Prognose von Zeitreihen : Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler Theoretische Grundlagen von Zeitreihen Komponentenmodelle. Lineare Modelle Volatilitätsmodelle. Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft der Güter und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse. Der Inhalt Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler Theoretische Grundlagen von Zeitreihen Komponentenmodelle ARMA Modelle ARIMA und SARIMA Modelle Volatilitätsmodelle Der Autor Dr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau. .