Lévy Hybridmodelle : Modellierung Bewertung Kalibrierung Abstract: Diese Dissertation befasst sich mit der hybriden Modellierung von Aktien und Zinsmarkt in einer gemeinsamen Modellumgebung. Es werden zwei Modelle entwickelt die von unabhängigen inhomogenen Lévy Prozessen getrieben werden. Sie erlauben die Bewertung von Aktien Zins und Hybridoptionen. Ein Performance Basket ein Portfolio aus Aktien und Bonds wird in beiden Modellen explizit bewertet.<br><br>Beide Modelle gestatten eine hervorragende Anpassung an reale Marktdaten. Die Kalibrierung wurde dabei jeweils in zwei verschiedenen Modellkonfigurationen durchgeführt