評定制度研究会（第8回）議…：金融庁

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評定制度研究会

# 評定制度研究会（第８回）議事要旨

- ○地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17～18年度)
- ○流動性リスク管理態勢
- ○市場関連リスク管理態勢

## ４．議事内容

- ○監督局より、地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17～18年度)についての説明があった。
- ○事務局より、流動性リスク管理態勢及び市場関連リスク管理態勢についての説明があった。

### 【自由討議での主な意見等】

（アクションプログラムについて）

- コストをかけて地域貢献を行うのではなく、収益を上げて金融サービスを提供することによって、地域貢献に繋げることが重要。
- 全ての顧客に同質のサービスを提供することを前提にするのではなく、顧客毎に適切な収益を確保するために、相応のサービスを提供していくとするビジネスモデルを各金融機関が呈示し、行政においてもそのようなビジネスモデルの構築を担保するような取組みが必要。
- リレーションシップ・バンキングの本質は、顧客との密接なコミュニケーションを通じて高付加価値のサービスを提供し、それに見合ったリターンを確保することにある。この前提に立って、各金融機関において自主的にビジネスモデルを構築することが必要である。
- 本アクションプログラムにおいて「選択と集中」が盛り込まれているのは、地域の特性等を踏まえたサービスの提供とリターンの獲得が必要とのメッセージであり、一律のサービスの提供が必要であるとしているものではない。
- アクションプログラムで取り上げられている事項について、どの部分について検査において検証する必要があるのか、また、評定事項とするべきなのかの検討が必要。特に、収益管理態勢について、検査担当部局が検証することが、果たして、適切であるのかどうかの検討が必要。
- 収益性については、信用コスト等の対比で検査において検証する必要はあるものと考えるが、収益だけを取り出して検証する必要はないのではないか。
- 収益性やITの積極的な活用などに関する金融機関の取組姿勢については、報告徴求で検証可能。立入検査においては、立入検査でないと検証できない態勢面に関わる事項について重点を置くべきではないか。

（流動性リスクについて）

- 評定段階基準において、流動性リスク管理についてのみ水準自体を評価するというのは、他のリスクとの関係で違和感がある。
- 流動性リスク管理の特性として、資金繰りが逼迫するほどリスク管理態勢が強化されるとの特徴があることを踏まえると、そのような金融機関の評定が高評価とならないようにする工夫が必要である。
- 評定段階基準における流動性水準について、どのレベルであれば強固であるか否かといったメルクマールは示すべきではないか。
- 流動性の水準については、各金融機関において資金調達の構造等が異なり、一律の基準を作成することは不適切。
- 評定のポイントとしては、リスク管理態勢と流動性水準の双方が「十分」か「不十分」かというところが、ポイントになるのではないか。
- 流動性の危機に陥っているような金融機関に対しては、通常、監督部局等によるリアルタイムでのモニタリングが、実施されるので、立入検査で敢えて検証が必要かは疑問。
- 流動性リスクの管理については、事務局提案の着眼点について違和感はない。特に、資金繰りの逼迫度に応じた対応が重要。危機時に適切な対応ができる態勢が確保されていることが重要であることから、規程等が整備されているだけでは、不十分であり、訓練等によってその実効性が確保されていることが必要。

（市場関連リスクについて）

- 金利リスクについては、バーゼル II を踏まえたストレステストを各金融機関が行うことは、金融機関におけるリスク管理としては必要であり、評定すべきものと考えられるが、さらに進んで、どのような場合に監督上の措置がとられるべきかは、未だ金融当局において検討中と理解している。
- 金融検査マニュアルにおいては、３つの金融機関の類型が定められていることに加えて評定において金融機関の規模・特性を踏まえるとした場合には、両者の関係の整理が必要になるのではないか。
- 限定的なエンド・ユーザー型の金融機関に対しても規模・特性を踏まえた評定を行う必要があるのではないか。
- 協同組織金融機関においては、人的な制約もあって、市場関連リスクについては対応が難しいところである。よって、各金融機関の市場リスク量を勘案した評定段階基準とする必要があるのではないか。

（その他）

- 評定段階基準において、法令等違反などの事実を評価に加えているものと、態勢面のみで評価しているものがあるので、どちらかに統一する必要があるのではないか。
- 評定においては、あくまでも態勢面を検証対象とするプロセスチェックを基本に置き評価することが前提である。しかしながら、法令等遵守態勢に対する評価については、リスク管理態勢に対する評価と異なり、規模の大小にかかわらず法令違反は許容されるものではないことから、評定段階基準の設定においても若干異なるものとならざるを得ないと考えられる。

金融庁 TEL 03－3506－6000（代表）
検査局総務課　瀬戸口(内線2575)
横山(内線2576)
木村(内線2517)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。