Optionsbewertung in Theorie und Praxis : Theoretische und empirische Überprüfung des Black Scholes Modells Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs Spekulations und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black Scholes Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus die sich zwischen dem Black Scholes Modell und den Transaktionsdaten für die DAX Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung inwieweit das Black Scholes Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.