協方差矩陣（covariance matrix）係一種數據表達方法，用一個矩陣表達每對變數之間嘅協方差，例如下面嗰個矩陣就顯示  同  之間嘅協方差係 ，而對角線當中嘅係每個變數嘅變異數，例如下面嗰個矩陣就顯示  嘅變異數係 。