Gw mau tau Sipat dari Autokorélasi. Jelasin dalam bahasa sunda

Saterusna arek dijelaskeun sipat autokorélasi dina hiji-dimensi, sabab satemenna loba sipat hiji-dimensi nu gampang keur dipaké dina kasus multi-dimensi.

Sipat dasar autokorélasi nyaéta simetri, R(i) = R(−i), nu mana gampang dibuktikeun tina harti ieu. Dina kasus kontinyu, autokorélasi nyaéta even function

numana f nyaéta fungsi riil sarta autokorélasi nyaéta fungsi Hermitian

numana f nyaéta complex function.

Fungsi autokorélasi kontinyu nujul ka pucuk dina aslina, lamun nilaina ril, contona keur unggal delay τ, .  Ieu alatan tina kateusaruaan Cauchy-Schwarz.  Hasil nu sarua keur sakabéh kasus diskrit.

Autokorelasi dina fungsi periodik nyaéta periodik nu sarua dina unggal périodeu.

Jumlah autokorelasi tina dua fungsi nu teu sarua (kros-korelasi sarua jeung nol keur sakabéh τ) nyaéta jumlah autokorelasi jeung unggal fungsi anu misah.

Lamun autokorelasi mangrupa tipe husus tina korelasi-silang, mangka sakabéh sifat korelasi-silang bisa dipaké.

Autokorelasi tina signal white noise bakal mibanda pucuk nu leuwih kuat dina τ = 0 sarta bakal leuwih deukeut kana 0 keur sakabéh τ séjénna. Ieu nembongkeun yén sample nu dicokot ngadadak tina signal white noise sacara statistik teu pakait jeung sample séjén nu dicokot ngadadak dina waktu séjénna

Kakaitan Wiener-Khinchin theorem fungsi autokorelasi kana power spectral density  ngaliwatan Fourier transform: