Jabarkan Lazio dari Roberto Mancini

Bersama Lazio ia memenangi gelar scudetto keduanya dan juga satu titel Piala Winners UEFA serta tambahan dua titel Coppa Italia. Kendati pada musim 1999–00 Lazio berhasil memenangi scudetto dan Coppa Italia, Mancini justru gagal mencetak gol dalam 20 pertandingan dan akhirnya memutuskan untuk pensiun. Ia bergabung dengan staf kepelatihan dan menjadi Sven-Göran Eriksson kedua. Pada tahun 2011, ketika ditanya tentang perihal Mancini, Eriksson mengatakan, "Akulah yang membawanya ke Lazio bersamaku dan (pada saat itu) ia ingin menjadi manajer walaupun ia masih menjadi seorang pemain. Ia pernah menjadi pelatih, ia pernah menjadi seorang kit man, ia juga pernah menjadi supir bus, ia pernah menjadi segalanya. Sewaktu di Sampdoria, ia selalu ingin mengecek dan memastikan bahwa "segala sesuatu sudah pada tempatnya" sebelum latihan dimulai. Terkadang aku ingin berkata padanya: "Mancio, you have a game to play on Sunday, you will be exhausted if you have to control everything." Namun, memang seperti itulah ia."