Saya mau tau 2019–2020: Penerobosan Karier dari Xiao Zhan

Pada tanggal 27 Juni 2019, serial drama xianxia The Untamed, yang merupakan adaptasi dari novel populer karangan Mo Xiang Tong Xiu yang berjudul Mo Dao Zu Shi, ditayangkan di Tencent Video. Xiao Zhan berperan sebagai pemeran utama. Ia juga menyanyikan soundtrack untuk drama tersebut yang berjudul Wu Ji (Tak Terbatasi). Xiao Zhan berperan sebagai Wei Wu Xian, seorang pria periang yang sangat berbakat tapi sedikit nakal namun baik hati. Melalui drama tersebut, Xiao Zhan memperoleh banyak review positif.

Pada tanggal 13 September 2019, film yang dibintangi oleh Xiao Zhan Jade Dynasty, mulai ditayangkan di bioskop. Film tersebut merupakan adaptasi dari novel xianxia Zhu Xian karya Xiao Ding dan Xiao Zhan berperan sebagai Zhang Xiaofan yang merupakan pemeran utama film tersebut. Jade Dynasty memperoleh penghasilan kotor Box office $57,149,764 (Worldwide).

Pada tanggal 29 September 2019, diumumkan bahwa Xiao Zhan telah membentuk studionya sendiri "XZ Studio".

Pada tanggal 27 Oktober 2019, acara varietas musik yang dibintangi oleh Xiao Zhan, Our Song, mulai ditayangkan di Dragon TV. Acara varietas tersebut adalah acara varietas pertama yang dibintangi Xiao Zhan secara regular di luar aktivitasnya sebagai anggota X NINE. Melalui acara varietas tersebut, Xiao Zhan menyampaikan bahwa meski ia telah sukses sebagai seorang aktor, ia tidak akan pernah melupakan mimpinya sebagai seorang penyanyi.

Pada tahun 2020, Xiao Zhan muncul untuk pertama kalinya di Gala Tahun Baru Imlek CCTV, berakting dalam sandiwara panggung berjudul Like You Like Me bersama Xie Na. Karena adanya pandemi koronavirus 2019–2020, sebagian besar aktivitas Xiao Zhan dihentikan sementara untuk mencegah penularan virus. Untuk mendukung para korban koronavirus, Xiao Zhan bersama penyanyi-penyanyi lainnya menyanyikan lagu Jian Xin Ai Hui Ying () dan melakukan duet dengan penyanyi Li Yuchun untuk menyanyikan lagu Sui Sui Ping An ().

Pada tanggal 25 April 2020, Xiao Zhan merilis lagu terbarunya yang berjudul Made to Love. Lagu tersebut berhasil memperoleh gelar Legendary Hall of Fame Album, yang merupakan gelar tertinggi di platform QQ Music (tempat Guang Dian dirilis), hanya dalam waktu 9 jam 34 menit. Penjualan lagu ini dilaporkan telah melebihi 100 juta yuan, menjadikan lagu ini salah satu lagu dengan penjualan terbaik sepanjang masa di China.

Pada bulan September 2020, Xiao Zhan membintangi drama televisi Heroes in Harm's Way yang ditayangkan di CCTV. Drama ini merupakan drama pertama yang menceritakan pertarungan Tiongkok melawan COVID-19. Disana, Xiao berperan sebagai Cai Ding yang tinggal di salah satu unit: Komunitas Kebahagiaan.  Xiao Zhan membintangi drama ini secara sukarela tanpa menerima bayaran apapun.

Pada tanggal 19 November 2020, drama The Wolf mulai ditayangkan di iQiyi, Tencent Video, dan Youku. Dalam drama tersebut Xiao Zhan berperan sebagai Ji Chong, seorang Bounty Hunter. Xiao Zhan memenangkan peringkat pertama untuk peran karakter pria populer di Penghargaan Weibo TV Series 2020 dalam perannya sebagai Ji Chong.