Jabarkan Masa muda dari Nadezhda Alliluyeva

Ayah Nadezhda, Sergei Alliluyev (1866–1945), berasal dari keluarga petani di Oblast Voronezh (kini Rusia bagian barat daya). Sergei lalu pindah ke Kaukasus untuk bekerja pada depot kereta api dan menjadi familiar dengan kondisi kerja di Kekaisaran Rusia. Nenek Sergei adalah seorang Romani, sebuah fakta yang oleh cucunya, Svetlana, dikaitkan dengan "wajah khas selatan yang sedikit eksotis" dengan "mata hitam" yang menjadi ciri khas keluarga Alliluyev. Sergei kemudian bergabung ke Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia (RSDLP) pada tahun 1898, dan menjadi anggota aktif dalam kelompok studi pekerja. Melalui kelompok studi itulah ia bertemu dengan Mikhail Kalinin, salah satu ketua organisator partai tersebut di Kaukasus. Sergei lalu ditahan dan diasingkan ke Siberia, tetapi pada tahun 1902 ia kembali ke Kaukasus. Pada tahun 1904, ia bertemu Ioseb Jughashvili (kemudian dikenal sebagai Josef Stalin) saat membantu memindahkan mesin percetakan dari Baku ke Tiflis.

Ibu Nadezhda, Olga Fedotenko (1877–1951), adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara yang lahir pada pasangan Evgeni Fedotenko dan Magdalena Eicholz. Anak perempuan Nadezhda, Svetlana, dalam memoarnya menulis bahwa Evgeni adalah keturunan Ukraina dari pihak ayahnya, sedangkan ibu Evgeni adalah seorang Georgia, dan Evgeni dibesarkan dengan bahasa Georgia di rumahnya. Sementara itu, Magdalena berasal dari keluarga pemukim Jerman, serta berbicara dengan bahasa Jerman dan Georgia di rumahnya. Ayah Olga awalnya ingin ia menikahi salah satu anak temannya, tetapi ia menolak rencana pernikahan itu dan meninggalkan rumah pada usia 14 tahun untuk tinggal bersama Sergei dan bergabung dengannya di Tiflis.