Stochastische partielle Differentialgleichungen Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner Integral das Itô Integral und die Itô Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen Existenz und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern. Der Inhalt Zufallsvariablen in unendlicher Dimension Bochner Integral Gauß’sche Zufallsvariablen in Hilberträumen Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension Itô Integral Itô Formel Lösungskonzepte für stochastische partielle Differentialgleichungen Existenz und Eindeutigkeitsresultate Anwendungsbeispiele Die Zielgruppen Masterstudenten im Bereich Mathematik Doktoranden im Bereich Mathematik Der Autor Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG Stelle an der Albert Ludwigs Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. .