Tolong jelaskan mengenai Risiko penumpuan dalam bahasa melayu

Risiko penumpuan ialah istilah perbankan yang menggambarkan tahap risiko dalam portfolio bank yang timbul daripada penumpuan kepada satu rakan niaga, sektor atau negara.

Risiko timbul daripada pemerhatian bahawa lebih banyak portfolio tertumpu adalah kurang pelbagai dan oleh itu pulangan ke atas aset pendasar lebih berkorelasi.

Risiko penumpuan boleh dikira untuk pinjaman bank tunggal atau keseluruhan portfolio menggunakan "nisbah penumpuan". Untuk pinjaman tunggal, nisbah penumpuan hanyalah bahagian portfolio yang diwakili oleh pinjaman (cth. pinjaman $100 dalam portfolio $1000 akan mempunyai nisbah 0.1 atau 10%).

Untuk keseluruhan portfolio, indeks herfindahl digunakan untuk mengira tahap penumpuan kepada satu nama, sektor ekonomi atau negara.  Nisbah penumpuan yang berasingan mesti dikira untuk setiap jenis penumpuan.

Sebagai contoh, portfolio dengan 10 pinjaman bersaiz sama akan mempunyai nisbah penumpuan 0.1 atau 10%, manakala portfolio 10 pinjaman - 9 sama saiz dan 1 sama dengan separuh nilai portfolio akan mempunyai nisbah penumpuan 0.27 atau 27%.

Nisbah ini berguna untuk jurubank atau pelabur secara amnya untuk mengenal pasti apabila portfolio mungkin terdedah secara berlebihan kepada risiko bahawa kemelesetan  dalam satu sektor ekonomi atau negara lain boleh menyebabkan bahagian yang tinggi daripada pinjaman terkumpul bank kepada lalai.

Risiko penumpuan biasanya dipantau oleh fungsi risiko, jawatankuasa dan lembaga dalam bank perdagangan dan biasanya hanya dibenarkan beroperasi dalam had yang ditetapkan.  Ia juga dipantau oleh pengawal selia perbankan dan secara amnya menarik caj modal yang lebih tinggi dalam peraturan perbankan.