по всеки вид продукт, което превишава прага от 1 % от общия размер на пасивите.
 3.
 За всеки вид продукт институциите докладват всички колони от 010 до 050.
 4.
 За определяне на тези видове продукти, от които е получено финансиране, се използва прагът от 1 % от общия размер на пасивите в съответствие със следното:
 а)
 прагът от 1 % от общия размер на пасивите се прилага за видовете продукти, посочени в следните редове: 1.1 „безсрочни влогове“; 1.2. „срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни“; 1.3. „срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни“; 1.4 „спестовни сметки“; 2.1 „необезпечено финансиране на едро“; 2.2 „обезпечено финансиране на едро“;
 б)
 по отношение на изчисляването на прага от 1 % от общия размер на пасивите за ред 1.4 „спестовни сметки“, прагът се прилага спрямо сбора на 1.4.1 и 1.4.2;
 в)
 за редове 1. „Финансиране на дребно“ и 2. „Финансиране на едро“, прагът от 1 % от общия размер на пасивите се прилага единствено на съвкупно равнище.
 5.
 Стойностите, докладвани в редове 1. „Финансиране на дребно“, 2.1 „Необезпечено финансиране на едро“, 2.2 „Обезпечено финансиране на едро“, може да включват по-широки типове продукти от базисните позиции, докладвани „в т.ч.“
 6.
 Указания относно конкретни колони:
 Колона
 Препратки към правни норми и указания
 010
 Получена балансова сума
 Балансовата стойност на финансирането, получено по всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, се докладва в колона 010 от образеца.
 020
 Сума, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
 Тази част от общия размер на финансирането,


text:
получено по всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, чиято сума е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
 Забележка: сумите, докладвани в колони 020 и 030 за всяка една от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, са равни на общата получена сума, докладвана в колона 010.
 030
 Сума, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
 Тази част от общия размер на финансирането, получено по всяка от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, чиято сума не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава.
 Забележка: сумите, докладвани в колони 020 и 030 за всяка една от категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, са равни на общата получена сума, докладвана в колона 010.
 040
 Среднопретеглен първоначален срок до падежа
 За размера на докладваното в колона 010 финансиране, получено по категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, в колона 040 се вписва среднопретегленият първоначален срок до падежа (в дни) на това финансиране.
 Среднопретегленият първоначален срок до падежа се изчислява като средната стойност за първоначалния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено по този вид продукт. Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от всички емисии на този вид продукт.
 050
 Среднопретеглен остатъчен срок до падежа
 За размера на докладваното в колона 010 финансиране, получено в рамките на категориите продукти, изброени в колона „Име на продукта“, в колона 050 се вписва среднопретегленият остатъчен срок до падежа (в дни) на това финансиране.
 Среднопретегленият остатъчен срок до падежа се изчислява като средната стойност за остатъчния срок до падежа (в дни) на финансирането, получено по този вид продукт. Средната стойност се претегля на базата на размера на различните суми на полученото финансиране спрямо общия размер на финансирането, получено от всички емисии на този вид продукт.
 1.4. Цени за различни срокове на финансиране (C 69.00)
 1.
 В образец C 69.00 институциите предоставят информацията за обема на операциите и цените, платени от институциите за финансиране, получено през периода на докладване и налично към края на този период, в съответствие със следните първоначални срокове до падежа:
 а)
 овърнайт (колони 010 и 020);
 б)
 по-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 седмица (колони 030 и 040);
 в)
 по-голям от 1 седмица и по-малък или равен на 1 месец (колони 050 и 060);
 г)
 по-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца (колони 070 и 080);
 д)
 по-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца (колони 090 и 100);
 е)
 по-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 1 година (колони 110 и 120);
 ж)
 по-голям от 1 година и по-малък или равен на 2 години (колони 130 и 140);
 з)
 по-голям от 2 година и


text:
по-малък или равен на 5 години (колони 150 и 160);
 и)
 по-голям от 5 година и по-малък или равен на 10 години (колони 170 и 180).
 2.
 За определянето на срока до падежа на полученото финансиране институциите не вземат предвид периода между датата на сделката и датата на сетълмента, например тримесечен пасив със сетълмент след две седмици се докладва с тримесечен срок до падежа (колони 070 и 080).
 3.
 Спредът, докладван в лявата колона на всеки времеви интервал, е един от следните:
 а)
 спредът, дължим от институцията за пасиви със срок, по-малък или равен на една година, в случай на замяна с референтния овърнайт индекс за съответната валута не по-късно от края на работното време в деня на сделката;
 б)
 спредът, дължим от дружеството при емитирането на пасиви с първоначален срок до падежа, надхвърлящ една година, в случай на замяна с референтния овърнайт индекс за съответната валута, който е тримесечният EURIBOR за еврото или LIBOR за британската лира и щатския долар, не по-късно от края на работното време в деня на сделката.
 Единствено за целите на изчисляването на спреда по точки а) и б) по-горе, въз основа на натрупания опит институцията може да определи първоначалния срок до падежа, като според случая взима или не взима предвид възможността за избор.
 4.
 Спредовете се докладват в базисни пунктове с отрицателен знак, в случай че новото финансиране е по-евтино отколкото при съответния референтен процент. Те се изчисляват въз основа на среднопретеглените стойности.
 5.
 За определянето на средния дължим спред по няколко емисии/влогове/заеми институциите изчисляват общите разходи във валутата на емитиране, като не вземат под внимание валутните суапове, но включват всички подлежащи на плащане или получаване премии, отстъпки и такси, като за основа използват срока на всеки теоретичен или фактически лихвен суап, който съответства на срока на пасива. Спредът представлява процента по пасива минус процента по суапа.
 6.
 Размерът на полученото финансиране в рамките на категориите, изброени в колона „Позиция“, се докладва в колона „Обем“ на съответния времеви интервал.
 7.
 В колона „Обем“ институциите посочват сумите, представляващи балансовата стойност на полученото ново финансиране, в съответния времеви интервал според първоначалния срок до падежа.
 8.
 За задбалансовите ангажименти, както за всички други позиции, институциите докладват единствено съответните стойности, отразени в счетоводния баланс. Задбалансовите ангажименти, предоставени на институцията, се докладват в C69.00 единствено след усвояване. При усвояване обемът и спредът, които следва да се докладват, са усвоената сума и съответният спред към края на периода на докладване. Когато усвояването не може да бъде подновено по преценка на институцията, се докладва фактическият му срок до падежа. Когато институцията вече е усвоила част от този механизъм към края на предходния период на докладване и впоследствие увеличава използването на механизма се докладва само допълнително усвоената сума.
 9.
 Депозитите от клиенти на дребно обхващат депозитите съгласно определението по член 3, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.
 10.
 За подновеното през периода на докладване финансиране, което все още не е погасено в края на този период, се докладва средната стойност на спредовете, приложими към този момент (т.е. края на периода на


text:
докладване). За целите на образец C69.00 се считат, че финансирането, което е било подновено и все още съществува към края на периода на докладване, представлява ново финансиране.
 11.
 Чрез дерогация от посоченото в останалата част на раздел 1.4 обемът и спредът на безсрочните влогове се докладват само когато вложителят е нямал безсрочен влог в предходния периода на докладване или когато сумата на влога се е увеличила в сравнение с предходната референтна дата, в който случай увеличението следва да се третира като ново финансиране. Докладва се спредът към края на периода.
 12.
 Ако няма информация, която да се докладва, полетата за спредовете се оставят празни.
 13.
 Указания относно отделните редове:
 Ред
 Препратки към правни норми и указания
 010
 1 Общ размер на финансирането
 Общият обем и среднопретегленият спред на цялото финансиране се изчисляват за всеки от посочените по-долу срокове:
 а)
 овърнайт (колони 010 и 020);
 б)
 по-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 седмица (колони 030 и 040);
 в)
 по-голям от 1 седмица и по-малък или равен на 1 месец (колони 050 и 060);
 г)
 по-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца (колони 070 и 080);
 д)
 по-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца (колони 090 и 100);
 е)
 по-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 1 година (колони 110 и 120);
 ж)
 по-голям от 1 година и по-малък или равен на 2 години (колони 130 и 140);
 з)
 по-голям от 2 година и по-малък или равен на 5 години (колони 150 и 160);
 и)
 по-голям от 5 година и по-малък или равен на 10 години (колони 170 и 180).
 020
 1.1 в т.ч.: Финансиране на дребно
 От общия размер на финансирането, докладвано по позиция 1, се посочват общият обем и среднопретегленият спред на полученото финансиране на дребно.
 030
 1.2 в т.ч.: Необезпечено финансиране на едро
 От общия размер на финансирането, докладвано по позиция 1, се посочват общият обем и среднопретегленият спред на полученото финансиране на дребно.
 040
 1.3 в т.ч.: Обезпечено финансиране
 От общия размер на финансирането, докладвано по позиция 1, се посочват общият обем и среднопретегленият спред на полученото обезпечено финансиране.
 050
 1.4 в т.ч.: първостепенни необезпечени ценни книжа
 От общия размер на финансирането, докладвано по позиция 1, се посочват общият обем и среднопретегленият спред на получените първостепенни необезпечени ценни книжа.
 060
 1.5 в т.ч.: Покрити облигации
 От общия размер на финансирането, докладвано по позиция 1, се посочват общият обем и среднопретегленият спред на всички емитирани обезпечени облигации, които обременяват с тежести собствените активи на институцията.
 070
 1.6 в т.ч.: ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи
 От общия размер на финансирането, докладвано по позиция 1, се посочват общият обем и среднопретегленият спред на емитираните ценни книжа, обезпечени с активи, включително търговски книжа, обезпечени с активи.
 1.5. Подновяване на финансирането (C 70.00)
 1.
 Този образец е предназначен за събиране на информация относно обема на средствата с настъпващ падеж и полученото ново финансиране, т.е. „подновяването на финансирането“, ежедневно в рамките на месеца, предхождащ датата


text:
на докладване.
 2.
 Финансирането с настъпващ падеж се докладва, в календарни дни, от институциите в следните времеви интервали според първоначалния срок до падежа:
 а)
 овърнайт (колони 010 — 040);
 б)
 между 1 и 7 дни (колони 050 — 080);
 в)
 между 7 и 14 дни (колони 090 — 120);
 г)
 между 14 дни и 1 месец (колони 130 — 160);
 д)
 между 1 и 3 месеца (колони 170 — 200);
 е)
 между 3 и 6 месеца (колони 210 — 240);
 ж)
 повече от 6 месеца (колони 250 — 280).
 3.
 За всеки времеви интервал, описан в параграф 2 по-горе, сумата с настъпващ падеж се докладва в лявата колона, подновеното финансиране — в колона „Подновяване“, получените нови средства — в колона „Ново финансиране“, а нетната разлика между, от една страна, новите средства плюс подновеното финансиране минус средствата с настъпващ падеж, от друга — в дясната колона.
 4.
 Общият размер на нетните парични потоци се докладва в колона 290 и е равен на сбора от всички колони, в които е докладвана нетна разлика, с номера 040, 080, 120, 160, 200, 240 и 280.
 5.
 Средният срок на финансирането, в дни, за средства с настъпващ падеж се докладва в колона 300.
 6.
 Средният срок на финансирането, в дни, за подновено финансиране се докладва в колона 310.
 7.
 Средният срок на финансирането, в дни, за нови срочни средства се докладва в колона 320.
 8.
 Сумата в колона „Настъпващ падеж“ включва всички пасиви, които договорно е можело да бъдат изтеглени от доставчика на финансирането или са били дължими към съответния ден през периода на докладване. Докладва се винаги с положителен знак.
 9.
 Сумата в колона „Подновяване“ включва сумата с настъпващ падеж съгласно определението в параграфи 2 и 3, която остава в институцията към съответния ден през периода на докладване. Ако срокът до падежа на финансиране се е променил поради подновяване, сумата в колона „Подновяване“ се докладва в съответния времеви интервал според новия срок до падежа.
 10.
 Сумата в колона „Ново финансиране“ включва фактическите входящи потоци на финансиране към съответния ден през периода на докладване. Докладва се винаги с положителен знак.
 11.
 Чрез сумата в колона „Нетна разлика“ се представя промяната на финансирането в рамките на съответния падежен интервал към съответния ден през периода ма докладване. Изчислява се като към новите средства се добави подновеното финансиране минус средствата с настъпващ падеж.
 12.
 Указания относно конкретни колони:
 Колона
 Препратки към правни норми и указания
 010 — 040
 Овърнайт
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — овърнайт, се докладва в колона 010 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — овърнайт, се докладва в колона 020 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — овърнайт, се


text:
докладва в колона 030 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, ежедневното финансиране с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново ежедневно финансиране се докладва в колона 040 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 050 — 080
 > 1 ден ≤ 7 дни
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се докладва в колона 050 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се докладва в колона 060 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между един ден и една седмица, се докладва в колона 70 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се докладва в колона 080 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 090 — 120
 > 7 дни ≤ 14 дни
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се докладва в колона 090 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се докладва в колона 100 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между една седмица и две седмици, се докладва в колона 110 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се докладва в колона 120 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 130 — 160
 > 14 дни ≤ 1 месец
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се докладва в колона 130 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се докладва в колона 140 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между две седмици и един месец, се докладва в колона 150 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото


text:
ново финансиране се докладва в колона 160 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 170 — 200
 > 1 месец ≤ 3 месеца
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между един месец и три месеца, се докладва в колона 170 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между един месец и три месеца, се докладва в колона 180 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между един месец и три месеца, се докладва в колона 190 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се докладва в колона 200 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 210 — 240
 > 3 месеца ≤ 6 месеца
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между три месеца и шест месеца, се докладва в колона 210 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между три месеца и шест месеца, се докладва в колона 220 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — между три месеца и шест месеца, се докладва в колона 230 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се докладва в колона 240 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 250 — 280
 > 6 месеца
 Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — над шест месеца, се докладва в колона 250 под идентификационни номера 1.1—1.31. За месеци с по-малко от 31 дни, както и за уикенди, редовете, които не са от значение, се оставят празни.
 Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — над шест месеца, се докладва в колона 260 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Общият размер на новото финансиране, получено на съответния ден през периода на докладване, с първоначален срок до падежа — над шест месеца, се докладва в колона 270 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 Нетната разлика между, от една страна, финансирането с настъпващ падеж и, от друга, подновеното плюс полученото ново финансиране се докладва в колона 280 под идентификационни номера 1.1—1.31.
 290
 Общо нетни парични потоци
 Общият размер на нетните парични потоци се докладва в колона 290 и е равен на сбора от всички колони, в които е


text:
посочена нетна разлика, с номера 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280.
 300 — 320
 Среден срок (в дни)
 Среднопретегленият срок, в дни, на всички средства с настъпващ падеж се докладва в колона 300. Среднопретегленият срок, в дни, на подновеното финансиране се докладва в колона 310, а среднопретегленият срок, в дни, на новото финансиране се докладва в колона 320.“
 ПРИЛОЖЕНИЕ XXI
 „ПРИЛОЖЕНИЕ XXI
 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ „КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ“ (C 71.00) ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XX
 Концентрация на капацитета за генериране на ликвидност по емитенти/контрагенти (C 71.00)
 1.
 Институциите прилагат указанията от настоящото приложение във връзка със събирането на информация по образец C 71.00 относно концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност на докладващите институции според десетте най-големи портфейла от активи, които те държат, или десетте най-големи линии за ликвидност, които са им предоставени.
 2.
 Когато даден емитент или контрагент бъде отнесен към повече от един вид продукт, валута или кредитно качество, се докладва общият размер. Докладва се този вид продукт, валута или кредитно качество, който се отнася за най-големия дял от концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност.
 3.
 Капацитетът за генериране на ликвидност в образец C 71.00 трябва да бъде същият като в образец C 66.00 с уточнението, че активите, докладвани като капацитет за генериране на ликвидност за целите на C 71.00, са свободни от тежести активи, които са на разположение на институцията, така че тя да може да ги преобразува в парични средства на референтната дата на докладване.
 4.
 При изчисляването на концентрациите във връзка с образец за докладване C 71.00 по съществена валута институциите използват концентрациите във всички валути.
 5.
 Информацията за емитент или контрагент, принадлежащ към няколко групи от свързани клиенти, се докладва само веднъж в групата с най-голям капацитет за генериране на ликвидност.
 6.
 С изключение на ред 120, концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност, при който емитент или контрагент е централна банка, не се докладва в настоящия образец. Когато институцията е предоставила активи при централна банка във връзка със стандартни операции по поддържане на ликвидността и ако тези активи спадат към десетте най-значими емитенти или контрагенти на свободен от тежести капацитет за генериране на ликвидност, институциите докладват първоначалния емитент и първоначалния вид продукт.
 Колона
 Препратки към правни норми и указания
 010
 Наименование на емитента
 В колона 010 се вписват в низходящ ред имената/фирмите на десетте най-значими емитенти на свободни от тежести активи или контрагенти по неусвоени договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията. Най-голямата позиция се вписва под номер 1.01, втората по значимост — под номер 1.02 и т.н. Емитенти и контрагенти, които образуват група от свързани клиенти, се докладват като една концентрация.
 Вписаното име/фирма на емитента или контрагента е пълното наименование на правния субект, емитирал активите или предоставил линиите за ликвидност, включително видът на дружеството в съответствие с националното дружествено право.
 020
 Идентификационен код на правния субект (ИКПС)
 Идентификационният код на правния субект на контрагента.
 030
 Сектор на емитента
 Всеки емитент или контрагент се разпределя в отделен икономически сектор според класовете икономически сектори съгласно FINREP:
 i) сектор


text:
„Държавно управление“; ii) кредитни институции; iii) други финансови предприятия; iv) нефинансови предприятия; v) домакинства.
 За групи от свързани клиенти не се посочва сектор.
 040
 Местопребиваване на емитента
 Използва се двубуквеният код по стандарт ISO 3166-1 на държавата по учредяване на емитента или контрагента (включително псевдокодовете по ISO за международните организации, публикувани в последното издание на наръчника на Евростат относно платежния баланс).
 За групи от свързани клиенти не се посочва държава.
 050
 Вид продукт
 За емитентите/ контрагентите, вписани в колона 010, се определя видът продукт, съответстващ на продукта, в който се държи активът или в който е получен стенд-бай механизмът за ликвидност, като се използват следните кодове, дадени в получер шрифт:
 SrB (първостепенна облигация)
 SubB (подчинена облигация)
 CP (търговски книжа)
 CB (покрити облигации)
 US (ценни книжа на ПКИПЦК, т.е. финансови инструменти, които представляват акции или дялове в предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или ценни книжа, емитирани от такова предприятие)
 ABS (ценни книжа, обезпечени с активи)
 CrCl (кредитно вземане)
 Eq (капиталов инструмент)
 Злато (ако е физическо злато, което може да се третира като отделен контрагент)
 LiqL (неусвоена договорена линия за ликвидност, предоставена на институцията)
 OPT (друг вид продукт)
 060
 Валута
 За емитентите или контрагентите, посочени в колона 010, в колона 060 се вписва кодът по ISO на валутата, съответстваща на деноминацията на получения актив или на неусвоените договорени линии за ликвидност, предоставени на институцията. Посочва се трибуквеният код на валутата съгласно ISO 4217.
 Когато в рамките на концентрацията на капацитета за генериране на ликвидност има линия, предоставена в повече от една валута, линията се докладва във валутата, която е основна за останалата част от концентрацията. Във връзка с посоченото в член 415, параграф 2 от Регламент (ЕС) No 575/2013 отделно докладване по съществени валути, институциите преценяват в коя валута е най-вероятно да възникне потокът и докладват позицията само в тази съществена валута съгласно указанията за отделно докладване на съществените валути в ОЛП в съответствие с Регламент (ЕС) No 2016/322.
 070
 Степен на кредитно качество
 Присъжда се съответната степен на кредитно качество съгласно Регламент (ЕС) No 575/2013, която е същата като степента за позициите, докладвани в падежната стълбица. При липса на рейтинг се присъжда „без рейтинг“.
 080
 Пазарна/номинална стойност
 Пазарната стойност или справедливата стойност на активите или, когато е приложимо — номиналната стойност на неусвоената линия за ликвидност, предоставена на институцията.
 090
 Размер на обезпеченията, приемливи за централната банка
 Стойността на обезпечението, определена в съответствие с разпоредбите на централната банка относно ликвидните улеснения, отнасящи се за конкретните активи.
 Когато активите са деноминирани във валута, която е включена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/233 на Комисията като валута, за която централната банка има изключително тясно определение за приемливост, институциите оставят това поле празно.“
 ПРИЛОЖЕНИЕ IX
 „ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
 ДОКЛАДВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА / ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
 ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА
 Номер на образеца
 Код на образеца
 Наименование на образеца/групата образци
 ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
 66
 C 66.01
 ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
 C 66.00 — ПАДЕЖНА СТЪЛБИЦА
 Общо валути и съществени валути
 Код
 Идентификационен код
 Позиция
 Падеж на договорните потоци


text:
010
 020
 030
 040
 050
 060
 070
 080
 090
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 010 — 380
 1
 ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 010
 1.1
 Задължения, произтичащи от емитирани ценни книжа (ако не са третирани като влогове на дребно)
 020
 1.1.1
 дължими необезпечени облигации
 030
 1.1.2
 регламентирани покрити облигации
 040
 1.1.3
 дължими секюритизации
 050
 1.1.4
 други
 060
 1.2
 Задължения, произтичащи от обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
 070
 1.2.1
 Ниво 1, търгуеми активи
 080
 1.2.1.1
 Ниво 1, с изключение на покрити облигации
 090
 1.2.1.1.1
 Ниво 1, централна банка
 100
 1.2.1.1.2
 Ниво 1 (CQS 1)
 110
 1.2.1.1.3
 Ниво 1 (CQS2, CQS3)
 120
 1.2.1.1.4
 Ниво 1 (CQS4+)
 130
 1.2.1.2
 Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
 140
 1.2.2
 Ниво 2А, търгуеми активи
 150
 1.2.2.1
 Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
 160
 1.2.2.2
 Ниво 2А, покрити облигации (CQS1, CQS2)
 170
 1.2.2.3
 Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
 180
 1.2.3
 Ниво 2Б, търгуеми активи
 190
 1.2.3.1
 Ниво 2Б, обезпечени с активи ценни книжа — ABS (CQS1)
 200
 1.2.3.2
 Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
 210
 1.2.3.3
 Ниво 2Б: корпоративни облигации (CQ1-3)
 220
 1.2.3.4
 Ниво 2Б, акции
 230
 1.2.3.5
 Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
 240
 1.2.4
 други търгуеми активи
 250
 1.2.5
 други активи
 260
 1.3
 Задължения, които не са докладвани по позиция 1.2, произтичащи от получени влогове (с изключение на влоговете, получени като обезпечение)
 270
 1.3.1
 стабилни влогове на дребно
 280
 1.3.2
 други влогове на дребно
 290
 1.3.3
 оперативни влогове
 300
 1.3.4
 неоперативни влогове на кредитни институции
 310
 1.3.5
 неоперативни влогове на други финансови клиенти
 320
 1.3.6
 неоперативни влогове на централни банки
 330
 1.3.7
 неоперативни влогове на нефинансови предприятия
 340
 1.3.8
 неоперативни влогове на други контрагенти
 350
 1.4
 Валутни суапове с настъпващ падеж
 360
 1.5


text:
Задължения по деривати, различни от докладваните по позиция 1.4
 370
 1.6
 Други изходящи парични потоци
 380
 1.7
 Общо изходящи потоци
 390 — 720 точки
 2
 ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 390
 2.1
 Вземания по обезпечени кредитни сделки и сделки, обусловени от капиталовия пазар, обезпечени с:
 400
 2.1.1
 Ниво 1, търгуеми активи
 410
 2.1.1.1
 Ниво 1, с изключение на покрити облигации
 420
 2.1.1.1.1
 Ниво 1, централна банка
 430
 2.1.1.1.2
 Ниво 1 (CQS 1)
 440
 2.1.1.1.3
 Ниво 1 (CQS2, CQS3)
 450
 2.1.1.1.4
 Ниво 1 (CQS4+)
 460
 2.1.1.2
 Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
 470
 2.1.2
 Ниво 2А, търгуеми активи
 480
 2.1.2.1
 Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
 490
 2.1.2.2
 Ниво 2А, покрити облигации (CQS1, CQS2)
 500
 2.1.2.3
 Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
 510
 2.1.3
 Ниво 2Б, търгуеми активи
 520
 2.1.3.1
 Ниво 2Б, ABS (CQS1)
 530
 2.1.3.2
 Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
 540
 2.1.3.3
 Ниво 2Б: корпоративни облигации (CQ1-3)
 550
 2.1.3.4
 Ниво 2Б, акции
 560
 2.1.3.5
 Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
 570
 2.1.4
 други търгуеми активи
 580
 2.1.5
 други активи
 590
 2.2
 Вземания, които не са докладвани по позиция 2.1, произтичащи от заеми и аванси, предоставени на:
 600
 2.2.1
 клиенти на дребно
 610
 2.2.2
 нефинансови предприятия
 620
 2.2.3
 кредитни институции
 630
 2.2.4
 други финансови клиенти
 640
 2.2.5
 централни банки
 650
 2.2.6
 други контрагенти
 660
 2.3
 Валутни суапове с настъпващ падеж
 670
 2.4
 Вземания по деривати, различни от докладваните по позиция 2.3
 680
 2.5
 Ценни книжа с настъпващ падеж в собствения портфейл
 690
 2.6
 Други входящи потоци
 700
 2.7
 Общо входящи потоци
 710
 2.8
 Нетен договорен недостиг
 720
 2.9
 Кумулиран нетен договорен недостиг
 730 — 1080
 3
 КАПАЦИТЕТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ
 Начален запас
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на


text:
3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни
 По-голям от 7 дни и по-малък или равен на 2 седмици
 По-голям от 2 седмици и по-малък или равен на 3 седмици
 По-голям от 3 седмици и по-малък или равен на 30 дни
 По-голям от 30 дни и по-малък или равен на 5 седмици
 По-голям от 5 седмици и по-малък или равен на 2 месеца
 По-голям от 2 месеца и по-малък или равен на 3 месеца
 По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 4 месеца
 По-голям от 4 месеца и по-малък или равен на 5 месеца
 По-голям от 5 месеца и по-малък или равен на 6 месеца
 По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца
 По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца
 По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 2 години
 По-голям от 2 години и по-малък или равен на 5 години
 По-голям от 5 години
 730
 3.1
 Монети и банкноти
 740
 3.2
 Резерви при централна банка с възможност за изтегляне
 750
 3.3
 Ниво 1, търгуеми активи
 760
 3.3.1
 Ниво 1, с изключение на покрити облигации
 770
 3.3.1.1
 Ниво 1, централна банка
 780
 3.3.1.2
 Ниво 1 (CQS 1)
 790
 3.3.1.3
 Ниво 1 (CQS2, CQS3)
 800
 3.3.1.4
 Ниво 1 (CQS4+)
 810
 3.3.2
 Ниво 1, покрити облигации (CQS1)
 820
 3.4
 Ниво 2А, търгуеми активи
 830
 3.4.1
 Ниво 2А, корпоративни облигации (CQS1)
 840
 3.4.3
 Ниво 2А, покрити облигации (CQS 1, CQS2)
 850
 3.4.4
 Ниво 2А, публичен сектор (CQS1, CQS2)
 860
 3.5
 Ниво 2Б, търгуеми активи
 870
 3.5.1
 Ниво 2Б, ABS (CQS1)
 880
 3.5.2
 Ниво 2Б, покрити облигации (CQS1-6)
 890
 3.5.3
 Ниво 2Б, корпоративни облигации (CQ1-3)
 900
 3.5.4
 Ниво 2Б, акции
 910
 3.5.5
 Ниво 2Б, публичен сектор (CQS 3-5)
 920
 3.6
 други търгуеми активи
 930
 3.6.1
 централно правителство (CQS1)
 940
 3.6.2
 централно правителство (CQS 2 & 3)
 950
 3.6.3
 акции
 960
 3.6.4
 покрити облигации
 970
 3.6.5
 ABS
 980
 3.6.6
 други търгуеми активи
 990
 3.7
 Нетъргуеми активи, приемливи за централната банка
 1000
 3.8
 Неусвоени получени улеснения с поето задължение
 1010
 3.8.1
 Ниво 1, улеснения
 1020
 3.8.2
 Ниво 2Б, улеснения с ограничено ползване
 1030
 3.8.3
 Ниво 2Б, улеснения по институционални защитни схеми
 1040
 3.8.4
 Други улеснения
 1050
 3.8.4.1
 от контрагенти в рамките на групата
 1060
 3.8.4.2
 от други контрагенти
 1070
 3.9
 Нетно изменение на капацитета за генериране на ликвидност
 1080
 3.10
 Кумулиран капацитет за генериране на ликвидност
 1090 — 1130
 4
 УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 Овърнайт
 По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 2 дни
 По-голям от 2 дни и по-малък или равен на 3 дни
 По-голям от 3 дни и по-малък или равен на 4 дни
 По-голям от 4 дни и по-малък или равен на 5 дни
 По-голям от 5 дни и по-малък или равен на 6 дни
 По-голям от 6 дни и по-малък или равен на 7 дни