Fundamental Beta : Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas des systematischen Risikos – bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta Zusammenhangs und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt. Der Inhalt · Kapitalmarktheoretische Beta Erklärungsansätze · Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) · Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta · Panelanalytisches Beta Zusammenhangs und Prognosemodell · Multifaktor Beta Modelle Die Zielgruppen · Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften · Fach und Führungskräfte in Banken und nicht börsennotierten Unternehmen Der Autor Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig. Kapitalmarktheoretische Beta Erklärungsansätze Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta Panelanalytisches Beta Zusammenhangs und Prognosemodell Multifaktor Beta Modelle.