中央極限定理

中央極限定理係統計學、或然率論入面嘅一條基本定理。

我哋跟大隊叫標準正態分佈嘅CDF做。

畀咗個或然率分佈 f(x)，叫佢嘅積分(CDF)做 F(x)，平均係 ，variance係 ，攞個數n，跟住畀一拃呢個分佈嘅亂變量 X1,...,Xn。如果叫 做 Xi嘅平均，咁

中極限定理話，喺實數線上，逐點 x 計 (point-wise convergence)，就有

。

換言之，佢講呢個現象，任你畀個連續分佈，一大堆亂變量嘅平均都會趨向正態分佈。

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