Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten : Computational Finance Elemente der Finanzmodellierung Berechnung von Zufallszahlen Monte Carlo Simulation Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs Optionen auf zwei Assets und finite Elemente ANHANG Finanzderivate und ihr Umfeld Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik Black Scholes Gleichung Methoden der Numerik Stochastisches Integral Nützliche Formeln. Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt mit Zufallszahlen und Monte Carlo Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black Scholes Gleichungen mit Differenzenverfahren und Finite Elemente Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte Carlo Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets mit Strafterm Methoden und höherdimensionalen Bäumen. Der Autor Prof. Dr. Rüdiger Seydel Mathematisches Institut Universität zu Köln Köln.