Question: 根据中证指数公司数据，比较 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 20 日这两天，各期限中国国债到期收益率（6 个月、1 年、10 年、30 年）的变化，哪一期限的收益率波动最大？波动值为多少个百分点？保留四位小数比如波动0.1212%
Answer: 10年期最大，为0.0699%（5月20日减去4月30日的）


评分要点：学生答案数字在[0.0698%,- 0.0700%]区间内即可
Category: Complex_Historical_Investigation(Greater China)