Approximation stochastischer Charakteristiken von Funktionalen schwach korrelierter Prozesse In praktischen Aufgabenstellungen können zur Modellierung zufälliger Einflüsse welche sich durch schwache Abhängigkeiten auszeichnen schwach korrelierte zufällige Funktionen genutzt werden. Die nähere Untersuchung von Funktionalen schwach korrelierter zufälliger Funktionen ist durch die Gestalt der Lösungen von praktischen Fragestellungen motiviert. Die stochastischen Charakteristiken dieser Lösungen lassen sich im Allgemeinen nicht exakt bestimmen so dass auf Approximationsverfahren zurückgegriffen werden muss. Diese stehen im Mittelpunkt der Dissertation. Zu Beginn werden Entwicklungen von Momenten und Kumulanten der betrachteten linearen Integralfunktionale schwach korrelierter Prozesse nach der Korrelationslänge des Prozesses hergeleitet und eine Vermutung über die exakte Darstellung der Kumulanten formuliert. Für Integralfunktionale von schwach korrelierten Simulationsprozessen welche aus der Interpolation von Moving Average Prozessen entstehen werden die definierten Charakteristiken hergeleitet ...