Jabarkan Kehidupan awal dari Maria Feodorovna (1847-1928)

Putri Marie Sophie Frederikke Dagmar  lahir di Det Gule Palæ, sebuah rumah kota abad ke-18 di 18 Amaliegade, berbatasan langsung dengan kompleks Amalienborg di Kopenhagen. Ayahandanya adalah Pangeran Christian dari Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, anggota dari cabang kadet pangeran. Ibundanya adalah Putri Louise dari Hesse-Kassel.

Dia dibaptis dengan iman Lutheran dan dinamai seperti kerabatnya Marie dari Hesse-Kassel, Janda permaisuri Denmark dan ratu Denmark abad pertengahan, Dagmar dari Bohemia. Ibu baptisnya adalah Ratu Caroline Amalie dari Denmark. Tumbuh dewasa, dia dikenal dengan nama Dagmar. Sebagian besar hidupnya, dia dikenal sebagai Maria Feodorovna, nama yang dia ambil ketika dia berpindah ke Ortodoks sebelum pernikahannya pada 1866 dengan calon Kaisar Aleksandr III. Dia dikenal di dalam keluarganya sebagai "Minnie". Pada 1852 ayahanda Dagmar menjadi pewaris takhta Denmark, sebagian besar karena hak suksesi istrinya Louise sebagai keponakan Raja Christian VIII. Pada 1853, ia diberi gelar Pangeran Denmark dan ia serta keluarganya diberi kediaman musim panas resmi, Istana Bernstorff. Ayahanda Dagmar menjadi Raja Denmark pada 1863 setelah kematian Raja Frederik VII.

Karena aliansi pernikahan yang cemerlang dari anak-anaknya, ia dikenal sebagai "Ayah mertua Eropa." Kakanda tertua Dagmar akan menggantikan ayahandanya sebagai Raja Frederik VIII dari Denmark (salah satu putranya akan dipilih sebagai Raja Norwegia). Kakak perempuan dan saudari kesayangannya, Alexandra menikah dengan Albert Edward, Pangeran Wales (calon Raja Edward VII) pada Maret 1863. Alexandra, bersama dengan permaisuri Raja Edward VII, juga ibunda George V dari Britania Raya, yang membantu menjelaskan kemiripan yang mencolok antara putra mereka Nikolai II dan Georgius V. Dalam beberapa bulan setelah pernikahan Alexandra, kakanda kedua Dagmar, Wilhelm, terpilih sebagai Raja George I dari Yunani. Adindanya adalah Thyra, Adipatni Cumberland. Dia juga memiliki adik laki-laki lain, Valdemar.

Selama masa kecilnya, Dagmar, bersama dengan saudarinya Alexandra, diberi pelajaran renang oleh pelopor renang untuk wanita Swedia, Nancy Edberg; dia kemudian menyambut Edberg ke Rusia, di mana dia datang dengan beasiswa kerajaan untuk mengadakan pelajaran renang untuk perempuan.