Saya mau tau terbaik di Eropa. dari Frank Lampard

Debut Lampard membela Chelsea adalah pada pertandingan pra-musim melawan Leyton Orient pada tanggal 26 Juli 2001 dan mencetak gol pertamanya pada pertandingan pra-musim lain melawan Northampton Town, yang berhasil dimenangkan oleh Chelsea dengan skor telak 7-1, pada tanggal 1 Agustus 2001. Debutnya dalam Liga Primer Inggris adalah pada tanggal 19 Agustus 2001 saat Chelsea ditahan imbang Newcastle United 1-1. Pada musim pertamanya bergabung bersama Chelsea, ia hanya sekali tidak ikut bertanding dan berhasil mencetak tujuh gol di semua kompetisi.

Pada musim 2002-03 bersama Chelsea, Lampard bermain penuh di semua pertandingan. Ia mencetak delapan gol di setiap kompetisi hingga Chelsea berhasil menduduki posisi keempat dalam Liga Primer Inggris. Lampard pun akhirnya mempunyai kesempatan untuk bermain dalam Liga Champions UEFA untuk pertama kali dalam sejarah kariernya.

Lampard mengawali musim 2003-04 dengan mengesankan, ia terpilih menjadi Pemain Barclays Bulan Ini pada bulan September 2003 dan Pemain Pilihan Penggemar PFA sebulan kemudian. Chelsea berhasil mencapai semifinal Liga Champions UEFA sebelum akhirnya dikalahkan oleh AS Monaco, di mana Lampard mencetak empat gol dalam empat belas pertandingan. Chelsea juga berhasil menduduki peringkat kedua pada Liga Primer Inggris di bawah Arsenal musim itu, prestasi terbaik sejak 1955.