Stochastische Modelle in der Lebensversicherung Im vorliegenden Buch werden neue Erkenntnisse der Lebensversicherungsmathematik aus dem Gebiet der Markovmodelle und der stochastischen Zinsen behandelt. Besonderes Gewicht wird auf die Anwendbarkeit der Modelle in der Praxis gelegt so dass die Aussagen direkt angewendet werden können. Die dargestellten Modelle sind in besonderer Weise geeignet eine schnelle Tarifierung neuer Lebensversicherungsprodukte zu ermöglichen. Gleichzeitig geben diese Modelle einen tieferen Einblick in das Wesen der Lebensversicherungsmathematik. Der besondere Nutzen dieses Buches liegt einerseits in der parallelen Behandlung der Theorie in stetiger und in diskreter Zeit. Zusätzlich wird das für die Behandlung der Theorie nötige Vorwissen im Buch dargestellt. Durch die vielen Beispiele können die entsprechenden Aussagen direkt in die Praxis umgesetzt werden. Die zweiten Auflage wurde an die aktuellen Entwicklungen insbesondere in Bezug auf Solvency 2 angepasst. Ein allgemeines Lebensversicherungsmodell Stochastische Prozesse Der Zins Zahlungsströme und das Deckungskapital Differenzen und Differentialgleichungen Beispiele und Probleme aus der Praxis Das Hattendorffsche Theorem Fondsgebundene Policen Versicherungen mit stochastischem Zins Technische Analyse.