Saya mau tau Pra-produksi dan pemfilman dari Kabhi Alvida Naa Kehna

Film tersebut dibuat dengan anggaran sebesar 470–600 juta (sekitar AS$9,0–10,8 juta pada 2006) dan menjadi film India termahal pada tahun tersebut. Karan awalnya merencanakan perekaman film tersebut di Australia, namun kemudian dibatalkan. Hal yang sama juga terjadi di London, disebabkan oleh masalah logistik dalam pemroduksiannya. Pembuatan naskah dimulai pada 14 Mei 2005.

Proses pemfilman dimulai di New York pada September, dengan jadwal selama 90 hari; beberapa adegan diselesaikan di empat studio Mumbai. Karan menggambarkan masa-masa tersebut sebagai fase tersulit dalam hidupnya (ia menjelaskan bahwa melakukan perekaman di New York tidaklah mudah; cuaca dingin, anggaran berlebih dan kesulitan dalam meminta izin lokasi). Sementara itu, Shah Rukh juga melakukan syuting untuk film fantasi Paheli (2005), bersama Mukerji, dan film aksi Don (2006), bersama Priyanka Chopra. Setelah menyelesaikan perekaman untuk film drama percintaan Shirish Kunder Jaan-E-Mann (2006), bersama Akshay Kumar, Zinta langsung mengerjakan proyek tersebut dan menyatakan untuk menetap di New York hingga November. Untuk mengisi waktu luang pada masa-masa tersebut, yang dianggapnya sebagai jadwal tersibuknya, Zinta pergi ke pusat kebugaran dan menonton beberapa film. Lokasi pemfilman lainnya adalah Malaysia (untuk perekaman lagu "Mitwa") dan India (untuk perekaman lagu "Rock 'N' Roll Soniye").

Pada Oktober 2005, syuting untuk film tersebut mengalami sebuah penundaan setelah Amitabh menderita sakit parah. Dalam sebuah sekuen ruangan hotel (menampilkan Shah Rukh berhubungan intim dengan Mukerji), Khan diminta untuk mengarahkan sekuen tersebut sendiri, namun kemudian digantikan oleh Amitabh. Sebuah desas-desus bahwa Mukerji bermusuhan dengan Zinta dalam lokasi syuting beredar, namun hal tersebut kemudian ditepis oleh Karan; hal yang sama mengenai Shah Rukh dengan Amitabh juga beredar. Berbicara mengenai hal tersebut, Karan mengatakan bahwa, "Tidak semuanya. Tidak ada kebenaran dalam cerita Rani-Preity juga. Mereka semua [bekerja] dengan baik tidak seperti apa yang dikatakan."