Finanzmathematik in der Bankpraxis : Vom Zins zur Option 1 Grundlagen der Finanztheorie 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten 1.3 Gegenwartswerte bei Anleihen und Aktien 2 Finanzmathematik 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve 2.5 Zinsänderungsrisiko 2.6 Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten 3 Anwendung bei Finanzinnovationen 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) 3.2 Zinsswap 4 Grundlagen der Aktienanalyse 4.1 Risiko und Rendite 4.2 Externe Bewertung von Einzelaktien 4.3 Grundlagen der Portfoliotheorie 4.4 Markteffizienz 4.5 Einführung in die Performancemessung 4.6 Value at Risk 5 Einführung in die Optionspreistheorie 5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie 5.2 Anwendung der Optionspreistheorie 6 Hedging von festverzinslichen Positionen 6.1 Funktionsweise eines Bund Futures 6.2 Symmetrisches Hedging von Zinspositionen 7 Kreditderivate 7.1 Überblick über Kreditderivate 7.2 Anwendung von Kreditderivaten 7.3 Bewertung von Kreditderivaten 7.4 Bewertung mit Ausfallintensitäten 7.5 Optionstheoretische Ansätze zur Bewertung von Kreditrisiken 7.6 Ausblick zur Kreditbewertung 8 Mathematischer Anhang 8.1 Folgen und Reihen 8.2 Natürlicher Logarithmus 8.3 Statistik 8.4 Normalverteilung Literaturliste Tabelle für die Werte der Normalverteilung Stichwortverzeichnis.