相傳大清光緒年間，時任兩廣總督張之洞行經大馬站，見到嗰度嘅人食緊蝦醬火腩豆腐煲，就叫下屬問佢哋食緊乜，對方以為係問呢度係乜地方，就答「大馬站」，所以就做咗呢味菜個名。