Jabarkan Sejarah dari Muzium Sultan Mahmud Badaruddin II dalam bahasa melayu

Lokasi muzium ini awalnya adalah lokasi Kuta Lama, istana tua Sultan Mahmud Badaruddin I (1724–1758), penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang yang dilakukan pemerintah kolonial British sebagai menghukum pembunuhan atau "pembantaian" yang terjadi di penginapan Belanda Sungai Alur, atau juga mungkin telah menjadi gerakan politik untuk menghapus kedaulatan Kesultanan atas kota tersebut,  istana Kuta Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial pada 7 Oktober 1823.

Segera setelah pembongkaran Kuta Lama, pada tahun 1823, sebuah gedung baru dibangun di atas runtuhannya. Bangunan pertama selesai pada tahun 1824 dan diberi nama Gedung Siput. Belakangan sebuah bangunan kembali dibangun dalam gedung yang saat ini berdiri di tapak tersebut. Bangunan baru adalah bangunan batu dua lantai yang dibangun dengan gaya yang memadukan gaya Eropah dengan seni bina tropika Hindia berfokus pada gaya rumah bari tradisional yang ditemukan di Palembang. Pada tahun 1825, gedung itu digunakan sebagai pejabat atau kantor untuk residen kolonial. Pada tahun 1920-an bangunan tersebut diubah suai dengan penambahan lebih banyak kaca.

Selama Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut digunakan sebagai markas tentera Jepun.