Asset Liability Management (ALM) in Banken Dieses Buch vermittelt Praktikern die erforderlichen Kenntnisse in den Bereichen Treasury Risikomanagement Produktmanagement Controlling Reporting und Compliance mit denen sie veränderte Bankbilanzen auch während unterschiedlicher Zinszyklen aktiv steuern können. Im Zentrum stehen die Zinsrisiken im Bankbuch. Die Autoren zeigen wie Bilanzstrukturen bewirtschaftet und optimiert werden. Sie erläutern Techniken Modellrisiken und die aktuelle Regulierung der ALM relevanten Zinsrisiken. Es wird deutlich wie gezieltes ALM unternehmerische Mehrwerte schafft. Umfragen unter Treasury Abteilungen von Banken und Nicht Banken runden das Bild ab. Neben der erwähnten Zielgruppe profitieren von der Lektüre auch Verantwortungs und Entscheidungsträger mit operativer Verantwortung (CRO CFO) Verwaltungsräte (vor allem in Raiffeisenbanken oder Kantonalbanken) sowie Aufsichtsbehörden und Wirtschaftspolitiker. Der Inhalt Was ist ALM ALM Zinsrisiken Das Konzept des Bankenbuches Replikationsportfolien Modellrisiken Regulierung der ALM Zinsrisiken Strategisches ALM Praxisumfrage ALM für Nicht Banken Die Autoren Martin Spillmann Karsten Döhnert und Roger Rissi sind Dozenten am Institut für Finanzdienstleistungen IFZ der Hochschule Luzern Wirtschaft. Sie forschen und unterrichten zu den Themen Bankmanagement Finanzanlagen Risikokontrolle und Regulierung. Darüber hinaus verfügen sie über langjährige Praxis in den Bereichen Risikomanagement Revision und Vermögensanlagen Was ist ALM ALM Zinsrisiken Konzept des Bankenbuches Konzept der Replikation Modellrisiken im ALM ALM Regulierung Die Umsetzung in der Praxis Strategisches ALM ALM für Retailbanken ALM für Vermögensverwaltungsbanken ALM für Universalbanken ALM aus der Sicht der Finanzaufsicht Zusammenfassung und künftige Herausforderungen