馬可夫鏈個名就係由佢嗰度嚟嘅）為咗研究有關隨機過程嘅問題，喺 1906 年嗰度發表論文提出咗「將個系統想像成有若干個會狀態，狀態之間會隨機噉轉移」嘅諗頭，正式開展咗數學上對馬可夫鏈嘅研究。