برنامه‌ریزی خطی
برنامه‌ریزی خطی، یا همان بهینه‌سازی خطی، روشی در ریاضیات است که به پیدا کردن مقدار کمینه یا بیشینه از یک تابع خطی روی یک چندضلعی محدب می‌پردازد. این چندضلعی محدب در حقیقت نمایش نموداری تعدادی محدودیت از نوع نامعادله روی متغیرهای تابع است. به بیان ساده‌تر به وسیله برنامه‌سازی خطی می‌توان بهترین نتیجه (مثلاً بیشترین سود یا کمترین هزینه) را در شرایط خاص و با محدودیت‌های خاص به دست آورد. محل اصلی استفاده برنامه‌ریزی خطی در مدیریت و اقتصاد است، اما در مهندسی نیز کاربردهای فراوانی دارد. در واقع برنامه‌ریزی خطی بخشی از تحقیق در عملیات و موسوم به علم مدیریت است که اول بار توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا بکار گرفته شد. می‌توان گفت حدود یک‌چهارم کل محاسبات علمی که بر روی رایانه انجام گرفته‌است، به برنامه‌ریزی خطی و مشتقات آن مربوط می‌شود.
مسئلهٔ حل مجموعه‌ای از نامعادلات خطی از زمان فوریه مطرح بوده‌است. برنامه‌ریزی خطی به عنوان یک مدل ریاضی در زمان جنگ جهانی دوم شکل گرفت تا خرج‌ها و بازگشت‌های مالی را طوری سامان بخشد که به کاهش هزینه‌های ارتش و افزایش خسارات دشمن بینجامد. این طرح تا سال ۱۹۴۷ سری باقی ماند. پس از جنگ، بسیاری از صنایع به استفاده از آن پرداختند. پایه‌گذاران این حوزه جورج دانتزیگ منتشرکنندهٔ روش سیمپلکس در سال ۱۹۴۷، جان فون نویمان مطرح‌کننده نظریه دوگانگی در همان سال، و لئونید کانتروویچ ریاضیدان روس که از تکنیک‌های مشابهی پیش از دانتزینگ استفاده کرد و نوبل سال ۱۹۵۷ را برد هستند. نخستین بار در سال ۱۹۷۹ لئونید خاچیان نشان داد که مسئله برنامه‌ریزی خطی در مرتبه زمانی چندجمله‌ای قابل حل است. اما پیشرفت اساسی‌تر زمانی حاصل شد که نراندرا کارمارکار یک روش نقطه داخلی جدید برای حل این مسائل معرفی کرد. مثال دانتزینگ برای منتصب کردن هفتاد نفر به هفتاد شغل متمایز کارآمدی برنامه‌ریزی خطی را به نمایش می‌گذارد. توان محاسباتی لازم برای آزمودن همهٔ جایگشتهای ممکن این مسئله بسیار بالاست. این تعداد از تعداد ذرات موجود در عالم بیشتر است. با این حال، پیدا کردن پاسخ بهینه با تبدیل مسئله به یک مسئله برنامه‌ریزی خطی و حل آن با روش سیمپلکس تنها لحظه‌ای طول می‌کشد.
الگوریتم سیمپلکس که توسط جورج دانتزینگ شکل گرفت، مسائل برنامه‌ریزی خطی را به این ترتیب حل می‌کند که یک جواب قابل قبول در یکی از رئوس چندضلعی فراهم می‌کند و سپس در راستای اضلاع چندضلعی به طرف رئوسی با مقدار بالاتری از تابع هدف حرکت می‌کند تا این که به نقطه بهینه برسد. اگرچه در عمل این الگوریتم بسیار کارآمد است و می‌تواند با در نظر گرفتن برخی پیش‌گیری‌های مربوط به جلوگیری از ایجاد "دور"، با اطمینان جواب بهینه مطلق را بیابد، اما در حالاتی که به اصطلاح بدترین حالت نامیده می‌شوند عملکرد بدی دارد. تا حدی که می‌توان مسائل برنامه‌ریزی خطی طراحی کرد که روش سیمپلکس برای حلشان در برخی مراحل زمانی از مرتبه زمانی نمایی نیاز داشته باشد. حتی در دورانی دانشمندان نمی‌دانستند که این مسائل راه حل چندجمله‌ای هم دارند.
سرانجام این مسئله را لئونید خاچیان در سال ۱۹۷۹ با ارائه روش بیضوی حل کرد. این روش در بدترین حالت هم دارای زمان اجرای چندجمله‌ای بود. این روش تأثیر چندانی در جنبهٔ عملی مسئله نداشت چرا که همچنان روش سیمپلکس در همه موارد به جز تعداد محدودی از مسائل بهتر عمل می‌کرد. اما اهمیت نظری روش خاچیان غیرقابل‌انکار بود. این روش الهام‌بخش به وجود آمدن نسل جدیدی از راه‌حل‌ها شد که به آن‌ها روش نقطه داخلی گفته می‌شود. در این روش‌ها نقاط داخلی محدوده قابل بررسی متغیرها پیموده می‌شود و به سمت نقطه بهینه حرکت انجام می‌گیرد.
در بسیاری از مسایل بهینه‌سازی، تابع هدف یا قیود، تصادفی و در حال تغییر هستند؛ بنابراین پاسخ بهینهٔ مسئله می‌بایست به گونه‌ای بدست آورده شود که برای تمامی تغییرات توابع بهینه باشد. یک مسئله برنامه‌ریزی خطی (LP) به صورت زیر فرض می‌شود:
formula_1 formula_2
اگر در مسئلهٔ فوق پارامترهای formula_3 ،formula_4 و C ثابت و یقینی نباشند، حل مسئله، به حل یک مسئلهٔ مقاوم در برابر تغییرات پارامترها تبدیل می‌شود. برای حل مسائل بهینه‌سازی به صورت مقاوم دو رهیافت وجود دارد:
در این روش، بازهٔ تغییرات پارامترها مشخص است و مسئله برای بدترین حالتی که ممکن است رخ دهد، حل می‌شود.
در حالت خاص فرض می‌شود تنها پارامتر formula_3 متغیر تصادفی باشد. در صورتی کهformula_6 فرض شود، (formula_3 عضو یک بیضی باشد). formula_1 formula_9
قید نامساوی را می‌توان به صورت زیر نوشت:
formula_10, formula_11
با جایگذاری formula_3 در formula_13 خواهیم داشت:
formula_14 formula_15
formula_16
در نتیجه مسئله برنامه‌ریزی خطی مقاوم به یک مسئلهٔ SOCP تبدیل می‌شود:
formula_1 formula_18 در این روش، متغیر در بازه مشخص نبوده و دارای توزیع آماری است بنابراین بهینه‌سازی برای بدترین حالت امکان‌پذیر نبوده و مسئله با توجه به توزیع آماری متغیر حل می‌شود.
formula_1 formula_20
formula_3 یک بردار گوسی با میانگین formula_22 و تابع کوواریانس formula_23 فرض می‌شود.
formula_24 formula_25
قید مسئله به صورت زیر خواهد شد:
formula_26
formula_27 تابع CDF متغیر گوسی است. formula_28formula_29 formula_30
formula_31
با جایگذاری قید بدست آمده در مسئله اصلی، مسئله به صورت زیر خواهد شد:
formula_1 formula_33
مسئلهٔ برنامه‌ریزی خطی مقاوم حاصل به شکل یک مسئلهٔ SOCP است.