Jelasin soal Autoregressive conditional heteroskedasticity  dalam bahasa sunda dong

modél autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) nimbangkeun yén wates salah varian ayeuna jadi fungsi wates salah varian dina waktu saméméhna.

Lamun autoregressive moving average model di-asumsikeun keur kasalahan, modélna nyaéta modél  generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH).

Sacara umum, lamun tes keur heteroskedasticity dina modél econometric, tes nu panghadéna White test. Hal séjén, lamun pakait jeung data deret waktu, tes panghadéna nyaéta  tes Engle's ARCH.