Quantitative Finance : Strategien Investments Analysen Das Buch bietet eine sehr gut verständliche Einführung in die Grundkonzepte der Finanzmathematik und des Financial Engineerings. Einen wesentlichen Bestandteil des Buchs bilden viele Fallbeispiele aus dem Bereich Quantitative Finance aus der konkreten Tätigkeit des Autors als Fonds Manager Gutachter und Berater im Bereich Quantitative Finance . Das Buch soll Praktikern auf intuitiv sehr gut nachvollziehbare Weise die Grundtechniken der modernen Finanzmathematik nahebringen und es soll Finanzmathematikern die realen Anforderungen in der konkreten Anwendung finanzmathematischer Techniken in der Realität vermitteln. Für alle Leserschichten ist das Buch trotz Vermittlung vieler Fakten spannend und sehr gut lesbar und bietet über die Vermittlung der Grundkompetenzen hinaus immer wieder neue Einsichten und überraschende Erkenntnisse.Das Buch ist mit mathematischem Wissen auf Abiturniveau lesbar (Abschnitte für die tieferes mathematisches Wissen nötig ist werden explizit gekennzeichnet). Der Inhalt · Basisprodukte und Verzinsung · Derivate und Handel mit Derivaten Grundbegriffe und Grundstrategien · Grundlagen der Bewertung von Derivaten · Das Wiener’sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black Scholes Theorie · Volatilitäten · Erweiterung der Black Scholes Theorie auf weitere Typen von Optionen · Basiswissen: Stochastische Analysis und Anwendungen · Risiko Messung und Kreditrisiko Management · Optimal Investment Probleme · Fallbeispiele Der Autor Univ. Prof. Dr. Gerhard Larcher ist Vorstand des Instituts für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie an der Universität Linz Sprecher des (SFB) Spezialforschungsbereichs Quasi Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen und war viele Jahre aktiv in der Vermögensverwaltung und im Fonds Management tätig.