Finanzrisiken in der Assekuranz : Moderne Finanz und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden. Der Inhalt Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen Duration Konvexität und Dispersion – Zinssensitivität – Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente Stochastische Zinsmodelle – Glossar Lösungen und Index Die Zielgruppen Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare) Studierende im 3. 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik generell Betriebswirte Studierende der Finanzmathematik Der Autor Dr. Thomas Müller verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu Finanztheorie für Aktuare im Jahr 2010 2011. Die Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer . Theorie und Wirklichkeit.– Bewertungen Duration Konvexität und Dispersion.– Zinssensitivität.– Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.– Portfoliotheorie.– Finanzmarktinstrumente Stochastische Zinsmodelle.– Glossar Lösungen und Index.